本科經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)(第版)

1、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)課程說明： 教學(xué)要求： 通過該門課程教學(xué)，要求掌握經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的基礎(chǔ)的理論知識(shí)和方法，正確建立經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模型并結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)原理，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)問題進(jìn)行分析和研究；能夠利用相關(guān)軟件進(jìn)行建模過程。 先修課程 高等數(shù)學(xué)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。教材及參考書教材：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（第版）（美）達(dá)莫達(dá)爾N.古亞拉提 著 張 濤譯，機(jī)械工業(yè)出版社，2010.6。參考書：計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模 EViews應(yīng)用及實(shí)例，高鐵梅主編，清華大學(xué)出版社，2006年1月計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，李子奈，高等教育出版社，2000.7Basic Econometrics,Damodar N. Gujarrati，20

2、01計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論、方法與模型，唐國(guó)興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年 EViews使用指南與案例張曉峒著，機(jī)械工業(yè)出版社課程內(nèi)容提綱及學(xué)時(shí)安排 總課時(shí)：40學(xué)時(shí)，課內(nèi)外學(xué)時(shí)比：1/2課程所需軟件 Excel軟件、Eviews軟件。課程說明第1章：經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)1.2 為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論1.4 全書結(jié)構(gòu) 1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)1.2 為什么要學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)？1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論（重點(diǎn)）1.4 全書結(jié)構(gòu)第1章 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍1.1 什么是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)：Econometrics 簡(jiǎn)單地說，就是經(jīng)濟(jì)的計(jì)量（經(jīng)濟(jì)

3、的測(cè)度）。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是利用經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)推斷等工具對(duì)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行分析的一門社會(huì)科學(xué)。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，對(duì)構(gòu)建于數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)技術(shù)之上的數(shù)學(xué)模型提供經(jīng)驗(yàn)支持，并得出數(shù)量結(jié)果。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)(Econometrics)一詞是第一屆諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)得主挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frisch在1926年模仿“Biometrics”(生物計(jì)量學(xué))提出來的。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一個(gè)分支學(xué)科，是以揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的分支學(xué)科。Frisch將它定義為經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的產(chǎn)生和發(fā)展 1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frisch提出Econometrics

4、 1930年成立世界Econometrics學(xué)會(huì) 1933年創(chuàng)刊Econometrica 20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張 20世紀(jì)70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的發(fā)展 。經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)（Classical Econometrics）一般指20世紀(jì)70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在理論方法方面特征是： 模型類型隨機(jī)模型； 模型導(dǎo)向理論導(dǎo)向； 模型結(jié)構(gòu)線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)； 數(shù)據(jù)類型以時(shí)間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機(jī)變量； 估計(jì)方法

5、僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計(jì)模型。非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)一般指20世紀(jì)70年代以來發(fā)展的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)。非經(jīng)典經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)主要包括：微觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、非參數(shù)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)、時(shí)間序列經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)和動(dòng)態(tài)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)等。簡(jiǎn)丁伯根經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模式建造者之父 拉格納弗里希（RAGNAR FRISCH）經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的奠基人荷蘭人簡(jiǎn)丁伯根和挪威人拉格納弗里希共同獲得1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)。他們發(fā)展了動(dòng)態(tài)模型來分析經(jīng)濟(jì)進(jìn)程。 為什么經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)從誕生之日起就顯示了極強(qiáng)的生命力，并得到迅速傳播與發(fā)展？ 早在20世紀(jì)20年代，一部分經(jīng)濟(jì)學(xué)者已經(jīng)不滿足于對(duì)經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性研究，認(rèn)

6、為：經(jīng)濟(jì)理論不設(shè)法定量測(cè)度不同影響的重要性，實(shí)際上不可能得出和辯護(hù)任何“結(jié)論”。 正是經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的誕生和發(fā)展推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中占據(jù)極重要的地位： 克萊因（R.Klein）：“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。 薩繆爾森（P.Samuelson） ：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)代”。 “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)” “Econometrics”在國(guó)內(nèi)有兩種譯稱：“經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”與“計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”。 “經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)”是英文“Econometrics”直譯得到的，而且強(qiáng)調(diào)該學(xué)科的

7、主要內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)計(jì)量的方法，是估計(jì)經(jīng)濟(jì)模型和檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)模型。 “計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)”則試圖通過名稱強(qiáng)調(diào)它是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科，強(qiáng)調(diào)它的經(jīng)濟(jì)學(xué)內(nèi)涵與外延，但兩者的內(nèi)容并無差別。 1.2 為什么要學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)既是經(jīng)濟(jì)學(xué)的一門分支學(xué)科，又是一門有自己研究方向的獨(dú)立學(xué)科。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)是依據(jù)觀測(cè)和實(shí)驗(yàn)，對(duì)大多數(shù)經(jīng)濟(jì)理論給出經(jīng)驗(yàn)的解釋。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)有不同于數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的特殊方法。學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)有實(shí)用性。1.3 經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的方法論（1）建立一個(gè)理論假說（2）收集數(shù)據(jù)（3）設(shè)定數(shù)學(xué)模型（4）設(shè)立統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型（5）估計(jì)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)（6）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷倪m用性：模型設(shè)定檢驗(yàn)（7）檢驗(yàn)源自模型的假設(shè)（8）利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè)

8、一般說來，用經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法研究經(jīng)濟(jì)問題可分為如下步驟:模型設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)收集參數(shù)估計(jì)模型檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蛻?yīng)用1.3.1 建立一個(gè)理論假說 關(guān)于所研究對(duì)象的經(jīng)濟(jì)理論的闡述是怎樣的。 例如我們考慮如下問題：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)是否對(duì)人們的工作意愿有影響？假設(shè)用失業(yè)率（UNR）來度量經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，用勞動(dòng)力參與率（LFPR）來度量勞動(dòng)力的參與，兩數(shù)據(jù)由政府按時(shí)公布，我們依據(jù)上面步驟來考慮該問題。如：在勞動(dòng)經(jīng)濟(jì)學(xué)中，關(guān)于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化對(duì)人們工作意愿的影響有兩個(gè)對(duì)立的假說：A：受挫-工人假說B：增加-工人假說1.3.2 收集數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)類型 時(shí)間序列數(shù)據(jù)：按時(shí)間序列收集得到的數(shù)據(jù) 如：我國(guó)從1980年到2000年的GDP數(shù)據(jù) 橫截面數(shù)據(jù)：是指

9、一個(gè)或多個(gè)變量在某一時(shí)點(diǎn)上的數(shù)據(jù)的集合。 如：在某一時(shí)點(diǎn)上的人口普查數(shù)據(jù) 合并數(shù)據(jù)（也稱Panel data）：既有時(shí)間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)集合。如：我國(guó)各省區(qū)1980年到2000年的GDP數(shù)據(jù) *互聯(lián)網(wǎng)、各類統(tǒng)計(jì)年鑒、抽樣調(diào)查、各種咨詢機(jī)構(gòu)及官方公布的數(shù)據(jù)資料。數(shù)據(jù)來源（1）通過觀察測(cè)量采集、收集數(shù)據(jù)（2）利用次級(jí)資料數(shù)據(jù)（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)） 1.3.3 設(shè)定勞動(dòng)力參與率的數(shù)學(xué)模型例：美國(guó)1980-2002年間城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR) 、城市失業(yè)率(CUNR)與真實(shí)的小時(shí)平均工資（AHE82）資料如下表（表1-1）： 表1-1 美國(guó)19802002年間城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR)、城

10、市失業(yè)率(CUNR)與真實(shí)的小時(shí)平均工資(AHE82)資料年份CLFPR（%）CUNR（%）AHE82（美元）198063.8 7.1 7.78 198163.9 7.6 7.69 198264.0 9.7 7.68 198364.0 9.6 7.79 198464.4 7.5 7.80 198564.8 7.2 7.77 198665.3 7.0 7.81 198765.6 6.2 7.73 198865.9 5.5 7.69 198966.5 5.3 7.64 199066.5 5.6 7.52 199166.2 6.8 7.45 199266.4 7.5 7.41 199366.3 6.

11、9 7.39 199466.6 6.1 7.40 199566.6 5.6 7.40 199666.8 5.4 7.43 199767.1 4.9 7.55 199867.1 4.5 7.75 199967.1 4.2 7.86 200067.2 4.0 7.89 200166.9 4.8 7.99 200266.6 5.8 8.14 為了觀察CLFPR與CUNR變動(dòng)關(guān)系，首先我們作散點(diǎn)圖： 城市失業(yè)率CUNR城市勞動(dòng)力參與率CLFPRCLFPR與CUNR的散點(diǎn)圖簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)模型： Y = B1 + B2 X Y=CLFPR X=CUNR B1、B2 ：參數(shù)(parameters) B1 ：截距(

12、intercept) B2 ： 斜率(slope) 通過數(shù)據(jù)模擬軟件，可將數(shù)據(jù)關(guān)系用較恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型表達(dá)。如上例：1.3.4 設(shè)定勞動(dòng)力參與率的統(tǒng)計(jì)或經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型 Y = B1+ B2X + U 線性回歸模型(linear regression model) Y：應(yīng)變量（dependent variable被解釋變量） X：自變量（independent variable解釋變量） U：隨機(jī)誤差項(xiàng)(random error term) ，包括所有其它因素和隨機(jī)因素的影響。 上面建立了勞動(dòng)力參與的純數(shù)學(xué)模型。但變量之間的關(guān)系往往是不確切的，還有許多其它因素的影響，因此建立模型： 1.3.5 估計(jì)

13、經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)應(yīng)用最小二乘估計(jì)，得： = 69.9963 - 0.6513X 參數(shù)估計(jì)值69.9963， - 0.6513的解釋 斜率項(xiàng)-0.6513的解釋：平均地，如果失業(yè)率上升一個(gè)百分點(diǎn)，則城市勞動(dòng)力參與率將下降0.6513個(gè)百分點(diǎn)。 常數(shù)項(xiàng)69.9963表示當(dāng)城市失業(yè)率為零時(shí)城市勞動(dòng)力參與率的平均值，也就是說，當(dāng)充分就業(yè)時(shí)（不存在失業(yè)），城市適齡工作人口的69.996將參與就業(yè)。 1.3.6 檢查模型的適用性：模型設(shè)定檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) 由經(jīng)濟(jì)理論決定。根據(jù)擬定的符號(hào)、大小、關(guān)系來驗(yàn)證：模型是否有經(jīng)濟(jì)含義。模型估計(jì)的結(jié)果與經(jīng)濟(jì)理論是否相符。模型選取是否準(zhǔn)確？模型所描述的經(jīng)濟(jì)變量的關(guān)系是

14、否準(zhǔn)確？模型是遺漏了重要的解釋變量或加入了不必要的變量？ 城市勞動(dòng)力參與率除受城市失業(yè)率的影響之外，還受真實(shí)的小時(shí)平均工資等因素的影響?？煽紤]模型：CLFPR=B1+B2CUNR+B3AHE82+U估計(jì)式： = 80.9013-0.6713X-1.4042Z應(yīng)變量Y城市勞動(dòng)力參與率(CLFPR)第一個(gè)自變量X城市失業(yè)率(CUNR)第二個(gè)自變量Z真實(shí)的小時(shí)平均工資(AHE) 兩個(gè)斜率系數(shù)均為負(fù)數(shù)，這說明什么？ 與前面模型， =69.9963-0.6513X 相比，哪個(gè)模型更合理？是否還應(yīng)增加變量？這些我們后面的章節(jié)中將進(jìn)一步探討。統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) 由數(shù)理統(tǒng)計(jì)理論決定。 包括擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、總體顯著性檢驗(yàn)以

15、及變量顯著性檢驗(yàn)等。經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)檢驗(yàn) 由計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。 包括異方差性檢驗(yàn)、序列相關(guān)性檢驗(yàn)以及共線性檢驗(yàn)等。1.3.7 檢驗(yàn)來自模型的假設(shè)模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) 由模型的應(yīng)用要求決定。 包括穩(wěn)定性檢驗(yàn)：擴(kuò)大樣本重新估計(jì) 預(yù)測(cè)性能檢驗(yàn)：對(duì)樣本外一點(diǎn)進(jìn)行實(shí) 際預(yù)測(cè)。1.3.8 利用模型進(jìn)行預(yù)測(cè) 若已知2004年的城市失業(yè)率和平均小時(shí)工資的數(shù)據(jù)，分別為6.0和10，利用模型，可得該年城市勞動(dòng)力參與率的預(yù)測(cè)值： = 80.9013-0.6713X-1.4042Z = 80.9013-0.6713*6-1.4042*10 = 62.8315與概念真實(shí)值比較，兩者之間的差距，即為預(yù)測(cè)誤差： 預(yù)測(cè)誤差 = 真實(shí)值 - 預(yù)測(cè)值 經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析的步驟序號(hào) 步 驟 例 子1理論陳述增加或受挫工人假說2收集數(shù)據(jù)表1-13理論的數(shù)學(xué)模型Y = B1+ B2X4理論的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型Y = B1+