《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱一、課程的基本信息適應(yīng)對(duì)象：國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易課程代碼：學(xué)時(shí)分配：56賦予學(xué)分：3先修課程：宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、計(jì)算機(jī)后續(xù)課程：二、課程性質(zhì)與任務(wù)課程性質(zhì)是國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專(zhuān)業(yè)與金融工程專(zhuān)業(yè)的必修課。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以揭示經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)中客觀存在的數(shù)量關(guān)系為內(nèi)容的經(jīng)濟(jì)學(xué)分支學(xué)科，為思考和描述經(jīng)濟(jì)問(wèn)題和政策提供了基 本的研究和分析方法。本課程的任務(wù)主耍是通過(guò)教學(xué)使學(xué)生能在對(duì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行定性分析的 基礎(chǔ)上、采用定量分析的方法建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，并通過(guò)模型假定的檢驗(yàn)學(xué)會(huì)揭示社會(huì)經(jīng)濟(jì) 現(xiàn)象的規(guī)律。三 教學(xué)目的與要求本課程的教學(xué)目的主要是為了培養(yǎng)本專(zhuān)業(yè)學(xué)生的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)建模的能力，經(jīng)

2、濟(jì)數(shù)學(xué)建模能 力主要包括：數(shù)據(jù)的收集與清洗、模型函數(shù)形式的設(shè)定與模型變量的選取、模型參數(shù)估計(jì)方 法的選取、估計(jì)參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)、模型的預(yù)測(cè)、模型估計(jì)結(jié)果的應(yīng)用等內(nèi)容。學(xué)生通過(guò)本課 程的學(xué)習(xí)，教學(xué)要求包括應(yīng)該掌握：經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的收集途徑和方法，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的基本理論知 識(shí)，數(shù)據(jù)預(yù)處理技術(shù)，stata eviews R軟件的操作和基本的編程技術(shù)。四、教學(xué)內(nèi)容與安排（一）理論教學(xué)內(nèi)容第1章導(dǎo)論【教學(xué)內(nèi)容】.課程性質(zhì)與目的；.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生歷史以及學(xué)科地位;.課程章節(jié)結(jié)構(gòu)【課時(shí)安排】2課時(shí)第2章stata入門(mén)【教學(xué)內(nèi)容】為什么使用stata；stata 的窗口 ；stata操作實(shí)例；stata的命令庫(kù)【重點(diǎn)

3、難點(diǎn)】stata的實(shí)例操作【課時(shí)安排】2課時(shí)第3章數(shù)學(xué)回顧【教學(xué)內(nèi)容】.微積分知識(shí)回顧；.線性代數(shù)知識(shí)回顧；.概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)知識(shí)回顧；.統(tǒng)計(jì)推斷的基本思想【重點(diǎn)難點(diǎn)】迭代期望定理，統(tǒng)計(jì)推斷【課時(shí)安排】4課時(shí)第4章一元線性回歸【教學(xué)內(nèi)容】一元線性回歸模型；一元線性回歸的參數(shù)估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)；一元線性回歸模型的stata實(shí)例；一元線性回歸的蒙特卡羅模擬一元線性回歸模型存在的問(wèn)題【重點(diǎn)難點(diǎn)】一元線性回歸的蒙特卡羅模擬【課時(shí)安排】4課時(shí)第5章多元線性回歸【教學(xué)內(nèi)容】.多元線性回歸模型；.多元線性回歸模型的數(shù)學(xué)推導(dǎo)；.多元線性回歸模型的假設(shè)檢驗(yàn).多元線性回歸模型的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】t檢驗(yàn)和F檢驗(yàn)

4、【課時(shí)安排】4課時(shí)第6章大樣本OLS【教學(xué)內(nèi)容】.隨機(jī)收斂；.大數(shù)定理與中心極限定理；.統(tǒng)計(jì)量的大樣本性質(zhì)；. OLS的大樣本性質(zhì).大樣本推斷.大樣本OLS的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】統(tǒng)計(jì)量的大樣本性質(zhì)、OLS的大樣本性質(zhì)【課時(shí)安排】4課時(shí)第7章異方差【教學(xué)內(nèi)容】.什么是異方差以及異方差的后果；.異方差的檢驗(yàn)和處理；.異方差的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】異方差的檢驗(yàn)和處理【課時(shí)安排】2課時(shí)第8章自相關(guān)【教學(xué)內(nèi)容】.什么是自相關(guān)以及自相關(guān)的后果；.自相關(guān)的檢驗(yàn)和處理；.異方差的stata實(shí)例；【重點(diǎn)難點(diǎn)】自相關(guān)的檢驗(yàn)和處理【課時(shí)安排】2課時(shí)第9章 模型設(shè)定與數(shù)據(jù)處理【教學(xué)內(nèi)容】.遺漏變量與無(wú)關(guān)變量

5、；.建模的基本策略；.函數(shù)形式的檢驗(yàn)；.多重共線性.經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的檢驗(yàn)【重點(diǎn)難點(diǎn)】遺漏變量與無(wú)關(guān)變量、函數(shù)形式的檢驗(yàn)【課時(shí)安排】4課時(shí)第10章工具變量法【教學(xué)內(nèi)容】.聯(lián)立方程偏誤與測(cè)量誤差偏誤；.工具變量法；.兩階段最小二乘法.弱工具變量；.對(duì)工具變量外生性的過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn).對(duì)解釋變量?jī)?nèi)生性的豪斯曼檢驗(yàn).工具變量的stata實(shí)例.【重點(diǎn)難點(diǎn)】工具變量法、外生性的過(guò)度識(shí)別檢驗(yàn) 【課時(shí)安排】4課時(shí)第11章二值選擇模型【教學(xué)內(nèi)容】.二值選擇模型.最大似然估計(jì)原理.二值選擇模型的MLE估計(jì).回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義.準(zhǔn)最大似然估計(jì).三類(lèi)漸進(jìn)等價(jià)的大樣本檢驗(yàn).二值選擇模型的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】二值選擇模型

6、的MLE估計(jì)、準(zhǔn)最大似然估計(jì)【課時(shí)安排】4課時(shí)第12章面板數(shù)據(jù)【教學(xué)內(nèi)容】.面板數(shù)據(jù)的特點(diǎn).面板數(shù)據(jù)的模型形式.二值選擇模型的MLE估計(jì).面板數(shù)據(jù)的估計(jì)方法.面板數(shù)據(jù)的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì)方法【課時(shí)安排】10課時(shí)第13章 平穩(wěn)時(shí)間序列【教學(xué)內(nèi)容】.平穩(wěn)序列的基本概念.誤差修正模型. VAR模型. VAR模型的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)【課時(shí)安排】4課時(shí)第14章單位根與協(xié)整【教學(xué)內(nèi)容】.非平穩(wěn)序列與平穩(wěn)序列. ARMA的平穩(wěn)性和VAR的平穩(wěn)性.單位根所帶來(lái)的問(wèn)題.單位根檢驗(yàn).協(xié)整檢驗(yàn).協(xié)整分析的stata實(shí)例【重點(diǎn)難點(diǎn)】單位根檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)【課時(shí)安

7、排】4課時(shí)第15章如何做實(shí)證研究【教學(xué)內(nèi)容】.什么是規(guī)范的經(jīng)濟(jì)學(xué)論文.怎樣寫(xiě)作經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)術(shù)論文.怎么準(zhǔn)備論文的寫(xiě)作.經(jīng)濟(jì)學(xué)論文如何實(shí)用實(shí)證分析.如何將論文投稿【重點(diǎn)難點(diǎn)】如何選題、如何解釋實(shí)證分析的結(jié)果【課時(shí)安排】2課時(shí)（二）實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容序號(hào)案例分析與討論內(nèi)容與要求Cobb-Douglas生產(chǎn)函數(shù)的實(shí)證研究使用1899-1922年美國(guó)制造業(yè)的產(chǎn)出、 資本與勞動(dòng)力的數(shù)據(jù)估計(jì)美國(guó)制造業(yè) 的生產(chǎn)函數(shù)。*大樣本理論的蒙特卡羅模擬實(shí)驗(yàn)通過(guò)生成隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生一個(gè)樣本容量為 20數(shù)據(jù)。利用0LS估計(jì)模型系數(shù)，重 復(fù)實(shí)驗(yàn)，逐漸增加樣本容量，考查估計(jì) 量的分布。*對(duì)教育投資回報(bào)率展開(kāi)實(shí)證研究根據(jù)數(shù)據(jù)集grille,

8、dta演示工具變量 法的操作過(guò)程。四對(duì)泰坦尼克號(hào)游輪各色人等的存活率展 開(kāi)實(shí)證研究根據(jù)數(shù)據(jù)集titanic, dta構(gòu)建二值選 擇模型，分析各色人等的生存概率（三）教學(xué)安排序號(hào)課程內(nèi)容課時(shí)表合計(jì)講授案例討論機(jī)動(dòng)第1章導(dǎo)論：課程介紹22第2章Stata入門(mén)22第3章數(shù)學(xué)回顧44第4章一元線性回歸44第5章多元線性回歸44第6章大樣本0LS44第7章異方差22第8章自相關(guān)22第9章模型設(shè)定與數(shù)據(jù)問(wèn)題44第10章工具變量法44第11章二值選擇模型44第12章面板數(shù)據(jù)1010第13章平穩(wěn)時(shí)間序列422第14章單位根與協(xié)整44第15章如何做實(shí)證研究22總計(jì)56488五、教學(xué)設(shè)備和設(shè)施本課程的實(shí)踐教學(xué)環(huán)節(jié)要求多媒體教室具有良好的聲像效果。六、課程考核與評(píng)估本課程的考核包括平時(shí)成績(jī)考核和期末成績(jī)考核。平時(shí)成績(jī)占總成績(jī)的30%,具體形式 為考勤、作業(yè)、案例分析報(bào)告。期末成績(jī)占總成績(jī)的70%,具體形式為考試。七 附錄教學(xué)參考文獻(xiàn)目錄：.李子奈、潘文卿.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第三版），高等教育出版社，2010年。.王少平、楊繼生、歐陽(yáng)志剛.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)，高等教育出版社,2011年。.陳強(qiáng).高級(jí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)及stata應(yīng)用