某公司資產管理計劃

光大陽光集合資產管理計劃資產管理報告－－2009年第一季度一、重要提示本報告依據《證證券公司客戶戶資產管理業(yè)業(yè)務試行辦法法》（以下簡簡稱“《試行辦法法》”）、《關于于證券公司開開展集合資產產管理業(yè)務有有關問題的通通知》（以下下簡稱“《通知》”）及其他有有關規(guī)定制作作。管理人承諾以誠誠實信用、勤勤勉盡責的原原則管理和運運用本集合計計劃資產，但但不保證本集集合計劃一定定盈利，也不不保證最低收收益。管理人保證本報報告所載資料料不存在虛假假記載、誤導導性陳述或重重大遺漏，并并對其內容的的真實性、準準確性和完整整性承擔個別別及連帶責任任。托管人已于20009年04月20日復核了本報報告。保證復復核內容不存存在虛假記載載、誤導性陳陳述或者重大大遺漏。本報告未經審計計。本報告書中的內內容由管理人人負責解釋。二、集合計劃產產品概況產品名稱： 光光大陽光集合合資產管理計計劃產品類型： 非非限定性、開開放式（條件件）比較基準： 上上證綜合指數數成立日期： 22005年4月28日成立規(guī)模： 9911,5996,7599.14份存續(xù)期： 100年基金管理人：光光大證券股份份有限公司基金托管人：中中國光大銀行行三、主要財務指指標和集合計計劃凈值表現現（一）主要財務務指標：主要財務指標2009年011月01日-2009年03月31日日1.本期利潤2352528869.0552.

本期利潤扣減本本期公允價值值變動損益后后的凈額（人人民幣元）1126595516.8443.

加權平均單位集集合計劃本期期利潤（人民民幣元）0.20124.

期末集合計劃資資產凈值（人人民幣元）16333177802.3385.期末單位集合計計劃資產凈值值（人民幣元元）1.4251注：2008年年1月1日本本集合計劃實實施新會計準準則后，主要要財務指標作作如下調整：：A:增加“本本期利潤”指標，新會會計準則實施施之前相關期期間內本指標標的計算方法法為當期凈收收益加上當期期因對金融資資產進行估值值產生的未實實現利得變動動額;B:原"集合計計劃本期凈收收益"名稱調調整為"本期期利潤扣減本本期公允價值值變動損益后后的凈額";C:增加“加權權平均單位集集合計劃本期期利潤”。計算公式式如下：加權平均單位集集合計劃本期期利潤＝（）其中：P改為本本期利潤，s0為期初初基金單位總總份額，n為為報告期內所所含的交易天天數，i為報報告期內的第第i個交易日日，Δsi＝＝i交易日基基金單位總份份額－(i--1)交易日日基金單位總總份額。所述基金業(yè)績指指標不包括持持有人交易基基金的各項費費用，計入費費用后實際收收益水平要低低于所列數字字。（二）集合計劃劃凈值表現集合計劃累計凈凈值增長與上證綜綜指的歷史走走勢對比圖：：一季度，上證綜綜指漲幅為30.334%，本計劃凈值上漲166.39%。四、集合計劃管管理人報告（一）投資經理理簡介卓致勤先生，11977年生生，復旦大學學世界經濟系系畢業(yè)，20008年6月開始擔任任光大證券股股份有限公司司光大陽光集集合資產管理理計劃投資經經理。曾就職職于中國工商商銀行總行辦辦公室，20001年加入入光大證券股股份有限公司司，先后擔任任光大證券總總裁秘書、資資產管理總部部研究員、光光大陽光集合合資產管理計計劃投資助理理，曾任光大陽陽光2號集合合資產管理計計劃投資經理理等職務。具有有9年金融從業(yè)業(yè)經驗，現任光大證證券資產管理理總部光大陽陽光集合資產產管理計劃投投資經理。（二）報告期內內集合計劃業(yè)業(yè)績表現截止到20099年3月31日，集集合計劃單位位凈值為1..4251元元，累積凈值值2.40551元。一季度，上上證綜指漲幅為30.334%，本計劃凈凈值上漲166.39%。累累計凈值增長長率為1400.51%。（三）一季度投投資經理報告告去年4季度以來來，面對全球球性的經濟危危機,我國國政府通過寬寬松的貨幣政政策(降息))、積極的財財政政策(44萬億投資及及減稅)、產產業(yè)振興計劃劃等配套措施施確保宏觀經經濟的平穩(wěn)運運行。從099年1季度的的數據可以看看出，政府的的政策起到了了較好的效果果。其中，前前兩個月投資資增速同比增增長26.55%,3月月份預計同比比增長28%%左右；一季季度消費增速速預計同比增增長14%；；中國制造業(yè)業(yè)采購經理指指數（PMII）自去年111月見底后后已經連續(xù)44個月上升,,表明企業(yè)庫庫存消化過程程已經基本完完畢;貨幣供供給方面,33月份M1增增速從2月份份的同比增長長10.877%大幅度提提升至同比增增長17.004%,MM2增速從22月份的同比比增長20..48%提升升至同比增長長25.511%;1季度度的信貸規(guī)模模也大大超出出市場預期,,在連續(xù)兩個個月超萬億后后,3月份更更是達到1..89萬億。與宏觀經濟的逐逐漸企穩(wěn)相對對應，進入11月份后，AA股市場開始始持續(xù)反彈,,其中以有有色金屬和煤煤炭為代表的的資源類股票票和新能源等等題材股漲幅幅較大。整體體上看，市場場呈現資金驅驅動型上漲，陽陽光1號在一一季度秉承了了一貫的穩(wěn)健健風格，在企企業(yè)贏利下滑滑趨勢未有根根本改變和市市場方向未看看清的情況下下，堅持絕對對收益和相對對收益相結合合，對市場采采取了跟隨策策略，倉位控控制在60%%左右，主要要通過結構調調整來把握市市場機會，在在金融、地產產、有色、新新能源等行業(yè)業(yè)的配置上較較為成功。二二季度，基于于流動性和政政策預期等支支持因素并未未消失，而海海外主要經濟濟體也出現復復蘇的跡象，我我們對市場中中線走勢依然然保持謹慎樂樂觀，但考慮慮到1季報將將是企業(yè)贏利利最差的時候候，我們認為為A股有可能能通過必要的的整固后才有有創(chuàng)出新高的的機會。一方方面，我們保保持年初的觀觀點，即主題題投資機會包包括（新能源源、新材料、節(jié)節(jié)能環(huán)保和世世博等）將會會貫穿整個年年度；另一方方面，我們認認為在2季度度的某個時間間段市場可能能轉而關注金金融、有色，煤煤炭、零售等等價值藍籌股股。因此我們們將更加注重重行業(yè)配置策策略，力爭在在做好風險控控制的基礎上上為投資者帶帶來超額回報報。五、集合計劃財財務報告集合計劃會計報報告集合計劃資產負負債表單位：人民民幣元日期：20099年03月31日日期末負債和所有者權權益期末余額額余額資產:負債:銀行存款459,1055,274..15短期借款0.0結算備付金11,146,,579.118交易性金融負債債0.0存出保證金748,3366.67衍生金融負債0.0交易性金融資產產1,202,8817,2006.96賣出回購金融資資產款0.0其中：股票投資資1,158,5596,0222.28應付證券清算款款29,212,,938.11債債券投資0.0應付贖回款898,6577.68資產支持證證券投資0.0應付管理人報酬酬2,024,7746.966基基金投資44,221,,184.668應付托管費269,9666.27衍生金融資產0.0應付受托費0.0買入返售金融資資產0.0應付交易費用4,091,7728.033應收證券清算款款0.0應付稅費0.0應收利息258,8199.81應付利息0.0應收股利45.39應付利潤0.0應收申購款117,4122.94其他負債4,377,8835.688其他資產負債合計40,875,,872.772所有者權益：實收基金1,146,1139,5446.64未分配利潤487,1788,255..74所有者權益合計計1,633,3317,8002.380.0資產合計:1,674,1193,6775.1負債與持有人權權益總計：1,674,1193,6775.1集合計劃經營業(yè)業(yè)績表單位：：人民幣元項目本期金額本年累計數一、收入249,5511,061..41249,5511,061..411、利息收入1,708,7746.0111,708,7746.011其中：存款利息息收入1,708,7746.0111,708,7746.011債券利息收收入0.00.0資產支持證證券利息收入入0.00.0買入返售金金融資產收入入0.00.02、投資收益（損損失以"-""填列）125,2288,751..34125,2288,751..34其中：股票投資資收益118,9366,920..00118,9366,920..00債券投資收收益0.00.0資產支持證證券投資收益益0.00.0基金投資收收益5,058,0044.4775,058,0044.477權證投資收收益0.00.0衍生工具收收益0.00.0股利收益1,233,7786.8771,233,7786.8773、公允價值變變動損益（損損失以"-""填列）122,5933,352..21122,5933,352..214、其他收入（損損失以"-""填列）20,211..8520,211..85二、費用14,298,,192.33614,298,,192.3361、管理人報酬酬5,744,6630.0335,744,6630.0332、托管費765,9500.73765,9500.733、受托費0.00.04、銷售服務費費0.00.05、交易費用7,762,9954.37,762,9954.36、利息支出0.00.0其中：賣出回購購金融資產支支出0.00.07、其他費用24,657..324,657..3三、利潤總額額235,2522,869..05235,2522,869..05集合計劃投資組組合報告資產組合情況日期：20099年3月31日期末余額占總資產比例銀行存款及結算算備付金470,2511,853..3328.08833%股票投資1,158,5596,0222.2869.20322%衍生金融資產債券投資基金投資44,221,,184.6682.6413%%其他資產1,124,6614.8110.0672%%合計1,674,1193,6775.10100.00%%2.報告期末末按市值占集集合計劃資產產凈值比例大大小排序的前前十名證券明細序號名稱代碼數量市值占凈值%十億千百十萬千千百十元角分分1民生銀行60001618,851,,29295,764,,563.3365.8632%%2銀座股份6008583,723,774059,430,,890.4403.6387%%3浦發(fā)銀行6000002,424,000053,134,,080.0003.2531%%4上實發(fā)展6007483,231,225037,967,,187.5502.3245%%5西山煤電0009832,263,992137,626,,367.0022.3037%%6云南銅業(yè)0008781,755,000037,012,,950.0002.2661%%7恒生電子6005702,140,550034,633,,290.0002.1204%%8江西銅業(yè)6003621,438,440033,227,,040.0002.0343%%9華安宏利04000515,531,,165.88733,003,,727.4472.0207%%10寶鈦股份6004561,455,440028,875,,136.0001.7679%%3.投資組合合報告附注1)本集合計計劃本期投資資的前十名證證券中，無報報告期內發(fā)行行主體被監(jiān)管管部門立案調調查的，或在在報告編制日日前一年內受受到證監(jiān)會、證證券交易所公公開譴責、處處罰的證券。2)本集合計計劃投資的前前十名股票中中，沒有投資資于超出基金金合同規(guī)定備備選股票庫之之外的股票。3)

集合計計劃其他資產產的構成：單位：元存出保證金748,3366.67應收證券清算款款0.00應收利息258,8199.81應收股利45.39應收申購款117,4122.94合計1,124,6614.811六、集合計劃份份額變動情況況期初總份額（份份）期間參與份額（份份）期間退出份額（份份）期末總份額（份份）1,193,0042,8771.113,608,2281.68850,511,,606.1151,146,1139,5446.64注：

本集合計計劃已處于開開放期內，期期間九次分紅紅，紅利轉份份額。七、

備查文件件目錄（一）

中國國證監(jiān)會關于于光大證券股股份有限公司司“光大陽光集集合資產管理理計劃”設立的批復復（二）“光大大陽光集合資資產管理計劃劃”驗資