商業(yè)銀行管理終極的復(fù)習資料

商業(yè)銀行管理習題1選擇題（至少有一個答案，多選少選均不得分）1．以下屬于商業(yè)銀行可用頭寸的是（）。A、庫存現(xiàn)金B(yǎng)、法定存款準備金C、超額存款準備金D、同業(yè)存款2．下列屬于貨幣市場工具的有（）。A、優(yōu)先股B、普通股C、銀行承兌匯票D、債券3．商業(yè)銀行把資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到短缺者手中，使閑置資金得到充分的運用，這屬于商業(yè)銀行的（）職能。A、支付中介B、信用中介C、信用創(chuàng)造D、金融服務(wù)4．下列說法正確的是（）。A、銀行的普通股股東擁有表決權(quán)B、銀行的優(yōu)先股股東擁有表決權(quán)C、股東大會有權(quán)選舉董事與監(jiān)事D、股東大會可以決定銀行的經(jīng)營方針與投資計劃5.目前，我國商業(yè)銀行主要的資金來源是（）。A、資本金B(yǎng)、金融債券C、同業(yè)拆借D、存款6.以下關(guān)于活期存款說法正確的是（）。A、活期存款多用于支付與交易用途，所以又稱為交易賬戶；B、可使用支票、匯票、電話轉(zhuǎn)帳或其他電傳手段來進行支付；C、銀行對存戶一般不支付利息或者是收取手續(xù)費；D、活期存款期限較短，無法作長期的使用。7.商業(yè)銀行出現(xiàn)存款的支付危機，這是（）。A、信用風險B、利率風險C、流動性風險D、操作風險8.關(guān)于同業(yè)拆借說法正確的是（）。A、為規(guī)避風險，同業(yè)拆借一般要求擔保。B、同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機構(gòu)之間的資金融通行為。C、同業(yè)拆借不需向中央銀行繳納法定存款準備金，降低了銀行籌資成本。D、同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。9．商業(yè)銀行采取負債管理的先決條件是（）。A、初級證券市場的發(fā)展B、貨幣市場的發(fā)展C、期權(quán)市場的發(fā)展D、二級證券市場的發(fā)展10．商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金來源項目有（）。A、利息收入B、增加債務(wù)C、利潤分配D、增發(fā)資本11.以下屬于商業(yè)銀行長期借入資金來源的是（）。A、同業(yè)拆借B、轉(zhuǎn)貼現(xiàn)C、再貼現(xiàn)D、金融債券12.下列屬于利率敏感性資產(chǎn)的是（）。A、同業(yè)拆借B、短期貸款C、浮動利率的貸款D、固定利率的貸款13.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風險（）。A、等于零B、增加C、減少D、不變14．某銀行利率敏感性資產(chǎn)為10億元，利率敏感性負債為8億元，則該銀行的（）。A、利率敏感性缺口為18億元B、利率敏感性缺口2億元C、利率敏感比率為1.25D、利率敏感比率為0.815.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個重要指標是（）。A、凈利息收入B、稅后凈利C、股本凈值D、凈利潤16．中央銀行上調(diào)存款準備金對商業(yè)銀行不可能的影響有（）。A、法定準備金減少B、超額準備金不變C、超額準備金增加D、超額準備金減少17.某些證券由于難以交易而使銀行遭受損失的可能性是（）。A通貨膨脹風險B流動性風險C利率風險D信用風險18.在（）理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國債比重迅速增加。A、商業(yè)性貸款理論B、可轉(zhuǎn)換理論C、預(yù)期收入理論D、負債管理理論19．下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的是（）。A、最低資本要求B、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查C、市場約束D、公司治理結(jié)構(gòu)20．面值為1000美元，票面收益率為9％的債券持有一年后得到年息90美元，購買價格為1200元，出售價格為1180元，則投資收益為（）。A、110元B、90元C、70元D、60元21.商業(yè)銀行從事國際業(yè)務(wù)所面臨的最基本的風險是（）。A、信用風險B、流動性風險C、匯率風險D、利率風險22．在商業(yè)銀行的證券投資中，由于證券發(fā)行人違約導(dǎo)致的風險是（）。A、信用風險B、市場風險C、資本風險D、流動性風險23．（）是固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流量的加權(quán)平均時間，也可以理解為固定收益金融工具各期現(xiàn)金流量抵補最初投入的平均時間。A、在險價值B、持續(xù)期C、凈現(xiàn)值D、內(nèi)部收益率24．商業(yè)銀行證券投資的目的在于（）。A、獲取收益B、分散風險C、增強流動性D、改善銀行的資產(chǎn)負債表25.按照風險分類方法，下列屬于不良貸款的是（）。A逾期貸款B關(guān)注貸款C次級貸款D呆滯貸款26．商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論中的預(yù)期收入理論強調(diào)（）。A、資金運用及資金來源的相互制約關(guān)系B、貸款期限及貸款流動性之間的關(guān)系C、貸款償還及借款人未來收入之間的關(guān)系D、流動性及盈利性的協(xié)調(diào)關(guān)系27．根據(jù)杜邦因素分析法中的三因素法，銀行的凈值收益率可以分解成（）的乘積。A、銀行利潤率B、資產(chǎn)使用率C、股權(quán)乘數(shù)D、成本費用率28.評估銀行業(yè)績時，股東最關(guān)心的指標是（）。A、股權(quán)報酬率B、每股盈利C、資產(chǎn)收益率D、收入凈利差率29．股權(quán)乘數(shù)也稱為財務(wù)杠桿率，它的計算公式是（）。A、凈利潤/總資產(chǎn)B、凈利潤/總資本C、總資產(chǎn)/總資本D、稅后利潤/普通股股數(shù)30.（）反映了銀行在特定時點上靜態(tài)的財務(wù)狀況，是一個存量表。A、資產(chǎn)負債表B、損益表C、現(xiàn)金流量表D、財務(wù)狀況變動表31.股份制商業(yè)銀行的最高權(quán)利機構(gòu)是（）。A、董事會B、股東大會C、監(jiān)事會D、行長或總經(jīng)理32．下列不屬于貨幣市場工具的有（）。A、優(yōu)先股B、普通股C、銀行承兌匯票D、債券33．面值為1000美元，票面收益率為8％的債券持有一年后得到年息80美元，購買價格為1200元，出售價格為1180元，則投資收益為（）。A、110元B、90元C、70元D、60元34．中央銀行下調(diào)存款準備金率對商業(yè)銀行可能的影響有（）。A、法定準備金減少B、超額準備金不變C、超額準備金增加D、超額準備金減少35.下列屬于利率敏感性資產(chǎn)的是（）。A、同業(yè)拆借B、短期貸款C、浮動利率的貸款D、固定利率的貸款36．在商業(yè)銀行的證券投資中，由于證券發(fā)行人違約導(dǎo)致的風險是（）。A、信用風險B、市場風險C、資本風險D、流動性風險37.商業(yè)銀行出現(xiàn)存款的支付危機，這是（）。A、信用風險B、利率風險C、流動性風險D、操作風險38．商業(yè)銀行證券投資的目的在于（）。A、獲取收益B、分散風險C、增強流動性D、改善銀行的資產(chǎn)負債表39.貸款按照風險分類方法，下列屬于不良貸款的是（）。A逾期貸款B關(guān)注貸款C次級貸款D呆滯貸款40．商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論中的預(yù)期收入理論強調(diào)（）。A、資金運用及資金來源的相互制約關(guān)系B、貸款期限及貸款流動性之間的關(guān)系C、貸款償還及借款人未來收入之間的關(guān)系D、流動性及盈利性的協(xié)調(diào)關(guān)系41.關(guān)于久期與利率敏感性的關(guān)系，正確的是：（）A、資產(chǎn)價格的變動率及久期或修正久期成反比。B、在收益率變動大小確定的情況下，資產(chǎn)價格變化大小及資產(chǎn)的價格與修正久期的乘積成正比。C、在收益率變動相同的情況下，久期或修正久期較大的資產(chǎn)，其價格的變化率也較大，相應(yīng)的利率風險也就越小。D、若考慮利率風險的控制問題，就應(yīng)選擇久期或者是修正久期較短的資產(chǎn)。42.下面哪些指標屬于盈利性指標。（）A、收入凈利潤B、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C、資產(chǎn)收益率D、核心存款占總資產(chǎn)的比率43.下列哪些會引起流動性供給的增加。（）A、客戶存款增加B、貸款利息及本金的償還C、客戶提取存款D、發(fā)行新股44.標準差法就是將證券已得收益進行平均后，及預(yù)期收益作比較，計算出偏差幅度。標準差越小，便表明收益率偏離的幅度越小，收益越（），風險（）。A、穩(wěn)定，越小B、穩(wěn)定，越大C、不穩(wěn)定，越小D、不穩(wěn)定，越大55．2011年5月，中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》規(guī)定，我國商業(yè)銀行并表與未并表的杠桿率均不得低于（）%。A、8B、3C、4D、4.556．商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金來源項目有（）。A、利息收入B、增加債務(wù)C、利潤分配D、增發(fā)資本57.標準差法就是將證券已得收益進行平均后，及預(yù)期收益作比較，計算出偏差幅度。標準差越大，便表明收益率偏離的幅度越大，收益越（），風險（）。A、穩(wěn)定，越大。B、不穩(wěn)定，越小。C、不穩(wěn)定，越大。D、穩(wěn)定，越小。58.在（）理論的鼓勵下，商業(yè)銀行資產(chǎn)組合中的短期國債比重迅速增加。A、商業(yè)性貸款理論B、可轉(zhuǎn)換理論C、預(yù)期收入理論D、負債管理理論59．某銀行利率敏感性資產(chǎn)為1200億元，利率敏感性負債為900億元，則該銀行的（）。A、利率敏感性缺口為2100億元B、利率敏感性缺口300億元C、利率敏感比率為0.75D、利率敏感比率為1.3360．下列屬于《巴塞爾新資本協(xié)議》三大支柱的是（）。A、最低資本要求B、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查C、市場約束D、公司治理結(jié)構(gòu)61．商業(yè)銀行可用資金頭寸包括（）。A、庫存現(xiàn)金B(yǎng)、法定存款準備金C、超額存款準備金D、同業(yè)存款62.目前，我國商業(yè)銀行主要的資金來源是（）。A、資本金B(yǎng)、金融債券C、同業(yè)拆借D、存款63．商業(yè)銀行采取負債管理的先決條件是（）。A、初級證券市場的發(fā)展B、二級證券市場的發(fā)展C、期權(quán)市場的發(fā)展D、貨幣市場的發(fā)展64.在持續(xù)期缺口管理策略中，銀行關(guān)注的一個重要指標是（）。A、凈利息收入B、稅后凈利C、股本凈值D、凈利潤65．某商業(yè)銀行總資產(chǎn)1000萬元，負債900萬元，其財務(wù)杠桿比例是（）。A、3B、5C、9D、12.5E1066.關(guān)于同業(yè)拆借說法正確的是（）。A、為規(guī)避風險，同業(yè)拆借一般要求擔保。B、同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機構(gòu)之間的資金融通行為。C、同業(yè)拆借不需向中央銀行繳納法定存款準備金，降低了銀行籌資成本。D、同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。67．2011年5月，中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》規(guī)定，杠桿率是指商業(yè)銀行持有的、符合有關(guān)規(guī)定的一級資本及商業(yè)銀行調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率；并規(guī)定，商業(yè)銀行并表與未并表的杠桿率均不得低于（）%。A、8B、3C、4D、4.568.b系數(shù)法，該法主要衡量某種證券的收益相對于整個證券市場收益水平的變化情況。下列說法正確的是（）。A、如果b>1，說明該種證券風險水平大于整個證券市場的風險水平。B、如果b>1，說明該種證券風險水平小于整個證券市場的風險水平。C、如果b<1，說明該種證券風險水平小于整個證券市場的風險水平。D、如果b<1，說明該種證券風險水平大于整個證券市場的風險水平。69．下列哪項資產(chǎn)可以視為商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)。（）A、1個月到期的浮動利率債券B、2年期的固定收益證券C、1年期的固定利率貸款D、5年期的浮動利率貸款70.（）反映了銀行在特定時點上靜態(tài)的財務(wù)狀況，是一個存量表。A、資產(chǎn)負債表B、損益表C、現(xiàn)金流量表D、財務(wù)狀況變動表71.評估銀行業(yè)績時，股東最關(guān)心的指標是（）。A、股權(quán)報酬率B、每股盈利C、資產(chǎn)收益率D、收入凈利差率72.非系統(tǒng)風險是指某種特定因素對某一個或某一類證券帶來損失的可能性，它可以是某個企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、市場條件等發(fā)生變化引起的。下列哪些因素會引起非系統(tǒng)性風險。（）A、經(jīng)濟周期B、通貨膨脹C、戰(zhàn)爭與政治風波D、食品安全問題73．2011年5月，中國銀監(jiān)會發(fā)布《商業(yè)銀行杠桿率管理方法》規(guī)定，杠桿率是指商業(yè)銀行持有的、符合有關(guān)規(guī)定的一級資本及商業(yè)銀行調(diào)整后的表內(nèi)外資產(chǎn)余額的比率；并規(guī)定，商業(yè)銀行并表與未并表的杠桿率均不得低于（）%。A、8B、3C、4D、4.574.股權(quán)乘數(shù)也稱為財務(wù)杠桿率，它的計算公式是（）。A、凈利潤/總資產(chǎn)B、凈利潤/總資本C、總資產(chǎn)/總資本D、稅后利潤/普通股股數(shù)75.借款企業(yè)直接用來償還貸款的只能是（）A、存貨B、應(yīng)收賬款C、現(xiàn)金D、短期有價證券76．下列銀行組織形式中，（）曾經(jīng)普遍存在于美國。A、分行制B、銀行持股公司制C、連鎖銀行制D、單一銀行制77．商業(yè)銀行把資金從盈余者手中轉(zhuǎn)移到短缺者手中，使閑置資金得到充分的運用，其中商業(yè)銀行發(fā)揮了（）職能。A、支付中介B、信用中介C、信用創(chuàng)造D、金融服務(wù)78.根據(jù)利率敏感性缺口管理模型，如果銀行資產(chǎn)負債的利率敏感度比例等于1，表明該行面臨的利率風險（）。A、等于零B、不變C、減少D、增加79.以下關(guān)于活期存款說法正確的是（）。A、活期存款多用于支付與交易用途，所以又稱為交易賬戶；B、可使用支票、匯票、電話轉(zhuǎn)帳或其他電傳手段來進行支付；C、銀行對存戶一般不支付利息或者是收取手續(xù)費；D、活期存款期限較短，無法作長期的使用。80．（）是固定收入金融工具的所有預(yù)期現(xiàn)金流量的加權(quán)平均時間，也可以理解為固定收益金融工具各期現(xiàn)金流量抵補最初投入的平均時間。A、在險價值B、持續(xù)期C、凈現(xiàn)值D、內(nèi)部收益率81.資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論強調(diào)，銀行流動性的強弱取決于（）A.銀行資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)能力B.貸款期限的長短C.銀行能否借入資金D.銀行的資金來源主要是活期存款82.巴塞爾委員會公布了《新巴塞爾資本協(xié)議》，其基本內(nèi)容是建立所謂“三大支柱”即（）A、最低資本規(guī)定B、監(jiān)管當局的監(jiān)督檢查C、市場紀律D、最低資產(chǎn)規(guī)模83.負債是商業(yè)銀行最基本的業(yè)務(wù)，其主要目的有二（）。A、維持銀行資產(chǎn)的增長率B、聯(lián)系社會各界的主要渠道C、構(gòu)成社會流通中的貨幣量D、保持銀行流動性的手段84.可轉(zhuǎn)讓定期存單具有（）特點。A、不記名，可以在市場上自由轉(zhuǎn)讓。B、期限固定，存單的面額通常較大。C、利率通常高于同期定期存款利率。D、記息方式靈活，有固定利率與浮動利率可供客戶選擇。85.根據(jù)被提取的可能性，存款或銀行負債可以分為以下（）類型。A、易變性負債B、脆弱性負債C、穩(wěn)定性負債D、自償性負債商業(yè)銀行管理習題2名詞解釋1.商業(yè)銀行：指依照本法與《中國人民共與國商業(yè)銀行法》設(shè)立的吸收公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人2.同業(yè)拆借：銀行間的同業(yè)拆借是銀行獲取短期資金的簡便方法，通常說來，同業(yè)拆借要在會員銀行之間通過銀行間資金拆借系統(tǒng)完成。銀行間同業(yè)拆借的主要目的是補充準備金的不足與保持銀行的流動性。3.巴塞爾協(xié)議：商業(yè)銀行的資本應(yīng)及資產(chǎn)的風險相聯(lián)系。銀行資本的主要作用就是吸收與消化銀行損失，使銀行免于倒閉危機。商業(yè)銀行的最低資本由銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)形成的資產(chǎn)風險所決定，資產(chǎn)風險越大，最低資本額越高。銀行主要資本是銀行持股人的股本，構(gòu)成銀行的核心資本，協(xié)議簽署國的銀行的最低資本限額為銀行風險資產(chǎn)的8%，核心資本不能低于風險資產(chǎn)的4￥，國際間的銀行業(yè)競爭應(yīng)使銀行資本金達到相似的水平。4.貸款風險分類：正常類，關(guān)注類，次級類、可疑類、損失類5.不良貸款：是次級類、可疑類、損失類三類貸款的總稱6.金融租賃：是以融資為主要目的的信用交易方式。由商業(yè)銀行出資購買承租人選定的設(shè)備，并按協(xié)議將設(shè)備租給承租人使用。分為三大品種：直接融資租賃，經(jīng)營租賃，與出售租賃7.杠桿率：即資產(chǎn)總額與資本總額的比率8.金融租賃：金融租賃是指由承租人選定所需設(shè)備后，由租賃公司（出租人）負責購置，然后交付承租人使用，承租人按租約定期交納租金。9.票據(jù)發(fā)行便利：是一種具有法律約束力的中期周轉(zhuǎn)性票據(jù)發(fā)行融資的承諾，屬銀行的承諾業(yè)務(wù)。借款人根據(jù)事先及商業(yè)銀行等金融機構(gòu)簽訂的一系列洗衣，可以在一定期限內(nèi)以自己的名義周轉(zhuǎn)性發(fā)行短期融資票據(jù)，從而以較低的成本取得中長期資金。10.消費金融公司：是指經(jīng)中國銀監(jiān)會批準，在中國境內(nèi)設(shè)立的，不吸收公眾存款，以小額、分散為原則，為中國境內(nèi)居民個人提供以消費為目的的貸款的非銀行金融機構(gòu)。11.盈利分解分析法：12.存款保險制：要求商業(yè)銀行按存款額的打消與一定的保險費率繳納保險費給存款保險機構(gòu)，當投保銀行破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時，存款保險機構(gòu)在一定限度內(nèi)代為支付。13.遠期利率協(xié)議：是一種遠期合約，買賣雙方商定將來一定時間段的協(xié)議利率，并制定一種參照利率，在將來清算日按規(guī)定的二期先與本金數(shù)額，由乙方向另一方支付協(xié)議利率與屆時參照利率之間利息差額的貼現(xiàn)金額。14.票據(jù)貼現(xiàn)：是指持票人將未到期的票據(jù)向銀行貼付利息而將票據(jù)轉(zhuǎn)讓給銀行以此獲得資金的融通資金的行為。15.可轉(zhuǎn)換理論： 該理論認為銀行流動性強弱取決于其資產(chǎn)的迅速變現(xiàn)能力，以此保持資產(chǎn)流動性的最好方法是持有可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)。這類資產(chǎn)具有信譽好，期限短，流動性強的特點，從而保障了銀行在需要流動性時能夠迅速轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金。最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是政府發(fā)行的短期債券。16.利率敏感缺口：所謂利率敏感缺口是指利率敏感資產(chǎn)及利率敏感負債的差額。用于衡量銀行凈利息收入對市場利率的敏感程度。17.持續(xù)期缺口：持續(xù)期卻后是指銀行資產(chǎn)持續(xù)期及負債持續(xù)期與負債資產(chǎn)系數(shù)乘積的差額。18.小額貸款公司：所謂小額貸款公司，是指自然人，企業(yè)法人及其他社會組織投資成立，不吸收公眾存款，經(jīng)營小額貸款業(yè)務(wù)的有限責任公司或有限股份公司。問答題商業(yè)銀行短期融資的主要渠道有哪些？有何管理重點？主要渠道：同業(yè)拆借，向中央銀行借款，轉(zhuǎn)貼現(xiàn)，回購協(xié)議，歐洲貨幣市場借款，大面額存單。管理重點：一、主動把握借款期限與金額，有計劃的把借款到期時間與金額分散化，以減少流動性需要過于集中的壓力。二、盡量把存款到期時間與金額及存款的增長規(guī)律相協(xié)調(diào)，把借款控制在自身承受能力允許的范圍內(nèi)，爭取利用存款解決一部分借款流動性需要。三、需要通過多頭拆借的辦法將借款對象與金額分散化，力求形成一部分可以長期占用的借款余額。四、正確統(tǒng)計借款到期的時機與金額，一邊做到事先籌措資金，滿足短期借款的流動性需要。2.簡述商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成庫存現(xiàn)金，托收中的現(xiàn)金，在中央銀行的存款，存放同業(yè)存款簡述銀行進行信用分析的5C原則。品德，能力，資本，抵押，條件，簡述商業(yè)銀行核心資本、附屬資本的內(nèi)容以及《巴塞爾新資本協(xié)議》對于資本金比例的要求。核心資本：股本與公開儲備。附屬資本：非公開儲備，重估儲備，普通準備金，混合資本工具，長期附屬債務(wù)（資本債券與信用債券）核心資本及風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于4%，總資本及風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不得低于8%我國商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成有哪些？核心資本：實收資本，資本公積，盈余公積，未分配利潤，少數(shù)股權(quán)。附屬資本：重估儲備，一般準備，優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)換債券，長期次級債務(wù)。資本扣除項；商譽，銀行對未合并報表的銀行機構(gòu)的資本投資，商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)，非銀行金融機構(gòu)與企業(yè)的資本投資。簡述商業(yè)銀行借款的種類及基本構(gòu)成同業(yè)拆借，從中央銀行借款，證券回購，從歐洲金融市場借款，發(fā)行中長期債券。如何分析借款企業(yè)的還款能力？5C原則簡述商業(yè)銀行證券投資的功能。獲取收益，管理風險，增強流動性，管理風險資本，稅收庇護。借款企業(yè)的信用支持主要方式有哪些？質(zhì)押，抵押，保證，附屬合同什么是貸款政策？請解釋制定貸款政策應(yīng)考慮的因素貸款政策是指銀行指導(dǎo)與規(guī)范貸款業(yè)務(wù)，管理與控制信用風險的各項方針，措施與程序的總稱，是銀行從事貸款業(yè)務(wù)的準則因素：6C。品格，能力，現(xiàn)金，條件，控制，抵押請解釋貸款的價格構(gòu)成與主要影響因素。構(gòu)成：資金成本，貸款費用，風險補償費，目標利潤影響因素;資金成本，風險，擔保，規(guī)模，市場競爭，盈利目標商業(yè)銀行如何利用持續(xù)期缺口進行資產(chǎn)負債管理？商業(yè)銀行管理習題3判斷正誤1.證券投資組合業(yè)務(wù)要納入資產(chǎn)負債表，通過管理證券交易賬戶所從事的業(yè)務(wù)不納入資產(chǎn)負債表。T2.資產(chǎn)負債表是總括銀行在特定時日全部資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益的財務(wù)報表，是一個動態(tài)會計報表。F3.商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造是無限制的。F4.對上市銀行而言，其股票市盈率越高，則說明其盈利功能越強。F5.商業(yè)銀行所持固定收入的金融工具的市場價值及市場利率的變化呈反方向變化。T6.抵押貸款條件下，借款人的抵押物必須轉(zhuǎn)移占管權(quán)歸屬銀行保管。F7.所謂二級儲備是指商業(yè)銀行所持有的短期有價證券資產(chǎn)。T8.銀行的可疑類貸款及次級貸款一樣，均屬于不良貸款范疇。T9.資本收益率越高，說明每一塊錢的資產(chǎn)所得收益越高。T10.CDs的主要特點是資金來源穩(wěn)定但資金成本較高。F11.一般來說，銀行財務(wù)杠桿比率越高，其投資風險越小。F12.當市場利率上升時，銀行所持固定收入的金融工具的市場價值則下降。T13.在辦理抵押貸款時，貸款風險越大，抵押率越低。T14.ROE越高，說明每一塊錢的資產(chǎn)所得收益越高。F15.銀行經(jīng)營電子化是商業(yè)銀行業(yè)的一場革命。T16.我們應(yīng)當樹立為了客戶利益重建銀行的觀念，使集約化經(jīng)營提供更高的對客戶價值。T17.1995年10月18日，美國亞特蘭大市產(chǎn)生了世界上第一家純網(wǎng)絡(luò)銀行，該行名稱為安全第一網(wǎng)絡(luò)銀行。T18.小額貸款公司是一種經(jīng)營貸款業(yè)務(wù)的非銀行金融機構(gòu)。T19.商業(yè)銀行的資產(chǎn)是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能永久支配使用的資金。F20.貸款對象的信用等級越高，銀行貸款的風險就越低。T21.質(zhì)押貸款條件下，借款人的抵押物必須轉(zhuǎn)移占管權(quán)歸屬銀保管。T22.商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，因不確定因素的單一或綜合影響，使商業(yè)銀行遭受損失或獲取額外收益的機會與可能性T23.資本充足率可以通過增發(fā)短期債來提高。F24.梯形期限策略將證券劃分為短期證券與長期證券兩個組別，銀行資金只分布在這兩類證券上，而對中期證券一般不予考慮。F25.資金頭寸是商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金，它包括基礎(chǔ)頭寸與銀行存放同業(yè)的存款T26.滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。T27.按照貸款五級分類法，當借款人處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)時，該筆貸款應(yīng)劃分為可疑類。T28.流動性風險是指銀行的流動性來源不足以滿足流動性需求而引發(fā)清償問題的可能性。T29.借款人的還款能力出現(xiàn)了明顯問題，依靠正常營業(yè)收入無法償還貸款本息，即使執(zhí)行擔保也可能造成一定損失，其貸款應(yīng)為可疑類。T30.商業(yè)銀行可貸頭寸是可用頭寸減必要的庫存現(xiàn)金及央行清算存款。F31.從現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展經(jīng)歷看，英、美商業(yè)銀行長期以來走的是綜合銀行傳統(tǒng)發(fā)展模式。T32.Z評分模型無法計量客戶財務(wù)報表外的信用風險。T33.一般來說銀行財務(wù)杠桿比率越高，其投資風險越小。F34.當市場利率上升時，銀行所持固定收入的金融工具的市場價值亦上升。F35.現(xiàn)金調(diào)撥臨界點越大，商業(yè)銀行調(diào)撥現(xiàn)金的次數(shù)就越少，成本費用更低，對銀行來說就更有利，他等于（平均每天正常支出量×提前時間）。F36.資金頭寸是商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金，它包括基礎(chǔ)頭寸與銀行存放同業(yè)的存款。F37.資本充足率可以通過增發(fā)短期債來提高。F38.滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。T39.美國的Q條例對于10萬美金以上的大額定期存單有最高利率限制。F40.證券投資組合業(yè)務(wù)要納入資產(chǎn)負債表，通過管理證券交易賬戶所從事的業(yè)務(wù)不納入資產(chǎn)負債表T41.投資風險可以量化但是不能推理F42.商業(yè)銀行風險是指商業(yè)銀行在經(jīng)營活動中，因不確定因素的單一或綜合影響，使商業(yè)銀行遭受損失或獲取額外收益的機會與可能性T43.內(nèi)部控制包括業(yè)務(wù)控制、財務(wù)控制、會計控制與審計控制、物品控制、人事控制、組織控制。T44.梯形期限策略即證券劃分為短期證券與長期證券兩個組別，銀行資金只分布在這兩類證券上，而對中期證券一般不予考慮。F45.流動性風險是指是指銀行的流動性來源不足以滿足流動性需求而引發(fā)清償問題的可能性。T商業(yè)銀行管理習題4計算題1.李探花為了購置豪宅向銀行申請了一筆15年期、金額為2000萬元的住宅抵押貸款。問在貸款利率為10%時，他這筆貸款的月償付額是多少？如果該筆貸款選擇的是可變利率，且從第二年開始，利率上升到12%，李先生每月的償付額變成了多少？客戶按月等額支付額=貸款本金額*（年貸款利率/12）*（（1+貸款年利率/12）的t*12次方）（（1+貸款年利率/12）的t*12次方）-1每月本息支付額=一年后的本金*（變化后的貸款利率/12）*（(1+變化后的貸款利率/12)的比原來少一年的年數(shù)*12的次方）（（1+原來的貸款利率/12）的原來的年數(shù)*12的次方）-12.某銀行易變性負債為3000萬元，脆弱性負債為4000萬元，穩(wěn)定性負債為9000萬元。根據(jù)規(guī)定，其法定存款準備金率為10%。該行按照通行的比率，為三類資金準備相應(yīng)的流動性準備，易變性負債為95%，脆弱性負債為30%，穩(wěn)定性負債為15%。另外，該行過去的10年內(nèi)，貸款年平均增長10%，按此比例計算，未來1年，其新增貸款余額的最大可能為2100萬元。該行應(yīng)該保持多少流動性準備？×(3000-3000××(4000-4000××(9000-9000×0.1)+2100×13.張已文2012年3月1日向銀行申請5年期個人住房貸款，所購商品房總值為100萬元，貸款額度70%，其中住房公積金貸款32萬元，利率為4.28%，其余貸款利率為5.64%，每月末等額還款一次，求每次應(yīng)還款多少？4.某銀行用10％的加權(quán)平均資金成本籌得1500萬資金，扣除6％的法定存款準備金之后用于投資。投資兩種證券，一種是12％的應(yīng)稅證券，一種是10％的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為33％，如何進行投資組合以獲得最高收益？應(yīng)稅證券：1500×(10%/12%)=1250萬免稅證券：1500×（1-6%）-1500×(10%/12%)=160萬5.某銀行利率敏感性資產(chǎn)與利率敏感性負債資料如下表：單位：百萬元1個月3個月6個月12個月利率敏感性資產(chǎn)總額33691412106318271035利率敏感性負債總額37013491525453980175缺口累計缺口要求計算該行各時間段的利率敏感性缺口及累計缺口一個月：33691-37013=二個月：41210-49152=三個月：63182-54539=四個月：71035-80175=把所有結(jié)果相加就可以得到累計缺口。6.一張5年期、面值為1000美元，每年付息一次每次80美元的美國中期國債，如果購入價格為900美元，計算此投資的當期收益率與到期收益率。當期收益率：80/900=8.89%到期收益率：80+（1000-900）/3(900+1000)/2材料分析題（請結(jié)合材料討論你的觀點）1.今年5月10日，中國人民銀行公布的一季度《中國貨幣政策執(zhí)行報告》披露：2011年，中國銀行業(yè)金融機構(gòu)實現(xiàn)凈利潤1.25萬億元，同比增長39.2%。其中，商業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤1.04萬億元，同比增長36.3%。其中利息凈收入達到8443.50億元，占比逾八成，成為銀行最主要的收入來源。根據(jù)Wind資訊及東方證券研究所的相關(guān)統(tǒng)計，2012年一季度A股上市銀行的凈利潤同比增長19.73%，而相比之下所有A股上市公司凈利潤增長只有0.65%。若扣除銀行的盈利貢獻，而非銀行A股上市公司一季度凈利潤同比增速為-15.94%。輿論普遍認為：中國銀行業(yè)的暴利，是商業(yè)銀行侵占實體經(jīng)濟利潤，實體經(jīng)濟的投資收益及銀行貸款利率倒掛，企業(yè)實際上是在為銀行打工，這已經(jīng)到了尋求利益均衡式發(fā)展的邊緣。根據(jù)前述《中國貨幣政策執(zhí)行報告》，2011年中國銀行業(yè)凈息差約為2.8%，略高于2010年的水平，但低于2007年的2.9%與2008年的3%，處于國際中等水平，明顯低于其他“金磚國家”，也低于美國、韓國，但高于日本、德國等國家。但是人家比我們高得多，但為何不被輿論認為是“暴利”呢？銀行的盈利主要來自那幾個方面？貸款利差收入以及上存資金收入，中間業(yè)務(wù)主要盈利性指標有那些？1、資產(chǎn)收益率，2、資本收益率，（3）根據(jù)上述信息談?wù)勗斐赡壳般y行業(yè)暴利的原因以及你對中國銀行業(yè)發(fā)展的看法。首先，存貸差是銀行高額利潤的大源頭。存貸款利差能喂肥銀行有其先天優(yōu)勢，主要是因為這個利差是由國家規(guī)定的，國家給銀行較高的利差，銀行就能保證賺更多的錢。其次，除去穩(wěn)賺的“高息差”，銀行還有名目繁多的收費項目與傭金收入，這部分普遍高于“息差”增長的速度，占銀行營業(yè)收入比重逐步提高，日益成為銀行利潤重要增長極。另外，緊縮政策以來，銀行瘋狂發(fā)行理財產(chǎn)品，在變相攬儲的同時，其隱形收費也不菲。隨著各大銀行普遍呈現(xiàn)出“錢緊”的狀態(tài)。為了應(yīng)對月末、季末監(jiān)管層的存貸比考核，達到吸引資金的目的，各家銀行不斷拋出誘人的收益率“餡餅”，大發(fā)理財產(chǎn)?？捶ǎ?.“中國最大的銀行在金融危機爆發(fā)后的信貸寬松期間向地方政府放貸6400億元人民幣，但堅稱這些貸款對中國的銀行體系并不構(gòu)成危險。全球市值最大的銀行——中國工商銀行(ICBC)董事長姜建清在接受英國《金融時報》采訪時承認，向地方政府控制的開發(fā)公司無節(jié)制地放貸，確實對中國經(jīng)濟構(gòu)成一定的風險?！闭堄懻?，商業(yè)銀行的信貸風險是什么，如何管理，并敘述你對我國商業(yè)銀行信貸風險的看法。3.美國金融危機發(fā)生后，對商業(yè)銀行經(jīng)營風險更加關(guān)注。2010年9月12日，世界主要經(jīng)濟體銀行監(jiān)管部門代表當日就《巴塞爾協(xié)議III》達成一致。截至2015年1月，全球各商業(yè)銀行的一級資本充足率下限將從現(xiàn)行的4%上調(diào)至6%。由普通股構(gòu)成的“核心”一級資本占銀行風險資產(chǎn)的下限將從現(xiàn)行的2%提高至4.5%。新規(guī)定被認為是近幾十年來針對銀行監(jiān)管領(lǐng)域的最大規(guī)模改革。目前要求銀行必須持有的一級資本比率只有2%。新規(guī)則可能要求銀行業(yè)在未來數(shù)年籌集數(shù)以千億美元計的新資本。請結(jié)合《巴塞爾協(xié)議》與《巴塞爾協(xié)議II》的資本充足率的規(guī)定，談?wù)勀銓?010年《巴塞爾協(xié)議III》提高一級資本充足率的看法，并結(jié)合所學談?wù)勀銓τ阢y行如何提高資本充足率的觀點。各國央行與監(jiān)管部門希望這些改革能促使銀行減少高風險業(yè)務(wù)，同時確保銀行持有足夠儲備金，能不依靠政府救助獨自應(yīng)對今后可能發(fā)生的金融危機。加強抵御金融風險的能力降低銀行高風險業(yè)務(wù)比重,壓縮盈利空間,改變金融行業(yè)現(xiàn)狀。4.1982年，世界經(jīng)濟的衰退導(dǎo)致發(fā)展中國家出口猛烈下降，進而致使其償債發(fā)生困難。美國銀行持有的第三世界的債務(wù)超過了1000億美元，