中小企業(yè)授信與商業(yè)信用機(jī)構(gòu)

中小企業(yè)授信與商業(yè)信用機(jī)構(gòu)

2005年11月24日2005’中國信用·融資·擔(dān)保高峰論壇

提綱內(nèi)容簡介中小企業(yè)授信商業(yè)信用機(jī)構(gòu)中國的發(fā)展機(jī)會1資本銀行信用機(jī)構(gòu)中小企業(yè)資本銀行擔(dān)保機(jī)構(gòu)中小企業(yè)資金資金信息交流信息交流/

風(fēng)險共擔(dān)信息收集信用信用資金成本

貸款年利率信息成本銀行收益資金成本貸款年利率擔(dān)保機(jī)構(gòu)提供風(fēng)險分擔(dān)和增信服務(wù)獲得的收入銀行收益美國中國

信用市場、信息和收入組成擔(dān)保機(jī)構(gòu)通過提供有關(guān)信息以及分擔(dān)風(fēng)險，在中國的信用市場起了重要作用。美國的銀行和信用機(jī)構(gòu)的許多經(jīng)驗都可供中國市場借鑒1.內(nèi)容提綱3.49%13.61%27.10%32.25%44.4-5.0%52-4%68.65-11.25%1.實際的聯(lián)邦基金利率（EffectiveFederalFundsRate）,美聯(lián)儲統(tǒng)計資料，2005年9月2.信貸成本7.10%減去資金成本3.49%等于3.61%3.小企業(yè)貸款利率,季度統(tǒng)計,美國小企業(yè)管理局4.120天銀行間拆借利率,中國銀行間市場交易統(tǒng)計,2005年8月,中國人民銀行.5.奧浦諾管理咨詢分析結(jié)果，

商業(yè)銀行對中小企業(yè)的貸款利率一般都上浮20%-30%.發(fā)改委有關(guān)人士建議，成立中小企業(yè)政策性銀行,中國貨幣網(wǎng)；

基準(zhǔn)貸款利率5.58%，銀監(jiān)會：中小企業(yè)貸款利率空間為15%至20%,

首都之窗.6.對一些擔(dān)保公司的調(diào)查，包括中科智（上海）,中投保（北京）,中投信用(上海）,上海中財擔(dān)保有限公司2獲得貸款的中小企業(yè)數(shù)/中小企業(yè)總數(shù)120051.國外中小企業(yè)融資對策比較與借鑒,亞洲招商投資網(wǎng)

.中小企業(yè)融資渠道研究,現(xiàn)代營銷，2005.2.如何促進(jìn)多層次中小企業(yè)融資體系的發(fā)展,商業(yè)周刊中文版（月刊），2002借貸難的原因:

商業(yè)和財務(wù)風(fēng)險高

公開信用信息不足

人工信用評分系統(tǒng)

人工授信過程

風(fēng)險控制機(jī)制不完善中小企業(yè)貸款/中小企業(yè)總資產(chǎn)22002中小企業(yè)獲得貸款情況與美國相比中國的中小企業(yè)借貸上存在限制，這是由一系列結(jié)構(gòu)性因素造成的3信用額度貸款2.中小企業(yè)授信無擔(dān)保有擔(dān)保普通貸款在美國，以無擔(dān)保信用卡與抵押為兩個極端，中間有許多種信貸產(chǎn)品信用卡汽車和設(shè)備貸款租賃商業(yè)按揭貸款

自動和人工決策相結(jié)合

充分利用個人和商業(yè)數(shù)據(jù)的自動決策

受抵押品屬性和價值影響的自動決策非常成熟的決策流程和框架，采用多種個人領(lǐng)域的理論方法

貸款額度

期限年利率

信用額度年利率

信用額度

年利率(BT,

GoTo,Intro)

金額

期限

利率使用個人擔(dān)保者、企業(yè)所有者和中小企業(yè)信息使用中小企業(yè)及企業(yè)所有者信息

信用額度

年利率(BT,GoTo,Intro)

貸款額度

期限

年利率使用個人擔(dān)保者、企業(yè)所有者和中小企業(yè)信息授信過程信息深度產(chǎn)品主要屬性4從完全人工到復(fù)雜的機(jī)器與人工相結(jié)合，決策過程的復(fù)雜程度各有不同，其利用信息的深度也依需求和復(fù)雜程度而定人工機(jī)器低密集度、主要的基本信息高密集度、詳盡的關(guān)于企業(yè)、所有者和委托人的細(xì)節(jié)信息決策過程信息深度決策過程和信息深度

低業(yè)務(wù)量的小銀行大額信貸，比如大額度信用額度貸款，設(shè)備貸款大業(yè)務(wù)量小額度信貸、租賃，有時可能是信用卡（依發(fā)卡者的復(fù)雜程度而定）大規(guī)模，經(jīng)驗豐富的信貸提供方對信用卡,租借和貸款進(jìn)行機(jī)器或人工的授信決策5預(yù)評分邀約非邀約FICO*<X1

或者SBSS**<Y1FICO<X2

或者

SBSS<Y2拒絕期限

=Z1

且FICO<X3

或者

SBSS<Y3期限

=Z2

且FICO<X4

或者

SBSS<Y4拒絕拒絕額度和費率確定期限

=Z1期限

=Z2期限

=Z2

且FICO<X5期限

=Z3

且FICO<X5是是是是否是是否是是否否有但保有擔(dān)保無擔(dān)保無擔(dān)保一般來說，授信過程是自動的評分和決策過程，以及一系列商業(yè)規(guī)則和邏輯的結(jié)合示例自動(風(fēng)險)評分基于渠道的邏輯產(chǎn)品細(xì)節(jié)優(yōu)化(批準(zhǔn)后)基于擔(dān)保的邏輯一系列商業(yè)規(guī)則機(jī)器評分和決策邏輯示例申請決定*FICO為美國的一種個人信用分?jǐn)?shù)**SBSS為美國的一種商業(yè)信用分?jǐn)?shù)6SegmentP2S0

929SegmentP2S1

491SegmentP2S2

7,003Segment

P2S3

2,422SegmentP2S4

3,387SegmentP2S5

3,972SegmentP2S6

2,601SegmentP2S7

10,912信息缺失只有FICO分?jǐn)?shù)信息缺失有交易信息FICO分?jǐn)?shù)

+其他變量無交易信息商業(yè)信用機(jī)構(gòu)個人信用機(jī)構(gòu)預(yù)測性能0%20%40%60%80%100%0%20%40%60%80%100%ScorePercentile%ofBadsCapturedLift15%現(xiàn)有評分隨機(jī)分?jǐn)?shù)FICO分?jǐn)?shù)新評分80%客戶細(xì)分奧浦諾管理咨詢公司在授信風(fēng)險評分的項目方面有著豐富的經(jīng)驗授信風(fēng)險評分

通過使用深度信息我們對客戶群進(jìn)行了細(xì)分，充分發(fā)掘了現(xiàn)有信息的預(yù)測能力……所得結(jié)果顯著高于其他競爭方法的預(yù)測性能7GoToSensitivityTreeBTSensitivityTree基于敏感度的客戶細(xì)分結(jié)果整合的客戶細(xì)分結(jié)果預(yù)測反饋模型價格敏感度模型經(jīng)濟(jì)效益針對不同客戶群的策略行為建?？蛻艏?xì)分收益實現(xiàn)Bin1Bin2Bin3Bin4總體層面分析我們的項目經(jīng)驗還廣泛的涉及了其他領(lǐng)域，譬如定價優(yōu)化，…定價

8價格授信額度最優(yōu)授信額度

(Lb)基于敏感度的分群

行為模型額度優(yōu)化實施

持卡人價值(CMV)模型效果評估余額消費

消費敏感度余額敏感度4.89%6.10%3.58%0.08*0.180.43S0.050.120.660.400.661.305.01%15.91%12.84%0.050.200.48M0.020.190.440.000.120.1522.41%14.91%14.37%0.060.200.39I0.040.180.350.000.070.08IMS敏感度分群+成本收入風(fēng)險模型壞賬=f(信用額度，其他變量)余額模型余額=f(信用額度，其他變量)消費模型消費=f(信用額度，其他變量)調(diào)整的基準(zhǔn)行為基于持卡人價值的最優(yōu)額度決定對價格和最優(yōu)授信額度Lb進(jìn)行回歸對價格和其他變量進(jìn)行回歸全格點搜索利潤優(yōu)化PmaxLOCCostRevenueMarginalCostMarginalRevenueof~$25MMPmaxLOCCostRevenueMarginalCostMarginalRevenueI=不敏感,M=中度敏感,S=敏感持卡人價值…和額度分配額度分配93.商業(yè)信用機(jī)構(gòu)美國的信用機(jī)構(gòu)

個人商業(yè)總部位于Atlanta,GA建立于1899年

全球性公司

忠誠度/顧客管理工具

決策解決方案–建模和分析

風(fēng)險管理/征收

建立中小企業(yè)中心(SBFE)集中于金融交易(250家提供商)并由其中幾家關(guān)鍵成員所擁有

Equifax正在介入傳統(tǒng)交易數(shù)據(jù)收集以與D&B競爭總部位于ShortHills,NJ建立于1933年

全球性公司

最老和最大的商業(yè)信用機(jī)構(gòu)

市場營銷和風(fēng)險管理解決方案

原來集中于非金融交易(10,000家交易信息提供商)，于2002年建立SBRI–金融服務(wù)數(shù)據(jù)庫總部位于Chicago,IL建立于1969年

全球性公司

賬戶監(jiān)管工具債務(wù)征收，保險，抵押貸款服務(wù)部門總部位于CostaMesa,CA建立于1974年

全球性公司

建模與分析服務(wù)

(1998年兼并MDS公司),驗證/認(rèn)證工具

探查數(shù)據(jù)庫解決方案

大型商業(yè)營銷和交易數(shù)據(jù)庫，僅在常規(guī)交易數(shù)據(jù)方面遜于D&B美國信用機(jī)構(gòu)高度集中化，在個人和商業(yè)領(lǐng)域各有三家主要機(jī)構(gòu)三個個人信用機(jī)構(gòu)提供的個人信息相似，覆蓋率接近100%信息覆蓋面不高，尤其是交易數(shù)據(jù)。三家商業(yè)信用機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)合起來也達(dá)不到100%覆蓋率10商業(yè)數(shù)據(jù)提供商企業(yè)規(guī)模商業(yè)數(shù)據(jù)提供商

應(yīng)用情況企業(yè)規(guī)模企業(yè)數(shù)*數(shù)據(jù)提供商1000+

7,000S&P,Moody’sD&B,Experian,InfoUSA**500-999

12,000D&B,Experian,InfoUSA100-499

157,000D&B,Experian,InfoUSA20-99

836,000D&B,ExperianEquifaxSBFE,D&BSBRI,InfoUSA<20

23,900,000***D&B,ExperianEquifaxSBFE,D&BSBRI,InfoUSAConsumercreditbureaus*2001年美國普查局?jǐn)?shù)據(jù)，摘自《美國統(tǒng)計摘要》

**DonnelleyMarketing和BusinessCreditUSA均為InfoUSA所有

***雇員加所有者總?cè)藬?shù)小于20的企業(yè)數(shù)為美國普查局估計數(shù)據(jù)InfoUSAExperianEquifaxSBED&BMoody’s,S&P信用/風(fēng)險市場營銷在商業(yè)領(lǐng)域，D&B無論是在覆蓋程度還是在信息深度方面都處于領(lǐng)先地位，但是其他機(jī)構(gòu)如Experian,Equifax和InfoUSA正在迎頭趕上11商業(yè)登記信息名稱，地址，商業(yè)類型60個州級信息來源黃頁信息名稱，地址，電話號碼2600萬條新數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為50萬條DUNS記錄5,000種黃頁交易信息名稱，地址，時效細(xì)節(jié)約10,000家提供商訴訟、扣押和判決信息名稱，地址和涉及金額120個來源,2,600個地點破產(chǎn)信息名稱，地址和破產(chǎn)情況190個地點網(wǎng)絡(luò)挖掘信息URL地址,電子郵件約5家主要登記機(jī)構(gòu)其他信息客戶文件(在獲允許情況下)戰(zhàn)略同盟第三方eUpdate(約200,000用戶)交易數(shù)據(jù)庫公開記錄數(shù)據(jù)庫其他信用機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(AOS)在線產(chǎn)品(用于授信和賬戶管理)報告

商業(yè)信息報告

綜合報告

公開記錄報告數(shù)據(jù)包

商業(yè)信用分?jǐn)?shù)

定制數(shù)據(jù)包營銷數(shù)據(jù)

DMI

定制營銷列表信用數(shù)據(jù)

CSAD

定制信用文件-CBAM采集中小企業(yè)的信息是一個非常復(fù)雜的過程，需要借助多種信息來源并進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)信用機(jī)構(gòu)信息流程人口統(tǒng)計信息批量產(chǎn)品(用于市場營銷和賬戶管理)12rr示例AOS數(shù)據(jù)(實時數(shù)據(jù)庫)檔案數(shù)據(jù)賬戶級數(shù)據(jù)DUNS級別數(shù)據(jù)交易級數(shù)據(jù)輸入/歷史數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)截面信用機(jī)構(gòu)交易信息處理支付比率%月份消費支付總余額當(dāng)期余額逾期余額逾期30天逾期60天逾期90天逾期120天11,0002,0001,0001,0001,00022,0001,0003,0002,0001,0001,00033,0006,0003,0003,0002,0001,00044,00010,0004,0006,0003,0002,0001,000510,000065,0005,0005,000072,0003,0003,0003,00081,0004,0001,0003,0003,00091,0005,0001,0004,0001,0003,000101,0003,0003,0001,0002,0001,0001,000111,0001,0003,0001,0002,0001,0001,000121,0002,0002,0001,0001,0001,000Aging當(dāng)期余額2,0001,000近12月內(nèi)最大余額:10,000支付額$6,0004,0003,0004,00035%24%18%24%交易時間12月支付方式即時–

逾期90天最高余額10,000總余額2,000逾期余額1,000最近消費1月內(nèi)條件Net30交易時間12月支付方式即時-逾期90天最高余額10,000總余額2,000逾期余額1,000最近消費1月內(nèi)條件Net30交易信息對商業(yè)信用機(jī)構(gòu)來說最重要，處理起來也最復(fù)雜第12個月數(shù)據(jù)截面13商業(yè)信用機(jī)構(gòu)的另一個關(guān)鍵方面是數(shù)據(jù)匹配商業(yè)數(shù)據(jù)問題商業(yè)數(shù)據(jù)識別標(biāo)志比個人標(biāo)志更加復(fù)雜沒有類似于社保號的唯一辨識標(biāo)志商業(yè)領(lǐng)域的變動程度更高；大量新的企業(yè)在第一年內(nèi)就會關(guān)閉商業(yè)數(shù)據(jù)名稱有多個；別名,特許經(jīng)營,分公司…多個地址；多個地域分布以及，…電話數(shù)比個人更多依企業(yè)在資產(chǎn)組合（借方在低端，信用產(chǎn)品特別是高端產(chǎn)品如授信額度貸款處于高端）中時間長度不同，匹配率在40%到80%之間變化。在確認(rèn)一個企業(yè)合