2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理過關(guān)檢測考試卷B卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理過關(guān)檢測考試卷B卷附答案

單選題（共55題）1、人民法院對土地使用權(quán)、房屋的查封期限不得超過（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C2、某企業(yè)2015年的稅后收益為100萬元，支出的利息費用為20萬元，所得稅稅率為25％，且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元，則該企業(yè)的資產(chǎn)回報率為()。A.33％B.56％C.64％D.75％【答案】C3、下列金屬風(fēng)管制作機(jī)械中，（）主要用于矩形風(fēng)管板材間聯(lián)合角的合縫，使風(fēng)管成型。A.自動風(fēng)管生產(chǎn)線B.角鋼法蘭液壓鉚接機(jī)C.主要用于矩形風(fēng)管的折方D.電動聯(lián)合角合縫機(jī)【答案】D4、下列各項中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本的是（）。A.未分配利潤B.重估儲備C.盈余公積D.公開儲備【答案】B5、假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天的歷史數(shù)據(jù)計算交易賬戶的VaR值為1000萬元人民幣（置信區(qū)間為99%，持有期為1天）。則該銀行在未來100個交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會有（）天的損失超過1000萬元。A.10B.3C.2D.1【答案】D6、某商業(yè)銀行客戶服務(wù)中心平均每小時接到6個電話，度量該中心5小時內(nèi)接到38個電話的概率應(yīng)該采用的概率模型是（）。A.二項分布B.泊松分布C.正態(tài)分布D.均勻分布【答案】B7、()法是建立在操作損失事件基礎(chǔ)上的，因而損失數(shù)據(jù)庫的建立至關(guān)重要。A.高級計量B.基本指標(biāo)C.標(biāo)準(zhǔn)D.內(nèi)部模型【答案】A8、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，核心一級資本不包括的內(nèi)容是()。A.優(yōu)先股及其溢價B.實收資本或普通股C.資本公積可計入部分D.盈余公積【答案】A9、最容易引發(fā)操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是()A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺業(yè)務(wù)C.個人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】B10、在銀行為國際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C11、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是（）。A.銀行控股股東變更B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張C.無保險的存款D.銀行評級下調(diào)【答案】A12、國際收支逆差與國際儲備之比超過(?)時，說明風(fēng)險較大。A.75％B.80％C.100％D.150％【答案】D13、風(fēng)險文化的精神核心是()。A.風(fēng)險管理理念B.知識C.制度D.內(nèi)部控制【答案】A14、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集要遵循（）的原則。A.客觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【答案】A15、自制吊桿的規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計要求，采用螺紋連接時，擰入連接螺母的螺紋長度應(yīng)（）吊桿直徑，并有防松措施。A.小于B.大于C.等于D.不大于【答案】B16、（2021年真題）商業(yè)銀行的下列風(fēng)險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B17、（2018年真題）單一法人客戶的財務(wù)狀況分析中，財務(wù)報表分析主要是對（）進(jìn)行分析。A.資產(chǎn)負(fù)債表和損益表B.財務(wù)報表和損益表C.財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表D.資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表【答案】A18、市場風(fēng)險不包括（）。A.利率風(fēng)險B.匯率風(fēng)險C.股票價格風(fēng)險D.貸款違約風(fēng)險【答案】D19、下列各項中可以免征契稅的有（）。A.醫(yī)院用地B.因地震造成住房滅失而重新購買住房C.朋友贈與的房屋，也未發(fā)生價值增值的D.城鎮(zhèn)職工按規(guī)定第一次購買公有住房E.軍事單位承受土地，房屋用于軍事設(shè)施【答案】A20、貸款最低定價等于()。A.(資金成本-經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營成本+風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營成本-風(fēng)險成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營成本-風(fēng)險成本+資本成本)÷貸款額【答案】B21、1974年德國赫斯塔特銀行的破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)()的誕生。A.國際貨幣基金組織B.世界貿(mào)易組織C.世界銀行D.巴塞爾委員會【答案】D22、下列關(guān)于市場約束和信息披露的說法，不正確的是()。A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險管理情況所構(gòu)成B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一D.市場約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效益，降低經(jīng)營風(fēng)險【答案】B23、風(fēng)險報告的職責(zé)主體現(xiàn)在()A.保證對有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認(rèn)識B.使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立C.傳遞中央銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的內(nèi)容和注意事項【答案】A24、以下選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計算方法的是()。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.基本指標(biāo)法D.高級計量法【答案】B25、商業(yè)銀行內(nèi)部控制以（）為重心。A.權(quán)力制衡B.風(fēng)險控制C.權(quán)責(zé)明確D.產(chǎn)權(quán)清晰【答案】B26、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)（）極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B27、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機(jī)制中的預(yù)警信號的是（）。A.大額信貸損失B.銀行控股股東變更C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)張【答案】B28、我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導(dǎo)致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)和困難，其屬于商業(yè)銀行面臨的（）。A.違規(guī)風(fēng)險B.監(jiān)管風(fēng)險C.政策風(fēng)險D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險【答案】B29、貸款組合的信用風(fēng)險識別不包括()。A.宏觀經(jīng)濟(jì)因素B.行業(yè)風(fēng)險C.區(qū)域風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】D30、下列關(guān)于集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險特征的說法，錯誤的是（）。A.連環(huán)擔(dān)保十分普遍B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.系統(tǒng)性風(fēng)險較低D.貸后管理難度大【答案】C31、風(fēng)險識別包括（）兩個環(huán)節(jié)。A.感知風(fēng)險和檢測風(fēng)險B.計量風(fēng)險和分析風(fēng)險C.感知風(fēng)險和分析風(fēng)險D.計量風(fēng)險和監(jiān)控風(fēng)險【答案】C32、（2018年真題）下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B33、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用風(fēng)險過程中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.專家判斷法D.高級計量法【答案】C34、下列選項不屬于銀行機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入的是（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.第三方準(zhǔn)入C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入D.高級管理人員準(zhǔn)入【答案】B35、()是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。A.風(fēng)險價值B.缺口C.市場價值D.敞口【答案】D36、（）是將流動性風(fēng)險計量結(jié)果進(jìn)行周期性比對和分析匯報。A.流動性風(fēng)險監(jiān)測B.流動性風(fēng)險控制C.流動性風(fēng)險報告D.流動性風(fēng)險管控【答案】A37、聲譽(yù)風(fēng)險與其他金融風(fēng)險不同，進(jìn)行獨立的處理。它難以直接測算，并且很難與其他風(fēng)險分離，因此，聲譽(yù)風(fēng)險對金融機(jī)構(gòu)的生存發(fā)展帶來致命影響。（）A.會B.不會C.有可能會，有可能不會D.以上都不對【答案】A38、多重信用風(fēng)險組合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中(?)直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.Credit?Metric模型B.Credit?Risk+模型C.Credit?Portfo1io?View模型D.KMV模型【答案】C39、計算銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的絕對額，結(jié)合預(yù)計現(xiàn)金流出量和預(yù)計現(xiàn)金流入量，判斷銀行優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是否能夠滿足未來一定期限內(nèi)的流動性需求。這指的是優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析中的()。A.結(jié)構(gòu)分析B.總量分析C.趨勢分析D.同質(zhì)同類比較【答案】B40、下列關(guān)于風(fēng)險監(jiān)管特征的說法中，錯誤的是()。A.目標(biāo)明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B41、如果某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款收入為500萬元，其相關(guān)費用合計為60萬元，該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元，為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元，則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率（RAROC）為()。A.5%B.6.25%C.5.5%D.5.75%【答案】A42、下列關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙類指標(biāo)的說法，不正確的是()。A.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)用來衡量商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)B.期初正常貸款期間減少金額，是指期初正常類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款C.期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額，是期初關(guān)注類貸款中，在報告期末分為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款余額之和D.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】C43、外資銀行單個機(jī)構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D44、主權(quán)風(fēng)險屬于（）。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.國別風(fēng)險【答案】D45、以下不是單幣種敞口頭寸的是（）。A.即期凈敞口頭寸B.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸C.總敞口頭寸D.期權(quán)敞口頭寸【答案】C46、在計量信用風(fēng)險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標(biāo)準(zhǔn)法的缺點。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C.對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性【答案】D47、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高（）A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.8年期票面利率為5％的固定利率債券D.10年期票面利息為5％的固定利率債券【答案】D48、針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）。A.企業(yè)正常經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A49、現(xiàn)金未及時送達(dá)營業(yè)網(wǎng)點屬于內(nèi)部流程風(fēng)險中的（）。A.錯誤監(jiān)控／報告B.結(jié)算／支付錯誤C.產(chǎn)品設(shè)計缺陷D.財務(wù)／會計錯誤【答案】B50、貸款轉(zhuǎn)讓是指貸款的原債權(quán)人將已經(jīng)發(fā)放但未到期的貸款有償轉(zhuǎn)讓給其他機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)行為，其主要目的不包括（）。A.分散風(fēng)險B.實現(xiàn)利益共享C.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化D.增加收益【答案】B51、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D52、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險管理應(yīng)當(dāng)定期采取()的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實可行的實施方案。A.由下至上B.由上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B53、企業(yè)集團(tuán)可能具有以下特征：由主要投資者個人／關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和兩代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接或間接控制。這里的“主要投資者”是指（）。A.直接或間接控制一個企業(yè)10％或10％以上表決權(quán)的個人投資者B.直接或間接控制一個企業(yè)5％或5％以上表決權(quán)的個人投資者C.直接或間接控制一個企業(yè)3％或3％以上表決權(quán)的個人投資者D.直接或間接控制一個企業(yè)1％或1％以上表決權(quán)的個人投資者【答案】A54、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括（）。A.普通企業(yè)類B.金融機(jī)構(gòu)類C.公司類D.零售類【答案】A55、下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險管理職能的是()。A.風(fēng)險監(jiān)控B.模型創(chuàng)建C.降低風(fēng)險D.技術(shù)支持【答案】C多選題（共20題）1、不屬于報告事故應(yīng)該包括的內(nèi)容（）。A.事故發(fā)生單位概況B.事故發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場的情況C.進(jìn)行補(bǔ)救的措施D.其他應(yīng)當(dāng)報告的情況【答案】C2、在建設(shè)項目的組織系統(tǒng)中，常用的組織結(jié)構(gòu)模式有（）。A.線性組織結(jié)構(gòu)B.矩陣組織結(jié)構(gòu)C.職能組織結(jié)構(gòu)D.項目組織結(jié)構(gòu)E.項目合同結(jié)構(gòu)確認(rèn)答案【答案】ABC3、有效的信用風(fēng)險監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)有()。A.監(jiān)測對合同條款的遵守情況B.識別借款人違約情況，并及時對風(fēng)險上升的授信進(jìn)行分類C.評估抵(質(zhì))押物相對債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價值的變動趨勢D.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對方當(dāng)前的財務(wù)狀況及其變動趨勢E.對已造成信用風(fēng)險損失的授信對象或項目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序【答案】ABCD4、商業(yè)銀行應(yīng)指定專門部門負(fù)責(zé)全行操作風(fēng)險管理的實施，內(nèi)容包括()。A.制定風(fēng)險管理偏好B.協(xié)助其他部門緩釋操作風(fēng)險C.擬定操作風(fēng)險管理政策D.建立全行操作風(fēng)險報告程序E.制定具體的操作流程和程序【答案】BCD5、我國建筑業(yè)企業(yè)申請資質(zhì)時應(yīng)具備一定數(shù)量的持有崗位證書的施工現(xiàn)場管理人員，下列不屬于施工現(xiàn)場管理人員范疇的是（）。A.勞務(wù)員B.施工員C.項目經(jīng)理D.質(zhì)檢員【答案】C6、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在()等方面給予風(fēng)險管理部門足夠的支持。A.薪酬和其他激勵政策B.人員數(shù)量和資質(zhì)C.信息科技系統(tǒng)訪問權(quán)限D(zhuǎn).專門的信息系統(tǒng)建設(shè)E.商業(yè)銀行內(nèi)部信息渠道【答案】ABCD7、以下關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級／評分驗證的說法，正確的有()。A.驗證是一個循環(huán)過程B.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級的重要手段C.驗證的流程要在驗證設(shè)計和實施部門審閱D.驗證的結(jié)果要接受驗證設(shè)計和實施部門的審閱E.《巴塞爾新資本協(xié)議》對內(nèi)部評級的驗證進(jìn)行了詳細(xì)闡釋【答案】AB8、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進(jìn)行中長期授信時，需要作出預(yù)測和分析的有()。A.資金來源以及使用情況B.預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況C.損益情況D.項目建設(shè)進(jìn)度E.營運計劃【答案】ABCD9、針對商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)信用分析的駱駝(CAMEL)分析系統(tǒng)包括（）。A.資本充足率B.資產(chǎn)質(zhì)量C.管理水平D.盈利水平E.流動性【答案】ABCD10、商業(yè)銀行信息科技部門負(fù)責(zé)建立和實施信息分類和保護(hù)體系應(yīng)（）。A.使所有員工都了解信息安全的重要性B.讓員工充分了解其職責(zé)范圍內(nèi)的信息保護(hù)流程C.使員工合法合規(guī)D.設(shè)立相關(guān)的內(nèi)部控制制度E.組織提供必要的培訓(xùn)【答案】AB11、商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計算操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的系數(shù)是18％（）A.公司金融B.支付和清算C.交易和銷售D.代理業(yè)務(wù)E.零售銀行業(yè)務(wù)【答案】ABC12、賬面資本是商業(yè)銀行持股人的永久陛資本投人，即資產(chǎn)負(fù)債表卜的所有者權(quán)益，主要包括()。A.資本公積B.盈余公積C.未分配利潤D.實收資本E.一般風(fēng)險準(zhǔn)備【答案】ABCD13、下列針對高管欺詐操作風(fēng)險的說法，正確的有（）。A.該風(fēng)險屬于可規(guī)避的操作風(fēng)險B.該風(fēng)險屬于可緩釋的操作風(fēng)險C.該風(fēng)險屬于應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險D.可通過差錯率考核的方法來降低該風(fēng)險E.可通過購買商業(yè)銀行一攬子保險來轉(zhuǎn)移該風(fēng)險【答案】B14、根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動超限B.被動超限C.實質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限【答案】ABD15、以下關(guān)于客戶評級的說法，正確