《商業(yè)銀行管理學(xué)》各章課后習(xí)題

《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題及題解

第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論

習(xí)題

一、判斷題

1.世嬲豚現(xiàn)（弋偌耀僦心內(nèi)容之詞胭除姬拉斯-加格爾法》。

2.政府放松金融管制與加強(qiáng)金融監(jiān)管是相互矛盾的。

3.商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)是追求利潤(rùn)最大化。

4.在金融市場(chǎng)上，商業(yè)銀行等金融中介起著類似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。

5.商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊

際分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。

6.金融市場(chǎng)的交易成本和信息不對(duì)稱決定了商業(yè)銀行在金融市場(chǎng)中的主體

地位。

7.企業(yè)價(jià)值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。

8.商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對(duì)象是圍繞稀缺資源信用資金的優(yōu)化配置所

展開(kāi)的各種業(yè)務(wù)及相關(guān)的組織管理問(wèn)題。

9.商業(yè)銀行資金的安全性指的是銀行投入的信用資金在不受損失的情況下

能如期收回。

二、簡(jiǎn)答題

1.試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。

2.如何理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？

3.現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)有哪些？

4.商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對(duì)象和內(nèi)容是什么？

5.如何看待“三性”平衡之間的關(guān)系？

三、論述題

1.論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，如何處理三者之間的關(guān)系。

2.試結(jié)合我國(guó)實(shí)際論述商業(yè)銀行在金融體系中的作用。

第一章習(xí)題參考答案

一、判斷題

l.V2.x3.X4.V5.X6.V7.X8.V9.V

二、略；三、略。

第二章商業(yè)銀行資本金管理

習(xí)題

一、判斷題

1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充足率仍為4%。

2.巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資本的

50%o

3.新巴塞爾資本協(xié)議對(duì)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)提供了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型

法。

4.資本充足率反映了商業(yè)銀行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。

5.我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行目前只能通過(guò)財(cái)政增資的方式增加資本金。

6.商業(yè)銀行計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重由監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)

定。

二、單選題

1.我國(guó)《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定，計(jì)入附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)

債務(wù)不得超過(guò)核心資本的。

A.20%B.50%

C.70%D.100%

2.商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)尚未識(shí)別的可能性損失的準(zhǔn)備金是。

A.一般準(zhǔn)備金B(yǎng).專項(xiàng)準(zhǔn)備金

C.特殊準(zhǔn)備金D.風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金

3.《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比例關(guān)系。

A.叁8%B,至8%

C.=4%D.W4%

三、簡(jiǎn)答題

1.試述商業(yè)銀行資本金的功能。

2.試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。

3.試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。

5.試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。

四、論述題

試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。

第二章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.x［題解］新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充足率為8%。

2.X［題解］巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行附屬資本的合計(jì)金額不得超過(guò)其核心資

本的100%。

3.V［題解］銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法兩種。

4.V［題解］資金越充足，緩沖損失的能力越強(qiáng)。

5.X［題解］也可通過(guò)發(fā)行普通股，優(yōu)先股，次級(jí)長(zhǎng)期債券來(lái)增加資本金。

6.X［題解］新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)定只能對(duì)其監(jiān)督檢查。

二、單選題

1.B［題解］附屬資本的合計(jì)金額不得超出其核心資本的100%,長(zhǎng)期次級(jí)債

券最多只能為核心資本的50%,普通準(zhǔn)備金和普通呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的比例

最多不超過(guò)1.25%,在特別的情況下可達(dá)2%o

2.A［題解］依據(jù)一般準(zhǔn)備金的定義。

3.A［題解］核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是核心資本充足率。

三、簡(jiǎn)答題

1.試述商業(yè)銀行資本金的功能。

1.［題解］商業(yè)銀行資本金包括營(yíng)業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。

試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。

2.［題解］商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括普通資本和優(yōu)先資本。普通資本包括

普通股、資本盈余、未分配利潤(rùn)等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債

券、可轉(zhuǎn)換債券等。

試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。

3.［題解］1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)

重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充足率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)渡期安排。

試述商業(yè)銀行提高資本充足率的途徑。

4.［題解］商業(yè)銀行提高資本充足率有2種途徑：1、分子對(duì)策，即提高資

本總量，如采用內(nèi)源資本策略（留存盈余、股息政策）和外源資本策略發(fā)行普

通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行次級(jí)中長(zhǎng)期債券）來(lái)提高資本總量；2、分母對(duì)策，即

壓縮銀行資產(chǎn)規(guī)模調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。

四、論述題

1.試論述現(xiàn)階段我國(guó)商業(yè)銀行提高資本金的策略。

1.［題解］商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策

略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以留存收益方式形成的資本；外

源資本策略是指通過(guò)發(fā)行普通股、發(fā)行優(yōu)先股、發(fā)行長(zhǎng)期次級(jí)債券等形式來(lái)增

加資本。

第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、判斷題

1.商業(yè)銀行向中央銀行借款可以用于投資。

2.歐洲貨幣市場(chǎng)借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。

3.市場(chǎng)滲透定價(jià)法不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)對(duì)成本的彌補(bǔ)。

4.高負(fù)債是商業(yè)銀行區(qū)別于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。

5.對(duì)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)存款并不是越多越好。

6.CDs存單是一種面額較大、不記名發(fā)行但不能在二級(jí)市場(chǎng)流通轉(zhuǎn)讓的定

期存款憑證。

7.我國(guó)目前資本市場(chǎng)利率仍然是市場(chǎng)利率與計(jì)劃利率并存。

8.負(fù)債是商業(yè)銀行資金的全部來(lái)源。

二、單項(xiàng)題

1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括。

A.保持存款的穩(wěn)定性B.降低存款的成本率

C.降低存款的流動(dòng)性D.提高存款的增長(zhǎng)率

2.存款按存款資金性質(zhì)及計(jì)息范圍劃分為財(cái)政性存款和。

A.個(gè)人存款B.定期存款

C.一般性存款D.單位存款

3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為。

A.同業(yè)存款B.有獎(jiǎng)存款

C.定期存款D.活期存款

4.商業(yè)銀行的被動(dòng)負(fù)債是。

A.發(fā)行債券B.吸收存款

C.同業(yè)拆借D.再貸款

5.下列借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日貨幣形式的為。

A.同業(yè)拆借B.回購(gòu)協(xié)議

C.間接借款D.再貼現(xiàn)

6.商業(yè)銀行可長(zhǎng)期利用的存款，稱為。

A.流動(dòng)性存款B.原始存款

C.定期存款D.發(fā)行長(zhǎng)期金融債券

7.商業(yè)銀行中長(zhǎng)期借款包括。

A.同業(yè)拆借B.回購(gòu)協(xié)議

C,中央銀行借款D,發(fā)行長(zhǎng)期金融債券

8.同業(yè)借款不包括。

A.同業(yè)拆借B.再貼現(xiàn)

C.抵押借款D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

9.目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法的核心在于。

A.嚴(yán)格測(cè)算各種存款的營(yíng)業(yè)成本B.計(jì)算存款的歷史加權(quán)成本

C.確定存款的邊際成本D.確定存款的風(fēng)險(xiǎn)成本

10.商業(yè)銀行吸收的存款中穩(wěn)定性最好的是。

A.NOW賬戶B.定活兩便存款

C.儲(chǔ)蓄存款D.自動(dòng)轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶

11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括。

A.辦公費(fèi)B.員工工資

C.差旅費(fèi)D.非利息支出

12.關(guān)于同業(yè)拆借說(shuō)法不正確的是。

A.同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機(jī)構(gòu)之間的資金融通行為。

B.為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。

C.同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資

成本。

D.同業(yè)拆借資金只能作短期的用途。

三、多選題

1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動(dòng)性可分為。

A.流動(dòng)負(fù)債B.應(yīng)付債券

C.其他長(zhǎng)期負(fù)債D.應(yīng)付賬款

2.下列屬于存款的創(chuàng)新種類的是。

A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶B.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

C.貨幣市場(chǎng)賬戶D.個(gè)人退休金賬戶

3.影響存款成本定價(jià)的因素包括。

A.市場(chǎng)利率的水平B.存款的期限結(jié)構(gòu)

C.銀行的盈利性D.客戶與銀行的關(guān)系

4.商業(yè)銀行借入資金應(yīng)考慮的因素包括。

A.借入資金的規(guī)模B.借入資金的期限

C.借入資金的相對(duì)成本D.借入資金的分險(xiǎn)

E.借入資金的法規(guī)限制

5.商業(yè)銀行國(guó)內(nèi)市場(chǎng)借款的主要方式有。

A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)B.向央行借款

C.同業(yè)拆借D.發(fā)行金融債券

E.證券回購(gòu)協(xié)議

6.價(jià)格定價(jià)法中價(jià)格表按收費(fèi)條件包括。

A.免費(fèi)定價(jià)B.有條件免費(fèi)定價(jià)

C.浮動(dòng)費(fèi)率D.固定費(fèi)率

7.以下屬于商業(yè)銀行“主動(dòng)型負(fù)債”的是。

A.存款B.同業(yè)拆借

C.再貼現(xiàn)D.金融債券

E.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)

四、計(jì)算題

1,假定一家銀行籌集了500萬(wàn)的資金，包括200萬(wàn)的活期存款，300萬(wàn)定

期存款與儲(chǔ)蓄存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇婵畹?%,定期存款和儲(chǔ)

蓄存款總成本為10%o假如儲(chǔ)備要求減少銀行可使用資金的數(shù)額為活期存款的

15%,儲(chǔ)蓄存款的5%o求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。

2.某銀行可通過(guò)7%的存款利率吸引50萬(wàn)元新存款。銀行估計(jì)，若提供利

率為7.5%,可籌集資金100萬(wàn)元；提供8%利率可籌集存款150萬(wàn)元；提供&5%

的利率可籌集存款200萬(wàn)元；提供9%的利率可籌集存款250萬(wàn)元。如果銀行投

資資產(chǎn)的收益率為10%,由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是

貸款的邊際收益率。存款為多少時(shí)銀行可獲得最大的利潤(rùn)呢？

五、簡(jiǎn)答題

1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。

2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。

3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理的目標(biāo)。

4.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行借入資金時(shí)應(yīng)考慮的因素。

5.負(fù)債對(duì)商業(yè)銀行管理有何意義。

6.商業(yè)銀行借入資金時(shí)一般有哪些渠道。

7.商業(yè)銀行存款定價(jià)通常有哪些方法。

六、論述題

論述你對(duì)存款立行觀點(diǎn)的看法。

第三章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.V3.V4.V5.V6.X7.V8.X

二、單選題

l.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.CU.D12.B

三、多選題

1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE

四、計(jì)算題

1.加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總額/全部負(fù)債平均余額X100%

=[(200X8%+300X10%)/(200X85%+300X95%)]X

100%

=10.11%

2.利潤(rùn)=貸款收益-存款成本

(1)(10%-7.5%)X100+50X7.5%-50X7%=2.75

(2)(10%-8%)X150+50X8%-50X7%=3.5

(3)(10%-8.5%)X200+50X8.5%-50X7%=3.75

(4)(10%-9%)X250+50X9%-50X7%=3.5

所以采取第三種方案可以獲得最大利潤(rùn)。

五、略；六、略；七、略。

第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）

習(xí)題

一、判斷題

1.五級(jí)分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。

2.質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動(dòng)產(chǎn)。

3.補(bǔ)償性余額實(shí)際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。

4.資金邊際成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資金所

需支付的利息、費(fèi)用成本。

5.一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒(méi)有歸還銀行貸款，擔(dān)保人即應(yīng)承擔(dān)

第一還款人責(zé)任。

二、單選題

1.按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能償還銀行付款時(shí)、按約定由擔(dān)保

人承擔(dān)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。

A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)

貸款

2.如銀行貸款已經(jīng)肯定要發(fā)生一定的損失，但損失金額尚不確定，此類貸

款應(yīng)歸屬于。

A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸

款

3.由于對(duì)環(huán)境條件等外部因素判斷失誤而給銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)，一般歸

納于。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)

險(xiǎn)

4.產(chǎn)業(yè)分析落后導(dǎo)致銀行不恰當(dāng)?shù)馁J款支持屬于。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)

險(xiǎn)

三、多選題

1.下列措施中，哪些屬于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制范疇。

A.保險(xiǎn)B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合D,提取呆帳準(zhǔn)

備金

2.下列項(xiàng)目中，哪些屬于銀行貸款價(jià)格構(gòu)成要素。

A.利率B.承諾費(fèi)C.補(bǔ)償余額D.隱含條款

3.下列風(fēng)險(xiǎn)狀況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險(xiǎn)范疇？。

A.對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況分析失誤導(dǎo)致不能按期還款；

B.不科學(xué)的操作流程或工作程序；

C.缺乏科學(xué).成文的信貸政策；

D.銀行資產(chǎn).負(fù)債組合不匹配。

4.下列貸款項(xiàng)目中哪些應(yīng)屬于公司短期貸款。

A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項(xiàng)目貸

四、計(jì)算分析題

資料：某上市公司資產(chǎn)負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元

資產(chǎn)負(fù)債及股東權(quán)益

流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債

99,059,888.7230,666,350.

貨幣資金短期借款

82

68,743,479.5

應(yīng)收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款

3

128,262,559.

應(yīng)收賬款凈額預(yù)收帳款15,490,058.4

1

36,546,170.1

其他應(yīng)收款凈額應(yīng)付工資3,575,267.48

7

164,808,729.

應(yīng)收款項(xiàng)凈額應(yīng)交稅金5,618,141.21

3

35,771,611.4

預(yù)付帳款其他應(yīng)交款0

6

113,501,599.22,311,251.1

存貨凈額其他應(yīng)付款

18

420,613,574.346,792,432.

流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)

65

長(zhǎng)期投資長(zhǎng)期負(fù)債

長(zhǎng)期股權(quán)投資1,490,838.97長(zhǎng)期借款75,000,000

長(zhǎng)期投資凈額1,490,838.97專項(xiàng)應(yīng)付款3,000,000

固定資產(chǎn)長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)78,000,000

14,935,143.4

固定資產(chǎn)凈額276,437,297遞延稅項(xiàng)貸項(xiàng)

4

23,246,284.9439,727,575.

在建工程凈額負(fù)債合計(jì)

59

55,250,848.3

固定資產(chǎn)清理63,890少數(shù)股東權(quán)益

7

299,747,471.

固定資產(chǎn)合計(jì)股東權(quán)益

9

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)股本137,000,000

長(zhǎng)期待攤費(fèi)用887,190.89股本凈額137,000,000

無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合146,356,713.72,522,706.1

資本公積金

計(jì)61

25,560,376.7

遞延稅項(xiàng)盈余公積金

1

140,653,551.

遞延稅項(xiàng)借項(xiàng)767,880.47未分配利潤(rùn)

4

-1,738,578.9

貨幣換算差額

7

373,998,055.

股東權(quán)益合計(jì)

3

868,976,479.負(fù)債及股東權(quán)益總868,976,479.

資產(chǎn)總計(jì)

6計(jì)6

根據(jù)以上某公司資產(chǎn)負(fù)債表，計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：資產(chǎn)負(fù)債率；流動(dòng)比率;

速動(dòng)比率;股權(quán)收益率；流動(dòng)資產(chǎn)比率；財(cái)務(wù)杠桿比率。

五、簡(jiǎn)答題

1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。

2.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行貸款定價(jià)的主要影響因素及其貸款價(jià)格的構(gòu)成要素。

3.試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險(xiǎn)的主要類型，并簡(jiǎn)述其形成原因。

4.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)控制的主要方法有哪些。

5.簡(jiǎn)述質(zhì)押貸款與抵押貸款的區(qū)別。

6.簡(jiǎn)述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的區(qū)別。

7.銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？

8.商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制主要有哪些措施？

六、論述題

商業(yè)銀行貸款主要面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？其基本成因是什么？

第四章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.X3.V4.V5.V

二、單選題

l.C2.C3.C4.A

三、多選題

1.BD2.ABCD3.BC4.AB

四、計(jì)算分析題

資產(chǎn)負(fù)債率50.60%；流動(dòng)比率1.21；速動(dòng)比率0.89；股權(quán)收益率0.30；

流動(dòng)資產(chǎn)比率0.48%；財(cái)務(wù)杠桿比率2.32。

五、略；六、略。

第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）

習(xí)題

一、簡(jiǎn)答題

1.試述消費(fèi)貸款的特點(diǎn)和作用。

2.發(fā)展消費(fèi)貸款有何重要意義？

3.如何進(jìn)行住房抵押貸款的一級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作和二級(jí)市場(chǎng)運(yùn)作？

4.住房抵押貸款有哪幾種償還方式？

5.旅游消費(fèi)貸款的對(duì)象和條件有哪些？

二、論述題

1.試評(píng)述我國(guó)目前開(kāi)展汽車消費(fèi)信貸的現(xiàn)實(shí)條件。

2.試述美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)我國(guó)住房抵押貸款證券化的啟示。

第五章習(xí)題參考答案：略

第六章商業(yè)銀行證券投資管理

習(xí)題

一、計(jì)算題

1.假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%,一種相應(yīng)期限公司債券的收

益率是15%,所得稅稅率是34%,銀行應(yīng)選擇哪一種債券？

2.一張10年期美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的

售價(jià)為775美元，該債券息票率為9%。如果現(xiàn)在購(gòu)入并持有至到期，其預(yù)期的

到期收益率是多少？

二、簡(jiǎn)答題

1.收益率曲線如何幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？

2.收益率曲線策略的基本思路是什么？

3.如何構(gòu)建避稅組合？

4.比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。

5.為什么我國(guó)目前還實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的管理體制？

6.試述銀行投資政策應(yīng)包括的內(nèi)容。

7.商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？

8.創(chuàng)新型投資工具對(duì)商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？

第六章習(xí)題參考答案

一、計(jì)算題

1.市政債券的收益率為10%,

公司債券的實(shí)際收益率為15%x(1-34%)=9.6%

故銀行選擇市政債券。

2.

其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計(jì)算出廠10.7%

二、略

第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、判斷題

1.銀行匯票可在全國(guó)范圍內(nèi)使用，付款期限自出票日起10天。

2.銀行匯票經(jīng)持票人(收款人)背書(shū)后可以轉(zhuǎn)讓。

3.商業(yè)匯票根據(jù)承兌人的不同分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。

4.商業(yè)匯票付款期限最長(zhǎng)為6個(gè)月。

5.商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書(shū)后不可以轉(zhuǎn)讓。

6.銀行本票的提示付款期限自出票日期最長(zhǎng)不得超過(guò)2個(gè)月。

7.銀行本票見(jiàn)票即付。

8.銀行卡依據(jù)清償方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。

二、單選題

1.由出票人簽發(fā)的委托付款人在指定日期無(wú)條件支付確定的金額給收款

人的票據(jù)是。

A.銀行匯票B.商業(yè)匯票

C.銀行本票D.支票

2.商業(yè)匯票的付款期限最長(zhǎng)為。

A.3個(gè)月B.6個(gè)月

C.9個(gè)月D.12個(gè)月

3.銀行本票的提示付款期限自出票日期起最長(zhǎng)不得超過(guò)。

A.1個(gè)月B.2個(gè)月

C.3個(gè)月D.4個(gè)月

4.托收承付結(jié)算每筆的金額起點(diǎn)為。

A.1000元B.5000元

C.10000元D.50000元

5.因交易對(duì)手無(wú)法履行合約或不履行責(zé)任而導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)屬于。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)

三、多選題

1.結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括。

A.銀行匯票B.商業(yè)匯票

C.銀行本票D,支票

2.商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有。

A.代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理人民銀行業(yè)務(wù)

C.代理證券和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)

3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括。

A.銀行承兌匯票B.備用信用證

C.各類保函D.商業(yè)承兌匯票

4.交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自身風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的

需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資金交易活動(dòng)。具體包括。

A.遠(yuǎn)期合約B.金融期貨

C.互換D.期權(quán)

5.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)主要有。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

四、簡(jiǎn)答題

1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的概念及范圍。

2.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)有哪些？應(yīng)如何控制？

五、論述題

論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。

第七章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X2.V3.V4.V5.X6.V7.V8.V

二、單項(xiàng)選擇題

1.D2.B3.A4.C5,A

三、多選題

1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABC6.ABCD

四、略；五、略。

第八章商業(yè)銀行國(guó)際業(yè)務(wù)管理

習(xí)題

一、計(jì)算題

有一筆為期5年的$5000萬(wàn)國(guó)際銀團(tuán)貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)

議,確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)

議之日1各月后，即2007年6月10日起開(kāi)始計(jì)付承擔(dān)費(fèi)，承擔(dān)費(fèi)率為0.25%O

該借款人實(shí)際支用貸款的情況如下：5月12日支用了$1000萬(wàn)，6月3日支用了

$2000萬(wàn)，7月12日支用了$500萬(wàn)，8月9日支用了$700萬(wàn)，4次共支用了$4200

萬(wàn)。到11月10日用款期截止時(shí)，仍有$800萬(wàn)未動(dòng)用，自動(dòng)注銷。請(qǐng)計(jì)算該筆

銀團(tuán)貸款的承擔(dān)費(fèi)。

二、簡(jiǎn)答題

1.國(guó)際結(jié)算有哪些主要方式？

2.商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動(dòng)因是什么？

3.即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別如何報(bào)價(jià)？

4.外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何區(qū)別？

5.商業(yè)銀行對(duì)外貿(mào)易融資有哪些主要形式？

6.銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別承擔(dān)哪些職責(zé)？

三、論述題

1.試述國(guó)際結(jié)算的含義與特征。

2.試述國(guó)際銀團(tuán)貸款如何操作。

第八章習(xí)題參考答案

一、計(jì)算題

因從2007年6月10起計(jì)付承擔(dān)費(fèi)，故在這之前支用的兩筆貸款共計(jì)3000

萬(wàn)美元不計(jì)承擔(dān)費(fèi)。

(1)6月10日一7月11日，共32天，有2000萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。

承擔(dān)費(fèi)=2000X0.25%X32/360=0.444444(萬(wàn)美元)

(2)7月12日一8月8日，共28天，有1500萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。

承擔(dān)費(fèi)=1500X0.25%X28/360=0.291667(萬(wàn)美元)

(3)8月9日—11月9日，共93天，有800萬(wàn)美元貸款未動(dòng)用。

承擔(dān)費(fèi)=800X0.25%X93/360=0.516667(萬(wàn)美元)

從2007年11月10日起,800萬(wàn)美元貸款額度自動(dòng)注銷后不再計(jì)算承擔(dān)費(fèi)。

故全部承擔(dān)費(fèi)之和為：

￡=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬(wàn)美元）

二、略；三、略。

第九章商業(yè)銀行流動(dòng)性管理

習(xí)題

一、單選題

1.屬于商業(yè)銀行充足流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是。

A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)

C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求

2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動(dòng)性指標(biāo)是。

A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo)

C.游資比率D.能力比率

3.將不同時(shí)期存款的最低點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。

A.易變性存款線B.核心存款線

C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線

4.將不同時(shí)期貸款的最高點(diǎn)連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。

A.易變性存款線B.核心存款線

C.季節(jié)性貸款波動(dòng)線D.長(zhǎng)期貸款趨勢(shì)線

5.商業(yè)銀行獨(dú)立核算行處的可貸頭寸等于。

A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸

C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸

二、多選題

1.屬于商業(yè)銀行基本流動(dòng)性范疇的業(yè)務(wù)是。

A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)

C.歸還中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求

2.衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)流動(dòng)性指標(biāo)包括。

A.現(xiàn)金狀況指標(biāo)B.流動(dòng)性證券指標(biāo)

C.游資比率D.能力比率

3.下列指標(biāo)值越高，表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。

A.能力比率B.核心存款比率

C.現(xiàn)金資產(chǎn)比率D.游資比率

4.下列指標(biāo)值越低，表明商業(yè)銀行流動(dòng)性越好。

A.游資比率B.流動(dòng)性證券比率

C.活期存款與定期存款之比D.經(jīng)紀(jì)人存款比率

5.對(duì)上市商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管時(shí)應(yīng)注意的市場(chǎng)信號(hào)包括。

A.銀行的資信評(píng)級(jí)B.銀行的股票價(jià)格

C.對(duì)客戶履約程度D.向央行的借款情況

三、計(jì)算分析題

假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資金計(jì)劃的部門預(yù)計(jì)本行下月有20%的可能會(huì)出現(xiàn)

1億元的流動(dòng)性赤字，40%的可能會(huì)出現(xiàn)1.6億元的流動(dòng)性赤字，25%的可能會(huì)出

現(xiàn)1.8億元的流動(dòng)性盈余，15%的可能會(huì)出現(xiàn)2億元的流動(dòng)性盈余。本行預(yù)計(jì)下

月的流動(dòng)性需求是多少？該部門應(yīng)該對(duì)管理層提出哪些流動(dòng)性管理舉措？

四、簡(jiǎn)答題

1.試述商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的必要性。

2.商業(yè)銀行增加流動(dòng)性的途徑有哪些？

3.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)的內(nèi)容。

4.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性供給預(yù)測(cè)的內(nèi)容。

5.衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性強(qiáng)弱的指標(biāo)有哪些？

6.商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金資產(chǎn)管理的原則是什么？

五、論述題

1.在當(dāng)前形勢(shì)下，商業(yè)銀行流動(dòng)性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？

2.論述流動(dòng)性與銀行風(fēng)險(xiǎn)和效益三者之間的關(guān)系？

第九章習(xí)題參考答案：

一、單選題

1.D2.C3.B4.D5,A

二、多選題

1.ABC2.ABD3.BCD4.CD5.ABCD

三、計(jì)算分析題

(1)根據(jù)商業(yè)銀行流動(dòng)性預(yù)測(cè)中概率分析法的要求，

A城市商業(yè)銀行預(yù)計(jì)下月的流動(dòng)性需求

20%XI+40%XI.6-25%X1.8一15%X2

=0.09（億元）=9（百萬(wàn)元）

（2）資金計(jì)劃部門應(yīng)該認(rèn)識(shí)到流動(dòng)性需求的存在對(duì)流動(dòng)性管理帶來(lái)了一定

的壓力，最好詳細(xì)了解流動(dòng)性支出與盈余的時(shí)間結(jié)構(gòu)問(wèn)題.流動(dòng)性供應(yīng)的可能渠

道，既要滿足本行流動(dòng)性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該根據(jù)當(dāng)時(shí)的

經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì).本行的具體情況對(duì)管理層提出切實(shí)可行的流動(dòng)性管理舉措。短期

措施包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資金；適量同業(yè)拆入資金；控制貸款的

集中投放等。長(zhǎng)期措施包括：及時(shí)清收臨近到期貸款；改善本行金融服務(wù)爭(zhēng)取

傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)以擴(kuò)大資金來(lái)源；提高銀行資產(chǎn)質(zhì)量減少損失

等。

四、略；五、略。

第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）

習(xí)題

一、計(jì)算題

1.設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年,面值為1000美元，

該金融工具的實(shí)際收益率（市場(chǎng)利率為10%）,求該債券的持續(xù)期為多少？

2.假設(shè)銀行持有一種國(guó)庫(kù)券0.9億元，其票面價(jià)值為1000元，最終到期

日為10年，利率為10%,當(dāng)前價(jià)格為900元。另外其資產(chǎn)還包括商業(yè)貸款1億

元，消費(fèi)者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、

1.2年、2.5年。則該銀行資產(chǎn)組合的久期為多少？

二、簡(jiǎn)答題

1.簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的演變過(guò)程。

2.簡(jiǎn)述利率敏感性分析。

3.簡(jiǎn)述持續(xù)期缺口管理。

4.簡(jiǎn)述資產(chǎn)負(fù)債比例管理。

三、論述題

1.論述商業(yè)銀行資產(chǎn)管理理論、負(fù)債管理理論和資產(chǎn)負(fù)債管理理論的產(chǎn)生

背景和主要思想。

第十章習(xí)題參考答案

一、計(jì)算題

1.解：略

2.解：略

二、略；三、略。

第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）

習(xí)題

一、計(jì)算題

一家銀行計(jì)劃在貨幣市場(chǎng)上以市場(chǎng)利率借入5500萬(wàn)美元。然而根據(jù)市場(chǎng)條

件分析，市場(chǎng)利率將會(huì)上升。為防范因利率上升而產(chǎn)生的損失，該銀行買入了

執(zhí)行價(jià)為10%的利率上限。在借款協(xié)議剛開(kāi)始時(shí)，如果市場(chǎng)利率突然上升到11.5%,

請(qǐng)問(wèn)銀行應(yīng)支付多少利息?另外銀行將收到多少補(bǔ)償金？（假設(shè)該筆借款期限只

有1個(gè)月）

二、簡(jiǎn)答題

1.什么是套期保值？套期保值的基本原理是什么。

2.銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)利率敏感性缺口進(jìn)行套期保值。

3.銀行如何運(yùn)用金融期貨來(lái)對(duì)正、負(fù)持續(xù)期缺口進(jìn)行套期保值。

三、論述題

試比較金融期貨、利率期權(quán)、利率掉期三種金融衍生工具套期保值方法在

銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的優(yōu)缺點(diǎn)。

第十一章習(xí)題參考答案

一、計(jì)算題

銀行應(yīng)付利息=5500X104X11.5%/12=527083（美元）

銀行收到補(bǔ)償=527083-458333=68750（美元）

二、略；三、略

第十二章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（一）

習(xí)題

一、判斷題

1.預(yù)期損失是商業(yè)銀行在特定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)遭受的平均損失。

2.已知平均損失值為X,在99%置信度下最大損失值是Y,則非預(yù)期損失為

X-Yo

3.非預(yù)期損失和極端損失都與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)容忍度有關(guān)，容忍度越小，相

應(yīng)地非預(yù)期損失越大，極端損失越小。

4.銀行可以將非預(yù)期損失計(jì)入成本進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。

5.經(jīng)濟(jì)資本是在一定置信水平下，用來(lái)緩沖資產(chǎn)或業(yè)務(wù)非預(yù)期損失的資本,

因此數(shù)量上等于非預(yù)期損失。

6.ROE和RAROC都可以用來(lái)衡量資本使用效率，測(cè)算資本在風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下的

使用效率。

7.RAROC指標(biāo)中使用的經(jīng)濟(jì)資本可以細(xì)化分解到各個(gè)機(jī)構(gòu)、部門或產(chǎn)品，

并且直接對(duì)應(yīng)于承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，比傳統(tǒng)指標(biāo)更利于不同機(jī)構(gòu)、部門的績(jī)效比較。

8.如果某業(yè)務(wù)的RAROC高于股東要求的基準(zhǔn)回報(bào)率，說(shuō)明該業(yè)務(wù)對(duì)股東價(jià)

值增加有貢獻(xiàn)能力，所以一定要增加該業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本，擴(kuò)大其發(fā)展。

9.商業(yè)銀行在不同資產(chǎn)間分配經(jīng)濟(jì)資本時(shí)應(yīng)從資產(chǎn)組合的層面來(lái)考慮，從

組合的角度來(lái)看資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)并進(jìn)行配置。

10.商業(yè)銀行根據(jù)RAROC進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置時(shí)，應(yīng)以RAROC最大化為目標(biāo)，

科學(xué)合理的配置資源。

二、計(jì)算題

1.某公司申請(qǐng)一筆金額1億元的貸款，期限一年，貸款的年利率為6%。該

貸款的資金成本為3%,經(jīng)營(yíng)成本（包括人工、設(shè)備等）共計(jì)100萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，

該客戶的違約率為5%,該類貸款違約后損失率為50%,該貸款的非預(yù)期損失為

500萬(wàn)元。計(jì)算該筆貸款的RAROC。

2.某銀行設(shè)定的RAROC要求為不低于25%,現(xiàn)有客戶申請(qǐng)一筆6000萬(wàn)元的

一年期貸款。銀行評(píng)估該貸款對(duì)應(yīng)的違約概率為0.8%,違約損失率為35%O假

設(shè)銀行設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)容忍度為2.5樂(lè)根據(jù)測(cè)算出，該貸款在2.5%容忍度下的非預(yù)

期損失為500萬(wàn)，貸款資金成本為3%,各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)需要80萬(wàn)元。銀行應(yīng)

給該貸款定價(jià)多少？

三、簡(jiǎn)答題

1.商業(yè)銀行對(duì)付不同風(fēng)險(xiǎn)分別采取什么不同手段？

2.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。

3.RAROC的使用價(jià)值是什么？

四、論述題

1.試述基于RAROC和經(jīng)濟(jì)資本配置的方法和過(guò)程。

2.試述基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理的內(nèi)容。

第十二章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.X［題解］預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期在特定時(shí)期內(nèi)資產(chǎn)可能遭受的平均

損失。

2.X［題解］非預(yù)期損失是一定條件下的最大損失值超過(guò)平均損失值的部

分。所以本題中的非預(yù)期損失為Y-X。

3.V［題解］容忍度越小，置信區(qū)間越大，非預(yù)期損失越大，極端損失越

小。

4.X［題解］非預(yù)期損失不能通過(guò)定價(jià)轉(zhuǎn)移，而是用資本來(lái)緩沖。資本覆

蓋風(fēng)險(xiǎn)在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中是一種估計(jì)和動(dòng)態(tài)的準(zhǔn)備，與定價(jià)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)具有本質(zhì)的差

別。

5.V［題解］略

6.X［題解］ROE沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)和收益納入一個(gè)框架內(nèi)評(píng)估，只能在不考慮風(fēng)

險(xiǎn)情況下，或在風(fēng)險(xiǎn)等量假設(shè)下評(píng)價(jià)收益。

7.V［題解］風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的經(jīng)濟(jì)資本具有機(jī)構(gòu)、部門或者產(chǎn)品績(jī)效考核評(píng)

價(jià)的作用。

8.X［題解］RAROC可以作為單個(gè)業(yè)務(wù)決策的依據(jù)，但商業(yè)銀行應(yīng)綜合考慮

總體的價(jià)值最大化。

9.V［題解］根據(jù)資產(chǎn)組合經(jīng)濟(jì)資本配置的原則可得。

10.X［題解］商業(yè)銀行基于RAR0C進(jìn)行經(jīng)濟(jì)資本配置時(shí)，是以價(jià)值最大化

為目標(biāo)，并不是單純追求RAROC最大化。

二、計(jì)算題

1.-10%；

［題解］根據(jù)RAROC的公式進(jìn)行計(jì)算。

風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益=收入-經(jīng)營(yíng)成本-資金成本-風(fēng)險(xiǎn)成本

收入=1億元X6%=600萬(wàn)元

資金成本=1億元X3%=300萬(wàn)元

經(jīng)營(yíng)成本=100萬(wàn)元

風(fēng)險(xiǎn)成本=違約率X違約損失率X貸款金額=5%X5O%X1億元=250萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬(wàn)元

2.6.7%

［題解］根據(jù)基于RAROC的貸款定價(jià)公式計(jì)算得出。

r=kXR+c+PDXLGD

其中r(%)為貸款利率，k為經(jīng)濟(jì)資本比率，c(%)為總成本率，R為RAROC

基準(zhǔn)，PD為違約概率，LGD為違約損失率。

資金成本=3%X6000萬(wàn)元=180萬(wàn)

經(jīng)營(yíng)成本=80萬(wàn)

風(fēng)險(xiǎn)成本=違約概率X違約損失率X風(fēng)險(xiǎn)暴露=0.8%X35%X6000萬(wàn)元=16.8

萬(wàn)

成本合計(jì)=資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本=276.8萬(wàn)

經(jīng)濟(jì)資本=非預(yù)期損失=500萬(wàn)

三、簡(jiǎn)答題

1.商業(yè)銀行對(duì)付不同風(fēng)險(xiǎn)分別采取什么不同手段？

1.［題解］商業(yè)銀行對(duì)不同的損失采取不同的對(duì)付手段，定價(jià)轉(zhuǎn)移預(yù)期損失,

資本覆蓋非預(yù)期損失，壓力測(cè)試對(duì)付極端損失。

2.簡(jiǎn)述經(jīng)濟(jì)資本與賬面資本、監(jiān)管資本的關(guān)系。

2.［題解］資本概念建立的基礎(chǔ)不同；資本管理活動(dòng)的內(nèi)容不同；經(jīng)濟(jì)資本

是賬面資本和監(jiān)管資本的重要參考；賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)大于或者等于經(jīng)濟(jì)資

本數(shù)量；監(jiān)管資本逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏。

3.RAROC的使用價(jià)值是什么？

3.［題解］RAROC是商業(yè)銀行內(nèi)部績(jī)效測(cè)評(píng)的主要指標(biāo)，是商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資

本配置的依據(jù)。

四、論述題

1.試述基于RAROC和經(jīng)濟(jì)資本配置的方法和過(guò)程。

1.［題解］

(1)方法：商業(yè)銀行根據(jù)既定的經(jīng)濟(jì)資本總量和回報(bào)要求，用RAROC進(jìn)行

資本的最佳配置，各條業(yè)務(wù)線的擴(kuò)張與收縮以RAROC作為衡量依據(jù)，把資本合

理有效配置到效率高的地方，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行價(jià)值最大化。

(2)過(guò)程：①度量風(fēng)險(xiǎn)；②設(shè)定RAROC標(biāo)準(zhǔn)；③分支機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)單位調(diào)整

業(yè)務(wù)組合，優(yōu)化配置經(jīng)濟(jì)資本；④通過(guò)RAROC進(jìn)行考核并根據(jù)實(shí)際績(jī)效調(diào)整經(jīng)

濟(jì)資本的配置。

2.試述基于RAROC銀行貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理的內(nèi)容。

2.［題解］商業(yè)銀行使用RAROC貸款定價(jià)方法時(shí)，因各個(gè)商業(yè)銀行自身情況

的差異而在不同的客戶信用等級(jí)區(qū)間分別具有貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)。這種比較

優(yōu)勢(shì)決定于商業(yè)銀行既定的RAROC水平、總成本率、經(jīng)濟(jì)資本比率之間的關(guān)系。

基于RAROC貸款定價(jià)的比較優(yōu)勢(shì)原理可幫助商業(yè)銀行管理者在貸款定價(jià)和客戶

選擇等方面作出科學(xué)決策。

第十三章商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本管理（二）

習(xí)題

一、計(jì)算題

考慮一筆1年期貸款，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為100萬(wàn)元，即銀行在違約事件中暴

露的數(shù)量。在分析期內(nèi)無(wú)擔(dān)保資產(chǎn)的違約損失率假設(shè)為30%,違約概率為1.2%0

（1）計(jì)算該筆貸款的預(yù)期損失；

（2）若該筆貸款違約損失率的標(biāo)準(zhǔn)差為25%,計(jì)算該筆貸款的非預(yù)期損失。

二、簡(jiǎn)答題

1.如何理解貸款組合的非預(yù)期損失不等于貸款組合內(nèi)每筆貸款非預(yù)期損

失的相加之和？

三、論述題

1.試述貸款違約表法測(cè)算違約概率的條件和過(guò)程。

試述CreditRisk+模型在我國(guó)商業(yè)銀行應(yīng)用的方法。

第十三章習(xí)題參考答案

一、計(jì)算題

解：預(yù)期損失EL=EADXPDXLGD=100X3O%X1.2%=0.36(萬(wàn)元)

。2PD=PDX(1-PD)=1.2%X(1-1.2%)=0.011856

非預(yù)期損失UL=EADX(PDX。2LGD+LGD2X。2PD)0.5

=100X(1.2%X25%2+30%2X0.011856)0.5=4.263(萬(wàn)元)

二、略；三、略。

第十四章商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表與績(jī)效評(píng)估

習(xí)題

一、判斷題

1.現(xiàn)金等價(jià)物，是指企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額

現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。

2.股權(quán)收益率亦稱為凈資產(chǎn)收益率。

3.歸屬于公司普通股股東的期末凈資產(chǎn)包括少數(shù)股東權(quán)益金額。

4.凈利息收益率即利息凈收入與全部資產(chǎn)之比。

5.加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率是稅后利潤(rùn)除以期初及期末加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)及市場(chǎng)風(fēng)

險(xiǎn)資本調(diào)整的平均數(shù)。

二、單選題

1.下列不屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是的項(xiàng)目。

A.客戶存款凈增加額B.向中央銀行借款凈增加額

C.向發(fā)行債券收到的現(xiàn)金D.客戶貸款凈增加額

2.下列指標(biāo)中不屬于相關(guān)比率的是。

A.資產(chǎn)負(fù)債率B.資本充足率

C資產(chǎn)收益率D.手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比

3.下列指標(biāo)中不屬于股權(quán)收益率的分解因素的是。

A.股東權(quán)益乘數(shù)B.資產(chǎn)利用率

C.收入凈利率D.資產(chǎn)負(fù)債率

三、多選題

1.經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量包括。

A.客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額B.向中央銀行借款凈增加

C.向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額D.客戶貸款及墊款凈增加

2.計(jì)算稀釋每股收益時(shí)，普通股的潛在稀釋性是指公司存在下列哪幾種情

A.發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券B.股份期權(quán)

C.認(rèn)股權(quán)證D.優(yōu)先股

3.計(jì)算凈利差率時(shí)，利息收入包括的因素有

A.貸款及墊款利息收入B.存放款項(xiàng)利息收入

C.拆放款項(xiàng)利息收入D.投資收益

4.計(jì)算凈利差率時(shí)，利息支出包括的因素有

A.存款利息支出B.同業(yè)存入利息支出

C.拆入款項(xiàng)利息支出D,發(fā)行債券利息支出

5.計(jì)算收入成本率時(shí)，營(yíng)業(yè)收入包括的因素有

A.利息凈收入和投資收益B.手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入

C.公允價(jià)值變動(dòng)凈損失D.匯兌及匯率產(chǎn)品凈損失

6.在比較分析中通常采用的指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)有

A.法定標(biāo)準(zhǔn)B.同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

C.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)D.歷史標(biāo)準(zhǔn)

四、計(jì)算題

1.根據(jù)美國(guó)花期銀行集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，從下列因素計(jì)算分析2007年股

權(quán)收益率變動(dòng)的原因。

指標(biāo)2007年2006年

總收入8169889615

凈利潤(rùn)361721538

資產(chǎn)總額21876311884318

股東權(quán)益總額113598119783

第十四章習(xí)題參考答案

一、判斷題

1.V2.V3.X4.X5.V

二、單選題

1.C2.D3.D

三、多選題

1.ABCD2.ABC3.ABCD4.ABCD

5.ABCD6.ABCD

四、計(jì)算題

指標(biāo)計(jì)算如下表:

指標(biāo)2007年2006年

股權(quán)收益率

股東權(quán)益乘數(shù)21876314-113598=19.3618843184-119783=15.73

資產(chǎn)利用率

收入凈利率

分析對(duì)象：3.18%-17.98%=-14.80%

(19.36-15.73)*4.76%*24.03%=4.152%(權(quán)益乘數(shù)擴(kuò)大導(dǎo)致股權(quán)收益率

提高)

19.36*(3.73%-4.76%)*24.03%=-4.79%(資產(chǎn)利用率下降導(dǎo)致股權(quán)收益

率下降)

19.36*3.73%*(3.88%-24.03%)=-14.55%(收入凈利率降低導(dǎo)致股權(quán)收益

率下降)

結(jié)論：2007年股權(quán)收益率比上年下降14.8%,主要是收入凈利率下降所致。

第十五章商業(yè)銀行營(yíng)銷管理

習(xí)題

一、簡(jiǎn)答題：

1.商業(yè)銀行市場(chǎng)細(xì)分有何作用？

2.試述商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷的特點(diǎn)

3.商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷環(huán)境分析包括哪些內(nèi)容？

4.什么是市場(chǎng)營(yíng)銷產(chǎn)品策略？商業(yè)銀行的產(chǎn)品策略主要有哪些?

5.如何理解商業(yè)銀行市場(chǎng)營(yíng)銷中的定價(jià)策略？

6.試述商業(yè)銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略。

二、論述題：

試論述商業(yè)銀行市場(chǎng)領(lǐng)先者和市場(chǎng)補(bǔ)缺者競(jìng)爭(zhēng)策略的差異。

第十五章習(xí)題參考答案：略。

第十六章商業(yè)銀行人力資源管理

習(xí)題

一、簡(jiǎn)答題：

1.人力素職包括哪些主要因素？

2.如何設(shè)計(jì)和規(guī)劃職工生涯計(jì)劃？

3.商業(yè)銀行領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)該具備哪些素質(zhì)？

4.如何優(yōu)化商業(yè)銀行人力資源成本管理？

5.談?wù)勀銓?duì)建立商業(yè)銀行學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)的認(rèn)知和感想。

二、論述題：

商業(yè)銀行激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)要考慮哪些因素？商業(yè)銀行不同發(fā)展階段激勵(lì)機(jī)

制有怎樣的差異?

第十六章習(xí)題參考答案：略