第九章多元回歸分析

會計學(xué)1第九章多元回歸分析i=1，2，…，n為y對的p元線性回歸方程。用矩陣形式來描述回歸問題。n組數(shù)據(jù)的多元回歸模型可表示為：第1頁/共23頁采用最小平方法構(gòu)造函數(shù)所以：……第2頁/共23頁整理得：……用矩陣表示為：第3頁/共23頁于是上式的矩陣形式就化為：例題:某地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)出,從業(yè)勞動者人數(shù)和固定資產(chǎn)原值的資料如下:配合回歸直線方程。第4頁/共23頁年份總產(chǎn)出（億元）Y從業(yè)勞動者人數(shù)x1固定資產(chǎn)原值（億元）x21997199819992000200120022003490.6543.4649.9722.3840.4999.01433.02826.52909.32999.72969.63112.93234.73848.1229.6280.2326.3375.5429.3475.7575.0回歸方程為第5頁/共23頁第6頁/共23頁回歸方程為：例2：衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量與城鎮(zhèn)住宅建筑面積、醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建筑面積、辦公室建筑面積有關(guān)，要求根據(jù)下列資料建立回歸方程。第7頁/共23頁序號衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量城鎮(zhèn)住宅建筑面積醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)建筑面積辦公建筑面積1234567891011121314151617181920464357104571189101418202422269910171618109910121419212022212833501.41.11.11.01.11.40.80.40.50.91.12.22.22.42.22.32.12.32.42.62.92.83.14.15.04.51.80.60.82.12.14.04.03.64.24.64.04.34.76.0第8頁/共23頁二、回歸方程效果的檢驗在對一個具體問題配合出回歸方程以后，需要考慮這個方程能否在一定程度上揭示諸多變量之間的內(nèi)在規(guī)律，也就是要對回歸方程的效果進(jìn)行檢驗。總離差平方和可分解成兩部分：即自由度為p的回歸平方和反映了可控變量重要程度；自由度為n-p-1的剩余平方和的變動對y的波動，其數(shù)值大小反映了可控變量的它反映了調(diào)查或?qū)嶒炚`差以及其它未控制的因素對調(diào)查或?qū)嶒灲Y(jié)果的影響。第9頁/共23頁如果總離差平方和中，回歸平方和所占的比重大，線性回歸效果就越顯著，若剩余平方和等于0，則回歸平面就通過了所有的觀察點；如果剩余平方和所占比重大，線性回歸效果越不好。因變量y與可控變量的線性關(guān)系如何，主要由系數(shù)表現(xiàn)出來，若y與所有可控變量均無關(guān)，則必然有所以，要檢驗y與之間是否存在線性關(guān)系，只要檢驗是否成立即可若在H0成立的條件下，數(shù)理統(tǒng)計已經(jīng)證明：第10頁/共23頁并且，回歸平方和與剩余平方和互相獨立，因而檢驗回歸方程的統(tǒng)計量F為：因此，在給定置信度為1-a的前提下，在F分布表中可以查找出將F值與臨界值比較，若則拒絕H0，說明回歸方程顯著.三、回歸參數(shù)的顯著性檢驗在回歸方程的顯著性檢驗中，只要有一個可控變量與y之間有線性關(guān)系，H0便不能成立，這顯然不能把每個自變量對變量y影響的大小分辨出來。不便于我們y第11頁/共23頁進(jìn)行預(yù)報和控制，這就需要對每個回歸系數(shù)進(jìn)行假設(shè)檢驗，很明顯，如果某個可控變量xi對y作用不顯著，在回歸模型中，它前面的系數(shù)bi就可以取0，因此，檢驗自變量xi是否顯著，就相當(dāng)于檢驗假設(shè)H0：

i=1，2，3，…p由于回歸系數(shù)bi~N為中主對角線中第i+1個元素。所以：在假設(shè)H0成立的前提下，第12頁/共23頁就拒絕H0，說明自變量xi對y的影響是顯著的。若ti未達(dá)到顯著標(biāo)準(zhǔn)，可把xi從回歸方程中剔除。注意，每次只能剔除一個不顯著的次要變量。例3：檢驗例1回歸方程和回歸系數(shù)的顯著性。方差分析表平方和自由度回歸628548.0122S回/2=314274.006剩余2630.8024S剩/4=657.701總計631178.86取a=0.05

說明回歸方程顯著，認(rèn)為鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)總產(chǎn)出與從業(yè)人數(shù)和固定資產(chǎn)原值有明顯的線性關(guān)系。第13頁/共23頁自變量X1X27.2325.555由于所以，應(yīng)拒絕F0，認(rèn)為x1，x2都是回歸方程的重要變量。四、相關(guān)系數(shù)與復(fù)相關(guān)系數(shù)于是，可定義多元回歸分析中的復(fù)相關(guān)系數(shù)：叫相關(guān)指數(shù)或者叫可決系數(shù)。第14頁/共23頁復(fù)相關(guān)系數(shù)是用來說明y與之間相關(guān)關(guān)系密切程度的指標(biāo)。例5：計算例1中的復(fù)相關(guān)系數(shù)第15頁/共23頁當(dāng)然，我們也可對相關(guān)系數(shù)進(jìn)行檢驗。相關(guān)系數(shù)的顯著性檢驗和回歸方程的顯著性檢驗是一致的。建立的F統(tǒng)計量：在多變量的情況下，變量之間的相關(guān)關(guān)系是很復(fù)雜的，因為，任意兩變量之間都可能存在相關(guān)關(guān)系。簡單相關(guān)系數(shù)往往不能正確的說明變量之間的真正關(guān)系。因為，此時所有的變量都在變化。如果需要真正表明這兩個變量之間的相關(guān)關(guān)系，就必須在除去其它變量影響的情況下，計算他們的相關(guān)系數(shù)，這就是偏相關(guān)系數(shù)。偏相關(guān)系數(shù)就是在多元回歸分析中，其它變量被固定后的任意兩個變量之間的相關(guān)關(guān)系。偏相關(guān)系數(shù)可以根據(jù)簡單相關(guān)系數(shù)計算出來。第16頁/共23頁如：在除去的影響后它們之間的相關(guān)系數(shù)為稱為對的偏相關(guān)系數(shù).類似的只有偏相關(guān)系數(shù)才能反映出兩個變量的本質(zhì)聯(lián)系。而簡單相關(guān)系數(shù)可能由于其他因素的影響而反映的是非本質(zhì)的聯(lián)系，甚至可能是假象。例7：計算例1中除去固定資產(chǎn)后總產(chǎn)出與勞動者人數(shù)的偏相關(guān)系數(shù)第17頁/共23頁為了給出偏相關(guān)系數(shù)的表達(dá)式，簡單相關(guān)系數(shù)構(gòu)成的行列式為：則偏相關(guān)系數(shù)為：為上式的代數(shù)余子式。第18頁/共23頁第二節(jié)：可化為多元線性回歸問題變量之間的內(nèi)在聯(lián)系并非總是線性的，有時需要選擇適當(dāng)?shù)姆蔷€性函數(shù)。函數(shù)的選擇，沒有標(biāo)準(zhǔn)方法，需要根據(jù)專業(yè)知識、實際經(jīng)驗以及數(shù)據(jù)特點作具體分析，以確定回歸函數(shù)的類型，然而有些函數(shù)，經(jīng)過適當(dāng)?shù)淖儞Q，可轉(zhuǎn)化為多元線性回歸問題。用多元線性回歸的方法求出參數(shù)，然后再進(jìn)行還原即可。(一)多項式函數(shù)（二）多元冪函數(shù)兩邊取對數(shù)后令：第19頁/共23頁（三）指數(shù)函數(shù)兩邊取對數(shù)后，令（四）多元對數(shù)函數(shù)例題；某企業(yè)在15年中每年的年產(chǎn)量y和總成本x資料如下：根據(jù)資料建立y對x，x2，x3的多項式回歸方程。第20頁/共23頁序號總成本（元）產(chǎn)量（件）xx2x3123456789101112131415100002860019500329005240042400629008630074100100000133900115700154800178720203100100300200400600500700900800100012001100130014001500100009000040000160000360000250000490000810000640000100000014400001210000169000019600002250000100000027000000800000064000000216000000125000000343000000729000000512000000100000000017280000001331000000219700000027440000