2016年上半年云南基金從業(yè)資格：期權(quán)合約構(gòu)成要素試題

2016年上半年云南省基金從業(yè)資格：期權(quán)合約構(gòu)成要素試本卷共分為2大題60小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分120分，80分及格。一、單項(xiàng)選擇題（在每個(gè)小題列出的四個(gè)選項(xiàng)中只有一個(gè)是符合題目要求的，請(qǐng)將其代碼填寫在題干后的括號(hào)內(nèi)。錯(cuò)選、多選或未選均無分。本大題共30小題，每小題2分，60分。）1、對(duì)個(gè)別基金績(jī)效的衡量屬于―A：內(nèi)部衡量B：絕對(duì)衡量C：微觀衡量D：基金衡量2、機(jī)構(gòu)從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)并以公開形式發(fā)布時(shí)，對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間不得少于一個(gè)月。23453、防范基金銷售機(jī)構(gòu)的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)做到_。A.增強(qiáng)法制觀念，提高遵紀(jì)守法、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的意識(shí)B.建立健全規(guī)章制度，完善內(nèi)部控制體系C.建立健全有效的內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)，查錯(cuò)防弊，消除隱患D.加強(qiáng)業(yè)務(wù)管理和重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，強(qiáng)化崗位制約和監(jiān)督4、基金合同生效不足一個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告。23695、股份公司通過發(fā)行股票籌措的資金是公司用于營(yíng)運(yùn)的_。A.真實(shí)資本B.債務(wù)資金C.虛擬資本D.應(yīng)付賬款6、我國(guó)第一只以債券投資為主的債券基金是_。A.銀華優(yōu)選B.華安富利C.南方避險(xiǎn)D.南方寶元7、保守型投資者可選擇的基金產(chǎn)品主要包括_。A.股票型基金B(yǎng).債券型基金C.保本型基金D.貨幣市場(chǎng)基金8、可通過滬深證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)行和交易的債券是_。A.實(shí)物債券B.憑證式債券C.記賬式債券D.票券式債券9、參與證券投資的金融機(jī)構(gòu)有一等。A.保險(xiǎn)公司B.證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)C.主權(quán)財(cái)富基金D.合格境外機(jī)構(gòu)投資者10、以下屬于貨幣衍生工具的是_。A.股票期貨B.利率互換C.貨幣期貨D.信用聯(lián)結(jié)票據(jù)11、基金按—，可分為封閉式基金和開放式基金。―A：投資標(biāo)的劃分B：基金的組織形式不同C：投資目標(biāo)劃分D：是否可自由贖回和基金規(guī)模是否固定12、股東大會(huì)是股份公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，由—組成。A.持股5%以上的股東B.全體股東C.全體員工D.公司高級(jí)管理人員13、世界上最早、最有影響的股價(jià)指數(shù)是_。A.道-瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)B.金融時(shí)報(bào)指數(shù)C.日經(jīng)指數(shù)D.納斯達(dá)克指數(shù)14、基金銷售監(jiān)管中的公平原則要求_。A.公開監(jiān)管機(jī)構(gòu)全部業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容B.基金市場(chǎng)具有充分的透明度，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)信息的公開化C.市場(chǎng)中不存在歧視，參與市場(chǎng)的主體具有完全平等的權(quán)利D.監(jiān)管部門對(duì)被監(jiān)管對(duì)象給予公正待遇15、基金管理人與托管人履行各自的權(quán)利、義務(wù)所建立的是—的運(yùn)行機(jī)制。A：相互聯(lián)系B：相互促進(jìn)C：相互競(jìng)爭(zhēng)D：相互制衡16、QDII基金的申購(gòu)、贖回與一般開放式基金申購(gòu)、贖回的相似點(diǎn)不包括_。A.申購(gòu)和贖回渠道B.申購(gòu)與贖回的開放日及時(shí)間C.申購(gòu)與贖回的程序、原則D.拒絕或暫停申購(gòu)的情形17、買入與賣出封閉式基金份額，申報(bào)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100份或其整數(shù)倍?；饐喂P最大數(shù)量應(yīng)當(dāng)?shù)陀谝环?。A：10B：50C：100D：50018、認(rèn)購(gòu)權(quán)證實(shí)質(zhì)上是一種股票的_。A.短期看漲期權(quán)B.短期看跌期權(quán)C.長(zhǎng)期看漲期權(quán)D.長(zhǎng)期看跌期權(quán)19、對(duì)于持續(xù)持有期少于30日的投資人，基金管理人可以在基金合同、招募說明書中約定收取不低于贖回金額—的贖回費(fèi)。0.25%0.5%0.75%1.5%20、下列關(guān)于券商集合計(jì)劃的說法，不正確的是_。A.管理人的收入與其業(yè)績(jī)表現(xiàn)沒有直接關(guān)系B.目標(biāo)客戶群體抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)C.投資門檻比基金高D.流動(dòng)性比基金差21、關(guān)于債券的特征，下列描述不正確的有_。A.償還性是指?jìng)瘺]有規(guī)定的償還時(shí)間，債務(wù)人可選擇任一期限向債權(quán)人支付禾1」息B.一般情況下，政府債券的風(fēng)險(xiǎn)低于金融債券和公司債券C.通常，具有高度流動(dòng)性的債券同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)較大D.流動(dòng)性首先取決于市場(chǎng)為債券轉(zhuǎn)讓所提供的便利程度22、—是指對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金營(yíng)銷的各種內(nèi)部、外部因素的統(tǒng)稱。A.營(yíng)銷環(huán)境B.營(yíng)銷組合C.營(yíng)銷過程D.目標(biāo)市場(chǎng)23、基金性質(zhì)的機(jī)構(gòu)投資者包括_。A.證券投資基金B(yǎng).社?；餋.法人基金D.社會(huì)公益基金24、我國(guó)第一只上市開放式基金是，第一只結(jié)構(gòu)化基金是。__A.國(guó)投瑞銀瑞?；?；華夏上證50ETFB.華夏上證50ETF；南方積極配置基金C.南方積極配置基金；國(guó)投瑞銀瑞福基金D.興業(yè)社會(huì)責(zé)任基金；ETF聯(lián)接基金25、下列金融產(chǎn)品中，信息披露程度最高的是_。A.銀行理財(cái)產(chǎn)品B.銀行儲(chǔ)蓄存款C.基金D.券商集合計(jì)劃26、在我國(guó)，債券型基金基金資產(chǎn)的—以上投資于債券。60%70%80%90%27、基金管理公司的主要股東應(yīng)具備的條件之一是持續(xù)經(jīng)營(yíng)一個(gè)以上完整的會(huì)計(jì)年度。234528、—通過依法行使審批或核準(zhǔn)權(quán)，依法辦理基金備案，對(duì)基金管理人、基金托管人以及其他從事基金活動(dòng)的服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)違法行為進(jìn)行查處，在基金的運(yùn)作過程中起著重要的作用。A.基金份額持有人B.基金監(jiān)管機(jī)構(gòu)C.基金托管人D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)29、假定某基金的總資產(chǎn)為35億元，總負(fù)債為5億元，基金份額總數(shù)為30億份，那么該基金份額凈值為一元。1.001.161.231.3530、債券持有人必須在債券到期時(shí)一次性獲得本息，存續(xù)期間沒有利息支付的債券為__。A.浮動(dòng)利率債券B.息票累積債券C.固定利率債券D.零息債券二、多項(xiàng)選擇題（在每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得0.5分，本大題共30小題，每小題2分，共60分。）31、根據(jù)跟蹤誤差產(chǎn)生的原因，指數(shù)型基金跟蹤誤差可以分為_。A.倉(cāng)位型跟蹤誤差B.交易型跟蹤誤差C.結(jié)構(gòu)型跟蹤誤差D.費(fèi)用型跟蹤誤差32、《證券投資基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)管理暫行辦法》中所指的基金評(píng)價(jià)專指基金評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)及其評(píng)價(jià)人員對(duì)—開展評(píng)級(jí)、評(píng)獎(jiǎng)、單一指標(biāo)排名等。A.基金的收益和風(fēng)險(xiǎn)B.基金管理人的預(yù)測(cè)能力C.基金的分析研究及投資咨詢D.基金管理人的管理能力33、根據(jù)基金份額是否固定，可以將基金分為―A：公募基金和私募基金B(yǎng)：封閉式基金和開放式基金C：股票型基金、混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金D：契約型基金與公司型基金34、關(guān)于基金銷售費(fèi)用的規(guī)范，下列說法不正確的是_。A.基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)在基金銷售協(xié)議及其補(bǔ)充協(xié)議中約定雙方在申購(gòu)（認(rèn)購(gòu)）費(fèi)、贖回費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)等銷售費(fèi)用上的分成比例B.基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)就各自實(shí)際取得的銷售費(fèi)用確認(rèn)基金銷售收入,如實(shí)核算、記賬，依法納稅C.基金銷售機(jī)構(gòu)銷售基金管理人的基金產(chǎn)品前，應(yīng)由總部與基金管理人簽訂銷售協(xié)議，約定支付報(bào)酬的比例和方式D.為了保護(hù)商業(yè)秘密，基金銷售機(jī)構(gòu)可以私下對(duì)不同投資者適用不同的銷售費(fèi)35、基金的運(yùn)作費(fèi)用包括_。A.律師費(fèi)B.開戶費(fèi)C.上市年費(fèi)D.銀行匯劃手續(xù)費(fèi)36、2003年8月4日以后，中國(guó)證券登記結(jié)算公司要求以—名義開立清算備付金賬戶，并通過該賬戶完成所托管基金資金結(jié)算。A：基金管理人B：基金托管人C：基金D：托管人和基金聯(lián)名37、債券的票面要素包括_。A.票面價(jià)值B.到期期限C.票面利率D.發(fā)行者名稱38、根據(jù)（證券投資基金運(yùn)作管理辦法）規(guī)定，股票基金的股票投資比重必須在—以上；債券基金的債券投資比重必須在—以上。60%；80%80%；60%60%；60%80%；80%39、證券組合理論認(rèn)為，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)隨著組合所包含證券數(shù)量的增加而，尤其是證券間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，使證券組合的投資風(fēng)險(xiǎn)趨向于市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)水平—A：降低B：增加C：不變D：都有可能40、下列關(guān)于我國(guó)基金銷售渠道的說法，正確的有_。A.開放式基金的銷售逐漸形成了以銀行代銷、證券公司代銷及基金管理公司直銷為主的銷售體系B.基金募集嚴(yán)重依賴銀行、證券公司的柜臺(tái)銷售C.選擇商業(yè)銀行作為開放式基金的代銷渠道有利于爭(zhēng)取銀行儲(chǔ)戶這一細(xì)分市場(chǎng)D.相比商業(yè)銀行，證券公司代銷基金可以更多地為投資者提供個(gè)性化服務(wù)41、久期可以較準(zhǔn)確地衡量利率的微小變動(dòng)對(duì)債券價(jià)格的影響，但當(dāng)利率變動(dòng)幅度較大時(shí)，則會(huì)產(chǎn)生較大的誤差，這主要是由債券所具有的—引起的。A：凹性B：久期C：凸性D：收益性42、當(dāng)前我國(guó)QDII基金的募集程序主要包括一等步驟。A.合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者資格的申請(qǐng)及審核QDII基金產(chǎn)品的申請(qǐng)及核準(zhǔn)C.經(jīng)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)資格申請(qǐng)，D.基金份額發(fā)售43、我國(guó)—規(guī)定“基金管理公司向特定對(duì)象募集資金或者接受特定對(duì)象財(cái)產(chǎn)委托從事證券投資活動(dòng)的具體管理辦法，由國(guó)務(wù)院根據(jù)本法的原則另行規(guī)定?！盇：《證券投資基金法》B：《中華人民共和國(guó)公司法》C：《中華人民共和國(guó)證券法》D：《中華人民共和國(guó)刑法》44、開放式基金單個(gè)開放日的基金凈贖回申請(qǐng)超過基金總份額的—時(shí)，為巨額贖回。3%5%C.10%D.20%45、巨額贖回是指_。A.單個(gè)開放日基金凈贖回申請(qǐng)達(dá)到上一日基金總份額的5%B.單個(gè)開放日基金凈贖回申請(qǐng)超過上一日基金總份額的10%C.單個(gè)開放日基金凈贖回申請(qǐng)超過上一日基金總份額的15%D.單個(gè)開放日基金凈贖回申請(qǐng)超過上一日基金總份額的20%46、我國(guó)基金信息披露制度中，基金信息披露應(yīng)遵守的規(guī)范性文件主要包括_。A.基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則B.基金信息披露編報(bào)規(guī)則C.證券投資基金上市規(guī)則D.交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則47、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)是指依法設(shè)立的從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的法人機(jī)構(gòu)，主要包括_。A.會(huì)計(jì)師事務(wù)所B.證券投資咨詢公司C.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)D.律師事務(wù)所48、2007年11月中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部發(fā)布—，允許符合條件的基金管理公司開展為特定客戶管理資產(chǎn)的業(yè)務(wù)。A：《基金法》B：《開放式證券投資基金試點(diǎn)辦法》C：《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》D：《證券投資基金管理暫行辦法》49、下列—不是資產(chǎn)配置的目標(biāo)。A：改善投資者面臨的環(huán)境B：降低投資風(fēng)險(xiǎn)C：提高投資收益D：消除投資者對(duì)收益所承擔(dān)的不必要的額外風(fēng)險(xiǎn)50、根據(jù)—的不同，可以將基金分為成長(zhǎng)型基金、收入型基金和平衡型基金。A：運(yùn)作方式8：法律形式C：投資對(duì)象D：投資目標(biāo)51、基金管理公司的投資管理部門中，研究部主要從事_。A.宏觀經(jīng)濟(jì)分析B.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析C.上市公司價(jià)值分析D.微觀經(jīng)濟(jì)分析52、以下不屬于獨(dú)立衍生工具的是（）。A.期權(quán)合約 B.期貨合約 C.債券返售條款 D.互換交易合約53、在我國(guó)，承擔(dān)基金份額注冊(cè)登記工作的主要有_。A.基金管理人B.基金銷售機(jī)構(gòu)C.中國(guó)登記結(jié)算公司D.基金托管人54、股票可以通過依法轉(zhuǎn)讓而變現(xiàn)的特性是指股票的_。A.期限性B.風(fēng)險(xiǎn)性C.流動(dòng)性D.永久性55、以下不屬于投資組合公告的披露事項(xiàng)的是—八：按行業(yè)分類的股票投資組合（股數(shù)、市值占基金資產(chǎn)凈值的比例）及股票面值合計(jì)B：債券市價(jià)（不含國(guó)債）合計(jì)C：國(guó)債、貨幣資金合計(jì)D：列示基金投資中，按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前10名股票明細(xì)，至少應(yīng)當(dāng)包括股票名稱數(shù)量、市值占基金資產(chǎn)凈值比例（％）56、20世紀(jì)40年代美國(guó)出臺(tái)的—對(duì)基金在全球的發(fā)展影響深遠(yuǎn)。A.《投資公司法》B.《投資顧問法》C.《金融法案》D.《薩班斯法案》57、某股份公司擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行股票并上市，該公司發(fā)行前注冊(cè)資本為1.2億元，若公司沒有內(nèi)部職工股，股票發(fā)行價(jià)格為