主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析

1、廣發(fā)證券主經(jīng)紀商交易平臺介紹 -機構業(yè)務部主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第1頁 主經(jīng)紀商業(yè)務總體規(guī)劃是為對沖基金及其它專業(yè)機構投資者提供包含快速交易工具和交易平臺（DMA），高效便捷托管、結算、代理支付系統(tǒng)，個性化融資、融券處理方案和風險管理系統(tǒng)，多賬戶組合管理、交易分析和流動性管理，各種金融產(chǎn)品市場入口和多品種和多策略通道服務，以及整合投行和資產(chǎn)管理資源和業(yè)務，提供增值服務等一攬子金融服務。主經(jīng)紀商業(yè)務介紹主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第2頁賬戶管理極速交易服務種子基金支持托管估值服務業(yè)務定制產(chǎn)品配售績效風險評定基金評級杠桿交易及融資融券處理方案稅務策劃產(chǎn)品設計與銷售研究服務廣發(fā)證券主經(jīng)紀商

2、交易系統(tǒng)主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第3頁一、多品種交易功效普通買賣新股申購增發(fā)申購配股股票普通買賣債轉(zhuǎn)股回售兌息兌付債券封閉式基金LOF基金單市場ETF跨市場ETF基金跨境ETF大商所鄭商所上期所中金所衍生品融資融券轉(zhuǎn)融通網(wǎng)下申購詢價網(wǎng)下申購債券分銷一級市場業(yè)務信用產(chǎn)品主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第4頁認購申購開放式基金贖回 定時存款通知存款協(xié)議存款存款業(yè)務商業(yè)銀行理財計劃券商資產(chǎn)管理計劃集合資金信托計劃中金所理財產(chǎn)品質(zhì)押式買斷式回購權證權證買賣權證行權 銀行間品種大宗交易收益交換其它主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第5頁 銀行間交易現(xiàn)券買賣質(zhì)押式回購債券分銷跨市場轉(zhuǎn)托管基本業(yè)務利率交換擴

3、展業(yè)務主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第6頁二、多類產(chǎn)品發(fā)行功效組合p組合持倉p組合q組合持倉q組合r組合持倉r 組合s組合持倉s組合持倉s股票單元管理組年金單元管理組股票資產(chǎn)單元A￥年金產(chǎn)品A年金資產(chǎn)單元B年金資產(chǎn)單元A￥年金產(chǎn)品B集合/單一產(chǎn)品A債券資產(chǎn)單元A￥集合/單一產(chǎn)品B股票資產(chǎn)單元B￥債券資產(chǎn)單元B￥集合單元管理組組合持倉q主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第7頁資產(chǎn)單元2現(xiàn)貨資產(chǎn)期貨資產(chǎn)期貨資金賬號證券資金賬號A產(chǎn)品2深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場外開基股東代碼大連期貨交易編碼鄭州期貨交易編碼上海期貨交易編碼中金期貨交易編碼資產(chǎn)單元1現(xiàn)貨資產(chǎn)產(chǎn)品1信用資金賬號信用股東代碼資產(chǎn)單元3

4、信用資產(chǎn)產(chǎn)品3證券資金賬號B深圳A股股東代碼上海A股股東代碼場外開基股東代碼三、多賬戶分層體系主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第8頁1.多賬戶體系支持下投資管理視圖主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第9頁2.多維度統(tǒng)一資產(chǎn)組合設置視圖資產(chǎn)組合資產(chǎn)類型策略類型行業(yè)維度投機套利套保農(nóng)、林、牧、漁業(yè)采掘業(yè)食品、飲料電子股票債券基金期貨投資經(jīng)理能夠按不一樣維度查看自己管理資產(chǎn)組合組成情況主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第10頁3.資產(chǎn)管理投資一體化視圖10%國債18%票據(jù)資產(chǎn)20%基金52%股票20%國債20%票據(jù)資產(chǎn)15%基金45%股票資產(chǎn)組合調(diào)整/優(yōu)化依據(jù)組合新目標權重生成指令組合資產(chǎn)配置管理與投資流程管

5、理有機整合、自然銜接提供統(tǒng)一、便捷投資發(fā)起入口資產(chǎn)管理投資管理緊密銜接主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第11頁四、多基金經(jīng)理投資流程下達審批執(zhí)行下達審批交易員選擇執(zhí)行下達審批分發(fā)執(zhí)行申請審批執(zhí)行投資經(jīng)理投資經(jīng)理投資經(jīng)理交易員主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第12頁 1.高度定制投資端界面視圖主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第13頁142.豐富交易執(zhí)行方式主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第14頁五、完整風險控制類型快速執(zhí)行 （不需要修改數(shù)量及價格）批量百分比執(zhí)行 （多條指令同時執(zhí)行）合并執(zhí)行 （特殊業(yè)務，如新股申購、增發(fā)申購等）策略執(zhí)行/智能委托/套利交易/算法交易 （智能自動執(zhí)行）一站式交易執(zhí)行界面

6、（全部指令全部放置在一個執(zhí)行界面管理）指令執(zhí)行單賬戶單證券 （普通指令下達）單賬戶多證券 （籃子指令下達）多賬戶單證券 （普通用于賬戶組同時操作單只證券）多賬戶多證券 （復雜多賬戶組合證券管理）自由交易、指令類型基 本 覆 蓋 現(xiàn) 有 四 百 個 日 常 風 控 指 標主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第15頁1.快捷風控操作集中式監(jiān)控信息查詢菜單自定義篩選風控預警指標實施刷新風控預警信息多維度賬戶控制層次靈活擴展控制條件各種證券控制范圍豐富風控類型觸警流程操作產(chǎn)品產(chǎn)品組資產(chǎn)單元資產(chǎn)單元組組合股東代碼證券代碼證券類別證券池自建維度持倉控制資產(chǎn)控制交易額度控制交易行為控制控制參數(shù)風控公式預警申請風控

7、審批申請閥值調(diào)整禁止主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第16頁算法交易企業(yè)服務總線FIX網(wǎng)關母單接收母單回報推送子單申報子單回報處理策略引擎 六、算法交易接入套利訂單管理投資交易系統(tǒng)指令管理交易管理組合構建套利策略套利監(jiān)控人工交易自動套利套利績效財經(jīng)資訊數(shù)據(jù)高頻行情數(shù)據(jù)交易所/集中交易/三方訂單模型計算引擎輸入數(shù)據(jù)輸出數(shù)據(jù)模型計算框架客戶模型客戶模型客戶模型客戶模型主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第17頁七、支持客戶產(chǎn)品組合管理組合模型構建賬戶結構持倉模型交易數(shù)據(jù)聚合指令、交易捕捉開戶數(shù)據(jù)獲取資金數(shù)據(jù)獲取統(tǒng)一數(shù)據(jù)視圖全企業(yè)資產(chǎn)數(shù)據(jù)全企業(yè)交易數(shù)據(jù)分析及決議支持實時盈虧分析組合收益分析指數(shù)分析（詹森指數(shù)

8、，特雷諾指數(shù)，夏普指數(shù)，跟蹤誤差）時間選擇能力評定交易行為分析組合模型構建交易數(shù)據(jù)聚合統(tǒng)一數(shù)據(jù)視圖分析及決議支持主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第18頁1.組合管理系統(tǒng)多維度統(tǒng)計分析賬戶（組)維度產(chǎn)品（組）維度自定義維度行業(yè)維度單元（組）維度基于組合以及按不一樣維度劃分資產(chǎn)進行多個方面分析統(tǒng)計，以支持投資決議過程和投資執(zhí)行過程資產(chǎn)查詢、流水查詢指令報表、交易報表持倉分析盈虧分析績效分析主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第19頁2.方便快捷投資操作體驗可定制界面視圖多市場集中交易界面自定義報表配置整體提升投資管理操作體驗主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第20頁八、績效評定報表展現(xiàn)主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介

9、紹解析第21頁九、托管估值報表展現(xiàn)日常運作中估值核實業(yè)務基金賬務處理基金資產(chǎn)估值基金托管報表會計事中監(jiān)督會計檔案保管托管報表報表名稱基礎報表資產(chǎn)估值表資產(chǎn)凈值匯報資產(chǎn)負債表凈值瀏覽表利潤分配表兩費瀏覽表全部者權益表重倉證券統(tǒng)計表其它報表成交清算日報表TA清算數(shù)據(jù)開放式基金份額變動表證券清算款交收明細表席位交易量明細表席位交易量統(tǒng)計表主經(jīng)紀商業(yè)務之交易平臺介紹解析第22頁 十、私募基金獨立發(fā)行產(chǎn)品服務流程持倉控制A類：證券持倉數(shù)量控制B類：證券持倉成本控制C類：證券持倉市值控制資產(chǎn)類別市值控制 交易額度控制F類：當日交易額控制G類：當日交易量/市場成交量控制交易行為控制H類：執(zhí)行價格控制 I類：證券買賣控制J類