銀行從業(yè)《風險管理》選擇題

銀行從業(yè)《風險管理》選擇題導語：這是50道在資格中關(guān)于《風險管理》的選擇題及其答案，更多相關(guān)內(nèi)容請上查閱。以下關(guān)于風險分類的說法，不正確的選項是()。A按風險發(fā)生的范圍可以將風險劃分為可量化風險和不可量化風險B按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術(shù)風險C按損失結(jié)果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險D按誘發(fā)風險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類答案:A［解析］按風險發(fā)生的范圍可以分為系統(tǒng)風險和非系統(tǒng)風險。此題考查對風險分類的理解。根據(jù)風險發(fā)生的范圍，我們會首先考慮風險發(fā)生是大范圍還是小范圍的，而可量化風險和不可量化風險與范圍沒有必然關(guān)聯(lián)性，風險能否量化是根據(jù)風險的不同性質(zhì)，能否量化才是可量化風險和不可量化風險的分類標準。此題選項C是干擾選項，純粹風險可以理解為純粹的損失，投機風險可以理解為有獲利的可能，兩者的區(qū)別就在于損失結(jié)果不同。在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風險承當能力。A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平答案:D［解析］資本金的規(guī)模決定銀行面對流動性風險的能力，風險管理水平那么影響著風險發(fā)生的概率和承當風險的能力。資本金是銀行的白有資本，反映在資產(chǎn)負債表上就是股東權(quán)益，資產(chǎn)那么是股東權(quán)益加負債，兩者相比，資本金更能表達銀行的真正實力。銀行的盈利水平間接影響著銀行的資產(chǎn)和資本金的規(guī)模，不如風險管理水平和資本金規(guī)模更直接地作用于銀行承當風險的能力。20世紀60年代，商業(yè)銀行的風險管理進入()。A資產(chǎn)負債風險管理模式階段B資產(chǎn)風險管理模式階段C全面風險管理模式階段D負債風險管理模式階段答案:D［解析］60年代前一資產(chǎn)風險管理模式；60年代后一負債風險管理模式;70年代后一資產(chǎn)負債風險管理模式；80年代后一全面風險管理模式。全面風險管理體系有三個維度，以下選項不屬于這三個維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標C全面風險管理要素D企業(yè)的各個層級答案:A［解析］考生可形象化記憶這三個維度：橫向是企業(yè)目標，縱向是各個層級，分散于各個部門角落的是風險管理要素。以下關(guān)于金融風險造成的損失的說法，不正確的選項是()。A金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要**保險手段來轉(zhuǎn)移答案:C［解析］商業(yè)銀行應對非預期損失的首要方法是依靠經(jīng)濟資本，商業(yè)銀行只有在面臨破產(chǎn)威脅時才會得到中央銀行救助。在日常的經(jīng)營中，中央銀行與商業(yè)銀行是監(jiān)管與被監(jiān)管的關(guān)系。風險是指()。A損失的大小B損失的分布C未來結(jié)果的不確定性D收益的分布答案:C［解析］此題考核的是風險的定義。風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的根本規(guī)律。A高風險低收益、低風險高收益B高風險高收益、低風險低收益C低風險高收益D高風險低收益答案:B與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有()。A特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C普通性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D普遍性、非盈利性和不可轉(zhuǎn)化性答案:B［解析］此題考核的是商業(yè)銀行的操作風險特征。如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為()。A0.1B0.2C0.3D0.4答案:D［解析］此題考核的是對數(shù)收益率的計算。以下可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是()。A恐怖襲擊B監(jiān)管規(guī)定C聲譽受損D黑客攻擊答案:C［解析］C屬于聲譽風險。商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是()。A建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)B建立完善內(nèi)部控制體制C加強外部監(jiān)管體制建立D以上都不是答案:A［解析］此題屬于記憶性的知識點。廣義的操作風險定義認為，()以外的所有風險均可視為操作風險。A市場風險B法律風險C信用風險D市場風險和信用風險答案:D健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應當包括哪些內(nèi)容()。A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B完善鼓勵約束機制C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D以上都是答案:D［解析］此題考核的是健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此那么可能帶來()。A聲譽風險B戰(zhàn)略風險C信用風險D操作風險答案:D商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性是指()。A商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B商業(yè)銀行能夠以較低本錢隨時獲得所需要的資金C商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D商業(yè)銀行流動資產(chǎn)減去流動負債的值的大小答案:A［解析］此題考核的是商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性的定義。由于技術(shù)原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產(chǎn)品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于()。A國家風險B市場風險C操作風險D戰(zhàn)略風險答案:D［解析］此題考核的是對戰(zhàn)略風險的理解。國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認為比擬有效的聲譽風險管理方法不包括()。A改善公司治理結(jié)構(gòu)B推行全面風險管理理念C確保各類主要風險得到正確識別和排序D利用精確的數(shù)量模型進行量化答案:D一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁，對信用等級低以及高的均適用同樣的貸款利率，為改良業(yè)務，此銀行應采取以下風險管理措施()。A風險轉(zhuǎn)移B風險對沖C風險補償D風險躲避答案:C［解析］此題考核的是對風險補償?shù)睦斫狻?)是指金融機構(gòu)合并資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)減去負債后的所有者權(quán)益。A會計資本B監(jiān)管資本C經(jīng)濟資本D實收資本答案:A［解析］此題考核的是會計資本的定義。商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是()。A董事會B監(jiān)事會C股東大會D高層管理者答案:A［解析］商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構(gòu)是董事會經(jīng)濟資本主要用于躲避銀行的()。A非預期損失B預期損失C大規(guī)模損失D普通性損失答案:A［解析］經(jīng)濟資本是針對非預期損失的。在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤是指()。A文件檔案的制訂、管理不善B結(jié)算支付系統(tǒng)失靈或延遲C銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤答案:D［解析］此題考核的是對交易/定價錯誤的理解。操作風險評估的原那么之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為()。A下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B自下而上的原那么符合下級向上級匯報的標準C操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的薄弱環(huán)節(jié)D上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中答案:C［解析］此題考核的是操作風險評估原那么的理解。代理業(yè)務是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行承受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融效勞并收取一定費用的業(yè)務。其主要操作風險點包括人員因素、外部事件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，銷售時進行不恰當?shù)膹V告和不真實宣傳，錯誤和誤導銷售，屬于()操作風險點。A人員因素B外部事件C內(nèi)部流程D系統(tǒng)缺陷答案:C［解析］