2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測試卷B卷附答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測試卷B卷附答案單選題（共50題）1、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B2、下列盈利能力比率公式中錯誤的是（）。A.銷售毛利率=[(銷售收入-銷售成本)/銷售收入]×100％B.總資產收益率=凈利潤/總資產C.銷售凈利率=(凈利潤/銷售收入)×100％D.資產凈利率=凈利潤/[(期初資產總額+期末資產總額)/2]×100％【答案】B3、商業(yè)銀行的零售存款是()。A.來源集中，流動性風險低B.比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低C.來源分散，流動性風險高D.不穩(wěn)定的負債，流動性風險高【答案】B4、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的認識中，最恰當?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風險管理短期內沒有益處B.戰(zhàn)略風險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風險可能引起流動性風險、信用風險、市場風險【答案】D5、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產經營用的貸款C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制D.房地產商未獲得銷售許可證便銷售房屋【答案】D6、風險監(jiān)測是一個（）的過程。A.動態(tài)、連續(xù)B.靜態(tài)、連續(xù)C.動態(tài)、間斷D.靜態(tài)、間斷【答案】A7、下列各項中，不屬于土地總登記準備工作的是（）。A.組織準備B.行政準備C.公告準備D.技術準備【答案】C8、中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經驗的基礎上提出的理念是()。A.管法人、管風險、管內控、提高透明度B.管法人、管風險、管制度、提高透明度C.管機構、管風險、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管內控、提高透明度【答案】A9、下列關于資產證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產證券化產品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產質量D.以上都正確【答案】D10、作為外資銀行流動性監(jiān)管指標，外國銀行分行外匯業(yè)務營運資金的()應以6個月以上（含6個月）的外幣定期存款作為外匯生息資產。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B11、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術和關鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風險B.戰(zhàn)略風險C.信用風險D.操作風險【答案】D12、假設商業(yè)銀行的一個資產組合由相互獨立的兩筆貸款組成（見下表），則該資產組合一年期的預期損失為()萬元。A.28B.15C.36D.4【答案】C13、下列各項中，屬于商業(yè)銀行存款的是（）。A.透支B.應解匯款C.票據(jù)融資D.從非金融機構買入返售資產【答案】B14、當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得陡C.呈垂直狀態(tài)D.變得平滑【答案】B15、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險關鍵風險指標的是()。A.利率變化頻率B.每億元資產損失率C.客戶投訴次數(shù)、錯誤和遺漏的頻率D.每萬人案件發(fā)生率、百萬元以上事件發(fā)生比率【答案】A16、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調D.資產規(guī)模急劇擴張【答案】B17、（2018年真題）（）是指由于不完善或有問題的內部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件給商業(yè)銀行造成損失的風險。A.市場風險B.流動性風險C.操作風險D.國別風險【答案】C18、《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標準為2．5％，撥備覆蓋率基本標準為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C19、()處在聲譽風險管理的第一線。A.董事會B.內部審計人員C.聲譽風險管理部門D.監(jiān)事會【答案】C20、下列各項不屬于關鍵風險指標的是（）。A.交易量B.員工水平C.董事會水平D.客戶滿意度【答案】C21、（）年，中國銀監(jiān)會發(fā)布了修訂后的《商業(yè)銀行內部控制指引》。A.2016B.2015C.2017D.2014【答案】D22、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應提準備4億元，貸款實際計提準備6億元，則該銀行的貸款準備充足率是()。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A23、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級高于乙企業(yè)的信用等級，商業(yè)銀行對乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風險管理的策略是（）。A.風險分散B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】B24、()是指債務人違約時預期表內項目和表外項目的風險暴露總額。A.違約風險暴露B.違約損失率C.市場價值法D.回收現(xiàn)金流法【答案】A25、（2018年真題）客戶信用分析中，下列關于現(xiàn)金流分析的說法中，正確的是（）。A.融資租賃所支付的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流出B.處置固定資產、無形資產和其他長期資產收到的現(xiàn)金屬于經營活動現(xiàn)金流流入C.分得股利、利潤或取得債券利息收入屬于經營活動現(xiàn)金流流入D.分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金屬于融資活動現(xiàn)金流流出【答案】D26、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產總額為200億元，風險加權資產總額為150億元，資產風險暴露為170億元，預期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C27、下列各項說法正確的是（）。A.風險轉移只能降低非系統(tǒng)性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后(損失發(fā)生后)對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D28、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中的預警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產規(guī)模急劇擴張C.無保險的存款D.銀行評級下調【答案】A29、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了（）。A.久期缺口B.貸款缺口C.融資缺口D.資產缺口【答案】C30、操作風險內部流程方面主要表現(xiàn)為（）。A.外包商不履責B.信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善C.違反用工法律D.產品服務缺陷【答案】D31、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.6B.4C.8D.2【答案】C32、在國別風險日常監(jiān)測原則中，()是指保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預警措施。A.完整性原則B.及時性原則C.合理性原則D.獨立性原則【答案】B33、()處在聲譽風險管理的第一線。A.操作風險管理部門B.信用風險管理部門C.法律風險管理部門D.聲譽風險管理部門【答案】D34、某公司2016年銷售收入為6900萬元，流動資產平均余額為2760萬元，則流動資產周轉率為（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B35、市場風險內部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產組合的構成及對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.不能計量非交易業(yè)務中的市場風險D.不能在不同業(yè)務和風險類別之間進行比較和匯總【答案】D36、（2018年真題）（）是反洗錢和反恐怖融資領域最具權威性的政府間國際組織之一。A.埃格蒙特集團B.反洗錢金融行動特別工作組C.沃爾夫斯堡集團D.亞太反洗錢集團【答案】B37、戰(zhàn)略風險的類型包括()。A.品牌風險B.競爭對手風險C.客戶風險D.以上全對【答案】D38、王先生的投資包括三部分，一部分是年收益率為20％的A資產，總價值為15萬元：另一部是年收益率為45％的B資產，總價值為10萬元；還有一部分是年收益率為30％的C資產，總價值是15萬元。那么，王先生這個投資組合的預期收益率是()。A.20％B.30％C.45％D.50％【答案】B39、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風險管理應當確保其長期戰(zhàn)略、短期目標、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風險管理措施B.員工利益C.連續(xù)營業(yè)方案D.資本實力【答案】A40、下列屬于流動性最差的資產的是（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).活期存款C.無法出售的貸款D.股票【答案】C41、在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C42、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約地使用一切監(jiān)管資源【答案】C43、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B44、目前最恰當?shù)穆曌u風險管理方法是()。A.采用精確的定量分析方法B.推行全面風險管理，確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風險大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對待所有風險【答案】B45、銀行監(jiān)管與外部審計各有側重，通常情況下，銀行監(jiān)管側重于（）。A.銀行機構風險和合規(guī)性的分析、評價B.財務數(shù)據(jù)完整性、準確性和可靠性C.財務報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A46、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內部管理規(guī)定，制定各類資產的合理比率指標B.我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C.比率法的前提是將資產和負債按流動性進行分類，并對各類資產和負債準確計量D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當前和過去的流動性狀況，預測未來時點的流動性【答案】D47、內部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括過失、未經授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失【答案】B48、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C49、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B50、（2021年真題）下列關于風險價值計量的表述正確的是（）A.風險價值計量能涵蓋極端市場變動可能帶來的損失情況B.風險價值能直接指明市場風險的具體來源C.風險價值計量的是“在一定的概率下的最大損失”，但不能捕捉置信度以外的損失情況D.風險價值是即將發(fā)生的真實損失【答案】C多選題（共30題）1、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB2、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法／模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD3、商業(yè)銀行信息科技部門負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，主要管理要素有()。A.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.制定相關策略和流程，管理所有生產系統(tǒng)的活動日志D.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設備的安全E.對部分員工進行培訓，使其充分掌握信息科技風險管理制度和流程【答案】ABCD4、關于對原始土地登記資料的查詢，下列表述正確的是（）。A.土地登記代理機構可以查詢所有登記資料B.土地權利人有權查詢其土地權利范圍內的土地登記資料C.國家安全機關可以查詢所有土地原始登記資料D.紀檢部門有權查詢所有土地原始登記資料【答案】B5、根據(jù)表中數(shù)據(jù)和第(1)題的計算結果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）。A.350；-70B.350；70C.930；-370D.930；370【答案】D6、有效的信用風險監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目標有（）。A.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢D.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序E.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢【答案】ABCD7、在商業(yè)銀行風險管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。A.內部審計部門B.借貸審批部門C.公司業(yè)務部門D.風險管理部門E.監(jiān)察稽核部門【答案】D8、常用的風險識別方法有()。A.資產賬務狀況分析法B.高級計量法C.失誤樹分析法D.分解分析法E.制作風險清單【答案】ACD9、應急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B10、某機構購入國債作為準備金，其利率互換的操作原則應該是（）。A.預期利率上升時，不做利率互換B.預期利率上升時，將固定利率調為浮動利率C.預期利率下降時，不做利率互換D.預期利率下降時，將固定利率調為浮動利率E.無論預期利率上升或下降，均將固定利率調為浮動利率【答案】BC11、有關注銷登記的工作程序，下列排列正確的是（）。A.注銷登記申請、審核、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書B.審核、注銷登記申請、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書C.審核、注冊登記、注銷(收回)或更改土地權利證書D.注銷登記申請、審核、注銷(收回)或更改土地權利證書【答案】A12、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD13、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備【答案】ABC14、通過出讓方式取得國有土地使用權，最高使用期限為40年的是（）。A.居住用地B.工業(yè)用地C.商業(yè)、旅游、娛樂用地D.科教文體衛(wèi)用地【答案】C15、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的有()。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.外幣跨境投資【答案】ABC16、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB17、下列各項說法正確的是（）。A.地役權合同未經登記的，不得對抗善意第三人B.地役權合同未經登記的，不得對抗第三人C.地役權合同未經登記的，地役權不成立D.地役權合同未經登記的，合同無效【答案】A18、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.外部審計D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.信息披露【答案】AD19、建立清晰的聲譽風險管理流程包括()。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD20、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現(xiàn)在（）。A.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性B.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化C.為實現(xiàn)這些目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷D.整個戰(zhàn)略實施過程中的質量難以保證E.為實現(xiàn)目標所需要的資源缺乏【答案】ACD21、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，監(jiān)管資本中的二級資本包括()。A.二級資本工具及其溢價B.盈余部分C.一級資本工具及其溢價D.少數(shù)股東資本可計入部分E.超額貸款損失準備可計入部分【答案】AD22、為實現(xiàn)內部控制的目標，企業(yè)應當建立起包括()要素的內部控制體系。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD23、對單一法人客戶的財務狀況進行分析時，企業(yè)財務比率分析主要包括（）。A.盈利能力分析B.杠桿比率分析C.現(xiàn)金流量分析D.效率比率分析E.流動比率分析【答案】ABD24、以下關于缺口分析的正確陳述有（）。A.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升B.當處于負債敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入下降C.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收入下降D.當處于資產敏感型缺口時，市場利率下降導致銀行凈利息收人上升E.當處于資產敏感型缺口時，市場利率上升導致銀行凈利息收入上升【答案】BC25、根據(jù)良好的公司治理和內部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構應當能夠()。A.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結算和款項收付B.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突C.