精品課程計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)大綱

1、經(jīng)濟學(xué)本科各專業(yè)精品課程計量經(jīng)濟學(xué)教學(xué)大綱（2009年修訂稿）一、說明.本課程的目的和任務(wù)計量經(jīng)濟學(xué)是在對社會經(jīng)濟現(xiàn)象作定性分析的基礎(chǔ)上，探討如何運用模型方法定量描述和分析具有隨機性特征的經(jīng)濟變量關(guān)系的經(jīng)濟學(xué)分支。它是經(jīng)濟類各專業(yè)的核心課程。 通過本課程的教學(xué)，要求學(xué)生達到了解計量經(jīng)濟學(xué)作為現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué)的重要組成部分所具有的特征 與地位，了解計量經(jīng)濟分析方法在經(jīng)濟學(xué)科的發(fā)展和實際經(jīng)濟工作中的作用；掌握計量經(jīng)濟學(xué)分析經(jīng)濟問題的基本思想，掌握計量經(jīng)濟學(xué)建模的基本原理；熟知計量經(jīng)濟分析的基本內(nèi)容和工作程序；具備運用計量經(jīng)濟分析軟件和計量經(jīng)濟分析方法對實際經(jīng)濟問題作定量分析 的初步能力；并打下進一步學(xué)習(xí)

2、更高層次計量經(jīng)濟學(xué)課程的基礎(chǔ)。.本課程的教學(xué)要求學(xué)生在學(xué)習(xí)本課程之前，應(yīng)先學(xué)習(xí)了微積分、線性代數(shù)、經(jīng)濟學(xué)（包含微觀經(jīng)濟學(xué)和宏觀經(jīng)濟學(xué)）、概率論與數(shù)理統(tǒng)計 和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)等課程。教師在講授本課程時， 首先應(yīng)特別注重對經(jīng)濟理論的認識和經(jīng)濟現(xiàn)象的分析，強調(diào)已學(xué)的經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)；其次突 出計量經(jīng)濟建?；舅枷氲闹v授，側(cè)重在計量經(jīng)濟學(xué)研究對象的理解和經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)與數(shù)學(xué)相結(jié)合的知識背景上；應(yīng)“重思想、重方法、重應(yīng)用”，盡量避免繁雜的數(shù)學(xué)證明，但對于表述基本原理和模型應(yīng)用分析中的數(shù)學(xué)是必要的，故應(yīng)強調(diào)微積分、線性代數(shù)與概率論與數(shù)理統(tǒng)計的基礎(chǔ)知識；最后應(yīng)加強對計量經(jīng)濟學(xué)概念的總結(jié)和應(yīng)用實例的分析，包括計量經(jīng)濟

3、專門分析軟件（Eviews）的應(yīng)用操作。教學(xué)方法采用“課堂教學(xué)、實驗教學(xué)、課程論文”三結(jié)合，在課堂教學(xué)的基礎(chǔ)上，輔助 于必要的上機實習(xí)，并要求學(xué)生完成運用計量經(jīng)濟方法的課程論文。采用科學(xué)出版社出版的由我校統(tǒng)計學(xué)院編寫的計量經(jīng)濟學(xué)作為基本教材。二、教學(xué)主要內(nèi)容和要求第一章導(dǎo)論本章教學(xué)要求：本章既是計量經(jīng)濟學(xué)入門的基礎(chǔ)，又是整個教材的綱。 要求學(xué)生通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達到：了解計量經(jīng)濟學(xué)產(chǎn)生和發(fā)展的背景；了解計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)及與其它學(xué)科的關(guān)系；了解計量經(jīng)濟學(xué)的基本概念和計量經(jīng)濟學(xué)的基本研究方法；對計量經(jīng)濟學(xué)中的模型、變量、數(shù)據(jù)等有基本的認知。 建立對計量經(jīng)濟學(xué)整體的概略認識，為學(xué)習(xí)以后各章做好準(zhǔn)備。第

4、一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展計量經(jīng)濟學(xué)的產(chǎn)生；計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展；計量經(jīng)濟學(xué)在中國的發(fā)展二、計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)計量經(jīng)濟學(xué)的性質(zhì)；計量經(jīng)濟學(xué)不同類型的劃分以及相互間的聯(lián)系；三、計量經(jīng)濟學(xué)與其它學(xué)科的關(guān)系計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟學(xué)的關(guān)系；計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系；計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計 學(xué)的關(guān)系第二節(jié)計量經(jīng)濟學(xué)的研究方法一、建立模型經(jīng)濟模型；計量經(jīng)濟模型的特點；單一方程模型；聯(lián)立方程模型二、估計參數(shù)估計參數(shù)的依據(jù)是統(tǒng)計數(shù)據(jù)；估計參數(shù)的方法類型一、模型檢驗為什么要對模型進行檢驗； 模型的經(jīng)濟理論檢驗； 模型的統(tǒng)計檢驗； 模型的計量經(jīng)濟檢 驗；預(yù)測擬合檢驗四、模型的應(yīng)用經(jīng)濟結(jié)構(gòu)分析；經(jīng)濟預(yù)測；

5、經(jīng)濟政策評價第三節(jié)數(shù)據(jù)、變量與模型一、計量經(jīng)濟學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)；截面數(shù)據(jù)；虛擬變量數(shù)據(jù)；統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集；統(tǒng)計數(shù)據(jù)的調(diào)整二、計量經(jīng)濟模型中的變量解釋變量；被解釋變量；前定變量；內(nèi)生變量與外生變量；計量經(jīng)濟學(xué)中變量的選擇三、計量經(jīng)濟模型計量經(jīng)濟模型的構(gòu)成要素；計量經(jīng)濟學(xué)模型的特點；模型的要求；模型的設(shè)定方式第二章 簡單線性回歸模型本章教學(xué)要求：本章是整個課程的重要的基礎(chǔ)部分。通過教學(xué)應(yīng)達到：熟練掌握簡單（一元）線性回歸模型的基本理論和方法；清楚一元線性回歸的古典假定條件、基本的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和結(jié)論；熟知一元線性回歸模型的有關(guān)檢驗；能夠運用計量經(jīng)濟分析專門軟件獨立地建立簡單線性回歸模型。第一節(jié)回

6、歸分析與回歸方程一、回歸與相關(guān)經(jīng)濟變量間的函數(shù)關(guān)系；經(jīng)濟變量間的函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系；簡單相關(guān)與多重相關(guān)；線性相關(guān)與非線性相關(guān)； 正相關(guān)與負相關(guān)；總體相關(guān)系數(shù)與樣本相關(guān)系數(shù)；復(fù)相關(guān)系數(shù)與偏相關(guān)系數(shù)；相關(guān)分析的注意事項回歸的古典意義；回歸的現(xiàn)代意義；回歸直線與回歸曲線； 回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系 與區(qū)別二、總體回歸函數(shù)總體回歸函數(shù)的意義；總體回歸函數(shù)的設(shè)定；線性總體回歸函數(shù)的含義三、隨機擾動項隨機擾動項的意義；隨機擾動項產(chǎn)生的原因；隨機擾動項的概率分布性質(zhì)四、樣本回歸函數(shù)樣本回歸線的描述；樣本回歸函數(shù)；Y i的樣本條件均值；樣本剩余項；樣本回歸函數(shù)與總體回歸函數(shù)的關(guān)系第二節(jié) 簡單線性回歸模型的最小

7、二乘估計2一、對隨機擾動項的古典假定零均值假定；同方差假定；無相關(guān)假定；與解釋變量不相關(guān)假定；正態(tài)性假定二、普通最小二乘法 OLS最小二乘估計；剩余平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估計式；參數(shù)的點估計值三、OLS回歸線的性質(zhì)回歸線通過樣本均值；估計的Yi的均值等于 Yi的均值；剩余項 Ei均值為零；估計的Yi與Ei不相關(guān)；解釋變量 Xi與Ei不相關(guān)四、最小二乘估計式的統(tǒng)計性質(zhì)參數(shù)估計式的評價標(biāo)準(zhǔn)：無偏性；最小方差性；有效性O(shè)LS估計式的統(tǒng)計特性：線性特性；無偏特性；最小方差性；一致性第三節(jié) 回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗和區(qū)間估計一、估計的3 i和估計的3 2的概率分布隨機擾動項方差b 2的估計；估計的3

8、i和估計的3 i的概率分布；估計白3 i和估計的32的標(biāo)準(zhǔn)誤差；大樣本時的分布；小樣本時的分布二、回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗回歸系數(shù)假設(shè)檢驗的基本思想；回歸系數(shù)的三、回歸系數(shù)的區(qū)間估計回歸系數(shù)區(qū)間估計的意義；總體方差b 未知大樣本時回歸系數(shù)的區(qū)間估計；總體方差bZ檢驗；回歸系數(shù)的t檢驗2已知時回歸系數(shù)的區(qū)間估計；總體方差b2未知小樣本時回歸系數(shù)的區(qū)間估計第四節(jié)擬合優(yōu)度的度量一、總變差的分解總變差（總平方和）；模型解釋了的變差（回歸平方和）；剩余變差（剩余平方和）二、可決系數(shù)可決系數(shù)的意義；可決系數(shù)的計算；可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的差異三、判定系數(shù)與相關(guān)系數(shù)的關(guān)系總體相關(guān)系數(shù)；樣本相關(guān)系數(shù)；可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)

9、的差異第五節(jié)回歸模型預(yù)測一、回歸分析結(jié)果的報告回歸分析結(jié)果的標(biāo)準(zhǔn)表示方式二、因變量平均值的預(yù)測解釋變量的預(yù)測方式；因變量平均值的區(qū)間預(yù)測三、因變量個別值的預(yù)測預(yù)測誤差Ef的抽樣分布；個別值 Yf的預(yù)測區(qū)間；平均制E（Yf/Xf）與個別值預(yù)測區(qū)間的特性第六節(jié)案例分析研究的目的要求模型設(shè)定 估計參數(shù) 模型檢驗回歸預(yù)測結(jié)合案例學(xué)習(xí)Eviews簡介和Eviews簡單線性回歸的操作。第三章多元線性回歸模型本章教學(xué)要求：本章是在第二章基礎(chǔ)上的推廣。通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達到： 了解多元線性回歸模型的產(chǎn)生背景； 掌握模型的古典假定、 模型的參數(shù)估計以及模型的統(tǒng)計檢驗；在本章結(jié)束之前，學(xué)生能夠根據(jù)所學(xué)知識，獨立地選

10、擇一個經(jīng)濟研究問題，確定研究對象，按照計 量經(jīng)濟分析的工作程序 （即建立理論模型，收集統(tǒng)計數(shù)據(jù)，參數(shù)的估計和檢驗） 去分析研究， 并寫出分析報告。第一節(jié) 多元線性回歸模型及古典假定一、多元線性回歸的背景幾個多元線性關(guān)系的經(jīng)濟例子；多元線性回歸模型的一般形式；與一元線性回歸模型的 區(qū)別以及對模型的解釋；二、多元線性回歸模型的矩陣表示Y=X3 + 科三、模型的古典假定（一般表示與矩陣表示）零均值；等方差與互不相關(guān)；解釋變量與隨機項不相關(guān)；無多重共線性；正態(tài)分布第二節(jié) 多元線性回歸模型的估計一、參數(shù)的最小二乘估計殘差平方和最小準(zhǔn)則；參數(shù)的最小二乘估計式；二、參數(shù)最小二乘估計的性質(zhì)線性性；無偏性；最小

11、方差性；一致性三、隨機擾動項方差的估計四、多元線性回歸模型參數(shù)的區(qū)間估計第三節(jié)多元線性回歸模型的檢驗一、擬合優(yōu)度檢驗多重可決系數(shù)；修正可決系數(shù)二、方差分析與回歸方程的顯著性檢驗（F-檢驗）三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗（t-檢驗）參數(shù)估計的分布性質(zhì)；t-檢驗第四節(jié) 多元線性回歸模型的預(yù)測一、點預(yù)測二、平均值E（Yf）的區(qū)間預(yù)測三、個別值Yf的區(qū)間預(yù)測第五節(jié)案例分析第四章多重共線性本章教學(xué)要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型的建立。通過本章的學(xué)習(xí)要求學(xué)生應(yīng)達到：掌握多重共線性的概念， 模型中出現(xiàn)多重共線性的原因和不良后果，怎樣診斷多重共線性和修正多重共線性的若干方法；根據(jù)本章知識，學(xué)生能夠解決模

12、型中的多重共線性問題。第一節(jié)多重共線性概念一、多重共線性定義完全多重共線性；不完全多重共線性；多重共線性的矩陣描述二、產(chǎn)生多重共線性的背景經(jīng)濟變量之間存在共同變化趨勢；利用截面數(shù)據(jù)研究經(jīng)濟現(xiàn)象；模型中大量引入滯后經(jīng)濟變量；樣本數(shù)據(jù)自身的原因第二節(jié)多重共線性后果一、參數(shù)估計的后果完全多重共線性下的參數(shù)估計為一“不定式”，參數(shù)估計值的方差無限大；不完全多重共線性下的參數(shù)估計為一漸近“不定式”；多重共線性下參數(shù)估計值的方差增大；參數(shù)估計置信區(qū)間趨于變大二、統(tǒng)計檢驗的后果參數(shù)的顯著性檢驗失??；完全多重共線性下的預(yù)測無意義；參數(shù)估計值的符號與經(jīng)濟意 義相悖第三節(jié)多重共線性的檢驗一、簡單相關(guān)系數(shù)矩陣法二、

13、方差擴大（膨脹）因子法方差擴大因子；方差擴大因子與多重共線性的關(guān)系三、直觀判斷法參數(shù)顯著性與整體顯著性的對比；輔助回歸待定系數(shù)與F檢驗的結(jié)合四、逐步回歸檢測法*五、特征值與病態(tài)指數(shù)這部分內(nèi)容本科教學(xué)中供選擇使用特征根分析；特征根的病態(tài)指數(shù)第四節(jié)多重共線性的修正一、修正多重共線性的經(jīng)驗方法剔除變量法；增大樣本容量；變換模型形式；利用非樣本先驗信息；橫截面數(shù)據(jù)與時間 序列數(shù)據(jù)并用；變量變換二、逐步回歸法*三、嶺回歸法簡介這部分內(nèi)容本科教學(xué)中供選擇使用嶺回歸的含義；嶺回歸估計的性質(zhì)；嶺回歸參數(shù) k的選擇第五節(jié)案例分析第五章異方差性本章教學(xué)要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型建立的另一問題。通過

14、本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達到：掌握異方差的概念包括經(jīng)濟學(xué)解釋，異方差出現(xiàn)的原因及對模型的不良影響， 診斷異方差的方法和修正異方差的若干方法；經(jīng)過學(xué)習(xí)學(xué)生能夠處理模型中出現(xiàn)的異方差問題。第一節(jié)異方差的概念一、異方差的實質(zhì)定義；異方差產(chǎn)生與某個解釋變量的變動關(guān)系二、產(chǎn)生異方差的原因模型中省略了某些重要的解釋變量；模型設(shè)定誤差；測量誤差的變化；截面數(shù)據(jù)中總體各單位的差異第二節(jié)異方差性的后果一、對參數(shù)估計式統(tǒng)計特性的影響參數(shù)的OLS估計仍然具有無偏性；參數(shù)OLS估計式的方差不再是最小的二、對參數(shù)顯著性檢驗的影響三、對預(yù)測的影響第三節(jié)異方差性的檢驗一、圖示檢驗法相關(guān)圖形分析；殘差圖形分析二、戈德菲爾德-夸特(Gol

15、dfeld-Quanadt )檢驗三、White檢驗四、ARCH 僉驗ARCH程；ARCH僉驗的基本步驟五、Glejser檢驗第四節(jié)異方差性的補救措施一、對模型變換二、加權(quán)最小二乘法加權(quán)最小二乘法的方法；加權(quán)最小二乘法與模型變換的關(guān)系三、模型的對數(shù)變換第五節(jié)案例分析第六章自相關(guān)性本章教學(xué)要求：本章是違背古典假定情況下線性回歸模型的建立的又一問題。通過本章的學(xué)習(xí)應(yīng)達到：掌握自相關(guān)的基本概念，自相關(guān)出現(xiàn)的原因和嚴(yán)重后果，診斷自相關(guān)存在的方法和修正自相關(guān)的方法。要求學(xué)生能夠根據(jù)本章的知識獨立解決模型中的自相關(guān)問題。經(jīng) 過第四、五、六章的學(xué)習(xí)，學(xué)生可自己選擇一個實際經(jīng)濟問題，建立模型，并判斷和解決上述

16、可能存在的問題。第一節(jié)自相關(guān)性的概念一、自相關(guān)概念自相關(guān)性用一階自回歸表示的數(shù)學(xué)性質(zhì)；自相關(guān)系數(shù)二、自相關(guān)產(chǎn)生的原因經(jīng)濟系統(tǒng)的慣性；經(jīng)濟活動的滯后效應(yīng)；數(shù)據(jù)處理造成的相關(guān)；蛛網(wǎng)現(xiàn)象；模型設(shè)定偏誤三、自相關(guān)的表現(xiàn)形式一階自相關(guān)；二階自相關(guān)； m階自回歸；一階自回歸形式的性質(zhì)第二節(jié)自相關(guān)的后果一、自相關(guān)對參數(shù)估計的影響參數(shù)估計值的方差通常被低估二、自相關(guān)對模型檢驗的影響參數(shù)的顯著性檢驗失效三、自相關(guān)對模型預(yù)測的影響預(yù)測精度降低第三節(jié)自相關(guān)的檢驗一、圖示檢驗法繪制et i和et的散點圖；按照時間順序繪制回歸殘差項et的圖形二、D-W檢驗D-W檢驗的適用條件；D-W統(tǒng)計量；D-W顯著性檢驗；D-W檢驗

17、的缺陷三、回歸檢驗法第四節(jié)自相關(guān)的補救一、廣義差分法差分系數(shù)已知；差分系數(shù)未知二、科克倫奧克特（Cochrane Orcutt）迭代法三、其它方法簡介（一）一階差分法（二）德賓兩步法第五節(jié)案例分析第七章分布滯后模型與自回歸模型本章教學(xué)要求：本章是一般線性回歸模型的擴展。通過本章學(xué)習(xí)應(yīng)達到：了解分布滯后模型與自回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系；掌握庫伊克模型、自適應(yīng)期望模型和局部調(diào)整模型的經(jīng)濟背景與估計方法。第一節(jié)滯后效應(yīng)與滯后變量模型一、經(jīng)濟活動中的滯后現(xiàn)象滯后現(xiàn)象；分布滯后模型的形式；自回歸模型的形式二、滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因心理預(yù)期因素；技術(shù)因素；制度因素三、滯后變量模型分布滯后模型；自回歸模型第二節(jié)分布

18、滯后模型的估計一、分布滯后模型估計的困難自由度問題；多重共線性問題；滯后長度難于確定二、經(jīng)驗加權(quán)估計法遞減滯后結(jié)構(gòu)；不變滯后結(jié)構(gòu)；型滯后結(jié)構(gòu)三、阿爾蒙法第三節(jié)自回歸模型的構(gòu)建一、庫伊克模型庫伊克模型的背景；無限分布滯后模型在庫伊克變換下的形式；庫伊克模型的特點 二、自適應(yīng)預(yù)期模型自適應(yīng)預(yù)期模型的背景；自適應(yīng)預(yù)期假定；自適應(yīng)預(yù)期模型的自回歸表示三、局部調(diào)整模型局部調(diào)整模型的背景；局部調(diào)整假定；局部調(diào)整模型的自回歸表示第三節(jié)自回歸模型的估計一、自回歸模型估計的困難滯后因變量與隨機項相關(guān)；庫伊克模型與自適應(yīng)預(yù)期模型的隨機項自相關(guān);二、工具變量法工具變量法的概念；工具變量法的特點；工具變量法的缺點三、

19、德賓h-檢驗D-W檢驗的缺陷；德賓 h-檢驗第五節(jié)案例分析第八章虛擬變量回歸本章教學(xué)要求：本章內(nèi)容是計量經(jīng)濟學(xué)建模的拓展，包括虛擬解釋變量和虛擬被解釋變量，其中的第三節(jié)是供選講的內(nèi)容。通過本章學(xué)習(xí)應(yīng)達到：掌握虛擬解釋變量的意義、設(shè)置規(guī)則對模型的影響和其他修正模型的作用；了解虛擬被解釋變量的意義和有關(guān)模型及其估計。第一節(jié)虛擬變量一、虛擬變量的基本概念二、虛擬變量的設(shè)置規(guī)則虛擬變量數(shù)量的設(shè)置規(guī)則；虛擬變量的0”和1”的選取原則三、虛擬變量的作用作為屬性因素的代表； 作為某些非精確計量的數(shù)量因素的代表；作為某些偶然因素或政策因素的代表；作為時間序列分析中季節(jié)（月份）的代表；分段回歸第二節(jié) 虛擬解釋變

20、量的回歸一、用虛擬變量表示不同截矩的回歸一一加法類型解釋變量只有一個分為兩種相互排斥類型的定性變量而無定量變量的回歸；解釋變量包含一個定量變量和一個分為兩種類型定性變量的回歸；解釋變量包含一個定量變量和一個兩種以上類型的定性變量的回歸；解釋變量包含一個定量變量和兩個定性變量的回歸二、用虛擬變量表示不同斜率的回歸一一乘法類型回歸模型的比較一一結(jié)構(gòu)變化檢驗；交互效應(yīng)分析；分段線性回歸*第三節(jié)虛擬被解釋變量一、線性概率模型（LPM）什么是線性概率模型；線性概率模型的估計；非線性概率模型二、對數(shù)單位模型（Logit模型）Logit模型的基本概念；Logit模型的估計 第四節(jié)案例分析*第九章設(shè)定誤差與測

21、量誤差本章教學(xué)要求：本章是供選講的內(nèi)容。 通過本章學(xué)習(xí)了解什么是設(shè)定誤差；變量的設(shè)定誤差、函數(shù)形式的設(shè)定誤差和數(shù)據(jù)的測量誤差；模型設(shè)定誤差的后果以及檢驗方法。以便在建模中盡量主動避免出現(xiàn)設(shè)定誤差。第一節(jié)設(shè)定誤差一、設(shè)定誤差的類型變量的設(shè)定誤差；相關(guān)變量的遺漏（欠擬合）、無關(guān)變量的誤選（過擬合）；變量數(shù)據(jù)的測量誤差；模型函數(shù)形式的設(shè)定誤差；隨機擾動項設(shè)定誤差二、變量設(shè)定誤差的后果遺漏相關(guān)變量（欠擬合）的偏誤；包含無關(guān)變量（過擬合）的偏誤第二節(jié)設(shè)定誤差的檢驗一、DW檢驗二、拉格朗日乘數(shù)（LM）檢驗*三、一般性檢驗（RESET） 這部分內(nèi)容本科教學(xué)供選擇第三節(jié)測量誤差一、模型變量的測量誤差二、測量誤

22、差的檢驗第四節(jié)案例分析*第十章時間序列計量經(jīng)濟模型本章內(nèi)容本科教學(xué)供選擇10本章教學(xué)要求：本章內(nèi)容是時間序列中計量經(jīng)濟分析的基本內(nèi)容，在本科教學(xué)中為供選講的內(nèi)容。通過本章學(xué)習(xí)應(yīng) ：達到了解經(jīng)濟現(xiàn)象中時間序列變量的基本特征；了解平穩(wěn)性問 題與單位根檢驗；了解變量的協(xié)整性檢驗和誤差校正模型。第一節(jié)時間序列計量經(jīng)濟分析的基本概念一、偽回歸問題二、隨機過程的概念三、時間序列的平穩(wěn)性嚴(yán)格平穩(wěn)；弱平穩(wěn)；時間序列的非平穩(wěn)性第二節(jié)時間序列平穩(wěn)性的單位根檢驗一、單位根過程二、Dickey-Fuller 檢驗（DF 檢驗）三、Augmented Dickey-Fuller 檢驗（ADF 檢驗）第三節(jié) 協(xié)整一、協(xié)整

23、的概念二、協(xié)整檢驗三、誤差修正模型第四節(jié)案例分析第十一章聯(lián)立方程組模型本章教學(xué)要求：本章是計量經(jīng)濟學(xué)重要內(nèi)容之一。通過教學(xué)應(yīng)達到： 掌握線性聯(lián)立方程組模型的一般概念、經(jīng)濟背景以及矩陣表示；掌握模型的識別概念，識別的方法；掌握幾種 主要的單一方程估計方法（包括間接最小二乘法、工具變量法、兩階段最小二乘法）以及它 們的內(nèi)在聯(lián)系；能運用計量經(jīng)濟分析專門軟件建立簡單的線性聯(lián)立方程組模型。第一節(jié)聯(lián)立方程組模型概述一、聯(lián)立方程組的經(jīng)濟背景二、計量經(jīng)濟學(xué)方法聯(lián)立方程組問題的提出第二節(jié)聯(lián)立方程組模型及其偏倚一、聯(lián)立方程模型的的性質(zhì)聯(lián)立方程組模型；聯(lián)立方程模型的特點二、聯(lián)立方程模型中變量的類型內(nèi)生變量；外生變量

24、；滯后內(nèi)生變量；前定變量三、聯(lián)立方程模型的偏倚性四、聯(lián)立方程模型的種類結(jié)構(gòu)型模型；簡化型模型；遞歸模型第二節(jié)聯(lián)立方程模型的識別一、對模型識別的理解二、聯(lián)立方程模型識別的類型不可識別；恰好識別；過度識別三、聯(lián)立方程模型識別的方法模型識別的階條件；模型識別的秩條件；模型識別的一般步驟和經(jīng)驗方法第三節(jié)聯(lián)立方程模型的估計一、聯(lián)立方程模型估計方法的選擇二、遞歸模型的估計一一OLS法三、恰好識別模型的估計一一間接最小二乘法（ILS ）四、過度識別模型的估計一一二段最小二乘法（ TSLS第四節(jié)案例分析系統(tǒng)估計法的基本思想系統(tǒng)估計法的類型三階段最小二乘法（3SLS）的基本思路；3SLS的應(yīng)用實例11第十一章實

25、證項目的計量經(jīng)濟研究課程論文分析本章教學(xué)要求：本章是指導(dǎo)學(xué)生運用所學(xué)計量經(jīng)濟理論和方法， 對實際經(jīng)濟管理問題進 行實證項目研究，同時以實證項目研究的形式完成計量經(jīng)濟學(xué)的課程論文。 要求基本熟悉運 用計量經(jīng)濟方法分析實際經(jīng)濟問題的一般步驟，能夠?qū)懗霰容^規(guī)范的計量經(jīng)濟分析論文。第一節(jié)實證項目研究的選題一、問題的提出二、研究題目的選擇三、文獻資料的利用、綜述與評價第二節(jié)模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理一、建模的基本思路二、模型設(shè)定的要求三、模型變量與函數(shù)形式的設(shè)定四、數(shù)據(jù)的收集與處理第三節(jié)計量經(jīng)濟分析一、模型的估計二、模型的檢驗三、模型的調(diào)整四、模型計量結(jié)果的分析五、研究結(jié)果的報告第十二章附錄： 實證項目研究（課程論文）示例三、實驗或教學(xué)實習(xí)內(nèi)容本課程講授緊密結(jié)合計量經(jīng)濟分析專門軟件Eviews ,各章的練習(xí)均須上機實習(xí)演算（上機時數(shù)為10學(xué)時）。此外，作為單元內(nèi)容須上機的有：第三章結(jié)束后的綜合練習(xí)；第六 章結(jié)束后的綜合練習(xí)；第八章結(jié)束后的綜合練習(xí)；第十章結(jié)束后的綜合練習(xí)四、教學(xué)時數(shù)分配章次一一三四五六七八九十學(xué)時3-48-964445-6310總學(xué)時數(shù)為5460學(xué)時。五、課程論文學(xué)生按35人一組分組，在教師指導(dǎo)下自己選擇題目，收集數(shù)據(jù)，完成計量