河南省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果試題

河南省期貨從業(yè)資格：基差與套期保值效果試題一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、執(zhí)行價格為149點0的0恒指看跌期權(quán)。當恒指為_時_，可以獲得最大贏利。A148點00．B149點00．C150點00．D152點50．2、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應當提前（）日向董事會提出。3、維護期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。A期貨交易各方B中國期貨業(yè)協(xié)會中國證監(jiān)會D所在期貨經(jīng)營機構(gòu)4、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級顧問，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準，該總經(jīng)理（）。A不準許該副總經(jīng)理兼職B可以批準該副總經(jīng)理兼職無權(quán)批準該副總經(jīng)理兼職D可以助其以調(diào)用的形式進行兼職5、某公司購入50噸0小麥，價格為130元0/噸，為避免價格風險，該公司以133元0/噸的價格在鄭州商品交易所做套期保值交易，小麥3個月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個月后，該公司以126元0/噸的價格將該批小麥賣出，同時以127元0/噸的成交價格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果（其他費用忽略）為__。TOC\o"1-5"\h\zA虧損元B贏利元虧損元D贏利元6、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.，56%月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為145點0，則4月15日的指數(shù)期貨理論價格是__。A1459點.64．B1460點.64．c1469點.64．D1470點.64．7、期貨公司首席風險官的工作底稿和工作記錄應當至少保存（）年。8、期貨交易和交割的時間順序是__。A同步進行B通常交易在前，交割在后通常交割在前，交易在后D無先后順序9、以下關(guān)于期貨的結(jié)算說法，錯誤的是_。_A期貨的結(jié)算實行每日盯市制度，即客戶開倉后，當天的盈虧是將交易所結(jié)算價與客戶開倉價比較的結(jié)果，在此之后，平倉之前，客戶每天的單日盈虧是交易所前一交易日結(jié)算價與當天結(jié)算價比較的結(jié)果B客戶平倉后，其總盈虧可以由其開倉價與其平倉價的比較得出，也可由所有的單日盈虧累加得出期貨的結(jié)算實行每日結(jié)算制度，客戶在持倉階段每天的單日盈虧都將直接在其保證金賬戶上劃撥。當客戶處于贏利狀態(tài)時，只要其保證金賬戶上的金額超過初始保證金的數(shù)額，則客戶可以將超過部分提現(xiàn);當處于虧損狀態(tài)時，一旦保證金余額低于維持保證金的數(shù)額，則客戶必須追加保證金，否則就會被強制平倉D客戶平倉之后的總盈虧是其保證金賬戶最初數(shù)額與最終數(shù)額之差10、下列可以從事期貨交易的是（）。A國家機關(guān)和事業(yè)單位B某集團下屬公司期貨交易所的工作人員D中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員11、某投資者共擁有20萬元總資本，準備在黃金期貨上進行多頭交易，當時，每一合約需要初始保證金250元0，當采取10的%規(guī)定來決定期貨頭寸多少時，該投資者最多可買入_手合約。12、某企業(yè)委托期貨公司為其辦理期貨交易。該企業(yè)在某交易日后保證金不足，且未在期貨公司規(guī)定的時間內(nèi)及時追加保證金，也沒有自行平倉。期貨公司在未征求該企業(yè)意見的情況下將其合約強行平倉，發(fā)生費用為X同時產(chǎn)生損失Y則下列說法正確的是（）。企業(yè)承擔損失Y期貨公司承擔費用B期貨公司承擔費用和損失企業(yè)承擔費用X期貨公司承擔損失D企業(yè)承擔費用和損失13、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：題，如果期貨公司經(jīng)審查確定丁作為本公司的副總經(jīng)理，根據(jù)規(guī)定，甲的任職資格還要經(jīng)過（）的批準。A中國證監(jiān)會B期貨業(yè)協(xié)會C中國證監(jiān)會派出機構(gòu)D期貨交易所14、期貨公司與客戶對交易結(jié)算結(jié)果的通知方式未作約定或者約定不明確，期貨公司未能提供證據(jù)證明已發(fā)出上述通知的，對客戶因繼續(xù)持倉而造成擴大的損失，期貨公司應承擔的賠償額（）。A不超過損失的B不超過損失的不超過損失的D不超過損失的15、客戶交易保證金不足，期貨公司履行了通知義務而客戶未及時追加保證金，客戶要求保留持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司（）。A不承擔責任B承擔次要賠償責任承擔主要賠償責任，最高不超過D全部承擔賠償責任16、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務的說法，正確的是（）。A只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務B可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和期貨自營業(yè)務同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和其他期貨業(yè)務的，應當執(zhí)行業(yè)務分離制度D同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務和其他期貨業(yè)務的，可以執(zhí)行混合操作制度17、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。A企業(yè)法人B自然人會員D國有企業(yè)18、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)19、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指__。A雙向指令B止損指令套利指令D市價指令20、在我國，有1/以3上的會員聯(lián)名提議時，期貨交易所應該召開臨時（）。A理事會B董事會會員大會D職工代表大會21、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，200年7曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應當（）。A予以批準B不予批準給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準D予以批準，但應當限制其結(jié)算業(yè)務范圍22、操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是_。_A共同基金B(yǎng)對沖基金商品投資基金D套利基金3債券期貨屬于0A外匯期貨B股指期貨利率期貨D商品期貨24、期貨公司任用境外人士擔任經(jīng)理層人員職務的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的（）。25、中國期貨業(yè)協(xié)會是（）。A事業(yè)單位B企業(yè)法人社會團體法人D從事期貨經(jīng)營的機構(gòu)二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨公司及其營業(yè)部有（）行為的，根據(jù)《期貨交易管理條例》第70條處罰。A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互獨立、分別管理B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔保金、結(jié)算準備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準備金等專用資金對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益D以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定2、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應當（）。A在日內(nèi)在中國證監(jiān)會指定的報刊或者媒體上聲明作廢.請求中國證監(jiān)會公告聲明作廢持登載聲明向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國證監(jiān)會重新申領(lǐng)3、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產(chǎn)投資D間接參與期貨交易4、期權(quán)按照標的物不同，可以分為金融期權(quán)和商品期權(quán)，下列屬于金融期權(quán)的是_。_A利率期貨B股票指數(shù)期權(quán)外匯期權(quán)D能源期權(quán)5、期貨市場的兩大巨頭是_。_.倫敦國際金融期貨交易所B芝加哥商業(yè)交易所芝加哥期貨交易所D法國期貨交易所6、下列對系統(tǒng)風險的描述正確的是__。A這種風險對投資者來說是不可抗拒的B系統(tǒng)地作用于整個市場可通過投資組合策略加以控制D是根據(jù)風險發(fā)生的普通程度劃分的7、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形有（）。A因違法行為或者違紀行為被解除職務的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)的負責人，或者期貨公司、證券公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，自被解除職務之日起未逾5年B因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構(gòu)、財務顧問機構(gòu)、資信評級機構(gòu)、資產(chǎn)評估機構(gòu)、驗證機構(gòu)的專業(yè)人員，自被撤銷資格之日起未逾5年因違法行為或者違紀行為被開除的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機構(gòu)、證券服務機構(gòu)、期貨公司、證券公司的從業(yè)人員和被開除的國家機關(guān)工作人員，自被開除之日起未逾5年D國家機關(guān)工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員8、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A張某、李某和孫某中只有一人獲得Y具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定D該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定9、期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應當（）。A誠實守信B勤勉盡責堅持公開、公平、公正原則D對期貨交易各方高度負責10、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：針對趙某的行為，期貨業(yè)協(xié)會給予其暫停從業(yè)資格7個月處分，如果趙某對該處分不服，可以采取以下（）救濟措施。A向協(xié)會申訴B對協(xié)會申訴決定不服的，可以向有關(guān)主管部門申訴或者反映對協(xié)會申訴決定不服的，可以向人民法院提起訴訟D可以向仲裁機構(gòu)提起仲裁11、利率期貨的空頭套期保值者在期貨市場上賣空利率期貨合約，其預期__。?債券價格上升.債券價格下跌市場利率上升D市場利率下跌12、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A出具虛假倉單B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫泄露與期貨交易有關(guān)的商業(yè)秘密D違反國家有關(guān)規(guī)定參與期貨交易13、轉(zhuǎn)移外匯風險的手段主要有__。A分散籌資B外匯期貨交易遠期外匯交易D外匯期權(quán)交易14、期貨交易所應當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A周報表B月報表季度報表D年報表15、當履行期貨期權(quán)合約后，_。_A看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸16、期貨公司辦理（）等事項，應當經(jīng)國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。A公司停業(yè)B變更業(yè)務范圍參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)D控股股東發(fā)生變化17、期貨代理作為代理期貨業(yè)務的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。A為客戶提供安全可靠的投資市場.維護市場參與的權(quán)益.維護市場的穩(wěn)定．控制政治風險8、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。．看漲期權(quán)．看跌期權(quán)．歐式期權(quán)．美式期權(quán)9、在平倉階段，期貨投機者應該掌握的原則是_。_．掌握限制損失和滾動利潤．金字塔式買入賣出．靈活運用止損指令．制訂交易的計劃0、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。．參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)．按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)．聯(lián)名提議召開會員大會．按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格1、期貨公司申請金融期貨經(jīng)紀業(yè)務資格應當具備的條件包括（）。．申請日前2個月的風險監(jiān)管指標持續(xù)符合規(guī)定的標準．具有從事金融期貨經(jīng)紀業(yè)務的詳細計劃．控股股東凈資產(chǎn)不低于人民幣500萬0元．符合中國證監(jiān)會期貨保證金安全存管監(jiān)控的規(guī)定2、期貨公司應當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。．國務院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)．中國證券業(yè)協(xié)會．中國人民銀行．財政部門3、會員制期貨交易所會員