經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論幾個(gè)理論問題

1、經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論幾個(gè)理論問題第1頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二2本章中將具體討論經(jīng)濟(jì)理論的一些問題?？疾斓姆秶鷱娜绾蝿澏ɡ碚摰倪吔绲饺绾螌€(gè)人行為理論化，這種個(gè)人行為的理論化在某種程度上要與宏觀經(jīng)濟(jì)理論具有一致性。為了進(jìn)行這種理論化，我們需要對復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)進(jìn)行簡化，這就會涉及到如何選擇的問題，每一種簡化方式都意味著“取舍”，即“取”其中一些因素，而“舍”另一些因素。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題第2頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二31 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)2 與其他理論的相互聯(lián)系：廠商理論3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政

2、策5 福利問題：全球污染的分配主要內(nèi)容經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題第3頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二4如何對人的本性理論化？關(guān)于人的本性的認(rèn)識 羅素著重于人類行為的原因即思想基礎(chǔ) 勞倫斯關(guān)注人類行為的情感因素 凱恩斯認(rèn)為思想和情感是人之本性的兩個(gè)重要因素對于經(jīng)濟(jì)學(xué)家來說，當(dāng)他們把人類行為理論化時(shí)，面對的困難就是如何處理這種復(fù)雜性是否可以將經(jīng)濟(jì)行為僅僅歸結(jié)于人類行為的理性方面？是否還需要把行為的情感方面結(jié)合起來加以考慮？我們運(yùn)用理性概念的所指是什么？1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題第4頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二5經(jīng)濟(jì)理論

3、中為了構(gòu)建關(guān)于個(gè)體行為的理論，經(jīng)濟(jì)學(xué)家們必須對現(xiàn)實(shí)進(jìn)行某種程度的抽象傳統(tǒng)的微觀經(jīng)濟(jì)理論將家庭視為單位，對家庭內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)關(guān)系沒有探究，假設(shè)個(gè)體在家庭之外尋求最大化，情感因素被隱藏在偏好函數(shù)之中，家庭內(nèi)部成員的行為基于愛、合作和信任。實(shí)際上，家庭內(nèi)部的行為與家庭外部的行為一樣，都是經(jīng)濟(jì)行為。經(jīng)濟(jì)理論中關(guān)于情感領(lǐng)域的專門探討，形成了家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題第5頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二6貝克爾，美國著名的經(jīng)濟(jì)學(xué)家和社會學(xué)家，他把微觀經(jīng)濟(jì)分析的領(lǐng)域擴(kuò)大到包括非市場行為的人類行為和相互作用的廣闊領(lǐng)域，獲得1992年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)家庭論1

4、981年在哈佛大學(xué)出版社出版時(shí)被該社稱為是貝克爾有關(guān)家庭問題的一本劃時(shí)代的著作，是微觀人口經(jīng)濟(jì)學(xué)的代表作貝克爾開辟了一個(gè)以前只是社會學(xué)家、人類學(xué)家和心理學(xué)家關(guān)心的研究領(lǐng)域，他在擴(kuò)展經(jīng)濟(jì)學(xué)的疆界方面所做的一切是其他經(jīng)濟(jì)學(xué)家所不及的，是新學(xué)術(shù)領(lǐng)域的開拓者。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)加里貝克爾（Gary S.Becker，1930-）第6頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二7貝克爾家庭經(jīng)濟(jì)理論的分析是建立在完整的市場假設(shè)的基礎(chǔ)上的： 首先，現(xiàn)代社會的婚姻幾乎都是出于自愿，故偏好理論以及理性經(jīng)濟(jì)人假設(shè)完全適用于此 其次，婚配過程像一般的市場模式一樣，是在信

5、息不完全的前提下由當(dāng)事人進(jìn)行選擇與競爭的過程，所以，可以假定婚姻關(guān)系也是一種市場關(guān)系，可以假設(shè)一個(gè)自由競爭的婚姻市場的存在，這樣，在一般市場模式中的成本收益分析、效用價(jià)值分析等原理就也可以用于對婚姻狀況的分析。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)第7頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二8在上述假設(shè)基礎(chǔ)上貝克爾首先分析了婚戀行為。貝克爾把婚姻關(guān)系和婚戀行為看作是一種市場關(guān)系和市場行為，他運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)的工具構(gòu)造了多種行為模型，對婚姻市場上的結(jié)婚、離婚和一夫一妻制進(jìn)行了解釋 人們?yōu)槭裁匆Y(jié)婚? 從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度看，具有不同專業(yè)化優(yōu)勢的、在能力與收入方面差別很大的互補(bǔ)的

6、男性和女性，通過婚姻的形式可以使自身及雙方的收益達(dá)到最大，貝克爾認(rèn)為，這是婚姻存在的真正理由。家庭內(nèi)部分工問題 社會成本理論，家務(wù)勞動由配偶中只能獲得低收入的一方承擔(dān) 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)第8頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二9克拉克（1999）從博弈論的角度研究婚姻問題，他認(rèn)為婚姻是家庭成員之間的合作博弈，家庭中用于持家的支出和供養(yǎng)子女的支出被視為公共物品，他的模型說明，關(guān)于離婚的法律使單方面能否做出離婚決定的問題顯得非常重要。它取決于補(bǔ)償方式，尤其是決定于由誰來承擔(dān)家庭義務(wù)或贍養(yǎng)子女義務(wù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)

7、學(xué)Simon Clark 第9頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二10貝克爾和克拉克的方法都是從既定的個(gè)人偏好出發(fā)的，并在特定的法律框架下刻畫出每個(gè)個(gè)體尋求效用最大化的行為方式，對結(jié)婚與離婚選擇中的經(jīng)濟(jì)問題進(jìn)行研究，而其中的非經(jīng)濟(jì)方面被視為既定因素而被隱藏在偏好函數(shù)之中。我們總是假定：把我們所分析的經(jīng)濟(jì)行為與我們視為既定的非經(jīng)濟(jì)行為區(qū)分開來是可行的；在經(jīng)濟(jì)行為中，個(gè)體均是理性的，他們根據(jù)自己的效用函數(shù)尋求最大化。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)第10頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二11女權(quán)主義者經(jīng)濟(jì)學(xué)家是在一定的社會條件下而不是

8、在個(gè)人主義條件下分析這些經(jīng)濟(jì)關(guān)系的。貝克爾認(rèn)為，婦女在家庭中比在家庭之外能夠獲得更多的收益，這是理性的，由于市場條件約束，男人比女人在市場中獲得的收益要多得多。女權(quán)主義者想要探究的是產(chǎn)生這種市場條件的社會結(jié)構(gòu)，在社會結(jié)構(gòu)中社會習(xí)慣形成了家庭內(nèi)部某種權(quán)力關(guān)系，進(jìn)而分析社會習(xí)慣對家庭成員決策所產(chǎn)生的影響。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)第11頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二12每一種理論的著眼點(diǎn)是不同的 女權(quán)主義者關(guān)注的是隱含在貝克爾理論中的偏好，更關(guān)注社會習(xí)慣 貝克爾的理論關(guān)注改變家庭關(guān)系的經(jīng)濟(jì)因素（例如婦女平均收入的變化） 每一種理論所形成的結(jié)論本質(zhì)

9、上是不同的 貝克爾的理論與博弈論在一定的簡化條件下得出的是鮮明的、確定的結(jié)果； 女權(quán)主義者（那些以強(qiáng)調(diào)社會結(jié)構(gòu)因素為特征的理論）得出的是相對不確定的結(jié)果，但它不存在嚴(yán)格的簡化了的前提條件經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題1 人的本性:家庭經(jīng)濟(jì)學(xué)第12頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二13標(biāo)準(zhǔn)的微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)教材，廠商理論部分基本都是標(biāo)準(zhǔn)的新古典的觀點(diǎn) 新古典的廠商理論，企業(yè)是作為一個(gè)技術(shù)函數(shù)的約束存在的。在完全競爭的環(huán)境中，企業(yè)考慮的只是生產(chǎn)什么，如何生產(chǎn)（這也成為后續(xù)的其他理論抨擊新古典的原因所在）。 在新古典的廠商理論中，至少有三個(gè)問題未被考慮：1、未考慮激勵(lì)問題；2、未考慮企

10、業(yè)的科層機(jī)構(gòu)安排，誰具有權(quán)威，以及權(quán)力如何分配；3、廠商面臨著成本上升的問題，經(jīng)營受到規(guī)模等影響，但是未考慮通過引入新的經(jīng)理層解決。也就是說，在新古典的廠商理論中，企業(yè)是一個(gè)看不見內(nèi)部的“技術(shù)黑箱”：投入原材料和資本，產(chǎn)出產(chǎn)品，但是對企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)如何安排，經(jīng)理層和所有者關(guān)系的處理等未作分析。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第13頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二14針對激勵(lì)問題，委托-代理理論提出了一個(gè)引入經(jīng)理層并對經(jīng)歷層監(jiān)督的模型，即所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的分離。這在本質(zhì)上是一個(gè)分成問題，即引入經(jīng)理層之后，對剩余索取權(quán)的重新分配。委托-代理理論的模

11、型，涉及到一個(gè)監(jiān)管問題，但由于雙方信息的不對稱，監(jiān)管是需要成本的。經(jīng)理層的努力水平和引入經(jīng)理層后的不確定性，是整個(gè)模型的關(guān)鍵。關(guān)于這個(gè)的研究，已有的成果非常多，包括多委托人，多代理人等問題，都已經(jīng)得到了研究。但是，委托-代理理論也存在著問題：1、企業(yè)內(nèi)部，信息不對稱減少了，但是這種現(xiàn)象是如何和為何減少的？對雇員的監(jiān)督比對獨(dú)立承包人的監(jiān)督容易嗎？ 2、企業(yè)合并后，成本和利潤的分?jǐn)傋兊萌菀琢?。但為什么在單一企業(yè)內(nèi)成本和利潤的分?jǐn)偸强赡艿?，而在兩家?dú)立的企業(yè)之間卻是不可能的？這些問題沒得到回答。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第14頁，共43頁，2022年，5月20日，1

12、8點(diǎn)18分，星期二15羅納德哈里科斯（Ronald H. Coase）新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)的鼻祖,1991年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)的獲得者。按照瑞典皇家科學(xué)院的公告，科斯的主要學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)在于，揭示了“交易價(jià)值”在經(jīng)濟(jì)組織結(jié)構(gòu)的產(chǎn)權(quán)和功能中的重要性。他的杰出貢獻(xiàn)是發(fā)現(xiàn)并闡明了交換成本和產(chǎn)權(quán)在經(jīng)濟(jì)組織和制度結(jié)構(gòu)中的重要性及其在經(jīng)濟(jì)活動中的作用。 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論羅納德哈里科斯（Ronald H. Coase）第15頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二16科斯，1937年發(fā)表的企業(yè)的本質(zhì)，該文獨(dú)辟蹊徑地討論了產(chǎn)業(yè)企業(yè)存在的原因及其擴(kuò)展規(guī)模的界限問題，科

13、斯創(chuàng)造了“交易成本”（Transaction Costs）這一重要的范疇來予以解釋。所謂交易成本，即“利用價(jià)格機(jī)制的費(fèi)用”或“利用市場的交換手段進(jìn)行交易的費(fèi)用”，包括提供價(jià)格的費(fèi)用、討價(jià)還價(jià)的費(fèi)用、訂立和執(zhí)行合同的費(fèi)用等。科斯認(rèn)為，當(dāng)市場交易成本高于企業(yè)內(nèi)部的管理協(xié)調(diào)成本時(shí)，企業(yè)便產(chǎn)生了，企業(yè)的存在正是為了節(jié)約市場交易費(fèi)用，即用費(fèi)用較低的企業(yè)內(nèi)交易代替費(fèi)用較高的市場交易；當(dāng)市場交易的邊際成本等于企業(yè)內(nèi)部的管理協(xié)調(diào)的邊際成本時(shí)，就是企業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的界限。 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第16頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二17威廉姆森(Wil

14、liamson，1932 )：“新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)”的命名者，2009年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)獲得者，表彰“他對經(jīng)濟(jì)治理的分析，特別是對公司的經(jīng)濟(jì)治理邊界的分析” 威廉姆森匯總了前任的成果，以交易為基本分析單位，以對不同組織方式的交易費(fèi)用進(jìn)行具體的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析，從而，研究了企業(yè)和市場之間相互替代的這樣一個(gè)制度問題。 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論奧利弗威廉姆森(OliverWilliamson，1932 ) 第17頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二18由于很難實(shí)現(xiàn)完全合同，廠商只能通過運(yùn)用治理結(jié)構(gòu)的手段，整合內(nèi)部資源，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)目的治理結(jié)構(gòu)是隨著新變化的出現(xiàn)

15、而設(shè)計(jì)出來的威廉姆森（1975），認(rèn)為市場機(jī)制存在交易成本，要避免交易成本，在廠商內(nèi)部進(jìn)行資源配置是一種可選擇的方式。他強(qiáng)調(diào)因交易成本的存在，使完全合同難以實(shí)現(xiàn)，這是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)文獻(xiàn)中的一個(gè)突出特點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第18頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二19科斯的交易成本理論，將對產(chǎn)權(quán)的研究引入到了廠商理論之中?；诮灰壮杀纠碚摰拇嬖冢靥岢隽瞬煌陚浜贤睦碚?，認(rèn)為： 1、在一個(gè)復(fù)雜、不可預(yù)測的世界中，人們很難對未來預(yù)測，并作出計(jì)劃； 2、即使能夠做出單個(gè)計(jì)劃，締約各方也很難達(dá)成協(xié)議，因?yàn)樗麄兒茈y找到一種共同的語言來描述； 3

16、、即使各方能達(dá)成協(xié)議和計(jì)劃，也很難寫下來讓第三方知道。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第19頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二20 基于以上三點(diǎn)，哈特提出了不完備合同理論，即人們很難預(yù)測到未來所有的情況，并將這些付諸于合同，也就是說，已達(dá)成的合同都是些不完備的合同。不完備合同理論涉及到一個(gè)激勵(lì)問題：經(jīng)理層的激勵(lì)以及普通工人層的激勵(lì)等，以及權(quán)力在經(jīng)理層和股東之間的分配等，在研究企業(yè)的合并等上，涉及到了企業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的安排等。就激勵(lì)這點(diǎn)來說，不完備合同和委托-代理理論還是存在著相似點(diǎn)的。而不完備合同也成了廠商理論的最新發(fā)展。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問

17、題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第20頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二21在多大程度上廠商的內(nèi)部運(yùn)作與廠商作為單元的行為是分離的呢？另一方面，如果廠商的內(nèi)部運(yùn)作涉及到稀缺資源的配置，那么，經(jīng)濟(jì)理論是否應(yīng)該把它作為自己直接的研究對象？合同問題及其對經(jīng)濟(jì)學(xué)的影響，有助于我們進(jìn)一步思考。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題2 與其他理論的相互關(guān)系：廠商理論第21頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二22銀行信貸合同是潛在的完全市場合同，但當(dāng)借款人不能履行合同，銀行面對風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，問題出現(xiàn)了。風(fēng)險(xiǎn)評估與不能履約的后果必然要求銀行去形成預(yù)期。斯蒂格利茨和維斯（Stig

18、litz and Weiss，1981）建立了一個(gè)分析框架，把借款人不能履約風(fēng)險(xiǎn)與銀行貸款的預(yù)期收益聯(lián)系在一起。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第22頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二23金融不穩(wěn)定假說海曼明斯基（Hyman P. Minsky, 19191996)， 美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，金融理論的開創(chuàng)者，是當(dāng)代研究金融危機(jī)的權(quán)威。明斯基把他的“金融不穩(wěn)定假說”定義為債務(wù)對經(jīng)濟(jì)行為影響的理論。經(jīng)濟(jì)主體對投資項(xiàng)目進(jìn)行債務(wù)融資，能否償還債務(wù)取決于他們對未來預(yù)期的正確程度。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第23頁，共43頁，2022年

19、，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二24該假說認(rèn)為，以商業(yè)銀行為代表的信用創(chuàng)造機(jī)構(gòu)和借款人相關(guān)的特征使金融體系具有天然的內(nèi)在不穩(wěn)定性，即不穩(wěn)定性是現(xiàn)代金融制度的基本特征。這種假說討論的是貸款總量的后果，明斯基指出，企業(yè)與銀行間的貸款合同基于彼此的相互信任，而相互信任又基于他們的預(yù)期和信心，預(yù)期和信心又會因經(jīng)濟(jì)周期發(fā)生系統(tǒng)性波動，進(jìn)而形成總量變動的后果。對不能履約風(fēng)險(xiǎn)的低估，將鼓勵(lì)在經(jīng)濟(jì)上升時(shí)期信用規(guī)模的過度增長，使金融系統(tǒng)變得脆弱，終將導(dǎo)致情況出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，銀行信心減弱，銀行借款的愿望下降。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第24頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18

20、分，星期二25明斯基把金融危機(jī)很大程度上歸于經(jīng)濟(jì)的周期性波動，但其潛在和更重要的內(nèi)涵在于表明金融危機(jī)是與金融自身內(nèi)在的特征緊緊相關(guān)的，即金融的內(nèi)在不穩(wěn)定性使得金融本身也是金融危機(jī)產(chǎn)生的一個(gè)重要原因。明斯基承認(rèn)銀行脆弱、銀行危機(jī)和經(jīng)濟(jì)周期發(fā)展的內(nèi)生性，銀行和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期變化為市場經(jīng)濟(jì)的自我調(diào)節(jié)，認(rèn)為政府干預(yù)不能從根本上消除銀行脆弱性。案例研究方面，他的理論可以較好地描述20世紀(jì)30年代美國、80年代末90年代初日本的情況，以及1997年東南亞金融危機(jī)中受害最深的泰國的情況。 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第25頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二

21、26無論是信貸配給理論，還是金融不穩(wěn)定性假說，都相對直接地把微觀領(lǐng)域的理論運(yùn)用到宏觀問題的分析中，因?yàn)?，它們面對的都是制度變化，而且這種制度變化在整個(gè)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中都適用。同時(shí)，明斯基的理論表明，像貨幣政策行為一樣，它不只是宏觀層面的問題，它的根源在微觀層面；預(yù)期置信度不可能在個(gè)體層面得到完美的解釋，必須結(jié)合宏觀層面。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第26頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二27隨著我們對不同問題的探討，預(yù)期形成問題對于我們?nèi)绾螛?gòu)建理論來說，其重要性不斷顯現(xiàn)出來，特別是，如何把握不確定性概念的問題。預(yù)期的重要性在于它不僅影響著家庭、廠商

22、和銀行的行為，同時(shí)，預(yù)期對政策制定者來說也非常重要。經(jīng)驗(yàn)表明，對于政策制定者與對于每一個(gè)人一樣，預(yù)期會發(fā)生系統(tǒng)性的錯(cuò)誤（也就是說，錯(cuò)誤不是偶然的、隨機(jī)的）。例：20世紀(jì)70年代后期，英國的貨幣政策經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第27頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二28過去，對于預(yù)測錯(cuò)誤常常這樣解釋：由于假定其他條件固定不變的預(yù)測模型沒有考慮到其他條件的變化，而導(dǎo)致了預(yù)測錯(cuò)誤。由于前提不符合實(shí)際，沒有被模型納入進(jìn)去考慮的變化因素產(chǎn)生了系統(tǒng)影響，導(dǎo)致了系統(tǒng)錯(cuò)誤。對英國貨幣超額增長的解釋： 由于銀行業(yè)的競爭加劇，導(dǎo)致了非預(yù)期的信用增長；同時(shí)，由

23、于英鎊過于堅(jiān)挺而經(jīng)濟(jì)過弱，需要降低利潤?；谝陨蟽煞矫嬉蛩氐墓餐饔?，英國出現(xiàn)了貨幣超額增加的現(xiàn)象。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第28頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二29理想的做法是，我們要把盡可能多的影響因素納入貨幣政策模型中，以便使發(fā)生錯(cuò)誤的范圍受到限制。20世紀(jì)50-70年代是宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)發(fā)展的黃金時(shí)期，多數(shù)國家都建立了宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型，并成為經(jīng)濟(jì)預(yù)測和經(jīng)濟(jì)政策分析的重要工具。到60年代末期，宏觀經(jīng)濟(jì)模型具有影響力、趨于大型化、采用先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量方法，由越來越多的復(fù)雜動態(tài)性組成，吸收了最好的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的成就，模型中充滿了許多新思想

24、：分布滯后、調(diào)整成本、適應(yīng)性預(yù)期和理性預(yù)期、自然失業(yè)率和貨幣最優(yōu)數(shù)量等。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第29頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二30當(dāng)時(shí)，在英國和美國，學(xué)者們熱衷于用多元方程來構(gòu)造宏觀模型，宏觀模型中方程大型化、多元化成為當(dāng)時(shí)的突出特征。 20世紀(jì)50年代的克萊因戈德伯格（Klein-Goldberger）和60年代的布魯金斯學(xué)會社會科學(xué)研究理事會的美國經(jīng)濟(jì)模型，成為那個(gè)時(shí)代的經(jīng)典模型。KG模型是采用有限信息極大似然法（FILM）對1929-1941年和1946-1952年的數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合，模型由15個(gè)結(jié)構(gòu)方程、5個(gè)恒等式和5個(gè)

25、稅賦轉(zhuǎn)移輔助關(guān)系組成。布魯金斯模型是60年代“最大的、最高度分解的”模型，完全模型通常包含200多個(gè)方程，最多的時(shí)候曾經(jīng)達(dá)到400個(gè)方程，其突出的特點(diǎn)在于綜合了投入產(chǎn)出系統(tǒng)和宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的方法論。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第30頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二31理論重點(diǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)變，人們傾向于使用一組小模型，小模型之間形成互補(bǔ)關(guān)系，而不是看哪個(gè)模型更大。多元化戰(zhàn)略提出來一些很重要的問題，諸如，如何選擇合適的一組模型，如何把這些模型連接起來，以及如何把不同的知識類型有機(jī)地結(jié)合起來。一組宏觀模型可以被看作互相替代的而非互補(bǔ)的模型，那么應(yīng)

26、當(dāng)采用哪一個(gè)模型，則存在不確定性。由于模型的不確定性，政策制定者如何在這些模型中作出選擇呢？經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第31頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二32托馬斯薩金特(THOMAS J. SARGENT,1943)，美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家，自20世紀(jì)70年代初以來，薩金特一直是理性預(yù)期學(xué)派的領(lǐng)袖人物，為新古典宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)體系的建立和發(fā)展作出了杰出貢獻(xiàn)，對宏觀經(jīng)濟(jì)模型中預(yù)期的作用、動態(tài)經(jīng)濟(jì)理論與時(shí)間序列分析的關(guān)系等方面作出了開創(chuàng)性的工作。薩金特對現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的大部分領(lǐng)域都有深入了解，其學(xué)術(shù)專長是動態(tài)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2

27、幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第32頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二33薩金特（1998）運(yùn)用強(qiáng)控制理論提供了選擇錯(cuò)誤模型后使損失最小化的方法。這里的損失是指貨幣目標(biāo)變量的變化導(dǎo)致中央銀行政策效用的損失。與最優(yōu)化控制理論不同的是，該理論把政策定義為一種強(qiáng)制，即當(dāng)現(xiàn)實(shí)對理論值出現(xiàn)了系統(tǒng)偏離時(shí)的一種強(qiáng)制。尤其應(yīng)當(dāng)指出的是，該理論的目標(biāo)是運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)手段，保證損失最小化的貨幣政策行為。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題3 宏觀與微觀的區(qū)別：信用配給第33頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二34任何模型都是不充分的，而且存在著前提條件的錯(cuò)誤（因

28、突然的變化而導(dǎo)致相關(guān)條件的錯(cuò)誤，也就是系統(tǒng)錯(cuò)誤），但是，為了能夠提出保證損失最小化的函數(shù)，對可能出現(xiàn)錯(cuò)誤的前提進(jìn)行一定的限制是必要的。為了保證模型具有系統(tǒng)可操作性，必須強(qiáng)調(diào)在處理模型與現(xiàn)實(shí)性之間的關(guān)系時(shí)，要有相當(dāng)嚴(yán)格的條件。因此，對于強(qiáng)控制理論來說，不確定性并不意味著不知道哪一個(gè)模型最好，而是不知道其中嚴(yán)格的邊界（指條件錯(cuò)誤的范圍）。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第34頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二35盧德布什（Rudebusch，1999）曾指出，我們能夠很好地給予每一個(gè)模型可能產(chǎn)生的結(jié)果（每個(gè)模型正確的可能性），但是，在實(shí)踐中我們不

29、可能做到。因此，面對一組特定模型，我們?nèi)《闹豢赡苁遣捎煤唵畏▌t。關(guān)于貨幣政策安排，究竟應(yīng)該采用激變的方法還是漸變的方法，存在著不同的看法。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第35頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二36對模型不確定性的直接討論使我們用心去關(guān)注作為經(jīng)濟(jì)學(xué)家應(yīng)該如何選擇模型的問題，以及在多大程度上相信其選擇的模型，這就涉及到方法論的內(nèi)容。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題4 預(yù)期：模型的不確定性與貨幣政策第36頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二37福利經(jīng)濟(jì)學(xué)（Welfare economics） 福利經(jīng)濟(jì)學(xué)是研究

30、社會經(jīng)濟(jì)福利的一種經(jīng)濟(jì)學(xué)理論體系，是西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家從福利觀點(diǎn)或最大化原則出發(fā)，對經(jīng)濟(jì)體系的運(yùn)行予以社會評價(jià)的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科。它是由英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家霍布斯和庇古于20世紀(jì)20年代創(chuàng)立的。庇古在其代表作福利經(jīng)濟(jì)學(xué)、產(chǎn)業(yè)變動論、財(cái)政學(xué)研究中提出了“經(jīng)濟(jì)福利”的概念，主張國民收入均等化，且建立了效用基數(shù)論等。福利經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的主要內(nèi)容有：社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的目標(biāo)，或稱檢驗(yàn)社會經(jīng)濟(jì)行為好壞的標(biāo)準(zhǔn)；實(shí)現(xiàn)社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行目標(biāo)所需的生產(chǎn)、交換、分配的一般最適度的條件及其政策建議等。經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題5 福利問題第37頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二38帕累托最優(yōu)狀態(tài)概念和馬歇爾的“消費(fèi)者剩余”

31、概念是福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要分析工具。帕累托最優(yōu)狀態(tài)是指這樣一種狀態(tài)，任何改變都不可能使任何一個(gè)人的境況變得更好而不使別人的境況變壞。按照這一規(guī)定，一項(xiàng)改變?nèi)绻姑總€(gè)人的福利都增進(jìn)了，或者一些人福利增進(jìn)而其他的人福利不減少，這種改變就有利；如果使每個(gè)人的福利都減少了，或者一些人福利增加而另一些人福利減少，這種改變就不利。 補(bǔ)償原則是新福利經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要內(nèi)容之一。新福利經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，帕累托的最優(yōu)狀態(tài)“具有高度限制性”，不利于用來為資本主義辯解，為了擴(kuò)大帕累托最優(yōu)條件的適用性，一些新福利經(jīng)濟(jì)學(xué)家致力于研究福利標(biāo)準(zhǔn)和補(bǔ)償原則。 經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論2幾個(gè)理論問題5 福利問題第38頁，共43頁，2022年，5月20日，18點(diǎn)18分，星期二39近年來，西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家著重對福利經(jīng)濟(jì)學(xué)中的外部經(jīng)濟(jì)理論、次優(yōu)理論、相對福利學(xué)說、公平和效率交替學(xué)說