大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用

大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用主講：劉艷蘭目錄CONTENTS1金融大數(shù)據(jù)概述2大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)3大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用金融大數(shù)據(jù)概述PART0101金融大數(shù)據(jù)現(xiàn)狀隨著信息科學(xué)技術(shù)的飛速發(fā)展，特別是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)在電子商務(wù)、證券期貨、互聯(lián)網(wǎng)金融等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，未來(lái)金融業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力很大程度上依賴于從大數(shù)據(jù)中提取信息和知識(shí)的速度與能力，而這種速度和能力，取決于數(shù)據(jù)分析、挖掘和應(yīng)用水平。在大數(shù)據(jù)時(shí)代，面對(duì)海量的金融數(shù)據(jù)，傳統(tǒng)的分析方式需要發(fā)生重大的改變，并建立與之相應(yīng)的新的統(tǒng)計(jì)模型。面對(duì)金融大數(shù)據(jù)，如何使用和管理大數(shù)據(jù)、從中提取有用的信息，為金融決策者提供可靠的理論支持，是各級(jí)政府、企事業(yè)單位以及金融機(jī)構(gòu)所共同面臨的重要問(wèn)題。金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)量大金融業(yè)是數(shù)據(jù)密集型行業(yè)，對(duì)數(shù)據(jù)強(qiáng)依賴。在不斷增長(zhǎng)的海量數(shù)據(jù)背景下，采用具有更有彈性的計(jì)算、存儲(chǔ)擴(kuò)展能力的分布式計(jì)算技術(shù)成為必然選擇。數(shù)據(jù)質(zhì)量高應(yīng)用場(chǎng)景廣泛結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比高金融行業(yè)核心實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)數(shù)據(jù)要求強(qiáng)一致性，正常狀態(tài)下數(shù)據(jù)錯(cuò)誤率為零，金融業(yè)開(kāi)展大數(shù)據(jù)應(yīng)用時(shí)，數(shù)據(jù)清洗環(huán)節(jié)將較為簡(jiǎn)單。當(dāng)前，企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比77%，而互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)僅占5%。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)與非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)相比，在分析工具成熟度方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。大數(shù)據(jù)在金融行業(yè)有眾多應(yīng)用場(chǎng)景，包括精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)、風(fēng)險(xiǎn)控制、客戶關(guān)系管理、反欺詐檢測(cè)、反洗錢(qián)檢測(cè)、決策支持、股票預(yù)測(cè)、宏觀經(jīng)濟(jì)分析與預(yù)測(cè)等方面。金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用面臨的挑戰(zhàn)在金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部，職能部門(mén)、業(yè)務(wù)條線和風(fēng)控部門(mén)之間缺少數(shù)據(jù)共享機(jī)制，導(dǎo)致各部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相互獨(dú)立，形成大大小小的數(shù)據(jù)孤島。受樣本量和數(shù)據(jù)維度的限制，各類(lèi)大數(shù)據(jù)分析方法難以有效發(fā)揮作用。數(shù)據(jù)孤島現(xiàn)象嚴(yán)重復(fù)合型大數(shù)據(jù)人才短缺數(shù)據(jù)安全和個(gè)人隱私保護(hù)困難金融業(yè)外部數(shù)據(jù)利用率較低大數(shù)據(jù)是新興交叉學(xué)科，對(duì)人才復(fù)合型能力要求高，既需掌握軟件開(kāi)發(fā)技術(shù)，并要具備統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)據(jù)挖掘以及應(yīng)用領(lǐng)域的業(yè)務(wù)知識(shí)。目前大數(shù)據(jù)應(yīng)用人才處于緊缺狀態(tài)，需要加快大數(shù)據(jù)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)。大數(shù)據(jù)時(shí)代的數(shù)據(jù)共享帶來(lái)數(shù)據(jù)不可控、數(shù)據(jù)泄密等問(wèn)題都需要法律的進(jìn)一步細(xì)化。另外，大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)量大且集中，一旦遭遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或竊取，將使數(shù)據(jù)安全面臨更大的挑戰(zhàn)。當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)大部分可利用數(shù)據(jù)依然是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，而外部數(shù)據(jù)，如稅收、保險(xiǎn)、公共繳費(fèi)等數(shù)據(jù)源尚需進(jìn)一步拓寬，這就需要更高層面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，支持更為全面的數(shù)據(jù)分析與利用。大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用技術(shù)PART0202高頻交易什么是高頻交易？程序化教育特點(diǎn)高頻交易是指從那些人們無(wú)法利用的極為短暫的市場(chǎng)變化中尋求獲利的計(jì)算機(jī)化交易，比如，某種證券買(mǎi)入價(jià)和賣(mài)出價(jià)差價(jià)的微小變化，或者某只股票在不同交易所之間的微小價(jià)差。

為了從高頻交易中獲得更高的利潤(rùn)，一些金融機(jī)構(gòu)開(kāi)始引入大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)決定交易。特點(diǎn)：1.高頻交易都是由計(jì)算機(jī)自動(dòng)完成的程序化交易；2.高頻交易的交易量巨大；3.高頻交易的持倉(cāng)時(shí)間很短，日內(nèi)交易次數(shù)很多；4.高頻交易每筆收益率很低，但是總體收益穩(wěn)定。單筆收益低、總體穩(wěn)定持倉(cāng)時(shí)間短、交易次數(shù)多交易量巨大市場(chǎng)情緒分析市場(chǎng)情緒是整體市場(chǎng)所有市場(chǎng)參與人士觀點(diǎn)的綜合展現(xiàn)。這種所有市場(chǎng)參與者共同表現(xiàn)出來(lái)的感覺(jué)，即我們所說(shuō)的市場(chǎng)情緒。如何進(jìn)行市場(chǎng)情緒分析作為一名交易者，對(duì)市場(chǎng)情緒的分析可是你交易工作中不可或缺的一環(huán)。

根據(jù)市場(chǎng)情緒分析、技術(shù)分析和基本面分析，可以幫助交易者做出更好的決策。如何快速有效地進(jìn)行市場(chǎng)情緒分析需要依賴大數(shù)據(jù)技術(shù)。信貸風(fēng)險(xiǎn)分析信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成是一個(gè)從萌芽、積累直至發(fā)生的漸進(jìn)過(guò)程。在還款期限屆滿之前，借款人財(cái)務(wù)商務(wù)狀況的重大不利變化很有可能影響其履約能力。當(dāng)前商業(yè)銀行信貸管理工作中存在的主要問(wèn)題：基礎(chǔ)管理工作薄弱、沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行貸款審貸分離制度、貸款“三查”制度不落實(shí)、貸款經(jīng)辦人員法律知識(shí)薄弱、內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制不健全、違規(guī)賬外經(jīng)營(yíng)嚴(yán)重。大數(shù)據(jù)分析技術(shù)已經(jīng)能夠?yàn)槠髽I(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)分析助一臂之力。通過(guò)收集和分析大量中小微企業(yè)用戶日常交易行為的數(shù)據(jù)，判斷其業(yè)務(wù)范疇、經(jīng)營(yíng)狀況、信用狀況、用戶定位、資金需求和行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，讓金融機(jī)構(gòu)放貸有信心、管理有保障。信貸風(fēng)險(xiǎn)分析如何利用大數(shù)據(jù)技術(shù)是實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)管理在大數(shù)據(jù)環(huán)境下，風(fēng)險(xiǎn)事件有跡可循企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的各類(lèi)問(wèn)題都反映在經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中，需要根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)發(fā)現(xiàn)各類(lèi)數(shù)據(jù)之間的關(guān)聯(lián)和信貸風(fēng)險(xiǎn)事件的數(shù)據(jù)特征，為數(shù)據(jù)分析提供目標(biāo)和方向，從而有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中隱藏的問(wèn)題。數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)采集強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)金融風(fēng)險(xiǎn)大數(shù)據(jù)需要全面采集，長(zhǎng)期跟蹤本案例中有關(guān)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀態(tài)變化和金融業(yè)務(wù)大數(shù)據(jù)是長(zhǎng)期跟蹤收集得到的，缺少全面有效反映企業(yè)狀態(tài)的數(shù)據(jù)，任何分析方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)現(xiàn)都無(wú)能為力。風(fēng)險(xiǎn)管理制度是有效地利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的保障大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)事件提供了強(qiáng)有力的工具，然而，工具必須服務(wù)于業(yè)務(wù)，只有商業(yè)銀行在日常業(yè)務(wù)發(fā)展中重視信貸風(fēng)險(xiǎn)管理、強(qiáng)化業(yè)務(wù)人員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，大數(shù)據(jù)分析才能在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)揮巨大作用。大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用PART0303銀行業(yè)大數(shù)據(jù)在銀行業(yè)六個(gè)板塊中的潛在應(yīng)用：零售銀行業(yè)務(wù)、公司銀行業(yè)務(wù)、資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)、交易銀行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、財(cái)富管理業(yè)務(wù)。六個(gè)業(yè)務(wù)板塊中，每個(gè)版塊都可以借助大數(shù)據(jù)來(lái)更深入的了解客戶，提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力。保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)在保險(xiǎn)業(yè)五大價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的應(yīng)用：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、營(yíng)銷(xiāo)與銷(xiāo)售、保單管理、理賠管理、資產(chǎn)管理。保險(xiǎn)海外領(lǐng)先保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)正在不同領(lǐng)域中利用大數(shù)據(jù)進(jìn)行創(chuàng)新嘗試。證券通過(guò)爬取互聯(lián)網(wǎng)上的信息進(jìn)行分析來(lái)指導(dǎo)選股的做法在國(guó)內(nèi)外已經(jīng)有了比較多的嘗試。比如美國(guó)的CAYMANATLANTIC公司是一家專(zhuān)門(mén)基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和Twitter等媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行投資的資產(chǎn)管理公司。他們通過(guò)分析社會(huì)媒體信息中的情緒信