2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題精選附答案

2021-2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理真題精選附答案單選題（共55題）1、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）A.市場風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】A2、假定一年期零息國債的無風險收益率為3%，1年期信用等級為B的零息債券的違約概率為10%，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為60%，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】B3、某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算其風險加權(quán)資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C4、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C5、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是（）。A.內(nèi)部評級法B.現(xiàn)期風險暴露法C.標準法D.內(nèi)部模型法【答案】A6、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A.30B.300C.50D.250【答案】B7、商業(yè)銀行在采用高級計量法計算操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險理賠收入的風險緩釋作用最高不應超過操作風險監(jiān)管資本要求的（）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】B8、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A9、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權(quán)重計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B10、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C11、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C12、（）已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C13、風險評估的方法中不包括（）A.自我評估法B.因果模型法C.問卷調(diào)查法D.工作交流法【答案】B14、銀行將全部資產(chǎn)按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權(quán)重計量信用風險加權(quán)資產(chǎn)的方法是()。A.內(nèi)部評級法B.權(quán)重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B15、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期【答案】A16、普遍認為比較有效的聲譽風險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預先做好防范危機的準備C.利用精確的數(shù)量模型進行量化D.確保各類主要風險得到正確識別和排序【答案】C17、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C18、材料題風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B19、關(guān)于表示在一定時間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預期損失C.預期損失D.風險價值【答案】D20、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經(jīng)濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A21、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A22、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A23、根據(jù)監(jiān)管規(guī)定，商業(yè)銀行操作風險資本計量中，標準法與替代標準法的最主要區(qū)別在于（）。A.替代標準法是用前三年貸款余額的算術(shù)平均數(shù)與3.5％的乘積替代零售銀行和商業(yè)銀行業(yè)務條線的總收入B.替代標準法是最初級的操作風險資本計量方法C.替代標準法的業(yè)務條線歸類原則、對應系數(shù)和監(jiān)管資本計量方法與標準法存在明顯差異D.標準法與替代標準法相比，能夠降低操作風險重復計量的程度【答案】A24、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C25、關(guān)于國家風險的說法不正確的是（）。A.在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟金融活動不存在國家風險B.國家風險分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險C.國家風險是由債務人所在國家的行為引起的D.個人一般不會遭受國家風險【答案】D26、下列選項中，不屬于國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出的良好銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實施嚴格、明確的問責制B.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源C.確保銀行業(yè)金融機構(gòu)不破產(chǎn)D.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C27、下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.建立適用于全行的操作風險基本控制標準C.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險D.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法，識別、監(jiān)測本部門的操作風險【答案】D28、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓【答案】A29、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產(chǎn)計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中B.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現(xiàn)期風險暴露法、標準法和內(nèi)部模型法C.現(xiàn)期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現(xiàn)期風險暴露法)的銀行，可以采用內(nèi)部模型法【答案】D30、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B31、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個貨幣組合的外匯風險C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C32、（）是國內(nèi)企業(yè)／機構(gòu)類業(yè)務最重要的部分．也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C33、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D34、商業(yè)銀行交易賬簿中的金融工具和商品頭寸原則上應滿足一定條件，下列表述錯誤的是（??）。A.能夠準確估值B.能夠進行積極的管理C.能夠完全對沖以規(guī)避風險D.在交易方面不能隨時平盤【答案】D35、以下關(guān)于銀行監(jiān)管原則中公正原則內(nèi)容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內(nèi)容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據(jù)實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D36、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關(guān)系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A37、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準入包括三個方面，即機構(gòu)準入、業(yè)務準入和（）。A.注冊資本準入B.高級管理人員準入C.金融產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】B38、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗監(jiān)管工作成效，國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標準，以下（）不屬于監(jiān)管標準。A.促進金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.對各類監(jiān)管設(shè)限要科學合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制C.鼓勵公平競爭,反對無序競爭D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】D39、（）是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的權(quán)利，是一種貨幣買賣合約，它賦予合同購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定價格購買或出售一定數(shù)量某種貨幣的權(quán)利。A.外匯期貨B.外匯掉期C.外匯期權(quán)D.外匯遠期【答案】C40、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯誤的是（）。A.在信用卡擴展規(guī)劃中，認真評估與其收入增長率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當前的實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營特色C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以盈利為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃D.戰(zhàn)略規(guī)劃應當從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實到中觀和微觀操作層面【答案】C41、主權(quán)債務人遺漏或延遲支付本金和/或利息的行為是（）。A.不構(gòu)成違約B.政治違約C.主權(quán)違約D.國別違約【答案】C42、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看．商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量大致經(jīng)歷了專家判斷法、信用評分模型、違約概率模型三個主要發(fā)展階段。下列關(guān)于專家判斷法的說法正確的是（）。A.專家系統(tǒng)面臨的一個突出問題是缺乏信貸專家的經(jīng)驗和判斷B.專家系統(tǒng)的突出特點在于將信用風險的評估作為信用分析和決策的主要基礎(chǔ)C.專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素D.專家系統(tǒng)依賴高級信貸人員和信貸專家自身的專業(yè)知識、技能和豐富經(jīng)驗，因此不同的信貸人員由于其經(jīng)驗、習慣和偏好的差異，可能出現(xiàn)不同的風險評估結(jié)果和授信決策或建議，這一局限對于小型商業(yè)銀行而言尤為突出【答案】C43、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C.市場需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D44、某商業(yè)銀行的核心資本為30億元，附屬資本為20億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為500億元，市場風險價值(VaR)為4億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.12％D.16％【答案】A45、（）是商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.股東大會【答案】C46、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.對借款人進行信用分析B.進行缺口管理C.進行套期保值D.建立多幣種的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)【答案】A47、在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B48、當商業(yè)銀行資產(chǎn)久期缺口為正時，如果市場利率下降且其他條件保持不變，則商業(yè)銀行的流動性將（）。A.增強B.無法確定C.保持不變D.減弱【答案】A49、風險偏好指標選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A50、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C51、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.高級管理層B.風險管理部門C.風險管理委員會D.業(yè)務部門【答案】C52、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應配備首席風險官，關(guān)于首席風險官，下列說法中錯誤的是（）。A.首席風險官應與操作和經(jīng)營條線分離，不負管理和財務職責B.首席風險官負責商業(yè)銀行的全面風險管理C.首席風險官不能向董事會報告D.首席風險官必須具備獨立性【答案】C53、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應當定期審核或修正，以適應不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。（）情況下，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預期C.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務D.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求【答案】B54、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B55、商業(yè)銀行經(jīng)濟資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C多選題（共26題）1、商業(yè)銀行建立的內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系應至少包括以下內(nèi)容（）。A.評估主要風險狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標和外部環(huán)境對資本水平的影響B(tài).評估銀監(jiān)會的監(jiān)管要求C.評估實際持有的資本是否足以抵御主要風險D.提出抵御各類風險的具體措施E.提出確保資本能夠充分覆蓋主要風險的建議【答案】AC2、廣義上講，銀行機構(gòu)的市場準人包括()。A.機構(gòu)準人B.業(yè)務準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD3、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD4、下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的描述，正確的有（）。A.良好的戰(zhàn)略風險管理最終會使商業(yè)銀行獲益B.戰(zhàn)略風險管理是一種短期性管理C.戰(zhàn)略風險管理成本高，且未來收益難以確定，得不償失D.戰(zhàn)略風險管理是一種長期性管理E.戰(zhàn)略風險管理強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力【答案】AD5、風險為本的監(jiān)管模式的特點包括（）。A.計劃性強B.目標明確C.提高效率D.節(jié)省資源E.操作復雜【答案】ABCD6、風險事件：A.利率掉期B.CDSC.逆同購D.證券借貸E.即期外匯買賣【答案】ABCD7、商業(yè)銀行通常用來吸收預期損失的方法是()。A.提取準備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC8、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量存款買房，另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，當房地產(chǎn)市場嚴重下跌，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風險包括（）。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.國別風險E.信用風險【答案】BC9、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標是客戶違約風險D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風險的大小【答案】BCD10、流動性風險是（）長期積聚、惡化的結(jié)果。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABCD11、《有效風險偏好框架制定原則》主要內(nèi)容包括（）。A.內(nèi)部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關(guān)鍵因素D.風險限額E.內(nèi)部管理角色和職責【答案】BCD12、商業(yè)銀行的資本肩負著比一企業(yè)更為重要的責任和作用，主要體現(xiàn)在()。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務擴張和風險承擔D.維持市場信心E.是商業(yè)銀行風險管理根本的驅(qū)動力【答案】ABCD13、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設(shè)，并在系統(tǒng)中設(shè)置自動監(jiān)控要點【答案】BCD14、下列關(guān)于風險的概念說法不正確的有（）。A.風險是一個事前的概念B.風險是一個事后的概念C.風險是一個貫穿于事前和事后的概念D.風險是一個無法確定的概念E.風險是一個與損失等同的概念【答案】BCD15、下列屬于操作風險的風險緩釋手段的有()。A.業(yè)務連續(xù)性管理計劃B.商業(yè)保險C.貨幣市場基金D.業(yè)務外包E.國庫券【答案】ABD16、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關(guān)系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產(chǎn)品/業(yè)務之前，應當評估可能流動性造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD17、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結(jié)果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務人.銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD18、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為8大類。下列選項屬于其中的有（）。A.經(jīng)濟風險B.信用風險C.操作風險D.國家風險E.戰(zhàn)略風險【答案】BCD