指數(shù)和資產(chǎn)配置策略日?qǐng)?bào)

1、植物油脂指數(shù)領(lǐng)漲畜牧指數(shù)領(lǐng)跌2015年10月13日商品和期貨指數(shù)和資產(chǎn)配置策略千際公司日?qǐng)?bào) 今日最佳收益策略 買入植物油脂指數(shù)依然賣出畜牧指數(shù)，受印尼棕櫚油出口下降影響油脂上漲，假期過(guò)后雞蛋庫(kù)存明顯增加加上交貨困難今日逆市繼續(xù)下跌。指數(shù)收益統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)述 2015-10-13千際全商品指數(shù)收益率-0.10%。 當(dāng)日漲幅前三的指數(shù)為：植物油脂指數(shù)收益率1.47%,農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)收益率0.65%,生物能源指數(shù)收益率0.61%。 當(dāng)日跌幅前三的指數(shù)為：建筑材料指數(shù)收益率-0.80%,鋼鐵指數(shù)收益率-0.85%,畜牧指數(shù)收益率-0.97%。指數(shù)漲跌分析商品指數(shù)：2015年10月13日漲幅前三期貨做多機(jī)會(huì)是DCE

2、棕櫚油2.2%、DCE豆油、DCE纖維板,跌幅前三期貨做空機(jī)會(huì)是DCE聚丙烯、DCE鐵礦石、DCE玉米淀粉-2.7%。千際商品指數(shù)持倉(cāng)量(萬(wàn)手)2108,雙邊成交量(萬(wàn)手)2385,成交量變化-15%；資金流入前三是 豆油、豆粕 、玉米 ,資金流出前三是 甲醇、黃金、PTA 。 波羅的海貿(mào)易海運(yùn)交易所干散貨運(yùn)價(jià)（BDI）指數(shù)周一在連跌五日后持平，因各類船舶交易活動(dòng)清淡。顯示航運(yùn)市場(chǎng)提升利好預(yù)期。周一（10月12日）原油期貨價(jià)格大幅收跌，紐油重挫逾5%。數(shù)據(jù)顯示歐佩克成員國(guó)上個(gè)月仍在以極快的速度生產(chǎn)石油，使油價(jià)部分回吐了最近所獲的巨大漲幅。周一（10月12日）倫敦基本金屬漲跌互現(xiàn)，國(guó)際銅價(jià)進(jìn)一步

3、上漲，因嘉能可減產(chǎn)決定持續(xù)助推基本金屬價(jià)格上揚(yáng)，但分析師警告稱，減產(chǎn)還不足以抵消中國(guó)需求增長(zhǎng)放緩的影響。嘉能可股價(jià)也大幅下跌，在敘利亞政治危機(jī)和預(yù)期美國(guó)加息延遲，美國(guó)COMEX 12月黃金期貨價(jià)格收盤上漲8.60美元，漲幅0.7%，報(bào)1164.50美元/盎司，創(chuàng)7月6日以來(lái)收盤新高。船運(yùn)調(diào)查機(jī)構(gòu)ITS發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月上旬馬來(lái)西亞棕櫚油出口量為459,379噸，比9月同期的517,600噸減少11.25%。受此影響棕櫚油漲幅第一，也帶動(dòng)豆油等上揚(yáng)。畜牧指數(shù)中雞蛋節(jié)后效應(yīng)明顯，雞蛋好收需求不足。期指指數(shù)：上證綜指開盤漲幅-0.8%,收益率0.2%,最終收盤為3293.23。振幅1.4%,上證

4、50收益率-0.6%,滬深300收益率-0.1%,中證500收益率1.2%；103個(gè)股接近漲停15個(gè)股接近跌停,漲跌比為255%；兩市成交額(億)7664高于20日均線;兩市相對(duì)昨日成交額增減(億元)1698。中證500期貨基差排列依次是113、311、454、747,滬深300期貨基差排列依次是30、100、161、230,上證50期貨基差排列依次是9、29、62、88。漲幅前三主題做多機(jī)會(huì)是充電樁指數(shù)6.9%、核能核電指數(shù)、傳感器指數(shù),跌幅前三概念做空機(jī)會(huì)是LNG指數(shù)、美麗中國(guó)指數(shù)、頁(yè)巖氣和煤層氣指數(shù)0.0%；漲幅前三地域做多機(jī)會(huì)是云南指數(shù)4.7%、江蘇指數(shù)、河北指數(shù),跌幅前三地域做空機(jī)會(huì)

5、是CBN長(zhǎng)江、CBN渤海、CBN珠江-0.5%；漲幅前三板塊是電氣設(shè)備(申萬(wàn))2.5%、計(jì)算機(jī)(申萬(wàn))、交通運(yùn)輸(申萬(wàn)),跌幅前三板塊是采掘(申萬(wàn))、非銀金融(申萬(wàn))、銀行(申萬(wàn))-0.7%,漲幅前三細(xì)分行業(yè)是新能源發(fā)電(申萬(wàn))9.0%、環(huán)保設(shè)備(申萬(wàn))、專業(yè)市場(chǎng)(申萬(wàn)),跌幅前三細(xì)分行業(yè)是其他文化傳媒(申萬(wàn))、其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)(申萬(wàn))、農(nóng)用機(jī)械(申萬(wàn))-0.4%,最強(qiáng)前三風(fēng)格是小盤價(jià)值R4.5%、小盤成長(zhǎng)R、中盤價(jià)值R,最弱前三風(fēng)格是大盤成長(zhǎng)、國(guó)證價(jià)值、大盤價(jià)值-0.7%,資金流入前三行業(yè)是港口水運(yùn) 、商業(yè)百貨 、酒店 ,資金流出前三行業(yè)是 有色、電子 、機(jī)械 ,由于對(duì)后市不確定導(dǎo)致今日兩市資

6、金流向(億元)-134，以近似最高價(jià)收盤。十八屆五中全會(huì)將于10月26日至29日在京召開，以及“十三五”規(guī)劃將激發(fā)資本市場(chǎng)投資熱情，今天指數(shù)低開高走。在3300關(guān)鍵位緩慢爬升。MA30顯示向上MA60顯示強(qiáng)上,趨向分析指標(biāo)移 動(dòng) 平 均 （MACD）趨勢(shì)狀態(tài)向上,趨勢(shì)強(qiáng)弱狀態(tài)中,MA趨勢(shì)向上MA趨勢(shì)強(qiáng)弱強(qiáng)上,壓力向下。RSI反趨向指標(biāo)顯示趨勢(shì)為上漲確認(rèn)狀態(tài)為觀望。KDJ技術(shù)顯示狀態(tài)為超買狀態(tài)強(qiáng)弱為中,成交量持倉(cāng)量指標(biāo)OBV顯示非拐點(diǎn)無(wú)方向。SPY值75SPY趨勢(shì)多頭。漲跌幅(%)最新%排位45%成交量最新%排位27%。BOLL指標(biāo)顯示上軌3291下軌3009,短線狙擊策略LSS分析上軌3310

7、下軌3265。黃金分割觀察期250天內(nèi)分布顯示分別是2851、3740、4014、4289、5178。菲波納奇時(shí)間周期（Fibonacci Time Zones）顯示變盤日期可能在下跌近期時(shí)間之窗2015年10月25日之后，上漲近期時(shí)間之窗2015年10月19日。高點(diǎn)回落36%低點(diǎn)反彈13%。95.0%置信度VAR值風(fēng)險(xiǎn)度量風(fēng)險(xiǎn)加大;波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)弱顯示風(fēng)險(xiǎn)減弱,趨勢(shì)顯示減弱減速。ATR資金管理策略提示多頭加倉(cāng)。日形態(tài)L周形態(tài)M。最新全球股市漲幅前三的是東證指數(shù)2.3%、開羅CASE30、新西蘭綜合指數(shù),跌幅前三做空機(jī)會(huì)是日經(jīng)225、雅加達(dá)綜指、葡萄牙PSI-3.0%。國(guó)際股市歐洲結(jié)束六連漲嘉能

8、可再次大跌。葡萄牙股市跌幅第一。 債券指數(shù)：SHIBOR隔夜和銀質(zhì)押7日漲跌(BP)分別為-14.00和-22.00,GC001和GC007漲幅分別為-57%和-9%,FR001和FR007漲跌(BP)分別為0.00和3.00,美元LIBOR隔夜?jié)q跌幅0.8%，1年期貸款基礎(chǔ)利率利率為4.55,10Y國(guó)債收益(CGBB)和5Y國(guó)債收益(CGBB)利率分別為3.11和2.99，漲跌(BP)分別為-2.35和-0.24。最新債市漲幅前三的是德國(guó):國(guó)債收益率:10年7.0%、巴西:國(guó)債收益率:10年、CFFEX10年期國(guó)債期貨,跌幅前三是希臘:國(guó)債收益率:10年、英國(guó):國(guó)債收益率:10年、日本:國(guó)債

9、利率:10年-1.5%。南京雨潤(rùn)食品13億中票現(xiàn)兌付危機(jī)，部分危機(jī)已現(xiàn)，本周央行公開市場(chǎng)將有1600億逆回購(gòu)到期。本周將有密集數(shù)據(jù)發(fā)布將不會(huì)太樂(lè)觀，對(duì)債市利好，但是要注意短期暴漲后回調(diào)的風(fēng)險(xiǎn)。外匯市場(chǎng)：最新全球貨幣漲幅前三的是美元兌馬元1.0%、美元兌新臺(tái)幣、歐元兌美元,跌幅前三做空機(jī)會(huì)是美元指數(shù)、澳元兌美元、盧布兌美元1512E-0.5%。美元兌人民幣(CFETS)6.3348，美元兌離岸人民幣現(xiàn)價(jià)6.336變化基點(diǎn)為-30，人民幣無(wú)本金交割3月遠(yuǎn)期現(xiàn)價(jià)6.3855。哥倫布日相對(duì)平靜，美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德隔夜發(fā)表偏鴿言論，美元指數(shù)周二(10月13日)持續(xù)承壓，一度刷新日低94.71；歐元隨之走

10、高；英鎊兌美元亞市盤末飆升60余點(diǎn)，刷新三周高點(diǎn)1.5387。 昨日離岸、在岸人民幣對(duì)美元雙雙大漲。在岸人民幣兌美元（CNY）收盤上漲0.35%，報(bào)6.323元，為3月份以來(lái)最大漲幅。當(dāng)日人民幣成交額增加17%，報(bào)146.17億美元。離岸人民幣一舉漲破6.33，最高漲至6.3155。今日有所回吐。地產(chǎn)市場(chǎng)：上月漲幅前三城市為淄博2.2%、保定 、淮安，排名靠后后三城市為金華 、臺(tái)州 、西安-2.4%，環(huán)比城市（個(gè)數(shù)）上漲59下跌41。十大城市中漲幅最大為深圳 排名最后的為重慶。受十一黃金周影響，上周樓市成交較節(jié)前有所回落，監(jiān)測(cè)的27個(gè)主要城市成交量較前一周下降12.5%，一二線城市環(huán)比均不同程

11、度的下滑，跌幅分別為27.0%和10.7%，而三線城市成交仍呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中央政策支持加碼鼓勵(lì)融資，各地去庫(kù)存、促消費(fèi)仍為主旋律，推出土地放量，后市預(yù)期繼續(xù)沖刺。全球地產(chǎn)基金漲幅靠前歐洲，跌幅靠前是日本。 后續(xù)關(guān)注數(shù)據(jù)和事件： 16:00 IEA公布月度原油市場(chǎng)報(bào)告 16:30 英國(guó)9月CPI月率、9月零售物價(jià)指數(shù)月率 17:00 德國(guó)10月ZEW經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)、歐元區(qū)10月ZEW景氣指數(shù) 18:00 美國(guó)9月NFIB小型企業(yè)信心指數(shù) 23:45 美聯(lián)儲(chǔ)2015年FOMC票委杜德利發(fā)表講話 表1 指數(shù)變動(dòng)指數(shù)名稱漲跌幅1月漲跌幅半年漲跌幅收盤點(diǎn)數(shù)成交量持倉(cāng)量全商品指數(shù)-0.10%-0.00%-5.

12、56%122.8611886469584390164植物油脂指數(shù)1.47%6.40%3.61%103.1110532593461714055農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)0.65%2.47%-0.02%159.12177472076120207138生物能源指數(shù)0.61%3.79%-0.16%108.2313088086974233956期債指數(shù)0.47%2.12%3.03%105.3714482991680076粕飼料指數(shù)0.37%-0.39%-2.02%122.16162808044144258976谷物指數(shù)-0.24%-4.05%-11.52%194.7864247034114668616軟材指數(shù)-0.25

13、%2.24%1.80%117.2618385649865586060化工指數(shù)-0.26%2.15%-5.29%108.349011705744420566林業(yè)指數(shù)-0.31%19.77%-8.14%80.07133211993期指指數(shù)-0.35%3.63%-19.69%101.2010013271616585貴金屬指數(shù)-0.39%3.74%-0.75%95.923423178926608897紡織服裝指數(shù)-0.62%1.69%-4.70%60.856311303037497809有色金屬指數(shù)-0.74%-2.63%-8.57%125.834935603527791908能源指數(shù)-0.75%-5.39%-16.35%114.141174319617137227煤炭指數(shù)-0.77%-5.51%-16.36%34.7332317885099321建筑材料指數(shù)-0.80%-5.61%-16.66%55.67135722761112520391鋼鐵指數(shù)-0.85%-5.99%-17.66%53.178895282574967608畜牧指數(shù)-0.97%-7.09%-15.60%9