計量經(jīng)濟學導論課件

會計學1計量經(jīng)濟學導論課件

希望與同學們合作愉快！第1頁/共81頁

課前說明一、課程設置目的：

經(jīng)濟學是一門科學，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型。二、課程要求

針對教學對象的情況，著重說明計量經(jīng)濟分析方法的直觀意義、應用條件及計量經(jīng)濟分析結(jié)果的經(jīng)濟意義及統(tǒng)計意義。教學中注意培養(yǎng)學生動手操作的能力，運用計算機軟件完成分析計算。第2頁/共81頁4第一章導論對《計量經(jīng)濟學》整體的概略認識對學科或課程整體認識的必要性:

大系統(tǒng)與子系統(tǒng)的關系;不能瞎子摸象內(nèi)容：●什么是計量經(jīng)濟學

●計量經(jīng)濟學的基本研究方式

●計量經(jīng)濟學中最基本的概念

———變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)和模型

4第3頁/共81頁第一節(jié)什么是計量經(jīng)濟學

本節(jié)基本內(nèi)容:●計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生與發(fā)展●計量經(jīng)濟學的性質(zhì)●計量經(jīng)濟學與其他學科的關系

5第4頁/共81頁66什么是計量經(jīng)濟學?

實例1：對中國經(jīng)濟增長的定量研究●中國經(jīng)濟總量的度量及增長的狀況怎樣?(GDP的度量、增長速度、波動)●分析影響中國GDP增長的因素有哪些？（如投資、消費、出口、貨幣供應量等）●中國GDP與各種影響因素關系的性質(zhì)是什么？（如增加、減少）●各種因素對中國GDP影響的程度和具體數(shù)量規(guī)律是什么？

（各種因素變動具體會引起GDP變動多少）●所作數(shù)量分析結(jié)果的可靠性如何？●對經(jīng)濟增長的政策效應分析、對中國GDP發(fā)展趨勢的預測等6從感性認識到理性認識——先看實例:第5頁/共81頁77實例2：中國家庭用汽車市場的研究

●家用汽車市場狀況如何？（用銷售量觀測）●影響汽車銷量的主要因素是什么？

（如收入、價格、費用、道路狀況、政策、消費行為特征等）●各種因素對汽車銷量影響的性

質(zhì)怎樣？（正、負）●各種因素影響汽車銷量的具體

數(shù)量關系是什么？●所得的分析結(jié)論是否可靠？●今后汽車市場的發(fā)展前景怎樣？應如何制定汽車的產(chǎn)業(yè)政策？7第6頁/共81頁88實例3：中國股票價格波動的研究●股票價格變動的情況怎樣?

（用股價指數(shù)觀測）●影響股票價格變動的主要因素是什么?

（基本面、資金、政策、利率、公司業(yè)績、投資者信心等）●股價與各種影響因素的關系是什么?

（利空、利多）●各種因素影響的具體數(shù)量規(guī)律是什么？●所得的數(shù)量分析結(jié)果可不可靠？●今后股票價格的發(fā)展趨勢可能會怎樣？第7頁/共81頁9這類實例需要研究的共性問題：●提出所研究的經(jīng)濟問題及度量方式（如GDP、股票價格、汽車）

確定作為研究對象的經(jīng)濟現(xiàn)象的變量●分析主要影響因素（根據(jù)經(jīng)濟理論、實際經(jīng)驗）

選擇若干作為影響因素的變量

●

分析各種影響因素與所研究經(jīng)濟現(xiàn)象的相互關系

決定相互聯(lián)系的數(shù)學關系式

●

確定所研究的經(jīng)濟問題與各種影響因素間的數(shù)量規(guī)律

需要有科學的數(shù)量分析方法

●

分析和檢驗所得數(shù)量結(jié)論的可靠性

需要運用統(tǒng)計檢驗方法

●

運用數(shù)量研究的結(jié)果作經(jīng)濟分析和經(jīng)濟預測

對數(shù)量分析的實際應用結(jié)論：以上問題的研究具有普遍性，需要有一門學科去研究9第8頁/共81頁三、本課程的先行課程

《經(jīng)濟學》《數(shù)學分析》《線性代數(shù)》《概率論與數(shù)理統(tǒng)計》第9頁/共81頁五、幾點要求⑴理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶對于理論方法，重點是思路，數(shù)學過程其次；⑷對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習；⑹必須掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示。第10頁/共81頁目錄第一章導論第二章一元線性回歸模型第三章多元線性回歸模型第四章違背古典假定的計量經(jīng)濟模型第五章擴展的經(jīng)典單方程回歸模型第六章聯(lián)立方程模型第七章平穩(wěn)時間序列模型第八章非平穩(wěn)時間序列和協(xié)整模型第九章特殊問題的計量經(jīng)濟模型第11頁/共81頁

第一章計量經(jīng)濟學導論第12頁/共81頁第一節(jié)計量經(jīng)濟學的一般問題第二節(jié)計量經(jīng)濟學的研究對象第三節(jié)計量經(jīng)濟學的研究步驟第一章計量經(jīng)濟學導論

第13頁/共81頁第一節(jié)計量經(jīng)濟學的一般問題一．計量經(jīng)濟學的定義二．計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展三．計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)和特點四．計量經(jīng)濟學的學科分類第14頁/共81頁一．計量經(jīng)濟學的定義計量經(jīng)濟學（Econometrics），又譯為經(jīng)濟計量學，1926由挪威經(jīng)濟學家弗里希（R.Frisch）仿照“Biometrics”（生物計量學）創(chuàng)造的一個新詞，即用計量的方法來研究經(jīng)濟關系和經(jīng)濟規(guī)律的學問。第15頁/共81頁★Frish:“統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關系來說，都是必要的…三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！薄?/p>

Goldberge：“計量經(jīng)濟學是一門社會科學，它把經(jīng)濟理論、數(shù)學、統(tǒng)計推論應用于對經(jīng)濟現(xiàn)象的分析?！薄镉嬃拷?jīng)濟學＝經(jīng)濟理論+數(shù)學方法+統(tǒng)計推論（+計量軟件）第16頁/共81頁參考性定義：計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為指導，以經(jīng)濟事實為依據(jù)，以數(shù)學、統(tǒng)計學為方法，以計算機處理為主要手段，從事經(jīng)濟關系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律及其應用的研究，并以經(jīng)濟計量模型的建立和應用為核心的一門經(jīng)濟學學科。第17頁/共81頁二．計量經(jīng)濟學的產(chǎn)生和發(fā)展○1926年挪威經(jīng)濟學家R.

Frisch提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代理論的大發(fā)展和60年代的應用領域擴張○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學的發(fā)展第18頁/共81頁計量經(jīng)濟學的重要地位“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分”

——著名計量經(jīng)濟學家、諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者克萊因“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”

——著名經(jīng)濟學家、諾貝爾經(jīng)濟學獎獲得者薩謬爾森第19頁/共81頁計量經(jīng)濟學家在諾獎中的地位57位獲獎者中10位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎（截至2005年）

1969R.FrischJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.Engle,C.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學第20頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrisch(1895–1973)

NorwayJanTinbergen(1903-1994)theNetherlands第21頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontief(1906-1999)USA第22頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.Klein(1920-)USA第23頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStone(1913-1991)GreatBritain第24頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmo(1911-1999)Norway第25頁/共81頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎發(fā)展數(shù)據(jù)基礎發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief第26頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"JamesJHeckman(1944-)USADanielLMcFadden(1937-)USA第27頁/共81頁TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"“formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends

(cointegration)"RobertF.EngleUSACliveW.J.GrangerUK第28頁/共81頁第29頁/共81頁第30頁/共81頁他們二人從定量的角度來回答經(jīng)濟發(fā)展中遇到的問題，都是自然科學很難回答的。托馬斯·薩金特已經(jīng)顯示了結(jié)構(gòu)性的宏觀經(jīng)濟計量學可以被用于分析經(jīng)濟政策的長期變化。這一方法可以應用于研究家庭與企業(yè)根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展來調(diào)整他們的預期的宏觀經(jīng)濟關系。例如，薩金特闡釋道，二戰(zhàn)之后，許多國家發(fā)起高通脹政策，但是最終在經(jīng)濟政策中施行了系統(tǒng)性的變動而回歸到一個較低的通脹水平。克里斯托弗·西姆斯基于所謂的向量回歸發(fā)展了一種方法，用以分析經(jīng)濟政策的臨時變動以及其他因素是如何影響經(jīng)濟體的。例如，西姆斯和其他的研究者運用這一方法解釋了央行提高利率所帶來的影響。通常要一兩年時間，通脹率才會下降，而短期內(nèi)經(jīng)濟增長已經(jīng)逐漸下滑，而且只有到好幾年后才會回歸到正常的發(fā)展狀態(tài)上去。盡管薩金特和西姆斯進行了各自的獨立研究，但他們的貢獻在好幾個方面都是相輔相成的。這兩位獲獎者在20世紀70年代到80年代的開創(chuàng)性工作已經(jīng)在世界范圍內(nèi)被研究者和政策制定者所采用。今天，薩金特和西姆斯所發(fā)展出來的方法成為了宏觀經(jīng)濟分析中必不可少的分析工具。第31頁/共81頁迪頓個人第一項幫助他廣為人知的學術(shù)成就是“近乎理想需求系統(tǒng)”(AIDS)，這一模型由他與JohnMuellbauer在1980年發(fā)現(xiàn)并公布。這一系統(tǒng)可精細地分析處理消費者需求，提供了對滿足選擇公理的任何需求系統(tǒng)的任意第一階近似分析，同時規(guī)避了其他模型一些不具吸引力的特性。

1978年迪頓成為Frisch獎章的第一位得主。該獎由美國計量經(jīng)濟學會每兩年頒發(fā)一次，獎勵相關論文在過去5年中發(fā)表的計量經(jīng)濟學者。迪頓是美國計量經(jīng)濟學會院士、英國不列顛學院通訊院士、美國藝術(shù)與科學院院士。他擁有羅馬大學、托爾維爾戛塔大學、倫敦大學學院和圣安德魯斯大學的榮譽學位。2007年他當選美國經(jīng)濟學會會長。2011他贏得了BBVA基金會經(jīng)濟學、金融學和管理學前沿獎，獲獎理由是他對消費和儲蓄理論，福利的經(jīng)濟計量所做的基礎性貢獻。迪頓還制定了衡量貧困的基準測試方法.迪頓還基于對消費面對意料之外持久沖擊時過分平穩(wěn)的觀察構(gòu)思了所謂“迪頓悖論”。除了在微觀經(jīng)濟層面對家庭行為進行分析外，迪頓的研究領域還包括：測定全球貧困、衛(wèi)生經(jīng)濟學和經(jīng)濟發(fā)展等。迪頓還是英國皇家經(jīng)濟學會通訊深受歡迎的專欄：《每年兩封來自美國的信》的作者。

主要著作主要著作包括：《經(jīng)濟學與消費者行為》、《了解消費》(這本書在2003年被翻譯成中文)、《家庭調(diào)查分析：發(fā)展政策的微觀經(jīng)濟方法》、《偉大的印度貧困辯論》、《大逃亡：健康、財富與貧富差距的根源》。第32頁/共81頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger第33頁/共81頁三．計量經(jīng)濟學的學科性質(zhì)和特點計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合，具有綜合性、交叉性、邊緣性的特點。經(jīng)濟學提供理論基礎，統(tǒng)計學提供資料，數(shù)學提供研究方法。學科發(fā)展的三個層次：描述性形式化精確化經(jīng)濟學發(fā)展的三個層次:古典經(jīng)濟學數(shù)理經(jīng)濟學計量經(jīng)濟學第34頁/共81頁數(shù)學經(jīng)濟學統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學數(shù)理統(tǒng)計學經(jīng)濟統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學圖1-1計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學的結(jié)合

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向事實逼近是經(jīng)濟學發(fā)展的必然趨勢，這就決定了必須發(fā)展一套能夠科學估計參數(shù)并能處理隨機變量的方法。數(shù)理統(tǒng)計學不僅為參數(shù)估計提供了科學的方法，而且為處理隨機變量提供了堅實的理論基礎和完整的方法論，數(shù)理經(jīng)濟學與統(tǒng)計學相結(jié)合，標志著統(tǒng)計學、數(shù)學與經(jīng)濟學綜合的計量經(jīng)濟學便產(chǎn)生了。

計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟學的一個分支學科，是以揭示經(jīng)濟活動中客觀存在的數(shù)量關系為內(nèi)容的分支學科。它是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學和數(shù)學三者的結(jié)合。第36頁/共81頁計量經(jīng)濟學是一門應用經(jīng)濟學，是以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量關系為研究對象的；計量經(jīng)濟學的目的在于揭示經(jīng)濟關系與經(jīng)濟活動的數(shù)量規(guī)律；計量經(jīng)濟學是經(jīng)濟理論、統(tǒng)計學、數(shù)學三者的綜合，但不同于其中任何一門學科；計量經(jīng)濟學的核心內(nèi)容是建立和應用具有隨機特征的計量經(jīng)濟模型。計量經(jīng)濟學的特點第37頁/共81頁四．計量經(jīng)濟學的學科分類△廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學△初、中、高級計量經(jīng)濟學△理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學△微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學

第38頁/共81頁1.廣義計量經(jīng)濟學和狹義計量經(jīng)濟學廣義計量經(jīng)濟學是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學以及統(tǒng)計學定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關系為目的，在數(shù)學上主要應用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學模型，就是狹義計量經(jīng)濟學意義上的經(jīng)濟數(shù)學模型。第39頁/共81頁2.初、中、高級計量經(jīng)濟學初級以計量經(jīng)濟學的數(shù)理統(tǒng)計學基礎知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學模型理論、方法與應用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。第40頁/共81頁3.理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學理論計量經(jīng)濟學是以介紹、研究計量經(jīng)濟學的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學證明與推導，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學理論基礎、普遍應用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應用了廣泛的數(shù)學知識。應用計量經(jīng)濟學則以建立與應用計量經(jīng)濟學模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應用模型的經(jīng)濟學和經(jīng)濟統(tǒng)計學基礎，側(cè)重于建立與應用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。第41頁/共81頁4.經(jīng)典計量經(jīng)濟學和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學經(jīng)典計量經(jīng)濟學（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應用的計量經(jīng)濟學。

R.Frisch創(chuàng)立

T.Haavelmo建立了它的概率論基礎

L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者第42頁/共81頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導向—理論導向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。第43頁/共81頁經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征是：⑴應用模型方法論基礎—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應用模型的領域—傳統(tǒng)的應用領域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。第44頁/共81頁非經(jīng)典計量經(jīng)濟學一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論、方法及應用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學主要包括：微觀計量經(jīng)濟學、非參數(shù)計量經(jīng)濟學、時間序列計量經(jīng)濟學和動態(tài)計量經(jīng)濟學等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學的與經(jīng)典的計量經(jīng)濟學的主要區(qū)別：數(shù)據(jù)導向、隨機過程、時間序列。第45頁/共81頁本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學為主，適當引入一些簡單的、應用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學理論方法的基礎；另一方面，從應用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型仍然是目前應用最為普遍的計量經(jīng)濟學模型。第46頁/共81頁5.微觀計量經(jīng)濟學和宏觀計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學于2000年諾貝爾經(jīng)濟學獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學作出原創(chuàng)性貢獻。第47頁/共81頁宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學：利用計量經(jīng)濟學理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預測。現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學。第48頁/共81頁第二節(jié)計量經(jīng)濟學的研究對象一．變量二．數(shù)據(jù)三．變量之間的數(shù)量關系四．計量經(jīng)濟模型第49頁/共81頁一．變量變量——反映國民經(jīng)濟整體及各個側(cè)面的水平、規(guī)模、狀態(tài)等數(shù)量特征的概念和范疇。根據(jù)分類標志的不同，變量有不同的分類，下面具體介紹。第50頁/共81頁1.宏觀經(jīng)濟變量和微觀經(jīng)濟變量宏觀經(jīng)濟變量：反映國民經(jīng)濟整體的數(shù)量特征，如一個國家或地區(qū)的GDP、總?cè)丝诘?。微觀經(jīng)濟變量：反映國民經(jīng)濟中個體（如企業(yè)、居民戶、個人）的數(shù)量特征，如某個家庭的月生活費支出額、某個企業(yè)的年銷售收入和年利潤等。注：宏觀經(jīng)濟變量是微觀經(jīng)濟變量的綜合或匯總，二者之間存在密切的聯(lián)系。第51頁/共81頁2.離散變量和連續(xù)變量

離散變量：只能取整數(shù)的變量，其可能的取值至多為可列個，如職工人數(shù)、省份數(shù)等。

連續(xù)變量：可以取小數(shù)的變量，其可能的取值可以是整個數(shù)軸，或至少是其中的某一些區(qū)間，如土地面積、化肥年產(chǎn)量、利潤率等。注：離散變量與連續(xù)變量的劃分也不是絕對的，如年齡（時間）是一個連續(xù)變量，但習慣上只取周歲，等同于一個離散變量。第52頁/共81頁3.隨機變量和非隨機變量隨機變量——觀測（統(tǒng)計）之前無法預測會出現(xiàn)什么數(shù)值的變量。非隨機變量——指取值受某一確定因素的控制，事先可以預知和控制的變量。第53頁/共81頁4.流量和存量流量——現(xiàn)象在一段時期內(nèi)的累計值存量——現(xiàn)象在某一特定時刻的瞬間狀態(tài)

反映經(jīng)濟活動的規(guī)模和趨勢說明經(jīng)濟現(xiàn)象的狀態(tài)和結(jié)構(gòu)注流量的大小與計算的時間長度有關存量的大小與計算的時刻無必然聯(lián)系第54頁/共81頁5.數(shù)值變量和分類變量數(shù)值變量——經(jīng)濟現(xiàn)象特征可以用數(shù)值表示的變量分類變量——不能用數(shù)值表示的經(jīng)濟現(xiàn)象特征的變量，如企業(yè)所有制形式、所屬行業(yè)，職工的性別、學歷、職務等。為了進行分析，一般采用引進“虛擬變量”的方法將分類變量數(shù)量化，即將非數(shù)值變量轉(zhuǎn)換為數(shù)值變量。第55頁/共81頁6.內(nèi)生變量和外生變量

內(nèi)生變量(endogenousvariable)：是隨機變量，其數(shù)值由模型自身決定；內(nèi)生變量影響模型中其它內(nèi)生變量，同時又受外生變量影響，是模型求解的結(jié)果。

外生變量(exogenousvariable)：通常為非隨機變量，其值在模型之外決定。外生變量只影響模型中的內(nèi)生變量，不受模型中任何其它變量影響。第56頁/共81頁二．數(shù)據(jù)（Data）1.時間序列數(shù)據(jù)（Timeseriesdata）是按時間順序排列而成的數(shù)據(jù)。2.截面數(shù)據(jù)（Crosssectionaldata）又稱橫斷面數(shù)據(jù)，是指在同一時間，不同統(tǒng)計單位的相同統(tǒng)計指標組成的數(shù)據(jù)列。3.合并數(shù)據(jù)（Pooleddata）是指既有時間序列數(shù)據(jù)又有橫截面數(shù)據(jù)。面板數(shù)據(jù)（Paneldata），又稱縱向數(shù)據(jù)，即同一個橫截面單位在不同時期的調(diào)查數(shù)據(jù)。第57頁/共81頁三．變量之間的數(shù)量關系1.函數(shù)關系與相關關系☆函數(shù)關系，也稱為確定性關系，它反映著現(xiàn)象之間存在著嚴格的數(shù)量依存關系?！钕嚓P關系，是指某一變量的取值與其他變量的取值之間存在著一定的依存關系，但不是確定的和嚴格依存的。第58頁/共81頁2.單向因果關系、雙向因果關系和恒等關系如果一個（組）變量的取值直接決定或影響另外一個（組）變量的取值，則稱兩個（組）變量之間存在因果關系，其中前者是原因，稱為自變量或解釋變量，后者是結(jié)果，稱為因（應）變量或被解釋變量。單向因果關系是指某一個或某幾個變量決定或影響其他變量，而其他變量并不決定或影響這一個或幾個變量，即關系是不可逆的。（單方程模型主要研究這種關系。）雙向因果關系也稱互為因果關系，是指一個（組）變量的取值決定或影響另外一個（組）變量的取值，而反過來另外一個（組）變量的取值也決定或影響這個（組）變量的取值。（聯(lián)立方程模型主要研究這種關系。）恒等關系實際是變量的定義式。第59頁/共81頁四．計量經(jīng)濟模型1.計量經(jīng)濟模型及其構(gòu)成模型（Model）就是真實現(xiàn)象（客觀世界的結(jié)構(gòu)體系或運行過程）的一種表達或模仿。建立模型的目的在于對真實現(xiàn)象進行解釋、預測和控制。其主要類型有：文字—邏輯模型、幾何模型、代數(shù)模型第60頁/共81頁計量經(jīng)濟模型就是經(jīng)濟變量之間所存在的隨機關系的一種數(shù)學表達式，其一般形式為：模型由經(jīng)濟變量（x,y），隨機誤差項（u），參數(shù)（β）和方程的形式f(?)等四個要素構(gòu)成。本課程中涉及的模型以代數(shù)模型為主第61頁/共81頁經(jīng)濟變量（x,y）——用于描述經(jīng)濟活動水平的各種量，是經(jīng)濟計量建模的基礎。

y稱為因變量或被解釋變量。

x稱為自變量或解釋變量。解釋變量只有一個稱為一元模型，解釋變量有多個時稱為多元模型。隨機誤差項（u）——表示模型中尚未包含的影響因素對因變量的影響，一般假定其滿足一定條件。第62頁/共81頁參數(shù)（β）——是模型中表示變量之間數(shù)量關系的系數(shù)，具體說明解釋變量對解釋變量的影響程度。對模型參數(shù)進行有效的估計是經(jīng)濟計量學研究的主要內(nèi)容之一。方程的形式f(?)——是將計量經(jīng)濟模型的三個要素聯(lián)系在一起的數(shù)學表達式，分為線性模型和非線性模型。第63頁/共81頁2.計量經(jīng)濟模型的特點經(jīng)驗性隨機性動態(tài)性第64頁/共81頁3.計量經(jīng)濟模型的分類經(jīng)典計量經(jīng)濟模型時間序列模型靜態(tài)模型與動態(tài)模型，均衡模型與非均衡模型第65頁/共81頁第三節(jié)計量經(jīng)濟學的研究步驟一．模型設定二．參數(shù)估計

三．模型檢驗四．模型應用經(jīng)濟理論經(jīng)濟計量方法（回歸分析法）應用經(jīng)濟計量學第66頁/共81頁一．模型設定1.研究有關經(jīng)濟理論模型時對客觀事物的基本特征和發(fā)展規(guī)律的概括，是對現(xiàn)實的簡化。這種概括和簡化是理論分析的成果。因此在模型設定階段，首先要注重基于經(jīng)濟理論的定性分析，不同的理論會導致不同的模型。第67頁/共81頁2.確定變量以及函數(shù)形式建立模型需要合理的假設，刪除次要關系和因素，對模型進行簡化抽象，既突出主要聯(lián)系，又便于模型處理和運用。模型設定階段的具體技術(shù)工作包括：（1）確定模型包括哪些變量，哪個是因變量或哪幾個變量是自變量？（2）模型包括幾個參數(shù)，其符號（正或負）應該如何？（3）模型函數(shù)的數(shù)學形式，線性模型還是非線性模型？單方程模型還是聯(lián)立方程模型？第68頁/共81頁3.統(tǒng)計數(shù)據(jù)的收集與整理一般說來，收集的數(shù)據(jù)要經(jīng)過科學的統(tǒng)計分組、整理加工，使之系統(tǒng)化，成為能為模型所用，反映問題特征的綜合資料。數(shù)據(jù)整理包括分類、調(diào)整口徑、匯總、編制變量數(shù)列等。第69頁/共81頁二．參數(shù)估計參數(shù)表示變量之間數(shù)量關系的常系數(shù)參數(shù)一經(jīng)確定，模型中各變量之間的關系就確定了，模型也就隨之確定了參數(shù)估計的主要方法有最小平方法（OLS）及其拓展形式（GLS、WLS、2StageLS等）