經(jīng)管營(yíng)銷(xiāo)某咨詢(xún)操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案

業(yè)務(wù)與系統(tǒng)一體化，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力2006年3月畢博操作風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案議程

操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)的著名案例操作風(fēng)險(xiǎn)管理的特點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的挑戰(zhàn)畢博的操作風(fēng)險(xiǎn)解決方案操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系和組織架構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程我們的實(shí)施和培訓(xùn)過(guò)程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度量為什么選擇畢博畢博是全球領(lǐng)先的操作風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)提供者之一作為業(yè)界不多的操作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，畢博已經(jīng)債全球的領(lǐng)先銀行領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施了若干大型的操作風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目ABC操作風(fēng)險(xiǎn)的范圍目前，國(guó)際金融界對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)當(dāng)包括哪些范圍，也依然存在相當(dāng)明顯的爭(zhēng)論和分歧，大至來(lái)說(shuō)，可以歸結(jié)為以下幾個(gè)方面基本認(rèn)同的內(nèi)容1、清算失誤2、交易記錄錯(cuò)誤3、火災(zāi)或洪災(zāi)等災(zāi)害4、系統(tǒng)故障部分認(rèn)同的內(nèi)容1、內(nèi)部舞弊2、外部舞弊3、虛假交易4、不適當(dāng)?shù)匿N(xiāo)售技術(shù)5、戰(zhàn)略決策失誤少數(shù)認(rèn)同的內(nèi)容1、市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)時(shí)導(dǎo)致的損失2、交易對(duì)手違約同時(shí)，從金融幾個(gè)不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域看，投資銀行業(yè)務(wù)、市場(chǎng)交易業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等被視為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)，零售業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、信托業(yè)務(wù)、服務(wù)性收費(fèi)業(yè)務(wù)被視為操作風(fēng)險(xiǎn)主導(dǎo)的業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的定義巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義：“由于銀行的內(nèi)部程序、人員、系統(tǒng)的欠缺或者失誤，或者由于外部事件造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略失誤風(fēng)險(xiǎn)”操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類(lèi)美國(guó)貨幣監(jiān)管局（OCC）對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的定義和分類(lèi)：操作風(fēng)險(xiǎn)損失是銀行記錄在符合通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（GAAP）的財(cái)務(wù)報(bào)表中的和操作是將相關(guān)的對(duì)銀行財(cái)務(wù)狀況的影響，該等財(cái)務(wù)影響包括和操作業(yè)務(wù)相關(guān)的所有現(xiàn)金支付的費(fèi)用，但是并不包括機(jī)會(huì)成本，放棄的利潤(rùn)，或者是和為了避免后續(xù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失所進(jìn)行的投資相關(guān)的費(fèi)用。操作風(fēng)險(xiǎn)損失按照事件類(lèi)型可以分為以下7類(lèi)：內(nèi)部欺詐行為：蓄意的欺詐,盜用財(cái)產(chǎn)或違反法規(guī),法令或公司規(guī)則的行為,該行為至少涉及一個(gè)內(nèi)部人員或團(tuán)體外部欺詐行為：由第三方實(shí)施的蓄意欺詐,盜用財(cái)產(chǎn)或違反法律的行為雇傭過(guò)程以及工作環(huán)境安全問(wèn)題：和違反雇傭協(xié)議、健康和安全法規(guī)相關(guān)的，導(dǎo)致包括支付個(gè)人受傷索賠、多樣化/歧視索賠的行為客戶(hù)、業(yè)務(wù)和商業(yè)實(shí)踐：一種由于無(wú)意的、或疏忽的行為導(dǎo)致不能滿(mǎn)足特定客戶(hù)(包括受托關(guān)系和盡職關(guān)系)的服務(wù)契約,或是因?yàn)楫a(chǎn)品的特征或設(shè)計(jì)而導(dǎo)致了這種失誤.有形資產(chǎn)的損害：因?yàn)樽匀粸?zāi)害或其他事件而導(dǎo)致的對(duì)于有形資產(chǎn)的損失和破壞.業(yè)務(wù)崩潰和系統(tǒng)失敗:業(yè)務(wù)系統(tǒng)崩潰或系統(tǒng)失敗.執(zhí)行,交割和流程管理:在與交易對(duì)手和供應(yīng)商的交易流程中,失敗的交易過(guò)程或流程管理著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例巴林銀行1995年，著名的巴林銀行倒閉事件強(qiáng)有力地說(shuō)明由于操作風(fēng)險(xiǎn)而帶來(lái)的損失可能耗盡金融機(jī)構(gòu)的全部權(quán)益資本。14.7億美元的實(shí)際損失全部由于一個(gè)交易員在SIMEX(SingaporeInternationalMonetaryExchange)進(jìn)行期權(quán)和期貨投機(jī)交易而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)頭寸市場(chǎng)價(jià)值的巨大變化.在銀行的很多業(yè)務(wù)中，由于缺乏合適的監(jiān)控措施，使得銀行持有大量的風(fēng)險(xiǎn)頭寸，最終導(dǎo)致了嚴(yán)重?fù)p失的發(fā)生。導(dǎo)致這次災(zāi)難性損失發(fā)生的首要的和最重要的原因是倫敦的銀行管理中，沒(méi)有建立起全面風(fēng)險(xiǎn)度量和管理原則的體系。新加坡分部當(dāng)然負(fù)有無(wú)可推卸的責(zé)任，因?yàn)檫@位高級(jí)交易員也負(fù)責(zé)后臺(tái)的操作和控制。由于缺乏有效的財(cái)務(wù)監(jiān)控，使得一個(gè)“名義”帳戶(hù)（“dummy”account）上累計(jì)借款余額高達(dá)3億美元，直到1994年底都無(wú)人察覺(jué)。巴林銀行是英國(guó)最古老的商業(yè)銀行集團(tuán)（創(chuàng)建于1761年），它在1996年2月被交送倫敦高級(jí)法庭審理，之后被一家荷蘭銀行集團(tuán)ING收購(gòu)。巴林銀行的教訓(xùn)是慘痛的，但是由于操作風(fēng)險(xiǎn)損失而遭受同樣厄運(yùn)的案例卻不只這一家。著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例

KidderPeabody

一位交易員在進(jìn)行美國(guó)政府債券和零息票債券交易時(shí)累計(jì)發(fā)生了3.5億美元的損失。導(dǎo)致這次損失發(fā)生的原因是由于公司的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)發(fā)生了“模型錯(cuò)誤（modelerror）”，把全部損失都記成了利潤(rùn)。

HammersmithandFulham英國(guó)市政當(dāng)局持有大量利率掉期，由于英國(guó)利率從1988年到1989年增長(zhǎng)了一倍，從而導(dǎo)致了大約1.78億美元的損失。此后，這次掉期合同被英國(guó)高級(jí)法院判為無(wú)效，因?yàn)槭姓?dāng)局是不允許進(jìn)入掉期市場(chǎng)進(jìn)行交易的。這又使得合同另一方的銀行由于契約的解除，一種法律風(fēng)險(xiǎn)，而承擔(dān)了全部的損失。著名的操作風(fēng)險(xiǎn)案例所羅門(mén)兄弟公司所羅門(mén)兄弟公司在1984年到1985年度，宣布因?yàn)榍拔迥陜?nèi)部交易上的不一致和不平衡而需要形成1.26億美元的損失，同時(shí)宣布因?yàn)楫?dāng)年的帳務(wù)處理錯(cuò)誤而形成6000萬(wàn)美元的損失。大和銀行在大和銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)的損失案例中，因?yàn)橘Y金交易的前臺(tái)中中臺(tái)沒(méi)有分離、高級(jí)管理層對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)缺乏認(rèn)識(shí)等原因，其在長(zhǎng)達(dá)11年的資金交易中，有3萬(wàn)筆交易沒(méi)有經(jīng)過(guò)授權(quán)，由此導(dǎo)致的損失達(dá)到11億美元。操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)不同的是，操作風(fēng)險(xiǎn)中的風(fēng)險(xiǎn)因素是內(nèi)在于銀行的業(yè)務(wù)操作的，而且單個(gè)的操作風(fēng)險(xiǎn)因素與操作性損失之間并不存在清晰的、可以定量界定的數(shù)量關(guān)系。因此，對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的管理，具體的業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)第一位的作用，董事會(huì)則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)最終的責(zé)任。在業(yè)務(wù)規(guī)模大、交易量大、結(jié)構(gòu)變化迅速的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受到操作風(fēng)險(xiǎn)沖擊的可能性最大。由于通?？梢员O(jiān)測(cè)和識(shí)別的操作風(fēng)險(xiǎn)因素同由此可能導(dǎo)致的損失規(guī)模、頻率之間不存在直接的關(guān)系，因而銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以確定哪些因素對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)說(shuō)是最為重要的。從覆蓋范圍看，操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)際上覆蓋了幾乎銀行經(jīng)營(yíng)管理的所有方面的不同風(fēng)險(xiǎn)，從一個(gè)極端看，操作風(fēng)險(xiǎn)既包括那些發(fā)生頻率高。但是可能造成的損失相對(duì)較低的日常業(yè)務(wù)流程處理上的小錯(cuò)誤；在另外一個(gè)極端，操作風(fēng)險(xiǎn)也包括那些發(fā)生頻率低、但是可能導(dǎo)致的損失相對(duì)高的自然災(zāi)害、大規(guī)模舞弊等。因此，試圖用一種方法來(lái)覆蓋操作風(fēng)險(xiǎn)的所有領(lǐng)域幾乎是不可能的操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)和對(duì)策

(針對(duì)大型銀行的情況)操作風(fēng)險(xiǎn)文化

在銀行內(nèi)部有良好的風(fēng)險(xiǎn)文化，即大家能夠以開(kāi)放和坦誠(chéng)的態(tài)度談?wù)擄L(fēng)險(xiǎn)，未加夸張或刻意低估風(fēng)險(xiǎn)，是成功的關(guān)鍵要素.實(shí)施的激勵(lì)措施

操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)許多銀行家都是一個(gè)很新的話(huà)題，某些情況下有些難以解釋。但是所有概念都需要良好的激勵(lì)系統(tǒng)來(lái)加速其實(shí)施.大的圖景和整體概念是分部概念的基礎(chǔ)

大銀行和小銀行對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)管理有不同的想法。在大型銀行，整體概念能使其業(yè)務(wù)部門(mén)，單元和分支機(jī)構(gòu)有略微不同的關(guān)注點(diǎn).現(xiàn)有解決方案的協(xié)調(diào)和整合

現(xiàn)有的解決方案應(yīng)當(dāng)被尊重和討論，如果可能的話(huà).它們有豬于強(qiáng)化操作風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，也是實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)文化的組成部分.“培訓(xùn)培訓(xùn)者”–乘數(shù)效應(yīng)

大的機(jī)構(gòu)應(yīng)該有乘數(shù)效應(yīng)的概念.為了產(chǎn)生滾雪球效應(yīng)，培訓(xùn)者應(yīng)當(dāng)培訓(xùn)培訓(xùn)者.董事會(huì)的承諾

強(qiáng)有力的支持者的承諾是操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目成功的關(guān)鍵操作風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)經(jīng)常不可獲得–詳細(xì)的對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的度量是困難的

操作風(fēng)險(xiǎn)是金融界最重要的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型，伴隨著巨大的暴露和損失。但是實(shí)際上操作風(fēng)險(xiǎn)是難以度量的。通常情況下只有粗略的估計(jì)，而沒(méi)有持續(xù)的數(shù)據(jù)，外部數(shù)據(jù)也有其局限性.通過(guò)諸多項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，畢博深知操作風(fēng)險(xiǎn)管理的挑戰(zhàn)來(lái)自哪里在過(guò)去的若干年里，畢博開(kāi)發(fā)了應(yīng)對(duì)上述挑戰(zhàn)的解決方案以下關(guān)注點(diǎn)的介紹將使你了解我們的答案議程操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的范圍圍和定義操作風(fēng)險(xiǎn)的的著名案例例操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的特點(diǎn)點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理領(lǐng)域的的挑戰(zhàn)畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)解決決方案操作風(fēng)險(xiǎn)管管理的關(guān)注注點(diǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理體系和和組織架構(gòu)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理流程我們的實(shí)施施和培訓(xùn)過(guò)過(guò)程關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估關(guān)注損失關(guān)注早期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)和和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)度度量為什么選擇擇畢博畢博是全球球領(lǐng)先的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理咨詢(xún)服服務(wù)提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，畢博已已經(jīng)債全球球的領(lǐng)先銀銀行領(lǐng)導(dǎo)和和實(shí)施了若若干大型的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目ABCA畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)解決決方案領(lǐng)先實(shí)踐實(shí)際情況目標(biāo)/可選方案決策文件t領(lǐng)先實(shí)踐業(yè)務(wù)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和和評(píng)估工作作坊調(diào)查問(wèn)卷風(fēng)險(xiǎn)量化工工具的開(kāi)發(fā)發(fā)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)和和控制指標(biāo)標(biāo)的開(kāi)發(fā)流程優(yōu)化/實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管管理指南監(jiān)管要求的的重點(diǎn)實(shí)施施新巴塞爾協(xié)協(xié)議業(yè)務(wù)條條線(xiàn)映射工具選擇過(guò)過(guò)程培訓(xùn)和知識(shí)識(shí)轉(zhuǎn)移工具開(kāi)發(fā)和和部署數(shù)據(jù)遷移和和接口支持和維護(hù)護(hù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)緩釋風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告架構(gòu)組織和框架架定價(jià)(可選擇)風(fēng)險(xiǎn)信息科科技數(shù)據(jù)質(zhì)量IT架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)軟件操作風(fēng)險(xiǎn)損損失數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)動(dòng)員概念設(shè)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的的業(yè)務(wù)概念念風(fēng)險(xiǎn)管理的的組織和整整體框架報(bào)告結(jié)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)和控制制評(píng)價(jià)模擬計(jì)算早期預(yù)警系系統(tǒng)和質(zhì)量管理理系統(tǒng)的連連接整體操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)信息架架構(gòu)概念風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)IT架構(gòu)設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)工具功能規(guī)格測(cè)試開(kāi)發(fā)或購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)決策和主系統(tǒng)的的連接詳細(xì)設(shè)計(jì)快速實(shí)施方方案工具(損失數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)，控制自自我評(píng)價(jià)））風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)緩釋和和控制(早期預(yù)警系系統(tǒng),KRI)框架和流程程(流程優(yōu)化,BCPetc.)監(jiān)管要求的的實(shí)施(BaselII,SOA)行動(dòng)計(jì)劃&風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)經(jīng)經(jīng)驗(yàn)計(jì)劃，，風(fēng)險(xiǎn)文化實(shí)施實(shí)施計(jì)劃診斷分析全球230名風(fēng)險(xiǎn)管理理專(zhuān)家操作風(fēng)險(xiǎn)管管理－關(guān)注注領(lǐng)域操作風(fēng)險(xiǎn)管理信用風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理…..關(guān)注損失概念:分類(lèi)模型和定義…工具(損失數(shù)據(jù)庫(kù))關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn),分析工具(控制自我評(píng)價(jià)CSA…)關(guān)注度量和量化量化模型VaR計(jì)算關(guān)注早期預(yù)警系統(tǒng)和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)（KRI）關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵控制指標(biāo)工具整合的全銀行范圍內(nèi)的控制和管理組織架構(gòu)實(shí)施/培訓(xùn)/全銀行的實(shí)施過(guò)程操作風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)和組織架構(gòu)1234567操作風(fēng)險(xiǎn)管理畢博是全球球領(lǐng)先的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理咨詢(xún)服服務(wù)提供者者之一作為業(yè)界不不多的操作作風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)務(wù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)，畢博已已經(jīng)債全球球的領(lǐng)先銀銀行領(lǐng)導(dǎo)和和實(shí)施了若若干大型的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的組織架構(gòu)構(gòu)董事會(huì)高級(jí)管理層層特殊部門(mén)法律部門(mén)投訴管理部部門(mén)健康及安全全部門(mén)其他部門(mén)第二條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn)線(xiàn)業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元業(yè)務(wù)單元內(nèi)部審計(jì)第一條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn)線(xiàn)第三條風(fēng)險(xiǎn)防衛(wèi)線(xiàn)線(xiàn)日常管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控OBRMCOBRMF**OBRMC:操作風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)OBRMF:操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)崗位和職責(zé)責(zé)后臺(tái)支持部部門(mén)高級(jí)管理層層崗位和職責(zé)責(zé)資料來(lái)源：：一家領(lǐng)先先的歐洲銀銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－第一道道防線(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的的第一道防防線(xiàn)是在銀銀行的業(yè)務(wù)務(wù)單元（businesslevel）和后臺(tái)支支持部門(mén)（例如：清算算部門(mén)、會(huì)會(huì)計(jì)部門(mén)、、信息科技技部門(mén)）建建立的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理委員會(huì)或或操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理的專(zhuān)專(zhuān)業(yè)職能部部門(mén)這些部門(mén)或或委員會(huì)直直接向銀行行的首席運(yùn)運(yùn)營(yíng)官（后后臺(tái)支持部部門(mén)）或執(zhí)執(zhí)行總裁（（業(yè)務(wù)單元元）匯報(bào)，同時(shí)在業(yè)務(wù)務(wù)上接受銀銀行操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或指導(dǎo)這些部門(mén)的的職責(zé)是：：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單單元內(nèi)部操操作風(fēng)險(xiǎn)的的日常管理理，包括審審查業(yè)務(wù)單單元的內(nèi)部部控制和流流程始終終符合公公司政策、、定期編制制操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)報(bào)告負(fù)責(zé)重大損損失事件的的報(bào)告負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)單單元的新業(yè)業(yè)務(wù)品種的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)方案制定定對(duì)業(yè)務(wù)人員員進(jìn)行操作作風(fēng)險(xiǎn)的培培訓(xùn)操作風(fēng)險(xiǎn)的的第二道防防線(xiàn)一般包包括：董事會(huì)銀行操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理委委員會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官官操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)一些特殊的的專(zhuān)業(yè)管理理部門(mén)組成成第二道防線(xiàn)線(xiàn)起到了匯匯總整個(gè)銀銀行的操作作風(fēng)險(xiǎn)信息息、評(píng)價(jià)操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理水平，，以支持銀銀行進(jìn)行操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理決策的的作用。操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－第二道道防線(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線(xiàn)（董董事會(huì)）為使操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的管理理活動(dòng)得到到足夠的關(guān)關(guān)注和資源源配置，國(guó)國(guó)外領(lǐng)先銀銀行在董事事會(huì)中至少少任命一名名負(fù)責(zé)操作作風(fēng)險(xiǎn)的董董事，并且且這名董事事不應(yīng)有其其它與之相相沖突的職職能為保證董事事能有效地地對(duì)銀行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行管理理，這些董董事的信息息來(lái)源是多多元化的，，操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部門(mén)門(mén)、內(nèi)部審審計(jì)部門(mén)、、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部門(mén)均有有責(zé)任定期期向董事會(huì)會(huì)提供操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理方面的信信息，這些些信息有助助于董事會(huì)會(huì)在正確評(píng)評(píng)估銀行操操作風(fēng)險(xiǎn)的的水平、主主要風(fēng)險(xiǎn)暴暴露點(diǎn)和總總計(jì)損失的的基礎(chǔ)上作作出操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的戰(zhàn)略決策策（包括操操作風(fēng)險(xiǎn)資資本配置決決策、管理理資源配置置決策、確確定可以接接受的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平和改改進(jìn)重點(diǎn)））這名董事的的職責(zé)是：：審批操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的基本原則則和政策和內(nèi)部高層層和外部監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)溝溝通操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的基本方法法確認(rèn)全行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平在審審慎的限度度內(nèi)，并有有足夠的資資本配置確認(rèn)高級(jí)管管理人員有有合格的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理能力支持銀行的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理項(xiàng)目目的開(kāi)展在銀行的高高級(jí)管理層層，有些銀銀行成立了了獨(dú)立的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)、有些銀銀行雖然沒(méi)沒(méi)有成立獨(dú)獨(dú)立的委員員會(huì)，但由由負(fù)責(zé)全面面風(fēng)險(xiǎn)管理理的風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)全面監(jiān)控控銀行層面面的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和信信用風(fēng)險(xiǎn)的的管理和監(jiān)監(jiān)控這些委員會(huì)會(huì)一般由一一名董事會(huì)會(huì)成員擔(dān)任任主席，其其成員一般般包括：首首席風(fēng)險(xiǎn)官官、業(yè)務(wù)單單元執(zhí)行總總裁、首席席運(yùn)營(yíng)官、、職能專(zhuān)家家等操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)一般向董董事會(huì)和首首席執(zhí)行官官匯報(bào)，負(fù)負(fù)責(zé)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理政政策的提案案和審批，，評(píng)估操作作風(fēng)險(xiǎn)的資資本配置水水平和審查查主要風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線(xiàn)（操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理委員會(huì)會(huì)）國(guó)際領(lǐng)先銀銀行一般都都設(shè)有首席席風(fēng)險(xiǎn)官，，并賦予其其管理全行行風(fēng)險(xiǎn)的職職能。在銀行的管管理層面（（corporatelevel），多數(shù)銀銀行都成立立了操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的專(zhuān)業(yè)職能能部門(mén)（（operationalriskmanagementunit），由這些些部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)：起草操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理政政策匯總業(yè)務(wù)單單元的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理報(bào)告主持操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量技技術(shù)和信息息管理技術(shù)術(shù)項(xiàng)目指導(dǎo)和協(xié)調(diào)調(diào)業(yè)務(wù)單元元的日常操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理工作和內(nèi)部審計(jì)計(jì)部門(mén)及外外部審計(jì)部部門(mén)、監(jiān)管管機(jī)構(gòu)的溝溝通此外，在某某些銀行，，還設(shè)有一一些特殊的的專(zhuān)業(yè)管理理部門(mén)來(lái)管管理某些特特定領(lǐng)域的的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，如：：法律合規(guī)規(guī)部門(mén)、健健康和安全全部門(mén)、投投訴管理部部門(mén)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第二道道防線(xiàn)（（首首席風(fēng)險(xiǎn)官官&操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)&專(zhuān)業(yè)業(yè)管理部門(mén)門(mén)）操作風(fēng)險(xiǎn)組組織架構(gòu)示示例分析－－國(guó)際領(lǐng)領(lǐng)先實(shí)踐（（紐約銀行行的操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)）紐約銀行于于1999年成立了了銀行的操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)，，該部門(mén)直直接向銀行行首席風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)官匯報(bào)（（首席風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)官直接向向銀行董事事會(huì)主席匯匯報(bào)）。該該部門(mén)的職職員稱(chēng)為：：“業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察員員（BusinessRiskMonitor）”，這些職員在在其所負(fù)責(zé)責(zé)的特定業(yè)業(yè)務(wù)單元辦辦公，但向向部門(mén)的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。。該部門(mén)作為為一個(gè)獨(dú)立立的部門(mén)，，負(fù)責(zé)紐約約銀行操作作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)、監(jiān)控、、度量和報(bào)報(bào)告框架的的建立。雖雖然該部門(mén)門(mén)是一個(gè)獨(dú)獨(dú)立的部門(mén)門(mén)，但是它它協(xié)同業(yè)務(wù)務(wù)單元一起起確認(rèn)業(yè)務(wù)務(wù)單元的主主要操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、評(píng)價(jià)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的嚴(yán)重程程度和損失失發(fā)生的可可能性。業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)監(jiān)察員的主主要職責(zé)是是：分析業(yè)務(wù)流流程圖，評(píng)評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)條條線(xiàn)的主要要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)（該部部門(mén)開(kāi)發(fā)了了一套確認(rèn)認(rèn)和最終關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)（KRI）的工具）度量由于操操作風(fēng)險(xiǎn)引引起的損失失，計(jì)算應(yīng)應(yīng)分配的操操作風(fēng)險(xiǎn)資資本完善操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)度量和和資本分配配的辦法操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－－第三道道防線(xiàn)操作風(fēng)險(xiǎn)的的第三道防防線(xiàn)是獨(dú)立立的內(nèi)部審審計(jì)部門(mén)，，它一般直直接向董事事會(huì)匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)部部門(mén)的職責(zé)責(zé)一般設(shè)定定為：定期或不不定期對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)單元、、操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部進(jìn)進(jìn)行稽核審核業(yè)務(wù)務(wù)單元的業(yè)業(yè)務(wù)流程按按照政策進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)銀行行操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理部門(mén)門(mén)是否盡職職審查操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的內(nèi)部控控制有效性性，報(bào)告線(xiàn)線(xiàn)路的明確確性和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理報(bào)告的準(zhǔn)確性性和透明度度確保操作作風(fēng)險(xiǎn)的定定義、度量量和報(bào)告符符合外部監(jiān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的的要求操作風(fēng)險(xiǎn)管管理組織架架構(gòu)示例分分析－瑞士信貸貸銀行對(duì)內(nèi)內(nèi)部審計(jì)部部門(mén)在操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理中的評(píng)價(jià)價(jià)內(nèi)部審計(jì)部部門(mén)是董事事會(huì)主席的的“私人專(zhuān)專(zhuān)家團(tuán)隊(duì)””。因此，，可以說(shuō)內(nèi)內(nèi)部審計(jì)團(tuán)團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)該具具有很高的的誠(chéng)信水準(zhǔn)準(zhǔn)，不不會(huì)為銀行行的贏利目目標(biāo)或獎(jiǎng)金金因素所左左右在銀行層面面,操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理部門(mén)根據(jù)據(jù)審計(jì)報(bào)告告所發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題追蹤蹤各業(yè)務(wù)條條線(xiàn)的操作作風(fēng)險(xiǎn)缺陷陷。并每季季向董事會(huì)會(huì)執(zhí)行委員員會(huì)和集團(tuán)團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)調(diào)委員會(huì)匯匯報(bào)在瑞士信貸貸銀行，操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)關(guān)關(guān)注每一份份審計(jì)報(bào)告告。由于銀銀行的審計(jì)計(jì)報(bào)告制度度有很長(zhǎng)的的歷史，以以及其從上上至下的執(zhí)執(zhí)行方式，，內(nèi)部審計(jì)計(jì)遵循一致致的方法和和統(tǒng)一的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于于操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理經(jīng)理理而言，一一份詳細(xì)的的審計(jì)報(bào)告告有如下價(jià)價(jià)值：覆蓋了全行行所有風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)領(lǐng)域、所所有部門(mén)、、所有層級(jí)級(jí)審計(jì)員具有有的寬泛銀銀行知識(shí)公正和嚴(yán)格格的審計(jì)報(bào)報(bào)告基于文件事事實(shí)的審計(jì)計(jì)發(fā)現(xiàn)定制的改進(jìn)進(jìn)建議和規(guī)規(guī)定的救治治期限但審計(jì)報(bào)告告亦有一些些缺點(diǎn)：格式化的報(bào)報(bào)告不規(guī)則的審審計(jì)期間費(fèi)時(shí)、煩瑣瑣的審計(jì)程程序?qū)徲?jì)報(bào)告是是有價(jià)值的的，有力的的操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工具具，但其有有效性只有有在高級(jí)管管理層全力力支持內(nèi)部部審計(jì)部門(mén)門(mén)，并對(duì)于于所有審計(jì)計(jì)發(fā)現(xiàn)堅(jiān)持持改正的前前提下才能能實(shí)現(xiàn)關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程－－畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理流程操作風(fēng)險(xiǎn)的管理12345671風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理信息系系統(tǒng)基于早期預(yù)預(yù)警系統(tǒng)的的指標(biāo)向高級(jí)管理理層的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)匯報(bào)監(jiān)控控制手手段風(fēng)險(xiǎn)分析進(jìn)一步收集集信息，以以便為風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)度量和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制做做準(zhǔn)備事件分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因因素風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人人業(yè)務(wù)條線(xiàn)映映射重合的部分分收集關(guān)鍵風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)k234567風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)在產(chǎn)品、流流程、系統(tǒng)統(tǒng)、活動(dòng)中中對(duì)損失的的收集和描描述風(fēng)險(xiǎn)控制手手段收集和評(píng)判判現(xiàn)有的控控制手段的的有效性收集未來(lái)可可能的控制制措施行動(dòng)計(jì)劃基于成本和和收益原則則的計(jì)劃，，決策和實(shí)實(shí)施未來(lái)的的控制措施施流程審視檢查流程的的一致性和和有效性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)級(jí)潛在損損失的金額額和發(fā)生的的概率用歷史數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行量化化(半-)專(zhuān)家的定性性分析畢博在許多多領(lǐng)先銀行行實(shí)施了類(lèi)類(lèi)似流程或或略加改良良的流程管理流程是是一般性的的，但是可可以根據(jù)特特殊要求而而定制.關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程和工具具－－操作風(fēng)險(xiǎn)管管理方法和和工具分類(lèi)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和確認(rèn)數(shù)據(jù)收集內(nèi)部損失數(shù)數(shù)據(jù)外部損失數(shù)數(shù)據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)定定義操作風(fēng)險(xiǎn)損損失定義定性方法控制自我檢檢查（CSA）獨(dú)立和內(nèi)部部稽核新產(chǎn)品審閱閱情景分析定量方法關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)（KRI）評(píng)分卡系統(tǒng)統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)成成本法風(fēng)險(xiǎn)地圖法法操作風(fēng)險(xiǎn)度度量模型趨勢(shì)分析法法內(nèi)部計(jì)量模模型損失分布法法風(fēng)險(xiǎn)控制方方法和策略正直觀和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)文化操作風(fēng)險(xiǎn)制制度體系內(nèi)部控制體體系風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)報(bào)告激勵(lì)和懲罰罰分離和分散散經(jīng)營(yíng)持續(xù)計(jì)計(jì)劃（BCP）操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估資本管理和和風(fēng)險(xiǎn)緩釋法定資本管管理基本指標(biāo)法法標(biāo)準(zhǔn)法高級(jí)計(jì)量法法經(jīng)濟(jì)資本管管理保險(xiǎn)關(guān)注操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理流流程和工具具–畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的工具操作風(fēng)險(xiǎn)管管理流程1234567風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工具損失數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù)計(jì)劃和要點(diǎn)點(diǎn)跟蹤工具具早期預(yù)警系系統(tǒng)&KRI報(bào)告工具打分卡MappingHistoryraftRCSinterexaAlgorithmicsHochHochTiefORG-StrukturenHochWorkflowraftRCSinterexaAlgorithmicsHochTief畢博知道最最重要的支支持操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的工具提供供商，并且且領(lǐng)導(dǎo)了若若干對(duì)軟件件商的選型型，包括自自行開(kāi)發(fā)工工具操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門(mén)自我檢檢查在通過(guò)操作作手冊(cè)進(jìn)行行日常操作作風(fēng)險(xiǎn)管理理的基礎(chǔ)上上，建立每每季部門(mén)自自我檢查制制度，通過(guò)過(guò)《部門(mén)關(guān)關(guān)鍵控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢查清清單》和《《部門(mén)關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)檢查清單單》，從定定性和定量量角度定期期檢查并防防范部門(mén)操操作風(fēng)險(xiǎn)定性管理工具——部門(mén)關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)檢查清單根據(jù)各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)分別制定定性的關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門(mén)、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)按照關(guān)鍵控制標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核對(duì)是否達(dá)標(biāo)操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門(mén)自我檢檢查除定性檢查查外，還可可以通過(guò)《《部門(mén)關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)檢查清單單》從定量量角度對(duì)部部門(mén)操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行檢檢查和評(píng)估估定量管理工具——部門(mén)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)檢查清單關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)分為一般指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)一般指標(biāo)根據(jù)資金業(yè)務(wù)共同特點(diǎn)制定，包括：?jiǎn)T工風(fēng)險(xiǎn)、IT風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)指標(biāo)根據(jù)各個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)特點(diǎn)分別制定根據(jù)前中后臺(tái)特點(diǎn)分別制定，包括資金業(yè)務(wù)部門(mén)、清算中心和風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)計(jì)算各項(xiàng)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)數(shù)值，并與本季度各月數(shù)值進(jìn)行對(duì)比操作風(fēng)險(xiǎn)管管理——部門(mén)自我檢檢查流程流程開(kāi)始根據(jù)《部門(mén)門(mén)自我檢查查清單》評(píng)評(píng)估部門(mén)內(nèi)內(nèi)部控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行行情況部門(mén)自我檢檢查小組總行風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)主主管/總行行稽核部總總經(jīng)理流程結(jié)束3制作部門(mén)自自我檢查報(bào)報(bào)告5部門(mén)自我檢檢查報(bào)告審核上次自自我檢查報(bào)報(bào)告的處理理情況，并并明確本次次檢查重點(diǎn)點(diǎn)2檢查業(yè)務(wù)流流程圖及關(guān)關(guān)鍵控制點(diǎn)點(diǎn)的執(zhí)行情情況4審閱自我檢檢查報(bào)告8部門(mén)總經(jīng)理抽調(diào)人員成成立部門(mén)自自我檢查小小組1審閱自我檢檢查報(bào)告并并提供處理理意見(jiàn)6修改自我檢檢查報(bào)告并并皎皎給風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理部部門(mén)和稽核核部總經(jīng)理理7將自我檢查查報(bào)告進(jìn)行行存檔9存檔運(yùn)用部門(mén)自自我檢查清清單：關(guān)鍵控制標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指指標(biāo)便于風(fēng)險(xiǎn)管管理部門(mén)和和稽核部總總經(jīng)理及時(shí)時(shí)了解各部部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)情情況部門(mén)自我檢檢查報(bào)告：：自我檢查清清單評(píng)估意意見(jiàn)業(yè)務(wù)流程和和關(guān)鍵控制制點(diǎn)行動(dòng)計(jì)劃操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)–風(fēng)險(xiǎn)分析和和估值的概概念和流程程畢博已經(jīng)為為不同規(guī)模模的客戶(hù)開(kāi)開(kāi)發(fā)和實(shí)施施了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)的流程程和工作坊坊我們很高興興能為大至至有數(shù)萬(wàn)名名員工的大大銀行和較較小的地區(qū)區(qū)銀行提供供操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的解決方方案操作風(fēng)險(xiǎn)管管理－－關(guān)注損損失和損失失數(shù)據(jù)庫(kù)MarketRiskCreditRiskOperationalRiskOtherProductRiskProductorientedProcessorientedRiskTypeGgeyZone–difficulttoclassifyAbwicklung&

ProzessmanagementGesch?ftsunterbrechungen&

Systemausf?lleDamageto

propertyKunden,Produkte&

Gesch?ftsgepflogenheitenBesch?ftigungspraxis

undBetriebssicherheitExternerBetrugInternerBetrugGuidelinesforsepartionOpenquestions

withdefinitionInternerBetrug

(InternekriminelleHandlungendurchMitarbeiter)...DasVerlustereignisresultiertnichtausdemAusfallvonSystemenDasVerlustereignisresultiertnichtausBearbeitungsfehlern...Definition:VerlusteaufgrundvonBesch?digungenoderdesVerlustesvonSachverm?gendurchNaturkatastrophenoderandereEreignisse.OpRiskLDBReportingundControllingAuftreteneinesVerlust-ereignissesFreigeberQualit?ts-sichererAbschlussErfasserKl?rungBuchungs-beleg(ggf.)ZentraleEinheit(bspw.RisikoControlling)VorgabenundRichtlinienzurDatenerfassungWissensmanagement...DezentraleEinheitenEntdeckungundBearbeitungdesSchadensereignisses(OpRiskKultur)ErfassungSchadensf?lleundZuweisungindaszentraleKategoriensystem...Toolausw?hlenCheck-listeAnalysederSolutionsGAPAnalysisTestingPhase1AnforderungenPhase2SelektionPhase3UmsetzungPlanungderImplemen-tierungSelektionPriorisie-rungenBusinessAnforde-rungenProzess

Anforde-rungenSystemAnforde-rungenDefinitionOperationalRiskReputation?––Systems&IT?-lostprofit?––StrategicRisk?–ConsequentialCost?Accrual?流程和匹配配性工具支持分類(lèi)模型（原因,事件,損失類(lèi)型…)定義和分類(lèi)類(lèi)畢博知道在在損失領(lǐng)域域的挑戰(zhàn)和和相應(yīng)的解解決方案.畢博開(kāi)發(fā)了了應(yīng)對(duì)上述述挑戰(zhàn)的概概念并且?guī)蛶椭蛻?hù)操操作風(fēng)險(xiǎn)管管理軟件的的選型關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)字段類(lèi)類(lèi)別好的損失數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的基基礎(chǔ)是一致致的字段分分類(lèi)畢博已經(jīng)開(kāi)開(kāi)發(fā)了為此此種類(lèi)型的的損失數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)據(jù)字段類(lèi)別別選擇過(guò)程支持產(chǎn)品描述和營(yíng)銷(xiāo)目前可用的概念和藍(lán)圖ProductFlyerPriceList(inofficial)TrainingforUsers演示板(English/German)TrainingforAdministra-torsTestingConceptPilotConceptReportingConceptUserAccessRightsInterfaceConceptDataMigrationConceptIntegrationofExternalDataVendorAnalysisMatrix(makeorbuy)ImplementationPlanblueprint關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫(kù)畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫(kù)是是為操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理開(kāi)開(kāi)發(fā)的完全全的軟件解解決方案畢博的損失失數(shù)據(jù)庫(kù)在在若干全球球銀行已經(jīng)經(jīng)使用關(guān)注損失和和損失數(shù)據(jù)據(jù)庫(kù)采用畢博操操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)的優(yōu)優(yōu)勢(shì)畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫(kù)是是和一家領(lǐng)領(lǐng)先的銀行行共同開(kāi)發(fā)發(fā)的.畢博的操作作風(fēng)險(xiǎn)損失失數(shù)據(jù)庫(kù)對(duì)對(duì)用戶(hù)有很很多優(yōu)勢(shì)購(gòu)買(mǎi)決策的的成本節(jié)約約協(xié)同效應(yīng):工具、維護(hù)護(hù)、支持和和操作風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)由一個(gè)來(lái)來(lái)源提供高度的開(kāi)發(fā)發(fā)水平(約30人年）和一家領(lǐng)先的的歐洲銀行共共同開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的工具(高度的流程靈靈活性)使用現(xiàn)有的概概念和培訓(xùn)材材料實(shí)現(xiàn)有效效的知識(shí)轉(zhuǎn)移移簡(jiǎn)單和明確的的使用權(quán)協(xié)議議和條款的維維護(hù)關(guān)注早期風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)&KRI––關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的開(kāi)發(fā)確認(rèn)KRI

基于已經(jīng)確認(rèn)的風(fēng)險(xiǎn)ks對(duì)KRI的評(píng)價(jià)和拍尋實(shí)施計(jì)劃KRI-框架234指標(biāo)的技術(shù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的概念和評(píng)價(jià)文檔流程設(shè)計(jì)1平衡記分卡流程風(fēng)夏因果關(guān)系圖…報(bào)告在平衡記分卡因果鏈中的KRI和打分卡連接早期預(yù)警系統(tǒng)統(tǒng)、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)指標(biāo)和關(guān)鍵鍵控制指標(biāo)是是操作風(fēng)險(xiǎn)管管理環(huán)境的重重要組成部分分.畢博已經(jīng)和許許多大銀行攜攜手開(kāi)發(fā)指標(biāo)標(biāo)和度量系統(tǒng)統(tǒng).關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的作用:能夠用于預(yù)測(cè)測(cè)或報(bào)告具有有潛在直接或或間接經(jīng)濟(jì)影影響的損失事事件，并能依依據(jù)其作為風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)決策的定定量或定性的的依據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)的數(shù)量:20個(gè)30關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),能夠分分解到產(chǎn)品線(xiàn)線(xiàn)或業(yè)務(wù)部門(mén)門(mén)5到10個(gè)關(guān)鍵鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),用于業(yè)務(wù)單元元進(jìn)行主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的自我評(píng)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)獲取過(guò)程程和計(jì)算按月或按季獲獲取(自動(dòng)動(dòng)登入或人工工輸入)計(jì)算和預(yù)警:每個(gè)關(guān)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)都和預(yù)警狀狀態(tài)相聯(lián)系，，例如用紅色色、黃色和綠綠色標(biāo)記嚴(yán)重重、警惕和一一般關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)標(biāo)（KRI）關(guān)注度量和量量化–畢博專(zhuān)業(yè)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的例子QualityIndexalsMa?derQualit?tderProzesse&KontrollenGesamtrisikokapitalbasierendaufallenSchadensdatenOperationsExposure

alsMa?füreinenGesch?ftsgr??enrelativatorinternesRisikokapitalLossVolumeEquivalentalsMa?desrelativenVerlustesH?ufigkeitKostenoperationalerRisikenerwarteteKostenunerwarteteKostenExposureaufTransaktionen

Prozessqualit?t

(Front,BackOffice…)HR

(Qualit?t…)Systeme

(Verfügbarkeit…)不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的連接計(jì)算操操作風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)VaR高級(jí)計(jì)計(jì)量法法AMA,分布和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)特征征(99,97%)UnerwarteterVerlustErwarteterVerlusts(L)E(L)ExpectedLossE(L)=