架構(gòu)概要2數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)

1、Ver1.0, Release 20141129第二講通過數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)了解業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)CTP架構(gòu)課程設(shè)置數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)Fens和前置，負(fù)載均衡CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)交易系統(tǒng)特點組織和用戶風(fēng)控內(nèi)容和策略行情結(jié)構(gòu)詳解結(jié)算設(shè)置交易數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)詳解行情的產(chǎn)生與發(fā)送報單流程與延時節(jié)點CTP架C構(gòu)TP架構(gòu)CTP主要架構(gòu)CTP架構(gòu)柜臺交易引擎風(fēng)控中金所上期所大商所結(jié)算所Fens與Front前置如何負(fù)載均衡？Front1Front2（1）客戶端直接Fens地址FrontNFront3（2）Fens對前置接入進(jìn)行負(fù)載均衡（3）客戶端接入到最快的前置（4） 災(zāi)備切換時，F(xiàn)ens自動切換前置列表FrontXFront4交易系統(tǒng)特點

2、交易引擎與行分開延時均衡報單狀態(tài)推送指令唯一行情單獨發(fā)送，獨立部署交易和行情的硬件及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備從交易所獲得報單狀態(tài)更新后，直接推送給客戶端下單到獲取回報有確定的延時范圍通過對數(shù)據(jù)流嚴(yán)格排序，保證指令的唯一序列風(fēng)控內(nèi)容和策略風(fēng)控策略壓力測試異常交易實時結(jié)算風(fēng)控引擎即時通知指令提供會員級的實時能力向場上交易員發(fā)送風(fēng)險通知用于風(fēng)險試算根據(jù)層規(guī)定，對異常交易進(jìn)行 辨認(rèn)和處理。結(jié)算流程柜臺結(jié)算結(jié)算流程結(jié)算數(shù)據(jù)回報交易所結(jié)算（1）交易所結(jié)算僅結(jié)算到會員（2）收取多個交易所結(jié)算文件（csv、dbf）后，進(jìn)行會員端結(jié)算（3）客戶收到的是會員端結(jié)算的結(jié)果（4）結(jié)算數(shù)據(jù)的傳輸采用式的csv格會員結(jié)算（5）客戶端必須

3、先處理上一日結(jié)算數(shù)據(jù)交易與行交易與情行情市場行情如何產(chǎn)生一條行情買入報單排隊賣出報單排隊報單狀態(tài)回報成交回報根據(jù)三價撮交價根據(jù)最單量確定成交量報單數(shù)據(jù)回報揭示交易系統(tǒng)狀態(tài)切片市市場場行行情情行情如何傳輸？行情接口CTP行情服務(wù)交易所行情行情接口通過獨立接口推送行情到客戶端CTP行情服務(wù)行情轉(zhuǎn)置后直接轉(zhuǎn)發(fā)交易所行情：根據(jù)實單和成交切片市市場場行行情情時間損耗在哪里？交易所：嚴(yán)格定期發(fā)送行情，一般無延時交易所至CTP服務(wù)主要是網(wǎng)絡(luò)延時處CTP至客戶端網(wǎng)絡(luò)延時客戶端處理行情接受行情數(shù)據(jù)處理CTP理將不同交易所行情數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)對齊并推送報單流程一張報單的旅程時間損耗在哪里？交易接口延時（CTP處理延時）交

4、易系統(tǒng)延時（交易所處理報單耗時）網(wǎng)絡(luò)延時（包括傳輸、包、丟包處理等）報單流程CTP對報單做了什么？CTP數(shù)據(jù)C結(jié)TP數(shù)據(jù)構(gòu)結(jié)構(gòu)CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)/TFtdcInvestorRangeType是一個投資者范圍類型/所有#define THOST_FTDC_IR_All 1/投資者組#define THOST_FTDC_IR_Group 2/單一投資者Type - ThostFtdcUserAStruct - ThostFtdcUseaype.hruct.hPackage - ThostFtdcTraderApi.h#definetypedefTHOST_FTDC_IR_Sing

5、le 3市場的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)charTThostFtdcInvestorRangeType;交易協(xié)議（行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)-JR/T0016 -2004）FTDC-附錄B：衍生類型附錄C：字段明細(xì)附錄D：數(shù)據(jù)域附錄E：報文CTP交易接口一共用到：131個結(jié)構(gòu)165個類型CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-type數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)/TFtdcInvestorRangeType是一個投資者范圍類型/所有#define THOST_FTDC_IR_All 1/投資者組#define THOST_FTDC_IR_Group 2/單一投資者#definetypedefTHOST_FTDC_IR_Single 3char TThostFtdcInve

6、storRangeType;eriesType是一個序列系列號類型/TFttypedefequenshort TThostFtequeneriesType;equenceLabelType是一個序列類型/TFttypedefchar TThostFtequenceLabelType2;/TFtdcUnderlyingMultipleType是一個基礎(chǔ)商品乘數(shù)類型typedef double TThostFtdcUnderlyingMultipleType;/TFtdcMillisecType是一個時間（毫秒）類型typedefTThostFtdcMillisecType;basetypetyp

7、enamelabellengthprecishortSequeneries序列系列號4stringSequenceLabel序列1floatUnderlyingMultiple基礎(chǔ)商品乘數(shù)103Millisec時間（毫秒）8InvestorRange投資者范圍IRenumnamevaluelabelAll1所有Group2投資者組Single3單一投資者CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-struct數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)/用戶登錄請求struct CThostFtdcReqUserLoginField/交易日TThostFtdcDateType TradingDay;/經(jīng)紀(jì)公司代碼 TThostFtdcBrokerI

8、DType BrokerID;/用戶代碼TThostFtdcUserIDType UserID;/TThostFtdcPasswordType Password;/用戶端產(chǎn)品信息TThostFtdcProductInfoType Us/接口端產(chǎn)品信息 TThostFtdcProductInfoTypeerfaceProductInfo;/協(xié)議信息roductInfo;TThostFtdcProtocolInfoType ProtocolInfo;/Mac地址TThostFtdcMacAddressType MacAddress;/動態(tài)TThostFtdcPasswordType OneTime

9、Password;/終端IP地址TThostFtdcIPAddressType CntIPAddress;nametitledescriptionReqUserLogin用戶登錄請求用戶登錄請求FieldsnametypelabelTradingDayDate交易日BrokerIDBrokerID經(jīng)紀(jì)公司代碼UserIDUserID用戶代碼PasswordPasswordUsroductInfoProductInfo用戶端產(chǎn)品信息erfaceProductInfoProductInfo接口端產(chǎn)品信息ProtocolInfoProtocolInfo協(xié)議信息MacAddressMacAddress

10、Mac地址OneTimePasswordPassword動態(tài)CntIPAddressIPAddress終端IP地址CTP數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)-struct數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)/用戶登錄請求struct CThostFtdcReqUserLoginField/交易日TThostFtdcDateType TradingDay;/經(jīng)紀(jì)公司代碼 TThostFtdcBrokerIDType BrokerID;/用戶代碼TThostFtdcUserIDType UserID;/TThostFtdcPasswordType Password;/用戶端產(chǎn)品信息TThostFtdcProductInfoType Us/接口端

11、產(chǎn)品信息 TThostFtdcProductInfoTypeerfaceProductInfo;/協(xié)議信息roductInfo;TThostFtdcProtocolInfoType ProtocolInfo;/Mac地址TThostFtdcMacAddressType MacAddress;/動態(tài)TThostFtdcPasswordType OneTimePassword;/終端IP地址TThostFtdcIPAddressType CntIPAddress;nametitledescriptionReqUserLogin用戶登錄請求用戶登錄請求FieldsnametypelabelTradi

12、ngDayDate交易日BrokerIDBrokerID經(jīng)紀(jì)公司代碼UserIDUserID用戶代碼PasswordPasswordUsroductInfoProductInfo用戶端產(chǎn)品信息erfaceProductInfoProductInfo接口端產(chǎn)品信息ProtocolInfoProtocolInfo協(xié)議信息MacAddressMacAddressMac地址OneTimePasswordPassword動態(tài)CntIPAddressIPAddress終端IP地址組織和用組織和戶用戶組織和用戶數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)ExchangeBrokerParticipantParticipantTrade

13、rTraderTraderCntCntCntInvestorBrokerTraderUser組織和用戶數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)InvestorCntCntCntParticipantParticipantParticipantExchangeExchangeExchangeInvestorBrokerTraderUser組織和用戶數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)FTDC：ORDERUserId交易員編碼ParticipantId交易會員編碼CntId客戶編碼CTP：ORDERBrokerID經(jīng)紀(jì)公司代碼InvestorID投資者代碼UserID用戶代碼ExchangeID交易所代碼ParticipantID會員代碼C

14、ntID客戶代碼TraderID交易所交易員代碼ActiveUserID操作用戶代碼行情結(jié)行情構(gòu)結(jié)構(gòu)行情結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)基礎(chǔ)行單行情市場行情成交行情變化報單操作行情行情結(jié)構(gòu)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)nametypelabelSequenceNoSequenceNo序號InstrumentIDInstrumentID合約代碼InstrumentSusInstrumentSus合約交易狀態(tài)UpdateTimeTime最后修改時間nametypelabelBidPrice1Price申買價一BidVolume1Volume申買量一AskPrice1Price申賣價一AskVolume1Volume申賣量一

15、nametypelabelLastPricePrice價VolumeVolume數(shù)量TurnoverMoney成交金額OpenerestVolume持倉量NetChgPrice漲跌MarkupPrice漲跌幅SwingRatio振幅AvgPricePrice平均價nametypelabelOpenPricePrice今開盤HighestPricePrice最高價LowestPricePriceClosePricePrice今收盤UpperLimitPricePrice漲停板價LowerLimitPricePrice板價ClearPricePrice本次結(jié)算價CurrDeltaRatio今虛實度

16、nametypelabelTradingDayDate交易日PreClearPricePrice昨結(jié)算PreClosePricePrice昨收盤PreOpenerestVolume昨持倉量PreDeltaRatio昨虛實度HistoryHighPrice合約最高HistoryLowPrice合約最低行情的時間變化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)tick0tick1tick2tickntickn+1ticklastSequenceNoUpdateTimeInstruementSusnametypelabelSequenceNoSequenceNo序號InstrumentIDInstrumentID合約代碼Ins

17、trumentSusInstrumentSus合約交易狀態(tài)UpdateTimeTime最后修改時間行情跟隨報單變化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)nametypelabelBidPrice1Price申買價一BidVolume1Volume申買量一AskPrice1Price申賣價一AskVolume1Volume申賣量一orderdirekprice2300.4volume1order bookpricevolumeaskn23801ask523033ask42302.2109ask32301.68ask22301.25ask12300.41bid12299.810bid22299.46bid3229921

18、bidm2198.82order bookpricevolumeaskn23801ask423033ask32302.2109ask22301.68ask12301.25bid12299.810bid22299.46bid3229921bidm2198.82行情跟隨成交變化數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)Lastprice=230123014+10+0.6.0026%-nametypelabelBidPrice1Price申買價一BidVolume1Volume申買量一AskPrice1Price申賣價一AskVolume1Volume申賣量一nametypelabelLastPricePrice價VolumeVolume數(shù)量TurnoverMoney成交金額OpenerestVolume持倉量NetChgPrice漲跌MarkupPrice漲跌幅SwingRatio振幅AvgPricePrice平均價matchpricevolume2301.252301.65orderdirectbidprice2301.8volume10order bookpricevolumeaskn23801ask323033ask22302.2109ask12301