大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)

大智慧

DDE深度數(shù)據(jù)估算決策系統(tǒng)上海大智慧網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)：李濤大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第1頁(yè)!前言－用盡好的工具要在投資中超過(guò)別人必須要“用好的工具，有領(lǐng)先的思想，有大的智慧”。

大智慧始終堅(jiān)持探索前人沒(méi)有觸及或沒(méi)有深度挖掘的領(lǐng)域，一直以來(lái)大智慧創(chuàng)造性的產(chǎn)品被投資者公認(rèn)為權(quán)威的投資工具。一系列針對(duì)行情交易數(shù)據(jù)分析的成果至今無(wú)人能夠抄襲，從散戶線、龍虎看盤(pán)再到現(xiàn)在的DDE，為堅(jiān)持學(xué)習(xí)和研究新思想的投資者帶來(lái)了豐厚的投資利潤(rùn)。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第2頁(yè)!媒體和用戶評(píng)價(jià)大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第3頁(yè)!媒體和用戶評(píng)價(jià)ming530說(shuō)：“我從2月1日開(kāi)始觀察了一個(gè)月,然后在3月1日開(kāi)始正式使用,到今天收益至少超過(guò)了50%我覺(jué)得很好,而且如果不是因?yàn)槭俏倚鹿擅?我一定都翻倍了!不過(guò)股票是活的,軟件的公式是死的,關(guān)鍵在于靈活運(yùn)用!(2007-4-2311:45:00)網(wǎng)友愚木劍說(shuō)：只有擁有大智慧的人，才會(huì)用好大智慧！再好的軟件，也需要會(huì)使用，才能發(fā)揮作用。我3月14號(hào)晚上開(kāi)通，16號(hào)，買入600340國(guó)祥股份。在3月29號(hào)買入600872中炬高新，30號(hào)漲停板賣出！大智慧LEVEL2最大的優(yōu)點(diǎn)在于：大大的縮小了我們選擇潛力股的范圍！做到與主力資金同進(jìn)退，勝算大多了！大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第4頁(yè)!1.1上證所Level-2關(guān)鍵數(shù)據(jù)的含義

十檔買賣盤(pán)

買入委托和賣出委托前10檔的委托價(jià)和委托量，投資者可以看得更遠(yuǎn)，哪個(gè)價(jià)位有阻力？哪個(gè)價(jià)位有支撐？到某個(gè)價(jià)位能夠買入或賣出多少。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第5頁(yè)!下圖是委買/委賣總量和均價(jià)在分時(shí)圖上的圖形化表述

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第6頁(yè)!逐筆成交

在Level-2之前，滬深交易所提供的都是行情快照，大家看到的分筆成交其實(shí)是兩次快照期間累計(jì)的成交量和最后一筆的價(jià)格，而逐筆成交則是真實(shí)的每筆成交價(jià)和成交量的明細(xì)數(shù)據(jù)。逐筆成交極大地提高了行情的透明度，是DDE深度數(shù)據(jù)估算的一項(xiàng)重要考量數(shù)據(jù)。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第7頁(yè)!1.2Level-2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的看盤(pán)

區(qū)分機(jī)構(gòu)和散戶委托單江泉實(shí)業(yè)2007年4月16日漲停板上的機(jī)構(gòu)掛單

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第8頁(yè)!看懂Level-2動(dòng)態(tài)行情

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第9頁(yè)!第二章逐單分析逐單分析是DDE(DataDepthEstimate)深度數(shù)據(jù)估算的重要組成部分，是對(duì)已成交委托單的分析。Level-2揭示了買賣隊(duì)列和逐筆成交，買賣隊(duì)列本質(zhì)上是被動(dòng)成交方向上的委托單，而逐筆成交卻不是主動(dòng)成交方向上的委托單，但我們可以根據(jù)逐筆成交數(shù)據(jù)和之前的委托隊(duì)列相比對(duì)計(jì)算出主動(dòng)成交方向的委托單。獲得了全部已成交的委托單明細(xì)對(duì)我們進(jìn)一步的數(shù)據(jù)分析具有非常重要的意義。從技術(shù)上說(shuō)逐單分析包括幾個(gè)重要環(huán)節(jié)，分別是：記憶委托隊(duì)列、記憶逐筆成交、逐筆成交和委托隊(duì)列相比對(duì)計(jì)算主動(dòng)成交單、對(duì)全部的已成交委托單分類匯總、構(gòu)建分析模型指導(dǎo)投資決策(DDE)大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第10頁(yè)!看懂逐筆交易

逐筆交易演繹了買賣雙方委托單的成交過(guò)程，觀察逐筆交易能夠幫助我們理解逐單推算的方法，逐筆交易包含三列數(shù)據(jù)，分別是逐筆成交量，委托買入單量和委托賣出單量，逐筆成交揭示了每一筆成交對(duì)應(yīng)的買入委托單和賣出委托單。通過(guò)觀察逐筆交易我們可以更清楚地了解成交地過(guò)程，同時(shí)我們還可以了解逐單分析中誤差的程度大小以及產(chǎn)生誤差的原因，對(duì)于我們更好的應(yīng)用逐單統(tǒng)計(jì)有重要作用。逐筆交易的詳細(xì)說(shuō)明請(qǐng)查看軟件說(shuō)明書(shū)。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第11頁(yè)!逐單分析數(shù)據(jù)的函數(shù)調(diào)用

對(duì)于逐單統(tǒng)計(jì)結(jié)果，我們給出了一系列函數(shù)供用戶調(diào)用，用戶可以用這些函數(shù)構(gòu)造自己的決策系統(tǒng)，事實(shí)上我們的DDE決策系統(tǒng)就完全構(gòu)造在這些函數(shù)的基礎(chǔ)上。我們一直強(qiáng)調(diào)構(gòu)造個(gè)性化的決策系統(tǒng)，原因在于我們提供的決策系統(tǒng)用戶量很大，對(duì)市場(chǎng)的沖擊最終會(huì)造成系統(tǒng)的鈍化

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第12頁(yè)!假設(shè)證券市場(chǎng)有很大的不確定性，任何模型都要先基于一定的假設(shè)，這個(gè)假設(shè)的合理性越強(qiáng)，模型才越貼近真實(shí)的情況，實(shí)用價(jià)值才越大。我們這個(gè)模型的假設(shè)是這樣的，機(jī)構(gòu)委托的平均每筆手?jǐn)?shù)大于散戶委托的平均每筆手?jǐn)?shù)。在這個(gè)模型里我們不需要知道機(jī)構(gòu)的委托手?jǐn)?shù)和散戶的委托手?jǐn)?shù)到底有多大，我們認(rèn)為，即使機(jī)構(gòu)拆單的情況下，其手?jǐn)?shù)仍然要比散戶的手?jǐn)?shù)大。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第13頁(yè)!根據(jù)我們的假設(shè)，機(jī)構(gòu)的每單委托量大于散戶的每單委托量，而委托單數(shù)又和委托量成反比，那么如果買入委托單數(shù)越大說(shuō)明散戶買入越多，如果賣出委托單數(shù)越大說(shuō)明機(jī)構(gòu)買入越多。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第14頁(yè)!應(yīng)用舉例

北海國(guó)發(fā)2007年4月25日上午走勢(shì)，不管股價(jià)如何波動(dòng)，單數(shù)差持續(xù)向上，機(jī)構(gòu)吃貨跡象非常明顯

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第15頁(yè)!逐單分析的誤差逐單分析的過(guò)程存在誤差，誤差產(chǎn)生的原因是隊(duì)列矩陣不完整，誤差的大小和成交的活躍程度有關(guān)，成交發(fā)生在隊(duì)列之外的情況越多，誤差就越大。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第16頁(yè)!DDE綜合決策頁(yè)面

DDE綜合決策頁(yè)面提供了如下幾項(xiàng)重要的數(shù)據(jù)：

DDX指標(biāo)當(dāng)日值排序(由高到低)DDX指標(biāo)當(dāng)日值是當(dāng)日大單買入凈量占流通盤(pán)的比率，這個(gè)排序代表就是當(dāng)日大資金買入比例的排序，排行靠前的股票往往具有短線爆發(fā)力。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第17頁(yè)!DDZ指標(biāo)排序(由高到低)有些多空爭(zhēng)斗比較激烈的股票，買賣雙方的買賣量都很大，DDZ的作用在于衡量買賣雙方大單的力度，這種股票對(duì)于大盤(pán)股或機(jī)構(gòu)分歧較大的股票比較有效，當(dāng)然對(duì)于多方主力占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的股票更容易排行靠前。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第18頁(yè)!DDY階段值排行(由高到低)表示一個(gè)階段散戶賣出最多的股票，可以發(fā)現(xiàn)一些主力悄悄建倉(cāng)的股票。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第19頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第20頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第21頁(yè)!DDX的用法DDX指標(biāo)計(jì)算的是大委托單的買入量占流通盤(pán)的比率DDX紅綠柱線表示當(dāng)日大單買入凈量占流通盤(pán)的百分比(估計(jì)值)，紅柱表示大單買入量較大，綠柱表示大單賣出量較大，DDX1是大單買入凈量60日(參數(shù)p1)平滑累加值占流通盤(pán)比例，DDX2和DDX3是其5日(參數(shù)p2)和10日(參數(shù)p3)移動(dòng)平均線。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第22頁(yè)!DDX指標(biāo)的典型看漲形態(tài)

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第23頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第24頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第25頁(yè)!DDY紅綠柱線是每日賣出單數(shù)和買入單數(shù)的差占筆數(shù)化流通盤(pán)的比例(估算值)，DDY1是單數(shù)差的60日平滑累加值(參數(shù)P1可調(diào))，DDY2是DDY1的5日和10日均線大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第26頁(yè)!(5)"漲跌動(dòng)因"指標(biāo)具有極大的超前性，因?yàn)榛I碼的收集和發(fā)散都有一個(gè)過(guò)程。股價(jià)盡管還沿著原來(lái)的趨勢(shì)運(yùn)行，但籌碼轉(zhuǎn)移的方向已經(jīng)逆轉(zhuǎn)。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第27頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第28頁(yè)!章數(shù)據(jù)的本源DDE(DataDepthEstimate)深度數(shù)據(jù)估算的研究對(duì)象為上證所Level-2行情。Level-2行情是在已有的上證所即時(shí)行情（Show2003）基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的具有增值內(nèi)容的新行情

相對(duì)于老行情，Level-2揭示了交易的細(xì)節(jié)，接近于真實(shí)的交易過(guò)程，我們可以用“通透”兩個(gè)字來(lái)形容新行情。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第29頁(yè)!總買和總賣

當(dāng)前全部買入(賣出)委托的總量和加權(quán)均價(jià)，據(jù)此投資者可以判斷盤(pán)中的支撐位(委買均價(jià))、阻力位(委賣均價(jià))、支撐力度(委買總量)、阻力大小(委賣均價(jià))，還可以根據(jù)這些數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)變化分析多空雙方力量的變化，尋找行情的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第30頁(yè)!通葡股份2007年4月13日的分時(shí)走勢(shì)圖，10:52委買總量線上穿委賣總量線，隨后展開(kāi)一波7.5%的上漲行情

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第31頁(yè)!買賣隊(duì)列

買一或賣一的前50筆委托單明細(xì)，根據(jù)委托單的大小或委托單是否有規(guī)律，可以判斷委托是機(jī)構(gòu)、大戶、或散戶所為。買賣隊(duì)列是DDE的重點(diǎn)考量數(shù)據(jù)，它和逐筆數(shù)據(jù)一起作為“逐單分析”的原始數(shù)據(jù)。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第32頁(yè)!異常交易信息－撤單

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第33頁(yè)!看懂隊(duì)列矩陣

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第34頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第35頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第36頁(yè)!成交單數(shù)模型和應(yīng)用

我們可以看到如何應(yīng)用逐單分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)構(gòu)造一個(gè)最簡(jiǎn)單而又非常有實(shí)戰(zhàn)價(jià)值的分析模型，對(duì)于投資者學(xué)習(xí)構(gòu)建自己的決策系統(tǒng)是一個(gè)重要的啟迪

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第37頁(yè)!推理買入量＝賣出量＝成交量；買入成交委托單數(shù)×平均買入委托每單手?jǐn)?shù)＝買入量賣出成交委托單數(shù)×平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)＝賣出量買入成交委托單數(shù)/賣出成交委托單數(shù)＝平均賣出委托每單手?jǐn)?shù)/平均買入委托每單手?jǐn)?shù)

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第38頁(yè)!構(gòu)造分析指標(biāo)

根據(jù)上面的推理，我們只要計(jì)算賣出委托單數(shù)和買入委托單數(shù)之間的差值，就可以知道當(dāng)日的籌碼是由散戶流向機(jī)構(gòu)還是由機(jī)構(gòu)流向散戶。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第39頁(yè)!短線精靈預(yù)警－機(jī)構(gòu)吃貨立即買入成交單大于50萬(wàn)股或100萬(wàn)元或和流通盤(pán)的比值大于0.1%

恒順醋業(yè)在20072007年4月25日有兩次機(jī)構(gòu)吃貨的預(yù)警，次發(fā)生在9點(diǎn)44分，當(dāng)時(shí)的單數(shù)差還較小，我們還不明確機(jī)構(gòu)意圖，就此買入風(fēng)險(xiǎn)較大，放棄。在以后兩個(gè)小時(shí)的成交中，股價(jià)窄幅波動(dòng)，但單數(shù)差持續(xù)增加，機(jī)構(gòu)增倉(cāng)跡象明顯，在13點(diǎn)17分再次發(fā)出機(jī)構(gòu)吃貨信號(hào)，股價(jià)上漲還很少，我們看到這種情況后就可以果斷買入，最終以漲停報(bào)收。

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第40頁(yè)!第三章DDE決策系統(tǒng)DDE決策系統(tǒng)的原理

DDE從三個(gè)方面對(duì)逐單分析的結(jié)果進(jìn)行了模型化分析，一是委托單的大小，反映不同資金能力的投資者的交易方向，我們稱之為DDX；二是委托單的數(shù)量，它反映了交易參與者的眾寡，稱為DDY；三是大單差分，是對(duì)大單質(zhì)量的評(píng)價(jià)，反映大資金的實(shí)力，稱為DDZ。我們用下圖來(lái)描繪其分析模式。盤(pán)中我們的系統(tǒng)總是實(shí)時(shí)的從3個(gè)方面對(duì)所有股票進(jìn)行分析計(jì)算，并動(dòng)態(tài)排序，投資者可以從這些排序中迅速選擇指標(biāo)綜合評(píng)價(jià)較高的股票進(jìn)行操作。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第41頁(yè)!DDY當(dāng)日值排序(由高到低)DDY指標(biāo)是當(dāng)日賣出單數(shù)減去買入單數(shù)占散戶人數(shù)（估算值）的比例，排行靠前的股票代表當(dāng)日出貨散戶人數(shù)比例最大的股票。這個(gè)值一方面可以和DDX相互驗(yàn)證，另一方面可以發(fā)現(xiàn)主力悄悄建倉(cāng)的股票。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第42頁(yè)!61

DDX階段值排行(由高到低)表示一個(gè)階段大單買入凈量占流通盤(pán)比率靠前的股票，可以找出主力階段建倉(cāng)的股票，可以發(fā)現(xiàn)一些中線牛股，這些股票在短線回調(diào)時(shí)是很好的買入機(jī)會(huì)

大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第43頁(yè)!DDE決策頁(yè)面的實(shí)戰(zhàn)價(jià)值

統(tǒng)計(jì)顯示DDE序列指標(biāo)排序靠前的股票走勢(shì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于大盤(pán)，以次為基礎(chǔ)的投資組合收益強(qiáng)于大盤(pán)。大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第44頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第45頁(yè)!大智慧DDE產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)共53頁(yè)，您現(xiàn)在瀏覽的是第46頁(yè)!用法(1)如果當(dāng)日紅綠柱線為紅色表示當(dāng)日大單買入量較大，反之如果當(dāng)日紅綠柱線為綠色表示大單賣出較多