2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點(diǎn)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理基礎(chǔ)試題庫和答案要點(diǎn)單選題（共80題）1、A公司主營業(yè)務(wù)是產(chǎn)品制造與銷售，2010年其產(chǎn)品銷售收入為5億元，銷售成本為3．6億元，2010年期初存貨為1120萬元，期末存貨為880萬元，則該公司2010年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。A.72B.10C.120D.140【答案】B2、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥铡４瞬僮黠L(fēng)險事件屬于()。A.外部欺詐B.內(nèi)部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內(nèi)部欺詐【答案】B3、地役權(quán)的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A4、風(fēng)險價值是指在一定的持有期和()下，利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化對資產(chǎn)價值造成的最大損失。A.違約概率B.違約損失率C.置信水平D.持有金額【答案】C5、高級管理層通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是()。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.高層風(fēng)險報告【答案】A6、（）是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本過各種負(fù)債工具及時獲得零售或批發(fā)資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.資本流動性D.表外流動性【答案】B7、以下哪個不屬于對信用風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標(biāo)，提出全行的經(jīng)濟(jì)資本總量和增量控制目標(biāo)，對分行進(jìn)行初次分配B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟(jì)資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進(jìn)行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標(biāo)，對信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本增量的一定百分比進(jìn)行戰(zhàn)略性分配【答案】B8、工程工期是指（）。A.某項工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】D9、巴塞爾協(xié)議Ⅲ中提到顯著提高資本充足率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到(?)，總資本充足率不得低于(?)。A.7％；10.5％B.8％；12.5％C.7％；12.5％D.8％；10.5％【答案】A10、()是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見的損失。A.已造成損失B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】C11、以下關(guān)于互換的說法不正確的是（）。A.互換指交易雙方約定在將來某一時期內(nèi)互相交換具有相同經(jīng)濟(jì)價值的現(xiàn)金流的合約B.較為常見的互換有利率互換和貨幣互換C.利率互換涉及本金的交換D.貨幣互換是指交易雙方基于不同貨幣進(jìn)行的現(xiàn)金流交換【答案】C12、下列不屬于交易對手信用風(fēng)險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風(fēng)險的是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險C.場內(nèi)證券交易形成的交易對手信用風(fēng)險D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險【答案】C13、銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括()。A.隸屬B.獨(dú)立C.支持D.不能混淆【答案】A14、測量矩形斷面的測點(diǎn)劃分面積不大于（）㎡，控制邊長在（）mm間，最佳為小于（）mm。A.0.05200～250220B.0.03200～250200C.0.03200～300220D.0.05200～300200【答案】A15、在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進(jìn)警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍(lán)色預(yù)警法【答案】C16、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險說法錯誤的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險的損害有時甚至是致命的損害B.社會責(zé)任感與聲譽(yù)風(fēng)險無關(guān)C.聲譽(yù)風(fēng)險應(yīng)按照聲譽(yù)風(fēng)險因素的影響程度和緊迫性來排序D.具有建設(shè)性的聲譽(yù)危機(jī)處理方法是“化敵為友”【答案】B17、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風(fēng)險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B18、（）是深入理解各種風(fēng)險的成因及變化規(guī)律。A.報告風(fēng)險B.分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險D.制作風(fēng)險清單【答案】B19、直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力的是（）。A.不斷開發(fā)出針對不同風(fēng)險種類的風(fēng)險量化方法B.建立功能強(qiáng)大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)C.采取科學(xué)的方法，識別商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險D.采取有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險【答案】B20、滑輪的分類，按制作材質(zhì)分有（）。A.木滑輪和鋼滑輪B.硬質(zhì)滑輪和鋼滑輪C.木滑輪和硬質(zhì)滑輪D.鐵滑輪和硬質(zhì)滑輪【答案】A21、在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來分配經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。A.矩陣分解法B.損失變化分配法C.預(yù)期損失分配法D.非預(yù)期損失分配法【答案】C22、下列屬于商業(yè)銀行客戶風(fēng)險內(nèi)生變量中償債能力指標(biāo)的是（）。A.銷售凈利潤率B.資本收益率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.權(quán)益增長率【答案】C23、在對商業(yè)銀行客戶進(jìn)行信用風(fēng)險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。A.財務(wù)報表是否如實提供會計信息B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運(yùn)能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C24、（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計算模型的事后檢驗，但不能作為內(nèi)部評級的直接依據(jù)。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D25、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動性需求是()億元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D26、衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B27、風(fēng)險識別的環(huán)節(jié)包括()。A.感知風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險B.感知風(fēng)險和消除風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.分析風(fēng)險和規(guī)避風(fēng)險【答案】C28、債務(wù)人對銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期（）以上被視為違約。A.90天B.85天C.80天D.75天【答案】A29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中不包括（）A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部控制法D.基本指標(biāo)法【答案】C30、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D31、（2018年真題）信用風(fēng)險的主要特點(diǎn)不包括（）。A.道德風(fēng)險是形成信用風(fēng)險的重要因素B.信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征C.信用風(fēng)險缺乏量化的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)D.組合信用風(fēng)險的測定具有一定的難度【答案】B32、（2021年真題）根據(jù)監(jiān)管要求，我國國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.10.5%B.8%C.11%D.11.5%【答案】D33、下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營的關(guān)系，說法不正確的是（）。A.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理不能改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)D.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值【答案】B34、（）對戰(zhàn)略風(fēng)險管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費(fèi)者C.銀行員工和投資者D.董事會和高級管理層【答案】D35、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠(yuǎn)期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D36、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。A.市場準(zhǔn)入B.資本監(jiān)管C.監(jiān)督檢查D.風(fēng)險評級【答案】B37、信用評分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C38、監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求我國商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難。這屬于商業(yè)銀行面臨的()A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】B39、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本計量方法不包括（）。A.高級計量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】D40、下列不屬于商業(yè)銀行監(jiān)事會履行監(jiān)督評價職責(zé)事項的是（）。A.監(jiān)督董事會和高級管理層加強(qiáng)風(fēng)險管理、完善內(nèi)部控制所做的工作B.監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況C.監(jiān)督商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門在風(fēng)險管理中的工作情況D.監(jiān)督董事會和高級管理層在風(fēng)險管理方面的履職盡責(zé)情況【答案】C41、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D42、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是()A.資本監(jiān)管B.市場退出C.監(jiān)督檢查D.市場準(zhǔn)入【答案】B43、()是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進(jìn)行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者。A.依法原列B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】D44、與單一法人客戶相比，（）不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險具有的特征。A.財務(wù)報表真實性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.風(fēng)險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A45、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到0.2元的現(xiàn)金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在C股票上的百分比收益率應(yīng)為（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D46、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【答案】A47、商業(yè)銀行的監(jiān)事會應(yīng)至少（）一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每月B.每季度C.每年D.每2年【答案】C48、日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循()原則。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時性D.以上均正確【答案】D49、（2018年真題）關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，下列說法中正確的是（）。A.風(fēng)險管理部門對商業(yè)銀行的財務(wù)活動、經(jīng)營決策、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制進(jìn)行監(jiān)督B.董事會負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)董事會審核通過的重大風(fēng)險管理事項，以及在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就有關(guān)風(fēng)險管理事項進(jìn)行決策C.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任D.風(fēng)險管理部門主要負(fù)責(zé)建設(shè)完善包括風(fēng)險管理政策制度、工具方法、信息系統(tǒng)等在內(nèi)的風(fēng)險管理體系【答案】D50、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關(guān)D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D51、（2021年真題）2020年9月，我國宣布二氧化碳排放力爭于（）前達(dá)到峰值，努力爭?。ǎ┠昵皩崿F(xiàn)碳中和。A.2030，2050B.2020，2060C.2030，2060D.2020，2050【答案】C52、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C53、（2018年真題）商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對交易賬簿頭寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B54、信息與溝通是組織穩(wěn)定的基礎(chǔ)，對一個組織的發(fā)展具有重要作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立信息與溝通制度，明確內(nèi)部控制相關(guān)信息的收集、處理和傳遞程序，確保信息及時溝通，促進(jìn)內(nèi)部控制有效運(yùn)行。下列（）屬于信息與溝通的具體內(nèi)容。A.財產(chǎn)保護(hù)控制B.運(yùn)營分析控制C.信息傳遞D.內(nèi)部審計【答案】C55、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析中，正確的是（）。A.久期缺口為負(fù)時，如果市場利率上升，則商業(yè)銀行的流動性減弱B.久期缺口的絕對值越大，利率變化對銀行整體價值的影響越小C.久期缺口為正時，如果市場利率下降，則商業(yè)銀行的流動性減弱D.久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】D56、分部分項工程開工前，（）應(yīng)組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施，質(zhì)量預(yù)防措施可單獨(dú)編制，也可編制在施工組織設(shè)計或施工方案里。A.項目總工程師B.方案編制人C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A57、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A58、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列（）是不正確的假設(shè)。A.準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和未來損失C.風(fēng)險是無法避免的D.如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會【答案】C59、（2021年真題）通常在商業(yè)銀行實際運(yùn)營情況下，下列對資產(chǎn)負(fù)債表期限結(jié)構(gòu)的表述最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口為零B.資產(chǎn)為負(fù)債的久期缺口C.資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期D.資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期【答案】D60、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產(chǎn)B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產(chǎn)【答案】A61、外債總額與國民總收入之比的一般限度是（）。A.15％～20％B.20％～25％C.25％～30％D.30％～35％【答案】B62、下列（）不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計劃D.解決客戶對日常業(yè)務(wù)的投訴【答案】D63、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C64、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)不包括（）。A.保證注冊銀行具有良好的品質(zhì)，預(yù)防不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行體系B.維護(hù)銀行市場秩序C.保護(hù)存款者的利益D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】D65、某商業(yè)銀行2011年度營業(yè)總收入為6億元；2012年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券實現(xiàn)的凈收益1億元；2013年度營業(yè)總收入為5億元，則根據(jù)基本指標(biāo)法，該行2014年應(yīng)持有的操作風(fēng)險資本為（）萬元。A.945B.9450C.900D.9000【答案】D66、（2019年真題）下列選項中，最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險的是（）。A.交易對手提前執(zhí)行互換合同B.某國遭受恐怖襲擊C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點(diǎn)D.信用評級機(jī)構(gòu)降低了一家銀行對外國債的信用等級【答案】B67、按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險監(jiān)管資本計量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定，私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于()業(yè)務(wù)條線。A.資產(chǎn)管理B.公司金融C.代理服務(wù)D.零售銀行【答案】D68、已知某安裝工程，分項分部工程量清單計價1770萬元，措施項目清單計價51.34萬元，其他項目清單計價100萬元，規(guī)費(fèi)80萬元，稅金68.25萬元，則其招標(biāo)控制價應(yīng)（）。A.2069.59萬元B.1821.43萬元C.1838.25萬元D.1950萬元【答案】A69、（2018年真題）抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失屬于（）因素引起的操作風(fēng)險。A.員工因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B70、（2018年真題）與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有（）。A.特殊性、非營利性B.普遍性、非營利性C.特殊性、營利性D.普遍性、營利性【答案】B71、關(guān)于商業(yè)銀行針對行業(yè)風(fēng)險的理解，下列表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.行業(yè)風(fēng)險是系統(tǒng)性風(fēng)險的表現(xiàn)形式之一B.所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放C.對于商業(yè)銀行而言，貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險低的行業(yè)D.某些行業(yè)天然就會比別的行業(yè)風(fēng)險高【答案】B72、下列不屬于市場風(fēng)險計量方法的是（）。A.計算債券組合久期B.計算單一幣種的多頭和空頭缺口C.將生息資產(chǎn)和付息負(fù)債按照重定價期限劃分D.根據(jù)交易對手評級設(shè)置授信額度上限【答案】D73、（2018年真題）根據(jù)當(dāng)前監(jiān)管要求，商業(yè)銀行資本充足率中的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)覆蓋范圍包括（）。A.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險D.信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險【答案】D74、銀行的流動性風(fēng)險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)【答案】B75、資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露是指商業(yè)銀行因從事資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)而形成的表內(nèi)外風(fēng)險暴露，包括但不限于（）、信用增級、流動性便利、利率或貨幣互換、信用衍生工具和分檔次抵補(bǔ)等。A.不良貸款（次級貸款）證券化和優(yōu)良貸款證券B.存量貸款證券化和增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化和表外貸款證券化D.資產(chǎn)支持證券（ABS）和住房抵押貸款證券（MBS）【答案】D76、()是我國商業(yè)銀行目前面臨的最大、最主要的風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.操作風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.聲譽(yù)風(fēng)險【答案】C77、外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負(fù)債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D78、（2018年真題）下列關(guān)于我國對資本充足率要求的說法中，正確的是（）。A.我國對商業(yè)銀行資本充足率的計算依據(jù)2012年中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》實施B.我國商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月月末保持在監(jiān)管要求比率之上C.資本充足率=（資本一扣除項）÷信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)D.核心一級資本充足率=（核心資本-核心資本扣除項）÷（信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+8×市場風(fēng)險資本要求）【答案】A79、（2018年真題）根據(jù)財政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，金融企業(yè)批量轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)的范圍不包括（）。A.個人貸款B.抵債資產(chǎn)C.按規(guī)定程序和標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定為次級、可疑、損失類的貸款D.已核銷的賬銷案存資產(chǎn)【答案】A80、（2021年真題）對商業(yè)銀行來說，不良撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A多選題（共40題）1、在績效管理中，（）部分是管理活動的核心環(huán)節(jié)。A.績效計劃B.績效跟進(jìn)C.績效考核D.績效反饋【答案】C2、自我評估的主要目標(biāo)是鼓勵各級機(jī)構(gòu)承擔(dān)責(zé)任及主動對操作風(fēng)險進(jìn)行識別和管理。其主要策略是（）。A.改變企業(yè)文化B.制定與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)配套的評估機(jī)制C.建立良好的操作風(fēng)險管理氛圍D.規(guī)避監(jiān)管，在內(nèi)部解決問題E.商業(yè)銀行內(nèi)部追求盈利高于控制風(fēng)險【答案】ABC3、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時.下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.凈額結(jié)算B.抵押C.限額管理D.保證E.質(zhì)押【答案】ABD4、商業(yè)銀行信息安全管理應(yīng)嚴(yán)格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC5、借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】ABCD6、根據(jù)巴塞爾委員會的要求，在標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃為八大類銀行產(chǎn)品線，包括（）。A.支付和結(jié)算B.資產(chǎn)管理C.公司金融D.貸款E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC7、在有限的資源約束下，采用風(fēng)險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé)，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風(fēng)險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風(fēng)險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風(fēng)險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風(fēng)險的有效識別，可根據(jù)每個機(jī)構(gòu)的風(fēng)險特點(diǎn)設(shè)計檢查和監(jiān)督方案【答案】ABCD8、現(xiàn)金流分為()。A.內(nèi)部現(xiàn)金流B.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流C.投資活動的現(xiàn)金流D.融資活動的現(xiàn)金流E.系統(tǒng)現(xiàn)金流【答案】BCD9、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行審慎有效監(jiān)管的主要目標(biāo)有()。A.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益B.增進(jìn)市場信心C.推動銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定E.通過相關(guān)金融知識的宣傳教育工作和相關(guān)信息的披露，增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解【答案】ABD10、下列屬于流動性風(fēng)險限額指標(biāo)的有()。A.操作風(fēng)險損失率B.案件風(fēng)險率C.流動性覆蓋率D.敏感度限額E.核心負(fù)債依存度【答案】C11、外包風(fēng)險管理的工作主要有（）。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.分包風(fēng)險管理D.外包協(xié)議管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD12、以下不屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)的有（）。A.通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散B.重視對資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理C.加大商業(yè)銀行經(jīng)營的風(fēng)險D.重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理E.金融衍生產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用【答案】BC13、對國別風(fēng)險應(yīng)實行限額管理，綜合考慮（）等因素。A.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略B.自身風(fēng)險偏好C.國別風(fēng)險評級D.自身風(fēng)險承受能力E.跨境業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)?！敬鸢浮緼BC14、商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的矛盾有（）。A.流動性與效益性B.流動性與安全性C.效益性與安全性D.流動性與效率性E.安全性與風(fēng)險分散性【答案】AC15、操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全性B.內(nèi)部欺詐C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐【答案】ABCD16、下列選項中，屬于施工方項目管理的目標(biāo)的是（）。A.施工的安全管理目標(biāo)B.施工的成本目標(biāo)C.施工的進(jìn)度目標(biāo)D.施工的利潤目標(biāo)E.施工的質(zhì)量目標(biāo)確認(rèn)答案【答案】ABC17、抵押合同期滿，續(xù)簽抵押合同的，申請人應(yīng)為（）。A.抵押人和抵押權(quán)人B.抵押人C.抵押權(quán)人D.土地所有者【答案】A18、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，商業(yè)銀行資本主要有（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟(jì)資本C.監(jiān)管資本D.社會資本E.證券資本【答案】ABC19、以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有（）。A.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升B.當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降C.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降D.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收人上升E.當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升【答案】BC20、決定商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)能力的有()。A.資本充足率水平B.風(fēng)險管理水平C.資產(chǎn)管理水平D.負(fù)債管理水平E.資產(chǎn)負(fù)債管理水平【答案】AB21、美國學(xué)者卡茨提出了一種妥善處理員工離職問題的（）方法。A.體諒一溝通一協(xié)調(diào)一完善B.體諒一協(xié)調(diào)一溝通一完善C.溝通一體諒一協(xié)調(diào)一完善D.體諒一協(xié)調(diào)一溝通【答案】C22、下列關(guān)于施工總承包管理方的說法中，正確的有（）。A.施工總承包管理方主要進(jìn)行施工的總體管理和協(xié)調(diào)B.施工總承包管理方可與分包方和供貨方直接簽訂施工合同C.業(yè)主方可能會要求施工總承包管理方負(fù)責(zé)整個施工的招標(biāo)發(fā)包工作D.施工總承包管理方承擔(dān)對分包方的組織和管理責(zé)任E.由業(yè)主方選定的分包方無需施工總承包管理方的認(rèn)可確認(rèn)答案【答案】ACD23、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機(jī)構(gòu)進(jìn)人銀行體系B.增進(jìn)市場信心C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護(hù)銀行市場秩序E.保護(hù)存款者利益【答案】AD24、宅基地使用權(quán)的權(quán)利取得方式是（）。A.集體經(jīng)濟(jì)組織分配B.集體經(jīng)濟(jì)組織出讓C.集體經(jīng)濟(jì)組織轉(zhuǎn)讓D.集體經(jīng)濟(jì)組織劃撥【答案】A25、目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括（）。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.KMV模型E.ZETA模型【答案】ABC26、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險類的監(jiān)管指標(biāo)，其計算公式為最大一家客戶貸款總額/資本凈額X100%，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個體工商戶E.存款人【答案】ABCD27、商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)體系中的主要指標(biāo)包括（）。A.貸款風(fēng)險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD28、下列關(guān)于VaR的說法中，錯誤的有()。A.VaR是對現(xiàn)在損失風(fēng)險的總結(jié)B.VaR可以預(yù)測尾部極端損失情況C.VaR是指產(chǎn)生的最大損失D.VaR并不意味著可能發(fā)生的最