常用計量經(jīng)濟模型

計量經(jīng)濟模型分析——以二元線性回歸模型為例李華勇劉晨

2011.5目錄一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類三、二元線性回歸模型的實例分析一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型經(jīng)典定義，“計量經(jīng)濟學就是統(tǒng)計學、經(jīng)濟學、和數(shù)學的結(jié)合。”（弗里希1926）計量經(jīng)濟學就是以經(jīng)濟理論、數(shù)學方法和統(tǒng)計推理為工具，研究對經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析的方法論的一門經(jīng)濟學的學科。它主要目的在于使經(jīng)濟理論具有數(shù)量化的概念，以便使其能反映實際的經(jīng)濟生活。1.什么是計量經(jīng)濟學？一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型2.計量經(jīng)濟學與有關(guān)學科的關(guān)系統(tǒng)計學經(jīng)濟學數(shù)學經(jīng)濟統(tǒng)計學數(shù)理經(jīng)濟學數(shù)理統(tǒng)計學計量經(jīng)濟學圖1一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型某一商品的需求量Q取決于:(1)它的價格X1；(2)其他產(chǎn)品的價格X2；(3)消費者的收入X3；(4)消費者的愛好X4。數(shù)理經(jīng)濟學或一般經(jīng)濟學模型：Q=?0+?1X1+?2X2+?3X3+?4X4計量經(jīng)濟學模型：

Q=?0+?1X1+?2X2+?3X3+?4X4+u實例:3.計量經(jīng)濟模型和一般經(jīng)濟模型的區(qū)別一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型下面是一個由8個變量，6個方程構(gòu)成的簡單計量經(jīng)濟模型：Ct=a0+atYt+a1Yt+a2Ct-1+u1It=b0+b1Pt+b2Kt-1+u2Wt=c0+c1Yt+c2t+u3Yt=Ct+It+GtPt=Yt-WtKt=Kt-1+It其中：C為消費支出；P為財產(chǎn)和其他非工資收入；Y為國民收入；I為凈投資；W為工資收入；K為計算期末資本；G為政策支出；t為計算期時間。4.計量經(jīng)濟模型的形式、種類及有關(guān)發(fā)展情況一、計量經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟模型模型中的變量

1.從變量的因果關(guān)系區(qū)分：被解釋變量—要分析研究的變量解釋變量—說明被解釋變量變動主要原因的變量

2.從變量的性質(zhì)區(qū)分：內(nèi)生變量—其數(shù)值由模型所決定，是模型求解的結(jié)果外生變量—其數(shù)值由模型以外決定,一般包括政策變量和非政策變量

滯后變量：滯后內(nèi)生變量、滯后外生變量前定變量：滯后內(nèi)生變量和外生變量模型中方程行為方程式；技術(shù)方程式（道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)）；制度方程式；定義方程式模型中需要注意的問題：二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類

（一）理論模型的設(shè)計

1)確定模型所包含的變量，區(qū)分開什么事內(nèi)生變量、外生變量、滯后變量、前定變量

2)選擇模型中的數(shù)學形式（方程），包括行為方程式、技術(shù)（工藝）方程式、制度（法規(guī)）方程式、定義方程式等

1.研究步驟二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類

（二）參數(shù)估計

參數(shù)估計就是指取得模型系數(shù)的估計值。參數(shù)數(shù)值并不是不變的，它只是在既定條件下才是常數(shù)。在沒有實際觀測值之前，它也是一個未知數(shù)。所以選定模型后，我們就要根據(jù)理論計量經(jīng)濟學理論，收集有關(guān)數(shù)據(jù)，運用合適的統(tǒng)計方法，來估計模型中的參數(shù)。具體包括：收集有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)；對模型的方程進行識別；對解釋變量之間的相關(guān)程度加以研究；選擇合適的計量經(jīng)濟方法；

二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類計量經(jīng)濟方法第一方程聯(lián)立方程古典最小二乘法加權(quán)最小二乘法工具變量法最大似然法廣義最小二乘法識別理論估計方法有限信息估計法完全信息估計法估計方法檢驗理論預測虛擬變量線性約束變量回歸設(shè)定誤差多重共線性自相關(guān)異方差性滯后變量變量中的誤差兩段最小二乘法間接最小二乘法有限信息最大似然法三段最小二乘法完全信息最大似然法二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類（三）模型檢驗根據(jù)實際觀測資料，求得模型中參數(shù)的估計值后，還要對這些參數(shù)以及模型中所包含的變量進行檢驗。驗證模型能否代表客觀情況，即檢驗?zāi)Ｐ偷目煽砍潭?，從而對所研究的理論決定它的取舍，或進行修訂。檢驗的準則大致分為三類：經(jīng)濟先驗準則統(tǒng)計準則計量經(jīng)濟準則二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類（四）模型的運用估計的模型一經(jīng)驗證，如果較能如實地反映經(jīng)濟特征，則可以利用該模型去解決實際經(jīng)濟問題。運用計量經(jīng)濟模型研究的目的大致有四個：1.結(jié)構(gòu)分析2.政策評價3.經(jīng)濟預測4.實證分析二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類模型研究流程圖：估計的計量經(jīng)濟模型應(yīng)用模型結(jié)構(gòu)分析政策評論經(jīng)濟預測實證分析客觀事實計量經(jīng)濟方法加工統(tǒng)計數(shù)據(jù)經(jīng)濟理論計量經(jīng)濟模型檢驗重新搜集或補充數(shù)據(jù)理論與事實不一致修正理論或建立新理論理論與事實不一致理論與事實一致二、計量經(jīng)濟模型的研究步驟與分類2.模型分類宏觀計量經(jīng)濟模型微觀計量經(jīng)濟模型空間計量經(jīng)濟模型簡單線性回歸模型多元線性回歸模型分布滯后模型向量自回歸模型（VAR）空間自回歸模型(SAR)虛擬變量模型聯(lián)立方程模型（非）平穩(wěn)時間序列模型協(xié)整理論和誤差修正模型ARCH模型面板數(shù)據(jù)模型消費函數(shù)（假說）模型生產(chǎn)函數(shù)模型投資函數(shù)模型貨幣需求函數(shù)模型國民收入賬戶體系計量模型世界經(jīng)濟聯(lián)接模型克萊因戰(zhàn)爭間模型……三、二元線性回歸模型的實例分析已知某商品的需求量（Y）、價格（X1）和消費者收入（X2）的資料（見表1）。設(shè)定該商品需求量與價格、消費者收入的回歸模型為：Yi=?0+?1X1i+?2X2i+ui其中：Y為需求量；X1為價格；X2為消費者收入。下面先通過代數(shù)方法進行計算，以掌握二元線性回歸模型計量分析的一般程序，然后運用Eviews軟件在計算機上完成有關(guān)計算。實例分析表1二元線性回歸模型計算表n12345678910∑需求量Yi10075807050659010011060800價格X1i576687543960收入X2i100060012005003004001300110013003008000yi20-50-10-30-15102030-20—x1i-110021-1-2-33—x