電大本科《金融風險管理》2023期末試題及答案

國家開放大學電大本科《金融風險管理》2023-2024期末試題及答案（試卷代號：1344）

一、單項選擇題（每題2分，共20分）

1.（）是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種原因不能或不愿遵照合同規(guī)定按時償還債務而使

銀行遭受損失的可能性。

A.信用風險

B.市場風險

C.操作風險

Do流動性風險

2.以下不屬于代理業(yè)務中的操作風險的是（）。

A.委托方偽造收付款憑證騙取資金

B.客戶通過代理收付款進行洗錢活動

C,業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費

D.代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

3。下列各種風險管理策略中，采用哪一種來降低非系統(tǒng)性風險最為直接、有效（）?

A.風險分散

B,風險對沖

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險補償

4.1968年的Z評分模型中，對風險值的影響最大的指標是（）。

A.流動資金/總資產(chǎn)

B.留存收益/總資產(chǎn)

C.銷售收入/總資產(chǎn)

D.息前、稅前收益/總資產(chǎn)

5.金融機構的流動性越高，（）。

A.風險性越大

B.風險性越小

C.風險性沒有

D.風險性較強

6.（）的負債率、100%的債務率和25%的償債率是債務國控制外匯總量和結構的警戒線。

A.10%

B.20%

Co30%

D.50%

7.保險公司的財務風險集中體現(xiàn)在（）?

A.現(xiàn)金流動性不足

B.會計核算失誤

C.資產(chǎn)和負債的不匹配

D.資產(chǎn)價格下跌

8.（）是在風險發(fā)生之前，通過各種交易活動，把可能發(fā)生的危險轉(zhuǎn)移給其他人承擔。

A.回避策略

B.抑制策略

C.轉(zhuǎn)移策略

D.補償策略

9,依照“貸款風險五級分類法”，基本特征為“肯定損失”的貸款為（）?

A.關注類貸款

B.次級類貸款

C.可疑類貸款

D.正常類貸款

10.當期權協(xié)議價格與標的資產(chǎn)的市場價格相同時，期權的狀態(tài)為（）o

A.實值

B.虛值

C.兩平

D.不確定

二、多項選擇題（每題3分，共30分）

11.國家風險的基本特征有（）。

A.發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中

B.發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中

C.只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風險帶來的損失

D。不論是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風險帶來的損失

E.是企業(yè)決策失誤引發(fā)的風險

12.金融風險綜合分析系統(tǒng)一般包括（）。

A.貸款評估系統(tǒng)

B.財務報表分析系統(tǒng)

C.擔保品評估系統(tǒng)

D.資產(chǎn)組合量化系統(tǒng)

E.行政管理系統(tǒng)

13.關于風險的定義，下列正確的是（）。

A.風險是發(fā)生某一經(jīng)濟損失的不確定性

B.風險是經(jīng)濟損失機會或損失的可能性

C.風險是經(jīng)濟可能發(fā)生的損害和危險

D.風險是經(jīng)濟預期與實際發(fā)生各種結果的差異

E.風險是一切損失的總稱

14.從銀行資產(chǎn)和負債結構來識別金融風險的指標有（）。

A.存貸款比率

B.備付金比率

C.流動性比率

D.總資本充足率

E.固定資產(chǎn)

15.在規(guī)避風險的過程中，金融工程技術主要運用于（）。

A.套期保值

B.投機

C.套利

D.構造組合

E.盈利

16.一個金融機構的風險管理組織系統(tǒng)一般包括以下子系統(tǒng)（）。

A.股東大會

B.董事會和風險管理委員會

C.監(jiān)事會

D.風險管理部

E.業(yè)務系統(tǒng)

17.操作風險管理框架包括（）.

A.戰(zhàn)略

B.流程

C.基礎設施

D.環(huán)境

E.評估

18.操作風險的主要特點有（）。

A.發(fā)生頻率低，但損失大

B.單個操作風險因素和操作性損失間數(shù)量關系不清晰

C.操作風險不易界定

D.人為因素是操作風險產(chǎn)生的主要原因

E.操作風險發(fā)生時間具有不確定性

19.證券投資分散化的主要方式有（）.

A.證券種類分散化

B.證券到期時間分散化

C.投資部門分散化

D.投資行業(yè)分散化

E.投資時機分散化

20.保險資金運用的風險管理層次包括（）。

A.宏觀決策層次

B.投資實施層次

C.監(jiān)督與考核層次

D.微觀應用層次

E.中觀評估層次

三、判斷題（每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分）

21.風險分散只能降低系統(tǒng)性風險，對非系統(tǒng)性風險卻無能為力。（錯）

理由：風險分散只能降低非系統(tǒng)性風險，對系統(tǒng)性風險卻無能為力。

22.非系統(tǒng)性風險對資產(chǎn)組合總的風險是起作用的。（錯）

理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當某項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性部分的回報增加時，很可能另一項資產(chǎn)的非

系統(tǒng)性部分的回報下降，兩種運動相互抵消，對總資產(chǎn)組合的風險不起作用。

23.商業(yè)銀行管理負債時所面臨的風險主要是流動性風險。（錯）

理由：除了流動性風險，利率風險也是商業(yè)銀行管理負債時所面臨的主要風險。

24.某金融資產(chǎn)的方差越大，說明金融風險越小。（錯）

理由：某金融資產(chǎn)的方差越大，說明資產(chǎn)收益波動越大，金融風險越大。

25.由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中的

流動性風險。（錯）

理由：由于資本市場金融產(chǎn)品價格下跌給保險公司投資收益帶來負面影響是保險公司資金運用風險中

的資本市場風險。

四、計算題（每題10分，共20分）

26.假設某投資者在年初投資資本金20萬元，他用這筆資金正好買入一張為期一年的面額為20萬元

的債券，債券票面利率為8%,該年的通貨膨脹率為3%,請問：

（D-年后，他投資所得的實際值為多少萬元？（5分）

（2）他該年投資的名義收益率和實際收益率分別是百分之多少？（5分）

（計算結果保留兩位小數(shù)）

26.答案：

（D投資實際所得=20X（l+8%）/（l+3%）=20.97（萬元）（5分）

（2）名義收益率為8%（2分）

實際收益率=[（1+8%）/（1+3%）乂100%]—1=4.85%（3分）

27.試根據(jù)某商業(yè)銀行的下列簡化資產(chǎn)負債表計算：

（1）利率敏感性缺口是多少？（2分）

（2）當所有的資產(chǎn)的利率是5%,而所有的負債的利率是4%時，該銀行的利潤是多少？（2分）

（3）當利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負債的利率都增加2個百分點以后，該銀行的利潤是多少？（2

分）

（4）試述利率敏感性缺口的正負值與利率的升降有何關系？（4分）

某商業(yè)銀行（簡化）資產(chǎn)和負債表單位：億元

資產(chǎn)負債

利率敏感性資產(chǎn)2000

利率敏感性負債3000

——浮動利率貸款

一浮切利舉仔班

——證券

固定利率資產(chǎn)5000

固定利率負債4000

---準備金

一儲蓄存款

長期貸款

—股權資本

一長期證券

答:（1）利率敏感性缺口=利率敏感性資產(chǎn)-利率敏感性負債=2000-3000=-1000（億元）（2分）

（2）該銀行利潤=（2000+5000）X5%-（3000+4000）X4%=70（億元）（2分）

（3）該銀行新的利潤=200X7%+500X5%-3000X6%-40004X%=50（億元）（2分）

（4）在利率敏感性缺口為負值的時候〈即銀行利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感性負償時），利率上升,銀行

利潤會下降;利率下降,利潤會上升。反之,當利率敏感性缺口為正值時（即利率敏感性資產(chǎn)大于利率敏感性

負債時），利率下降，利潤也會下降;利率上升，利潤也會上升。（4分）

五、案例分析題（共15分）

28.請根據(jù)巴林銀行事件進行分析：

1994年下半年起，新加坡巴林期貨有限公司的總經(jīng)理兼首席交易員里森在日本東京市場上做了一種

十分復雜、期望值很高、風險也極大的衍生金融商品交易——日本日經(jīng)指數(shù)期貨，結果日經(jīng)指數(shù)從1995

年1月一路下滑，使里森所持的多頭頭寸遭受重創(chuàng)，為反敗為勝，他以賭徒心態(tài)來押寶日經(jīng)225指數(shù)上漲,

繼續(xù)從倫敦調(diào)入巨資買人大量期貨合約，最終慘敗。1995年2月26日，英國銀行業(yè)的泰斗，在世界1000

家大銀行中按核心資本排名第489位，有著233年輝煌歷史的巴林銀行，因進行巨額金融期貨投機交易，

造成9.16億英鎊的巨額虧損，被迫宣布破產(chǎn)。3月5日，荷蘭國際以1英鎊的象征性價格，宣布完全收

購巴林銀行。

請分析：（1）按金融風險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由什么風險引起的？（5分）

（2）請解釋這個風險形態(tài)。（3分）

（3）導致這個風險的成因是什么？（7分）

答：（1）按照金融風險的形態(tài)劃分，巴林銀行事件是由操作風險引起的。（5分）

（2）操作風險是由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風險（3