計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題及答案2

1、精品計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡(jiǎn)答題及答案1、比較普通最小二乘法、加權(quán)最小二乘法和廣義最小二乘法的異同。圖上就是是樣本點(diǎn)偏離樣本回歸線的距離總體上最小，即殘差平方和最小n。只有在滿足了線性回歸模型的古典假設(shè)時(shí)候，采用 OLS 才能保 e2ii1證參數(shù)估計(jì)結(jié)果的可靠性。在不滿足基本假設(shè)時(shí)，如出現(xiàn)異方差，就不能采用 OLS。加權(quán)最小二乘法是對(duì)原模型加權(quán)，對(duì)較小殘差平方和e 賦予較大的權(quán)重，對(duì)較大 e 賦予較小的22ii權(quán)重，消除異方差，然后在采用 OLS估計(jì)其參數(shù)。法。最小二乘法的特列。6、虛擬變量有哪幾種基本的引入方式? 它們各適用于什么情況?答: 測(cè)度定性因素對(duì)截距項(xiàng)與斜率項(xiàng)同時(shí)產(chǎn)生影響的情況。7 OLS估計(jì)

2、？感謝下載載精品量,不能直接用 OLS來估計(jì)；第二，在估計(jì)聯(lián)立方程系統(tǒng)中某一個(gè)隨機(jī)方程 OLS方法估計(jì)某一個(gè)方程，是不可能考慮這種相關(guān)性的，造成信息的損失。2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型有哪些應(yīng)用。他條件不變時(shí)，模型中的解釋變量發(fā)生一定的變動(dòng)對(duì)被解釋變量的影響程用來檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)理論的正確性，并揭示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律。6、簡(jiǎn)述建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的主要步驟。 5 估計(jì)參數(shù)；模型的檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用。7、對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)應(yīng)從幾個(gè)方面入手。答：經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)；統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)；模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn)。1、在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，為什么會(huì)存在隨機(jī)誤差項(xiàng)？慮。因此，隨機(jī)誤差項(xiàng)是計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中不可缺少的一部

3、分。2、古典線性回歸模型的基本假定是什么？ x 0，t即E(u )=0。同方差假定。誤差項(xiàng)u 的方差與 t 無關(guān)，為一個(gè)常數(shù)。無tt定。正態(tài)性假定，即假定誤差項(xiàng)u 服從均值為 0，方差為 2的正態(tài)分布。t3、總體回歸模型與樣本回歸模型的區(qū)別與聯(lián)系。 y 與 x 的相互 y 與 x 感謝下載載精品樣本回歸模型是隨機(jī)模型，它隨著樣本的改變而改變。型，目的是用來估計(jì)總體回歸模型。4、試述回歸分析與相關(guān)分析的聯(lián)系和區(qū)別。系。個(gè)變量是對(duì)等的。對(duì)兩個(gè)變量 x 與 y 而言，相關(guān)分析中：r r ；但在xyyx 回歸分析中，y b b x 和 y 卻是兩個(gè)完全不同的回歸方程。t01tt01t y x是非隨機(jī)變

4、量。相關(guān)分析對(duì)資料的要求是兩個(gè)變量都隨機(jī)變量。5、在滿足古典假定條件下，一元線性回歸模型的普通最小二乘估計(jì)量有哪些統(tǒng)計(jì)性質(zhì)？ b 和b 分別為觀測(cè)值 y 和隨機(jī)誤差項(xiàng)u 的線性函數(shù)01tt 或線性組合。無偏性，指參數(shù)估計(jì)量b 和b 的均值（期望值）分別等于總01體參數(shù)b 和b 01 計(jì)量中，最小二乘估計(jì)量b 和b 的方差最小。016、簡(jiǎn)述 BLUE的含義。 OLS估計(jì)量b 和b 是參數(shù)b 和b 的最佳線性無偏估計(jì)量，0101即 ，這一結(jié)論就是著名的高斯馬爾可夫定理。7、對(duì)于多元線性回歸模型，為什么在進(jìn)行了總體顯著性F 檢驗(yàn)之后，還要對(duì)每個(gè)回歸系數(shù)進(jìn)行是否為 0 的 t檢驗(yàn)？ F檢驗(yàn)是檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭?/p>

5、全部解釋變量對(duì)被解釋 F 釋變量的影響是否顯著進(jìn)行檢驗(yàn)，即進(jìn)行 t檢驗(yàn)。2.的擬合優(yōu)度？感謝下載載精品解答：因?yàn)槿藗儼l(fā)現(xiàn)隨著模型中解釋變量的增多，多重決定系數(shù)R2的值往往會(huì)性等等。為此用修正的決定系數(shù)來估計(jì)模型對(duì)樣本觀測(cè)值的擬合優(yōu)度。3.修正的決定系數(shù)R2及其作用。e nk12解答：1）用自由度調(diào)整后，可以消除擬R 12t(y y) /n12t2個(gè)數(shù)不同的模型，可以用調(diào)整后的決定系數(shù)直接比較它們的擬合優(yōu)度的高低，但不能用原來未調(diào)整的決定系數(shù)來比較。4.常見的非線性回歸模型有幾種情況？解答：常見的非線性回歸模型主要有:(1)對(duì)數(shù)模型ln y b b lnx ut01tt(2)半對(duì)數(shù)模型y b b

6、 lnx u 或ln y b b x ut01ttt01 tt111(3)倒數(shù)模型y b b 或 b b uxyx0101(4)多項(xiàng)式模型y b b xb x .b x u2k012k2.產(chǎn)生異方差性的原因及異方差性對(duì)模型的OLS估計(jì)有何影響。（123）樣本數(shù)據(jù)的測(cè)量誤差；（4）隨機(jī)因素的影響。模型檢驗(yàn)及模型應(yīng)用帶來重大影響，主要有：（1）不影響模型參數(shù)最小二乘估計(jì)值的無偏性；（2）參數(shù)的最小二乘估計(jì)量不是一個(gè)有效的估計(jì)量；（3）對(duì)模型參數(shù)估計(jì)值的顯著性檢驗(yàn)失效；（ 4）模型估計(jì)式的代表性降低，預(yù)測(cè)精度精度降低。3.檢驗(yàn)異方差性的方法有哪些？（13）戈里瑟檢5）檢驗(yàn)（自回歸條件異方差檢驗(yàn)）感謝

7、下載載精品4.異方差性的解決方法有哪些？（13）模型的對(duì)數(shù)變換等5.什么是加權(quán)最小二乘法？它的基本思想是什么？最小二乘法的基本原理是使殘差平方和2 tex ,et歸直線對(duì)于不同的的波動(dòng)幅度相差很大。隨機(jī)誤差項(xiàng)方差 2越小，tte樣本點(diǎn) 對(duì)總體回歸直線的偏離程度越低，殘差 的可信度越高（或者說ytt 2較大的樣本點(diǎn)可能會(huì)偏離總體回歸直線很遠(yuǎn)，tetetet的擬合總誤差時(shí)，對(duì)于不同的 2應(yīng)該區(qū)別對(duì)待。具體做法：對(duì)較小的 2給于充分的重視，即給于較大的權(quán)數(shù)；對(duì)較大的 2給于充分的重視，即給于et )u較小的權(quán)數(shù)。更好的使2 反映te對(duì)殘差平方和的影響程度，從而i改善參數(shù)估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。6.樣本分段法

8、（即戈德菲爾特匡特檢驗(yàn)）檢驗(yàn)異方差性的基本原理及其使用條件。將樣本分為容量相等的兩部分，然后分別對(duì)樣本 1和樣本2進(jìn)行回歸，并計(jì)算兩1）樣本容量要盡可能大，一般而言應(yīng)該在參數(shù)2）u 服從正態(tài)分布，且除了異方差條件外，其它假定均t滿足。1簡(jiǎn)述DW檢驗(yàn)的局限性。DW 檢驗(yàn)存在兩個(gè)主要的局限性：首先，存在一個(gè)不能確定的值區(qū)域，這是這種檢驗(yàn)方法的一大缺陷。其次：檢W .W .驗(yàn)只能檢驗(yàn)一階自相關(guān)。但在實(shí)際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題中，一階自相關(guān)是出現(xiàn)最多的一類序列相關(guān)，而且經(jīng)驗(yàn)表明，如果不存在一階自相關(guān)，一般也不存在高階序列相關(guān)。所以在實(shí)際應(yīng)用中，對(duì)于序列相關(guān)問題般只進(jìn)行檢驗(yàn)。W .二、簡(jiǎn)答題1、模型中引入虛擬變

9、量的作用是什么？1）可以描述和測(cè)量定性因素的影響；（2）能夠正確反映經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系，提高模型的精度；感謝下載載精品（3）便于處理異常數(shù)據(jù)。2、虛擬變量引入的原則是什么？1 m m-1個(gè)虛擬變量；（2）如果模型中有 m個(gè)定性因素，而每個(gè)定性因素只有兩方面的屬性或特征，則在模型中引入 m 個(gè)虛擬變量；如果定性因素有兩個(gè)及以上個(gè)屬性，則參照“一個(gè)因素多個(gè)屬性”的設(shè)置虛擬變量。（3）虛擬變量取值應(yīng)從分析問題的目的出發(fā)予以界定；（4）虛擬變量在單一方程中可以作為解釋變量也可以作為被解釋變量。3、虛擬變量引入的方式及每種方式的作用是什么？1）加法方式：其作用是改變了模型的截距水平；（2）乘法方式：其作

10、用在于兩個(gè)模型間的比較、因素間的交互影響分析和提高模型的描述精度；（3）一般方式：即影響模型的截距有影響模型的斜率。4、判斷計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型優(yōu)劣的基本原則是什么？123）模型具有較高的擬45）模型具有較好的超樣本功能。5、模型設(shè)定誤差的類型有那些？12）模型中遺漏了重要的解釋變量；（3）模型使用了不恰當(dāng)?shù)男问健?、工具變量選擇必須滿足的條件是什么？12）工具變量與模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。7、滯后變量模型包括哪幾種類型？寫出各自的模型形式。為： 。8、設(shè)定誤差產(chǎn)生的主要原因是什么？12）對(duì)經(jīng)濟(jì)問題34）解釋變量無法測(cè)量或數(shù)據(jù)本身存在測(cè)量誤差。9、在建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型時(shí)，什么時(shí)候，為什么要引入虛擬變量

11、？感謝下載載精品在模型中引入這類變量。引入的方式就是以虛擬變量的形式引入。1、直接用最小二乘法估計(jì)有限分布滯后模型的有：損失自由度（2 分）（1）（2）（3）2、產(chǎn)生多重共線性（2 分）滯后長(zhǎng)度難確定的問題（1 分）因變量受其自身或其他經(jīng)濟(jì)變量前期水平的影響，稱為滯后現(xiàn)象。其12 2）決策者心理上的原因（13）技術(shù)上的原因（1 4）制度的原因（1 koyck 1）模型中的 稱為分布滯后衰退率，13、越小，衰退速度越快（2 2）模型的長(zhǎng)期影響乘數(shù)為b0（1 分）;1 （3）模型僅包括兩個(gè)解釋變量，避免了多重共線性（1 4）模型僅有三個(gè)參數(shù)，解釋了無限分布滯后模型因包含無限個(gè)參數(shù)無法估計(jì)的問題（1

12、分）二、 1.聯(lián)立方程模型中方程有：行為方程式（1 1 1 1 （1 三、 2.2 2 分）和前定變量（1 四、 3.模型的識(shí)別有恰好識(shí)別（2 2 分）和不可識(shí)別（1 分）三種。五、 4.識(shí)別的條件條件包括階條件和秩條件。階條件是指，如果一個(gè)方程能被（3 K個(gè)方程的模型系統(tǒng)中，任何一個(gè)方程 1（2 六、 1簡(jiǎn)述回歸分析和相關(guān)分析的關(guān)系。七、 答案：回歸分析是一個(gè)變量（被解釋變量）對(duì)于一個(gè)或多個(gè)其他變量（解感謝下載載精品變量是隨機(jī)變量，解釋變量是非隨機(jī)變量。八、 2簡(jiǎn)要說明 DW 檢驗(yàn)應(yīng)用的限制條件和局限性。九、 答案 DW DW 檢驗(yàn)存在兩個(gè)不能確定的區(qū)域十、 3回歸模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)產(chǎn)生的原因

13、是什么？十一、答案：模型中省略的變量；隨機(jī)行為；模型形式不完善；變量合并誤差；測(cè)量誤差十二、4簡(jiǎn)述 C-D 生產(chǎn)函數(shù)的份額估計(jì)法及其缺點(diǎn)。十三、答案：C-D 生產(chǎn)函數(shù)是柯布Y AL K ， 是產(chǎn)出的勞動(dòng)彈性 1的替代彈性。十四、5假設(shè)分布滯后模型為：將該Y r X r X r X ut01t11t21t3i些工具變量？十五、答案：, ,0r 1、二元回歸模型 X u 中，三個(gè)參數(shù)含義YiX1 1i02 2ii答案： 表示當(dāng) X2、X3不變時(shí)，Y的平均變化0 表示當(dāng) X2 不變時(shí)，X1變化一個(gè)單位 Y 的平均變化1 表示當(dāng) X1 不變時(shí)，X2變化一個(gè)單位 Y的平均變化22、調(diào)整后的判定系數(shù)與原來

14、判定系數(shù)關(guān)系式感謝下載載精品n 1RR2答案：1 )2nk13、F 檢驗(yàn)含義答案：從總體上檢 驗(yàn)被解釋 變量與解 釋變量線性 關(guān)系的 顯著性，原 假設(shè) / k:.0，如果成立，被解釋變量與解釋變量 / ( 12k不存在顯著的線性關(guān)系。H 不等于 0 ，1i /k查 F 分布表中的F (k,k n 1) F= /(nk如果統(tǒng)計(jì)量 F 大于F (k,k n 1) ，否定原假設(shè)，總體回歸方程存在顯著的線性關(guān)系。否則，總體回歸方程不存在顯著的線性關(guān)系。、簡(jiǎn)述加權(quán)最小二乘法的思想。通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)2、多重共線性的后果有哪些？對(duì)多重共線性的處理方法有哪些？答案：多重共線性的后果是：各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響很難精確鑒別；或刪除一個(gè)不顯著的解釋變量可能比較敏感。3、常見的非線性回歸模型有幾種情況？答案：雙對(duì)數(shù)