上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金2008年第2季度報(bào)告

上投摩根雙息平衡混合型證券大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。金簡稱：雙息平衡10約型開放式基金份挖掘股息與債息的獲利機(jī)會，并積極運(yùn)用戰(zhàn)略資產(chǎn)配置(SAA)和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置(TAA)鎖定投資收益，及時(shí)調(diào)整資產(chǎn)配置比例以保證基金表現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)。-1,021,297,611.922.本期利潤扣減本期公允價(jià)值變動損益后的凈額-296,310,161.59.加權(quán)平均基金份額本期利潤7154.期末基金資產(chǎn)凈值4,819,697,843.47份額凈值贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較④②-④①-③2008/04/01-20082008/04/01-2008/06/30-17.19%-3.35%0.49%-13.84%2.12%3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較4.1基金經(jīng)理(或基金經(jīng)理小組)簡介限李穎理長信基金管理公司長信利根基金管理有限公司上投市場基金基金經(jīng)理。2007日起兼任上投摩根雙息平證券投資基金基金經(jīng)理。運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明平交易專項(xiàng)說明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況用公平交易模塊,一旦出現(xiàn)不同基金同時(shí)買賣同一證券時(shí)，系統(tǒng)自動切換至公平交易模委托。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較管理人旗下上投摩根雙核平衡混合型證券投資基金(以下簡稱“雙核平衡基21日，在報(bào)告期內(nèi)運(yùn)作時(shí)間較短，故本次季度報(bào)告暫不就本基金與雙核平衡基金進(jìn)行4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說明序號1序號1,921 ,92183的比例(%)2。金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明下，市場將進(jìn)入修復(fù)期。當(dāng)前，331.65,151.81其中：債券1,600,59931.65,151.81資產(chǎn)支持證券0.003金融衍生品投資383.044買入返售金融資產(chǎn)0.00金融資產(chǎn)5銀行存款和結(jié)算備付金401,300,34 7.016投資組合行業(yè)類別AB采掘業(yè)C0食品、飲料C1紡織、服裝、皮毛C2木材、家具C3造紙、印刷C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料C5電子C6金屬、非金屬C7機(jī)械、設(shè)備、儀表C8醫(yī)藥、生物制品C其他制造業(yè)D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)H批發(fā)和零售貿(mào)易K業(yè)L傳播與文化產(chǎn)業(yè)M合類市值(元)67,665.20 280,407,550.65 10,957,024.33 ,339,929.90 ,717,135.37 255,592,143.96 239,570,542.95 83,239,183.35 89,844,689.12 046,898.88 50,289,477.21 26,847,183.59 91,323,132.392,863,921,740.83例(％)比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量(股)市值(元)例(％)15,896.32254,64943,900048564,111,789207,56691,107,711.8080079,752,141.00972,961,282.561471,774,686.88券投資組合市市值(元)4,850,000.009,490,000.009,490,000.005,298,340.42 20,960,811.391.81中：政策性金資券值比例(％)7.981234567值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)(％)0,000.數(shù)量(張)0012345 9,640,000.0 6,600,000.0 6,090,000.00大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)證券值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)序權(quán)證代權(quán)證名數(shù)量市值占基金資產(chǎn)凈值比號碼稱(份)(元)例(%)1580024寶鋼320.0383.0CWB1040.00的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成序號序號名稱金額(元)1存出保證金1,687,922.242應(yīng)收證券清算款153,027,033.373應(yīng)收股利1,088,725.794應(yīng)收利息33,476,257.965應(yīng)收申購款2,185,548.606其他應(yīng)收款0.007待攤費(fèi)用0.008合計(jì)191,465,487.965.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)(％)15.8.55.8.5因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在報(bào)告期期初報(bào)告期期初(或合同生效日)基金份額總額6,097,257