量化交易中常用的程序化平臺

量化交易中常用的程序化平臺第1頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四

指標(biāo)交易、平臺使用熟悉，策略發(fā)現(xiàn)階段正式實(shí)盤交易階段模擬，及程序化嘗試實(shí)盤階段策略分析與策略執(zhí)行分別代碼階段真正的量化分析階段軟件、硬件優(yōu)選升級階段量化交易水平提高的幾個階段初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航2第2頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四指標(biāo)交易、平臺使用熟悉，策略發(fā)現(xiàn)階段經(jīng)常以為自己發(fā)現(xiàn)了秘訣，視若珍寶，吝于示人，自己狂喜。策略，回測收益率超高，一個月可能百分之幾百，甚至上千。喜歡和別人PK策略收益率。

正是這種高收益激勵著我們勇于前進(jìn)。初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航3第3頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四模擬，及程序化嘗試實(shí)盤階段小問題層出不窮。如雙向開倉、多開倉、不開倉、不平倉、信號閃動等。此時(shí)開始提升邏輯構(gòu)造和代碼編寫能力。

對于非IT人做程序化，可能最大的困難是編程。然而，有的人卻在此階段停步不前。初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航4第4頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四正式實(shí)盤交易階段交易一段時(shí)間之后，用策略回測這一段時(shí)間的收益率與實(shí)盤相比產(chǎn)生很大差距。滑點(diǎn)如影隨形、平臺偶爾也會出故障。

此時(shí)，深刻認(rèn)識到回測、模擬和實(shí)盤的差距。初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航5第5頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四策略分析與策略執(zhí)行分別代碼階段回測分析與交易，采用不同的程序代碼來實(shí)現(xiàn)。在回測分析過程中開始選擇更合適的平臺或工具，也認(rèn)識到了系統(tǒng)交易的重要性。

程序化平臺不僅僅是實(shí)現(xiàn)自動化交易，更重要的是數(shù)據(jù)分析功能。初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航6第6頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四軟件、硬件優(yōu)選升級階段提升計(jì)算機(jī)硬件配置以增加運(yùn)算（回測分析計(jì)算和實(shí)盤交易過程中的計(jì)算）速度。升級網(wǎng)絡(luò)寬帶，安裝交易所專線，主機(jī)托管等。開發(fā)獨(dú)立自主交易軟件（使用api動態(tài)鏈接庫），功能獨(dú)特化，專業(yè)化。特別對于高頻搶單類的交易，收益對軟硬件的依賴非常高。初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航7第7頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四多角度量化分析階段利用不同的程序化平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)初加工整理。借用專業(yè)工具對數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析（常見的MATLABEXCEL等）以幫助制定交易策略。數(shù)學(xué)決定高度。別忘了，西蒙斯可是世界頂級數(shù)學(xué)家。另外分析過程復(fù)雜不代表盈利的策略一定復(fù)雜哦！初嘗模擬實(shí)盤雙碼硬件量化量化交易及常用程序化平臺--趙航8第8頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易協(xié)助系統(tǒng)策略制定和執(zhí)行系統(tǒng)量化交易（計(jì)算機(jī)輔助計(jì)量分析并自動交易）其實(shí)你早就開始量化交易了！市場在重復(fù)中前進(jìn)！但它重復(fù)的跟你理解的可能是兩個東西。交易哲學(xué)無處不在。迷時(shí)師渡，悟了自渡。法無定法，因市（市場）生法。量化交易及常用程序化平臺--趙航9第9頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易量化分析模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易量化分析歷史測試實(shí)盤交易ABC量化分析實(shí)盤交易DE歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易傳統(tǒng)交易高頻現(xiàn)成策略不想走出這個框嗎？因?yàn)槿鄙賹κ袌龅姆治觯瑒e人的策略拿來了，也用不好。量化交易及常用程序化平臺--趙航改進(jìn)10第10頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四主流中文平臺：盈智、開拓者、易盛、金字塔。其它：MCMT4(5)投資家高手龍軟（DTS）等。API動態(tài)鏈接庫類：CTP易盛金士達(dá)等。分析工具：MATLABEXCEL等。常見中文界面程序化平臺量化交易及常用程序化平臺--趙航量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易11第11頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易對數(shù)據(jù)的加工、處理、分析略數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能、跨品種數(shù)據(jù)引用內(nèi)盤跨品種數(shù)據(jù)引用內(nèi)外盤跨市場、跨品種、跨指標(biāo)、跨周期數(shù)據(jù)引用數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能量化交易及常用程序化平臺--趙航12第12頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易把策略轉(zhuǎn)化為程序代碼，評估策略性能函數(shù)庫太少，無自定義函數(shù)、很多思路不容易實(shí)現(xiàn)很難實(shí)現(xiàn)精確分析測試函數(shù)庫、自定義函數(shù)能滿足日常分析需要性能報(bào)告詳細(xì)、操作簡單與開拓者相似，但它無圖表交易連線標(biāo)識除了具備其它平臺具有的功能外，它還擁有更強(qiáng)大的VBA自定義函數(shù)功能，但性能報(bào)告過于簡潔量化交易及常用程序化平臺--趙航13第13頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易檢測代碼漏洞（是否完全按策略要求下單）提供夜盤、外盤模擬交易帳戶，但全自動交易方面卻總讓人不滿意模擬帳戶偶有斷線現(xiàn)象，A（帳戶）函數(shù)做不了模擬測試。模擬比開拓者穩(wěn)定，而且可以用帳戶函數(shù)進(jìn)行測試了。提供多版本模擬環(huán)境（在模擬中經(jīng)常出現(xiàn)掛單撤不了的現(xiàn)象）量化交易及常用程序化平臺--趙航14第14頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易嚴(yán)格、準(zhǔn)確、迅速地執(zhí)行策略出入金方便（找不到優(yōu)點(diǎn)，這個算優(yōu)點(diǎn)吧）非ctp帳戶可24小時(shí)登錄但，做不了頻率太高的交易。委托回報(bào)反應(yīng)迅速，可完美實(shí)現(xiàn)高頻率交易更重要的是，它不收費(fèi)。如果你的策略中需要處理外盤數(shù)據(jù)，那么必須用這個平臺（其它平臺暫無此功能）量化交易及常用程序化平臺--趙航15第15頁，共17頁，2023年，2月20日，星期四量化分析歷史測試模擬檢驗(yàn)實(shí)盤交易交易監(jiān)控及報(bào)警功能對比基本的圖表標(biāo)識、聲音提示功能圖表標(biāo)識、交易連線、彈出式報(bào)警功能，微博報(bào)警、聲音提示圖表標(biāo)識、彈出式報(bào)警功能、窗口式監(jiān)控、聲音提示圖表標(biāo)識、交易連線、聲音提示、郵件、短信、甚至QQ報(bào)警（強(qiáng)大的vab基乎可以隨心所欲