信貸風(fēng)險(xiǎn)管理

《信貸風(fēng)險(xiǎn)管理》

共100題一、單選題事前的信息不對(duì)稱會(huì)引發(fā)（）。道德風(fēng)險(xiǎn)逆向選擇操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)正確答案:B下列不屬于信貸風(fēng)險(xiǎn)基本要素的是（）。風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)正確答案:D巴林銀行由于其新加坡分行高級(jí)職員里森的交易而損失巨大，最終被其他銀行收購，是典型的（）的例子。信用風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)法律風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案:D信貸風(fēng)險(xiǎn)管理策略包括（）?；乇堋⑥D(zhuǎn)嫁、分散、自留和補(bǔ)償回避、轉(zhuǎn)嫁、分散、保險(xiǎn)回避、轉(zhuǎn)嫁、對(duì)沖、自留和補(bǔ)償對(duì)沖、轉(zhuǎn)嫁、分散、保險(xiǎn)正確答案:A下列不屬于客戶信用評(píng)級(jí)內(nèi)容的是（）。對(duì)客戶的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)客戶財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量對(duì)保證人及抵（質(zhì)）押品的評(píng)估客戶的非財(cái)務(wù)因素正確答案:C授信業(yè)務(wù)分為表內(nèi)與表外業(yè)務(wù)，下列屬于表內(nèi)業(yè)務(wù)的是（）。票據(jù)承兌融資租賃保函信用證正確答案:B在計(jì)算融資加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)值的公式中，不包括（）。期限風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)信用轉(zhuǎn)換系數(shù)品種風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)正確答案:C下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的是（）。貸款擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)分散風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖正確答案:C用以衡量和防御商業(yè)銀行實(shí)際承擔(dān)的損失超出預(yù)計(jì)損失的那部分損失的資本是（）。監(jiān)管資本經(jīng)濟(jì)資本賬面資本會(huì)計(jì)資本正確答案:B模擬多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素（如股權(quán)價(jià)格、匯率和利率）同時(shí)發(fā)生變動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響的是（）。敏感性分析情景分析歷史模擬法主成分分析正確答案:B下列屬于附屬資本的是（）。普通股永久非累積優(yōu)先股公開儲(chǔ)備次級(jí)長(zhǎng)期債務(wù)正確答案:D在新資本協(xié)議（巴塞爾協(xié)議II）中，關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的可供選擇的度量方法是（）。標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法標(biāo)準(zhǔn)法和基本指標(biāo)法基本指標(biāo)法和高級(jí)計(jì)量法正確答案:A關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法，下列說法錯(cuò)誤的是（）。有資格采用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行可根據(jù)自己對(duì)風(fēng)險(xiǎn)要素的估計(jì)值計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法包括初級(jí)法和高級(jí)法初級(jí)法中，銀行自己估計(jì)兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素高級(jí)法中，銀行自己估計(jì)四個(gè)風(fēng)險(xiǎn)要素正確答案:C在考慮留存超額資本、不考慮逆周期超額資本的情形下，BaselIII對(duì)總資本充足率的最低要求是（）。TOC\o"1-5"\h\z0.0850.080.1050.045正確答案:C在銀監(jiān)會(huì)的腕骨監(jiān)管指標(biāo)體系中，反映流動(dòng)性的指標(biāo)不包括（）。流動(dòng)性覆蓋率凈穩(wěn)定資金比率杠桿率存貸比正確答案:C()是指國家及其附屬機(jī)構(gòu)作為債務(wù)人或債權(quán)人，依據(jù)信用原則向社會(huì)公眾和國外政府舉債或向債務(wù)國放債的一種形式。商業(yè)信用銀行信用國家信用消費(fèi)信用正確答案:C某債券面值為100元，到期日為10年，票面利率為8%，每半年付息一次。某投資者在第一年末以95元市價(jià)買進(jìn)該債券，則即期收益率為()。8%0.08420.040.0421正確答案:B下列行為中可能說明A公司與B公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系的是（）。董事長(zhǎng)之子在B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)主管。A公司從B公司分期付款購進(jìn)大型固定資產(chǎn)，該固定資產(chǎn)是B公司應(yīng)A公司的要求而特別制造的，甲銀行信貸人員發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)上無類似商品，也無類似商品的價(jià)格信息。A公司向B公司出售存貨，約定3個(gè)月后重新以固定價(jià)格購回，甲銀行信貸人員發(fā)現(xiàn)，A公司目前賬上流動(dòng)資金充裕，不存在融資需求。A公司和B公司去年年末進(jìn)行了兩筆以貨易貨交易，甲銀行信貸人員發(fā)現(xiàn)，B公司在今年上半年順利獲得了乙銀行的一筆中長(zhǎng)期貸款。A公司董事長(zhǎng)之子在B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)主管。正確答案:A兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合，相關(guān)系數(shù)取下列哪個(gè)數(shù)值時(shí)貸款組合的風(fēng)險(xiǎn)最小（）。TOC\o"1-5"\h\z0.50-0.5-0.3正確答案:C證券信用評(píng)級(jí)中不包括對(duì)（）的信用評(píng)級(jí)。長(zhǎng)期債券。短期融資券。普通股。優(yōu)先股。正確答案:C按照標(biāo)普的信用評(píng)級(jí)，那些被評(píng)為（）級(jí)或更低的債券，被稱為垃圾債券。BBBBBBCCC正確答案:B在對(duì)初始評(píng)級(jí)基數(shù)進(jìn)行調(diào)整時(shí)，考慮到“財(cái)務(wù)報(bào)告的質(zhì)量”這個(gè)評(píng)級(jí)指標(biāo)，最合適的調(diào)整是（）。不調(diào)整或向上調(diào)整不調(diào)整或向下調(diào)整不調(diào)整、向上或向下調(diào)整向上或向下調(diào)整正確答案:B（）是分析模型作出的事前預(yù)測(cè)。違約頻率違約率違約概率以上都不是正確答案:CAltman的第二代Z計(jì)分模型——ZETA信用風(fēng)險(xiǎn)分析模型包含（）個(gè)考察指標(biāo)。TOC\o"1-5"\h\z5678正確答案:C關(guān)于CreditMonitor模型，在其他因素不變時(shí)，若資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性越大，則違約概率（）。越高越低不變不確定正確答案:A影響違約損失率的因素不包括（）。產(chǎn)品因素公司因素地區(qū)因素信用等級(jí)正確答案:D下列（）不具備風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。黃金充當(dāng)質(zhì)物銀行存單充當(dāng)質(zhì)物保證質(zhì)物和保證的擔(dān)保期限短于被擔(dān)保債權(quán)期限的正確答案:D置信度與有效性之間的關(guān)系是置信度越高，實(shí)際損失超過VAR的可能性（）越大越小不變不確定正確答案:B（）是建立在莫頓對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的期權(quán)定價(jià)方法上。Creditmetrics模型KMV模型CreditRisk+模型CreditPortfolioView模型正確答案:B壓力測(cè)試的方法分為敏感性分析與情景分析，關(guān)于兩者，下列說法錯(cuò)誤的是（）。敏感性分析測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素的影響情景分析模擬一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景的影響敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響敏感性分析更頻繁地用于機(jī)構(gòu)范圍內(nèi)的壓力測(cè)試正確答案:D31.（）是客戶評(píng)級(jí)的審核部門。風(fēng)險(xiǎn)管理部門信貸管理部門內(nèi)控合規(guī)部審計(jì)部門正確答案:B某企業(yè)的B系數(shù)為1.5,市場(chǎng)無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%，市場(chǎng)組合的的預(yù)期收益率為14%,則該股票的預(yù)期收益率為（）0.080.0912%0.18正確答案:D不考慮風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)時(shí)，銀行操作風(fēng)險(xiǎn)所需資本為20億，信用風(fēng)險(xiǎn)所需資本為75億，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)所需資本為15億，考慮到相關(guān)性帶來的效應(yīng)，則需配置的實(shí)際資本不可能是（）。TOC\o"1-5"\h\z100億108億105億112億正確答案:D關(guān)于RAROC和SVA，下列哪個(gè)說法是正確的（）。不是同一范疇概念RAROC以比率形式表現(xiàn)SVA以比率形式表現(xiàn)SVA是財(cái)會(huì)概念上的價(jià)值正確答案:B關(guān)于VAR的說法中，錯(cuò)誤的（）。其前提是假設(shè)歷史與未來存在驚人的相似性，對(duì)未來損失的估計(jì)基于歷史數(shù)據(jù)，許多情況下，事實(shí)并非如此VAR在特定的假設(shè)條件下進(jìn)行，如服從正態(tài)分布，有時(shí)與實(shí)際不符VAR的取值與時(shí)間段有關(guān)，與置信水平無關(guān)計(jì)算相當(dāng)復(fù)雜正確答案:C（）是指以客戶和市場(chǎng)需求為起點(diǎn)，以有利于提升對(duì)客戶的服務(wù)效率、對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度為目標(biāo)來設(shè)置完整、順暢的業(yè)務(wù)流程和管理架構(gòu)的銀行。流程銀行客戶導(dǎo)向銀行服務(wù)導(dǎo)向銀行目標(biāo)一業(yè)務(wù)流程銀行正確答案:A（）是客戶統(tǒng)一授信的管理、核準(zhǔn)部門。風(fēng)險(xiǎn)管理部門公司業(yè)務(wù)部門結(jié)算業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)審查部門正確答案:ACOSO委員會(huì)提出的全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的（）。識(shí)別估計(jì)計(jì)量以上都包括正確答案:D商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理可分為事前控制、事中控制、事后控制三個(gè)環(huán)節(jié)。以信貸監(jiān)督管理為例，它屬于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的（）環(huán)節(jié)。事前控制事中控制事后控制以上都不對(duì)正確答案:C固定正態(tài)分布的均值，若標(biāo)準(zhǔn)差越大，則曲線（）矮而胖矮而瘦瘦而高都不對(duì)正確答案:A法律風(fēng)險(xiǎn)是指交易合同不能得到法律保護(hù)的可能性。其中，立法空白是指（）。立法落后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展，使債權(quán)人在尋求法律保護(hù)時(shí)，沒有適用的法律地方司法當(dāng)局對(duì)銀行合法債權(quán)的保護(hù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于對(duì)本地企業(yè)的法律保護(hù)銀行正當(dāng)?shù)膫鶛?quán)訴訟不能得到公正和及時(shí)的受理銀行辦理信貸業(yè)務(wù)時(shí)，法律文件不完備正確答案:A國際活躍銀行關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理辦法仍處于探索階段，集團(tuán)操作風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)評(píng)將從評(píng)分卡方式開始，并將根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求逐步采用（）或標(biāo)準(zhǔn)法?；局笜?biāo)法敏感性分析法在險(xiǎn)價(jià)值法RAROC績(jī)效考核法正確答案:A按照標(biāo)準(zhǔn)普爾公司（S&P）的信用評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，（）級(jí)標(biāo)的資產(chǎn)可用“信用質(zhì)量很強(qiáng)，但存在易受干擾性”來描述。AAAAAABBB正確答案:C下列穆迪的信用評(píng)級(jí)中信用質(zhì)量最差的是（）。AaaAa1Aa2Aa3正確答案:D若某一國際大型會(huì)計(jì)師事務(wù)所為某公司2011年度的財(cái)務(wù)報(bào)表出具了保留意見，則可能說明該公司（）。財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量?jī)?yōu)秀，管理層提供的信息質(zhì)量很高。財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量一般，可能存在影響財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量的微小因素，但對(duì)整體質(zhì)量影響不大。財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量一般，會(huì)計(jì)師無法獲得足夠證據(jù)確保財(cái)務(wù)報(bào)表整體的公允性，對(duì)財(cái)務(wù)信息影響較大。財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量較差，會(huì)計(jì)師可能認(rèn)為公司財(cái)報(bào)存在較大漏洞或在可信度、適合性等方面令人懷疑。正確答案:B（）是指國際企及附屬機(jī)構(gòu)作為債務(wù)人或債權(quán)人，依據(jù)信用原則向社會(huì)公眾和國外政府舉債或向債務(wù)國放債的一種形式。商業(yè)信用銀行信用國家信用消費(fèi)信用正確答案:C()是指?jìng)鶆?wù)人向債權(quán)人開出的，以發(fā)票人本人為付款人，承諾在一定期限內(nèi)償付欠款的支付保證書。本票匯票支票信用證正確答案:A企業(yè)下列活動(dòng)中屬于企業(yè)投資活動(dòng)現(xiàn)金流出的是()。購買原材料廣告宣傳支付增值稅并購上游企業(yè)正確答案:D（）是指?jìng)鶛?quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動(dòng)產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償。抵押質(zhì)押定金留置正確答案:D根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，（）是循環(huán)的、無抵押的、未承諾的，貸款余額根據(jù)客戶貸款和償還情況上下浮動(dòng)。個(gè)人住宅抵押貸款個(gè)人零售貸款循環(huán)零售貸款個(gè)人批發(fā)貸款正確答案:C一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí)主要考慮借款人、市場(chǎng)兩方面因素。其中，與借款人無關(guān)的因素是（）。聲譽(yù)杠桿收益波動(dòng)性利率水平正確答案:D下列指標(biāo)中屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)的是（）。不良貸款率預(yù)期損失率單一客戶授信集中度不良貸款遷徙率正確答案:D我國銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的紅色預(yù)警法的流程是（）。對(duì)影響警素的有利和不利因素全面分析一不同時(shí)期的對(duì)比分析一結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)；B.不同時(shí)期的對(duì)比分析一對(duì)影響警素的有利和不利因素全面分析一結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)；C.確定警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系一時(shí)差相關(guān)分析一確定先導(dǎo)長(zhǎng)度和強(qiáng)度一確定警級(jí)；D.確定警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系一確定先導(dǎo)長(zhǎng)度和強(qiáng)度一時(shí)差相關(guān)分析一確定警級(jí)。正確答案:A傳統(tǒng)考核指標(biāo)ROA和ROE最大的缺點(diǎn)是（）。忽略了對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量的分析。沒有將風(fēng)險(xiǎn)考慮在內(nèi)。不能預(yù)測(cè)銀行未來的經(jīng)營(yíng)狀況。沒有將銀行流動(dòng)性狀況考慮在內(nèi)。正確答案:B企業(yè)流程再造是按照“（）”的原則對(duì)企業(yè)進(jìn)行重新設(shè)計(jì)。以作業(yè)流程為中心以業(yè)務(wù)部門為中心以產(chǎn)品質(zhì)量為中心以企業(yè)價(jià)值為中心正確答案:A當(dāng)國際貸款金額巨大，且不易得到第三國保證時(shí)，常采用（）的方式進(jìn)行貸款。抵押貸款備用信用證銀團(tuán)貸款福費(fèi)廷正確答案：C（）在對(duì)國際收支發(fā)生困難的發(fā)展中國家提供融資時(shí)，通常要求借款國家實(shí)行嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)改革計(jì)劃以促使借款國能按時(shí)償還借款。國際貨幣基金組織世界銀行國際開發(fā)協(xié)會(huì)國際金融公司正確答案:A在下列不同方式獲得的信息中，可能最不重要的是（）。與借款人的討論征信報(bào)告審查借款人的財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)地檢查正確答案:B利用保單規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)最重要的是（）。了解保險(xiǎn)金額是否能夠補(bǔ)償損失。利用保單漏洞騙取保險(xiǎn)賠償金。了解保險(xiǎn)合同的條款和限制性條件。及時(shí)交付保費(fèi)避免保險(xiǎn)合同失效。正確答案:C

60.新巴塞爾協(xié)議（2003）的三大支柱不包括60.新巴塞爾協(xié)議（2003）的三大支柱不包括（）。最低資本要求風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避監(jiān)管者的監(jiān)督檢查市場(chǎng)約束正確答案:B下列選項(xiàng)中不屬于附屬資本的是（）。非公開儲(chǔ)備資產(chǎn)重估儲(chǔ)備短期債務(wù)長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)正確答案:C一般來說，利用定量方法對(duì)客戶進(jìn)行評(píng)級(jí)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)主要選擇（）。盈利指標(biāo)產(chǎn)品指標(biāo)銷售指標(biāo)財(cái)務(wù)指標(biāo)正確答案:D中國銀行將客戶信用等級(jí)分為（）個(gè)等級(jí)，最高為（）。9,Aaa10,Aaa9,AAA10,AAA正確答案:D下列描述中屬于VAR優(yōu)點(diǎn)的是（）?？梢詼y(cè)量不同的市場(chǎng)因子、類似金融工具構(gòu)成的復(fù)雜證券組合和不同業(yè)務(wù)部門的總體市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)大小。可以度量資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)，并為此集中度進(jìn)行總量控制提供依據(jù)，有利于監(jiān)管部門的監(jiān)管。可以通過歷史數(shù)據(jù)基于完全的統(tǒng)計(jì)分析方法有效地預(yù)測(cè)未來?？梢詫?duì)金融市場(chǎng)價(jià)格的極端變動(dòng)給資產(chǎn)造成的損失進(jìn)行準(zhǔn)確的度量。正確答案:B65.銀行了解風(fēng)險(xiǎn)分布狀況后配置資本應(yīng)采取“（）”的分配原則。自下而上自上而下從低至高從高至低正確答案:B下列對(duì)于國外信貸風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)演進(jìn)排序正確的是（）。產(chǎn)品導(dǎo)向型組織架構(gòu)一混合創(chuàng)新型組織架構(gòu)一客戶導(dǎo)向型組織架構(gòu)?；旌蟿?chuàng)新型組織架構(gòu)一產(chǎn)品導(dǎo)向型組織架構(gòu)一客戶導(dǎo)向型組織架構(gòu)?？蛻魧?dǎo)向型組織架構(gòu)一產(chǎn)品導(dǎo)向型組織架構(gòu)一混合創(chuàng)新型組織架構(gòu)。產(chǎn)品導(dǎo)向型組織架構(gòu)一客戶導(dǎo)向型組織架構(gòu)一混合創(chuàng)新型組織架構(gòu)。正確答案:D商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理可分為事前控制、事中控制、事后控制三個(gè)環(huán)節(jié)。以信貸監(jiān)督管理為例，它屬于商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理中的（）環(huán)節(jié)。事前控制事中控制事后控制以上都不對(duì)正確答案:C（）標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)生質(zhì)的變化，風(fēng)險(xiǎn)管理模式轉(zhuǎn)變?yōu)槿骘L(fēng)險(xiǎn)管理階段。布雷頓森林體系崩潰1988年《巴塞爾資本協(xié)議》實(shí)施西方銀行大量創(chuàng)新金融工具2004年《巴塞爾新資本協(xié)議》實(shí)施正確答案:D巴林銀行事件促使商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理朝（）方向發(fā)展。全面風(fēng)險(xiǎn)管理信貸風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理正確答案:A使用貸款風(fēng)險(xiǎn)分類法對(duì)貸款質(zhì)量進(jìn)行分類，實(shí)際上是判斷借款人及時(shí)足額歸還貸款本息的（）。時(shí)間性意愿性可能性可行性正確答案:C某商業(yè)銀行的支行在月末對(duì)貸款資產(chǎn)進(jìn)行貸款風(fēng)險(xiǎn)分類，結(jié)果正常貸款4億元，關(guān)注貸款3億元，次級(jí)貸款2億元，可疑貸款5000萬元，損失貸款5000萬元，相應(yīng)的專項(xiàng)貸款損失準(zhǔn)備金率為1%、2%、20%、50%、100%，則應(yīng)計(jì)提的專項(xiàng)貸款損失準(zhǔn)備金為（）。1000萬元5000萬元12500萬元15000萬元正確答案:C在我國銀行貸款五級(jí)分類方法中，已無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也肯定要造成較大損失的一類貸款稱為（）。關(guān)注類貸款可疑類貸款次級(jí)類貸款損失類貸款正確答案:B借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全仍靠其正常經(jīng)營(yíng)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也肯定要造成一定損失的貸款屬于（）。次級(jí)類貸款可疑類貸款關(guān)注類貸款損失類貸款正確答案:A下列各種情況屬于風(fēng)險(xiǎn)較大的是（）。企業(yè)的固定成本在總成本中的比重小企業(yè)所在行業(yè)與經(jīng)濟(jì)周期變化的相關(guān)程度高企業(yè)進(jìn)入成熟期企業(yè)產(chǎn)品具有獨(dú)特性正確答案:B在貸款調(diào)查中，有別于債項(xiàng)評(píng)級(jí)的另一種評(píng)級(jí)叫（）?？蛻粜庞迷u(píng)級(jí)內(nèi)部信用評(píng)級(jí)國家主權(quán)評(píng)級(jí)可轉(zhuǎn)債信用評(píng)級(jí)正確答案:A以下關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系，不正確的是（）。以“經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”為商業(yè)銀行盈利的根本手段通常認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)越大，盈利越高；風(fēng)險(xiǎn)越小，盈利越低.在一定條件下，銀行盈利與風(fēng)險(xiǎn)可能呈反向關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)就是未來結(jié)果（含損益）的確定性正確答案:D（）是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人，由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定，按時(shí)償還債務(wù)，從而使銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:A（）是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件有可能造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。國家風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)正確答案:C風(fēng)險(xiǎn)管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是（）。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)控制正確答案:D全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的靈魂是（）。公司治理結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理文化內(nèi)部控制系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理策略正確答案:B為滿足監(jiān)管要求，促進(jìn)銀行審慎經(jīng)營(yíng)，維持金融體系穩(wěn)定，據(jù)以規(guī)定銀行必須持有的資本稱作（）。會(huì)計(jì)資本監(jiān)管資本經(jīng)濟(jì)資本風(fēng)險(xiǎn)資本正確答案:BTOC\o"1-5"\h\z《巴塞爾資本協(xié)議》規(guī)定銀行的資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)總資產(chǎn)的比率最低為（）。0.068%0.040.1正確答案:B經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率（RAROC），是指銀行經(jīng)營(yíng)所取得的（）所面臨的風(fēng)險(xiǎn)總額的比值，反映經(jīng)濟(jì)資本的使用效率，是商業(yè)銀行貸款利率定價(jià)的重要組成部分。經(jīng)濟(jì)利益與各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)貸款收益與各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)凈利息收益與各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)凈非利息收益與各項(xiàng)資產(chǎn)業(yè)務(wù)正確答案:A貸款利率定價(jià)模型以（）定價(jià)方法為基礎(chǔ)，結(jié)合資產(chǎn)負(fù)債管理等多種風(fēng)險(xiǎn)管理手段，確保貸款利率在覆蓋風(fēng)險(xiǎn)成本、資金成本、運(yùn)營(yíng)成本、稅負(fù)成本、資本成本等各項(xiàng)成本的前提下，實(shí)現(xiàn)一定的收益。風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VARB.資本資產(chǎn)定價(jià)模型CAPMC.股東附加價(jià)值SVAD.經(jīng)濟(jì)資本回報(bào)率RAROC正確答案:D關(guān)于貸款定價(jià)管理說法不正確的是（）。滿足監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求提高自主定價(jià)能力和定價(jià)效率提高銀行經(jīng)營(yíng)水平與轉(zhuǎn)型發(fā)展動(dòng)力提升銀行整體科學(xué)定價(jià)和精細(xì)化管理工具正確答案:C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括（）。失誤樹分析法風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VAR專家預(yù)測(cè)法流程圖分析法正確答案:D計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除（）。商譽(yù)商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資附屬資本商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資正確答案:A在財(cái)務(wù)因素分析中，一般情況下借款企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)較高的是（）。資產(chǎn)負(fù)債率低于60%B.流動(dòng)比率高于同行業(yè)平均水平C.應(yīng)收賬款集中于個(gè)別客戶且回收期超過120天D.銷售利潤(rùn)率處于上升趨勢(shì)正確答案:C商業(yè)銀行授信的對(duì)象是法人，不允許商業(yè)銀行在一個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)或系統(tǒng)內(nèi)對(duì)不具備法人資格的分支公司客戶授信，即授信要做到（）。授信主體的統(tǒng)一授信形式的統(tǒng)一授信對(duì)象的統(tǒng)一不同幣種授信的統(tǒng)一正確答案:C根據(jù)《貸款通則》規(guī)定，貸款期限是根據(jù)（）確定的。借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期和銀行頭寸情況借款人還款能力和保證人還款能力保證人的保證能力和抵押資產(chǎn)變現(xiàn)能力借款人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)周期、還款能力和貸款人資金供給能力正確答案:D某商業(yè)銀行向借款人A企業(yè)發(fā)放了期限為8年的技改貸款，如貸款到期后，借款人向銀行申請(qǐng)展期，則銀行給予展期的期限累