2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理基礎試題庫和答案要點

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理基礎試題庫和答案要點單選題（共100題）1、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】A2、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務/會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B3、在法人客戶評級模型中，()通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風險中性定價模型D.死亡率模型【答案】B4、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構買入返售資產【答案】B5、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C6、（）表示商業(yè)銀行在某國可能的業(yè)務量相對大小。A.業(yè)務機會B.國別風險C.業(yè)務類型D.國家(地區(qū))重要性【答案】A7、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A8、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是()。A.單一客戶授信限額B.組合限額C.集團客戶授信限額D.信用限額【答案】B9、下列選項中，屬于信用風險限額的是（）。A.止損限額B.存貸比C.行業(yè)限額D.千人發(fā)案率【答案】C10、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B11、（）對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做核心存款的重要組成部分。A.個人存款B.公司存款C.機構存款D.大額存款【答案】A12、（）是一種顧問及其相關的客戶服務。A.確認服務B.技術服務C.咨詢服務D.信息服務【答案】C13、下列屬于商業(yè)銀行應對災難性損失方式的是（）。A.提取損失準備金B(yǎng).利用資本金C.購買商業(yè)保險D.沖減利潤【答案】C14、()作為操作風險防控的第一道防線，對操作風險的管理情況負直接責任。A.風險管理部門B.高級管理部門C.業(yè)務管理部門D.內部審計部門【答案】C15、()是指由于匯率波動對外匯持有者或外匯經營者的外匯資產與負債損失或收益造成的不確定性。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B16、采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1．68億元，回收成本為l億元，違約風險暴露為1．2億元，則違約損失率為（）。A.13.33％B.26.67％C.30.00％D.83.33％【答案】B17、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B18、下列部門中，可以進行土地總登記地籍調查工作的是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.縣人民政府D.縣土地管理部門【答案】D19、我國要求商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()。A.6％B.7％C.5％D.8％【答案】C20、專題報告應反映的主要內容不包括()。A.重大風險事項描述B.發(fā)展趨勢及風險因素分析C.已采取和擬采取的應對措施D.加強風險管理的建議【答案】D21、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用（）來計量市場風險資本。A.基本指標法B.內部模型法C.高級計量法D.內部評級法?【答案】B22、下列各項不屬于土地總登記特點的是（）。A.階段性B.全域性C.集中性D.隨機性【答案】D23、()是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型【答案】B24、某公司2016年年末流動資產合計2000萬元，其中包括存貨500萬元，應收賬款400萬元，流動負債合計1600萬元，則該公司2016年的速動比率為()。A.0.79B.0.94C.1.45D.1.86【答案】B25、下列各項不屬于國有土地租賃權人權利的是（）。A.承租土地使用權可以轉租、轉讓和抵押B.國有土地租賃權人有優(yōu)先受讓權C.承租土地提前收回，可以獲得合理補償D.可以隨意隨時終止租約【答案】D26、下列對債券凸性描述正確的是（）A.凸性是債券價格對債券收益率的二階導數(shù)B.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小C.在債券收益率下降時，凸性引起的修正為負D.修正持久期一致情況下，債券的凸性越小越好【答案】A27、（）的要點是明確限額由誰設立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風險管理部發(fā)起制訂，計劃財務部參與擬訂流動性風險部分。A.限額設立B.限額調整C.限額監(jiān)測D.超限額管理【答案】A28、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險，這里的商品不包括（）。A.大米B.玉米C.黃金D.石油【答案】C29、下列不屬于內部報告內容的是（）。A.反映管理情況B.評價整體風險狀況C.識別當期風險特征D.分析重點風險因素【答案】A30、下列不屬于風險監(jiān)測主要指標的是（）。A.正常類貸款遷徙率B.次級類貸款遷徙率C.凈資產收益率D.貸款風險遷徙率【答案】C31、根據(jù)商業(yè)銀行風險管理的最佳實踐，下列關于風險管理部門職能的描述，恰當?shù)氖牵ǎ?。A.風險管理部門應當承擔風險管理的最終責任B.風險管理能力有限的商業(yè)銀行可以風險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包C.風險管理部門應當與業(yè)務部門保持相對獨立D.風險管理部門具有風險管理策略執(zhí)行權，有助于提高風險管理的質量和效率【答案】C32、()是用來考察商業(yè)銀行風險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標。A.風險誘因B.關鍵風險指標C.風險報告D.風險控制【答案】B33、（）負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程，及時了解市場風險水平及其管理狀況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】B34、在實際操作中，以下（）是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式。A.出售流動資產B.同業(yè)拆入C.收回貸款D.長期在總資產中保存相當規(guī)模的流動性資產【答案】B35、商業(yè)銀行通過貸款出售或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使自己的授信對象多樣化，從而降低風險，商業(yè)銀行這樣做的理論基礎是（）。A.投資組合理論B.期權定價理論C.利率平價理論D.無風險套利理論【答案】A36、商業(yè)銀行在市場交易過程中的財務／會計錯誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風險B.操作風險C.信用風險D.市場風險【答案】B37、商業(yè)銀行信用風險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C38、（）是銀行由于系統(tǒng)缺陷而引發(fā)的操作風險。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通信系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B39、（2018年真題）客戶風險的內生變量指標中，公司治理結構和存貨周轉率分別屬于（）。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】A40、（2022年7月真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行正確識別來自于內外部的戰(zhàn)略風險，有助于優(yōu)化經營管理方式B.商業(yè)銀行“重前臺，輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險C.商業(yè)銀行可以通過技術性的風險參數(shù)對戰(zhàn)略風險進行量化D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期和長期目標【答案】C41、根據(jù)死亡率模型，假設某5年期貸款，兩年的累計死亡率為6．00％，第一年的邊際死亡率為2．50％，則隱含的第二年邊際死亡率約為（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B42、下列關于農民集體內部成員之間宅基地變更的說法錯誤的是（）。A.由于買賣房屋而轉移宅基地使用權的，應向所在的村民小組申請，經村民大會討論通過，村民委員會審核同意，報鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府批準B.農村村民出賣、出租住房后，不得再申請宅基地C.農村村民出租、出賣住房后，一般可以再申請宅基地D.出賣或出租建房用地的，限期將土地退回集體，沒收全部所得款項，并處以罰款【答案】C43、（2018年真題）關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法中錯誤的是（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務模式D.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C44、有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.由下至上B.由上至下C.由內到外D.由外到內【答案】B45、（2021年真題）近半年，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）。A.透露客戶個人信息B.誤導性廣告C.不公平交易D.會計處理差錯【答案】D46、(?)指通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，來沖銷標的資產潛在風險損失的一種風險管理策略。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】B47、《國有土地使用證》應由（）核發(fā)給劃撥國有建設用地使用權人。A.省級土地主管部門B.城鎮(zhèn)規(guī)劃部門C.縣級土地主管部門D.土地登記機構【答案】D48、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A49、商業(yè)銀行的下列情形中，屬于系統(tǒng)缺陷造成操作風險的是（）。A.百年不遇的龍卷風致使某銀行貯存的賬冊嚴重損毀B.某銀行因為通訊系統(tǒng)設備老化而發(fā)生業(yè)務中斷C.某銀行財務制度不完善，會計差錯層出不窮D.某銀行員工小王未經客戶授權而使用客戶的資金進行投資，造成客戶損失【答案】B50、商業(yè)銀行通常設定貸款投放的行業(yè)比例，這種做法屬于（）策略。A.風險規(guī)避B.風險轉移C.風險對沖D.風險分散【答案】D51、（2019年真題）假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為2％、方差為0．01％的正態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在（）區(qū)間內的概率約為68％。A.（1％，3％）B.（0.4％，0.6％）C.（1.99％，2.01％）D.（1.98％，2.02％）【答案】A52、聲譽危機管理的主要內容不包括（）。A.預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃B.提高日常解決問題的能力C.提高風險意識D.危機現(xiàn)場處理【答案】C53、對商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難完全消除的是()。A.產品風險B.管理層風險C.區(qū)域風險D.借款人財務狀況變動風險【答案】C54、某企業(yè)由于財務印章被盜用,導致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內被取走,給該行造成不良影響。對該銀行而言,此操作風險事件應歸于()類別。A.信息科技系統(tǒng)事件B.內部欺詐事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D55、商業(yè)銀行對集團法人客戶進行信用風險分析時，對（）的分析判斷至關重要。A.高層人事安排B.資本來源C.子公司的經營情況D.集團內關聯(lián)交易【答案】D56、流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C57、情景分析的（）原則要求根據(jù)行內、外部環(huán)境變化對既定情景的變化進行密切關注，必要時進行重新分析。A.前瞻性B.動態(tài)性C.有效性D.敏感性【答案】B58、銀行體系不可消除的內生因素是()。A.收益B.競爭C.風險D.壟斷【答案】C59、在保持其他條件不變的前提下，對單個市場風險要素的微小變化對金融工具或資產組合收益或經濟價值影響程度所設定的限額是()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】D60、（2018年真題）監(jiān)管部門通過（）等監(jiān)督檢查手段，實現(xiàn)對商業(yè)銀行風險的及時預警、識別和評估，確保商業(yè)銀行風險得以有效控制、處置。A.非現(xiàn)場監(jiān)測和現(xiàn)場檢查B.風險評級和糾正處置C.外部審計和信息披露D.自我評級和壓力測試【答案】A61、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關技術文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D62、下列關于信用評分模型的說法，不正確的是（）。A.信用評分模型是建立在對歷史數(shù)據(jù)模擬的基礎上的B.信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C.信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D.由于歷史數(shù)據(jù)更新速度較慢，信用評分模型使用的回歸方程中各特征變量的權重在一定時間內保持不變，從而無法及時反映企業(yè)信用狀況的變化【答案】C63、()是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎。A.監(jiān)督檢查B.市場準入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B64、()是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型【答案】B65、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B66、二級資本是指在破產清算條件下可以用于吸收損失的資本工具，二級資本的受償順序列在（）。A.普通股之前、在一般債權人之后B.普通股之前、優(yōu)先股之后C.優(yōu)先股之前、在一般債權人之后D.一般債權人之前、在優(yōu)先股之后【答案】A67、下列屬于風險報告職責的是（）。A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險信息獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內容和注意事項【答案】A68、以下不屬于操作風險資本計量方法的是（）。A.基本指標法B.標準法C.高級計量法D.動態(tài)指標法【答案】D69、下列各項不屬于認可質押品中的現(xiàn)金類資產的是()。A.外幣現(xiàn)金B(yǎng).銀行存單C.黃金D.中央政府發(fā)行的債券【答案】D70、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D71、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心資本充足率和附屬資本充足率B.核心資本充足率和資本充足率C.資本充足率和附屬資本充足率D.資本充足率和風險加權資本率【答案】B72、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D73、（）是巴塞爾委員會為應對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風險敏感性的指標。A.撥備覆蓋率B.貸款拔備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B74、（2021年真題）下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識，最恰當?shù)氖牵ǎ〢.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本B.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處C.戰(zhàn)略風險可能引發(fā)流動性風險、信用風險、市場風險D.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性的戰(zhàn)略投資，實施效果短期不能顯現(xiàn)【答案】C75、土地登記領導小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權市、縣【答案】B76、（2018年真題）下列未體現(xiàn)商業(yè)銀行風險管理職能獨立性的是（）。A.風險管理部門薪酬與業(yè)務條線收入掛鉤B.風險管理部門具備足夠的職權、資源以及與董事會進行直接溝通的渠道C.設置獨立的風險管理部門D.風險管理部門以獨立于業(yè)務部門的報告路線直接向高管層和董事會報告業(yè)務的風險狀況【答案】A77、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D78、風險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A.感知風險和檢測風險B.計量風險和分析風險C.感知風險和分析風險D.計量風險和監(jiān)控風險【答案】C79、在客戶信用評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C80、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當事人造成經濟損失的，應由（）承擔賠償責任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構C.土地登記代理行業(yè)協(xié)會D.土地行政主管部門【答案】B81、某商業(yè)銀行支行擬估算轄內網點某段營業(yè)時間內接待客戶的數(shù)量，更適宜采用下列哪種概率分布進行度量？（）A.正態(tài)分布B.二項分布C.均勻分布D.泊松分布【答案】D82、下列會對銀行造成損失，而不屬于操作風險的是()。A.系統(tǒng)癱瘓B.停電C.聲譽受損D.網絡癱瘓【答案】C83、一般而言，客戶的擠兌行為將導致商業(yè)銀行的()。A.法律風險B.市場風險C.國家風險D.流動性風險【答案】D84、監(jiān)控／報告是容易引起操作風險的內部流程因素之一。錯誤監(jiān)控／報告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時、不準確。造成未履行必要的()或者外部匯報不準確。A.操作規(guī)范B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.內部控制【答案】C85、通過第三方識別客戶身份的，應當確保第三方已經采取符合本法要求的客戶身份識別措施；第三方未采取符合本法要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務的責任。A.商業(yè)銀行B.客戶C.商業(yè)銀行和客戶D.中國銀行業(yè)協(xié)會【答案】A86、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C87、下列關于信貸審批的說法中，錯誤的是（）。A.原有貸款的展期無須再次經過審批程序B.信貸審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放C.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險D.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量【答案】A88、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性【答案】A89、下列關于區(qū)域風險限額管理的說法中，正確的是()。A.我國區(qū)域風險限額都是作為指導性的彈性限額B.國外銀行一般會對一個國家內的某一區(qū)域設置區(qū)域風險限額C.在我國，區(qū)域風險限額管理和國家風險限額管理基本一致D.我國在一定時期內實施區(qū)域風險限額管理是有必要的【答案】D90、國際金融協(xié)會針對風險偏好的傳導提出四點意見，下列關于此意見描述錯誤的是()。A.機構應加強關于風險偏好框架的內部交流與培訓，各級管理層必須親自參加B.為各個業(yè)務條線和部門設定風險限額，將風險偏好轉化為業(yè)務開展的實際約束C.各個部門負責人應當基于自身風險狀況制定各自的業(yè)務計劃D.對業(yè)務條線和分支機構的風險保持持續(xù)關注，以促進風險偏好的動態(tài)更新【答案】A91、某銀行流動性資產余額為3500萬元，流動性負債余額為10400萬元，則流動性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D92、巴塞爾委員會對市場風險內部模型提出的要求，表述正確的是()。A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間B.持有期為15個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】A93、關于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內容，下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑B.實現(xiàn)路徑決定戰(zhàn)略目標C.戰(zhàn)略目標可以分為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等D.各家商業(yè)銀行所處的外部經濟／金融環(huán)境、內部管理以及市場定位不同，戰(zhàn)略目標雖然存在一些共性，但各不相同【答案】B94、（）是指商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預見到的損失。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.自然性損失【答案】A95、()負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程。A.董事會和股東會B.董事會和風險管理委員會C.董事會和高級管理層D.股東會和風險管理委員會【答案】C96、關于客戶信用分析中的現(xiàn)金流量分析，下列說法正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D97、下列關于期權內在價值的理解，不正確的是()。A.價內期權和平價期權的內在價值為零B.賣權的執(zhí)行價格高于即期市場價格時，則該期權具有內在價值C.買權的執(zhí)行價格低于即期市場價格時，則該期權具有內在價值D.內在價值是指在期權存續(xù)期間，將期權履約執(zhí)行所能獲得的收益或利潤【答案】A98、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B99、商業(yè)銀行的核心“無形資產”是()。A.風險管理信息系統(tǒng)B.完善的公司治理機構C.健全的內部控制機制D.有效的風險管理策略【答案】A100、操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D多選題（共50題）1、操作風險分為由()所引發(fā)的風險。A.技術B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD2、總敞口頭寸一般有三種計算方法（）。A.頭寸限額B.止損限額C.累計總敞口頭寸法D.凈總敞口頭寸法E.短邊法【答案】CD3、反洗錢的目的有（）。A.有利于促進社會發(fā)展、經濟發(fā)展B.有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪活動的資金來源和渠道，遏制相關犯罪C.有利于維護社會安全、社會信用D.有利于維護金融安全、經濟安全E.有利于消除洗錢活動給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，促使金融機構依法合規(guī)、【答案】BCD4、合同是從（）明確當事人之間特定權利與義務關系的文件。A.協(xié)議上B.法律上C.政府備案上D.意見一致上【答案】B5、商業(yè)銀行通過分析損益表可以識別和評價公司的()。A.銷售情況B.人員流動情況C.福利保障情況D.成本控制情況E.盈利能力【答案】AD6、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.國別風險限額B.單一客戶授信限額C.行業(yè)限額D.區(qū)域限額E.集團客戶授信限額【答案】ABD7、在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是（）。A.基本指標法B.內部模型法C.標準法D.內部評級初級法E.內部評級高級法【答案】CD8、在組合限額管理中，最常用的組合限額設定維度包括（）。A.交易對象B.行業(yè)C.產品D.風險等級E.擔?！敬鸢浮緽CD9、代理業(yè)務操作風險的控制措施包括（）。A.強化風險意識B.堅持委托-代理業(yè)務合同書面化C.提高電子化水平D.設立專戶核算代理資金E.加強業(yè)務宣傳及營銷管理，堅守審慎經營原則【答案】ABCD10、目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責任制相結合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務風險。A.審貸結合、集中審批B.審貸分離、分級審批C.審貸結合、分級審批D.集中授信管理、統(tǒng)一授權管理E.集中授權管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B11、相對于單一法人客戶，集團法人客戶的信用風險特征有（）。A.內部交易頻繁B.連環(huán)擔保十分普遍C.財務報表真實性差D.系統(tǒng)性風險較低E.風險識別和貸后監(jiān)督難度較大【答案】ABC12、國家風險暴露包含（）。A.經營環(huán)境惡化B.跨境轉移風險C.高壓力風險事件情景D.國家信用風險暴露E.政策法規(guī)變化【答案】BCD13、市場風險計量管理報告綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議，其內容包括()。A.金融市場業(yè)務的盈虧情況B.全行匯率風險分析C.銀行賬簿利率風險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風險因素或類型的報告【答案】ABCD14、下列針對高級管理人員欺詐操作風險的說法，正確的有()。A.該風險屬于可規(guī)避的操作風險B.該風險屬于可緩釋的操作風險C.該風險屬于應承擔的操作風險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉移該風險【答案】ABC15、商業(yè)銀行為了避免信貸資產在某些地區(qū)、行業(yè)和客戶群過度集中，可以采取()等方法，控制信用風險。A.信用衍生產品B.資產證券化C.限額管理D.資產組合管理E.統(tǒng)一授信管理【答案】ABCD16、為實現(xiàn)內部控制的目標，企業(yè)應當建立起包括()要素的內部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD17、專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮的因素包括與借款人有關的因素以及與市場有關的因素。下列各項中，與市場有關的因素包括（）。A.收益波動性B.經濟周期C.宏觀經濟政策D.利率水平E.杠桿【答案】BCD18、新產品／業(yè)務風險管理的原則有（）。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.有效性原則E.統(tǒng)籌性原則【答案】ABCD19、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》明確提出的資本監(jiān)管要求的內容有()。A.最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％B.儲備資本要求和逆周期資本要求，包括2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.國內系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％D.第二支柱資本要求E.監(jiān)管資本是從會計準則的角度進行的要求【答案】ABCD20、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。A.數(shù)據(jù)/信息質量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應性E.系統(tǒng)開發(fā)，維護成本過高【答案】ABCD21、下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有()。A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率【答案】ABC22、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，監(jiān)管資本包括（）。A.核心一級資本B.其他一級資本C.二級資本D.三級資本E.四級資本【答案】ABC23、商業(yè)銀行一般采用定性描述和定量指標相結合的方式闡述風險偏好，常見的定性描述有（）。A.達到或超過目標信用級別B.確保資本充足C.對壓力事件保持較低的風險暴露D.維持現(xiàn)有的紅利水平E.滿足監(jiān)管要求和期望【答案】ABCD24、下列關于商業(yè)銀行客戶評級和債項評級的表述，正確的有()。A.同一個債務人可以有多個客戶評級B.客戶評級主要由債務人的信用水平決定C.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級D.它們是反映信用風險水平的兩個維度E.債項評級由債務人的信用水平決定【答案】BCD25、商業(yè)銀行流動性風險預警信號包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負面的公眾報道C.零售存款大量流出D.資產快速增長主要來源于臨時性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD26、聲譽風險可能產生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風險交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動性E.效益性【答案】ABCD27、操作風險按照損失形態(tài)進行分類，可分為（）。A.法律成本B.監(jiān)管罰沒C.資產損失D.賬面減值E.追索失敗【答案】ABCD28、商業(yè)銀行的風險管理策略通常可概括為（）。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避E.風險補償【答案】ABCD29、在績效考核中通常所稱的KPI考核法指的（）。A.關鍵績效指標法B.360度績效評估法C.書面敘述法D.平衡記分卡法【答案】A30、能夠轉移商業(yè)銀行操作風險的保險品種包括()。A.電子保險B.財產保險C.營業(yè)中斷保險D.計算機犯罪保險E.錯誤與遺漏保險【答案】ABCD31、下列關于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點的預測C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風險水平E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權性風險【答案】BD32、施工升降機使用注意事項（）。A.施工升降機組立就位后、使用前應經調試B.施工升降機的司機應經培訓合格持證上崗C.建立施工器械使用操作規(guī)程D.項目部要對施工升降機的使用建立相關的管理制度E.建立完善的符合要求的安全使用操作規(guī)程【答案】ABD33、財務報表分析主要是對()進行分析。A.資產負債表B.人事安排表C.損益表D.產品優(yōu)質率表E.現(xiàn)金流量表【答案】AC34、為使理財產品凈值化估值能更好地反映風險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應當建立健全理財產品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產品，壓力測試應當至少半年進行一次B.壓力測試頻率應與理財產品的規(guī)模和復雜程度相適應C.在理財產品投資運作和風險管理過程中應當充分考慮壓力測試結果D.制定有效的理財產品應急計劃，確保其可應對緊急情況下的理財產品的贖回需求E.由專業(yè)的團隊負責壓力測試的事實與評估，該團隊應當與投資管理團隊保持相對獨立【答案】BCD35、市場約束機制需要一系列配套制度得以實現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機構管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構所披露的信息進行評估【答案】ABCD36、下列屬于國際會計準則對金融資產劃分的優(yōu)點的是（）。A.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進入四類賬戶的標準、時間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準