時(shí)間序列分析模擬試題

時(shí)間序列分析模擬試題時(shí)間序列分析模擬試題時(shí)間序列分析模擬試題資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月時(shí)間序列分析模擬試題版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：……………裝訂線……………裝訂線…………………考試失敗尚有機(jī)會(huì)，考試舞弊前功盡棄。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)《時(shí)間序列分析》課程考試卷課程代碼課程序號(hào)

20—20學(xué)年第一學(xué)期姓名學(xué)號(hào)班級(jí)題號(hào)一二三四五六總分得分得分單項(xiàng)選擇題（每小題4分，共計(jì)20分）的d階差分為（a）（b）（c）（d）記B是延遲算子，則下列錯(cuò)誤的是（a）（b）（c）（d）關(guān)于差分方程，其通解形式為（a）（b）（c）（d）下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)（a）（b）（c）（d）上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識(shí)別（a）MA（1）（b）ARMA（1,1） （c）AR（2）（d）ARMA（2,1）得分填空題（每小題2分，共計(jì)20分）在下列表中填上選擇的的模型類別時(shí)間序列模型建立后，將要對(duì)模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，那么檢驗(yàn)的對(duì)象為_(kāi)__________，檢驗(yàn)的假設(shè)是___________。時(shí)間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的目的是____________________。根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為_(kāi)_____模型優(yōu)于______模型。時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗(yàn)，即為_(kāi)______檢驗(yàn)和_______檢驗(yàn)。得分（10分）設(shè)為正態(tài)白噪聲序列，，時(shí)間序列來(lái)自問(wèn)模型是否平穩(wěn)為什么得分（20分）設(shè)服從ARMA(1,1)模型：其中。給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（）。（10分）得分（20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)序列樣本量為500計(jì)算得到的（樣本方差為）ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己