統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題

統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策練習(xí)題編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:統(tǒng)計(jì)預(yù)測概述一、單項(xiàng)選擇題8、統(tǒng)計(jì)預(yù)測的研究對象是（）A、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值B、宏觀市場C、微觀市場D、經(jīng)濟(jì)未來變化趨勢答：A二、多項(xiàng)選擇題4、定量預(yù)測方法大致可以分為（）A、回歸預(yù)測法B、相互影響分析法C、時間序列預(yù)測法D、情景預(yù)測法E、領(lǐng)先指標(biāo)法答：AC三、名詞解釋2、統(tǒng)計(jì)預(yù)測答：即如何利用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)方法對事物的未來發(fā)展進(jìn)行定量推測，并計(jì)算概率置信區(qū)間。四、簡答題1、試述統(tǒng)計(jì)預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別。答：兩者的主要聯(lián)系是：=1\*GB3①它們都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；=2\*GB3②它們都直接或間接地為宏觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；=3\*GB3③統(tǒng)計(jì)預(yù)測為經(jīng)濟(jì)定量預(yù)測提供所需的統(tǒng)計(jì)方法論。兩者的主要區(qū)別是：=1\*GB3①從研究的角度看，統(tǒng)計(jì)預(yù)測和經(jīng)濟(jì)預(yù)測都以經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象，但著眼點(diǎn)不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的完善程度；后者則是對實(shí)際經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行預(yù)測，是一種實(shí)質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；=2\*GB3②從研究的領(lǐng)域來看，經(jīng)濟(jì)預(yù)測是研究經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計(jì)預(yù)測則被廣泛的應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。第二章定性預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、（）需要人們根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或預(yù)感對所預(yù)測的事件事先估算一個主觀概率。A德爾菲法B主觀概率法C情景分析法D銷售人員預(yù)測法答：B二、多項(xiàng)選擇題2、主觀概率法的預(yù)測步驟有：A準(zhǔn)備相關(guān)資料B編制主觀概率表C確定專家人選D匯總整理E判斷預(yù)測答：ABDE三、名詞解釋2、主觀概率答：是人們對根據(jù)某幾次經(jīng)驗(yàn)結(jié)果所作的主觀判斷的量度。四、簡答題1、定型預(yù)測有什么特點(diǎn)它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系答：定型預(yù)測的特點(diǎn)在于：（1）著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進(jìn)行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗(yàn)以及分析能力；（2）著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測。定型預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在于：定性預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方面的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主觀能動作用，且簡單的迅速，省時省費(fèi)用。其缺點(diǎn)是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗(yàn)和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的精確描述。定量預(yù)測的優(yōu)點(diǎn)在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方面的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料，較少受主觀因素的影響。其缺點(diǎn)在于：比較機(jī)械，不易處理有較大波動的資料，更難于事物預(yù)測的變化。定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補(bǔ)充的，在實(shí)際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的結(jié)合起來使用。五、計(jì)算題1、某時裝公司設(shè)計(jì)了一種新式女時裝，聘請了三位最后經(jīng)驗(yàn)的時裝銷售人員來參加試銷和時裝表演活動，預(yù)測結(jié)果如下：甲：最高銷售量是80萬件，概率最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率乙：最高銷售量是75萬件，概率最可能銷售量是64萬件，概率最高銷售量是55萬件，概率丙：最高銷售量是85萬件，概率最可能銷售量是70萬件，概率最高銷售量是60萬件，概率運(yùn)用銷售人員預(yù)測法預(yù)測銷量。解：有題目數(shù)據(jù)建立如下表格：推銷員各種銷售量估計(jì)（萬件）概率期望值（萬件）甲最高銷售量8024最可能銷售量7035最低銷售量6012總期望值71乙最高銷售量7515最可能銷售量64最低銷售量5511總期望值丙最高銷售量85最可能銷售量7049最低銷售量6012總期望值（1）對上述三個銷售人員最高、最可能以及最低銷售量分別取期望。（2）分別對三個銷售人員的最高、最可能以及最低銷售量的期望值加總，求得個人銷售量預(yù)期的總期望值。（3）對三人的總期望值去平均數(shù)最終以萬件為下一年的銷售量預(yù)測。六、分析題1、上海市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與固定資產(chǎn)投資歷史數(shù)據(jù)如下，請根據(jù)可能情形對2010年上海國內(nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行預(yù)測。年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）固定資產(chǎn)投資（億元）年份國內(nèi)生產(chǎn)總值（億元）固定資產(chǎn)投資（億元）1952197819531979195419801955198119561982195719831958198419591985196019861961198719621988196319891964199019651991196619921967199319681994196919951970199619711997197219981973199919742000197520011976200219772003答：（1）確定預(yù)測主題固定資產(chǎn)投資是影響國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的重要因素，在此我們以固定資產(chǎn)投資作為預(yù)測國內(nèi)生產(chǎn)總值的自變量。（2）分析未來情景上海經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，GDP持續(xù)健康增長，這在可預(yù)見的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然將快速穩(wěn)定增長。上海申辦2010年世博會成功，會極大地刺激投資和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。（3）尋找影響因素1）、政策支持固定資產(chǎn)投資很大程度上受政府政策的影響，例如對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改善。這都將極大地刺激固定資產(chǎn)投資。2）、企業(yè)投資意愿企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)的細(xì)胞。企業(yè)對經(jīng)濟(jì)的估計(jì)將會影響企業(yè)的固定資產(chǎn)投資從而影響經(jīng)濟(jì)。企業(yè)估計(jì)樂觀時將會加大固定資產(chǎn)投資，反之則減少。（4）具體分析在這一案例中我們設(shè)計(jì)了三個情景1）、無突變情景一切趨勢不變，固定資產(chǎn)以2003年%的增長趨勢增長。則到2010年2）樂觀情景政府以2010年為契機(jī)大力投資。固定資產(chǎn)投資增長在2010年達(dá)到8000億元。3）悲觀情景投資者政府態(tài)度冷漠，固定資產(chǎn)投資不再增長。固定資產(chǎn)投資到2010年維持現(xiàn)在水平。（5）預(yù)測首先對歷史資料建立回歸方程：得到回歸方程其中R-Squared為，整體F檢驗(yàn)方程高度顯著。在第一種無突變情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為億元。在第二種樂觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為億元。在第三種悲觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然為億元。第三章回歸預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題在對X與Y的相關(guān)分析中（）A、X是隨機(jī)變量B、Y是隨機(jī)變量C、X，Y都是隨機(jī)變量D、X，Y都是非隨機(jī)變量答：C二、多項(xiàng)選擇題4、可決系數(shù)可表示為（）A、B、C、D、E、答：BCE三、名詞解釋2、可決系數(shù)答：衡量自變量與因變量關(guān)系密切程度的指標(biāo)。四、簡答題1、經(jīng)典線性回歸模型的假定有哪些答：經(jīng)典線性回歸模型的假定有以下五點(diǎn)：=1\*GB3①是一個隨機(jī)變量；=2\*GB3②的均值為零，即；=3\*GB3③在每一個時期中，的方差為常量，即；=4\*GB3④各個相互獨(dú)立；=5\*GB3⑤與自變量無關(guān)；五、計(jì)算題1、某工廠生產(chǎn)某電器產(chǎn)品的產(chǎn)量（萬件）（x）與單位成本（元）（y）的資料如下：n=6，，，，，；試計(jì)算：（1）分析產(chǎn)量與單位成本是否存在線性相關(guān)，如存在，相關(guān)程度如何（2）擬合適當(dāng)?shù)幕貧w方程，并評價擬合優(yōu)度如何（3）預(yù)測產(chǎn)量為6萬件時，其單位成本置信度為95%的特定值的置信區(qū)間。答：（1）（2），（3）（，）時間序列分解法和趨勢外推法一、單項(xiàng)選擇題4、（）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。A、長期趨勢因素B、季節(jié)變動因素C、周期變動因素D、不規(guī)則變動因素答：D二、多項(xiàng)選擇題2、時間序列分解較常用的模型有：A、加法模型B、乘法模型C、多項(xiàng)式模型D、指數(shù)模型E、直線模型答：AB三、名詞解釋1、不規(guī)則變動因素答：不規(guī)則變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。四、簡答題1、影響經(jīng)濟(jì)時間序列變化有哪四個因素試分別說明之。答：經(jīng)濟(jì)時間序列的變化受到長期趨勢、季節(jié)變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中：（一）長期趨勢因素（T）長期趨勢因素（T）反映了經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)表現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。（二）季節(jié)變動因素（S）季節(jié)變動因素（S）是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。（三）周期變動因素（C）周期變動因素也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟(jì)因素影響形成的上下起伏不定的波動。（四）不規(guī)則變動因素（I）不規(guī)則變動又稱隨機(jī)變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。五、計(jì)算題1、運(yùn)用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型：時序（t)12345678910解：對時序數(shù)據(jù)進(jìn)行一次差分處理時序（t)1－234295678910從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分可以看出，序列在一階差分后基本平穩(wěn)，在28左右波動。符合一次線性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。時間序列平滑預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法包括的平滑參數(shù)個數(shù)（）A、1個B、2個C、3個D、4個答：C二、多項(xiàng)選擇題2、序列有線性趨勢時，可選擇的預(yù)測法有（）A、布朗單一參數(shù)線性指數(shù)平滑法B、霍爾特雙參數(shù)線性指數(shù)平滑法C、溫特線性和季節(jié)性指數(shù)平滑法D、布朗二次多項(xiàng)式指數(shù)平滑法E、布朗三次指數(shù)平滑法答：ABE三、名詞解釋1、一次移動平均法答：收集一組觀察值，計(jì)算這組觀察值的均值，利用這一均值作為下一期的預(yù)測值。四、簡答題1、一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點(diǎn)是什么答：移動平均法的兩個主要限制：=1\*GB3①計(jì)算移動平均必須具有N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大量的數(shù)值時，就必須存儲大量數(shù)據(jù)；=2\*GB3②N個過去觀察值中每一個權(quán)數(shù)都相等，而早于（t-N+1）期的觀察值的權(quán)數(shù)等于0，而實(shí)際上往往是最新觀察值包含更多信息，應(yīng)具有更大權(quán)重。而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預(yù)測。它既不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)，也不需要存儲一組數(shù)據(jù)，從而可以大大減少數(shù)據(jù)存儲問題，甚至有時只需一個最新觀察值、最新預(yù)測值和α值，就可以進(jìn)行預(yù)測。自適應(yīng)過濾法一、單項(xiàng)選擇題2、在模型的（）向一最小值收斂時就取得了最優(yōu)權(quán)重。A、殘差eB、C、一個循環(huán)的均方誤差MSED、顯著性F值答：B二、多項(xiàng)選擇題2、選擇階數(shù)的原則有：A、不存在季節(jié)時P=2，或者P=3B、存在季節(jié)性時，P取季節(jié)因素的周期長度C、P可以按照主觀意愿隨意確定D、P在任何情況下都取P=2E、P=3是最優(yōu)階數(shù)答：AB三、名詞解釋1、自適應(yīng)過濾法答：從自回歸系數(shù)的一組初始估計(jì)值開始利用公式逐次迭代，不斷調(diào)整，以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。四、簡答題1、自適應(yīng)法的重要特點(diǎn)是什么優(yōu)點(diǎn)有哪些答：自適應(yīng)過濾法的重要特點(diǎn)是它能把自回歸方程中的系數(shù)調(diào)整成為新的為我們所需要的值。他的優(yōu)點(diǎn)是：（1）簡單易行，可采用標(biāo)準(zhǔn)程序上機(jī)運(yùn)算。（2）適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況。（3）約束條件較少（4）具有自適應(yīng)性，他能自動調(diào)整回歸系數(shù)，是一個可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。五、計(jì)算題1、以下是某個時間序列數(shù)據(jù)，請確定合適的階數(shù)，并用自適應(yīng)法計(jì)算最優(yōu)的自回歸系數(shù)。時間t時間序列時間t時間序列時間t時間序列1815291631017411185121961320714P=2解：（1）P=2（2），平穩(wěn)時間序列預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、移動平均模型MA(q)的平穩(wěn)條件是（）A、滯后算子多項(xiàng)式的根均在單位圓外B、任何條件下都平穩(wěn)C、視具體情況而定D、的根小于1答：B二、選擇題3、Box-Jenkins方法（）A、是一種理論較為完善的統(tǒng)計(jì)預(yù)測方法為實(shí)際工作者提供了對時間序列進(jìn)行分析、預(yù)測，以及對ARMA模型識別、估計(jì)和診斷的系統(tǒng)方法使ARMA模型的建立有了一套完整、正規(guī)、結(jié)構(gòu)化的建模方法，具有統(tǒng)計(jì)上的完善性和牢固的理論基礎(chǔ)。其應(yīng)用前提是時間序列是平穩(wěn)的答：ABCDE三、名詞解釋1、寬平穩(wěn)答：寬平穩(wěn)時間序列的定義：設(shè)時間序列，對于任意的,和，滿足：則稱寬平穩(wěn).四、簡答題4、協(xié)整檢驗(yàn)的目的是什么答：如果兩個或多個非平穩(wěn)的時間序列，其某個現(xiàn)性組合后的序列呈平穩(wěn)性，這樣的時間序列間就被稱為有協(xié)整關(guān)系存在。如果我們直接對有協(xié)整關(guān)系的變量之間進(jìn)行回歸分析等操作，盡管擬合的效果很好，但實(shí)際上變量之間可能根本不存在任何關(guān)系，即產(chǎn)生了謬誤回歸，這會影響分析的結(jié)果。所以在進(jìn)行分析之前，應(yīng)該進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)。五、計(jì)算題判斷下列時間序列是否為寬平穩(wěn)，為什么=1\*GB3①，其中；=2\*GB3②，其中；=3\*GB3③，其中；=4\*GB3④，其中，c為一非零常數(shù)；=5\*GB3⑤獨(dú)立同分布，服從柯西分布；答：=1\*GB3①寬平穩(wěn)；=2\*GB3②寬平穩(wěn)；=3\*GB3③寬平穩(wěn)；=4\*GB3④不平穩(wěn)；=5\*GB3⑤不平穩(wěn)；第八章干預(yù)分析模型預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題3、干預(yù)變量與虛擬變量之間的主要差別是（）A、前者為動態(tài)模型，后者為靜態(tài)模式B、前者為靜態(tài)模型，后者為動態(tài)模式C、前者是單個或多個變量，后者是一個過程D、后者更復(fù)雜答：A二、多項(xiàng)選擇題2、干預(yù)變量與虛擬變量有何異同（）A、前者為動態(tài)模型B、后者為靜態(tài)模式C、兩者沒有差別D、后者是單個或多個變量E、前者是一個過程答：ABDE三、名詞解釋1、干預(yù)答：干預(yù)：時間序列經(jīng)常會受到特殊事件及態(tài)勢的影響，稱這類外部事件為干預(yù)。四、簡答題干預(yù)變量有哪幾種答：干預(yù)變量有兩種：一種是持續(xù)性的干預(yù)變量，表示T時刻發(fā)生以后,一直有影響，可以用階躍函數(shù)表示，形式是：第二種是短暫性的干預(yù)變量，表示在某時刻發(fā)生,僅對該時刻有影響,用單位脈沖函數(shù)表示，形式是：景氣預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題4、在經(jīng)濟(jì)波動研究中，德拉提耶夫周期是（）周期A、短B、中C、中長D、長答：D二、多項(xiàng)選擇題3、景氣指標(biāo)選擇原則有哪些A、重要性和代表性B、可靠性和充分性C、一致性和穩(wěn)定性D、及時性和光滑性E、參考性和簡易性答：ABCD三、名詞解釋5、景氣循環(huán)答：景氣循環(huán)---又稱經(jīng)濟(jì)波動，也稱經(jīng)濟(jì)周期.四、簡答題2、景氣指標(biāo)選擇的原則有哪些簡單介紹這些原則的含義。答：景氣指標(biāo)的選擇應(yīng)遵循四個原則：（1）重要性和代表性；指標(biāo)所代表的內(nèi)容是經(jīng)濟(jì)發(fā)展某一方面的綜合反映，在經(jīng)濟(jì)的總量活動中居重要地位，同時又具有某類指標(biāo)的基本波動特征（2）可靠性和充分性；可靠性是指數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和統(tǒng)口徑上的一致性。充分性要求指標(biāo)樣本具有足夠的長度，以滿足季節(jié)調(diào)整的數(shù)據(jù)處理要求，并能揭示其循環(huán)波動的規(guī)律。（3）一致性和穩(wěn)定性；一致性質(zhì)景氣波動發(fā)生變化時，指標(biāo)的波動狀況發(fā)生相應(yīng)的變化，或提前、或延遲一段時間表現(xiàn)出來。穩(wěn)定性指標(biāo)總能以相對穩(wěn)定的時滯發(fā)生這種變化。（4）及時性和光滑性。景氣指標(biāo)用于短期分析和預(yù)測，因而要求及時地獲得統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并要求指標(biāo)具有一定的光滑型，不顧則波動因素較少的指標(biāo)更能滿足預(yù)測的要求。五、計(jì)算題1、已知如下表的時間序列，“+”表示經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，“—”表示經(jīng)濟(jì)收縮。要求：（1）求出各序列的擴(kuò)散指數(shù)。（2）畫出擴(kuò)散指數(shù)曲線圖。（3）標(biāo)出景氣擴(kuò)張的峰點(diǎn)和谷點(diǎn)。（4）景氣循環(huán)的周期長度是多少t123456789101112+++——++++——+++—++——+++———+++———+————++———+++++++——+———++++——解：（1）60%，80%，60%，40%20%，40%，60%，100%，80%，60%，20%，40%（4）6灰色預(yù)測法一、單項(xiàng)選擇題2、黑色系統(tǒng)的內(nèi)部特征是（）A、完全已知的B、完全未知的C、一部份信息已知，一部份信息未知D、以上都可以答：B二、多項(xiàng)選擇題2、有關(guān)灰色預(yù)測的說法正確的有（）A、是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法B、建立模型之前，需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理C、常用的數(shù)據(jù)處理方式有累加和累減兩種D、建立模型之前，不需先對原始時間序列進(jìn)行數(shù)據(jù)處理E、經(jīng)過數(shù)據(jù)處理后的時間序列稱為生成列答：ABCE三、名詞解釋1、灰色系統(tǒng)答：灰色系統(tǒng)內(nèi)的一部分信息是已知的，另一部分信息時未知的，系統(tǒng)內(nèi)各因素間具有不確定的關(guān)系。四、簡答題1、什么叫灰色預(yù)測灰色預(yù)測分為哪幾種類型答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)?；疑A(yù)測主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測；畸變預(yù)測；系統(tǒng)預(yù)測；拓?fù)漕A(yù)測。五、計(jì)算題1、設(shè)參考序列為被比較序列為，試求關(guān)聯(lián)度答：，所以和的關(guān)聯(lián)程度大于和的關(guān)聯(lián)程度。第十一章狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波一、單項(xiàng)選擇題2、若一個線性組合輸入產(chǎn)生相應(yīng)的輸出（），則稱該系統(tǒng)為線性的。A、B、C、D、答：B二、多項(xiàng)選擇題3、狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為（）A、確定性狀態(tài)空間模型B、離散空間模型C、連續(xù)空間模型D、時變狀態(tài)空間模型E、隨機(jī)性狀態(tài)空間。答：BC三、名詞解釋1、狀態(tài)空間模型答：狀態(tài)空間模型---動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。四、簡答題1、簡述狀態(tài)空間模型以及狀態(tài)模型的分類。答：他是動態(tài)時域模型，以隱含著的時間為自變量。描述動態(tài)系統(tǒng)的完整模型，它表達(dá)了由于輸入引起系統(tǒng)內(nèi)部狀態(tài)的變化，并由此使輸出發(fā)生變化。狀態(tài)空間模型包括：輸出方程模型和狀態(tài)方程模型兩個模型。狀態(tài)空間模型按所受影響因素的不同分為：（1）確定性狀態(tài)空間模型；（2）隨機(jī)性狀態(tài)空間狀態(tài)空間模型按數(shù)值形式分為：（1）離散空間模型；（2）連續(xù)空間模型狀態(tài)空間模型按所描述的動態(tài)系統(tǒng)可以分為（1）線性的與非線性的；（2）時變的與時不變的。第十二章預(yù)測精度測定與預(yù)測評價一、單項(xiàng)選擇題3、進(jìn)行預(yù)測的前提條件是（）A、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化模式或關(guān)系的存在B、把經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象量化C、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象變化呈現(xiàn)規(guī)律性D、經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象相對穩(wěn)定答：A二、多項(xiàng)選擇題3、選擇預(yù)測方法時應(yīng)考慮的因素有（）A、精度、成本B、方法復(fù)雜性C、預(yù)測環(huán)境D、預(yù)測時期長短E、用戶答：ABCDE三、名詞解釋1、預(yù)測精度答：預(yù)測精度的一般含義：是指預(yù)測模型擬合的好壞程度，即由預(yù)測模型所產(chǎn)生的模擬值與歷史實(shí)際值擬合程度的優(yōu)劣。四、簡答題4、什么叫組合預(yù)測組合預(yù)測的精度如何答：組合預(yù)測是一種將不同預(yù)測方法所得的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方法。組合預(yù)測有兩種基本形式：一是等權(quán)組合，即各預(yù)測方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測值；二是不等權(quán)組合，即賦予不同預(yù)測方法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。組合預(yù)測通常具有較高的精度。第十三章統(tǒng)計(jì)決策概述一、單項(xiàng)選擇題信息搜集時間越長，成本越高，它所帶來的邊際效益隨之（）。A、遞增B、遞減C、先遞增后遞減D、先遞減后遞增答：C二、多項(xiàng)選擇題4、決策的基本因素包括（）A、決策主體B、決策環(huán)境C、決策對象D、決策目標(biāo)答：ABCD三、名詞解釋2、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：通過樣本，結(jié)合先驗(yàn)信息，利用貝葉斯的后驗(yàn)概率公式所作的決策。四、簡答題2、決策信息搜集成本和決策之間有怎樣的關(guān)系答：隨著時間推移，決策信息搜集成本在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成本會高于信息所能帶來的收益。因此，認(rèn)為重要程度較低的決策問題，采取即時決策，認(rèn)為重要程度較高的決策問題，要在搜集到一定的信息之后，適時作出決策。第十四章風(fēng)險型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、效用曲線是表示效用值和（）之間的關(guān)系。A、時間B、損益值C、成本D、先驗(yàn)概率值答：B二、多項(xiàng)選擇題5、哪些是以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用的情況（）A、先驗(yàn)概率值穩(wěn)定B、解決的不是多次重復(fù)的問題C、決策結(jié)果不會帶來嚴(yán)重后果D、先驗(yàn)概率值相差不大答：AC三、名詞解釋1、風(fēng)險型決策答：風(fēng)險型決策：根據(jù)預(yù)測各種事件可能發(fā)生的先驗(yàn)概率，然后再采用期望效果最好的方案作為最優(yōu)決策方案。四、簡答題1、風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些實(shí)踐中如何選擇這些方法答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用于幾種情況：（1）概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且比較穩(wěn)定；（2）決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；（3）決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。以等概率（合理性）為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期望值相差不大的情況。五、計(jì)算題1、某廠準(zhǔn)備生產(chǎn)一種新的電子儀器。可采用晶體管分立元件電路，也可采用集成電路。采用分立元件電路有經(jīng)驗(yàn)，肯定成功，可獲利25萬元。采用集成電路沒有經(jīng)驗(yàn)，試制成功的概率為。若試制成功可獲利250萬元，若失敗，則虧損100萬元。以期望損益值為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行決策。對先驗(yàn)概率進(jìn)行敏感性分析。（3）規(guī)定最大收益時效用為1，虧損最大時效用為0.決策者認(rèn)為穩(wěn)得25萬元與第二方案期望值100萬元相當(dāng)。要求用效用概率決策法進(jìn)行決策，并與（1）的決策結(jié)果比較。答：（1）第一方案，即采用分立元件電路,確定收益為25萬元，第二方案，即采用集成電路，期望收益為250**=40萬元顯然最優(yōu)方案為第二方案。（2）計(jì)算第二方案的期望收益時，用到先驗(yàn)概率。設(shè)采用集成電路成功的概率為,根據(jù)方案的期望收益相等求出臨界概率。由250*-100*（1-）=25得到=.故只要采用集成電路成功的概率大于，決策結(jié)果都不變，都得到第二方案為最優(yōu)方案（3）用效用概率決策法。顯然，第一方案穩(wěn)得25萬元的效用值與第二方案期望值為100萬元的效用相等。由（1）知道，第二方案期望值為40萬元，故其效用值要小于第一方案的效用值。因此，根據(jù)效用期望標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該是第一方案最優(yōu)。這與（1）結(jié)果相反。第十五章貝葉斯決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、進(jìn)行貝葉斯決策的必要條件是（）。A、預(yù)后驗(yàn)分析B、敏感性分析C、完全信息價值分析D、先驗(yàn)分析答：D二、多項(xiàng)選擇題2、貝葉斯決策的優(yōu)點(diǎn)有（）A、把調(diào)查結(jié)果和先驗(yàn)概率相結(jié)合B、對調(diào)查結(jié)果給出數(shù)量化的評價C、可以根據(jù)情況多次使用D、對不完備的信息或主觀概率提供一個進(jìn)一步研究的科學(xué)方法答：ABCD三、名詞解釋1、貝葉斯決策答：貝葉斯決策：根據(jù)各種事件發(fā)生的先驗(yàn)概率進(jìn)行決策一般具有較大的風(fēng)險。減少這種風(fēng)險的辦法是通過科學(xué)實(shí)驗(yàn)、調(diào)查、統(tǒng)計(jì)分析等方法獲得較為準(zhǔn)確的情報信息，以修正先驗(yàn)概率。四、簡答題1、簡述個事件的貝葉斯定理。答：個事件的貝葉斯定理公式：如果事件是互斥完備的，其中某個事件的發(fā)生是事件發(fā)生的必要條件。則五、計(jì)算題1、某工廠的產(chǎn)品每箱的次品率由三種可能：，，，其相應(yīng)概率分別為，，。今從一箱中有返回地抽取10件，檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)這10件中有一件次品，試求三種次品率的后驗(yàn)概率。答：（1）設(shè)三種次品率依次為，于是，，。設(shè)表示事件“10件中有一件次品”，要求，，。=======所求的后驗(yàn)概率為：=========第十六章不確定型決策方法一、單項(xiàng)選擇題2、對不確定型決策問題沒有信心的時候，適合用哪種方法（）A、“好中求好”決策準(zhǔn)則B、“壞中求好”決策準(zhǔn)則C、系數(shù)決策方法D、最小的最大后悔值決策方法答：B二、多項(xiàng)選擇題2、選擇以下正確的描述。（）A、不確定型決策方法是人為制定的原則B、不確定型決策方法有嚴(yán)格的推理C、風(fēng)險型決策方法有嚴(yán)格的推理D、風(fēng)險型決策方法是人為制定的原則答：AC三、名詞解釋5、“最小的最大后悔值”決策方法答：“最小的最大后悔值”決策方法：是決策者先計(jì)算出各方案在不同自然狀態(tài)下的后悔值，然后分別找出各方案對應(yīng)不同自然狀態(tài)下的后悔值中最大值，最后從這些最大后悔值中找出最小的最大后悔值，將其對應(yīng)的方案作為最優(yōu)方案。四、簡答題2、簡述“好中求好”決策方法的一般步驟。答：“好中求好”決策準(zhǔn)則的步驟：（1）確定各種可行方案；