風險管理年風險管理試題

1、一）單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求， 請將正確選項的代碼填入括號內。.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險.某1年期零息債券的年收益率為 16.7%,假設債務人違約后，回收率為零，若 1年 期的無風險年收益率為 5%,則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在 1年內的違約 概率為（）。0.050.100.150.20.巴塞爾新資本協(xié)議要求，實施內部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C.由監(jiān)管當局根據資產類別給定違約損失率D.

2、由信用評級機構根據商業(yè)銀行要求給出違約損失率.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利.按國際會計準則第 39號對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動 不計入損益而是計入所有者權益的資產是（）。A.持有待售類資產B.持有到期的投資C.貸款D.應收款.下列不屬于壓力測試假設情況的是（）。A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經營狀況D.主要貨幣相對于美元升值 15%.下列關于風險的說法，錯誤的是 （）。A.風險是收益的概率分布.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前概念，

3、風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本 身（二）多選題在以下各小題所給出的 5個選項中，至少有2個選項符合題目要求， 請將正確選項的代 碼填入括號內。8.下列關于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.洗錢C.內部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)

4、管規(guī)定（三）判斷題請判斷以下各小題的對錯，正確的用T表示，錯誤的用 F表示。.信用風險與市場風險相比具有數據優(yōu)勢和易于計量的特點。（）參考答案（一）單選題1A 2B 3C 4A 5A 6C 7C（二）多選題8ABC 9AB（三）判斷題10F1、不屬于流動性基本要素的是（）A時間B成本C資金數量 D資產規(guī)模2、保持充足的流動性是一家銀行維持經營的（）A充分條件B必要條件 C充要條件 D關系不大3、流動性是指商業(yè)銀行在一定時間、以（）的成本獲取資金用于償還債務或增加資產的能力。A最低B最高C合理D市場4、資產流動性強的特征是（）A變現(xiàn)能力強，所付成本低B變現(xiàn)能力強，所付成本高C變現(xiàn)能力低，所付成本

5、低D變現(xiàn)能力低，所付成本高5、下列哪種發(fā)球最具流動性的資產 （）A票據B現(xiàn)金C股票D貸款6、負債流動性強的特征是（）A籌資能力強，籌資成本低B籌資能力強，籌資成本高C籌資能力低，喬遷資成本低D籌資能力低，喬籌資成本高7、下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分（）A同業(yè)存款B個人存款C公司存款D機構存款8、香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產比率為（）A10% B15% C20% D25%9、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產（可在7天內變現(xiàn)的流動資產）比率為維持在（）以上A10% B15% C20% D25%10、商業(yè)銀行的資產負債期限結構是指在未來特定時段內的A資產規(guī)模和負債規(guī)

6、模相當B到期資產數量（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構成狀況C資產和負債的期限相同D資產和負債的金額錯配11、最常見的資產負債的期限錯配情況指（）A將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C部分資產與某些負債在持有時間上不一致D部分資產與某些負債在到期時間上不一致12、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產負債的期限結構A利率B物價指數 C宏觀經濟政策 D突發(fā)性因素13、在計算資產流動性時（）應從各類資產中扣除A不可出售的貸款組合 B可出售的貸款組合C存在嚴重問題的貸款 D抵押給第三方的資產14、下列屬于零售性質資金的是 （）A居民儲蓄B同業(yè)拆借 C

7、發(fā)行票據 D回購15、利率波動會影響資產的收入、市值及融資成本等，屬于（）影響投資組合產生流動資金的能力，造成流動性波動。A信用風險B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險16、前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調拔與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時，現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（）對流動性的影響A信用風險B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險17、不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的（）同時增加流動性風險A信用風險B市場風險 C操作風險 D戰(zhàn)略風險18、商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產的增加而融資及在債務到期時履約的能力A安全性B流動性 C收益性 D風險性19、從巴塞爾委員會的定義來看，

8、商業(yè)銀行的流動性風險來源于（）A安全和收益 B總行和分行 C款和存款 D資產和負債20、流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風險產生的根源A不匹配B匹配C兩者沒有關系 D以上都不對21、商業(yè)銀行的流動性需求的變是 （）A容易預測的B可以預測但很難精確預測C不可能預測的 D以上都不對22、嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉A付款B擠兌C追索D支付答案單選 DBCAB ABDBB AADAB CABDA BB1、下列不屬于金融風險形成的損失的是：（）A、預期損失B、非預期損失C、資金損失D、災難性損失2

9、、對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉移A、提取損失準備金B(yǎng)、資本金C、保險手段D、沖減利潤()3、下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是()A、健全的風險管理體系B、較高的風險管理水平C、完善的風險管理架構D、較大的風險管理規(guī)模4、強調通過加強資產分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理 階段的是（）A、資產風險管理模式階段B、負債風險管理模式階段C、資產負債風險管理模式階段D、全面風險管理模式階段5、在被稱為華爾街的第一次數學革命中出現(xiàn)的有關學者有（）A、費雪.布萊克B、羅伯特.默頓C、麥隆.舒爾斯D、威廉.夏普二、多選題1、關于風險的定義，下列正

10、確的是（）A、風險是未來結果的不確定性B、風險是損失的可能性C、風險是未來結果對期望的偏離D、風險是一切損失的總稱2、風險管理與商業(yè)銀行的關系有（）A、承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B、風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經營管理 模式C、風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務途徑D、風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要3、商業(yè)銀行的風險管理大體經歷了（）A、資產管理風險階段B、負債管理風險階段C、資產負債管理風險階段D、全面風險管理階段4、在資產負債風險管理階段中出

11、現(xiàn)的重要分析手段有（）A、定量分析B、定性分析C、缺口分析D、久期分析5、全面風險管理體系的三個維度分別是（）A、企業(yè)的目標B、全面風險管理要素C、企業(yè)的內部結構D、企業(yè)的各個層次三、判斷題1、風險不僅是損失的概率分布，也體現(xiàn)了盈利的概率分布，因此風險是收益的概率分 布。（）2、損失是一個事后概念，而風險是一個事前概念。（）3、威廉.夏普提出的資產資本定價模型于華爾街的第二次數學革命中提出。（）4、1988年，巴塞爾資本協(xié)議的出臺，標志著國際銀行業(yè)的全面風險管理原則體系 基本形成。（）5、全球的風險管理體系已經成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的最重要方式參考答案一、單選題 5 CCAAD

12、二、多選題 5 ABC ABCD ABCD CD ABD三、判斷題 5 T F F T F一、單項選擇題 TOC o 1-5 h z .巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（）。A.2%B.4%C.6%D.8%.風險文化中最重要，最高層次的因素是（）。A.風險管理理念B.風險管理知識C.風險管理制度D.企業(yè)文化.以下風險中，屬于系統(tǒng)風險的是（）。A.信用風險B.市場風險A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險、多項選擇題.以下屬于核心資本的是（）。A.股本B.未分配利潤C.普通貸款儲備D.公開儲備.商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門

13、的風險限額B.根據收集的風險信息，作出經營或戰(zhàn)略方面的決策C.核準復雜金融產品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況.商業(yè)銀行內部控制的主要原則包括（）。A.全面 B.審慎 C.有效 D.獨立.根據經濟合作與發(fā)展組織的公司治理準則，治理結構框架應當做到（）。A.維護股東的權利，確保小股東和外國股東在內的全體股東受到平等的待遇B.確認利益相關者的合法權利C.保證及時準確地披露與公司有關的任何重大問題的信息D.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)管三、判斷題 TOC o 1-5 h z .商業(yè)銀行進行風險管理的目標就是消除風險，實現(xiàn)零風險。（）.商業(yè)

14、銀行不僅僅是經營貨幣的金融機構，而是經營風險的經營機構。（）.對商業(yè)銀行進行風險管理是風險管理部門的責任，與前臺業(yè)務部門無關。（）.商業(yè)銀行的風險管理部門”和風險管理委員會”在職能上沒有明顯區(qū)別。（）.商業(yè)銀行要靠一場運動式的突擊來培育風險文化。 TOC o 1-5 h z .風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力。（）從業(yè)人員資格認證考試模擬試題（二）風險管理參考答案一、單項選擇題B 2.A3.B二、多項選擇題.ABD 2.ACD 3.ABCD 4.ABCD三、判斷題X 2. V 3. X 4. X 5. X 6. V.有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風

15、險B.市場風險既可能存在于銀行的表內業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險D.市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。.有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B.市場風險既可能存在于銀行的表內業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險D.市場風險通常可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險答案：C解析：銀行的交易和非交易業(yè)務都有可能發(fā)生市場風險。.（）方法就是在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)

16、分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法答案：B解析：方差一協(xié)方差法的基本假設是資產組合中的所有證券的投資回報率滿足正態(tài)分 布，從而資產組合作為正態(tài)變量的線性組合也滿足正態(tài)分布，再利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR的一種方法。多項選擇題.損失的可能性有以下（）表現(xiàn)形式。A.實際收益小于預期收益 B.實際收益大于預期收益C.實際成本大高于預期成本D.實際成本低于預期成本答案：AC解析：簡單理解，損失就是收益減少，這有兩種情況：實際收益直接減少，低于預期收 益；實際成本高于預期，間接減少實際收益。.以下關于會計資本的說法中，正確的是（）

17、。A.會計資本也稱為賬面資本，與銀行風險并無關系B.會計資本是銀行資產負債表中資產減去負債后的余額，即所有者權益C.會計資本是銀行可以實際利用的資本（累計虧損）和D.會計資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、一般準備、未分配利潤（累計虧損）和外幣報表折算差額六個部分答案：BCD解析：會計資本雖然不和風險直接掛鉤，但是風險帶來的任何損失最終都會反映在賬面上。會計資本在數額上應當不小于體現(xiàn)實際風險水平的經濟資本。因此，會計資本與銀行風險并無關系的斷語，顯然不妥。.在相同的條件下重復一個行為或試驗，不確定性事件所出現(xiàn)的結果的特點是（）。A.所出現(xiàn)的結果有多種。.出現(xiàn)的結果只有一種。C.具體是哪種結果

18、事前不可預知。D.出現(xiàn)的結果能事前預知。答案：AC解析：不確定性事件是指，在相同的條件下重復一個行為或試驗，所出現(xiàn)的結果有多種，但具體是哪種結果事前不可預知。 而確定性事件是指，在相同的條件下重復同一行為或試驗， 出現(xiàn)的結果也是相同的。判斷題.操作風險是指由于不完善或有問題的內部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險。（）答案：V解析：本題目考察操作風險的定義。.巴塞爾委員會認為，操作風險是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操 作風險造成的損失安排經濟資本。（）答案：V解析：經過巴林銀行的倒閉等重大操作風險案件，巴塞爾委員會逐漸認識到操作風險也 是商業(yè)銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)

19、銀行應為抵御操作風險造成的損失安排經濟資本。3.通過加強內部管理能夠有效防范操作風險，但并非所有的操作風險事件都能夠被防止和控制。（）答案：V1、被認為是最復雜的風險種類是 （）A、市場風險B、信用風險C、操作風險D、流動性風險2、市場風險是指由于（）波動而導致商業(yè)銀行表內、表外頭寸遭受損失的風險。A、利率B、匯率C、市場價格D、股票價值3、下列不屬于操作風險種類的是（）A、由人員引發(fā)的風險B、由流程引發(fā)的風險C、由產品引發(fā)的風險D、由外部事件引發(fā)的風險4、當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是（）A、大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B、結算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結算失敗C、貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國D、商業(yè)銀行出現(xiàn)經營決策錯誤，決策執(zhí)行不當5、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍A、債務人，債權人B、債權人，債務人C、債務人所在國的