平新橋 檸檬市場模型及拓展

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北京大學(xué)中圍經(jīng)濟(jì)研究中心

ChinaCenterforEconomicResearch

討論稿系列

WorkingPaperSeries

No.C20010092001年10月22日

假冒偽劣與市場結(jié)構(gòu)1

平新喬郝朝艷

北京大學(xué)中國經(jīng)濟(jì)研究中心

（北京，100871）

摘要：本文在理論結(jié)構(gòu)上不同于Akerlof的“檸檬市場”理論。在Akerlof的理論中，消費(fèi)者雖然在產(chǎn)品質(zhì)量上信息不完全，但是他們可以通過產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)特征來判斷產(chǎn)品質(zhì)量的平均水平。這個判斷會影響到他們的保留價格，所以消費(fèi)者就可以在一定程度上影響市場價格。在我們的模型中均衡價格是由邊際成本和產(chǎn)品的價格需求彈性共同決定的，而質(zhì)量成本獨(dú)立于產(chǎn)出，也就與邊際成本和價格決定不相關(guān)。價格無法反映產(chǎn)品質(zhì)量，因此缺少了一種減少劣質(zhì)產(chǎn)品的力量，造成了劣質(zhì)產(chǎn)品市場不會自動萎縮的情況。而這一點(diǎn)，正好與中國過去10年中假冒偽劣現(xiàn)象持續(xù)猖獗的事實(shí)相吻合。我們在理論上與經(jīng)驗(yàn)上的貢獻(xiàn)在于三點(diǎn)：第一，只要產(chǎn)品質(zhì)量與價格的決定不限于它們之間的相互決定過程，只要價格還取決于產(chǎn)品質(zhì)量以外的產(chǎn)量、市場與非市場因素，那么，高價（高利）會誘發(fā)假冒偽劣的行為；第二，假冒偽劣率對市場需求（進(jìn)而對企業(yè)收入與行業(yè)收入）所產(chǎn)生的負(fù)面作用，在中國是存在的，說明Akerlof關(guān)于劣質(zhì)品導(dǎo)致市場萎縮的效應(yīng)在中國是發(fā)生的。但是，這種作用被高價、高利對假冒偽劣的正向推波助瀾作用占優(yōu)了，這便是為什么過去10年中國市場上假冒偽劣持久猖獗的主要原因；第三，本文的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也證實(shí)了，壟斷程度與生產(chǎn)集中度的提高，有利于降低假冒偽劣率，產(chǎn)品質(zhì)量與信譽(yù)本身的確也是一種壟斷資源。中國的問題不在于這種與質(zhì)量、信譽(yù)相聯(lián)系的有效率的壟斷，而在于那種人為的、無效率的行政壟斷所導(dǎo)致的不合理的高價、高利機(jī)會，這才導(dǎo)致低劣的產(chǎn)品。本文得到天則經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)研究所的資助，謹(jǐn)致謝忱。

引言

Akerlof(1970)有一篇論述次貨市場上逆向選擇問題的經(jīng)典論文，他指出，如果消費(fèi)者不能確切知道商品的質(zhì)量，而只能根據(jù)統(tǒng)計(jì)特征來推斷商品質(zhì)量的高低，并且按統(tǒng)計(jì)推斷的平均質(zhì)量來給出價格水平，那么賣方只會出售質(zhì)量低于價格反映的平均質(zhì)量的次品。但是賣方的這一行為會被后來的買方估計(jì)到，一個賣者降低質(zhì)量的行為會降低買者對整個市場上商品質(zhì)量的推斷結(jié)果，因此買者的保留價格降低。高質(zhì)量的商品被低質(zhì)量的商品逐出市場，商品的平均質(zhì)量水平下降，市場萎縮，甚至?xí)?。從Akerlof的理論分析可以得到：如果商品價格可以反映出商品質(zhì)量，那么次貨市場會逐漸萎縮。然而事實(shí)上，我國從80年代末開始商品質(zhì)量監(jiān)督檢查以來，每年都有全國性的打擊假冒偽劣商品行動，每年也都有新的法律、法規(guī)出臺，可是假冒偽劣商品仍然屢禁不止，并且從近10年的商品質(zhì)量監(jiān)督檢查的數(shù)據(jù)看，假冒偽劣商品率絲毫沒有減小的趨勢附錄一列出了從1991年到1998年十八種產(chǎn)品的假冒偽劣率，其中包括部分農(nóng)用產(chǎn)品和部分輕工業(yè)產(chǎn)品。

。是打假的力度不夠，還是假冒偽劣商品與市場結(jié)構(gòu)之間存在更為復(fù)雜的關(guān)系？

促使我們重新思考這個問題的動因是，在日常生活中，大量的假冒偽劣行為是為了追逐高價與高額利潤。因此，是否在客觀世界中存在著一種與Akerlof所說的“假冒偽劣—低價—市場萎縮”的逆向選擇不同的“鏈條”，即“高價f高利f假冒偽劣”？

Akerlof的理論模型只考察產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品質(zhì)量價格之間的內(nèi)在關(guān)系。若價格只是質(zhì)量的函數(shù)，在預(yù)期、質(zhì)量與價格三者之間的封閉關(guān)系中，假冒偽劣市場的確是會自然走向萎縮的。然而，如果市場價格并不完全由產(chǎn)品質(zhì)量來決定，如果由于體制原因或其他原因使產(chǎn)品市場價格高于市場均衡價格，則就有可能抵消假冒偽劣產(chǎn)品市場上價格走低、趨于萎縮的趨勢。

但是，某種產(chǎn)品的價格若長期高于其市場均衡價格，則一定是在其背后存在人為的壟斷或行政干預(yù)。這樣，就勢必要把壟斷程度放入決定產(chǎn)品質(zhì)量的分析框架內(nèi)。而一旦考察壟斷程度與產(chǎn)品質(zhì)量之間的關(guān)系，我們很快發(fā)現(xiàn)，在成熟的西方經(jīng)典文獻(xiàn)中，幾乎一致認(rèn)定壟斷程度對產(chǎn)品質(zhì)量有正向的推動作用。究其理由，不外乎以下三個方面：

一是認(rèn)為在市場壟斷程度較高的條件下，寡頭博弈會使生產(chǎn)者選擇生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，因?yàn)楦哔|(zhì)量產(chǎn)品會帶來高利潤，但在很多這樣的模型中，假設(shè)了提高產(chǎn)品質(zhì)量的成本為零(ShakedandSutton,1982;Tirole,1988;ChoiandShin,1992;DonnenfeldandWeber,1992and1995)或者很小并且是遞減的(ShakedandSutton,1983)。但是這樣的假設(shè)條件太不現(xiàn)實(shí)，于是在90

年代以后出現(xiàn)了一些討論在成本遞增情況下的質(zhì)量策略選擇(Ronnen1991;Motta,1993;Boom,1995;UlrichLehmann-Grube，1997)，其中UlrichLehmann-Grube討論了高質(zhì)量優(yōu)勢對質(zhì)量選擇的影響。他的基本模型是兩個廠商兩階段的博弈模型，他假設(shè)了質(zhì)量的成本函數(shù)是凸的并且質(zhì)量成本是沉沒成本，即質(zhì)量的成本獨(dú)立于產(chǎn)出。他證明了在這樣的情況下，無論兩個廠商同時行動還是先后行動，純策略均衡都是選擇高質(zhì)量商品。

二是從R&D投資回報(bào)方面討論廠商產(chǎn)品質(zhì)量決策問題的。主要的觀點(diǎn)是：提高產(chǎn)品質(zhì)量可以增加需求，R&D投資可以提高產(chǎn)品質(zhì)量，在不同的競爭環(huán)境下，R&D投資的回報(bào)不同，對廠商的產(chǎn)品質(zhì)量決策產(chǎn)生了不同的激勵。在最初的一些討論中(Scherer,1967;KamienandSchwartz,1974,1978;Loury,1979;DasguptaandStiglitz,1980a,1980b)，假設(shè)廠商在決定長期最優(yōu)的R&D投資時，只面對一項(xiàng)創(chuàng)新，因此忽略了每一項(xiàng)創(chuàng)新在以后時期成功的可能性。TakeoNakao在這一點(diǎn)上做出了改進(jìn)，他建立了動態(tài)連續(xù)時間模型來刻劃會持續(xù)發(fā)生的創(chuàng)新過程，用技術(shù)存量的概念表示過去和現(xiàn)在R&D投資的技術(shù)創(chuàng)新效果，假設(shè)技術(shù)存量是與產(chǎn)品質(zhì)量水平正相關(guān)，通過比較靜態(tài)分析得到了產(chǎn)品質(zhì)量與壟斷程度正相關(guān)的結(jié)論。

三是以廠商的信譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系作為問題的切入點(diǎn)，更多的考慮了生產(chǎn)者和消費(fèi)者之間的信息不對稱性。其中的一部分文獻(xiàn)假設(shè)商品的消費(fèi)者在購買商品后會立刻確定商品質(zhì)量，而其他沒有購買該商品的消費(fèi)者了解到商品質(zhì)量水平還會有一個時滯(KleinandLeffler,1981;Shapiro,1981;DybvifandSpatt,1982;vonWeizsacker,1980)。即使在這樣的假設(shè)條件下，得到的結(jié)論仍然是廠商不可能在長期內(nèi)隱瞞商品的質(zhì)量。但實(shí)際上,例如醫(yī)生、律師、銀行等由他們提供的服務(wù)，消費(fèi)者即使在消費(fèi)后也只能這種商品的質(zhì)量做出很片面的和模糊的評價。于是，WilliamP.Rogerson(1983)對此做出了改進(jìn)，他假設(shè)生產(chǎn)者在長期內(nèi)對消費(fèi)者隱瞞產(chǎn)品質(zhì)量是可能的，消費(fèi)者即便在消費(fèi)后也不能完全了解產(chǎn)品的質(zhì)量。他的結(jié)論是：廠商的信譽(yù)對市場結(jié)果產(chǎn)生重大影響，提供高質(zhì)量產(chǎn)品的廠商擁有更多的消費(fèi)者；高的固定成本導(dǎo)致了高產(chǎn)品質(zhì)量均衡。顯然，這里所說的信譽(yù)累積與固定成本高投入，都與壟斷正相關(guān)。

我們這項(xiàng)研究并不是否認(rèn)市場的壟斷程度與產(chǎn)品質(zhì)量水平的正向關(guān)系，但同時也考察了在價格高于均衡價格時，高價高利對于假冒偽劣的刺激與引誘作用。因此，中國目前的市場結(jié)構(gòu)與假冒偽劣之間的關(guān)系是復(fù)雜的：一方面，市場上混亂的、甚至是過度的進(jìn)入秩序，使商品質(zhì)量魚龍混雜，從這個角度看，提高市場的集中度，會有利于增進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量；另一方面，高于市場均衡價格的價格又使大量的制假者蜂擁而入，盡管低質(zhì)量會反過來對市場價格產(chǎn)生抑制作用，但在行政干預(yù)、地方保護(hù)嚴(yán)重的體制下，“假冒偽劣f低價f市場萎縮”的Akerlof均衡過程并沒有無摩擦的實(shí)現(xiàn)，人為的高價恰恰成了假冒偽劣猖獗的根源。因此，若真要治理假冒偽劣，整治市場、提高集中度固然是應(yīng)該的，但同時也應(yīng)該在消除人為壟斷所導(dǎo)致的高價上下大力氣，使市場上的高利機(jī)會真正來自與技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)品的信譽(yù)。從長遠(yuǎn)看，一個建立在充分競爭基礎(chǔ)上并具有適當(dāng)?shù)募卸鹊漠a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，才是提高產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)組織基礎(chǔ)。

本文分為六個部分：我們已經(jīng)在第一部分“引言”中介紹了問題的由來和文獻(xiàn)綜述；第二部分會給出理論模型；在第三部分，通過求出模型最優(yōu)解、比較靜態(tài)分析得到產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品價格、利潤水平以及市場壟斷程度的關(guān)系，并提出計(jì)量檢驗(yàn)假設(shè)；第四部分會給出計(jì)量模型和說明計(jì)量檢驗(yàn)方法，說明數(shù)據(jù)來源，指明變量定義；第五部分給出計(jì)量檢驗(yàn)結(jié)果，并對其作出經(jīng)濟(jì)解釋；第六部分：總結(jié)全文并指出進(jìn)一步研究方向。

二、理論模型

在這里沿用Scherer(1967)，DasguptaandStiglitz(1980a)(1980b)的模型——靜態(tài)、古諾模型，但不考慮R&D投資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。

假設(shè)市場中有N個廠商，他們選擇產(chǎn)品價格和產(chǎn)品質(zhì)量最大化自己的利潤函數(shù)。設(shè)第i個廠商面臨的需求函數(shù)為Qi，

Qi=Qi(PP，TT)(i二1,2,,N)(1)

1N1N

進(jìn)一步假設(shè)每個廠商的質(zhì)量決策不會受到其他廠商決策的影響。如果假設(shè)壟斷廠商依古諾伯蘭特(Cournot一Bertrend)方式進(jìn)行價格競爭，

似乎與現(xiàn)實(shí)相去太遠(yuǎn)。在本文中假設(shè)廠商之間在價格方面合作，以達(dá)到聯(lián)合利潤最大化。設(shè)第i個廠商的利潤函數(shù)為R,(P,T),這里用T表示整個市場的商品質(zhì)量，

Ri(P,T)=(P-C)Qi(P,T)(2)

ii

由聯(lián)合利潤最大化的假設(shè),可以得到：

工Rj(P,T)=0(3)

ji

其中，Rj=8Rj/aP。假設(shè)最優(yōu)的價格策略記為：P*=(P*P*)，由(3)式可知，它是質(zhì)量水平T的一個函數(shù)，那么r*,(T)=r*,(p(t),t)：其中，P(T)=(P(t),,P(t))。簡記為：r(t)=R(T,T)，這里，T=(TT,TT)。

1Ni-i-i1i-1i+1N

假設(shè)整個市場的需求函數(shù)為Q(P,T)，設(shè)第i個廠商的市場份額為

Si-(P,T),則：

Qi=si(P,T)Q(P,T)(4)

假設(shè)廠商是同質(zhì)的，那么最終的均衡應(yīng)該是一個對稱的均衡，即：每個廠商的市場份額均為1/N，每個廠商都會選擇相同的價格策略和產(chǎn)品質(zhì)量水平，不妨設(shè)均衡價格為p*=p*==p*，均衡質(zhì)量水平為t*=T*==T*。

設(shè)每個廠商的邊際成本為常數(shù)c,產(chǎn)品的質(zhì)量成本相對于產(chǎn)量來說是一個固定成本，設(shè)產(chǎn)品的質(zhì)量成本為B(T),為簡便起見，不妨設(shè)B(T)=DT。

進(jìn)一步簡化需求函數(shù)。假設(shè)市場需求函數(shù)是對數(shù)線性形式，需求價格彈性的絕對值為常數(shù)a，需求的質(zhì)量彈性為常數(shù)bo則需求函數(shù)為：

Q=kP-aTb(5)

0

其中，k是大于零的常數(shù)。

0

每個廠商的利潤函數(shù)為，Ri(P,T)=(p-C)Qi(P,T)—B(T)，將需求函數(shù)和成本函數(shù)的表達(dá)式代入，得到：

Ri(P,T)=(P-c)SikP-aTb—PT

i0

=(P-c)丄kP-aTb—PT(6)

iN0

廠商的聯(lián)合利潤函數(shù)為：

R(P,T)=(p-c)kP-aTb—NPT(7)

0

這里我們假設(shè)利潤函數(shù)是質(zhì)量的凹函數(shù)，從而得到0<b<1o

三、模型求解和結(jié)論

首先，所有廠商以聯(lián)合利潤最大化為目標(biāo)，求解得到最優(yōu)的價格水平

P*，最優(yōu)價格應(yīng)該滿足下面的條件：

P*(a-1)/a=c(8)

從(8)式可以看出，a>1。可以證明，如果a<1,利潤值為負(fù)。

每個廠商以自己的利潤函數(shù)最大化為目標(biāo)選擇產(chǎn)品的質(zhì)量水平，即

_■[

maxRi(P,T)=(P-c)1kP-aTb—PT(9)

N0

TOC\o"1-5"\h\z

F.o.c.竺二丄kp-aTb—a(P-c)丄kp-a-1Tb=0(10)

QPNoNo

竺二丄bk(p-c)p-aTb-i-p=o(ii)

QTNo

從(10)式可以得到，

p*=竺(12)

ia-1

這與(8)式是一致的，也就是說，在我們給定的假設(shè)條件下，分別求解每個廠商的利潤最大化問題和求解廠商聯(lián)合利潤最大化問題得到的最優(yōu)均衡價格是一致的。

下面進(jìn)行比較靜態(tài)分析，得到影響商品質(zhì)量的因素，以及對商品質(zhì)量影響的方向。

由(11)式可以得到

bk

T1-b=0

0N

P-c

Pa

13)

廠商數(shù)目對產(chǎn)品質(zhì)量的影響

假設(shè)價格保持不變，等式兩邊分別對T和N微分，得到:

(1-b)T-bdT=-

bk

0

0

P-c

Pa

dN

dT1bkP-c1

即，

14)

=(—)?Tb?0??_

dN1-b0Pa

因?yàn)?vbv1，所以(14)式小于零?！?lt;0，說明廠商數(shù)目與產(chǎn)品質(zhì)量

dN

負(fù)相關(guān)，廠商數(shù)目越少，產(chǎn)品質(zhì)量越高。對此結(jié)論的一個解釋是:提高產(chǎn)

品質(zhì)量可以增加需求，當(dāng)廠商數(shù)目比較少的時候，市場的壟斷程度高，廠

商就可以提高價格，從而利潤增加，提高產(chǎn)品質(zhì)量的回報(bào)率在壟斷程度高時大于在壟斷程度較低時的回報(bào)率。在這里需要注意的是：質(zhì)量的選擇不會影響到均衡的價格水平。

價格變化對產(chǎn)品質(zhì)量的影響

假設(shè)廠商數(shù)目保持不變，(13)式兩邊分別對T和P微分，得到：

(1-b)T-bdT=一0P-a(1-a+aPtc)dP

0N

dT1bk

即，=?Tb-oP—(1-a+aP-1c)(15)

dP1-b0N

當(dāng)市場處于均衡時，P=竺，dT=0,也就是商品價格的變動不會

a-1dP

影響產(chǎn)品質(zhì)量的選擇；

如果市場價格沒有處于均衡水平時：

當(dāng)P〉P*時，卩>竺，aP-1c<a-1，dT<0，也就是當(dāng)商品價格高于均P>a-1dP

衡價格時，商品價格與產(chǎn)品質(zhì)量反方向變動，價格降低，產(chǎn)品質(zhì)量提高；

當(dāng)P<P*時，P<aC，aP-1c>a-1，dT>0，也就是當(dāng)商品價格低于均

P<Pa-1dP

衡價格時，商品價格與產(chǎn)品質(zhì)量同方向變動，價格升高，產(chǎn)品質(zhì)量提高。

廠商數(shù)目與全部廠商利潤水平的關(guān)系：

廠商數(shù)目的增加，市場競爭加劇，每個廠商的利潤一定會減少，那么，廠商數(shù)目的變化對聯(lián)合利潤水平又有何影響呢？

聯(lián)合利潤函數(shù)：

TOC\o"1-5"\h\z

R=k(p-c)p-aTb-N0T，(16)

0

由聯(lián)合利潤最大化的條件，

P=竺(17)

a-1

我們定義：

k［三(p—c)p-a(18)

由（13）式得到：

T=（bk0k/0N）i/（—）（19）

又定義質(zhì)量的廠商數(shù)目彈性E：

N

E=-也?N=l/（l-b）>l（20）

NdNT

（20）式進(jìn)一步說明，不但質(zhì)量與行業(yè)中企業(yè)數(shù)目之間存在相反的關(guān)系，而且其彈性的絕對值大于l，說明在給定的對數(shù)線性需求函數(shù)條件下，隨行業(yè)中企業(yè)數(shù)目的增加，產(chǎn)品質(zhì)量會以更大幅度蛻變。

由（16）式顯然可得：

嘰二-邛<0（21）

dN

這意味著廠商數(shù)目越少，壟斷程度越高，利潤越高。

（iv）利潤率與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系：

從上面的結(jié)論我們知道，產(chǎn)品質(zhì)量與廠商數(shù)目負(fù)相關(guān)，而利潤又與廠商數(shù)目負(fù)相關(guān)，似乎可以得到產(chǎn)品質(zhì)量與利潤正相關(guān)的命題，即利潤率越高，產(chǎn)品質(zhì)量越高。

但由于利潤率又與產(chǎn)品價格水平正相關(guān)，所以，由（ii）可知，當(dāng)價格高于均衡價格水平時，價格與質(zhì)量負(fù)相關(guān)，于是，利潤會與質(zhì)量水平負(fù)相關(guān)。究竟實(shí)際生活中的利潤水平與質(zhì)量之間存在怎樣的關(guān)系，這是一個經(jīng)驗(yàn)實(shí)證的問題。

從上面的理論推論我們總結(jié)出以下假設(shè)，以待得到計(jì)量的實(shí)證檢驗(yàn)：

從需求函數(shù)的需求函數(shù)的假設(shè)，得到：假說一：產(chǎn)品質(zhì)量的提高會增加對產(chǎn)品的需求。

備擇假設(shè)為：產(chǎn)品質(zhì)量的提高不會增加對產(chǎn)品的需求。（包括兩種情況：產(chǎn)品質(zhì)量增加會減少對產(chǎn)品的需求；產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)品需求不相關(guān)）。

從廠商數(shù)目與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，得到：假說二：市場集中度越高，產(chǎn)品質(zhì)量越高。備擇假設(shè)為：市場集中度提高不會提高產(chǎn)品的質(zhì)量。（包括兩種情況：市場集中度提高降低產(chǎn)品的質(zhì)量；市場集中度與產(chǎn)品質(zhì)量不相關(guān)）。

從市場的壟斷程度與行業(yè)利潤的關(guān)系，得到：假說三：一個行業(yè)的進(jìn)入成本越高，該行業(yè)的利潤越高。備擇假設(shè)為：一個行業(yè)的進(jìn)入成本提高不會提高該行業(yè)的利潤水平。（包括兩種情況：一個行業(yè)的進(jìn)入成本增加會減少該行業(yè)的利潤水平；一個行業(yè)的進(jìn)入成本與該行業(yè)的利潤水平不相關(guān)）。

在這里，我們用進(jìn)入一個行業(yè)的成本來衡量一個行業(yè)的壟斷程度。很顯然，一個行業(yè)進(jìn)入的成本越高，進(jìn)入該行業(yè)的企業(yè)數(shù)目就越少，壟斷程度也就越高。但同時，成本的提高會減少一個行業(yè)的利潤水平。由于兩方面的影響是同時存在的，進(jìn)入成本對行業(yè)利潤的影響可能是不確定的。

從價格與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，我們得到：

假說四：若價格高于均衡價格，則產(chǎn)品價格越高，假冒偽劣率越高。備擇假設(shè)為：產(chǎn)品價格提高不會提高產(chǎn)品的假冒偽劣率（包括兩種情況：產(chǎn)品價格提高會降低產(chǎn)品假冒偽劣率；產(chǎn)品價格與產(chǎn)品的假冒偽劣率不相關(guān)）。

假定價格高預(yù)期均衡水平，從而，關(guān)于利潤水平與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系，我們有：

假說五：利潤水平越高，產(chǎn)品質(zhì)量越低。備擇假設(shè)為：利潤水平的提高不會降低產(chǎn)品質(zhì)量（包括兩種情況：利潤水平提高不會降低產(chǎn)品質(zhì)量；利潤水平與產(chǎn)品質(zhì)量不相關(guān)）。

四、計(jì)量模型、計(jì)量方法與數(shù)據(jù)來源

1、計(jì)量模型：

從上面的假設(shè)和一般的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識我們可以看到如下關(guān)系：利潤水平是進(jìn)入成本（壟斷程度）、企業(yè)收入等的函數(shù)（假說三）產(chǎn)品質(zhì)量是利潤水平、壟斷程度、價格等的函數(shù)（假說二、四、五）企業(yè)收入（產(chǎn)值）是產(chǎn)品質(zhì)量、價格等的函數(shù)（假說一）由于變量之間相互影響，而且這種相互作用在解釋和估計(jì)方程時都很重要，因此我們采用聯(lián)立方程組模型。

計(jì)量模型設(shè)為：

profit=f(fixcost,rd,ad,income

<rate=f(profit,hiid&price)

income=f(rate,price)

這里：

f()表示函數(shù)關(guān)系，并且使用的都是線性模型。

(2)profit表示利潤，fixcost表示固定成本，rd表示R&D支出，ad表示廣告費(fèi)用，income表示企業(yè)收入。

(3)rate表示商品的質(zhì)量，hiid8表示市場集中度，price表示價格。變量選擇和各個變量的明確定義見第3部分，數(shù)據(jù)。

2、計(jì)量方法：

首先，可以判斷這個聯(lián)立方程組模型是恰好識別的一個聯(lián)立方程組模型是恰好識別的當(dāng)且僅當(dāng)簡化式的參數(shù)可以唯一確定?？梢宰C明這個方程組的簡化式參數(shù)可以唯一確定。

?？紤]到樣本數(shù)量比較小，我們采用了二段最小二乘法進(jìn)行估計(jì)。5聯(lián)立方程組模型的估計(jì)方法主要可以分成三類。第一類，被稱為“naiveapproach”，主要是利用普通最小二乘法，對聯(lián)立方程組的每個方程逐個回歸。這種方法沒有區(qū)分解釋變量中的內(nèi)生滯后變量和外生變量，這些解釋變量很可能是相關(guān)的，同時這種方法也沒有利用存在于其他方程但被所估計(jì)方程排除掉變量的樣本信息，因此得到的估計(jì)量是有偏、非一致的。第二類估計(jì)方法被成為“有限信息方法”(limited-information

approach)。有限的含義主要是指對結(jié)構(gòu)式的逐個回歸，因此只利用了樣本的部分信息。主要包括間接最小二乘法ILS(indirectleastsquares)，兩段最小二乘法2SLS(two-stageleastsquares)和有限信息最大似然估計(jì)LIML(limited-informationmaximumlikelihood)。第三類估計(jì)方法被稱為"完全信息方法”(full-informationapproach)，主要是指三段最小二乘法3SLS(three-stageleastsquares)和完全信息最大似然估計(jì)FIML(full-informationmaximumlikelihood)。完全信息是指這兩種方法估計(jì)時基于整個方程組，利用所用的信息進(jìn)行系統(tǒng)估計(jì)，但是參數(shù)的估計(jì)值很容易受到模型中個別方程設(shè)定偏倚的影響。使用蒙特卡羅法進(jìn)行小樣本性質(zhì)的研究，認(rèn)為二段最小二乘法在單方乘估計(jì)方法中得到的估計(jì)量的偏倚和方差都最小，均方誤也最小。因此在實(shí)際中經(jīng)常使用的是二段最小二乘法。

但同時也給出了普通最小二乘法和三段最小二乘法的回歸結(jié)果。

3、數(shù)據(jù)：

我們定義了下列變量來運(yùn)用原始統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：

(1)產(chǎn)品質(zhì)量用假冒偽劣商品率來表示。

(2)由于我們得到的關(guān)于假冒偽劣商品的數(shù)據(jù)是比率，所有其它回歸數(shù)據(jù)均用比率表示。

(3)利潤水平用每個行業(yè)利潤率表示，即每個行業(yè)本年度產(chǎn)品銷售利潤與產(chǎn)品銷售收入的比值表示。

（4）一個行業(yè)的進(jìn)入成本使用固定成本、廣告支出和R&D投資來衡量。由于無法直接得到固定成本和廣告支出這些數(shù)據(jù)，我們使用該行業(yè)本年度的累計(jì)折舊代替固定成本；用銷售費(fèi)用代替廣告成本。在回歸時使用的是這些數(shù)據(jù)與銷售收入的比值。

（5）用本年度比上年度銷售入收入變化的比率來表示需求的變化。（也就是回歸方程中的income一項(xiàng)）

（6）市場的壟斷程度用市場集中度表示，這里我么選用了每個行業(yè)本年度銷售收入最大的8家企業(yè)的銷售收入總額占該行業(yè)銷售收入總額的比率衡量市場集中度。

（7）價格用價格變化率表示。

表一列出了計(jì)量模型各個變量的明確定義：

表一

變量名稱

定義

假冒偽劣率

查處假冒偽劣商品批次/檢查商品批次

利潤率

產(chǎn)品銷售利潤/產(chǎn)品銷售收入

固定成本

累計(jì)折舊/產(chǎn)品銷售收入

R&D投資

研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)總額/產(chǎn)品銷售收入

廣告支出

產(chǎn)品銷售費(fèi)用/產(chǎn)品銷售收入

企業(yè)收入

（本年銷售收入一上年銷售收入）/產(chǎn)品銷售收入

市場集中度

該行業(yè)銷售收入最大的前8家企業(yè)的銷售收入/產(chǎn)品銷售收入

價格

以上年為基年本年的價格指數(shù)-1

注：如果沒有特別說明，使用的數(shù)據(jù)均指行業(yè)數(shù)據(jù)

表二至表四的原始數(shù)據(jù)分別給出了分行業(yè)的銷售收入與成本、市場集中度、商品的假冒偽劣率。

表二：分行業(yè)的銷售收入與成本支出

行業(yè)

1994年產(chǎn)品銷售

收入（億元）

產(chǎn)品銷售收

入（億元）

產(chǎn)品銷售利

潤（億元）

產(chǎn)品銷售費(fèi)

用（億元）

累計(jì)折舊

（億元）

研究與發(fā)展支

出總額（萬元）

物價指數(shù)

煤炭采選

93900000

1118.61

233.88

37.35

618.57

8504.4

111.3*

石油和天然氣開采

118100000

136715

30415

348

127502

1111796

黑色金屬礦采選業(yè)

9000000

10167

1795

426

3415

4584

有色金屬礦采選業(yè)

23500000

299.98

76.15

9.21

93.5

3956.6

非金屬礦采選業(yè)

26400000

33256

5834

2142

8578

31894

木材及竹材采運(yùn)業(yè)

16900000

16502

4696

415

5824

18282

995

食品加工業(yè).

203700000

286396

25156

7297

27034

43112

1234

食品制造業(yè)

68100000

929.44

110.27

51.38

122.97

3005.6

123.4

飲料制造業(yè)

82500000

10876

15906

6916

16444

105461

1123*

煙草加工業(yè)

86000000

994.48

138.56

7.22

73」9

11616.2

102.8*

紡織業(yè)

365400000

4257.01

426.29

61.76

715.41

28155.5

112.7*

服裝

110100000

134642

13751

3988

10498

21327

1165

皮革

68100000

89195

803

2339

6806

24247

1217

木材加工

29100000

365.28

40.96

14.79

53.26

699.8

92.4**

家具制造

17200000

201.03

27.45

8.5

25.48

124.7

105*

造紙

64700000

96355

13854

2223

16025

100675

1445

印刷

30900000

386.83

65.28

10.97

97.24

1213.5

文體用品

24500000

350.67

44.17

11.93

30.9

239.9

111.4

石油加工

155200000

204742

26459

273

50797

384924

1212

化學(xué)原料及制品制造業(yè)

261300000

35921

61524

10206

84391

828486

1262

醫(yī)藥制造業(yè)

74100000

902.67

180.36

72.9

133.65

48050.3

化學(xué)纖維

56500000

782.98

126.88

7.65

182.86

8094.3

橡膠制造業(yè)

45200000

589.39

63.42

12.91

77.49

23566.4

塑料制品制造業(yè)

74000000

1046.67

115.87

29.59

157.73

8513.3

113.2**

非金屬礦煬制造業(yè)

239600000

2774.39

450.76

121.93

674.14

29733.7

106.4

黑色金屬加工業(yè)

331600000

3736.76

475.65

38.26

1389.06

58785.5

有色金屬加工業(yè)

86800000

128719

19452

1371

251

187008

金屬制品業(yè)

132500000

151562

19655

4843

20074

115046

1003**

普通機(jī)1械制造

186900000

22021

41609

684

48201

806877

1063

專用設(shè)備制造

138300000

1643.34

284.39

50.65

391.95

57646

106.3

交通運(yùn)輸設(shè)備制"造

267800000

3185.49

453.44

66.32

536.5

145832.7

101.3*

電器機(jī)械

187800000

247902

37041

10325

30876

565405

電子i通訊、

172700000

2424.55

318.99

68.02

294.77

59669.3

95.3*

儀器儀表

35400000

416.67

71.38

16.93

237.73

13872.3

電力正氣

255200000

3075.83

422.84

137.17

1774.39

6827.3

109.5

煤氣

7500000

9149

-1231

536

4578

24256

自來水

14400000

17708

3794

609

13089

18885

注：如果沒有特別說明，均為1995年行業(yè)數(shù)據(jù)

資料來源：

產(chǎn)品銷售收入：《1995年中華人民共和國第三次全國工業(yè)普查資料匯編》（行業(yè)綜合卷）全國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)產(chǎn)品銷售收入

1994—銷售收入：《中國工業(yè)交通能源50年統(tǒng)計(jì)資料匯編》1993—1999各行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）產(chǎn)品銷售收入

產(chǎn)品銷售利潤：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒1996》獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)主要指標(biāo)產(chǎn)品銷售利潤

研究開發(fā)：《1995年中華人民共和國第三次全國工業(yè)普查資料匯編》（行業(yè)綜合卷）全部獨(dú)立核算大中型工業(yè)企業(yè)科技活動情況，研究與發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出總額

產(chǎn)品銷售費(fèi)用：《1995年中華人民共和國第三次全國工業(yè)普查資料匯編》（行業(yè)綜合卷）全國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)產(chǎn)品銷售費(fèi)用

累計(jì)折舊：《1996年中華人民共和國第三次全國工業(yè)普查資料匯編》（行業(yè)綜合卷）全國鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算工業(yè)企業(yè)主要財(cái)務(wù)狀況指標(biāo)累計(jì)折舊

物價指數(shù)：

（1）沒有標(biāo)記的數(shù)字來源于《中國統(tǒng)計(jì)年鑒1996》分行業(yè)工業(yè)產(chǎn)品出廠價格指數(shù)；

（2）*《中國物價及城鎮(zhèn)居民家庭收支調(diào)查統(tǒng)計(jì)年鑒》（1996）1995年全國及各地區(qū)居民消費(fèi)價格分類指數(shù)，其中用“衣著用料”代替“紡織業(yè)”；

（3）**《中國物價年鑒》（1999）全國工業(yè)品生產(chǎn)資料銷售價格指數(shù)，其中用“木材及制品類"代替“木材加工”；用“ABS樹脂”代替“塑料及制品”；用“黑色金屬材料類”代替“金屬制品；

（4）空白處為缺失數(shù)據(jù)。

表三：市場集中度

行業(yè)（千元）

1

2

3

4

5

6

7

8

8-合計(jì)

煤炭采選

4161403

3551868

3127230

2622240

2371010

2348159

2111920

2003040

2.2E+07

石油和天然氣開采

39930480

19E+07

12703990

10875660

6114210

5992940

5638500

4169690

98E+07

黑色金屬礦采選業(yè)

748936

588955

320012

221383

195769

160020

137030

122931

2226093

有色金屬礦采選業(yè)

1377806

881190

694248

548962

423424

335590

270654

246110

4591042

非金屬礦采選業(yè)

378304

252631

250799

232225

224434

213597

212098

209509

1971765

木材及竹材采運(yùn)業(yè)

337467

309878

297472

272308

259470

257916

256343

233386

2211834

3774970

2560101

2248566

1698317

1530599

1523735

1158169

1022024

15E+07

食品制造業(yè)

2421903

1902384

998749

889445

856661

790211

683737

668641

8308096

飲料制造業(yè)

1836225

1674620

1442117

1363697

814600

760736

757619

750782

9167893

煙草加工業(yè)

15501480

6208168

4169270

2947339

2079793

2070781

1918163

1888082

35E+07

紡織業(yè)

2109860

1937054

1694222

1549611

1381178

1302012

973438

855822

12E+07

服裝

1617385

669400

561611

522542

453235

425214

408994

405966

4956558

皮革

472331

370029

360000

320540

281943

281866

266690

266101

2609471

686191

424363

182434

171793

166253

155550

155393

152700

1852748

家具制造

254084

184443

177332

146824

107246

71490

67852

67509

1069669

造紙

841472

718122

710877

661680

617825

542079

527481

522253

5134544

印刷

384577

317374

290523

260591

194417

189254

174799

164943

1949627

1仲J

文體用品

660147

443009

322937

320845

310852

280436

248640

2239593

4706387

17577574

1.4E+07

12225310

11629197

10722637

8874672

8716309

8026358

9E+07

化學(xué)原料及制品制造業(yè)

10110047

9674029

5812766

3954127

3100403

2934090

2489333

2359692

3.7E+07

醫(yī)藥制造業(yè)

2049771

1726433

1457125

136720

1243232

1036038

910895

860630

9151536

化學(xué)纖維

11708203

8731317

2715870

1365596

1309016

1236675

1209081

1167877

23E+07

橡膠制造業(yè)

2867379

1431547

1202454

1165427

1153379

1048670

990897

911304

11E+07

>1^Zp?<TpJ

塑料制品制造業(yè)

661894

634297

520512

504830

117丿丿t丿

446531

366584

351150

320985

3692998

非金屬礦物制造業(yè)

1406768

941648

930318

858936

766880

680410

646434

567914

6787978

黑色金屬加工業(yè)

25383261

21E+07

18650040

18300250

8122847

7875033

7284436

7055262

11E+08

—有色金屬加工業(yè)—

3218930

2659963

2532921

2328527

2186685

2168402

2000180

1841990

1.9E+07

_金屬制品業(yè)一

1285305

1200504

1039176

865214

736039

700936

621676

584032

6871554

普通機(jī)械制造

2343694

2164298

2014284

1907308

1706880

1651690

1473859

1106480

14E+07

專用設(shè)備制造

3317422

1479670

1123123

1077795

833962

833509

769705

723940

9802579

交通運(yùn)輸設(shè)備制造

18430694

1.5E+07

10900795

5745933

4409498

4302479

4113846

3928737

6.3E+07

電器機(jī)械

4931093

4343234

3017920

2564104

1897251

1758801

1736233

1559069

2E+07

7327435

6817609

4885523

4545400

3702917

3052013

2673124

2520961

34E+07

儀器儀表

624360

595625

572606

452507

279977

255359

244376

228912

3230703

電力正氣

23903020

23E+07

15239660

14671140

142E+08

9920420

9854830

9744700

24E+08

煤氣

1494993

350311

327751

271001

245816

245657

234797

209371

3357137

自來水

1714182

753537

670211

352131

239168

232541

224547

207137

4310128

自來^^^^^_^j71418^^J53S3^^?^7021^^L^5213^^J3916^^J325

資料來源：企業(yè)銷售收入：《中國大中型企業(yè)年鑒1996》1——8表示每個行業(yè)銷售收入前8位的企業(yè)

8-合計(jì)：前8位企業(yè)銷售收入合計(jì)

表四：商品的假冒偽劣數(shù)據(jù)

商品名稱

查出偽劣

商品名稱

查出偽劣

商品名稱

查出偽劣

批次

商品批次

批次

商品批次

批次

商品批次

農(nóng)機(jī)產(chǎn)品

56368

7522

電，話機(jī)i

1946

336

磚瓦

1470

214

拖拉機(jī)

319

54

其他

5015

1142

油氈油紙

412

91

農(nóng)業(yè)用運(yùn)輸車

61

20

輕工產(chǎn)品

76458

11380

平板玻璃

739

51

農(nóng)用配件

4143

498

紙

340

91

水暖管件

1183

209

農(nóng)用化力巴

20107

2031

紙制品

679

168

衛(wèi)生建筑陶瓷

408

76

化學(xué)農(nóng)藥

15324

3071

玩具

878

55

裝飾材料

721

69

飼料

7117

840

家具

8830

169

石棉制品

21

2

種子

3103

313

眼鏡

10404

1804

人造板

95

9

*1」

農(nóng)用薄膜

881

31

燈泡燈管

1098

131

其他

1824

394

其他

5313

664

鎮(zhèn)流器

349

33

機(jī)1電產(chǎn)品

44306

5835

?TVrv—1

加工食品和飲料

273582

40862

電熱燃?xì)饬茉∑?/p>

351

56

軸承

7749

619

小麥粉大米

5411

499

鋁制品壓力鍋

266

31

閥門泵

2516

381

肉制品

2149

107

玻璃制品

223

9

電線］電纜

10182

1857

食用鹽

2104

148

日用五金

1645

239

通用彳設(shè)^備

863

12

調(diào)味品

9142

786

燃?xì)庠罹?/p>

849

201

電動工具

838

90

保健食品

2186

295

^金$銀^^彳飾

6914

92

工業(yè)專用設(shè)備

17

3

白酒

40983

2809

^合成,r：洗r滌■■劑

4468

152

電工儀器儀表

190

38

啤酒

13031

675

化妝品

31809

7502

低」壓電器元件

7799

1661

黃酒果酒

2926

536

橡膠塑料制品

2814

79

消防器材

124

食用*植4物力油

6287

404

其他

4541

568

安全防范設(shè)備

131

75

罐頭

35609

3373

?TVT1—1

紡織、鞋類制品

27275

3754

電動機(jī)、柴油機(jī)

532

70

糕點(diǎn)糖果

46686

5481

布

189

12

汽車摩托車

4094

140

耳非r：酒精液體飲

19433

2444

r

月服裝

3705

295

自行車

149

8

冷凍飲品

27666

15064

棉紡織

1215

77

其他

9122

763

方便主食品

6797

914

毛紡織

1176

399

冶金產(chǎn)品

9978

1095

乳制品

6905

286

針織品

1596

180

線材

2374

360

其他

46267

7041

皮革及制品

2759

286

型材

2102

237

家用電器

18106

2345

鞋

12857

1950

其他

5502

498

收錄機(jī)1音0響設(shè)備

1929

296

絲麻織品

265

60

能源產(chǎn)品

8639

593

電視機(jī)、錄像機(jī)

1904

76

其他

3513

495

原煤

1851

109

洗'衣機(jī)1

1145

4

化工產(chǎn)品

20036

1418

焦炭

18

電風(fēng)扇

1682

158

力油r：漆

3137

240

汽“油柴/油

6366

441

吸油煙機(jī)

365

25

染料

260

40

其他

404

43

冰箱

785

6

化學(xué)試劑

386

214

-TVT3—1

醫(yī)療器械

3066

183

空調(diào)器

483

5

其他

16253

924

普通醫(yī)療器械

123

109

廚房電器

477

32

建材產(chǎn)品

12035

1837

輸液器、注射器

2686

71

電熱器

2017

191

水泥

4417

614

資料來源：《中國質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督年鑒》1996年地方商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)?zāi)陥?bào)

由我們的計(jì)量模型與原始的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我們按表一的定義對原始數(shù)據(jù)

進(jìn)行處理，得到下列供計(jì)量分析使用的回歸數(shù)據(jù)：

表五-1

行業(yè)

銷售利潤/銷售收入

R&D/銷售收入

銷售費(fèi)用/銷售收入

累計(jì)折舊/銷售收入

煤炭采選

1

0.209080913

0.000760265

0.033389653

0.552980932

石油和天然氣開采

2

0.222470102

0.008132217

0.002545441

0.932611637

黑色金屬礦采選業(yè)

3

0.176551588

0.00045087

0.041900266

0.335890627

有色金屬礦采選業(yè)

4

0.253850257

0.001318955

0.030702047

0.311687446

非金屬礦采選業(yè)

5

0.175426991

0.000959045

0.06440943

0.257938417

木材及竹材采運(yùn)業(yè)

6

0284571567

0001107866

0025148467

0352926918

品加工業(yè)

7

0.087836422

0.000150533

0.025478708

0.094393776

食品制造業(yè)

8

0118641332

0000323378

0055280599

0132305474

飲料制造業(yè)

9

0.146248621

0.000969667

0.063589555

0.151195292

煙草加工業(yè)

10

0139329097

0001168068

0007260076

0073596251

紡織業(yè)

11

0.10013836

0.000661391

0.014507835

0.168054574

服裝

12

0.102130093

0.000158398

0.029619287

0.077969727

皮革

13

0090027468

0000271843

0026223443

0076304726

木材加工

14

011213引58

0000191579

0040489488

0145805957

家具制造

15

0.169089565

7.68E-05

0.052359246

0.15695454

造紙

16

0.174470443

0.001267851

0.027995366

0.201810946

印刷

17

0213584609

0000397036

0035891899

0318152074

文體用品

18

0151173934

821E-05

0040830995

0105756725

石油加工

19

0.129230935

0.001880044

0.013333854

0.24810249

化學(xué)原料及制品制造業(yè)

20

0.171275855

0.002306411

0.028412349

0.234934996

醫(yī)藥制造業(yè)

21

0.199807239

0.00532313

0.080760411

0.148060753

化學(xué)纖維

22

0.162047562

0.001033781

0.009770365

0.233543641

橡膠制造業(yè)

23

0.107602776

0.003998439

0.021904002

0.131474915

塑料制品制造業(yè)

24

0110703469

000081337

0028270611

0150696972

非金屬礦煬制造業(yè)

25

0.162471751

0.00107172

0.043948399

0.242986747

黑色金屬加工業(yè)

26

0.127289416

0.001573168

0.010238817

0.371728449

有色金屬加工業(yè)

27

0.151112837

0.001452771

0.010650612

0.194989318

金屬制品業(yè)

28

0129682902

0000759069

003195392

0132447447

普通機(jī)械制造

29

0.188951455

0.003664125

0.03106126

0.218886517

專用設(shè)備制造

30

0.173056093

0.003507856

0.030821376

0.23850816

交通運(yùn)輸設(shè)備制"造

31

0.142345448

0.00457803

0.020819403

0.168419929

電器機(jī)械

32

0.149417915

0.00228076

0.041649523

0.124549217

33

0131566682

0002461046

0028054691

01215772

儀器儀表

34

0.17131063

0.003329325

0.040631675

0.570547436

電力正氣

35

0137471837

0000221966

0044596093

0576881687

煤氣

36

-0134550224

0002651219

0058585638

0500382555

自來水

37

0214253445

0001066467

0034391236

0739157443

表五—2

行業(yè)

序號

hiid8

假冒偽劣率

比94年銷售收入增加率

物價變化指數(shù)

煤炭采選

1

0195530453

0058887088

0191277955

0113

石油和天然氣開采

2

0.717766595

0

0.15762066

0

黑色金屬礦采選業(yè)

3

0.218952788

0

0.129666667

0

有色金屬礦采選業(yè)

4

0153044936

0

0276510638

0

非金屬礦采選業(yè)

5

0.059290504

0

0.25969697

0

木材及竹材采運(yùn)業(yè)

6

0.134034299

0

-0.023550296

-0.005

品加工業(yè)

7

0.053090637

0.0811

0.405969563

0.234

食品制造業(yè)

8

0.089388191

0.091

0.364816446

0.234

飲料制造業(yè)

9

0.084294713

0.194757

0.31830303

0.123

*煙草加工業(yè)

10

0349370304

0

0156372093

0028

紡織業(yè)

11

0.027156067

0.18546

0.165027367

0.127

服裝

12

0.036812867

0.079622132

0.222906449

0.165

皮革

13

0029255799

0103660747

0309765051

0217

木材加工

14

005072131

0094736842

0255257732

-0076

家具制造

15

0.053209421

0.019139298

0.16877907

0.05

造紙

16

0.05328778

0.257535

0.489258114

0.445

印刷

17

0.050400098

0

0.251877023

0

文體用品

18

0134211281

0062642369

0431306122

0114

石油加工

19

0.439564755

0.06927427

0.319213918

0.212

化學(xué)原料及制品制造業(yè)

20

0101815718

017835

0374703406

0262

醫(yī)藥制造業(yè)

21

0.101382964

0

0.218178138

0

化學(xué)纖維

22

0.299218218

0

0.38580531

0

橡膠制造業(yè)

23

0.178862281

0

0.303960177

0

塑料制品制造業(yè)

24

0035283308

0028073916

0414418919

0132

非金屬礦煬制造業(yè)

25

002446656

01382451

015792571

0064

黑色金屬加工業(yè)

26

0.297908265

0

0.126887817

0

有色金屬加工業(yè)

27

0.146136592

0

0.482937788

0

金屬制品業(yè)

28

0.045338238

0.109741431

0.143864151

0.003

普通'機(jī)械，制［造

29

0064567817

0088154

0178223649

0063

專用設(shè)備制造

30

0.05965034

0.170702

0.18824295

0.063

31

0196932896

00439438

0189503361

0013

電器機(jī)械

32

0082622936

0005

0320031949

0

33

0138553117

0200743

0403908512

-0047

儀器儀表

34

0077536252

020645

0177033898

0

電力正氣

35

0.78199817

0

0.205262539

0.095

煤氣

36

0366940321

0

0219866667

0

自來水

37

0243400045

0

0229722222

0

說明：

1、hiid8=8-合計(jì)/銷售收入

2、假冒偽劣率：根據(jù)表四計(jì)算每種商品的假冒偽劣率，將有假冒偽劣數(shù)據(jù)的商品按行業(yè)歸類，以每個行業(yè)商品假冒偽劣率的平均值作為該行業(yè)的假冒偽劣率。沒有數(shù)據(jù)的行業(yè)用零補(bǔ)齊，在回歸時作為缺失數(shù)據(jù)。

3、物價指數(shù)的變化=表一中的物價指數(shù)-1

五、回歸結(jié)果和經(jīng)濟(jì)含義

回歸結(jié)果由表六、表七、表八分別列出：

表六：利潤率函數(shù)的回歸結(jié)果

最小二乘法

二段最小二乘法

三段最小二乘法

Fixcost

0.18563***

0.15436***

0.121151**

(3.83)

(3.05)

(2.89)

Rd

14.72148***

13.69339**

12.8373***

(3.17)

(2.83)

(3.18)

Ad

1.22578**

1.267523**

1.534343***

(2.64)

(2.88)

(4.04)

Income

0.13952**

0.165532***

0.160602***

(2.93)

(3.18)

(3.28)

調(diào)整的可決系數(shù)R2

0.96653

0.96404

表七：假冒偽劣率函數(shù)的回歸結(jié)果

最小二乘法

二段最小二乘法

三段最小二乘法

Profit

0.99502***

0.954529***

0.961252***

(4.76)

(4.89)

(4.98)

Hiid8

-0.67158**

-0.5296*

-0.52092*

(2.29)

(1.99)

(1.99)

Price

0.2026

0.17755

0.169117

(1.96)

(1.67)

(1.6)

調(diào)整的可決系數(shù)R2

0.8263

0.82563

表八：收入函數(shù)的回歸結(jié)果

最小二乘法

二段最小二乘法

三段最小二乘法

常數(shù)

0.24949***

0.260112***

0.232062***

(6.75)

(5.27)

(5.5)

Rate

-0.50469

-0.54203

-0.20226

(1.69)

(1.32)

(0.57)

Price

0.72157***

0.669109***

0.597721***

(4.34)

(4.18)

(3.95)

調(diào)整的可決系數(shù)R2

0.4828

0.46281

說明：

(1)、括號內(nèi)的數(shù)字是t統(tǒng)計(jì)量的絕對值；*,**,***分別表示估計(jì)兩在0.1,0.05

和0.01的臵信水平上顯著異于零。

(2)、樣本容量=19，在三十七個行業(yè)中，除去沒有假冒偽劣數(shù)據(jù)的觀測值和兩個異常點(diǎn)。

(3)、在對利潤函數(shù)方程和假冒偽劣率方程的估計(jì)時，首先做了有截距項(xiàng)的回歸，但是回歸結(jié)果常數(shù)項(xiàng)不顯著異于零，因此做了無截距回歸。

從表六的回歸結(jié)果可以看到，一個行業(yè)的進(jìn)入成本(Fixcost,Rd,Ad)越高，該行業(yè)的利潤水平越高，我們可以暫時接受假說三。固定成本(Fixcost)、廣告支出(Ad)和R&D投資(Rd)都與利潤水平正相關(guān)，并且至少在0.05的臵信水平上顯著異于零。成本是從兩個方面影響利潤水平的，成本增加無疑會減少利潤；但進(jìn)入成本的增加會減少進(jìn)入一個行業(yè)的企業(yè)數(shù)目，從而使該行業(yè)的壟斷程度提高。如果壟斷利潤的增加大于成本的增加，那么進(jìn)入成本就與利潤水平正相關(guān)。

“收入”(產(chǎn)值)與利潤水平正相關(guān)，并且在0.01的臵信水平上顯著異于零。在給定價格下需求增加，意味著收入增加，利潤有可能增加，需要比較收入和成本增加的大小。但是從回歸結(jié)果我們可以得到這樣的結(jié)論，在我國需求增加引起的收入的增加要大于成本的增加，因此需求增加會使得利潤增加。

從表七的回歸結(jié)果可以看到，假冒偽劣率與利潤率正相關(guān)，即利潤率越高假冒偽劣率越高，產(chǎn)品質(zhì)量越低，并且在0.01的臵信水平上顯著異于零。我們可以暫時接受假說五。對這個結(jié)論的解釋是：一個行業(yè)的利潤率水平越高就會吸引越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，但是由于生產(chǎn)的技術(shù)和固定投資等各方面的限制，并不是每一個企業(yè)都可以生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品。同時，提供高質(zhì)量產(chǎn)品的成本要遠(yuǎn)大于提供假冒偽劣產(chǎn)品的成本，于是在利益的驅(qū)動下就會有一些企業(yè)生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品，分享其他企業(yè)的利潤。

然而從表七中還可以看到，另一方面，市場集中度與假冒偽劣率是負(fù)相關(guān)的，并且在0.1的臵信水平上顯著異于零。我們可以暫時接受假說二。市場集中度越高，壟斷程度越高，企業(yè)數(shù)目越少，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的企業(yè)越少，假冒偽劣產(chǎn)品越少。從回歸結(jié)果還可以看出，市場集中度對產(chǎn)品質(zhì)量的影響不如利潤對產(chǎn)品質(zhì)量的影響那樣顯著。對此，我們補(bǔ)充兩點(diǎn)解釋：第一、市場集中度提高，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的企業(yè)和整個行業(yè)的企業(yè)數(shù)目都在減少，分子和分母同時減小對比率結(jié)果的影響是不定的；第二、可能與觀測值有關(guān)，由于數(shù)據(jù)的限制，我使用的行業(yè)數(shù)據(jù)都是壟斷程度比較低的行業(yè)。如果可以找到高質(zhì)量的數(shù)據(jù)，分析煙、酒這類國家壟斷性經(jīng)營并且假冒偽劣嚴(yán)重的行業(yè)的情況，可能得到的結(jié)果更具意義。

表七的回歸結(jié)果顯示了價格與假冒偽劣的關(guān)系不顯著，因此我們不能接受假說四。但是，我們?nèi)匀豢梢钥吹剑瑑r格前面系數(shù)的符號是正的。在前面我們得到了利潤率越高假冒偽劣率越高的結(jié)論，價格越高可能會增加利潤。而且，若只看OLS結(jié)果，則可以發(fā)現(xiàn)，價格對假冒偽劣的推波助瀾作用是接近顯著的。

從表八的回歸結(jié)果我們可以看到假冒偽劣率與企業(yè)收入是負(fù)相關(guān)的，但是在0.1的臵信水平上沒有顯著異于零。我們對此有兩點(diǎn)解釋：第一，在我國，假冒偽劣對于企業(yè)、行業(yè)的總收入（等于產(chǎn)量乘以單價）增長是存在抑制作用的，盡管這種抑制作用在統(tǒng)計(jì)上并不顯著。這說明，Akerlof的“逆向選擇”機(jī)制在中國仍然是存在的：企業(yè)若提供了質(zhì)次產(chǎn)品，從總體上講是會降低社會對該產(chǎn)品的需求的。但社會這種對于假冒偽劣的懲罰作用并不有力，反映在統(tǒng)計(jì)結(jié)果上，便是：已發(fā)現(xiàn)的假冒偽劣率（Rate）對于全行業(yè)收入的負(fù)效應(yīng)不顯著。第二，假冒偽劣比率對于“企業(yè)收入”的作用力（系數(shù)的絕對值）也遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于“利潤率”（Profit）對于假冒偽劣率的效應(yīng)，若比較表七第一行與表八第二行，不難發(fā)現(xiàn)，高利潤對假冒偽劣行為的吸引力相當(dāng)于假冒偽劣率對企業(yè)的損害力的一倍或者更多。

從表八還可以看出，行業(yè)、企業(yè)的收入增長率與產(chǎn)品價格水平（物價指數(shù)）的上升正相關(guān)。由于“收入”在這里是產(chǎn)量（Q）與價格之乘積，因此，可以推測，這里所分析的生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)品的需求彈性一般應(yīng)小于1，即產(chǎn)品需求是缺乏彈性的。這一點(diǎn)與我們的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)所取自的行業(yè)的確也是對應(yīng)的。大部分打假與檢查假冒偽劣的工作是在生活必需品行業(yè)中進(jìn)行的，而這類產(chǎn)品一般都是缺乏彈性的。

總之，我們的計(jì)量結(jié)果表明，實(shí)際上，市場結(jié)構(gòu)是從兩方面影響產(chǎn)品質(zhì)量的：壟斷的高價格、高利潤吸引廠商進(jìn)入，會增加假冒偽劣商品的數(shù)量（假設(shè)四、假設(shè)五）；同時壟斷程度越高，消費(fèi)者就越容易識別出制造假冒偽劣產(chǎn)品的廠商，因此，廠商數(shù)目越少，每個廠商制售假冒偽劣產(chǎn)品

的機(jī)會成本也就越大，這就使得廠商更加重視產(chǎn)品的信譽(yù)、聲望對消費(fèi)者的影響，從而有了提高產(chǎn)品質(zhì)量的激勵。

六、結(jié)論

本文在理論結(jié)構(gòu)上不同于Akerlof的“檸檬市場”理論。在Akerlof的理論中，消費(fèi)者雖然在產(chǎn)品質(zhì)量上信息不完全，但是他們可以通過產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)特征來判斷產(chǎn)品質(zhì)量的平均水平。這個判斷會影響到他們的保留價格，所以消費(fèi)者就可以在一定程度上影響市場價格。在我們的模型中均衡價格是由邊際成本和產(chǎn)品的價格需求彈性共同決定的，而質(zhì)量成本獨(dú)立于產(chǎn)出，也就與邊際成本和價格決定不相關(guān)。價格無法反映產(chǎn)品質(zhì)量，我們的模型假設(shè)了價格不反映產(chǎn)品質(zhì)量，用這個模型來分析我國的情況還是具有一定現(xiàn)實(shí)意義的。比如：我國的很多行業(yè)，如鋼鐵、石油和很多產(chǎn)品，如煙酒、食鹽都是由國家壟斷經(jīng)營、定價，價格并不反映市場中的產(chǎn)品質(zhì)量。如果產(chǎn)品、商品質(zhì)量監(jiān)督部門缺乏激勵，就會造成嚴(yán)重的假冒偽劣商品現(xiàn)象。

因此缺少了一種減少劣質(zhì)產(chǎn)品的力量，造成了劣質(zhì)產(chǎn)品市場不會自動萎縮的情況。而這一點(diǎn)，正好與中國過去10年中假冒偽劣現(xiàn)象持續(xù)猖獗的事實(shí)相吻合。我們在理論上與經(jīng)驗(yàn)上的貢獻(xiàn)在于三點(diǎn)：第一，只要產(chǎn)品質(zhì)量與價格的決定不限于它們之間的相互決定過程，只要價格還取決于產(chǎn)品質(zhì)量以外的產(chǎn)量、市場與非市場因素，那么，高價（高利）會誘發(fā)假冒偽劣的行為，這由本文第三節(jié)推導(dǎo)的公式（15）得證；第二，假冒偽劣率對市場需求（進(jìn)而對企業(yè)收入與行業(yè)收入）所產(chǎn)生的負(fù)面作用，在中國是存在的，這由表八所揭示，說明Akerlof關(guān)于劣質(zhì)品導(dǎo)致市場萎縮的效應(yīng)在中國是發(fā)生的。但是，這種作用被高價、高利對假冒偽劣的正向推波助瀾作用占優(yōu)了（這由表七的計(jì)量結(jié)果所示），這便是為什么過去10年中國市場上假冒偽劣持久猖獗的主要原因；第三，本文的統(tǒng)計(jì)結(jié)果也證實(shí)了，壟斷程度與生產(chǎn)集中度的提高，有利于降低假冒偽劣率，產(chǎn)品質(zhì)量與信譽(yù)本身的確也是一種壟斷資源。中國的問題不在于這種與質(zhì)量、信譽(yù)相聯(lián)系的有效率的壟斷，而在于那種人為的、無效率的行政壟斷所導(dǎo)致的不合理的高價、高利機(jī)會，這才導(dǎo)致低劣的產(chǎn)品。

我們的分析已經(jīng)為下一步的分析指出了一些