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風(fēng)險(xiǎn)管理主講:范滌E-mail:msfandi@163.com西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院Self-Introduction1.教學(xué)內(nèi)容:主要研究金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理與度量方法。首先介紹金融風(fēng)險(xiǎn)管理框架,金融風(fēng)險(xiǎn)管理分類以及管理的基本原理,最后分析利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、證券投資組合風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、衍生金融工具及其風(fēng)險(xiǎn)的原理及度量。2.教學(xué)章節(jié):1-8章,重點(diǎn)章節(jié):2,3,6,7章3.教學(xué)總學(xué)時(shí):(18+1)×3學(xué)分=57學(xué)時(shí)教學(xué)大綱介紹平時(shí)成績(jī)(40%)+期末考試(60%)(1)平時(shí)成績(jī)的組成部分:考勤和課堂表現(xiàn)20%+學(xué)生作業(yè)和答辯20%。(2)期末考試的方式:開(kāi)卷學(xué)生成績(jī)的考核與評(píng)估答疑時(shí)間和地點(diǎn):xxxxPersonale-mail:msfandi@163.com大家如果對(duì)課程有意見(jiàn),請(qǐng)及時(shí)反饋至以上兩種方式,我會(huì)斟酌及時(shí)改進(jìn),謝謝。答疑時(shí)間和聯(lián)系方式考勤:(1)曠課四次以上取消期末考試資格;上課不允許聊天、睡覺(jué),手機(jī)鈴聲須關(guān)閉,踴躍回答問(wèn)題者適當(dāng)加分。(2)請(qǐng)假的同學(xué),在下一節(jié)課當(dāng)上輔導(dǎo)員簽字的假條銷假。上課中途無(wú)故離席者,按照缺勤處理??记诨疽蠊ぷ鲉挝唬荷虡I(yè)銀行,證券公司(含基金管理公司),信托,金融投資公司,保險(xiǎn)公司,風(fēng)投公司。從事崗位:信貸,價(jià)格監(jiān)管,投資,企業(yè)經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的管理崗位。關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理就業(yè)分組,本節(jié)課后上交組員名單。(包括,小組的名字,組長(zhǎng),班級(jí),組員,學(xué)號(hào))可能需要帶上你的筆記本電腦到課堂中。(后續(xù)會(huì)講解eViews或者SPSS軟件的使用和計(jì)算)分組和課堂作業(yè)要求第1節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概述第3節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述第4節(jié)外部監(jiān)管和金融風(fēng)險(xiǎn)管理第一章金融風(fēng)險(xiǎn)管理概述一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性二、與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的幾個(gè)基本概念三、風(fēng)險(xiǎn)的特征四、風(fēng)險(xiǎn)的分類第1節(jié)風(fēng)險(xiǎn)概述什么是風(fēng)險(xiǎn)?未來(lái)收益的不確定性。一、不確定性包括,可以預(yù)測(cè)的不確定性和無(wú)法預(yù)測(cè)的不確定性。(1)可預(yù)測(cè)的:事先知道事件可能結(jié)果的概率分布,但是不知道哪個(gè)結(jié)果會(huì)發(fā)生。舉例擲骰子考試結(jié)果預(yù)測(cè)(2)無(wú)法預(yù)測(cè)的:事先無(wú)法知道事件發(fā)生的概率分布。舉例911事件,汶川地震一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性案例1:黑天鵝事件和對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的駕馭一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性二、收益的爭(zhēng)論未來(lái)的收益可以是正收益也可能是負(fù)收益。負(fù)收益是可能的損失,是風(fēng)險(xiǎn),大都贊同。正收益的風(fēng)險(xiǎn),指的是超出期望收益或平均值的正風(fēng)險(xiǎn)。提問(wèn):超過(guò)平均值的投資回報(bào)意味著風(fēng)險(xiǎn),那么是不是就不要參與一搏了呢?該如何看到高收益高風(fēng)險(xiǎn)?一、風(fēng)險(xiǎn)與不確定性1.風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量角度--包括風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)量是指可能損失的風(fēng)險(xiǎn),一般通過(guò)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行判斷;風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)量是指損失的可能性,通過(guò)量化客戶違約的可能性和確定彌補(bǔ)違約的資產(chǎn)來(lái)加以確定。2.風(fēng)險(xiǎn)成本--指由于存在的風(fēng)險(xiǎn)使得市場(chǎng)參與者承擔(dān)的成本。風(fēng)險(xiǎn)成本包括:一是發(fā)生損失的成本,二是不確定性自身的成本。二、與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的幾個(gè)基本概念3.波動(dòng)--未來(lái)的不確定性4.概率--實(shí)際發(fā)生的可能性5.嚴(yán)重性--實(shí)際上可能遭受損失的量6.時(shí)間界限--風(fēng)險(xiǎn)期的時(shí)間越長(zhǎng),風(fēng)險(xiǎn)越大(閱讀部分)二、與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的幾個(gè)基本概念管理風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造價(jià)值請(qǐng)各個(gè)小組的同學(xué)在51job
網(wǎng)站上,輸入“風(fēng)險(xiǎn)”這兩個(gè)關(guān)鍵字,根據(jù)職位相關(guān)搜索結(jié)果,選取2-3個(gè)公司。(1)查找這些公司的行業(yè),名稱,所在地區(qū),職位要求和內(nèi)容,職位高地,薪水待遇。(2)分析比較以上職位信息,你有什么結(jié)論?討論時(shí)間一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義二、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征三、金融風(fēng)險(xiǎn)的分類四、金融參與者對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度第2節(jié)金融風(fēng)險(xiǎn)概述金融風(fēng)險(xiǎn)(financialrisk):金融變量的變動(dòng)所引起的資產(chǎn)組合未來(lái)收益的不確定性。一、金融風(fēng)險(xiǎn)的定義(一)不確定性金融活動(dòng)的不確定性導(dǎo)致了未來(lái)收益的不確定性,也是金融風(fēng)險(xiǎn)。如果,事先掌握了一定的信息,運(yùn)用概率論,統(tǒng)計(jì)學(xué)等方法估計(jì)出未來(lái)發(fā)生的可能性,可對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行測(cè)量,從而減少不確定性。二、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征(二)客觀性風(fēng)險(xiǎn)由客觀事物自身產(chǎn)生的,所有金融活動(dòng),金融事件的發(fā)展產(chǎn)生不確定性,無(wú)法消除,客觀存在。(三)主觀性由于人的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的限制,人們的金融行為出現(xiàn)失誤和偏差,從而引起風(fēng)險(xiǎn)。稱為主觀性風(fēng)險(xiǎn)。二、金融風(fēng)險(xiǎn)的特征(四)疊加性和累積性疊加性是指同一時(shí)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素會(huì)交織在一起,產(chǎn)生協(xié)同作用將風(fēng)險(xiǎn)放大。積累性是指隨著時(shí)間的推移,
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