2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫與答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理題庫與答案單選題（共50題）1、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D2、下列關(guān)于信息披露的頻率，表述錯誤的是()。A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進(jìn)行一次B.如果有關(guān)風(fēng)險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息C.國際活躍銀行和其他大銀行（及其主要分支機(jī)構(gòu)）必須按季度披露一級資本充足率、資本充足率及其組成成分D.對于有關(guān)銀行風(fēng)險管理目標(biāo)及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進(jìn)行一次【答案】D3、Y銀行在其2020年度報告中披露，該行一天中99%的Var值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）。A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不小于99%【答案】C4、關(guān)于其他一級資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)，下列表述錯誤的是（）。A.受償順序排在存款人、一般債權(quán)人和次級債務(wù)之后B.自發(fā)行之日起3年后方可贖回C.發(fā)行機(jī)構(gòu)不得為工具發(fā)行提供抵押或保證D.本金的償付必須得到國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的事先批準(zhǔn)【答案】B5、《巴塞爾新資本協(xié)議》認(rèn)為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.國別風(fēng)險B.法律風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.流動性風(fēng)險【答案】B6、銀行風(fēng)險管理的流程不包括（）。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險控制C.風(fēng)險評級D.風(fēng)險計量【答案】C7、我國要求資本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C8、正常貸款遷徙率為()。A.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％B.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額-期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％C.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額-期初關(guān)注類貸款余額一期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％D.(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)÷(期初正常類貸款余額+期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100％【答案】A9、以下各項符合商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的是（）。A.風(fēng)險分析、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置、后評價C.風(fēng)險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風(fēng)險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風(fēng)險分析、風(fēng)險處置【答案】B10、金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計等一系列知識技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理，風(fēng)險管理理念和技術(shù)得到了迅速發(fā)展，這屬于商業(yè)銀行（）。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.全面風(fēng)險管理模式階段【答案】D11、下列不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的動機(jī)的是（）。A.通過關(guān)聯(lián)交易粉飾財務(wù)報表B.通過關(guān)聯(lián)交易規(guī)避政策障礙C.實現(xiàn)整個集團(tuán)公司的統(tǒng)一管理和控制D.提高企業(yè)營業(yè)收入【答案】D12、根據(jù)我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》，其中關(guān)于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產(chǎn)減去匯率敏感性外匯負(fù)債B.資本凈額定義與資本充足率指標(biāo)中定義一致C.在計算比率時應(yīng)將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A13、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A14、根據(jù)操作風(fēng)險損失事件分類，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場所安全事件D.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動事件【答案】C15、()是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風(fēng)險管理部門【答案】B16、（2020年真題）下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責(zé)的依據(jù)的是（）A.本行章程B.《巴賽爾協(xié)議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》【答案】B17、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風(fēng)險識別和評估情況，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過實施系統(tǒng)控制、建立完善配套業(yè)務(wù)制度、規(guī)范操作流程、強(qiáng)化人員培訓(xùn)等方式全面落實各項風(fēng)險防控措施，在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風(fēng)險隱患，確保風(fēng)險管理實效。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的()原則。A.有效性B.全面性C.適應(yīng)性D.統(tǒng)籌性【答案】A18、內(nèi)部評級法初級法下，當(dāng)借款人利用多種形式的抵（質(zhì)）押品共同擔(dān)保時，需要將風(fēng)險暴露進(jìn)行拆分。拆分按（）以及其他抵(質(zhì)）押品的順序進(jìn)行。A.金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B.金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款C.應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)D.商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品【答案】A19、個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進(jìn)操作流程，重點發(fā)展以（）和（）為擔(dān)保方式的個人貸款。A.質(zhì)押；信用B.抵押；保證C.信用；保證D.質(zhì)押；抵押【答案】D20、下列商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的正確順序是（）。A.風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價B.風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置【答案】C21、下列屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】D22、（2018年真題）（）是國別風(fēng)險的主要類型之一，是指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.主權(quán)風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.轉(zhuǎn)移風(fēng)險【答案】D23、下列關(guān)于商業(yè)銀行借入流動性的描述，錯誤的是（）。A.借入資金的利率是負(fù)債流動性管理的控制杠桿B.借入資金有助于銀行保持資產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成的穩(wěn)定性C.借入資金是緩解銀行流動性壓力最便捷的方法D.商業(yè)銀行可以選擇在需要資金的時候借入資金，不必一直保持相當(dāng)數(shù)量的流動資產(chǎn)【答案】D24、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險價值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險價值將（）。A.保持不變B.減小C.無法判斷D.增加【答案】D25、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.監(jiān)督檢查B.市場準(zhǔn)入C.最低資本充足率要求D.信息披露【答案】B26、在單一法人客戶的非財務(wù)因素分析中，下列不屬于行業(yè)風(fēng)險分析的內(nèi)容的是()。A.所有者關(guān)系、內(nèi)部控制機(jī)制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析【答案】A27、資產(chǎn)變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風(fēng)險也相應(yīng)越(?)。A.差；好；低B.強(qiáng)；好；低C.強(qiáng)；好；高D.差；差；高【答案】B28、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風(fēng)險的“最具風(fēng)險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和（）之間做出艱難選擇。A.流動性風(fēng)險B.可獲得性C.不可獲性D.最終收益【答案】B29、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓，下列說法錯誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點在于轉(zhuǎn)讓過程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費用相對較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級市場上公開打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，應(yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A30、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更多關(guān)注（）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風(fēng)險B.非系統(tǒng)性風(fēng)險C.個別風(fēng)險D.組合風(fēng)險【答案】A31、（2018年真題）某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，到6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.120％B.70％C.100％D.90％【答案】A32、下列不屬于流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)總額【答案】D33、2016年年初，某銀行次級類貸款余額為1000億元，其中在2016年年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了200億元。則次級類貸款遷徙率為()。A.30.0％B.40.0％C.75.0％D.80.0％【答案】C34、商業(yè)銀行的資產(chǎn)主要是（）。A.固定資產(chǎn)B.非流動資產(chǎn)C.金融資產(chǎn)D.無形資產(chǎn)【答案】C35、衡量系統(tǒng)性危機(jī)的風(fēng)險，即持有銀行總資產(chǎn)()或以上的銀行資不抵債，無法償還儲戶和／或債權(quán)人債務(wù)。A.5％B.10％C.20％D.25％【答案】B36、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行的流動性監(jiān)管的輔助指標(biāo)，下列說法中錯誤的是（）。A.凈穩(wěn)定資金比例=可用穩(wěn)定資金／所需穩(wěn)定資金×100％B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％C.存貸款比例不得超過75％D.存貸款比例=各項存款余額／各項貸款余額×100％【答案】D37、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A.為銀行提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張和承擔(dān)風(fēng)險【答案】B38、當(dāng)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強(qiáng)B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A39、（）是商業(yè)銀行最常用的評價投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。A.絕對收益B.相對收益C.持有期收益率D.預(yù)期收益率【答案】C40、商業(yè)銀行績效考評應(yīng)堅持的原則是()。A.公平公正B.誠實信用C.綜合平衡D.客觀公正【答案】C41、（2018年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款【答案】D42、在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B43、關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說法不正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風(fēng)險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C44、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是O.8，收益率為10%的概率是0.1。本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】C45、自由時差是指（）。A.在不影響總工期的條件下，可以延誤的最長時間B.在不影響緊后工作最早開始時間的條件下，允許延誤的最長時間C.完成全部工作的時間D.完成工作時間【答案】B46、（）是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產(chǎn)生的影響。A.久期分析B.敏感分析C.情景分析D.缺口分析【答案】C47、下列屬于貸款用途及還款來源調(diào)查的主要內(nèi)容的是()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】D48、()是審慎監(jiān)管的核心。A.資本監(jiān)管B.風(fēng)險監(jiān)管C.管理人員監(jiān)管D.運營監(jiān)管【答案】A49、()承擔(dān)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.高管層及高管層風(fēng)險管理委員會B.董事會及董事會風(fēng)險管理委員會C.內(nèi)部審計部門D.牽頭部門【答案】B50、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C多選題（共20題）1、在風(fēng)險評估時，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的損失數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容包括（）。A.損失的影響程度B.總損失數(shù)額信息C.損失事件發(fā)生的時間、發(fā)生的單位信息D.總損失中收回部分信息E.損失事件發(fā)生的主要原因的描述信息【答案】BCD2、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進(jìn)的國際先進(jìn)的流動性管理方法有（）。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負(fù)債期限的匹配情況C.進(jìn)行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.建立和運用資產(chǎn)負(fù)債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD3、建立良好的聲譽風(fēng)險管理體系的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。A.能有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險損失B.招募和保留最佳雇員C.維護(hù)客戶和供應(yīng)商的忠誠度D.吸引高質(zhì)量的合作伙伴和強(qiáng)化自身競爭力E.最大限度地減少訴訟威脅和監(jiān)管要求【答案】ABCD4、風(fēng)險暴露包括()A.主權(quán)風(fēng)險暴露B.金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險暴露C.公司風(fēng)險暴露D.零售風(fēng)險暴露E.股權(quán)風(fēng)險暴露【答案】ABCD5、下列屬于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險原則的有()。A.保障性B.流動性C.安全性D.效益性E.競爭性【答案】BCD6、損失數(shù)據(jù)收集的核心環(huán)節(jié)主要包括()。A.損失事件識別B.損失事件填報C.損失金額確定D.損失事件信息審核E.損失數(shù)據(jù)驗證【答案】ABCD7、固定成本是（）。A.指在一定期間和一定的工程量范圍內(nèi)，成本額不受工程量增減變動的影響而相對固定的成本B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和D.指成本發(fā)生總額隨著工程量的增減變動而成正比例變動的費用【答案】A8、某2年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%，假設(shè)市場利率突然上升1%，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.下降2.11%B.下降2.50%C.下降2.22元D.下降2.5元E.上升2.5元【答案】AC9、銀行賬戶利率風(fēng)險計量的常用方法包括（）。A.敏感性分析B.缺口分析C.情景模擬D.久期分析E.敞口分析【答案】ABCD10、宅基地使用權(quán)的義務(wù)主體是（）。A.農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織B.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府C.縣級人民政府D.市級人民政府【答案】A11、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，也是商業(yè)銀行競相發(fā)展的零售銀行業(yè)務(wù)。該項業(yè)務(wù)中，產(chǎn)生操作風(fēng)險的原因包括()。A.客戶監(jiān)管難度大B.缺乏風(fēng)險意識或風(fēng)險防范經(jīng)驗不足C.內(nèi)控制度不完善，業(yè)務(wù)流程有漏洞D.業(yè)務(wù)管理分散，缺乏統(tǒng)籌管理E.個人信用體系不健全【答案】BC12、塑料管在試驗壓力下，穩(wěn)壓（）ｈ，壓力降不大于（）ＭＰａA.10.05B.10.03C.20.05D.20.03【答案】A13、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，正確的有()A.強(qiáng)化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息B.有助于將風(fēng)險挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L機(jī)會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動而導(dǎo)致流動性風(fēng)險D.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本E.減少法律爭議/訴訟事件【答案】ABD14、設(shè)計良好的關(guān)鍵風(fēng)險指