第4章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理-課件

第四章：商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理1第四章：商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理14.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。從構成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：

24.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關系現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的在確保滿足銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則3現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關系現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的在基本原則：適度存量控制原則：適度的存款控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動性。適時流量調(diào)節(jié)原則：銀行必須根據(jù)業(yè)務需要調(diào)解現(xiàn)金流量，使其達到適度規(guī)模。安全性原則：確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全4基本原則：44.2存款準備金的管理4.1存款準備金在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準備金；二是超額準備金。存款準備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的重要組成部分。法定準備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。

54.2存款準備金的管理4.1存款準備金5超額準備金是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出了法定存款準備金的那部分存款。銀行可以用來進行日常的各種支付和貸放活動，如支票的清算，電子劃撥和其他交易。當銀行庫存現(xiàn)金不足時，也可以隨時從該帳戶中提取現(xiàn)金。它與法定存款準備金有此消彼長的關系。

超額準備金是商業(yè)銀行的可用現(xiàn)金6超額準備金是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出了法定存款準備4.2.2滿足法定存款準備金的要求1．法定準備金的計算計算法定準備金的方法有兩種：一種是滯后準備金計算法，主要適用于對非交易性帳戶存款準備金的計算；另一種方法是同步準備金計算法，主要適用于對交易性帳戶存款準備金的計算。74.2.2滿足法定存款準備金的要求7（1）滯后準備金計算法滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。由于非交易性存款賬戶如銀行的定期存款等，其余額的變動幅度相對較小，因此，這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。8（1）滯后準備金計算法899（2）同步準備金計算法同步準備金計算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎，計算本期的準備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。交易性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應該根據(jù)本期存款余額的實際狀況，計算所需上繳的準備金數(shù)額。10（2）同步準備金計算法1011112.法定準備金頭寸的管理商業(yè)銀行對法定存款準備金管理的基本出發(fā)點是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準備金賬戶最小化。銀行將已繳納的存款準備金余額與實際需要量進行比較，若不足則補足，若多余則調(diào)減以增加收益．122.法定準備金頭寸的管理124.2.3超額準備金的管理

超額準備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸，是銀行用來進行投資、貸款、清償債務和提取業(yè)務周轉資金的準備資產(chǎn)。134.2.3超額準備金的管理13１．影響超額準備金需要量的因素（1）存款波動（2）貸款的發(fā)放與收回（3）其他因素（向中央銀行借款，同業(yè)往來狀況，法定存款準備金的變化）14１．影響超額準備金需要量的因素14（1）存款波動在出現(xiàn)存款流出苗頭時，銀行則必須采取增加超額準備金的做法。超額準備金保有數(shù)量與預期存款流出量為正相關關系預期具有不確定性，不過不確定性有大有小。若在某一時期，銀行感到不確定性增大，則會增加超額準備金的保有數(shù)量。因此，不確定性系數(shù)同超額準備水平也是正相關關系。15（1）存款波動15影響超額準備金的其他因素16影響超額準備金的其他因素164.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行的流動性需求及其種類銀行流動性需求是客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求。具體來講，銀行的流動性需求包括存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款要求流動性需求分為四大類：174.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行的流動性需求及其種短期流動性需求短期流動性需求是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素。銀行資金來源與資金運用之間存在季節(jié)性不對稱的情況，如農(nóng)業(yè)播種，節(jié)日前后的消費需求。重要的短期行為會對銀行的流動性狀況產(chǎn)生影響。這些客戶的影響程度銀行銀行規(guī)模密切相關。季節(jié)性因素對流動性需求的影響具有可測性。18短期流動性需求18長期流動性需求長期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。要預測銀行長期流動性需求，必須以長期經(jīng)濟預測為基礎估計下一個一年乃至今后五年的存款與貸款水平。19長期流動性需求192020周期流動性需求周期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟周期性波動所引發(fā)的。在經(jīng)濟周期中，經(jīng)濟的高漲與衰退，市場利率的變動都會給銀行帶來巨大的流動性壓力。由于市場的復雜性，經(jīng)濟周期的基本特征很難預測，銀行的周期性流動性需求也很難預測21周期流動性需求21臨時流動性需求臨時流動性需求是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預測的不尋常事件所引發(fā)的。

22臨時流動性需求224.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給包括：一是在資產(chǎn)負債表中存儲流動性，二是從金融市場上“購買”流動性。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎頭寸和可貸頭寸之分。234.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給23可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金?；A頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金之和?；A頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當銀行一切資金結算的最終支付手段。24可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎?？少J頭寸主要來自商業(yè)銀行在中央銀行的超額準備金和庫存現(xiàn)金。但超額準備金并不等同于可貸頭寸。因為超額準備金必須首先要滿足各項資金清算的需要，只有超過銀行正常周轉需要限額部分的超額準備金才是可貸頭寸。

25可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資4.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求預測的意義在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應采取的措施264.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求預測的意義當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性缺口；當銀行流動性供給小于其需求時，存在流動性赤字，銀行有負的流動性缺口。當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，準確預測流動性需求是銀行進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要任務。27當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性供給增加的因素客戶存款提供非存款服務所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股28流動性供給增加的因素28流動性需求增加的因素客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利

29流動性需求增加的因素294.4.2流動性需求預測的方法1.因素法資金頭寸需要量=預計貸款增量+應繳存款準備金增量-預計存款增量案例：Ｐ９８304.4.2流動性需求預測的方法302.資金結構法資金結構法是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。銀行存款按其被提取的可能性可以被分為三類：（1）游動性貨幣負債：對利息率變動極為敏感的存款和接入款。（２）脆弱性貨幣負債，指大額存款和非存款負債帳戶。這部分帳戶在近期內(nèi)可能被客戶提取，銀行必須保留足夠的流動性資金。（３）穩(wěn)定性貨幣負債：被提取的可能性很小的那部分資金，可為銀行長期穩(wěn)定利用，被稱為核心存款和核心負債。312.資金結構法31銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。案例分析：Ｐ99-10032銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性3.流動性指標法流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。

333.流動性指標法334.5流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理

銀行管理人員對流動性需求做出預測后，就面臨著如何來滿足流動性需求的決策問題，或者說，對最優(yōu)流動性管理方案的選擇344.5流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理銀行管理人員對流動性需求4.5.1流動性需求管理的原則1.進取型原則當出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依靠收縮資產(chǎn)規(guī)模、出售資產(chǎn)，而是通過主動負債的方式來滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模。2.保守型原則出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取主動負債的方法，而靠自身資產(chǎn)轉換、出售的方式來滿足流動性需求。3.成本最低原則流動性缺口的滿足應以籌資成本最低為原則。354.5.1流動性需求管理的原則354.5.2流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法銀行可以通過轉換資產(chǎn)的方式來滿足流動性需求。銀行通常以持有流動性的資產(chǎn)，主要是現(xiàn)金和可流通證券來保持其流動性。銀行也可以通過借入資金的方式來滿足流動性的需要。借入資金滿足流動性需要是風險最大同時盈利最高的一種流動性管理方式。隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動性需求方面除了上述的傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。

364.5.2流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理方法銀行可以通過轉換資產(chǎn)4.5.3流動性需求管理效果的衡量1.公眾對銀行的信心。2.銀行股票價格是否穩(wěn)定。3.發(fā)行大額可轉讓定期存單以及其他負債是否存在風險溢價。4.出售銀行資產(chǎn)有無損失。5.能否滿足客戶的合理貸款需求。6.是否頻繁從中央銀行借款。374.5.3流動性需求管理效果的衡量1.公眾對銀行的信心。3適時流量調(diào)節(jié)原則：當一定時期內(nèi)現(xiàn)金資產(chǎn)流入大于流出時，銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)存量就會上升，此時需要及時調(diào)度資金頭寸，將多余的資金頭寸運用出去，反之，則應及時籌措資金補充頭寸。38適時流量調(diào)節(jié)原則：38流動性風險流動性風險是指銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充足資金或無法以合理成本及時獲得充足資金以應對資產(chǎn)增長或支付到期債務的風險。流動性風險可以分為融資流動性風險和市場流動性風險。（1）融資流動性風險是指在不影響銀行日常經(jīng)營或財務狀況的情況下，無法及時有效滿足資金需求的風險；（2）市場流動性風險是指由于市場深度不足或市場動蕩，銀行無法以合理的市場價格出售資產(chǎn)以獲得資金的風險。39流動性風險流動性風險是指銀行雖然有清償能力，但無法及時獲得充引起本行流動性風險的事件或因素包括：存款客戶支取存款、貸款客戶提款、債務人延期支付、資產(chǎn)負債結構不匹配、資產(chǎn)變現(xiàn)困難、經(jīng)營損失、衍生品交易風險和附屬機構相關風險等。40引起本行流動性風險的事件或因素包括：存款客戶支取存款、貸款客第四章：商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理41第四章：商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理14.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的構成狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。一般意義上理解現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)，即包括現(xiàn)金和準現(xiàn)金。從構成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：

424.1商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的和原則4.1.1現(xiàn)金資產(chǎn)的現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關系現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的在確保滿足銀行流動性需要的前提下，盡可能地降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達到最適度的規(guī)模4.1.2現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的及原則43現(xiàn)金資產(chǎn)與銀行安全性和盈利性之間的關系現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的在基本原則：適度存量控制原則：適度的存款控制既能保證銀行的盈利性，也能保證銀行的流動性。適時流量調(diào)節(jié)原則：銀行必須根據(jù)業(yè)務需要調(diào)解現(xiàn)金流量，使其達到適度規(guī)模。安全性原則：確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的安全44基本原則：44.2存款準備金的管理4.1存款準備金在中央銀行的存款由兩部分組成：一是法定準備金；二是超額準備金。存款準備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的重要組成部分。法定準備金是按照法定比率向中央銀行繳存的存款準備金。

454.2存款準備金的管理4.1存款準備金5超額準備金是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出了法定存款準備金的那部分存款。銀行可以用來進行日常的各種支付和貸放活動，如支票的清算，電子劃撥和其他交易。當銀行庫存現(xiàn)金不足時，也可以隨時從該帳戶中提取現(xiàn)金。它與法定存款準備金有此消彼長的關系。

超額準備金是商業(yè)銀行的可用現(xiàn)金46超額準備金是指在中央銀行存款準備金賬戶中超出了法定存款準備4.2.2滿足法定存款準備金的要求1．法定準備金的計算計算法定準備金的方法有兩種：一種是滯后準備金計算法，主要適用于對非交易性帳戶存款準備金的計算；另一種方法是同步準備金計算法，主要適用于對交易性帳戶存款準備金的計算。474.2.2滿足法定存款準備金的要求7（1）滯后準備金計算法滯后準備金計算法是根據(jù)前期存款負債的余額確定本期準備金需要量的方法。由于非交易性存款賬戶如銀行的定期存款等，其余額的變動幅度相對較小，因此，這種方法主要適用于銀行對非交易性賬戶存款計算存款準備金。48（1）滯后準備金計算法8499（2）同步準備金計算法同步準備金計算法的基本原理是：以本期的存款余額為基礎，計算本期的準備金需要量。這種方法主要適用于商業(yè)銀行的交易性賬戶存款計算準備金。交易性賬戶余額的變化幅度較大，商業(yè)銀行應該根據(jù)本期存款余額的實際狀況，計算所需上繳的準備金數(shù)額。50（2）同步準備金計算法1051112.法定準備金頭寸的管理商業(yè)銀行對法定存款準備金管理的基本出發(fā)點是在滿足中央銀行法定要求前提下，盡量使準備金賬戶最小化。銀行將已繳納的存款準備金余額與實際需要量進行比較，若不足則補足，若多余則調(diào)減以增加收益．522.法定準備金頭寸的管理124.2.3超額準備金的管理

超額準備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸，是銀行用來進行投資、貸款、清償債務和提取業(yè)務周轉資金的準備資產(chǎn)。534.2.3超額準備金的管理13１．影響超額準備金需要量的因素（1）存款波動（2）貸款的發(fā)放與收回（3）其他因素（向中央銀行借款，同業(yè)往來狀況，法定存款準備金的變化）54１．影響超額準備金需要量的因素14（1）存款波動在出現(xiàn)存款流出苗頭時，銀行則必須采取增加超額準備金的做法。超額準備金保有數(shù)量與預期存款流出量為正相關關系預期具有不確定性，不過不確定性有大有小。若在某一時期，銀行感到不確定性增大，則會增加超額準備金的保有數(shù)量。因此，不確定性系數(shù)同超額準備水平也是正相關關系。55（1）存款波動15影響超額準備金的其他因素56影響超額準備金的其他因素164.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行的流動性需求及其種類銀行流動性需求是客戶對銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求。具體來講，銀行的流動性需求包括存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款要求流動性需求分為四大類：574.3商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性需求銀行的流動性需求及其種短期流動性需求短期流動性需求是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素。銀行資金來源與資金運用之間存在季節(jié)性不對稱的情況，如農(nóng)業(yè)播種，節(jié)日前后的消費需求。重要的短期行為會對銀行的流動性狀況產(chǎn)生影響。這些客戶的影響程度銀行銀行規(guī)模密切相關。季節(jié)性因素對流動性需求的影響具有可測性。58短期流動性需求18長期流動性需求長期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。要預測銀行長期流動性需求，必須以長期經(jīng)濟預測為基礎估計下一個一年乃至今后五年的存款與貸款水平。59長期流動性需求196020周期流動性需求周期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟周期性波動所引發(fā)的。在經(jīng)濟周期中，經(jīng)濟的高漲與衰退，市場利率的變動都會給銀行帶來巨大的流動性壓力。由于市場的復雜性，經(jīng)濟周期的基本特征很難預測，銀行的周期性流動性需求也很難預測61周期流動性需求21臨時流動性需求臨時流動性需求是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預測的不尋常事件所引發(fā)的。

62臨時流動性需求224.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給銀行的流動性供給包括：一是在資產(chǎn)負債表中存儲流動性，二是從金融市場上“購買”流動性。銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)作為資金運用的一部分，直接形成了對流動性的供給。在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國商業(yè)銀行習慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運用的資金稱之為資金頭寸。商業(yè)銀行的頭寸概念有可用頭寸、基礎頭寸和可貸頭寸之分。634.3.2現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性供給23可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準備金及存放同業(yè)存款?？捎妙^寸也稱為可用現(xiàn)金?；A頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準備金之和。基礎頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當銀行一切資金結算的最終支付手段。64可用頭寸，是指扣除了法定準備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎?？少J頭寸主要來自商業(yè)銀行在中央銀行的超額準備金和庫存現(xiàn)金。但超額準備金并不等同于可貸頭寸。因為超額準備金必須首先要滿足各項資金清算的需要，只有超過銀行正常周轉需要限額部分的超額準備金才是可貸頭寸。

65可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資4.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求預測的意義在任意時點上銀行的流動性需求和流動性供給的對比狀況決定了這一時刻銀行的凈流動頭寸和應采取的措施664.4銀行流動性需求的預測4.4.1流動性需求預測的意義當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性缺口；當銀行流動性供給小于其需求時，存在流動性赤字，銀行有負的流動性缺口。當銀行面臨負的流動性缺口時，就要及時進行資金調(diào)劑，補充其流動性；當銀行面臨正的流動性缺口時，就要決定如何將這些剩余流動性資金投資于盈利性資產(chǎn)。流動性需求供給不匹配是商業(yè)銀行日常經(jīng)營的常態(tài)，準確預測流動性需求是銀行進行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的首要任務。67當流動性供給超過流動性需求時，存在流動性盈余，此時銀行有正的流動性供給增加的因素客戶存款提供非存款服務所得收入客戶償還貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股68流動性供給增加的因素28流動性需求增加的因素客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利

69流動性需求增加的因素294.4.2流動性需求預測的方法1.因素法資金頭寸需要量=預計貸款增量+應繳存款準備金增量-預計存款增量案例：Ｐ９８704.4.2流動性需求預測的方法302.資金結構法資金結構法是通過分析存貸款資金結構及其變化趨勢來預測未來的流動性需求。銀行存款按其被提取的可能性可以被分為三類：（1）游動性貨幣負債：對利息率變動極為敏感的存款和接入款。（２）脆弱性貨幣負債，指大額存款和非存款負債帳戶。這部分帳戶在近期內(nèi)可能被客戶提取，銀行必須保留足夠的流動性資金。（３）穩(wěn)定性貨幣負債：被提取的可能性很小的那部分資金，可為銀行長期穩(wěn)定利用，被稱為核心存款和核心負債。712.資金結構法31銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性需求。案例分析：Ｐ99-10072銀行總流動性需求=存款和非存款負債的流動性需求+貸款的流動性3.流動性指標法流動性指標體系能夠反映一家銀行整體的流動性狀況。銀行可以通過對比分析自身的流動性指標與同行業(yè)的平均水平來估算其流動性需求。

733.流動性指標法334.5流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理

銀行管理人員對流動性需求做出預測后，就面臨著如何來滿足流動性需求的決策問題，或者說，對最優(yōu)流動性管理方案的選擇744.5流動性需求與來源的協(xié)調(diào)管理銀行管理人員對流動性需求4.5.1流動性需求管理的原則1.進取型原則當出現(xiàn)流