定量經濟學課件

計量經濟學惠州學院經管系謝鴻飛Tel:2985775E-Mail:xgxhf@163.com2005－2006第2學期Econometrics計量經濟學惠州學院經管系Econometrics一、課程設置目的：

通過學習本課程，使學生樹立在現(xiàn)實經濟分析的基礎上，依據樣本信息建立經濟模型的基本思想，掌握其初步方法，領會其基本思路。二、課程要求

針對教學對象的情況，著重說明計量經濟分析方法的直觀意義、應用條件及計量經濟分析結果的經濟意義及統(tǒng)計意義。教學中注意培養(yǎng)學生動手操作的能力，運用計算機軟件完成分析計算。寫在前面的話一、課程設置目的：寫在前面的話

三、本課程的先行課程●《經濟學》理論知識●《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》基礎知識：如隨機變量、概率分布、期望、方差、協(xié)方差、點估計、區(qū)間估計、假設檢驗、方差分析、正態(tài)分布、T分布、F分布等概念和性質●《線性代數(shù)》中的矩陣運算●《經濟統(tǒng)計學》知識經濟數(shù)據的收集和處理寫在前面的話寫在前面的話四、教學安排:

課時安排——每學期為54學時，每周3學時。其中：講授45學時，上機實習9學時

考試安排——平時分占30％，考試分占70％。寫在前面的話寫在前面的話五、教材及參考書1.《經濟計量學精要》（原書第2版），達莫達爾N.古亞拉堤

，機械工業(yè)出版社

2.《計量經濟學》（第二版），李子奈，高等教育出版社，2005年4月3.《計量經濟學基礎》（上下冊）（第四版）古扎拉蒂，中國人民大學出版社

六、教學網站計量經濟學課程網站/type.asp?typeid=33

寫在前面的話五、教材及參考書寫在前面的話七、關于學習方法的說明1、理論與應用并重，既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決。2、實踐出真知，要求自己動手操作軟件，務必最少學會一種計量軟件，本課程建議學習軟件EViews。3.對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學證明過程。講課中我也將簡化數(shù)學推導和證明過程，多做形象明了的概括。

寫在前面的話七、關于學習方法的說明寫在前面的話吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也。吾嘗跂而望矣，不如登高之博見也。

————《勸學》荀子

定量經濟學課件

希望與同學們合作愉快！

第一章緒論第一章1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，每門課程都自然有個知識體系。

2.學好緒論，可以說學好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看整體，然后走進每一個房間。

3.緒論課的目的：了解課程的性質和在課程體系中的地位；了解課程完整的內容體系和將要講授的內容；了解課程的重點和難點；了解課程的學習方法等.

4.不必全懂，只需似懂非懂。緒論的重要性1.緒論是課程的綱，所謂綱舉目張，每門課程都自然有個知識體系實例：計量經濟學能干什么？實例1：研究中國的GDP增長a.影響GDP增長的因素有哪些（投資、消費、出口、貨幣供應量等）？b.GDP與各種因素關系的性質是什么？（增、減）c.各影響因素與GDP的具體的數(shù)量關系？d.所作數(shù)量分析結果的可靠性如何？e.今后的發(fā)展趨勢怎么樣？實例：計量經濟學能干什么？實例1：研究中國的GDP增長實例2：中國家庭汽車市場問題：汽車市場狀況如何（銷售量）影響汽車銷售量的主要因素是什么（收入、價格、道路狀況等）？各種因素對汽車銷售量影響的性質怎樣（正、負、無）？各種因素影響汽車銷量的具體數(shù)量程度？以上分析所得結論是否可靠？今后發(fā)展的趨勢怎樣？實例2：中國家庭汽車市場問題：汽車市場狀況如何（銷售量）以上問題的共性提出所研究的經濟問題分析影響因素（根據經濟理論、實際經驗）分析各種因素與所研究的經濟現(xiàn)象的相互關系（需要科學的數(shù)量分析方法）分析所研究的經濟問題與各種影響因素的數(shù)量關系（需要運用統(tǒng)計方法）分析和檢驗所得數(shù)量結論的可靠性測算所研究經濟問題的發(fā)展趨勢（預測未來）以上問題的共性提出所研究的經濟問題第一節(jié)

計量經濟學

第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點

第三節(jié)計量經濟學模型的應用

第四節(jié)本章復習思考題

第一節(jié)計量經濟學

第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點第一節(jié)計量經濟學一、計量經濟學學科發(fā)展的三個層次：描述性形式化精確化經濟學發(fā)展的三個層次:古典經濟學數(shù)理經濟學計量經濟學學科發(fā)展的三個層次：描述性形式化1.計量經濟學的定義的各種說法1.“計量經濟學的范圍，包括用數(shù)學表示那些從統(tǒng)計檢驗觀點所做的經濟假設和對這些假設進行統(tǒng)計檢驗的實際過程”。 -----丁伯根，《計量經濟學》，1951年2.“計量經濟學是在理論與觀測協(xié)調發(fā)展的基礎上，運用相應的推理方法，對實際經濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析”。 -----薩繆爾森，《計量經濟學刊》，1954年3.“計量經濟學是經濟理論和經濟統(tǒng)計學的結合，并運用數(shù)學的和統(tǒng)計的方法對經濟學理論所確定的一般規(guī)律給予具體的和數(shù)量上的表示”。 -----蘭格，《經濟計量學導論》，1962年4.“計量經濟學是數(shù)學方法、統(tǒng)計技術和經濟分析的綜合。就其字義來講，計量經濟學不僅是指對經濟現(xiàn)象加以測量，而且包含根據一定的經濟理論進行計算的意思”。 -----克萊茵，《計量經濟學講義》，1990年1.計量經濟學的定義的各種說法1.“計量經濟學的范圍，包括用數(shù)學經濟學統(tǒng)計學數(shù)理經濟學數(shù)理統(tǒng)計學經濟統(tǒng)計學計量經濟學圖1-1計量經濟學是經濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結合數(shù)學經濟學統(tǒng)計學數(shù)理經濟學數(shù)理統(tǒng)計學經濟統(tǒng)計學計量經濟學圖12.經濟學、數(shù)理經濟學、經濟統(tǒng)計學與計量經濟學粗略定義經濟學：研究如何有效地利用可供各種選擇的有限資源，以求人類現(xiàn)在和將來無限欲望的最大滿足。數(shù)理經濟學：運用抽象的方法，借助數(shù)學函數(shù)和幾何圖形得出經濟學概念與理論。經濟統(tǒng)計學：以統(tǒng)計資料作為記述現(xiàn)實經濟變動過程的手段。計量經濟學：以統(tǒng)計資料作為驗證經濟理論、預測未來、進行政策評價的手段。2.經濟學、數(shù)理經濟學、經濟統(tǒng)計學與計量經濟學粗略定義經濟學3計量經濟學與其他學科的關系3.1計量經濟學與經濟學的關系聯(lián)系計量經濟學研究的主體是經濟現(xiàn)象和經濟關系的數(shù)量規(guī)律；計量經濟學必須以經濟學提供的理論原則和經濟運行規(guī)律為依據；經濟計量分析的結果，對經濟理論加以驗證、充實、完善。區(qū)別經濟學一般以定性為主，計量經濟學以定量估計為主3計量經濟學與其他學科的關系3.1計量經濟學與經濟學的3.2數(shù)理經濟學與計量經濟學的關系數(shù)理經濟學雖有數(shù)學表達式，但不象計量經濟學那樣還要進行數(shù)值估計；數(shù)理經濟學和理論經濟學都把經濟變量間的關系視為精確的函數(shù)關系，而計量經濟學引入了隨機誤差項，使描述的經濟關系更加符合實際。數(shù)理經濟學引入的變量不一定能加以度量，而計量經濟學中引入的變量都能加以觀測。3.2數(shù)理經濟學與計量經濟學的關系數(shù)理經濟學雖有數(shù)學表達式數(shù)理經濟模型數(shù)理經濟模型QLK0產出量與資本、勞動間的關系

等產量曲線QLK0產出量與資本、勞動間的關系數(shù)理經濟模型的特點公式（方程）描述了經濟變量之間的理論關系認為這種關系是準確實現(xiàn)的（等式成立）通過模型可以分析經濟活動中各種因素之間的相互影響，為控制經濟活動提供理論指導但是，它并沒有揭示因素之間的定量關系，其中的參數(shù)是未知的數(shù)理經濟模型的特點公式（方程）描述了經濟變量之間的理論關系計量經濟模型計量經濟模型3.3計量經濟學與經濟統(tǒng)計學的關系聯(lián)系經濟統(tǒng)計也是對經濟現(xiàn)象的一種計量，側重于對社會經濟現(xiàn)象的描述。提供的數(shù)據是計量經濟學具以估計參數(shù)、驗證經濟理論的基本依據。區(qū)別經濟統(tǒng)計學主要用統(tǒng)計指標和統(tǒng)計方法對經濟現(xiàn)象進行計量。計量經濟學主要利用數(shù)理統(tǒng)計方法對經濟變量間的關系進行計量。（兩者間沒有絕對的界限）3.3計量經濟學與經濟統(tǒng)計學的關系聯(lián)系3.4計量經濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關系聯(lián)系數(shù)理統(tǒng)計學是研究隨機變量統(tǒng)計規(guī)律的學科，計量經濟學經常借鑒數(shù)理統(tǒng)計學的許多工具。區(qū)別數(shù)理統(tǒng)計學在標準的假定條件下抽象地研究一般的隨機變量的統(tǒng)計規(guī)律；計量經濟學從經濟模型出發(fā)，研究模型參數(shù)的估計和推斷，參數(shù)有特定的經濟意義，標準假定經常不能滿足，需要建立專門的經濟計量方法。研究結果不僅要看在數(shù)學上能通過，而且要看是否與實際經濟內容一致。數(shù)理統(tǒng)計學作為一門數(shù)學學科，它可以應用于經濟領域，也可以應用于其它領域。但它與經濟理論、經濟統(tǒng)計學結合而形成的計量經濟學，則限于經濟領域。

3.4計量經濟學與數(shù)理統(tǒng)計學的關系聯(lián)系經濟學數(shù)學化的好處邏輯嚴謹，表達簡練精確，對概念和原理的表述具有惟一性可以引用（普遍適用的）數(shù)學定理最經濟的語言，提高思考和表述的效率降低經濟學家之間交流的交易費用，易于流傳經濟學數(shù)學化的好處邏輯嚴謹，表達簡練經濟學數(shù)學化的不足數(shù)學代替知識以計算代替理解把研究的問題局限在數(shù)學上能夠解決的問題為數(shù)學上的方便，隨意假設，拋棄經濟原則數(shù)學語言不是經濟學家的行話，加大難度*顯然，以上這些并非數(shù)學模型之錯。經濟學數(shù)學化的不足數(shù)學代替知識3計量經濟學的產生與發(fā)展英文“econometrics”一詞最早是由挪威經濟學家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物計量學”）提出來的中文譯名：“經濟計量學”與“計量經濟學”。前者試圖從名稱上強調它是一門計量經濟活動方法論的學科；后者強調它是一門經濟學科，它們其實是等價的說法。一般認為：1930年12月29日世界計量經濟學會成立和由它創(chuàng)辦的學術刊物《Econometrica》于，1933年正式出版，標志著計量經濟學作為一個獨立的學科正式誕生3計量經濟學的產生與發(fā)展英文“econometrics”一計量經濟學的昨天——產生背景本世紀30年代經濟總危機，使傳統(tǒng)的經濟理論陷入破產，壟斷資本及其政府迫切需要研究預測經濟波動和防止經濟危機的理論方法；在市場經濟中市場主體之間存在錯綜復雜的關系，企業(yè)要在激烈的競爭中生存、發(fā)展，必須有可靠的市場預測；政府要干預國民經濟運行，更需要及時分析經濟動態(tài)；企業(yè)和政府都十分重視基于計量經濟學關于經濟景氣、循環(huán)周期的研究，以及政策模擬、預測分析。于是，計量經濟學就應運而生。計量經濟學的昨天——產生背景本世紀30年代經濟總危機，使傳統(tǒng)計量經濟學的昨天——發(fā)展歷程最初10年，主要研究微觀經濟問題40-70年代，重點研究宏觀經濟問題電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，促進了計量經濟學理論和應用的發(fā)展計量經濟學的昨天——發(fā)展歷程最初10年，主要研究微觀經濟問題1）最初10年，主要研究微觀經濟問題發(fā)展初期的十多年，主要用于研究微觀經濟。如舒爾次在消費理論和市場行為方面的研究；道格拉斯對邊際生產力的研究，丁伯根在景氣循環(huán)理論方面的研究，都為計量經濟學拓寬了新的領域。弗里希在以經濟學和統(tǒng)計學理論為基礎來測定彈性、邊際生產力以及總體經濟的穩(wěn)定性，是一大貢獻。1）最初10年，主要研究微觀經濟問題發(fā)展初期的十多年，主要用2）40-70年代，重點是研究宏觀經濟問題計量經濟學家致力于經濟理論的模型化與數(shù)學化的研究。威勒莫（Havelmo）、瓦爾德（Wald）將統(tǒng)計推斷運用與計量經濟學。50年代瑟爾（Theil）發(fā)明了兩階段最小二乘法。60年分布滯后新處理方法得以發(fā)表。電腦的出現(xiàn)和廣泛地使用，使大量復雜的經濟計量模型得以建立和應用，促進了計量經濟學理論和應用的發(fā)展。2）40-70年代，重點是研究宏觀經濟問題計量經濟學家致力于計量經濟學的今天計量經濟學更廣泛地運用于實際經濟生活中，各國普遍利用經濟計量模型從事經濟預測與經濟分析，擬訂經濟發(fā)展計劃，提出經濟對策。經濟計量模型正日益成為一個重要的經濟管理決策工具。經濟計量模型在設計方案、制定經濟政策和評價政策中用作模擬仿真的經濟實驗室。計量經濟學的今天計量經濟學更廣泛地運用于實際經濟生活中，各國計量經濟學的發(fā)展●計算機應用●模型的變量和方程由少到多，又趨向較少，多個模型歸并為整體模型●理論與方法的新突破除了經典線性計量經濟學模型以外，出現(xiàn)非線性模型、合理預期模型、變參數(shù)、無參數(shù)、半參數(shù)模型、動態(tài)模型、時間序列模型、協(xié)整理論、貝葉斯方法、小樣本理論等研究領域●應用領域的拓展宏觀、微觀經濟領域應用，由預測為主轉向更多地對經濟理論假設和政策假設的檢驗計量經濟學的發(fā)展●計算機應用模型，是對現(xiàn)實的描述和模擬。模型對現(xiàn)實怎樣描述？——抓住本質的抽象與簡化模型分類：語義（邏輯）模型、物理模型、幾何模型、數(shù)學模型、計算機模擬模型等等。模型對現(xiàn)實怎樣的模擬？——通過模型機制虛擬（仿真）現(xiàn)實二、計量經濟學模型模型，是對現(xiàn)實的描述和模擬。二、計量經濟學模型幾點解釋經濟現(xiàn)象錯綜復雜，變化不定，為便于研究往往舍去一些次要因素，專門研究普遍性、決定性的因素之間的因果關系，形成系統(tǒng)的經濟理論。經濟理論是實踐的高度概括，經濟模型則是經濟理論的簡明描述。文字模型比較細膩，幾何模型比較簡明，數(shù)學模型比較嚴謹。數(shù)學模型運用數(shù)學定理進行推理。幾點解釋經濟現(xiàn)象錯綜復雜，變化不定，為便于研究往往舍去一些次經濟計量模型的定義經濟計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經濟系統(tǒng)的數(shù)量特征，更深刻地揭示出該經濟系統(tǒng)的數(shù)量變化規(guī)律。經濟計量模型由系統(tǒng)或方程組成，方程由變量和系數(shù)組成。其中，系統(tǒng)也是由方程組成。經濟計量模型的定義經濟計量模型包括一個或一個以上的隨機方程式怎樣看待計量經濟模型？廣義地說，一切包括經濟、數(shù)學、統(tǒng)計三者的模型；狹義地說，僅只用參數(shù)估計和假設檢驗的數(shù)理統(tǒng)計方法研究經驗數(shù)據的模型。事實上，理論研究需要經驗數(shù)據的檢驗，而經驗研究也需要理論分析的指導，我們不能只搞沒有計量的理論，更不能搞“沒有理論的計量”—統(tǒng)計“煉金術”怎樣看待計量經濟模型？廣義地說，一切包括經濟、數(shù)學、統(tǒng)計三者經濟計量模型的一般形式經濟計量模型的一般形式三、計量經濟學的內容體系三、計量經濟學的內容體系中國特色的數(shù)量經濟學國外一般稱為廣義計量經濟學=計量經濟學+優(yōu)化理論+投入產出+技術經濟學+………等等一切涉及經濟的數(shù)量分析方面的各個學科的綜合中國特色的數(shù)量經濟學國外一般稱為廣義計量經濟學2.初、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經典的線性單方程模型理論與方法為主要內容；中級以用矩陣描述的經典的線性單方程模型理論與方法、經典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內容；2.初、中、高級計量經濟學初級以計量經濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎3.高級以非經典的、現(xiàn)代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主要內容。3.本課程定位于初級水平上，適當引入中高級的內容。3.高級以非經典的、現(xiàn)代的計量經濟學模型理論、方法與應用為主3.理論計量經濟學與應用計量經濟學計量經濟學根據研究對象和內容側重面不同，可以分為理論計量經濟學和應用計量經濟學。理論計量經濟學：以介紹、研究計量經濟學的理論與方法為主要內容，側重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法。應用了廣泛的數(shù)學知識。

應用計量經濟學：以建立與應用計量經濟學模型為主要內容，強調應用模型的經濟學和經濟統(tǒng)計學基礎，側重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結合。3.理論計量經濟學與應用計量經濟學計量經濟學根據研究對象和內4.經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經濟學。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者4.經典計量經濟學和非經典計量經濟學經典計量經濟學（Cla（1）經典計量經濟學在理論方法方面特征是：⑴模型類型——隨機模型；⑵模型導向——理論導向；⑶模型結構——線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；

（1）經典計量經濟學在理論方法方面特征是：⑷數(shù)據類型——以時間序列數(shù)據或者截面數(shù)據為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法——僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。⑷數(shù)據類型——以時間序列數(shù)據或者截面數(shù)據為樣本，被（2）經典計量經濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎——實證分析、經驗分析、歸納；⑵應用模型的功能——結構分析、政策評價、經濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域——傳統(tǒng)的應用領域，例如生產、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經濟等。（2）經典計量經濟學在應用方面的特征是：非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經濟學。非經典計量經濟學主要包括：微觀計量經濟學、非參數(shù)計量經濟學、時間序列計量經濟學和動態(tài)計量經濟學等。非經典計量經濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經濟學理非經典計量經濟學的內容體系：模型類型非經典的計量經濟學問題、模型導向非經典的計量經濟學問題、模型結構非經典的計量經濟學問題、數(shù)據類型非經典的計量經濟學問題和估計方法非經典的計量經濟學問題。非經典計量經濟學的內容體系：模型類型非經典的計本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經典計量經濟學理論方法是非經典計量經濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經典計量經濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經濟學模型。本課程以經典計量經濟學為主，適當引入一些簡單的5.微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于2000年諾貝爾經濟學獎公報中正式提出；微觀計量經濟學的內容集中于“對個人和家庭的經濟行為進行經驗分析”；“微觀計量經濟學的原材料是微觀數(shù)據”，微觀數(shù)據表現(xiàn)為截面數(shù)據和平行（penal）數(shù)據；赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經濟學作出原創(chuàng)性貢獻。5.微觀計量經濟學和宏觀計量經濟學微觀計量經濟學于200微觀計量經濟學教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經濟學的主要內容包括：平行（penal）數(shù)據模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法微觀計量經濟學教科書和課程有：“Microeconometr宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了變化。經典宏觀計量經濟學：利用計量經濟學理論方法，建立宏觀經濟模型，對宏觀經濟進行分析、評價和預測?，F(xiàn)代宏觀計量經濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經濟學。宏觀計量經濟學名稱由來已久，但是它的主要內容和研究方向發(fā)生了四、計量經濟學是一門經濟學科

四、計量經濟學是一門經濟學科

2.計量經濟學在經濟學科中的地位

1.“計量經濟學已經在經濟學科中居于最重要的地位”

2.“在大多數(shù)大學和學院中，計量經濟學的講授已經成為經濟學課程表中最有權威的一部分”

3.“第二次大戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。

4.在我國是高等學校經濟類八門核心課程之一

2.計量經濟學在經濟學科中的地位

1.“2.計量經濟學在經濟學科中的地位△從現(xiàn)代西方經濟學的特征看△從西方經濟學的發(fā)展歷史看△從世界一流大學經濟學課程表看△從國際經濟學刊物論文看△從經濟學的“世界先進水平”看2.計量經濟學在經濟學科中的地位△從現(xiàn)代西方經濟學的特征看3.諾貝爾經濟學獎與計量經濟學1.55位獲獎者中10位直接因為對計量經濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger2.近20位擔任過世界計量經濟學會會長3.30余位左右在獲獎成果中應用了計量經濟學3.諾貝爾經濟學獎與計量經濟學1.55位獲獎者中10位直接因4.獲獎者名單2004FinnKydland,EdwardPrescott

2003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey4.獲獎者名單1995RobertE.LucasJr.1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1995RobertE.LucasJr.1986JamesM.BuchananJr.1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade1986JamesM.BuchananJr.1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen1976MiltonFriedmanTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorwayTheBankofSwedenPrizeinEc經典計量經濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產出模型Leontief創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據基礎發(fā)展應用模型TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSATheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUKTheBankofSwedenPrizeinEcTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSATheBankofSwedenPrizeinEc非經典計量經濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger非微觀計量：微觀計量：時間序列：時間序列：EngleHeck

美國著名經濟學家、1970年諾貝爾經濟學獎獲得者保羅.薩繆爾森曾說過：“戰(zhàn)后的經濟學是計量經濟學的時代”。美國著名經濟學家、1970年諾貝爾經濟學獎獲得者保羅第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點理論計量經濟學的研究程序一旦某種估計方法被提出，有關的理論探討就須遵循下圖所示的邏輯化程序。第二節(jié)建立計量經濟學模型的步驟和要點估計方法估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論不可靠可靠估計方法適用的假定條件如何判定假定條件是否獲得滿足接受該理論后果如何解決若假定條件被滿足若假定條件不能被滿足估計方法估計方法的統(tǒng)計可靠性拒絕該理論不可靠可靠估計方法適用

一、理論模型的設計1.確定模型所包含的變量2.確定模型的數(shù)學形式3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值二、樣本數(shù)據的收集三、模型參數(shù)的估計四、模型的檢驗五、模型的應用

一、理論模型的設計1.確定模型所包含的變量

在單方程模型中，變量分為兩類。作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，是模型中的被解釋變量；而作為“原因”的變量，是模型中的解釋變量。確定模型所包含的變量，主要是指確定解釋變量。可以作為解釋變量的有下列幾類變量：外生經濟變量、外生條件變量、外生政策變量和滯后被解釋變量。

一、理論模型的設計

計量經濟模型中的變量1.從變量的因果關系區(qū)分：

被解釋變量（應變量）——要分析研究的變量

解釋變量（自變量）—說明應變量變動主要原因的變量

（非主要原因歸入隨機項）2.從變量的性質區(qū)分：

內生變量—其數(shù)值由模型所決定的變量，是模型求解的結果

外生變量—其數(shù)值由模型以外決定的變量（外生變量：政策變量和非政策變量；滯后變量：滯后內生變量、滯后外生變量；前定變量：滯后內生變量和外生變量）關系：

外生變量數(shù)值的變化能夠影響內生變量的變化內生變量卻不能反過來影響外生變量3.按經濟活動形態(tài)分：流量、存量；

計量經濟模型中的變量被解釋變量與解釋變量在單方程模型中，變量分為兩類：被解釋變量與解釋變量作為研究對象的變量，也就是因果關系中的“果”，例如生產函數(shù)中的產出量，是模型中的被解釋變量，在單一方程模型中，處于左端作為“原因”的變量，例如生產函數(shù)中的資本、勞動、技術，是模型中的解釋變量，在單一方程模型中，處于右端被解釋變量與解釋變量在單方程模型中，變量分為兩類：被解解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量解釋變量與被解釋變量解釋變量被解釋變量如何正確地選擇解釋變量?(1)需要正確理解和把握所研究的經濟現(xiàn)象中暗含的經濟學理論和經濟行為規(guī)律。(2)選擇變量要考慮數(shù)據的可得性。(3)選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。如何正確地選擇解釋變量?解釋：如何正確地選擇解釋變量首先，需要正確理解和把握所研究的經濟現(xiàn)象中暗含的經濟學理論和經濟行為規(guī)律。這是正確選擇解釋變量的基礎例如，在上述生產問題中，已經明確指出屬于供給不足的情況，那么，影響產出量的因素就應該在投人要素方面，而在當前，一般的投人要素主要是技術、資本與勞動如果屬于需求不足的情況，那么影響產出量的因素就應該在需求方面，而不在投入要素方面。這時，如果研究的對象是消費品生產，應該選擇居民收人等變量作為解釋變量；如果研究的對象是生產資料生產，應該選擇固定資產投資總額等變量作為解釋變量。解釋：如何正確地選擇解釋變量首先，需要正確理解和把握所研究解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據的可得性。這就要求對經濟統(tǒng)計學有透徹的了解計量經濟學模型是要在樣本數(shù)據，即變量的樣本觀測值的支持下，采用一定的數(shù)學方法估計參數(shù)，以揭示變量之間的定量關系所以所選擇的變量必須是統(tǒng)計指標體系中存在的、有可靠的數(shù)據來源的。如果必須引入個別對被解釋變量有重要影響的政策變量、條件變量，則采用虛變量的樣本觀測值的選取方法第三，選擇變量時要考慮所有入選變量之間的關系，使得每一個解釋變量都是獨立的。這是計量經濟學模型技術所要求的。當然，在開始時要做到這一點是困難的，如果在所有入選變量中出現(xiàn)相關的變量，可以在建模過程中檢驗并予以剔除解釋：如何正確地選擇解釋變量其次，選擇變量要考慮數(shù)據的可得性選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據擬合的好壞作為主要標準。選擇變量不可能一次完成，往往要經過多次反復。選擇變量的其他注意事項選擇變量絕不能以數(shù)據擬合的好壞作為主要內生變量與外生變量

內生變量是所研究的經濟系統(tǒng)的模型本身確定的是該模型求解的結果屬于應變量內生變量與外生變量內生變量內生變量與外生變量

外生變量外生變量的數(shù)值是在研究的模型之外確定的，不受模型內部因素的影響在模型求解之前事先規(guī)定的，是“給定的”或“已知的”值屬于自變量分為政策變量（決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應量等）和非政策變量（難以控制或不能控制的變量，如氣候、自然災害、農業(yè)收成、匯率等）內生變量與外生變量外生變量外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量是決策者可以控制的變量，如政府支出、利率、貨幣供應量等等。非政策變量是難以控制或不能控制的變量，例如氣候、自然災害、農業(yè)收成、匯率等等。外生變量分為政策變量和非政策變量政策變量是決策者可以控制的變前定變量滯后內生變量的數(shù)值是前期所決定的，因此，它和外生變量都是在求解本期內生變量之前已經確定了的變量滯后變量與外生變量合稱為前定變量用作解釋變量前定變量滯后內生變量的數(shù)值是前期所決定的，前定變量用法1.滯后內生變量的作用視著外生變量。2.在單一模型中，前定變量多作為自變量，內生變量一般作為應變量；在聯(lián)立方程模型中內生變量既可以作為應變量也可以作為自變量。前定變量用法1.滯后內生變量的作用視著外生變量。滯后變量舉例(NA表示缺失值)滯后變量舉例(NA表示缺失值)變量分類變量分類變量的其它分類工具變量與目標變量運用模型時可以把政策變量看作工具變量，而把內生變量看作目標變量。通過對有關工具變量的調節(jié)，以便達到事先確定的目標變量的水平。例如，通常用適當?shù)慕洕鲩L率，較低的失業(yè)率和通貨膨脹率等作為目標變量，事先固定下來，然后計算調整相應的工具變量，例如稅率、公共支出預算水平等數(shù)值。離散型變量與連續(xù)型變量離散型（包括表示定性數(shù)據的虛擬變量—只取0和1）連續(xù)型變量的其它分類工具變量與目標變量變量分類的相對性某個變量是內生變量還是外生變量，是目標變量還是工具變量，并不是先驗確定的主要結合分析的目的，取決于它們在模型中的地位和作用。例如在經濟增長模型中GDP是內生變量，作為被解釋變量，但是在消費函數(shù)中GDP卻可以是外生變量，作為解釋變量。變量分類的相對性某個變量是內生變量還是外生變量，是目標變量還

2.確定模型的數(shù)學形式選擇模型數(shù)學形式的主要依據是經濟行為理論。在數(shù)理經濟學中，已經對常用的生產函數(shù)、需求函數(shù)、消費函數(shù)、投資函數(shù)等模型的數(shù)學形式進行了廣泛的研究，可以借鑒這些研究成果。也可以根據變量的樣本數(shù)據作出解釋變量與被解釋變量之間關系的散點圖，由散點圖顯示的變量之間的函數(shù)關系作為理論模型的數(shù)學形式。如果無法事先確定模型的數(shù)學形式，那么就采用各種可能的形式進行試模擬，然后選擇模擬結果較好的一種。2.確定模型的數(shù)學形式經濟變量之間的關系計量經濟學研究的對象是經濟現(xiàn)象和經濟現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律按照不同標準，經濟變量之間的關系可以分為不同類型行為關系與技術關系微觀關系與宏觀關系靜態(tài)關系與動態(tài)關系恒等關系與制度關系存量關系與流量關系經濟變量之間的關系計量經濟學研究的對象是經濟現(xiàn)象和經濟現(xiàn)象中(1)行為關系與技術關系行為關系（Behavioralrelations）：描述經濟變量的行為變化，例如：C=a0+a1Y+a2PC：人均糖果消費量；Y：收入水平；P：糖果的價格該方程描述了消費者在糖果消費上的行為。技術關系（Technicalrelations）：描述經濟變量之間技術聯(lián)系，例如： Q=eKaLb Q：產出量；K：資本存量；L：勞動力 該方程描述了產出量與投入要素之間的技術聯(lián)系(1)行為關系與技術關系行為關系（Behavioralr(2)微觀關系與宏觀關系微觀關系（Microrelations）微觀經濟變量之間的關系宏觀關系（Macrorelations）宏觀經濟變量或經濟總量之間的關系(2)微觀關系與宏觀關系微觀關系（Microrelatio(3)靜態(tài)關系與動態(tài)關系靜態(tài)關系（Staticrelations）：描述在某一時期或某一時點上經濟變量之間的關系，例如： Ct=a+bYt動態(tài)關系（Dynamicrelations）：描述經濟變量之間的動態(tài)關系，例如 It=a（Yt–Yt-1）+bIt-1

(3)靜態(tài)關系與動態(tài)關系靜態(tài)關系（Staticrelat(4)恒等關系與制度關系恒等關系（Identityrelations）：或稱定義關系（Definitionalrelations），根據某種理論定義的經濟變量之間的關系，例如： Y=C+I+G+（EX–IM）制度關系（Institutionalrelations）：描述政府政策變化產生的影響，例如：政府銷售稅增加對某一類商品銷售量的影響個人繳納的所得稅與他的收入之間的關系(4)恒等關系與制度關系恒等關系（Identityrel(5)存量關系與流量關系存量，指某一時點上測算出來的量；例如：貨幣量，資本存量，存貨，財富流量，指某一時期測算出來的量；例如：貨幣支出，投資，存貨變動，收入存量與流量之間的關系，例如： It=a（Kt–Kt-1）(5)存量關系與流量關系存量，指某一時點上測算出來的量；例哪個是存量？哪個是流量？流量與存量哪個是存量？哪個是流量？流量與存量模型形式線性模型非線性模型：雙對數(shù)模型半對數(shù)模型倒數(shù)模型非線性模型一般都要轉化為線性模型來估計。模型形式線性模型線性模型一般形式這是最常用的模型形式，可以用數(shù)理統(tǒng)計中的線性回歸方法進行估計（最小二乘法）。只有一個解釋變量時，稱簡單線性回歸模型，也叫雙變量回歸模型；當解釋變量不止一個時，稱多元線性回歸模型。“元”，指解釋變量，上模型稱k-1元線性回歸模型或者K變量回歸模型。線性模型一般形式這是最常用的模型形式，可以用數(shù)理統(tǒng)計中雙對數(shù)模型其中u為隨機擾動項,用自然對數(shù)表示為基本形式為：就是Y關于X的彈性：雙對數(shù)模型其中u為隨機擾動項,用自然對數(shù)表示為基本形式為：就半對數(shù)模型此模型稱不變百分率增長模型?；拘问剑夯蛘叩扔赬的絕對量發(fā)生一定變動時，引發(fā)Y的不變的相對變動率。等于X發(fā)生一定相對變動變動時，引發(fā)Y的平均值或期望值絕對量的變動。半對數(shù)模型此模型稱不變百分率增長模型?；拘问剑夯蛘叩扔赬的對半對數(shù)模型的解釋對半對數(shù)模型的解釋倒數(shù)變換模型表示隨著X的遞增，Y非線性遞減（第二項系數(shù)為負時，遞增），但最終以截距項為漸進線。比如菲利普斯曲線就可以使用這種模型。倒數(shù)變換模型表示隨著X的遞增，Y非線性遞減（第二項系數(shù)為何要有誤差項呢？－－－－隨機擾動項的分布及其產生原因1、引入隨機擾動項的目的2、隨機擾動項代表模型中省略了的所有次要因素的綜合作用3、根據中心極限定理隨機擾動項服從正態(tài)分布4、通常模型由隨機方程組成5、隨機擾動項產生的原因為何要有誤差項呢？－－－－隨機擾動項的分布及其產生原因1為什么要引入隨機擾動項模型中引入反映不確定因素影響的隨機擾動項μ的目的在于使模型更符合客觀經濟活動實際。干擾項是從模型中省略下來而又集體地影響著Y地全部變量地替代物為什么要引入隨機擾動項模型中引入反映不確定因素影響的隨機擾動簡單線性需求函數(shù)——不可能包羅萬象地引入全部影響變量我們以最簡單的線性需求函數(shù)為例進行分析。Qd=b0+b1X1理論分析和實踐經驗表明，某種商品需求量不僅趨近于價格，而且趨近于替代商品的價格X2，消費者收入X3和消費者偏好X4等等。將所有對需求量有影響的個變量引入方程：Qd=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4++bkXk即使如此也還可能有其他次要因素影響需求量，譬如社會風尚，心理變化甚至天氣等等?？傊?，不可能巨細無遺地全部都引入。簡單線性需求函數(shù)——不可能包羅萬象地引入全部影響變量我們以最次要因素的綜合效應是不能忽視的未引入的這些隨機變量有的可以度量，有些不可以度量，在實際觀測中，有時發(fā)生影響有時又不發(fā)生影響，記為隨機變量Zi（i=1,2,…,m）。從個別意義上，這些次要因素可能是不重要的，但所有這些的綜合效應是不能忽視的。否則，模型將與實際不符。于是將它們也引入模型。次要因素的綜合效應是不能忽視的未引入的這些隨機變量有的可以度必須另外尋找解決問題的思路全部變量引入顯然是不必要的。計量經濟學將這些或者次要，或者偶然的，或者不可測度的變量用一個隨機擾動項μ來概括，需求函數(shù)：這是一個隨機方程。μ是隨機變量Zj的線性組合，也是一個隨機變量。它代表所有未列入模型的那些次要因素的綜合影響。必須另外尋找解決問題的思路全部變量引入顯然是不必要的。計量經由中心極限定理μ服從正態(tài)分布進一步分析μ相當于諸隨機變量Zj的均值因此，由中心極限定理，無論Zj原來的分布形式如何，只要它們相互獨立，m足夠大，就會有μ趨于正態(tài)分布。而且正態(tài)分布簡單易用，且數(shù)理統(tǒng)計學中研究的成果很多，可以借鑒。由中心極限定理μ服從正態(tài)分布進一步分析μ相當于隨機擾動項產生的原因（1）人類行為和客觀現(xiàn)象的隨機性。引入μ的根本原因，乃是經濟活動是人類參與的，而人類行為的內在隨機性決定了不可能像科學實驗那樣精確。此外還有社會環(huán)境和自然環(huán)境的隨機性。（2）模型省略了變量。被省略的變量包含在隨機擾動項μ中。核心變量與周邊變量（3）測量與歸并誤差。測量誤差致使觀察值不等于實際值，匯總也存在誤差。（4）數(shù)學模型形式設定造成的誤差。比如由于認識不足或者簡化，將非線性設定成線性模型。隨機擾動項產生的原因（1）人類行為和客觀現(xiàn)象的隨機性。引入μ（5）數(shù)據的欠缺（6）糟糕的替代變量（7）理論的含糊性隨機擾動項產生的原因（5）數(shù)據的欠缺隨機擾動項產生的原因

3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值理論模型中的待估參數(shù)一般都具有特定的經濟含義，對于它們的數(shù)值范圍，即理論期望值，可以根據它們的經濟含義在開始時擬定。這一理論期望值可以用來檢驗模型的估計結果。擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值，關鍵在于理解待估參數(shù)的經濟含義。例如在生產函數(shù)理論模型中有4個待估參數(shù)α、β、γ和A。其中，α是資本的產出彈性，β是勞動的產出彈性，γ近似為技術進步速度，A是效率系數(shù)。根據這些經濟含義，它們的數(shù)值范圍應該是：0<α<1,0<β<1,α＋β≈1，0<γ<1并接近0,A>0。3.擬定理論模型中待估參數(shù)的理論期望值二、樣本數(shù)據的收集

在經濟問題研究中，數(shù)據往往是證明觀點的證據，基于事實的證據是我們透過大千世界的外表而探求其運行本質的基礎。數(shù)據是基礎，建立在數(shù)據之上的是變量，變量之間的關系構成方程，隨機方程構成系統(tǒng)，系統(tǒng)加上恒等式構成模型。模型是對現(xiàn)實社會經濟系統(tǒng)的抽象和簡化。二、樣本數(shù)據的收集

在經濟問題研究中，數(shù)據往往是證明觀點的1.何謂數(shù)據數(shù)據是客體反映信息之一，這種信息如以量的標志顯現(xiàn)出來，就稱其為數(shù)據。數(shù)據是一定條件下客體在量的方面的綜合表現(xiàn)。在開始一項研究工作時，最基本的工作之一，就是收集數(shù)據。數(shù)據按其本義來說是定量的（計數(shù)或計量）的。但在實際應用中，它們可以是定量的，也可以是定性的，或者是兩者的結合。隨著人類認識客體技術的提高與認識層次的深化，數(shù)據的外延還在不斷的擴大。1.何謂數(shù)據數(shù)據是客體反映信息之一，這種信息如以量的標志顯現(xiàn)2.幾類常用的樣本數(shù)據

時間序列數(shù)據是一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據。（同一空間、不同時間）

截面數(shù)據是一批發(fā)生在同一時間截面上的調查數(shù)據。（同一時間、不同空間）

虛變量數(shù)據也稱為二進制數(shù)據，一般取0或1。虛變量經常被用在計量經濟學模型中，以表征政策、條件等因素。（用0—1表示的“非此即彼”的變量）混合數(shù)據（合并數(shù)據）2.幾類常用的樣本數(shù)據2.1時間序列數(shù)據時間序列數(shù)據的定義時間序列數(shù)據舉例采納時間序列數(shù)據的注意事項2.1時間序列數(shù)據時間序列數(shù)據的定義時間序列數(shù)據

（TimeSeriesData）時間序列數(shù)據又俗稱為縱向數(shù)據。例如，我國自改革開放的1978-2000年GNP數(shù)據。在西方經濟學中稱它為流量，在統(tǒng)計經濟學上稱它為時期數(shù)。時間序列的時間是變化的。常用的時間間隔有：年、季度、月、周（7日或5日）、日時間序列數(shù)據通常存在季節(jié)變動和序列相關——自相關（誤差的協(xié)方差不等于0，即前期誤差與后期誤差之間存在相關）。而截面數(shù)據通常存在異方差（誤差方差不是一個常數(shù)）。時間序列數(shù)據

（TimeSeriesData）時間序列數(shù)采納時間序列數(shù)據的注意事項（1）樣本區(qū)間內經濟行為的一致性，例如80年代后期以來為供大于求（居民收入和出口額），80年代中期以前為供不應求（資本、勞動等）（2）樣本點之間數(shù)據具有可比性，價值形態(tài)出現(xiàn)的數(shù)據往往是不可比的，應當消除物價因素的影響（3）樣本觀察值過于集中，不能反映經濟變量間的結構關系，應增大觀測區(qū)間（4）時間序列誤差項間往往存在序列相關（自相關）采納時間序列數(shù)據的注意事項（1）樣本區(qū)間內經濟行為的一致性，2.2截面數(shù)據（Cross-SectionData）截面數(shù)據又俗稱橫向數(shù)據，是一批發(fā)生在同一時間截面上的調查數(shù)據。研究某個時點上的變化情況。例如，工業(yè)普查數(shù)據、人口普查數(shù)據、家計調查數(shù)據等。在西方經濟學中稱它為存量，在統(tǒng)計經濟學上稱它為時點數(shù)。截面數(shù)據的時間是凝固的。截面數(shù)據中大多存在異方差，必須引起注意。2.2截面數(shù)據（Cross-SectionData）采納截面數(shù)據的注意事項（1）樣本點間的同質性（樣本與母體的一致性），截面數(shù)據很難用于總量估計。（2）截面數(shù)據一般存在誤差項的異方差，例如服裝需求量的模型中氣候因素沒有包括在解釋變量中，該影響則被包含在隨機誤差中，如果該項影響構成隨機誤差的主要部分，則可能出現(xiàn)異方差性，為什么？對于不同的樣本點，即對于不同的收入的消費者，由于氣候變化帶來的對服裝需求量的影響是不同的。高收入者在氣候變化是可以拿出較多的錢購買服裝以適應氣候的變化，而低收入者的適應能力則很有限。則會有不同的方差。采納截面數(shù)據的注意事項（1）樣本點間的同質性（樣本與母體的一2.3虛擬變量（DummyVariablesData）數(shù)據的定義虛擬變量是只取1或0之一的一個變量，一般用以表示定性變量，例如政策變量、條件變量等。虛擬變量組合起來可以表征多種狀態(tài)。使用的虛擬變量的個數(shù)=欲表征的狀態(tài)數(shù)-1，3種狀態(tài)只用2個虛擬變量，若3狀態(tài)采用3個虛擬變量，將造成多重共線。2.3虛擬變量（DummyVariablesData）數(shù)用虛擬變量表示定性數(shù)據性別D

衛(wèi)生等級D1D2男0

不清潔10女1

清潔01

最清潔11用虛擬變量表示定性數(shù)據性別D衛(wèi)生等級D1D2男0不清潔12.4合并數(shù)據（PooledData）合并數(shù)據是時間序列數(shù)據與截面數(shù)據的合成體。例如，1978-1999年我國各省市城鎮(zhèn)居民消費結構的調查資料。板面數(shù)據（PanelData）又稱縱向數(shù)據是一種特殊的合并數(shù)據。2.4合并數(shù)據（PooledData）合并數(shù)據是時間序列數(shù)3.數(shù)據的來源：各種經濟統(tǒng)計數(shù)據專門調查取得的數(shù)據人工制造的數(shù)據3.數(shù)據的來源：

4.樣本數(shù)據的質量完整性，即模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。準確性，有兩方面含義，一是所得到的數(shù)據必須準確反映它所描述的經濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據或調查數(shù)據本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求。例如，在生產函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產過程中的、對產出量起作用的那部分生產要素，以勞動為例，應該收集生產性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據?？杀刃?，也就是通常所說的數(shù)據口徑問題。統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計。計量經濟學方法，是從樣本數(shù)據中尋找經濟活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際。一致性，即母體與樣本的一致性。例如，用企業(yè)的數(shù)據作為行業(yè)生產函數(shù)模型的樣本數(shù)據，用人均收入與消費的數(shù)據作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據。

4.樣本數(shù)據的質量①完整性指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測值。這既是模型參數(shù)估計的需要，也是經濟現(xiàn)象本身應該具有的特征在實際中，“遺失數(shù)據”的現(xiàn)象是經常發(fā)生的，尤其在中國，經濟體制和核算體系都處于轉軌之中。在出現(xiàn)“遺失數(shù)據”時，如果樣本容量足夠大，樣本點之間的聯(lián)系并不緊密的情況下，可以將“遺失數(shù)據”所在的樣本點整個地去掉如果樣本容量有限，或者樣本點之間的聯(lián)系緊密，去掉某個樣本點會影響模型的估計質量，則要采取特定的技術將“遺失數(shù)據”補上①完整性指模型中包含的所有變量都必須得到相同容量的樣本觀測②準確性

準確性有兩方面含義：一是所得到的數(shù)據必須準確反映它所描述的經濟因素的狀態(tài)，即統(tǒng)計數(shù)據或調查數(shù)據本身是準確的；二是它必須是模型研究中所準確需要的，即滿足模型對變量口徑的要求；例如，在生產函數(shù)模型中，作為解釋變量的資本、勞動等必須是投入到生產過程中的、對產出量起作用的那部分生產要素，以勞動為例，應該是投入到生產過程中的、對產出量起作用的那部分勞動者。于是，在收集樣本數(shù)據時，就應該收集生產性職工人數(shù)，而不能以全體職工人數(shù)作為樣本數(shù)據，盡管全體職工人數(shù)在統(tǒng)計上是很準確的，但其中有相當一部分與生產過程無關，不是模型所需要的②準確性準確性有兩方面含義：③可比性是通常所說的數(shù)據口徑問題人們容易得到的經濟統(tǒng)計數(shù)據，一般可比性較差，其原因在于統(tǒng)計范圍口徑的變化和價格口徑的變化，必須進行處理后才能用于模型參數(shù)的估計計量經濟學方法，是從樣本數(shù)據中尋找經濟活動本身客觀存在的規(guī)律性，如果數(shù)據是不可比的，得到的規(guī)律性就難以反映實際不同的研究者研究同一個經濟現(xiàn)象，采用同樣的變量和數(shù)學形式，選擇的樣本點也相同，但可能得到相差甚遠的模型參數(shù)估計結果。原因在于樣本數(shù)據的可比性③可比性是通常所說的數(shù)據口徑問題④一致性指母體與樣本的一致性違反一致性的情況經常會發(fā)生例如，用企業(yè)的數(shù)據作為行業(yè)生產函數(shù)模型的樣本數(shù)據，用人均收人與消費的數(shù)據作為總量消費函數(shù)模型的樣本數(shù)據，用31個省份的數(shù)據作為全國總量模型的樣本數(shù)據④一致性指母體與樣本的一致性

三、模型參數(shù)的估計

模型參數(shù)的估方法，是計量經濟學的核心內容。在建立了理論模型并收集整理了符合模型要求的樣本數(shù)據之后，就可以選擇適當?shù)姆椒ü烙嬆Ｐ?，得到模型參?shù)的估計量。三、模型參數(shù)的估計參數(shù)的定義和分類反映模型中各類方程式的經濟結構特性的參數(shù)，稱為結構參數(shù)它有顯含參數(shù)和隱含參數(shù)之分顯含參數(shù)就是與變量相乘的常系數(shù)，例如上述需求供給模型中的隱含參數(shù)如隨機擾動項的概率分布參數(shù)的定義和分類反映模型中各類方程式的經濟結構特性的參數(shù)，稱參數(shù)在方程中的作用通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明外生變量或前定變量的變化對內生變量變化的影響程度。參數(shù)值可以采用數(shù)理統(tǒng)計學方法依據樣本資料估計出來參數(shù)一經確定。因果（函數(shù)）關系亦隨之確定了就可以依據外生變量和前定變量的值，通過模型預測內生變量的值參數(shù)在方程中的作用通過參數(shù)把各種變量連接在方程之中，借以說明對參數(shù)的約束對參數(shù)的約束確定參數(shù)的大小及其正負號就是對模型的事前約束。零約束或非零約束模型中排除或包含某個變量，可以看作是對模型中某個變量的參數(shù)施加零約束或非零約束。對參數(shù)的約束對參數(shù)的約束參數(shù)估計計量經濟理論模型設定以后，就要估計參數(shù)。參數(shù)是模型中表示變量之間數(shù)量關系的常系數(shù)。它將各種變量連接在模型之中，具體說明解釋變量對被解釋變量的影響程度。在未經實際資料估計之前，參數(shù)是未知的。模型設定之后，依據可資利用的數(shù)據資料，選擇適當?shù)墓烙嫹椒ǎ缱钚《诉M行估計。參數(shù)估計是一個純技術過程參數(shù)估計計量經濟理論模型設定以后，就要估計參數(shù)。參數(shù)是模型中參數(shù)估計的意義參數(shù)估計為經濟理論提供了實際經驗的內容，并驗證經濟理論。如上述凱恩斯消費模型，若參數(shù)b1的估計值=0.8，它不僅說明了邊際消費傾向的實際內容，同時也證實了凱恩斯消費理論關于b1介于0-1之間的假定。參數(shù)估計的意義參數(shù)估計為經濟理論提供了實際經驗的內容，并驗證

參數(shù)及其估計準則

為什么要確定參數(shù)估計準則？

由于存在抽樣波動，參數(shù)無法通過觀測直接確定。參數(shù)要通過樣本估計，估計方法及所確定的估計式不一定完備，不一定能得到總體參數(shù)的真實值估計準則：“盡可能地接近”原則——參數(shù)估計值應盡可能地接近總體參數(shù)的真實值理論計量經濟學主要討論參數(shù)估計式是否符合一定的準則選擇參數(shù)估計式一般參照如下準則：無偏性最小方差性（有效性）一致性（同時具有最小方差性和無偏性的估計式稱為最佳無偏估計，若同時是線性的，則稱最佳線性無偏估計（BLUE））

參數(shù)及其估計準則為什么要確定參數(shù)估計準則？1、無偏性

前提：重復抽樣中估計方法固定、樣本數(shù)不變、經重復抽樣的觀測值,可得一系列參數(shù)估計值參數(shù)估計值的分布稱為的抽樣分布，其密度函數(shù)記為f()如果E()=β稱是參數(shù)β的無偏估計式，否則稱是有偏的，其偏倚為E()-β

1、無偏性

前提：重復抽樣中估計方法固定、樣本數(shù)不變、經概率密度

估計值偏倚

定量經濟學課件2、最小方差性

前提：樣本相同、用不同的方法估計參數(shù)，可以找到若干個不同的估計式目標:努力尋求其抽樣分布具有最小方差的估計式——最小方差準則，或稱最佳性準則

既是無偏的同時又具有最小方差的估計式，稱為最佳無偏估計式。2、最小方差性

前提：樣本相同、用不同的方法估計參數(shù)，1概率密度

估計值

13、漸近性質（大樣本性質）

思想:當樣本容量較小時,有時很難找到最佳無偏估計，需要考慮樣本擴大后的性質（估計方法不變，樣本數(shù)逐步增大）一致性：

當樣本容量n趨于無窮大時，如果估計式依概率收斂于總體參數(shù)的真實值，就稱這個估計式是β的一致估計式。即

或PLim=βn→∞（漸近無偏估計式是當樣本容量變得足夠大時其偏倚趨于零的估計式）3、漸近性質（大樣本性質）

思想:當樣本容量較小時,00概率密度

估計值