風(fēng)險(xiǎn)管理模擬題

二多選題1商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)原則是：ABCA盈利性B安全性C流動(dòng)性D擴(kuò)張性E競(jìng)爭(zhēng)性2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的主要類別包括：ABCDEA信用風(fēng)險(xiǎn)B市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)3衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有：ABCDA方差B久期C凸度D在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）E期望收益4對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是：CDEA風(fēng)險(xiǎn)分散B風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償5商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法包括：AECDEA專家調(diào)查列舉法B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C情景分析法D分解分析法E失誤樹(shù)分析法6商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：ABCDA風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)D風(fēng)險(xiǎn)控制E風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖7個(gè)人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險(xiǎn)主要包括：ABCDA經(jīng)銷商風(fēng)險(xiǎn)B假按揭風(fēng)險(xiǎn)C由于房產(chǎn)價(jià)值下跌導(dǎo)致超額押值不足D借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況惡化的風(fēng)險(xiǎn)E國(guó)家對(duì)房市采取宏觀調(diào)控策措施8KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型中所要用到的變量包括：ABCA貸款承諾的利息B與貸款相同期限的零息國(guó)債的收益率C貸款的違約回收率D貸款期限E借款企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值9我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局出臺(tái)的貸款五級(jí)分類包含哪些等級(jí)的貸款？AECDEA正常E關(guān)注C次級(jí)D可疑E損失10目前國(guó)際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括：ABCACreditMetrics模型BCreditPortfolioView模型CCreditRisk+模型DKMV模型EZETA模型11中國(guó)銀監(jiān)會(huì)評(píng)估國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng)？aeCDEA不良資產(chǎn)/貸款率B預(yù)期損失率C貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙D不良貸款撥備覆蓋率E貸款損失準(zhǔn)備充足率12根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征：ABCDEA全面性B相關(guān)性C及時(shí)性D可靠性E可比性13商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由哪些因素決定？ABCDA資金成本B經(jīng)營(yíng)成本C風(fēng)險(xiǎn)成本D資本成本E通貨膨脹調(diào)整成本A審貸分離原則B統(tǒng)一考慮原則C展期重審原則D責(zé)任到人原則E追蹤審核原則15信用衍生產(chǎn)品包括：AECDA總收益互換E信用違約互換C信用價(jià)差衍生產(chǎn)品D信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)E股票期權(quán)16計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)，需要以下哪些變量？AECA違約概率B違約損失率C違約風(fēng)險(xiǎn)暴露D期限E行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)17對(duì)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析的5Cs指標(biāo)包括哪些方面？ ABCDEA品德B資本C還款能力D抵押E經(jīng)營(yíng)環(huán)境18信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型包括：BCDACreditMonitorBCreditMetricsCCreditPortfolioViewDCreditRisk+EVaR19根據(jù)無(wú)套利均衡原理，在0期為了計(jì)算某貨幣第2期到第3期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是：ECDA銀行間的短期利率水平E第0期到第1期的即期利率C第1期到第2期的遠(yuǎn)期利率D3年期的即期利率E市場(chǎng)在3期內(nèi)的平均利率水平20期權(quán)的價(jià)值由哪幾部分組成？AEA時(shí)間價(jià)值B內(nèi)在價(jià)值C執(zhí)行價(jià)格D標(biāo)地資產(chǎn)價(jià)格E無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率A直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C根據(jù)實(shí)際支付的價(jià)格，只要不能證明該價(jià)格不具有代表性D使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突E根據(jù)資產(chǎn)獲得時(shí)的歷史成本22以下關(guān)于久期缺口的論述正確的是：ACEA當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲B當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)增加，資產(chǎn)價(jià)值的增加幅度大于負(fù)債價(jià)值的增加幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲C當(dāng)久期缺口為負(fù)時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲D當(dāng)久期缺口為正時(shí)，如果市場(chǎng)利率上升，資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值都會(huì)下降，資產(chǎn)價(jià)值的下降幅度小于負(fù)債價(jià)值的下降幅度，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值上漲E當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值的市場(chǎng)價(jià)值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響23收益率曲線圖中的橫坐標(biāo)和縱坐標(biāo)分別表示：ACA資產(chǎn)的到期期限B資產(chǎn)的不同市場(chǎng)價(jià)值C資產(chǎn)的到期收益率D資產(chǎn)的現(xiàn)值E資產(chǎn)的當(dāng)期收益率24市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中的缺口分析的局限性是：ABCDEA忽略同一時(shí)間段內(nèi)所有頭寸的到期時(shí)間或利率重新定價(jià)期限的差異B缺口分析只考慮了利率的重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有考慮利率的基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C大多數(shù)缺口分析未能反映利率變動(dòng)對(duì)非利息收入和費(fèi)用的影響D缺口分析主要衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響，未考慮利率變動(dòng)對(duì)銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響E缺口分析忽略了與期權(quán)有關(guān)的頭寸在收入敏感性方面的差異25操作風(fēng)險(xiǎn)的成因主要包括：ABCDA人員因素B內(nèi)部流程C系統(tǒng)缺陷D外部因素E其他因素26核心雇員流失的風(fēng)險(xiǎn)具體體現(xiàn)為：BCDA核心員工的知識(shí)/技能缺乏B缺乏足夠后援/替代人員C相關(guān)信息缺乏共享和文檔記錄D缺乏崗位輪換機(jī)制E核心員工的欺詐行為27操作風(fēng)險(xiǎn)成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括哪幾個(gè)方面？ABCDA數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B違反系統(tǒng)安全規(guī)定C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性E系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)成本過(guò)高28基本指標(biāo)法的計(jì)算中涉及哪幾個(gè)變量？ABCA前三年中各年為正的總收入B前三年中總收入為正數(shù)的年數(shù)C巴塞爾委員會(huì)專門設(shè)定的乘數(shù)因子D前三年的總收入E所計(jì)量的總的年數(shù)根據(jù)巴塞爾委員會(huì)規(guī)定，為了具備使用標(biāo)準(zhǔn)法的資格，商業(yè)銀行必須至少滿足哪些條件ABCA董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)B銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且確實(shí)可行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足的資源支持在主要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該方法D必須具備完善、健康的公司治理結(jié)構(gòu)E必須設(shè)立有專門的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，受董事會(huì)直接領(lǐng)導(dǎo)商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估與控制，需要具備哪些基本條件？ABCDA完善的公司治理結(jié)構(gòu)B健全的內(nèi)部控制體系C普及合規(guī)管理文化D集中式的、可靈活擴(kuò)充的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)E強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力31以下論述正確的是：ADA對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感B對(duì)商業(yè)銀行而言，零售存款客戶對(duì)銀行信用和利率水平很敏感C對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平不是很敏感D對(duì)商業(yè)銀行而言，公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平很敏感E零售存款客戶和公司/機(jī)構(gòu)存款人對(duì)銀行信用和利率水平都很不敏感32商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)中的三性原則是：ABCA盈利性B流動(dòng)性C安全性D擴(kuò)張性E競(jìng)爭(zhēng)性33衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的指標(biāo)中，貸款總額與核心存款比率這一指標(biāo)可以通過(guò)哪兩個(gè)指標(biāo)換算得到？BCA現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B核心存款比例C貸款總額與總資產(chǎn)比率D流動(dòng)資產(chǎn)與總資產(chǎn)比率E大額負(fù)債依賴度34流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)包括：ABCDA盈利水平B產(chǎn)品業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)水平C資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)D資產(chǎn)負(fù)債質(zhì)量E高官層人事更替35以下哪些是聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容？AECDEA明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念B有明確記載的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程及政策C深入理解不同利益持有者對(duì)自身的期望值D有明確記載的危機(jī)處理／決策流程E建設(shè)學(xué)習(xí)型組織36國(guó)內(nèi)銀行界普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最好辦法是：ABCDA推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B改善公司治理C預(yù)先做好危機(jī)防范準(zhǔn)備D確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理E加強(qiáng)對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的量化分析37銀行監(jiān)管的必要性原理可以概括為：ABCDEA公共性質(zhì)論B利益沖突論C債券保護(hù)論D銀行風(fēng)險(xiǎn)論E適度競(jìng)爭(zhēng)論38銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循哪些原則:ABCDEA?準(zhǔn)確性原則B?可比性原則C及時(shí)性原則D持續(xù)性原則E保密性原則39我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)包括：AECDEA不良資產(chǎn)率B不良貸款率C貸款損失準(zhǔn)備率D單一客戶授信集中度E預(yù)期損失率40我國(guó)銀行監(jiān)管領(lǐng)域所依托的主要法律包括：ABCDA《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》B《中國(guó)人民銀行法》C《商業(yè)銀行法》D《行政許可法》E《巴塞爾新資本協(xié)議》三、判斷題1風(fēng)險(xiǎn)就是指損失的大小F2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)既有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，又有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。T商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)并不是要完全消除風(fēng)險(xiǎn)，而是將風(fēng)險(xiǎn)控制在可承受范圍的基礎(chǔ)上，盡量爭(zhēng)取收益/風(fēng)險(xiǎn)的有效性T違約概率和違約頻率都是用來(lái)衡量信用風(fēng)險(xiǎn)的，都是對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的事后檢驗(yàn)的結(jié)果，一般說(shuō)來(lái)兩者應(yīng)該相等。F客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度，同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)，同樣，同一個(gè)債務(wù)人也會(huì)對(duì)應(yīng)不同的信用評(píng)級(jí)。F壓力測(cè)試主要采取的方法是敏感性分析和情景分析，敏感性分析著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響，情景分析則是評(píng)估所有風(fēng)險(xiǎn)因素變化的整體效應(yīng)。T貸款定價(jià)所包含的成本包括資金成本、經(jīng)營(yíng)成本、風(fēng)險(xiǎn)成本和資本成本。資本成本主要是指商業(yè)銀行的股權(quán)成本，資金成本主要指商業(yè)銀行負(fù)債的債務(wù)成本。FKPMG風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)模型的核心思想是假設(shè)金融市場(chǎng)中的每個(gè)參與者都是風(fēng)險(xiǎn)中立者，不管是高風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)或是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，只要期望收益率相等，市場(chǎng)參與者對(duì)其接受態(tài)度就是一致的。T9貸款定價(jià)中的風(fēng)險(xiǎn)成本和貸款成本，分別是用來(lái)抵消預(yù)期損失和非預(yù)期損失的。T市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，這幾種風(fēng)險(xiǎn)往往是相互交織，互相影響的。T公允價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值F在投資組合有效前沿的任意兩個(gè)投資組合的線性組合可能會(huì)位于該有效前沿的西北方F商業(yè)銀行內(nèi)部的性別/種族歧視事件屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的范疇。F通過(guò)操作或服務(wù)的外包，也就相應(yīng)轉(zhuǎn)移了董事會(huì)和高管層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。F操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由內(nèi)部人員因素和技術(shù)因素造成，因此操作風(fēng)險(xiǎn)的成因源于內(nèi)部因素，而不是外部因素。F對(duì)于商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，為了實(shí)現(xiàn)盈利性、流動(dòng)性和安全性的目標(biāo)，應(yīng)該保持較強(qiáng)的流動(dòng)性，流動(dòng)性越強(qiáng)越好。F信用風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通常會(huì)影響商業(yè)銀行負(fù)債的流動(dòng)性T商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力越強(qiáng)，商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)也就越少。F《有效銀行監(jiān)管的核心原則》是巴塞爾委員會(huì)在總結(jié)國(guó)際銀行監(jiān)管實(shí)踐與經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，歸納提出的銀行監(jiān)管的最佳做法，是有效銀行監(jiān)管的最高要求及規(guī)范做法。F隨著外部審計(jì)的不斷完善和壯大，將會(huì)逐漸取代商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)的功能。F模擬試題一1?在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不包括—。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式？?????B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式？?????D.內(nèi)部管理模式2?下列理論中，屬于負(fù)債管理模式的是 。A.真實(shí)票據(jù)論?????????B.轉(zhuǎn)換能力理論C.存款理論？?????????D.預(yù)期收入理論理論中,發(fā)球資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 。A.銀行券理論？????????B.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論C.購(gòu)買理論？?????????D.銷售理論4.下列理論中,不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是 A.轉(zhuǎn)換能力理論？???????B.預(yù)期收入理論c.超貨幣供培理論？??????D.銷售理論是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的可能性。A.信用風(fēng)險(xiǎn)？?????????B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)？?????????D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格）的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)？?????????B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)？?????????D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)不包括在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。A.利率風(fēng)險(xiǎn)？?????????B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)？?????????D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序,人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？?????????B?操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？???????D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)是指銀行掌握的可用于即時(shí)土付的流動(dòng)資產(chǎn)不足以滿足支付需要，從而使銀行喪失清償能力的可能性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)????????B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)c.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)??????????D.法律風(fēng)險(xiǎn)是指由于借款國(guó)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)環(huán)境的變化使該國(guó)不能按照合同償還債務(wù)本息的可能性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)????????B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)??????????D.法律風(fēng)險(xiǎn)11. 是指由于銀行操作上的錯(cuò)誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)質(zhì)量低下，不能支付到期債務(wù)不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。A.操作風(fēng)險(xiǎn)?????????B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)?????????D.法律風(fēng)險(xiǎn)是指當(dāng)銀行正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)與法規(guī)變化不相適應(yīng)時(shí)，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)決策而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?????????B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)??????????D.法律風(fēng)險(xiǎn)是指經(jīng)營(yíng)決策錯(cuò)誤、決策執(zhí)行不當(dāng)或?qū)π袠I(yè)變化束手無(wú)策，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)的影響。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？????????B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)??????????D.法律風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行通過(guò)進(jìn)行一定的金融交易來(lái)對(duì)沖其面臨的某種金融風(fēng)險(xiǎn)屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖？??????????B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避???????????D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移將許多類似的但不會(huì)同時(shí)發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)集中起來(lái)考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補(bǔ)償，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方式。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖？??????????B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避???????????D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過(guò)各種交易活動(dòng)，把把可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)，避免自己承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖？??????????B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避???????????D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方式的是 。A.承擔(dān)？????????????B.保險(xiǎn)C.轉(zhuǎn)讓?????????????D.客戶分散在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，風(fēng)險(xiǎn)管理者因發(fā)現(xiàn)從事某種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失，因而有意識(shí)地采取規(guī)避措施，主動(dòng)放棄或拒絕承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？?????????B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避??????????D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)主體利用資本、利潤(rùn)、抵押品拍賣收入等形式的資金，彌補(bǔ)其在某種風(fēng)險(xiǎn)上遭受的資產(chǎn)損失，使風(fēng)險(xiǎn)損失不會(huì)影響到風(fēng)險(xiǎn)主體正常經(jīng)營(yíng)的進(jìn)行，不會(huì)導(dǎo)致其形象與信譽(yù)的損害，屬于 的風(fēng)險(xiǎn)管理方法。A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？?????????B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避??????????D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列 不包括在核心資本中。A.實(shí)收資本??????????B.資本公積C.盈余公積？?????????D.可轉(zhuǎn)換債券按照我國(guó)銀監(jiān)會(huì)的規(guī)定,下列 不包括在附屬資本中。A.重估儲(chǔ)備??????????B?長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)C.優(yōu)先股???????????D.實(shí)收資本商業(yè)銀行在計(jì)算核心資本充足率時(shí),對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)資本的投資，應(yīng)扣除 %????????????%%????????????%是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本A.會(huì)計(jì)資本??????????B.監(jiān)管資本C.經(jīng)濟(jì)資本??????????D.實(shí)收資本24.公司治理在狹義上主要指公司股東大會(huì)、董事會(huì)和 及高級(jí)管理層等組織機(jī)構(gòu)設(shè)立與動(dòng)作的機(jī)制制度。A.職工代表大會(huì)????????B?工會(huì)C.監(jiān)事會(huì)???????????D.同業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)井控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。A.董事會(huì)???????????B.監(jiān)事會(huì)C?股東大會(huì)??????????D?高級(jí)管理層在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷，以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算TOC\o"1-5"\h\z和控制，這是 。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？?????????B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)？?????????D.風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主要方法不包括 。A.故障樹(shù)法??????????C.專家預(yù)測(cè)法?????????D.流程圖分析法商業(yè)銀行可以采取的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法不包括 。A.因果關(guān)系分析？???????C.敏感性分析?????????D?情景分析商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文件和 A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)？????????B.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)C.信用卡系統(tǒng)？?????????D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)商業(yè)銀行一個(gè)完整的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和 A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)????????B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)????????D.不良貸款遷徙率指標(biāo)下列指標(biāo)中屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)的是 A.正常貸款遷徙率指標(biāo)工作????B?操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)???????D.準(zhǔn)備盤充足程度指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和 A.不良貸款遷徙率？??????B.盈利能力C.準(zhǔn)備資金充足程度???????D.資本充足程度對(duì)于同一客戶,不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致,無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則選取 C?風(fēng)險(xiǎn)值為二者均值的指標(biāo)值???D?類似客戶的指標(biāo)值不屬于銀行信息系統(tǒng)的物理安全。A.環(huán)境安全？??????????B.設(shè)備安全C.系統(tǒng)安全???????????D.媒介安全屬于銀行信息系統(tǒng)的系統(tǒng)安全。A.環(huán)境安全？??????????B.設(shè)備安全C.媒介安全？?????????D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 屬于銀行信息系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全。A.安全認(rèn)證？??????????B.操作系統(tǒng)安全C.媒介安全？?????????D.應(yīng)用系統(tǒng)安全 不屬于銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全。A.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制？????????B.外網(wǎng)物理隔離C.病毒防護(hù)？??????????D.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全 屬于銀行信息系統(tǒng)的信息系統(tǒng)安全。A.操作系統(tǒng)安全?????????B.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制銀行系統(tǒng)安全制度的制定以及國(guó)家法律、法規(guī)的宣傳等屬于 。A.媒介安全？??????????B.管理安全C.應(yīng)用安全？???????????D.信息安全銀行信息系統(tǒng)安全包括物理安全、網(wǎng)絡(luò)安全、管理安全和 等A.應(yīng)用安全???????????B.媒介安全C.應(yīng)用系統(tǒng)安全？?????????D.環(huán)境安全國(guó)內(nèi)少數(shù)企業(yè)在 ，開(kāi)始試用國(guó)外先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)去識(shí)別、估測(cè)、評(píng)價(jià)和控制風(fēng)險(xiǎn)世紀(jì)60年代?????????世紀(jì)80年代后期C..20世紀(jì)70年代后期???????D.20世紀(jì)80年代前期風(fēng)險(xiǎn)管理的核心在于 。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？??????????B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)？??????????D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)在于 .A.獲得最大的安全保障？?????B?風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)？??????????D.選擇最佳風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)組合資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自 A.負(fù)債業(yè)務(wù)？??????????B.資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.中間業(yè)務(wù)？??????????D.表外業(yè)務(wù)真實(shí)票據(jù)論的理論依據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期,業(yè)務(wù)主要集中于 A.長(zhǎng)期貸款???????????B?消費(fèi)者貸款C?短期自償性貸款????????D?房地產(chǎn)貸款可轉(zhuǎn)換理論的一個(gè)基本前提是銀行要有足夠數(shù)量的隨時(shí)可以變現(xiàn)的 A.商業(yè)票據(jù)???????????B?流動(dòng)資產(chǎn)C?長(zhǎng)期債券???????????D?國(guó)債預(yù)期收入理論認(rèn)為,任何銀行資產(chǎn)能否到期償還或轉(zhuǎn)讓變現(xiàn),歸根結(jié)底是以 為基礎(chǔ)的。A.實(shí)際收入????????????B.未來(lái)收入C.實(shí)際財(cái)富？???????????D.投資收益容易產(chǎn)生的一種偏向是誘使銀行介入過(guò)于廣泛的業(yè)務(wù)范圍,導(dǎo)致集中和壟斷。A.轉(zhuǎn)換能力理論？?????????B.預(yù)期收入理論C.超貨幣供給理論？????????D.銷售理論是一種適合于早期銀行特點(diǎn)的初級(jí)的資產(chǎn)管理理論。A.銷售理論？???????????B.預(yù)期收入理論c.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論？?????????D.真實(shí)票據(jù)理論50.最古老的銀行負(fù)債管理理論可追溯到 A.銷售理論？???????????B.預(yù)期收入理論C.銀行券理論？??????????D.真實(shí)票據(jù)理論是銀行券理論的核心。A.負(fù)債的適度性??????????B?資產(chǎn)的適度性C?盡可能多的負(fù)債?????????D?負(fù)債越少存款可分為 和派生存款不同兩類。A.信用存款????????????B?定期存款C.初始存款????????????D.企業(yè)存款存款理論的最主要特征是它的 A.流動(dòng)性?????????????B.穩(wěn)健性C.擴(kuò)張性?????????????D.冒險(xiǎn)性被稱為“銀行負(fù)債思想的創(chuàng)新”的是 A.銀行券理論？??????????B.存款理論銷售理論的主題是A.推銷金融產(chǎn)品？?????????B.主動(dòng)負(fù)債C.購(gòu)買負(fù)債????????????D.吸收存款全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、 和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造技術(shù)與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？??????????B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)????????????D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)提倡將原本資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù),轉(zhuǎn)化為表外業(yè)務(wù)。A.資產(chǎn)負(fù)債表外管理理論？?????B.銷售理論C.存款理論？???????????D.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論金融工程的狹義定義是組合金融工具和 的研究。A.衍生產(chǎn)品？???????????B.金融技術(shù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)？?????????D.工程技術(shù)巴塞爾委員會(huì)《巴塞爾資本協(xié)議》進(jìn)行全面修改，并于 首次公布修改后的資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿。年5月??????????年6月在《巴塞爾新資本協(xié)議》公布之前，巴塞爾委員會(huì)發(fā)布了 次資本協(xié)議征求意見(jiàn)稿《資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》于是乎2006年底首先在 的銀行開(kāi)始實(shí)施。A.美國(guó)？?????????????B.歐洲C.歐美??????????????D.十國(guó)集團(tuán)不是全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險(xiǎn)管理體系？??????B.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍C?全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化？??????D.全程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的 ，可分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等A.屬性？?????????????B.形成原因C.表現(xiàn)形式？???????????C.法律變動(dòng)實(shí)際信用風(fēng)險(xiǎn)一般由貼現(xiàn)、透支、信用證和 等造成的A.同業(yè)拆借????????????B.利率波動(dòng)C.匯率波動(dòng)？???????????D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)黃金價(jià)格變動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于 A.操作風(fēng)險(xiǎn)？???????????B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)？???????????D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同，可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和 A.期限結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)？?????????B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？??????????D.價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)最重大的操作在于 及公司治理機(jī)制的失效。A.內(nèi)部控制？???????????B.風(fēng)險(xiǎn)文化C.公司策略？???????????D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的直接原因。A.操作風(fēng)險(xiǎn)？???????????B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)？???????????D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是最復(fù)雜、最難以捉摸，也是最危險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)之一。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)????????????B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)？???????????D.操作風(fēng)險(xiǎn)交易不僅可以用于套期保值，還可以獲得可能出現(xiàn)的意外收益。A.股指期貨????????????B.金融期權(quán)C?遠(yuǎn)期交易？???????????D?商品期貨并不消滅風(fēng)險(xiǎn)源，只是風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體改變A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？???????????B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)分散????????????D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖不屬于事的風(fēng)險(xiǎn)控制手段。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？???????????B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？???????????D.風(fēng)險(xiǎn)分散不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。A.金融期貨????????????B.金融期權(quán)C.利率互換????????????D.定期存款下列關(guān)于銀行資本作用的敘述不正確的是A.提供融資？???????????B?使銀行免受損失C?維持市場(chǎng)信心??????????D?限制銀行業(yè)務(wù)過(guò)度擴(kuò)張商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理最根本的驅(qū)動(dòng)力是 A.客戶利益至上？?????????B.儲(chǔ)戶利益至上C.股東資本是風(fēng)險(xiǎn)的第一承擔(dān)者???D.金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求計(jì)算資本充足率和核心資本充足率時(shí)，都應(yīng)該扣除 A.商譽(yù)??????B?商業(yè)銀行對(duì)未并表金融機(jī)構(gòu)的資本投資C?附屬資本？???D.商業(yè)銀行對(duì)非自用不對(duì)產(chǎn)和企業(yè)的資本投資77?商業(yè)銀行的附屬資本不得超過(guò)核心資本的 ；計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不得超過(guò)核心資本的 。%，100%???????????%，100%%，50%???????????%，50%78?商業(yè)銀行在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的非預(yù)期損失則需要銀行的 來(lái)覆蓋。A.監(jiān)管資本????????????B.會(huì)計(jì)資本C.核心資本？???????????D.經(jīng)濟(jì)資本年亞洲金融危機(jī)發(fā)生后， 又被廣泛討論來(lái)對(duì)抗危機(jī)。A.風(fēng)險(xiǎn)管理？???????????B.公司治理C.風(fēng)險(xiǎn)文化？???????????D.內(nèi)部控制商業(yè)銀行內(nèi)部控制重心就是 A.權(quán)力制衡????????????B.權(quán)責(zé)明確C.風(fēng)險(xiǎn)控制？???????????D.產(chǎn)權(quán)清晰商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是 c.高級(jí)管理層？????????D?銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員有效風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)必須以 為先導(dǎo)。A.健全的內(nèi)部控制機(jī)制？????B.完善的公司治理機(jī)制C.先進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育????D.有效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略對(duì)金融機(jī)構(gòu)的一般事務(wù)及會(huì)計(jì)事務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)A.監(jiān)事會(huì)???????????B.黨委C.紀(jì)委？???????????D.董事會(huì)使用內(nèi)部或外部數(shù)據(jù)的銀行，必須證明自己的估計(jì)代表了 A.同行業(yè)的平均水平??????B.目前的情況C.長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)?????????D.同行業(yè)的最高水平商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)，一般不包括 。A.違約概率？?????????B.實(shí)際損失C.違約損失率？????????D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露風(fēng)險(xiǎn)管理最為核心、最為關(guān)鍵的階段是 。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別？?????????B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量商業(yè)銀行對(duì)前臺(tái)業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)