證券投資中模糊聚類和灰色聚類應(yīng)用 模糊聚類分析計(jì)算步驟

本文格式為Word版，下載可任意編輯——證券投資中模糊聚類和灰色聚類應(yīng)用模糊聚類分析計(jì)算步驟摘要中國(guó)證券市場(chǎng)經(jīng)過(guò)20多年的進(jìn)展，不僅為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)辦發(fā)揮了重要作用，對(duì)人們的生活更產(chǎn)生明顯的影響。由于巨大的存量市場(chǎng)的數(shù)據(jù)和信息的模糊性，根據(jù)根本分析和技術(shù)分析的投資決策具有較強(qiáng)的主觀判斷影響投資結(jié)果。模糊理論和灰色系統(tǒng)理論均是處理不精確信息的有效工具，因此，選擇了這兩種理論在股市信息的模糊不確定性的研究，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

關(guān)鍵詞投資證券灰色聚類模糊聚類

一、研究的目的和意義

股市對(duì)投資者的吸引力不僅有長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，并會(huì)持續(xù)為投資者供給良好的投資機(jī)遇。然而股價(jià)漲跌無(wú)常，股市是不成預(yù)料的，沒(méi)有人能做出切實(shí)的預(yù)料，投資者在股市中，為了達(dá)成一個(gè)令人合意的收益回報(bào)的股票走勢(shì)，這是對(duì)股市所必需的各種信息科學(xué)的分析和判斷，最終作出有效的投資決策。大多數(shù)投資者通常采用根本分析和技術(shù)分析方法來(lái)分析和選擇優(yōu)質(zhì)個(gè)股，但是，這兩種方法主要是依靠選股的閱歷和自己的查看，無(wú)法切實(shí)地精選個(gè)股的科學(xué)判斷，股市是一個(gè)浩瀚的數(shù)據(jù)庫(kù)，傳統(tǒng)的投資分析方法，不能從事證券投資，為投資者降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。所以，有多少類型的股票在選定的優(yōu)質(zhì)個(gè)股科學(xué)投資，以獲得合意的投資回報(bào)，投資者理應(yīng)成為關(guān)注的重點(diǎn)。

到目前為止，馬科維茨組合選擇模型和現(xiàn)代投資組合投資模型被認(rèn)為是隨機(jī)的不確定性，面臨的不確定性，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)是應(yīng)對(duì)這種不確定性的理論根基。日益熟悉模糊理論和灰色系統(tǒng)理論可以描述在金融市場(chǎng)信息的不確定性，利用模糊數(shù)學(xué)的語(yǔ)言和方法來(lái)解決聚類問(wèn)題描述，更自然，便當(dāng)。模糊理論的深入研究和灰色系統(tǒng)理論的不斷進(jìn)展和完善，聚類分析已經(jīng)被應(yīng)用到自然科學(xué)，社會(huì)科學(xué)，工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等相關(guān)學(xué)科眾多科學(xué)領(lǐng)域，告成地解決了科研，生產(chǎn)和生活中的大量實(shí)際問(wèn)題。隨著社會(huì)的不斷優(yōu)化聚類方法創(chuàng)新，已經(jīng)開(kāi)頭投資于證券的信息和數(shù)據(jù)，用聚類分析。證券投資分析需要掌管大量的市場(chǎng)信息，需要一個(gè)很好的投資策略，切實(shí)把握市場(chǎng)信息動(dòng)態(tài)，舉行科學(xué)合理的分析，然后在市場(chǎng)上的信息，并最終作出科學(xué)的投資決策。股票投資者分析歷史數(shù)據(jù)和買(mǎi)賣(mài)股票是一個(gè)重要的參考，股市是一個(gè)巨大的數(shù)據(jù)庫(kù)，但是，探索有價(jià)值的信息的質(zhì)量，信息的真實(shí)和深刻挖掘數(shù)據(jù)需要花費(fèi)大量的人力和資源，市場(chǎng)上的數(shù)據(jù)的大小和容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人類直接處理才能。使用模糊理論和灰色系統(tǒng)理論方法，深入挖掘價(jià)值投資證券數(shù)據(jù)，并建立相關(guān)的數(shù)學(xué)模型，為那些不確定性的有效數(shù)據(jù)分類或聚類，選擇優(yōu)質(zhì)的股票作為投資對(duì)象。隨著模糊和灰色系統(tǒng)理論，建立模糊聚類和灰色聚類分析方法來(lái)考察投資的分類問(wèn)題，不僅對(duì)投資決策分析，建立一種新的分析框架，以引導(dǎo)投資在科學(xué)和理性的投資者，同時(shí)也具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。

二、模糊聚類分析

隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，人類社會(huì)的不斷進(jìn)展，集群已經(jīng)成為人類社會(huì)和客觀世界的重要工具類似的屬性不同事物之間差異的更領(lǐng)會(huì)的了解，初步形成了物聯(lián)網(wǎng)的概念，需要借助聚類分析劃分。聚類分析是利用多元統(tǒng)計(jì)分析方法事物之間的好像程度的不同特點(diǎn)，科學(xué)合理的分類之間的親和力，聚類分析，用數(shù)學(xué)定量的方法來(lái)確定樣本之間的好像程度之間的關(guān)系，使得事物的類型的劃分具有確定的客觀性。聚類分析的相關(guān)后續(xù)研究的數(shù)據(jù)的切實(shí)性，但在現(xiàn)實(shí)世界中的絕大多數(shù)東西有沒(méi)有嚴(yán)格的財(cái)產(chǎn)分割，所以傳統(tǒng)的聚類分析，只能使事情很難劃分，不能讓一個(gè)科學(xué)的軟件部門(mén)。模糊數(shù)學(xué)恰恰是客觀現(xiàn)實(shí)的手段與含混和信息的現(xiàn)象，到聚類分析是模糊數(shù)學(xué)理論的模糊聚類分析。模糊聚類分析，可以更好地描述事物的不確定性的程度，處理不確定性信息成為一個(gè)強(qiáng)大的工具。在現(xiàn)實(shí)世界中，客觀事物不是很領(lǐng)會(huì)的分畛域，往往有很大程度的模糊性。模糊好像關(guān)系，建立合理的分類，客觀事物的模糊聚類分析方法在處理與歧義或信息，和其他的東西，客觀，生動(dòng)，直觀，簡(jiǎn)樸計(jì)算的優(yōu)勢(shì)。

在大多數(shù)處境下，概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法來(lái)處理不確定性證券投資分析。模糊聚類分析方法是一種有效的方法投資指引。采用模糊聚類方法可以扶助投資者了解和把握股票的一般特征，某些投資范圍確實(shí)定，裁減盲從和投機(jī)性投資者，從而降低投資的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，提高投資效益。對(duì)于股票投資者，股市大量投資者的財(cái)務(wù)指標(biāo)的因素被認(rèn)為是一種投資，假設(shè)采用傳統(tǒng)的理論概率與數(shù)理統(tǒng)計(jì)分析的數(shù)學(xué)模型舉行分類，大量因素難以確定，是對(duì)比困難的某些現(xiàn)象舉行分析。模糊數(shù)學(xué)處理模糊性或不確定性數(shù)學(xué)方法的信息的切實(shí)性，它需要考慮到人的主觀性，模糊不確定性的東西。基于模糊理論的模糊聚類方法可以正確地描述了股市信息，以裁減不確定因素的不確定性，模糊聚類方法應(yīng)用于證券投資分析，可以形容股市的不確定性，信息性，可以客觀地反映股市。

三、灰色系統(tǒng)理論概述

鄧聚龍教授于1982年開(kāi)發(fā)，灰色系統(tǒng)理論處理少量的數(shù)據(jù)，以及不確定性和其他方面的一個(gè)有效的工具。我們用“黑”是指信息是未知的，與“白”的信息是完全領(lǐng)會(huì)的，與“灰色”是指片面信息明確，片面信息不明確?；疑到y(tǒng)理論的不確定性或模糊進(jìn)化系統(tǒng)和正確的理解和描述，“不良信息”中提取有用的信息的價(jià)值，更切實(shí)地熟悉客觀世界的現(xiàn)實(shí)。充分利用灰色系統(tǒng)理論中的數(shù)據(jù)不明確的信息和隱含的信息，探尋的因素或數(shù)學(xué)因素之間的關(guān)系本身，為了更精確的定量分析，建立相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型的東西。

灰色系統(tǒng)理論，包括灰色，灰色聚類和灰色統(tǒng)計(jì)評(píng)價(jià)，這是灰色聚類法的方法開(kāi)發(fā)較早和更廣泛的應(yīng)用?；疑垲惪煞譃榛谊P(guān)聯(lián)聚類和灰色白化權(quán)函數(shù)聚類兩種聚類方法。通過(guò)類似因素的灰色聚類合并，以檢查是否有不同的指標(biāo)相關(guān)因素的一些因素，屬于同一類，以簡(jiǎn)化繁雜的系統(tǒng)。查看灰色白化權(quán)函數(shù)聚類主要用于檢查對(duì)象是否屬于預(yù)先設(shè)定不同的類別。區(qū)間灰數(shù)是研究一個(gè)灰色系統(tǒng)的根本要素，是灰色系統(tǒng)理論為根基的數(shù)量之間的關(guān)系的研究。從鄧聚龍教授開(kāi)創(chuàng)性的灰色系統(tǒng)理論提出以來(lái)，到現(xiàn)在已經(jīng)走過(guò)了20多年的進(jìn)展，已經(jīng)取得了一些理論成果和灰色系統(tǒng)理論在社會(huì)生產(chǎn)實(shí)踐中