商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理課件

安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理

CommercialBankBusinessManagement第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理一、貸款種類二、貸款政策三、貸款定價(jià)四、貸款管理五、我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement第三節(jié)投資業(yè)務(wù)管理一、投資業(yè)務(wù)的功能和主要類別二、投資業(yè)務(wù)的收益與風(fēng)險(xiǎn)三、投資業(yè)務(wù)的一般策略四、投資業(yè)務(wù)管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述1.現(xiàn)金資產(chǎn)的概念現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行可以用來應(yīng)付現(xiàn)金需要的資產(chǎn)，是銀行資產(chǎn)中最富有流動(dòng)性的部分。它作為銀行流動(dòng)性需要的第一道防線，是非盈利性的資產(chǎn)，從經(jīng)營的觀點(diǎn)出發(fā)，銀行一般都盡可能地把它降低到法定的最低標(biāo)準(zhǔn)。現(xiàn)金資產(chǎn)沒有利息收入，只要不造成交易障礙，銀行總是盡可能少地保留現(xiàn)金。如果銀行把騰出的資金用于別的投資，即可獲得利潤收入，因此過量的現(xiàn)金準(zhǔn)備具有較高的機(jī)會(huì)成本，并且隨著投資利率水平的上升，機(jī)會(huì)成本也隨之增加。但是，銀行現(xiàn)金準(zhǔn)備過少，又存在著很大的風(fēng)險(xiǎn)。如果銀行手頭沒有足夠的現(xiàn)金滿足儲(chǔ)戶的提款需求，就將喪失儲(chǔ)戶對(duì)銀行的信任。同樣，一家銀行必須在中央銀行和其它業(yè)務(wù)往來的銀行保持足夠的存款余額以補(bǔ)充存款的外流。擁有現(xiàn)金資產(chǎn)太少對(duì)清償能力會(huì)產(chǎn)生潛在的不利影響，并增加借款成本。故銀行現(xiàn)金資產(chǎn)應(yīng)保持一個(gè)合理適度的水平。

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成商業(yè)銀行經(jīng)營的對(duì)象是貨幣，其資金來源的性質(zhì)和業(yè)務(wù)經(jīng)營的特點(diǎn)，決定了商業(yè)銀行必須保持合理的流動(dòng)性，以應(yīng)付存款提取及貸款需求。直接滿足流動(dòng)性需求的現(xiàn)金資產(chǎn)管理是商業(yè)銀行資產(chǎn)管理最基本的組成部分?，F(xiàn)金資產(chǎn)是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時(shí)用于支付的銀行資產(chǎn)。商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)一般包括以下幾類：第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金

庫存現(xiàn)金是指商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣。庫存現(xiàn)金的主要作用是銀行用來應(yīng)付客戶提取現(xiàn)金和銀行本身的日常零星開支。從經(jīng)營的角度講，庫存現(xiàn)金不宜太多。庫存現(xiàn)金的經(jīng)營原則就是保持適度的規(guī)模。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金這是指商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金。在中央銀行存款由兩部分構(gòu)成，一是法定存款準(zhǔn)備金，二是超額準(zhǔn)備金。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金

法定存款準(zhǔn)備金是按照法定準(zhǔn)備率向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。規(guī)定繳存存款準(zhǔn)備金的最初目的，是為了銀行備有足夠的資金以應(yīng)付存款人的提取，避免流動(dòng)性不足而產(chǎn)生流動(dòng)性危機(jī)，導(dǎo)致銀行破產(chǎn)。目前，存款準(zhǔn)備金已經(jīng)演變成為中央銀行調(diào)節(jié)信用的一種政策手段，在正常情況下一般不得動(dòng)用。繳存法定比率的準(zhǔn)備金具有強(qiáng)制性。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金法定存款準(zhǔn)備金超額準(zhǔn)備金所謂超額準(zhǔn)備金有兩種含義：廣義的超額準(zhǔn)備金是指商業(yè)銀行吸收的存款中扣除法定存款準(zhǔn)備金以后的余額，即商業(yè)銀行可用資金；狹義的超額準(zhǔn)備金是指在存款準(zhǔn)備金賬戶中，超過了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額準(zhǔn)備金是貨幣政策的近期中介指標(biāo)，直接影響社會(huì)信息總量。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金存放同業(yè)存款是指商業(yè)銀行存放在代理行和相關(guān)銀行的存款。在其它銀行保持存款的目的，是為了便于銀行在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付。由于存放同業(yè)的存款屬于活期存款的性質(zhì)，可以隨時(shí)支用，因此可以視同銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理2.現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成庫存現(xiàn)金在央行存款存放同業(yè)存款在途資金在途資金，也稱托收未達(dá)款，是指在本行通過對(duì)方銀行向外地付款單位或個(gè)人收取的票據(jù)。在途資金在收妥之前，是一筆占用的資金，又由于通常在途時(shí)間較短，收妥后即成為存放同業(yè)存款，所以將其視同現(xiàn)金資產(chǎn)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、現(xiàn)金資產(chǎn)概述3.現(xiàn)金資產(chǎn)的作用滿足法定存款準(zhǔn)備金的要求保持清償力保持流動(dòng)性同業(yè)清算及同業(yè)支付第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)1.資金頭寸的概念2.資金頭寸的構(gòu)成3.資金頭寸的預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)1.資金頭寸的概念商業(yè)銀行的資金頭寸是指商業(yè)銀行能夠運(yùn)用的資金。它包括時(shí)點(diǎn)頭寸和時(shí)期頭寸兩種。時(shí)點(diǎn)頭寸是指銀行在某一時(shí)點(diǎn)上的可用資金，時(shí)期頭寸則是指銀行在某一時(shí)期的可用資金。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸可用頭寸安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸可用頭寸所謂基礎(chǔ)頭寸，是指商業(yè)銀行的庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和。在基礎(chǔ)頭寸中，庫存現(xiàn)金和超額準(zhǔn)備金是可以相互轉(zhuǎn)化的，商業(yè)銀行從其在中央銀行的存款準(zhǔn)備金中提取現(xiàn)金，就增加庫存現(xiàn)金，同時(shí)減少超額準(zhǔn)備金；相反，商業(yè)銀行將庫存現(xiàn)金存入中央銀行準(zhǔn)備金賬戶，就會(huì)減少庫存現(xiàn)金而增加超額準(zhǔn)備金。但在經(jīng)營管理中這二者的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)又有所不同：庫存現(xiàn)金是為客戶提現(xiàn)保持的備付金，它將在銀行與客戶之間流通；而在中央銀行的超額準(zhǔn)備金是為有往來的金融機(jī)構(gòu)保持的清算資金，它將在金融機(jī)構(gòu)之間流通。此外，這二者運(yùn)用的成本、安全性也不一樣。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)2.資金頭寸的構(gòu)成商業(yè)銀行的頭寸根據(jù)層次來劃分，可分為基礎(chǔ)頭寸和可用頭寸。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金頭寸的構(gòu)成基礎(chǔ)頭寸可用頭寸所謂可用頭寸，是指商業(yè)銀行可以動(dòng)用的全部資金，它包括基礎(chǔ)頭寸和銀行存放同業(yè)的存款。法定存款準(zhǔn)備金的減少和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的增加，表明可用頭寸的增加；相反，法定存款準(zhǔn)備金增加和其它現(xiàn)金資產(chǎn)的減少則意味著可用頭寸的減少。銀行的可用頭寸實(shí)際上包括兩個(gè)方面的內(nèi)容：一是可用于應(yīng)付客戶提存和滿足債權(quán)債務(wù)清償需要的頭寸，一般稱之為支付準(zhǔn)備金（備付金），二是可貸頭寸，是指商業(yè)銀行可以用來發(fā)放貸款和進(jìn)行新的投資的資金，它是形成銀行盈利資產(chǎn)的基礎(chǔ)。從數(shù)量上來看，可貸頭寸等于全部可用頭寸減去規(guī)定限額的支付準(zhǔn)備金之差。

銀行總流動(dòng)性需求=負(fù)債流動(dòng)性需要量＋貸款的流動(dòng)性需要量安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)

商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的核心任務(wù)是保證銀行經(jīng)營過程中的適度流動(dòng)性，也就是說，銀行一方面要保證其現(xiàn)金資產(chǎn)能夠滿足正常的和非正常的現(xiàn)金支出需要，另一方面，又要追求利潤的最大化，為此，需要銀行管理者準(zhǔn)確地計(jì)算和預(yù)測(cè)資金頭寸，為流動(dòng)性管理提供依據(jù)。對(duì)銀行資金頭寸的預(yù)測(cè)，事實(shí)上就是對(duì)銀行流動(dòng)性需要量的預(yù)測(cè)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理是銀行每天都要進(jìn)行的日常管理。而積極的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理首先要求銀行準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)未來一定時(shí)期內(nèi)的資金頭寸需要量或流動(dòng)性需要量。在影響商業(yè)銀行流動(dòng)性變化的眾多業(yè)務(wù)中，存貸款業(yè)務(wù)的變化是影響銀行流動(dòng)性的主要因素。銀行資金頭寸或流動(dòng)性準(zhǔn)備的變化，歸根結(jié)底取決于銀行存貸款資金運(yùn)動(dòng)的變化。任何存款的支出和貸款的增加，都減少頭寸；反之，存款的增加和貸款的減少則會(huì)增加銀行的資金頭寸。引起銀行資金頭寸變化的資金來源和資金運(yùn)用的常見項(xiàng)目有:第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè)舉例:

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理資金來源（增加頭寸）

資金運(yùn)用（減少頭寸）

貸款利息和本金變現(xiàn)債券及到期債券存款增加其他負(fù)債增加發(fā)行新股

新發(fā)放的貸款購買債券存款減少其他負(fù)債減少收購股份

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè):舉例—某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè)單位:百萬元

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理月份

存款總額

存款的變化

所需準(zhǔn)備金的變化10%

貸款總額

貸款的變化

頭寸剩余+或不足-

12123456789101112593587589586591606620615616655635638643-6.0+2.0-3.0+5.0+15.0+14.0-5.0+1.0+39.0-20.0+3.0+5.0

-0.6+0.2-0.3+0.5+1.5+1.4-0.5+0.1+3.9-2.0+0.3+0.5351356359356365357345330341341361375

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+5.0+3.0-3.0+9.0-8.0-12.0-15.0+11.0+0.0+20.0+14.0+11.0-10.4-1.2-3.0-4.5+21.5+24.6+10.5-10.1+35.1-38.0-11.3

-6.5

安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè):舉例—某銀行資金頭寸需要量預(yù)測(cè)從表中可見，該銀行在1月份預(yù)測(cè)要下降，而貸款要上升，從這個(gè)月銀行出現(xiàn)支出大于現(xiàn)金收入，即出現(xiàn)流動(dòng)性缺口1040萬元。而在5、6、7三個(gè)月貸款下降較多，使得這個(gè)月出現(xiàn)了較大額的剩余頭寸。從10月份開始，銀行貸款的現(xiàn)金支出又大量增加，出現(xiàn)支出大于收入的情況，頭寸又出現(xiàn)不足，流動(dòng)性缺口分別達(dá)3800萬元、1130萬元和650萬元。針對(duì)頭寸預(yù)測(cè)表中測(cè)算的未來銀行資金頭寸余缺情況，銀行管理者就應(yīng)當(dāng)采取措施，積極地調(diào)度頭寸。當(dāng)頭寸過剩時(shí)，應(yīng)設(shè)法將資金運(yùn)用出去，而當(dāng)頭寸不足時(shí)，應(yīng)從金融市場(chǎng)上籌措新的資金來滿足流動(dòng)性的需要。

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè):存款預(yù)測(cè):可以把存款按其變化規(guī)律分為三類

第一類是一定會(huì)提取的存款，如到期不能自動(dòng)轉(zhuǎn)期的定期存款和金融債券，這類存款因?yàn)橛衅跫s，所以無需預(yù)測(cè)；

第二類是可能會(huì)提取的存款，如定活兩便存款、零存整取存款，以及到期可以自動(dòng)轉(zhuǎn)存的存款等，這類存款有可能提取，但又不能肯定；

第三類是隨時(shí)可能提取的存款，如活期存款。存款預(yù)測(cè)的對(duì)象主要是第二類和第三類，我們把他們稱為易變性存款。把存款的最低點(diǎn)連接起來，就形成了核心存款線，核心存款線以上的曲線為易變性存款線。核心存款穩(wěn)定性較強(qiáng)，正常情況下沒有流動(dòng)性需求。銀行存款的流動(dòng)性需求通過易變性存款線來反映。雖然，這一曲線只是大致反映存款的變化，但可以為存款周轉(zhuǎn)金的需要量決策提供一個(gè)重要的依據(jù)。

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè):貸款預(yù)測(cè):由貸款需求的最高點(diǎn)連接而成，它表示商業(yè)銀行貸款需要量的變化趨勢(shì)。而波動(dòng)線則在趨勢(shì)線以下，表示不同點(diǎn)上貸款需要量變化的幅度和期限。在一定時(shí)期內(nèi)低于上限的貸款數(shù)，是商業(yè)銀行為滿足季節(jié)性和周期性變化需要而應(yīng)持有的可貸頭寸。除了以上分別對(duì)存款和貸款的變化趨勢(shì)進(jìn)行的預(yù)測(cè)之外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)綜合存款和貸款的變化，進(jìn)行綜合預(yù)測(cè)。在一定時(shí)期，某一商業(yè)銀行所需要的資金頭寸量，是貸款增量和存款增量之差，可用公式表示為：

資金頭寸需要量=預(yù)計(jì)的貸款增量+應(yīng)繳存款準(zhǔn)備金增量－預(yù)計(jì)的存款增量如果計(jì)算的結(jié)果為正數(shù)，表明銀行的貸款規(guī)模呈上升趨勢(shì)，銀行需要補(bǔ)充資金頭寸；若存款供給量不能相應(yīng)增加，就需要其他渠道借款籌資。如計(jì)算的結(jié)果為負(fù)數(shù)，則情況恰好相反，表明銀行還有剩余的資金頭寸，可通過其他渠道把富裕的頭寸轉(zhuǎn)化為盈利性資產(chǎn)。

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)3.資金頭寸的預(yù)測(cè):商業(yè)銀行在進(jìn)行中長期頭寸預(yù)測(cè)時(shí)，除主要考慮存貸款的變化趨勢(shì)外，還應(yīng)結(jié)合考慮其他資金來源和運(yùn)用的變化趨勢(shì)，只有這樣，才能使頭寸預(yù)測(cè)更加全面和準(zhǔn)確。預(yù)測(cè)的公式為：期資金頭寸量=時(shí)點(diǎn)的可貸頭寸+存款增量+各種應(yīng)收債權(quán)+新增借入資金－貸款增量—法定準(zhǔn)備金增量－各種應(yīng)付債務(wù)+內(nèi)部資金來源與運(yùn)用差額測(cè)算結(jié)果如果是正數(shù)，表明預(yù)測(cè)期末頭寸剩余，在時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正的情況下，可增加對(duì)盈利性資產(chǎn)的投放額度；若時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為零或負(fù)數(shù)，則表明預(yù)測(cè)期期末資金匱乏，既使時(shí)點(diǎn)可貸頭寸為正，也不可過多安排期限較長的資金投放。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度⑴頭寸調(diào)度的意義⑵頭寸調(diào)度的渠道第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度⑴頭寸調(diào)度的意義⑵頭寸調(diào)度的渠道第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行的頭寸調(diào)度，是指在正確預(yù)測(cè)資金頭寸變化趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，及時(shí)靈活的調(diào)節(jié)頭寸余缺，以保證在資金短缺時(shí)，能以最低的成本和最快的速度調(diào)入所需的資金頭寸；反之，在資金頭寸多余時(shí)，能及時(shí)調(diào)出頭寸，并保證調(diào)出資金的收入能高于籌資成本，從而獲取較高的收益。商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心是頭寸調(diào)度，這是因?yàn)椋?)頭寸調(diào)度是銀行擴(kuò)大業(yè)務(wù)，增強(qiáng)實(shí)力的基本手段2)頭寸調(diào)度是維護(hù)和提高銀行信譽(yù)的保證3)頭寸調(diào)度是避免和減少銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的重要手段4)頭寸調(diào)度是商業(yè)銀行提高經(jīng)營效益的重要途徑安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、資金頭寸的計(jì)算與預(yù)測(cè)4.資金頭寸的調(diào)度⑴頭寸調(diào)度的意義⑵頭寸調(diào)度的渠道第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理頭寸調(diào)度包括調(diào)進(jìn)和調(diào)出兩方面，無論是哪一方面，都需要有相應(yīng)的渠道。商業(yè)銀行頭寸調(diào)度的主要渠道有以下幾方面：1)同業(yè)拆借2)短期證券回購及商業(yè)票據(jù)交易3)總行與分支行之間的資金調(diào)度4)通過中央銀行融通資金5)出售中長期證券6)出售貸款和固定資產(chǎn)安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則2.庫存現(xiàn)金的日常管理3.存款準(zhǔn)備金的管理4.同業(yè)存款的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理1.現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)金資產(chǎn)管理原則總量適度原則適時(shí)調(diào)節(jié)原則安全保障原則現(xiàn)金資產(chǎn)管理的總量適度原則是指銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的總量必須保持在一個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模上。這個(gè)適當(dāng)?shù)囊?guī)模是指由銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的功能和特點(diǎn)決定的在保證銀行經(jīng)營過程的流動(dòng)性需要的前提下，銀行為保持現(xiàn)金資產(chǎn)所付出的機(jī)會(huì)成本最低時(shí)的現(xiàn)金資產(chǎn)數(shù)量。總量適度原則是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的最重要的原則?，F(xiàn)金資產(chǎn)的適時(shí)調(diào)節(jié)原則是指銀行要根據(jù)業(yè)務(wù)過程中的現(xiàn)金流量變化，及時(shí)的調(diào)節(jié)資金短缺頭寸，確?，F(xiàn)金資產(chǎn)的規(guī)模適度。商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)主要由其在中央銀行和同業(yè)銀行的存款及庫存現(xiàn)金構(gòu)成。其中，庫存現(xiàn)金是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中必要的支付周轉(zhuǎn)金，它分布于銀行的各個(gè)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。銀行在現(xiàn)金資產(chǎn)特別是庫存現(xiàn)金的管理中，必然健全安全保衛(wèi)制度，嚴(yán)格業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保資金的安全無損。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理銀行庫存現(xiàn)金集中反映了銀行經(jīng)營的資產(chǎn)流動(dòng)性和盈利性狀況。庫存現(xiàn)金越多，流動(dòng)性越強(qiáng)，盈利性越差。為了保證在必要的流動(dòng)性前提下，實(shí)現(xiàn)更多的盈利，就需要把庫存現(xiàn)金壓縮到最低程度。為此，銀行必須在分析影響庫存現(xiàn)金數(shù)量變動(dòng)的各種因素的情況下，準(zhǔn)確測(cè)算庫存現(xiàn)金需要量，及時(shí)調(diào)節(jié)庫存現(xiàn)金的存量，同時(shí)，加強(qiáng)各項(xiàng)管理措施，確保庫存現(xiàn)金的安全。⑴影響銀行庫存現(xiàn)金的因素⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定⑶嚴(yán)格庫房安全管理措施第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑴影響銀行庫存現(xiàn)金的因素現(xiàn)金收支規(guī)律營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的多少后勤保障的條件與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定商業(yè)銀行內(nèi)部管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施銀行庫存現(xiàn)金是其為了完成每天現(xiàn)金收支活動(dòng)而需要持有的即期周轉(zhuǎn)金?？锼銕齑娆F(xiàn)金需要量主要應(yīng)考慮如下兩個(gè)因素：安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間現(xiàn)金支出水平的確定安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間現(xiàn)金支出水平的確定銀行庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間的長短，受多種因素的影響，主要有：銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的分布狀況和距離；交通運(yùn)輸工具的先進(jìn)程度和經(jīng)辦人員的配置；進(jìn)出庫制度與營業(yè)時(shí)間的相互銜接情況等。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施庫存現(xiàn)金周轉(zhuǎn)時(shí)間現(xiàn)金支出水平的確定測(cè)算現(xiàn)金支出水平，一方面要考慮歷史上同時(shí)期的現(xiàn)金支出水平，另一方面，要考慮一些季節(jié)性和臨時(shí)性因素的影響。在實(shí)際工作中?？捎靡韵鹿絹碛?jì)算現(xiàn)金支出水平:即期現(xiàn)金支出水平=(前期平均現(xiàn)金支出水平×保險(xiǎn)系數(shù))×歷史同時(shí)期平均發(fā)展速度其中：前期平均現(xiàn)金支出水平=前30天現(xiàn)金支出累計(jì)發(fā)生額/30；保險(xiǎn)系數(shù)=標(biāo)準(zhǔn)差×置信概率度。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施銀行有必要對(duì)運(yùn)送現(xiàn)金的成本收益作一個(gè)比較，以決定最適的送鈔量。在這個(gè)最適的送鈔量上,銀行為占用庫存現(xiàn)金和運(yùn)送鈔票所花費(fèi)的費(fèi)用之和應(yīng)當(dāng)是最小的。我們可以運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法來進(jìn)行測(cè)算。其公式為：T=CQ/2+AP/Q其中，T—總成本;A—一定時(shí)期內(nèi)的現(xiàn)金收入(或支出)量;Q—每次運(yùn)鈔數(shù)量;P—每次運(yùn)鈔費(fèi)用;C—現(xiàn)金占有費(fèi)率;A/Q—

運(yùn)鈔次數(shù)。根據(jù)以上方程序，用微分法來求經(jīng)濟(jì)批量的總成本T為極小值時(shí)的運(yùn)鈔數(shù)量Q=(2AP/C)1/2。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施舉例：工商銀行某市分行在距中心庫30公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年投放現(xiàn)金量為1825萬元，平均每天投放5萬元。每次運(yùn)鈔需支出燃料費(fèi)、保安人員出差費(fèi)約50元，資金占用費(fèi)率為年利率6.6%，代入公式得：Q=16.63萬元

。即每次運(yùn)鈔16.63萬元，大約每3天多送一次，按此計(jì)算的總費(fèi)用為：T=CQ/2＋AP/Q

=1.0975萬元。如果每天運(yùn)鈔一次，每次運(yùn)鈔5萬元，其總費(fèi)用為：1.99萬元；如果每星期運(yùn)鈔一次，每次運(yùn)鈔35萬元，其總費(fèi)用為：1.416萬元。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施由于銀行從提出現(xiàn)金調(diào)撥申請(qǐng)到實(shí)際收到現(xiàn)金需要有一個(gè)或長或短的過程，特別是那些離中心庫較遠(yuǎn)的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，必須有一個(gè)時(shí)間的提前量。同時(shí)，以后為了應(yīng)付一些臨時(shí)性的大額現(xiàn)金支出，也需要有一個(gè)保險(xiǎn)庫存量。于是，就有一個(gè)問題，即應(yīng)當(dāng)在什么時(shí)候在多大的庫存量時(shí)調(diào)撥現(xiàn)金。這就是一個(gè)現(xiàn)金調(diào)撥的臨界點(diǎn)問題。我們可以用以下公式來計(jì)算這個(gè)臨界點(diǎn)：

現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)=平均每天正常支出量×提前時(shí)間+保險(xiǎn)庫存量保險(xiǎn)庫存量=（預(yù)計(jì)每天最大支出—平均每天正常支出）×提前時(shí)間安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施舉例：仍以前例為例，該分理處的最適運(yùn)鈔量是16.63萬元，提前時(shí)間為一天，平均每天正常支出為5萬元，預(yù)計(jì)每天最大支出量為7萬元，則：保險(xiǎn)庫存量=（7－5）×1=2萬元現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)=5×1+2=7萬元因此，當(dāng)該分理處的庫存現(xiàn)金降到7萬元時(shí)，就應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)調(diào)撥現(xiàn)金16.63萬元。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施要切實(shí)管好庫存現(xiàn)金，使庫存現(xiàn)金規(guī)模經(jīng)常保持在一個(gè)適度規(guī)模上，還需要銀行內(nèi)部加強(qiáng)管理，提高管理水平。應(yīng)將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律解決壓低庫存現(xiàn)金的技術(shù)性問題儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的現(xiàn)金收支一般具有以下規(guī)律：一是在營業(yè)過程中，客戶取款的概率在正常情況下基本相等。二是在多數(shù)情況下，上午客戶取款的平均數(shù)一般大于下午。三是在一般情況下，每個(gè)月出現(xiàn)現(xiàn)金凈收入和凈支出的日期基本固定不變。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑵銀行庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金需要量的匡算最適送鈔量的測(cè)算現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)的確定保持現(xiàn)金適度量的措施要切實(shí)管好庫存現(xiàn)金，使庫存現(xiàn)金規(guī)模經(jīng)常保持在一個(gè)適度規(guī)模上，還需要銀行內(nèi)部加強(qiáng)管理，提高管理水平。應(yīng)將庫存現(xiàn)金狀況與有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)利益掛鉤應(yīng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)的規(guī)范化操作要掌握儲(chǔ)蓄現(xiàn)金收支規(guī)律解決壓低庫存現(xiàn)金的技術(shù)性問題要在壓縮現(xiàn)金庫存所需增加的成本和所能提高的效益之間進(jìn)行最優(yōu)選擇首先要掌握好現(xiàn)金的票面結(jié)構(gòu)。其次,要充分發(fā)揮中心庫作用。第三是各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的出納專柜要建立在當(dāng)天收現(xiàn)當(dāng)天清點(diǎn),消滅主幣封包,下班前各檔并捆的做法,盡可能把當(dāng)天收進(jìn)的現(xiàn)金全部用來抵用第二天的現(xiàn)金支出;第四要?jiǎng)?chuàng)造條件,使儲(chǔ)蓄所上交的現(xiàn)金在當(dāng)日入賬;第五要對(duì)加收的殘破幣及時(shí)清點(diǎn)上繳，以減少庫存現(xiàn)金。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理2.庫存現(xiàn)金的日常管理:⑶嚴(yán)格庫房安全管理措施從經(jīng)營的角度講，銀行的庫存現(xiàn)金顯然是最為安全的資產(chǎn)。但事實(shí)上，庫存現(xiàn)金也有其特有的風(fēng)險(xiǎn)。這種風(fēng)險(xiǎn)主要來自于被盜和自然災(zāi)害的損失，也來自于業(yè)務(wù)人員清點(diǎn)的差錯(cuò)，還可能來自于銀行內(nèi)部不法分子的貪污。因此，銀行在加強(qiáng)庫存現(xiàn)金適度性管理的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格庫房的安全管理，在現(xiàn)金清點(diǎn)、包裝、入庫、安全保衛(wèi)、出庫等環(huán)節(jié)，采取嚴(yán)密的責(zé)任制度等，確保庫房現(xiàn)金的無損。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理

存款準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的主要構(gòu)成部分。存款準(zhǔn)備金包括兩個(gè)部分：一是按照中央銀行規(guī)定的比例上交的法定存款準(zhǔn)備金；二是準(zhǔn)備金賬戶中超過了法定存款準(zhǔn)備金的超額準(zhǔn)備金。因此，存款準(zhǔn)備金的管理，包括滿足中央銀行法定存款準(zhǔn)備金要求和超額準(zhǔn)備金的適度規(guī)?？刂苾蓚€(gè)方面。⑴法定存款準(zhǔn)備金⑵超額準(zhǔn)備金的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑴法定存款準(zhǔn)備金

法定存款準(zhǔn)備金是根據(jù)商業(yè)銀行存款余額，按照法定的比率向中央銀行交存的準(zhǔn)備金。

法定存款準(zhǔn)備金管理，主要是準(zhǔn)確計(jì)算法定存款準(zhǔn)備金的需要量和及時(shí)上交的準(zhǔn)備金。在西方國家的商業(yè)銀行，計(jì)算法定存款準(zhǔn)備金需要量的方法有兩種，一種是滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法，主要適用于對(duì)非交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計(jì)算。另一種是同步準(zhǔn)備金計(jì)算法，它主要適用于對(duì)交易性賬戶存款的準(zhǔn)備金計(jì)算。①滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法②同步準(zhǔn)備金計(jì)算法第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑴法定存款準(zhǔn)備金①滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法②同步準(zhǔn)備金計(jì)算法第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法是根據(jù)前期存款負(fù)債的余額確定本期準(zhǔn)備金的需要量的方法。按照這種方法，銀行應(yīng)根據(jù)兩周前的7天作為基期，以基期的實(shí)際存款余額為基礎(chǔ)，計(jì)算準(zhǔn)備金持有周應(yīng)持有的準(zhǔn)備金的平均數(shù)。第一周第二周第三周計(jì)算基期周準(zhǔn)備金保持周舉例：如某銀行在2月6日（星期四）至12日（星期三）期間的非交易性存款平均余額為50000萬元，按照8%的存款準(zhǔn)備金率，該行在2月20日到26日這一周中應(yīng)保持的準(zhǔn)備金平均余額為4000萬元。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑴法定存款準(zhǔn)備金①滯后準(zhǔn)備金計(jì)算法②同步準(zhǔn)備金計(jì)算法第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

同步準(zhǔn)備金計(jì)算法是指以本期的存款余額為基礎(chǔ)計(jì)算本期的準(zhǔn)備金需要量的方法。通常的做法是：確定兩周為一個(gè)計(jì)算期，如從2月4日(星期二)到2月17日(星期一)為一個(gè)計(jì)算期，計(jì)算在這14天中銀行交易性帳戶存款的日平均余額。準(zhǔn)備金的保持期從2月6日(星期四)開始，到2月19日(星期三)結(jié)束。在這14天中的準(zhǔn)備金平均余額以2月4日到17日的存款平均余額為基礎(chǔ)計(jì)算。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑵超額準(zhǔn)備金的管理

超額準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行在中央銀行準(zhǔn)備金帳戶上超過了法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款。超額準(zhǔn)備金是商業(yè)銀行最重要的可用頭寸,是銀行用來進(jìn)行投資、貸款、清償債務(wù)和提取業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的準(zhǔn)備資產(chǎn)。①影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素②超額準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑵超額準(zhǔn)備金的管理①影響超額準(zhǔn)備金需要量的因素第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理存款波動(dòng)：商業(yè)銀行的存款包括對(duì)公存款和儲(chǔ)蓄存款。對(duì)公存款的變化主要是通過轉(zhuǎn)帳形式進(jìn)行的，對(duì)個(gè)人的儲(chǔ)蓄存款和部分對(duì)公存款的變化則主要是通過現(xiàn)金收支來表現(xiàn)的。銀行在分析存款波動(dòng)對(duì)超額準(zhǔn)備金需要量的影響時(shí)，重點(diǎn)應(yīng)分析導(dǎo)致存款下降的情況，因?yàn)椋挥性诖婵钕陆档那闆r下，才會(huì)導(dǎo)致超額準(zhǔn)備金需要量的增加。貸款的發(fā)放與收回：貸款發(fā)放對(duì)超額準(zhǔn)備金的需要量=用于對(duì)他行支付的貸款+(用于對(duì)本行支付的貸款—已收回貸款)×法定存款準(zhǔn)備金比率其它因素對(duì)超額準(zhǔn)備金需要量的影響：除了存款因素外，其它一些因素也影響到商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金的需要量。這些因素主要的有：向中央銀行借款的因素、同業(yè)往來因素、法定存款準(zhǔn)備金因素、信貸資金調(diào)撥因素等。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理3.存款準(zhǔn)備金的管理：⑵超額準(zhǔn)備金的管理②超額準(zhǔn)備金的調(diào)節(jié)

商業(yè)銀行在預(yù)測(cè)了超額準(zhǔn)備金需要量的基礎(chǔ)上，應(yīng)當(dāng)及時(shí)地進(jìn)行頭寸調(diào)度，以保證超額準(zhǔn)備金規(guī)模的適度性。當(dāng)未來的頭寸需要量較大，現(xiàn)有的超額準(zhǔn)備金不足以應(yīng)付需要時(shí)，銀行就應(yīng)當(dāng)設(shè)法補(bǔ)足頭寸，增加超額準(zhǔn)備金；而當(dāng)未來頭寸需要量減少，現(xiàn)有超額準(zhǔn)備金剩余時(shí)，則應(yīng)及時(shí)地將多余的超額準(zhǔn)備金運(yùn)用出去，尋求更好的盈利機(jī)會(huì)。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理4.同業(yè)存款的管理⑴同業(yè)存款的目的⑵同行存款需要量的測(cè)算第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理4.同業(yè)存款的管理⑴同業(yè)存款的目的⑵同行存款需要量的測(cè)算第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理除了庫存現(xiàn)金和在中央銀行的存款外，大多數(shù)商業(yè)銀行還在其它金融機(jī)構(gòu)保持一定數(shù)量的活期存款，即同業(yè)存款。那些較大的銀行一般都是雙重角色，一方面它作為其它銀行的代理行而接受其它銀行的存放同業(yè)款，另一方面，它又是被代理行，將一部分資金以活期存款形式存放在代理行。這就形成了銀行之間的代理行業(yè)務(wù)。銀行之間開展代理業(yè)務(wù)，需要花費(fèi)一定的成本，商業(yè)銀行在其代理行保持一定數(shù)量的活期存款，主要目的就是為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement三、現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理4.同業(yè)存款的管理⑴同業(yè)存款的目的⑵同行存款需要量的測(cè)算第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第一節(jié)現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理商業(yè)銀行在同業(yè)的存款余額需要量，主要取決于以下幾個(gè)因素：①使用代理行的服務(wù)數(shù)量和項(xiàng)目。如果使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較多，同業(yè)存款的需要量也較多；反之，使用代理行服務(wù)的數(shù)量和項(xiàng)目較少，同業(yè)存款的需要量也就較少。②代理行的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)越高，同業(yè)存款的需要量就越大。③可投資余額的收益率。如果同業(yè)存款中可投資余額的收益率較高，同業(yè)存款的需要量就少一些；否則，同行存款的需要量就多一些。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類二、貸款政策三、貸款定價(jià)四、貸款管理五、我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)管理現(xiàn)狀第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類

銀行貸款是商業(yè)銀行作為貸款人按照一定的貸款原則和政策，以還本付息為條件，將一定數(shù)量的貨幣資金提供給借款人使用的一種借款行為。這種借款行為有貸款對(duì)象、條件、用途、期限、利率和方式等因素構(gòu)成。而這些因素的不同組合，就形成了不同的貸款種類。從銀行經(jīng)營管理的需要出發(fā)，可以對(duì)銀行貸款按照不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。而不同的分類方法，對(duì)于銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營與管理又都具有不同的意義。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理

CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性活期貸款定期貸款透支貸款安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性活期貸款定期貸款透支貸款活期貸款在貸款時(shí)不確定償還期限，可以隨時(shí)由銀行發(fā)出通知收回貸款，這種貸款比定期貸款靈活主動(dòng)。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性活期貸款定期貸款透支貸款定期貸款是指具有固定償還期限的貸款，按照償還期限的長短，又可分為短期貸款、中期貸款和長期貸款。

短期貸款是指期限在一年以內(nèi)（含一年）的各項(xiàng)貸款；中期貸款是指期限在一年（不含一年）以上五年（含五年）以內(nèi)的各項(xiàng)貸款；長期貸款指期限在五年（不含五年）以上的各項(xiàng)貸款。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性活期貸款定期貸款透支貸款

透支是指活期存款戶依照合同向銀行透支的款項(xiàng)，它在性質(zhì)是銀行的一種貸款。在透支業(yè)務(wù)中，雖然不是所有訂有透支合同的客戶都會(huì)透支，而卻往往有人透支，有人補(bǔ)存，但是，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)銀根緊時(shí)客戶均透支，而銀根松時(shí)客戶都還存的情況，使銀行難以有效控制。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性保證擔(dān)保貸款、抵押擔(dān)保貸款、質(zhì)押擔(dān)保貸款和信用貸款。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性工商業(yè)貸款、農(nóng)業(yè)貸款、消費(fèi)者貸款、有價(jià)證券經(jīng)紀(jì)人貸款等安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性一次性還清貸款、分期償還貸款。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性借款人生產(chǎn)經(jīng)營正常，主要經(jīng)營指標(biāo)合理，現(xiàn)金流量充足，一直能夠正常足額償還貸款本息。貸款未到期。本筆貸款能按期支付利息。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)、市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)品、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生變化，對(duì)借款人正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，但其償還貸款的能力尚未出現(xiàn)明顯問題。借款人改制（如合并、分立、承包、租賃等）對(duì)銀行債務(wù)可能產(chǎn)生的不利影響。借款人還款意愿差，不與銀行積極合作。

借款人完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，但貸款擔(dān)保合法、有效、足值，銀行完全有能力通過追償擔(dān)保足額收回貸款本息。擔(dān)保有效性出現(xiàn)問題，可能影響貸款歸還。貸款逾期（含展期后）不超過90天（含）。本筆貸款欠息不超過90天（含）。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性借款人支付出現(xiàn)困難，且難以獲得新的資金。借款人正常營業(yè)收入和所提供的擔(dān)保都無法保證銀行足額收回貸款本息。因借款人財(cái)務(wù)狀況惡化，或無力還款而需要對(duì)該筆貸款借款合同的還款條款作出較大調(diào)整。貸款逾期（含展期后）90天以上至180天（含）本筆貸款欠息90天以上至180天（含）。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性因借款人財(cái)務(wù)狀況惡化或無力還款，經(jīng)銀行對(duì)借款合同還款條款作出調(diào)整后，貸款仍然逾期或借款人仍然無力歸還貸款。借款人連續(xù)半年以上處于停產(chǎn)、半停產(chǎn)狀態(tài)，收入來源不穩(wěn)定，即使執(zhí)行擔(dān)保，貸款也肯定會(huì)造成較大損失。因資金短缺、經(jīng)營惡化、訴訟等原因，項(xiàng)目處于停建、緩建狀態(tài)的貸款。借款人的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%，且當(dāng)年繼續(xù)虧損。銀行已訴訟，執(zhí)行程序尚未終結(jié)，貸款不能足額清償且損失較大。貸款逾期（含展期后）180天以上。本筆貸款欠息180天以上。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性借款人和擔(dān)保人依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散，并終止法人資格，銀行經(jīng)對(duì)借款人和擔(dān)保人進(jìn)行追償后，未能收回的貸款。借款人遭受重大自然災(zāi)害或者意外事故，損失巨大且不能獲得保險(xiǎn)補(bǔ)償，或者已保險(xiǎn)補(bǔ)償后，確實(shí)無能力償還部分或全部貸款，銀行經(jīng)對(duì)其財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清償和對(duì)擔(dān)保人進(jìn)行追償后未能收回的貸款。借款人雖未依法宣告破產(chǎn)、關(guān)閉、解散，但已完全停止經(jīng)營活動(dòng)，被縣級(jí)及縣級(jí)以上工商行政管理部門依法注銷、吊銷營業(yè)執(zhí)照，終止法人資格，銀行經(jīng)對(duì)借款人和擔(dān)保人進(jìn)行清償后，未能收回的貸款。借款人觸犯刑律，依法受到制裁，其財(cái)產(chǎn)不足歸還所借貸款，又無其他貸款承擔(dān)者，銀行經(jīng)追償后確實(shí)無法收回的貸款。

由于借款人和擔(dān)保人不能償還到期貸款，銀行訴諸法律經(jīng)法院對(duì)借款人和擔(dān)保人強(qiáng)制執(zhí)行，借款人后擔(dān)保人均無財(cái)產(chǎn)可執(zhí)行，法院裁定終結(jié)執(zhí)行后，銀行仍然無法收回的貸款。由于上述5項(xiàng)原因，借款人不能償還到期貸款，銀行對(duì)依法取得的抵貸資產(chǎn)，按評(píng)估確認(rèn)的市場(chǎng)公允價(jià)值入賬后，扣除抵貸資產(chǎn)接受費(fèi)用，小于貸款本息的差額，經(jīng)追償后仍無法收回的貸款。開立信用證、辦理承兌匯票、開具保函等發(fā)生墊款時(shí)，開證申請(qǐng)人和保證人因前5項(xiàng)原因，無法償還墊款，銀行經(jīng)追償仍無法收回的墊款。經(jīng)國務(wù)院專案批準(zhǔn)核銷的貸款。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement一、貸款種類

第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理貸款的分類貸款期限保障條件貸款用途償還方式風(fēng)險(xiǎn)程度發(fā)放自主性自營貸款：系指貸款人以合法方式籌集的資金自主發(fā)放的貸款，其風(fēng)險(xiǎn)由貸款人承擔(dān)，并由貸款人收回本金和利息。委托貸款：系指由政府部門、企事業(yè)單位及個(gè)人等委托人提供資金，由貸款人(即受托人)根據(jù)委托人確定的貸款對(duì)象、用途、金額、期限、利率等代為發(fā)放、監(jiān)督使用并協(xié)助收回的貸款。貸款人(受托人)只收取手續(xù)費(fèi)，不承擔(dān)貸款風(fēng)險(xiǎn)。特定貸款：系指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)并對(duì)貸款可能造成的損失采取相應(yīng)補(bǔ)救措施后責(zé)成國有商業(yè)銀行發(fā)放的貸款。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、貸款政策（一）貸款政策的含義（二）貸款政策的主要內(nèi)容第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、貸款政策（一）貸款政策的含義

貸款政策是指商業(yè)銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)、管理和控制貸款風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針措施和程序的總稱。

商業(yè)銀行的貸款政策由于其經(jīng)營品種、方式、規(guī)模、所處的市場(chǎng)環(huán)境的不同而各有差別。第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、貸款政策（二）貸款政策的主要內(nèi)容1.貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略2.貸款工作規(guī)程3.貸款的規(guī)模和比率控制4.貸款的種類及地區(qū)5.貸款的擔(dān)保6.貸款定價(jià)7.貸款檔案管理政策8.貸款的日常管理和催收制度9.不良貸款的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、貸款政策（二）貸款政策的主要內(nèi)容1.貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略2.貸款工作規(guī)程3.貸款的規(guī)模和比率控制4.貸款的種類及地區(qū)5.貸款的擔(dān)保6.貸款定價(jià)7.貸款檔案管理政策8.貸款的日常管理和催收制度9.不良貸款的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

銀行貸款政策首先應(yīng)當(dāng)明確銀行的發(fā)展戰(zhàn)略，包括開展業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)遵循的原則、銀行希望開展業(yè)務(wù)的行業(yè)和區(qū)域、希望開展的業(yè)務(wù)品種和希望達(dá)到的業(yè)務(wù)開展的規(guī)模和速度。

在銀行的貸款政策文件中都開宗明義地指出，貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展必須符合銀行穩(wěn)健經(jīng)營的原則，并對(duì)銀行貸款業(yè)務(wù)開展的指導(dǎo)思想、發(fā)展領(lǐng)域等進(jìn)行戰(zhàn)略性的規(guī)劃。

貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略，首先應(yīng)明確銀行開展貸款業(yè)務(wù)須遵循的基本方針。在明確了銀行貸款應(yīng)遵循的經(jīng)營方針的基礎(chǔ)上，還必須根據(jù)需要和可能，確定銀行貸款發(fā)展的范圍(包括行業(yè)、地域和業(yè)務(wù)品種)、速度和規(guī)模。安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系馮慶水商業(yè)銀行業(yè)務(wù)管理安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)金融系

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CommercialBankBusinessManagement二、貸款政策（二）貸款政策的主要內(nèi)容1.貸款業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略2.貸款工作規(guī)程3.貸款的規(guī)模和比率控制4.貸款的種類及地區(qū)5.貸款的擔(dān)保6.貸款定價(jià)7.貸款檔案管理政策8.貸款的日常管理和催收制度9.不良貸款的管理第七章商業(yè)銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理第二節(jié)信貸資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理

貸款工作規(guī)程是指貸款業(yè)務(wù)操作的規(guī)范。為了保證貸款業(yè)務(wù)操作過程的規(guī)范化，貸款政策必須明確規(guī)