上海2016年基金從業(yè)資格資本資產(chǎn)定價模型考試試卷

上海2016年基金從業(yè)資格：資本資產(chǎn)定價模型考試試卷本卷共分為2大題60小題，作答時間為180分鐘，總分120分，80分及格。一、單項選擇題（在每個小題列出的四個選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題干后的括號內(nèi)。錯選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。）1、相關(guān)研究表明，資產(chǎn)配置對基金投資組合業(yè)績的貢獻(xiàn)度達(dá)到__。60%以上80%以上90%以上95%以上2、基金管理公司的股東都應(yīng)具備的條件有__。A.從事證券經(jīng)營、證券投資咨詢、信托資產(chǎn)管理或者其他金融資產(chǎn)管理B.持續(xù)經(jīng)營3個以上完整的會計年度，公司治理健全，內(nèi)部監(jiān)控制度完善C.沒有挪用客戶資產(chǎn)等損害客戶利益的行為D.具有良好的社會信譽，最近3年在稅務(wù)、工商等行政機關(guān)以及金融監(jiān)管、自律管理、商業(yè)銀行等機構(gòu)無不良記錄3、按照滬、深證券交易所公布的收費標(biāo)準(zhǔn)，封閉式基金交易傭金起點5元，且不得高于成交金額的__。A.0.4%B.0.3%C.0.2%D.0.1%4、一般情況下，優(yōu)先股票的股息率是__的，其持有者的股東權(quán)利受到一定限制。A.不確定B.固定C.隨公司盈利變化而變化D.浮動5、前臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)具備的功能包括__。A.提供投資資訊功能B.對基金交易賬戶以及基金投資人信息管理功能C.交易功能D.為基金投資人提供服務(wù)的功能6、關(guān)于基金份額持有人權(quán)利，下列描述正確的是__。A.基金份額持有人享有基金財產(chǎn)的收益權(quán)，而基金合同終止并清算后的財產(chǎn)歸基金管理人所有B.基金份額持有人對基金份額的轉(zhuǎn)讓權(quán)是指其可以依法轉(zhuǎn)讓其基金資產(chǎn)C.因為基金份額持有人享有基金信息的知情權(quán)，所以基金公司應(yīng)該在基金份額持有人查詢基金資產(chǎn)狀況時及時提供最新的資產(chǎn)明細(xì)信息D.基金份額持有人享有表決權(quán)是指其可以對基金的投資運作享有表決權(quán)7、《證券投資基金銷售業(yè)務(wù)信息管理平臺管理規(guī)定》要求銷售機構(gòu)信息管理平臺應(yīng)__。A.具備基金銷售業(yè)務(wù)信息流和資金流的監(jiān)控核對機制B.具備基金銷售人員的管理、監(jiān)督和投訴機制C.具備基金銷售費率的監(jiān)控機制D.支持基金銷售適用性原則在基金銷售業(yè)務(wù)中的運用8、下列關(guān)于基金市場參與主體的說法，正確的有__。A.基金市場的參與者根據(jù)所承擔(dān)的責(zé)任與作用的不同，可以分為基金當(dāng)事人、基金市場服務(wù)機構(gòu)、監(jiān)管和自律組織三大類B.基金當(dāng)事人包括基金份額持有人、基金管理人、基金托管人C.基金的主要服務(wù)機構(gòu)是基金銷售機構(gòu)、注冊登記機構(gòu)、基金投資咨詢機構(gòu)D.我國基金市場的監(jiān)管主體是中國證券業(yè)協(xié)會9、下列不屬于影響金融期貨價格的主要因素是 A：現(xiàn)貨價格B：要求的收益率或貼現(xiàn)率C：現(xiàn)貨金融工具的付息情況D：匯率的變動10、通過分析__，可以看出股票型基金是偏好大盤股、中盤股還是小盤股的投資。A.平均收益率B.平均市值C.平均市凈率D.平均市盈率11、基金銷售適用性的__原則要求，將基金銷售適用性貫穿于基金銷售的各個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.投資人利益優(yōu)先B.全面性C.客觀性D.及時性12、基金按 ，可分為封閉式基金和開放式基金。A：投資標(biāo)的劃分B：基金的組織形式不同C：投資目標(biāo)劃分D：是否可自由贖回和基金規(guī)模是否固定13、關(guān)于債券型基金，下列描述正確的是__。A.債券型基金可以通過調(diào)整投資組合，較好地抵抗通貨膨脹風(fēng)險B.債券型基金對利率變動不敏感C.隨著債券組合平均到期期限增加，債券型基金面臨的利率風(fēng)險也增加D.債券型基金有固定的利息收益14、我國對投資者從基金分配中獲得的__收入，在此類收入對個人未恢復(fù)征收所得稅以前，暫不征收所得稅。A.國債利息B.儲蓄存款利息C.買賣股票差價收入D.股票股息15、在沒有優(yōu)先股的條件下，每股股票的賬面價值等于__。A.公司凈資產(chǎn)/發(fā)行在外的普通股數(shù)量B.公司總資產(chǎn)/發(fā)行在外的普通股數(shù)量C.公司凈資產(chǎn)/公司庫存股票數(shù)量D.公司總資產(chǎn)/公司庫存股票數(shù)量16、從事基金代銷業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行及其主要分支機構(gòu)負(fù)責(zé)基金代銷業(yè)務(wù)的部門取得基金從業(yè)資格的人員應(yīng)當(dāng)不低于該部門員工人數(shù)的__。A．50%B．30%C．80%D．25%17、保護(hù)基金投資者的合法權(quán)益，就是要使基金投資者免受__等行為的損害。A.誤導(dǎo)B.操縱C.欺詐D.投資損失18、基金銷售中公共關(guān)系所關(guān)注的公眾包括__。A.新聞媒介B.證券分析師C.監(jiān)管機構(gòu)D.員工19、世界上第一個股票交易所于1602年在 成立A：荷蘭的阿姆斯特丹B：美國的紐約C：美國的華盛頓D：英國的倫敦20、開放式基金基金連續(xù)2個開放日以上發(fā)生巨額贖回，已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過正常支付時間__。10天10個工作日20天20個工作日21、以下屬于基金銷售操作風(fēng)險的有__。A.向他人提供基金未公開的信息B.投資者開戶時審核證件、資料不嚴(yán)導(dǎo)致的風(fēng)險C.銷售人員處理投資者申請出現(xiàn)差錯引起的風(fēng)險D.資金清算交收失誤引起的風(fēng)險22、金融產(chǎn)品銷售過程中最基本的需要遵循的原則是__?！傲私饽愕目蛻簟薄拔愕目蛻簟薄按騽幽愕目蛻簟薄靶麄髂愕漠a(chǎn)品”23、基金管理人的主要收入來源是__。A.基金投資收益B.基金管理費C.基金托管費D.基金申購費24、存在活躍市場的情況下，當(dāng)日沒有市價，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境沒有發(fā)生重大變化的，應(yīng)采用__確定投資品種的公允價值。A.發(fā)行日開盤價B.發(fā)行日收盤價C.最近交易的市價D.發(fā)行日平均價25、開放式基金托管人全面行使職責(zé)的主要階段是 A：簽署基金合同階段B：基金募集階段C：基金運作階段D：基金終止階段26、國家法律對基金信息披露的規(guī)范主要體現(xiàn)在__中。A.《證券法》B.《證券投資基金法》C.《證券投資基金運作管理辦法》D.《證券投資基金信息披露管理辦法》27、有價證券的特征包括__等方面。A.流動性B.收益性C.風(fēng)險性D.期限性28、道氏理論認(rèn)為市場波動具有 A：2種趨勢B：4種趨勢C：3種趨勢D：5種趨勢29、關(guān)于證券市場的基本功能，以下說法正確的有__。A.證券市場具有資本定價功能B.證券市場可以讓資金盈余者通過賣出證券而實現(xiàn)投資C.證券市場可以使生產(chǎn)者實現(xiàn)套期保值的目的D.證券市場的資本配置功能是指通過證券價格引導(dǎo)資本的流動從而實現(xiàn)資本的合理配置功能30、按不同的付息方式，利率在償付期限內(nèi)發(fā)生變化的是__。A.零息債券B.附息債券C.息票累計債券D.浮動利率債券二、多項選擇題（在每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。）31、股票型、債券型、貨幣市場基金的分類是按__進(jìn)行劃分的。A.資產(chǎn)配置下限限制B.持有債券的投資比例C.主要投資對象的不同D.持有股票的投資比例32、在我國基金市場中，__承擔(dān)基金的產(chǎn)品設(shè)計、營銷、注冊登記、估值等重要職責(zé)。A.商業(yè)銀行基金代銷部門B.商業(yè)銀行基金托管部門C.基金管理人D.基金托管人33、有價證券中，由基礎(chǔ)證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行，并約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日，有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的是__。A.金融期貨B.交易所交易期權(quán)C.金融遠(yuǎn)期合約D.權(quán)證34、下列各項中，屬于基金面臨的外部風(fēng)險的是__。A.經(jīng)營風(fēng)險B.管理水平風(fēng)險C.職業(yè)道德風(fēng)險D.合規(guī)風(fēng)險35、確定資產(chǎn)類別收益預(yù)期的主要方法有 A：風(fēng)險收益法B：情景綜合分析法C：預(yù)期收益最大化法D：成本收益法36、開放式基金成立初期，可以在規(guī)定的期限內(nèi) 但最長不得超過3個月。A：不對外辦理基金業(yè)務(wù)B：不運作基金資產(chǎn)C：只辦理贖回，不接受申購D：只接受申購，不辦理贖回37、債券的特征包括__。A.償還性B.流動性C.安全性D.收益性38、投資者進(jìn)行金融衍生工具交易時，要想獲得交易的成功，必須對利率、匯率、股價等因素的未來趨勢作出判斷，這是衍生工具的__所決定的。A.跨期性B.聯(lián)動性C.杠桿性D.不確定性39、下列屬于證券交易所職責(zé)的有__。A.為組織公平的集中交易提供保障、場所和設(shè)施B.對違反證券市場監(jiān)督管理法律、行政法規(guī)的行為進(jìn)行查處C.制定上市規(guī)則、交易規(guī)則、會員管理規(guī)則和其他有關(guān)規(guī)則D.對證券交易實行實時監(jiān)控，并對異常的交易情況提出報告40、以下選項中，屬于基金公司風(fēng)險控制能力考察要點的有__。A.公司合規(guī)經(jīng)營情況B.公司客戶服務(wù)情況C.公司危機處理情況D.公司信息披露情況41、資本證券是有價證券的主要形式，它反映了持有人的__。A.求償權(quán)B.收入請求權(quán)C.貨幣索取權(quán)D.商品所有權(quán)42、基金銷售監(jiān)管的監(jiān)管與自律并重原則是指__。A.針對基金銷售機構(gòu)經(jīng)營能力的監(jiān)管，旨在促進(jìn)基金銷售機構(gòu)審慎經(jīng)營，有效防范和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險B.在加強基金市場監(jiān)管的同時，加強基金銷售機構(gòu)和從業(yè)人員的自我約束、自我教育和自我管理C.要求基金市場具有充分的透明度，實現(xiàn)市場信息公開化D.對監(jiān)管對象給予公正的待遇43、關(guān)于基金稅收，下列說法正確的是 A：對金融機構(gòu)買賣基金的差價收入征收營業(yè)稅B：企業(yè)投資者買賣基金份額征收印花稅C：對企業(yè)投資者買賣基金單位獲得的差價收入，不征收企業(yè)所得稅D：企業(yè)投資者從基金分配中獲得的收入，征收企業(yè)所得稅44、關(guān)于股票價格指數(shù)期貨，下列論述不正確的是__。A.股票價格指數(shù)期貨是以股票價格指數(shù)為基礎(chǔ)變量的期貨交易B.股票指數(shù)期貨的交易單位等于基礎(chǔ)指數(shù)的數(shù)值與交易所規(guī)定的每點價值之乘積C.股價指數(shù)是以實物結(jié)算方式來結(jié)束交易的D.股票價格指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們控制股市風(fēng)險，尤其是系統(tǒng)性風(fēng)險的需要而產(chǎn)生的45、針對直接關(guān)系型、間接關(guān)系型、陌生關(guān)系型客戶群，常用的尋找潛在客戶的方法有__。A.緣故法B.介紹法C.問卷調(diào)查法D.陌生拜訪法46、 是指標(biāo)有票面金額，用于證明持有人或該證券指定的特定主體對特定財產(chǎn)擁有所有權(quán)或債權(quán)的憑證。A：資本證券B：有價證券C：貨幣證券D：商品證券47、下列關(guān)于夏普指數(shù)的說法，正確的有__。A.也稱夏普比率，反映投資組合在承擔(dān)總風(fēng)險時產(chǎn)生多少超額收益B.目前已成為國際上最為常用的用以衡量基金績效表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)C.以年或年化數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，其標(biāo)準(zhǔn)差無需作額外調(diào)整D.當(dāng)夏普指數(shù)為正值時，說明在該時期內(nèi)基金的收益率大于無風(fēng)險收益率48、根據(jù)基金銷售適用性的及時性原則，確保理財經(jīng)理推薦合適產(chǎn)品的基礎(chǔ)包括。A.銀行網(wǎng)的基金產(chǎn)品銷售信息系統(tǒng)要及時定期更新相關(guān)基金的風(fēng)險等級B.銀行柜臺上銷售的基金的相關(guān)宣傳資料也需要及時更新C.對客戶的信息要動態(tài)跟蹤和收集整理D.基金公司通過各種講座、報告會等形式來進(jìn)行投資者教育工作49、基金管理公司的風(fēng)險控制程序由__等步驟組成。A.風(fēng)險評估B.確定風(fēng)險管理戰(zhàn)略C.風(fēng)險管理的組織實施D.監(jiān)控風(fēng)險管理業(yè)績50、基金分析和評價中，全面性原則要求全面考察基金的__。A.價格B.收益C.風(fēng)險D.結(jié)構(gòu)51、基金銷售人員從事基金銷售活動，不得__。A.同意他人以其本人的名義從事基金銷售業(yè)務(wù)B.承諾利用基金資產(chǎn)進(jìn)行利益輸送C.直接代理客戶進(jìn)行基金認(rèn)購D.與投資者以口頭約定虧損分擔(dān)52、按照持有人權(quán)利的性質(zhì)不同，權(quán)證分為__。A.認(rèn)購權(quán)證B.認(rèn)股權(quán)證C.備兌權(quán)證D.認(rèn)沽權(quán)證53、特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，資產(chǎn)托管人由__擔(dān)任。A.中國結(jié)算公司B.商業(yè)銀行C.基金管理公司D.中國證監(jiān)會54、投資者申購、贖回基金成功后，注冊登記機構(gòu)一般在 日為投資者辦理增加權(quán)益或減少權(quán)益的登記手續(xù) A：T+0B：T+1C：T+2D：T+355、在基金業(yè)績相仿的情況下，基金公司的__往往決定其資產(chǎn)管理規(guī)模的大小。A.營銷能力B.研究能力C.投資能力D.風(fēng)險控制能力56、以下對中國證監(jiān)會的描述正確的有__。A.是國務(wù)院的附屬事業(yè)單位B.是全國證券、期貨市場的主管部門C.對全國的證券發(fā)行、證券交易、中介機構(gòu)的行為等依法實施全面監(jiān)管D.按照國務(wù)院授權(quán)履行行政管理職能，依照相關(guān)法律法規(guī)對證券市場集中統(tǒng)一