廣東金融學(xué)院金融工程期末試卷_第1頁
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文檔簡介

1、-一、單選題銀行貸款的久期值越大，凈值對于利率變動的流動幅度越風(fēng)險越。A.小，低B.小，高C.大，低大，2 利率互換是交易雙方在一定時期內(nèi)交換（D。A.本金B(yǎng).利率C.負(fù)債利息3.場外交易不包括以下哪種衍生產(chǎn)品A.期貨B.遠(yuǎn)期C.互換期權(quán)期貨價格劇烈波動或連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板造成投資者損失的風(fēng)險屬于A.流動性風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險 市場風(fēng)險以下哪個因素不是影響股票期貨無套利區(qū)間寬度的主要因素A.股票指數(shù)B.存貸款利差 C.市場沖擊成本 交易費(fèi)用股指期貨的交易保證金比例越低，則參與股指期貨交易的A.收益越高B.收益越低 C.杠桿越大杠桿越小歐洲美元期貨屬于（A）A.利率期貨B.匯率期貨 C.股

2、票期貨商品期貨當(dāng)觀測到期貨基差高于正常范圍時，應(yīng)采用的期現(xiàn)套利交易策略是A.做多現(xiàn)貨，做空期貨 B.做空現(xiàn)貨，做多期貨C.做空現(xiàn)貨，做空期貨 D.做多現(xiàn)貨，做多期貨9.下列屬于平價期貨的是（D）300300 的歐式看漲期權(quán)300300 的美式看漲期權(quán)300300 的歐式看跌期權(quán)300300 的美式看跌期權(quán)股指期貨買方可以以（C）買入期權(quán)A.賣方報價B.執(zhí)行價格 C.指數(shù)點(diǎn)值買方報二、判斷題（）Libor （）（）0 （）（）（）（）三、簡答題什么是遠(yuǎn)期？什么是期貨？兩者有何區(qū)別與聯(lián)系？四、計算分析題113 日元/2%6%（均為連續(xù)復(fù)利3 個月后到期的日元遠(yuǎn)期匯率。1250 /120 /1280 美元/5%， 求一單位該黃金遠(yuǎn)期多頭當(dāng)前價值。浮動利率借款固定利率借款A(yù) 公司B 公司LIBOR+0.3%5%LIBOR+0.5%6%3.A B 浮動利率借款固定利率借款A(yù) 公司B 公司LIBOR+0.3%5%LIBOR+0.5%6%A B 2 每半年支付一次（LIBOR）A 公司的借款成本畫出互換流程圖。寫出互換利率。4.100 XX 1 個月，u=1.2，d=0.812%2 個月期的協(xié)議價100 元的美式看跌期權(quán)價格。五、論述題（寫出定義并說明如何應(yīng)用

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