金融專業(yè)知識與實務(wù)-金融風(fēng)險與金融危機(jī)

金融專業(yè)知識與實務(wù)-融風(fēng)險與金融危機(jī)(分：41.00做題時間：分鐘)一、單項選擇題(總題數(shù)：17，分?jǐn)?shù)17.00)1.(指有關(guān)主(要是跨國公司在因合并財務(wù)報表而致的不同貨幣的相互折算中，因匯率在一定時間內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受賬面經(jīng)濟(jì)損失的可能性。A交易風(fēng)險B折算風(fēng)險C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險D投資風(fēng)險A.B.C.D.

√本題考查折算風(fēng)險的概念。2.商業(yè)銀行信用風(fēng)管理5C法涉及的因索有)。A經(jīng)營能力B現(xiàn)金流C事業(yè)的連續(xù)性D擔(dān)保品A.B.C.D.

√本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理法所及的因素。3.如果一國出現(xiàn)了期利率、資產(chǎn)價格的急劇、短暫、超周期的惡化，則說明該國出現(xiàn)了)。A貨幣危機(jī)B銀行危機(jī)C外債危機(jī)D系統(tǒng)性金融危機(jī)A.B.C.D.

√狹義的金融危機(jī)也就是系統(tǒng)性金融危機(jī)，是全部或大部分金融指標(biāo)一短期利率、資產(chǎn)券、房地產(chǎn)、土地)格、商業(yè)破產(chǎn)數(shù)和金融機(jī)構(gòu)倒閉數(shù)一的急劇、短暫和超周期的惡化。4.金融風(fēng)險是有關(guān)體蒙受()A經(jīng)濟(jì)損失的確定性B經(jīng)濟(jì)損失的可能性C名譽(yù)損失的可能性D政治損失的可能性A.B.C.D.

√本題考查金融風(fēng)險的概念金融風(fēng)險是指有關(guān)主體在從事金融活動中因某些因素發(fā)生意外的變動而蒙受經(jīng)濟(jì)損失的可能性。5.我國企某企業(yè)在口收匯時正逢人民幣升值，結(jié)果以收入的外匯兌換到的人民幣的金額減少。此種情形說明該企業(yè)承受了匯率風(fēng)險中的()。A交易風(fēng)險B折算風(fēng)險C轉(zhuǎn)移風(fēng)險D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險A.B.C.

√

D.本題考查交易風(fēng)險的概念。交易風(fēng)險是指有關(guān)主體在因?qū)嵸|(zhì)性經(jīng)濟(jì)交易而引致的不同貨幣的相互兌換中，因匯率在一定時間內(nèi)發(fā)生意外變動，而蒙受實際經(jīng)濟(jì)損失的可能性。6.我國某企業(yè)在海投資了一個全資子公司。該子公司在將所獲得的利潤匯回國內(nèi)時，其東道國實行了嚴(yán)格的外匯管制，該子公司無法將所獲得的利潤如期匯回。此種情形說明該企業(yè)承受了)。A轉(zhuǎn)移風(fēng)險B主權(quán)風(fēng)險C投資風(fēng)險D系統(tǒng)風(fēng)險A.B.C.D.

√本題考查考生對轉(zhuǎn)移風(fēng)險的理解。轉(zhuǎn)移風(fēng)險：如果與一國居民發(fā)生經(jīng)濟(jì)金融交易的他國居民為民間主體，國家通過外匯管制、罰沒或國有化等證券法規(guī)限制民間主體的資金轉(zhuǎn)移，使之不能正常履行其商業(yè)義務(wù)，從而使該國居民蒙受經(jīng)濟(jì)損失。7.迄今最大的信用險承受者是)。A中央銀行B證券公司C商業(yè)銀行D一般性商業(yè)企業(yè)A.B.C.D.

√本題考查信用風(fēng)險的相關(guān)知識。迄今商業(yè)銀行仍然是最大的信用風(fēng)險承受者。8.缺口管理屬于管()A信用風(fēng)險B匯率風(fēng)險C利率風(fēng)險D操作風(fēng)險A.B.C.D.

√缺口管理是利率風(fēng)險管理的方法之一。9.市場風(fēng)險的風(fēng)險素是()A有關(guān)主體貸出貨幣資金，成為債權(quán)人B有關(guān)主體在金融市場上從事貨幣資金借貸、金融產(chǎn)品或金融衍生產(chǎn)品交易C金融市場價格發(fā)生意外變動D債務(wù)人不能如期、足額還本付息A.B.C.D.

√市場風(fēng)險的風(fēng)險因素是有關(guān)主體在金融市場上從事貨幣資金借貸、金融產(chǎn)品或金融衍生產(chǎn)品交易。10.銀因未能遵循法律管規(guī)定則律性組織制定的有關(guān)準(zhǔn)則可能遭受法律制裁或監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽(yù)損失的風(fēng)險是()。A法律風(fēng)險B合規(guī)風(fēng)險C操作風(fēng)險D系統(tǒng)風(fēng)險A.B.C.D.

√本題考查合規(guī)風(fēng)險定義。

11.以不屬于信用風(fēng)險的管理機(jī)制的是()。A審貸分離機(jī)制B額度管理機(jī)制C授權(quán)管理機(jī)制D系統(tǒng)管理機(jī)制A.B.C.D.

√本題考查信用風(fēng)險的管理機(jī)制。12.“塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定最低資本充足率要達(dá)到)。A4%B．6%C8%D．10%A.B.C.D.

√本題考查巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)定。“巴塞爾新資本協(xié)議”規(guī)定最低資本充足率要達(dá)到13.狹的金融危機(jī)是指)A系統(tǒng)性金融危機(jī)B貨幣危機(jī)C外債危機(jī)D股市危機(jī)A.B.C.D.

√本題考查金融危機(jī)的概念。狹義的金融危機(jī)是系統(tǒng)性金融危機(jī)。14.根據(jù))可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類型。A金融危機(jī)爆發(fā)的領(lǐng)域B金融危機(jī)爆發(fā)的原因C金融危機(jī)的性質(zhì)D金融危機(jī)的范圍A.B.C.D.

√本題考查金融危機(jī)的分類根據(jù)金融危機(jī)爆發(fā)的原因可以將金融危機(jī)分為內(nèi)部性金融危機(jī)和外部性金融危機(jī)兩種類型。15.金危機(jī)的外部成因是)A金融因素B經(jīng)濟(jì)因素C預(yù)期因素D他國危機(jī)的傳染A.B.C.D.

√本題考查金融危機(jī)的外部成因金融危機(jī)的外部成因有國際游資的沖擊國際市場的變化他國危機(jī)的傳染。16.判是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)之一是銀行系統(tǒng)的不良貸款占總資產(chǎn)的比重超()。A5%B．10%C15%D20%A.B.

√

C.D.本題考查判斷是否出現(xiàn)銀行危機(jī)的依據(jù)。17.狹的信用風(fēng)險是)風(fēng)險。A交易對方還款違約B交易對方付息違約C交易對方所有違反約定D交易對方還本違約A.B.C.D.

√本題考查狹義信用風(fēng)險的概念。狹義的信用風(fēng)險是指交易對方在貨幣資金借貸中還款違約的風(fēng)險。二、多項選擇題(總題數(shù)：12，分?jǐn)?shù)24.00)18.操風(fēng)險的管理包括)A.程管理B.員管理C.制管理D.險轉(zhuǎn)移

√√E.息系統(tǒng)管理

√操作風(fēng)險的管理包括職員管理、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、信息系統(tǒng)管理、制度管理、流程管理。19.COSO為全面風(fēng)險管理的三個維度是()。A.業(yè)成本管理B.業(yè)目標(biāo)

√C.險管理的要素D.業(yè)規(guī)模

√E.業(yè)層級

√COSO《企業(yè)風(fēng)險管理一整合框架文件中認(rèn)為全面風(fēng)險管理是三個維度的立體系統(tǒng)這三個維度是：企業(yè)目標(biāo)、風(fēng)險管理的要素、企業(yè)層級。20.導(dǎo)金融危機(jī)的金融因素有)。A.融結(jié)構(gòu)失衡

√B.融機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理不當(dāng)√C.融市場的過度投機(jī)

√D.融監(jiān)管缺失或不到位√E.們的信心缺失本題考查導(dǎo)致金融危機(jī)的金融因素。21.市風(fēng)險包括)A.率風(fēng)險B.率風(fēng)險C.資風(fēng)險

√√√D.用風(fēng)險E.動性風(fēng)險本題考查市場風(fēng)險包括的種類。市場風(fēng)險包括匯率風(fēng)險、利率風(fēng)險和投資風(fēng)險等三種類型。22.商銀行信用風(fēng)險管理中，析法涉及的因素主要有)A.還能力B.金流C.本

√D.業(yè)的連續(xù)性

√E.理

√

本題考查商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中分法涉及的因素。商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理中3C分析法涉及的因素主要有：現(xiàn)金流、事業(yè)的連續(xù)性、管理。23.應(yīng)金融危機(jī)的主要舉措包括)。A.建健全、健康、有效的金融監(jiān)管體系√B.建金融安全網(wǎng)

√C.建金融危機(jī)預(yù)警和處理機(jī)制√D.建金融調(diào)控體系E.行金融危機(jī)管理的國際協(xié)調(diào)與合作√本題考查金融危機(jī)管理的內(nèi)容。金融危機(jī)的管理包括：金融監(jiān)管體系的構(gòu)建、金融安全網(wǎng)的構(gòu)建、金融危機(jī)預(yù)警和處置機(jī)制的構(gòu)建、金融危機(jī)管理的國際協(xié)調(diào)與合作。24.操風(fēng)險的評估方法主要有)。A.部測量法B.敏度法C.本指標(biāo)法D.失分布法

√√√E.準(zhǔn)化法

√本題考查操作風(fēng)險的評估方法操作風(fēng)險的評估方法主要有基本指標(biāo)法標(biāo)準(zhǔn)化法內(nèi)部測量法和損失分布法。25.國風(fēng)險包括)A.權(quán)風(fēng)險B.移風(fēng)險C.律風(fēng)險D.資風(fēng)險E.率風(fēng)險

√√本題考查國家風(fēng)險包括的具體內(nèi)容。26.COSO其《內(nèi)部控制一整合框架》中正式提出內(nèi)部控制由五項要素構(gòu)()。A.制環(huán)境B.險評估C.制活動

√√√D.息與溝通

√E.督評價與糾正本題考查COSO出的內(nèi)控五要素。COSO其《內(nèi)部控制-整合框架》中正式提出內(nèi)部控制山五項要素構(gòu)成：控制環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通和監(jiān)督。27.信風(fēng)險事中管理的主要方法是)。A.立不良貸款的分析審查機(jī)制√B.險轉(zhuǎn)移C.立針對借款人的信用惡化預(yù)警機(jī)制√D.助借款人開辟市場E.使抵押權(quán)或質(zhì)押權(quán)

√√本題考查信用風(fēng)險事中管理的主要方法。28.“塞爾新資本協(xié)議”的內(nèi)容涉及)。A.低資本充足率要達(dá)到8