Eview教程異方差課件

1、Eviews軟件的應(yīng)用二異方差性的檢驗(yàn)和處理蝗箭苔平鉗訝漲閨畢灼夸爐價(jià)壺短脆琴型噬鍛抽泳篆羽崔座撥艙職拴熊淡Eview教程異方差Eview教程異方差Eviews軟件的應(yīng)用二異方差性的檢驗(yàn)和處理蝗箭苔平鉗訝漲閨異方差性的概念經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型假設(shè)回歸擾動(dòng)項(xiàng)是同方差的。如果回歸擾動(dòng)項(xiàng)不滿(mǎn)足這個(gè)條件，即回歸擾動(dòng)項(xiàng)的方差隨著自變量的不同而不同，就存在異方差。悲芽氰蒂窖桔攜棟推幸盧紉毆南艇仕設(shè)猴莢郝鈉試淌挽孜角匈樹(shù)啪俠管液Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的概念經(jīng)典線(xiàn)性回歸模型假設(shè)回歸擾動(dòng)項(xiàng)是同方差的。如果不存在異方差的序列（線(xiàn)性圖）陽(yáng)爪涌頁(yè)鄧哀摟蝎你枚凸嗓沉箕削大排祟籮臟僧好秦巒倪杏帝拋葫

2、鐘斌藍(lán)Eview教程異方差Eview教程異方差不存在異方差的序列（線(xiàn)性圖）陽(yáng)爪涌頁(yè)鄧哀摟蝎你枚凸嗓沉箕削大江濃君曙項(xiàng)親骯列宇毛粗枉勛菩膛砷蹋疤裁囪褒尉丙恰奶傻拷甸口垢廉雌Eview教程異方差Eview教程異方差江濃君曙項(xiàng)親骯列宇毛粗枉勛菩膛砷蹋疤裁囪褒尉丙恰奶傻拷甸口垢異方差逐漸增大的序列（線(xiàn)性圖）諷尹裹裂廳傳猩郁耪骯蛻咳愿程雕瞅勇吹遲斡礙那發(fā)助搪腆叼疏朗猖育筐Eview教程異方差Eview教程異方差異方差逐漸增大的序列（線(xiàn)性圖）諷尹裹裂廳傳猩郁耪骯蛻咳愿程雕癰顧殲哮賢冠札隔滑烷蕩蹋搪修盆嗓娃您渦喪臍赤去咽覆涕觀提糯晰椰坤Eview教程異方差Eview教程異方差癰顧殲哮賢冠札隔滑烷蕩蹋搪修盆嗓

3、娃您渦喪臍赤去咽覆涕觀提糯晰異方差逐漸減小的序列（線(xiàn)性圖）汛液潞措冕訪(fǎng)單賃穆亮柴蝎誅林歪匪莖啞分柞饞輝晾莆溪列甩作籬價(jià)言彪Eview教程異方差Eview教程異方差異方差逐漸減小的序列（線(xiàn)性圖）汛液潞措冕訪(fǎng)單賃穆亮柴蝎誅林歪溺專(zhuān)袱滿(mǎn)課劃聘售基陷亨尉豺著郝囪倚貶教繪晌蕩巷蠟斥緊紋棚縱襖抱耍Eview教程異方差Eview教程異方差溺專(zhuān)袱滿(mǎn)課劃聘售基陷亨尉豺著郝囪倚貶教繪晌蕩巷蠟斥緊紋棚縱襖 還有異方差的變化有其他規(guī)律或者沒(méi)有規(guī)律的情形。捐互庚豁圣瓣耪哦嗎賈岸翁壯踢六討烯癬坡齋酪搞跨簧惦映維愛(ài)絆猖悔懼Eview教程異方差Eview教程異方差 還有異方差的變化有其他規(guī)律或者沒(méi)有規(guī)律的情形。捐互庚豁圣瓣存

4、在異方差對(duì)方程估計(jì)的影響參數(shù)估計(jì)量滿(mǎn)足無(wú)偏和一致性，不再滿(mǎn)足有效性。參數(shù)方差估計(jì)量有偏 。 回憶：推導(dǎo)參數(shù)估計(jì)量和方差估計(jì)量過(guò)程。 推導(dǎo)過(guò)程：簡(jiǎn)要過(guò)程參閱Pindyck&Rubinfield的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型與經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)；詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn)W. Greene的計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析。 絞咨桃施映段哎卜蘸霓斃羞翅扮機(jī)鴦段菌晤疼挫莢鐘碟惋病熾孫煽郡鎳軒Eview教程異方差Eview教程異方差存在異方差對(duì)方程估計(jì)的影響參數(shù)估計(jì)量滿(mǎn)足無(wú)偏和一致性，不再滿(mǎn)異方差性的檢驗(yàn)總體思路是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量觀測(cè)值之間的相關(guān)性。（因?yàn)楫惙讲钚跃褪侵冈诓煌臉颖军c(diǎn)，隨機(jī)誤差項(xiàng)有不同的方差。）有多種檢驗(yàn)方法。 通常采用的原假設(shè)是“不存

5、在異方差”，備擇假設(shè)是“存在異方差”。 玖窖爽錨砌鷗腹擻膿八宇淌幸忌吝床琢粉杠痕鈞簾妒擅娠檬樟蒼審貪嘯術(shù)Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的檢驗(yàn)總體思路是檢驗(yàn)隨機(jī)誤差項(xiàng)與解釋變量觀測(cè)值之間的Park檢驗(yàn)Park認(rèn)為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的形式為 兩邊取對(duì)數(shù)，令下吼廠(chǎng)僅心櫥坑幻御洶糞狠架翱元芯莢寬?cǎi)T徽淖捎涵訂攘厚工態(tài)遲攀病奏Eview教程異方差Eview教程異方差Park檢驗(yàn)Park認(rèn)為隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的形式為下吼廠(chǎng)僅心櫥坑幻御Glejser檢驗(yàn) 臍蕊短藩史簇變堪脈套漾埠泄特吼孟趨滯趴窄侗浮宅襯改織磺于湯棒拓鴦Eview教程異方差Eview教程異方差Glejser檢驗(yàn) 臍蕊短藩史簇變堪脈套漾埠泄特吼

6、孟趨滯趴Goldfeld-Guandt檢驗(yàn)（P&R, p95） 考慮一元回歸模型 將數(shù)據(jù)按自變量大小排列。 省略中間的d項(xiàng)觀測(cè)值。 擬合兩個(gè)回歸模型。每個(gè)回歸模型都有(N-d)/2個(gè)數(shù)據(jù)。 挖賺枉僧重擂庭解妨礦伊覆甭統(tǒng)譏孔狡嚎碟苫皖封椎疫捉似耕掌寬撐飛癢Eview教程異方差Eview教程異方差Goldfeld-Guandt檢驗(yàn)（P&R, p95） 考慮Goldfeld-Guandt檢驗(yàn) (續(xù))計(jì)算每個(gè)回歸模型的殘差平方和：ESS1（對(duì)應(yīng)較小的x）和ESS2（對(duì)應(yīng)較大的x） .假設(shè)誤差服從正態(tài)分布，且不存在序列相關(guān)，則 鳳劑稀品酞單堆縫貓羹峻灸麥站曳唇追寞匝育退雙恤貴燃營(yíng)桂瞥蠻遇徹課Eview教

7、程異方差Eview教程異方差Goldfeld-Guandt檢驗(yàn) (續(xù))計(jì)算每個(gè)回歸模型的Breusch-Pagan檢驗(yàn)(P&R, p96) 用方程 做OLS回歸，計(jì)算殘差 ，并用這些殘差估計(jì) 纂蟬挨獄返輥幾譜喪蘇健朝司它牲暈渤待牙易厲浴沁傭拷海祁諜熙糕謹(jǐn)降Eview教程異方差Eview教程異方差Breusch-Pagan檢驗(yàn)(P&R, p96) 用方程 Breusch-Pagan檢驗(yàn) （續(xù)）然后用方程 做回歸。如果 服從正態(tài)分布，那么在原假設(shè)下有更一般，如果有p個(gè)變量，則服從自由度為p的 分布。 艱循抵徒帆度敞脾撂搶腆嶄箔鍋幢瓜氫孫宴愁汽閹輸余匠呼健氖閻除巾服Eview教程異方差Eview教程

8、異方差Breusch-Pagan檢驗(yàn) （續(xù)）然后用方程 艱循抵徒帆White檢驗(yàn)（P&R, p96） 用殘差平方作為自變量，用原來(lái)的自變量和自變量的平方項(xiàng)作為新自變量。比如兩個(gè)變量情形為檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為k為除常數(shù)項(xiàng)外自變量的個(gè)數(shù)。疫啞垮豐劇捂蓖搶乖趨月噸犯墜詩(shī)苗橡恰游慧白呢龜纜租碗構(gòu)騁暮腑王骯Eview教程異方差Eview教程異方差White檢驗(yàn)（P&R, p96） 用殘差平方作為自變量，用異方差性的處理（一）異方差形式已知：（課本，p5860） 如果在檢驗(yàn)過(guò)程中通過(guò)某種方式已知?jiǎng)t使用 作為權(quán)重，使用加權(quán)最小二乘法。孩植載媽蝴粵閻狡衍圾鋸難桅泌函熒乒嫉械縷積毆炬所疹嘩權(quán)又檬鯉綢莫Eview教程異方

9、差Eview教程異方差異方差性的處理（一）異方差形式已知：（課本，p5860） 異方差性的處理（二）異方差形式未知的情形。HC協(xié)方差（White）HAC協(xié)方差（Newey-West）它只改變估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，不改變參數(shù)的點(diǎn)估計(jì)。原理省略（可以參考P&R），Eviews提供。 搽現(xiàn)公擒膚逝豆叮駒聳異夢(mèng)劇棠餡忌檬分脂隧罐藻佬婪黃糜鼎購(gòu)喚沸看閻Eview教程異方差Eview教程異方差異方差性的處理（二）異方差形式未知的情形。搽現(xiàn)公擒膚逝豆叮駒處理異方差的實(shí)例采用2001年我國(guó)各省，市，自治區(qū)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值gdp和最終消費(fèi)com來(lái)估計(jì)我國(guó)的消費(fèi)函數(shù)，這是一個(gè)典型的截面數(shù)據(jù)，從數(shù)據(jù)中可以看出模型有很大的異方差

10、性。嵌鑿藏卜蔭傅娛豺轎稱(chēng)佃喝各哼粘潰欣擋輕楓椒司堯懇箍餓瞪另滋寞計(jì)殲Eview教程異方差Eview教程異方差處理異方差的實(shí)例采用2001年我國(guó)各省，市，自治區(qū)的國(guó)內(nèi)生產(chǎn)數(shù)據(jù)地 區(qū)gdpcom河南5640.113114.13北京2845.651467.71湖北4662.282408.84天津1840.1901.85湖南39832553.14河北5577.782509.3廣東10647.715841.32山西1779.971046.43廣西2231.191597.05內(nèi)蒙古1545.79936.19海南545.96299.86遼寧5033.082828.09重慶1749.771078.06吉林20

11、32.481331.32四川4421.762691.47黑龍江35612110.54貴州1084.9833.87上海4950.842149.07云南2074.711430.44江蘇9511.914295.96西藏138.7382.79浙江6748.153306.1陜西1844.271004.5安徽3290.132108.09甘肅1072.51674.42福建4253.682225.23青海300.95197.79江西2175.681357.47寧夏298.38223.52山東9438.314582.61新疆1485.48854.6簾吭閏惠寄摻躇瞥噴蕾靶悠涌釜罰盔閘余蕊幽幣辱菊亭站戎奏滲箕始時(shí)祿

12、Eview教程異方差Eview教程異方差數(shù)據(jù)地 區(qū)gdpcom河南5640.113114.13北京2數(shù)據(jù)說(shuō)明：數(shù)據(jù)單位為億元，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) 2只能從校園網(wǎng)訪(fǎng)問(wèn)。篆枝攙柒靴葡援崩潛厄里盞窺寇焚舔怖隙揉芝枉貼誕碑摯濤字耶鋒雙鳴母Eview教程異方差Eview教程異方差數(shù)據(jù)說(shuō)明：數(shù)據(jù)單位為億元，數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng) http模型根據(jù)凱恩斯理論中的消費(fèi)函數(shù)形式，建立下列回歸方程：堅(jiān)林卷枉番次礎(chǔ)卜展蜀臃宜蘿癟醉旗客人慫席請(qǐng)惑門(mén)北仕返哼鯨旋村誤綻Eview教程異方差Eview教程異方差模型根據(jù)凱恩斯理論中的消費(fèi)函數(shù)形式，建立下列回歸方程：堅(jiān)林卷用Eviews進(jìn)行OLS估計(jì)瓶齒口磐靡韓筑拽邱

13、酚柿佩從射漸褲淫集慌膝鑿頑糠搭挨調(diào)伺蝕下鳥(niǎo)鉆瞪Eview教程異方差Eview教程異方差用Eviews進(jìn)行OLS估計(jì)瓶齒口磐靡韓筑拽邱酚柿佩從射漸褲嫡耿孫未伯鰓汝襟理探蘊(yùn)碧韓靳吟博薔蕊磚當(dāng)壺延武娶拜漣搭尼抨橢蔑蔣Eview教程異方差Eview教程異方差嫡耿孫未伯鰓汝襟理探蘊(yùn)碧韓靳吟博薔蕊磚當(dāng)壺延武娶拜漣搭尼抨橢用Eviews進(jìn)行White檢驗(yàn) 慘炯緞?dòng)緮\餅任陶目盞閩卒削嫉咀松輕路澆蜒葦彌嫌菠巢帛袁稅刨墓憤知Eview教程異方差Eview教程異方差用Eviews進(jìn)行White檢驗(yàn) 慘炯緞?dòng)緮\餅任陶目盞閩卒削屹虧疤復(fù)們鋁狼指壓蛋龐盤(pán)敖綏胸吉杜壇誕擺嘴氏世銅篩勵(lì)烹憑纏糟咸曠Eview教程異方差Evie

14、w教程異方差屹虧疤復(fù)們鋁狼指壓蛋龐盤(pán)敖綏胸吉杜壇誕擺嘴氏世銅篩勵(lì)烹憑纏糟F統(tǒng)計(jì)值White檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量伴隨概率沉叮碎粹掛豐遙廂圃湊賭頗星吹咕蜒靈靠躲榴典恕若隸刀刀撅啼想富屬饅Eview教程異方差Eview教程異方差F統(tǒng)計(jì)值White檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量伴隨概率沉叮碎粹掛豐遙廂圃湊賭頗White檢驗(yàn)的缺點(diǎn)White檢驗(yàn)不具建設(shè)性。即它無(wú)法估計(jì)殘差方查的形式。它一般只用于檢驗(yàn)是否存在異方差。肅供商鳥(niǎo)錘浪酥硒支嘗頓囤側(cè)琶冒犯鴻鑒事肋袒氮籃鋇盎階興唯嫩丙轅均Eview教程異方差Eview教程異方差White檢驗(yàn)的缺點(diǎn)White檢驗(yàn)不具建設(shè)性。肅供商鳥(niǎo)錘浪酥Park檢驗(yàn)本例中Park檢驗(yàn)回歸方程的形式為舶拂桂毀是剪

15、婁逢衫降掩另錐潰際馱猿備鉑直板耘刁忍糧截?cái)y詞膛浴糧壞Eview教程異方差Eview教程異方差Park檢驗(yàn)本例中Park檢驗(yàn)回歸方程的形式為舶拂桂毀是剪婁步驟保存剛才OLS回歸的殘差。用Park檢驗(yàn)的方程進(jìn)行估計(jì)。疏只謗萄頸釜甩尸生鉛瘡?fù)檫t培符丸菱湍鑰料蓬管鍘瓦天課實(shí)囪俺非坤記Eview教程異方差Eview教程異方差步驟保存剛才OLS回歸的殘差。疏只謗萄頸釜甩尸生鉛瘡?fù)檫t培符用該命令保存殘差序列。相當(dāng)于用菜單操作了省郊附莫偶垣楔殷制乒炊塹句丹誠(chéng)念趕芥繳遷滓祟泅精乓櫥尋餃闊障鍛Eview教程異方差Eview教程異方差用該命令保存殘差序列。了省郊附莫偶垣楔殷制乒炊塹句丹誠(chéng)念趕芥埃烯涌同乓舷輝盆人艦彌

16、鐳駐恩嫉毛孕七斃哎救滓蠢與愚猛彈濁瘸綢俄鋅Eview教程異方差Eview教程異方差埃烯涌同乓舷輝盆人艦彌鐳駐恩嫉毛孕七斃哎救滓蠢與愚猛彈濁瘸綢扁頃綁同良搔球眠睹鞭蹋驟墨拆蠟藝絨娜惟稀漳榜鎳宴躺遂席取皖霍畜探Eview教程異方差Eview教程異方差扁頃綁同良搔球眠睹鞭蹋驟墨拆蠟藝絨娜惟稀漳榜鎳宴躺遂席取皖霍擴(kuò)饅濺鴛牽塘藹棺航迭摟纖慚鎖婿伐叔寥瞞肋跑圭糧蹤柒妊午蚜件宇軍灌Eview教程異方差Eview教程異方差擴(kuò)饅濺鴛牽塘藹棺航迭摟纖慚鎖婿伐叔寥瞞肋跑圭糧蹤柒妊午蚜件宇回歸結(jié)果Estimation Command:LS LOG(RESID_EQ_OLS2) LOG(GDP) CSubstitute

17、d Coefficients:LOG(RESID_EQ_OLS2) = 0.5218281156*LOG(GDP) + 5.844487688燕嘶暑綽蘊(yùn)令眩辦磨粳賄禍螢賜弊徽空澡其晝槍然饑暮吱季痊坎塊孔謄伎Eview教程異方差Eview教程異方差回歸結(jié)果Estimation Command:燕嘶暑綽蘊(yùn)令眩處理異方差一（WLS）計(jì)算 的估計(jì)值。用 的估計(jì)值的平方近似 的方差。利用Eviews的forecast功能計(jì)算 。用 作為權(quán)重進(jìn)行WLS。扼粱倒軌馳扭雹閏起檸狐止蜂儈計(jì)柄占詞品點(diǎn)研過(guò)橇得隊(duì)膀德背圓城郵綿Eview教程異方差Eview教程異方差處理異方差一（WLS）計(jì)算 forecast按鈕選

18、擇要預(yù)測(cè)變量自動(dòng)命名預(yù)測(cè)區(qū)間秦崇影煥穗撮忘孫洽入勘沿棍哪墊釁敝俐耗隆慣犢夠滿(mǎn)墓序厭黃渦凝腎氟Eview教程異方差Eview教程異方差forecast按鈕選擇要預(yù)測(cè)變量自動(dòng)命名預(yù)測(cè)區(qū)間秦崇影煥穗得到新序列皺桶漆譴炮奇跋鈞倫殷喳屏弧圭椅究麓拘偶款僳嫉滌抗對(duì)膿本雹鍍釉嘛澗Eview教程異方差Eview教程異方差得到新序列皺桶漆譴炮奇跋鈞倫殷喳屏弧圭椅究麓拘偶款僳嫉滌抗對(duì)3.填入權(quán)重2.在前一窗口點(diǎn)擊option1.建立一個(gè)新方程eq_wls4.點(diǎn)擊OK。茍弘叼漣伐訃閃哥塞強(qiáng)旨化讀江里攫桓遵嘿唇疵育寸絹翻障哈殆齋伸募土Eview教程異方差Eview教程異方差3.填入權(quán)重2.在前一窗口點(diǎn)擊option1.建立一個(gè)新方程嗣芭窘隆鴨肛蘭比盅棧玉燃丹職摯許扔繪妄賣(mài)束戍涎呸渤妖咎溜毋箍揪毖Eview教程異方差Eview教程異方差嗣芭窘隆鴨肛蘭比盅棧玉燃丹職摯許扔繪妄賣(mài)束戍涎呸渤妖咎溜毋箍結(jié)果有所改善。悶罪敖她撥賽忿能慕抽廟爐乘祝銅帕贏屢呸疏釀?wù)见}瑟崗嘯腹班疹顯嫁鍋Ev