2022-2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識綜合練習考試卷A卷附答案

2022-2023年度基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識綜合練習考試卷A卷附答案

單選題（共54題）1、（）是從資產(chǎn)回報相關(guān)性的角度分析兩種不同的證券表現(xiàn)的聯(lián)動性。A.相關(guān)系數(shù)B.β系數(shù)C.方差D.跟蹤誤差【答案】A2、貨幣市場工具一般是指（）A.長期的、具有低流動性的低風險債證券B.短期的、具有低流動性的無風險債證券C.長期的、具有高流動性的無風險債證券D.短期的、具有高流動性的低風險債證券【答案】D3、根據(jù)市場條件的不同，通常有三種指數(shù)復制方法，即完全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制。三種復制方法跟蹤誤差大小的順序為（）。A.完全復制＜抽樣復制＜優(yōu)化復制B.完全復制>抽樣復制>優(yōu)化復制C.優(yōu)化復制>完全復制>抽樣復制D.優(yōu)化復制＜完全復制＜抽樣復制【答案】A4、看漲期權(quán)是人們預期某種標的資產(chǎn)的未來價格（）時買入的期權(quán)A.上漲B.下跌C.不變D.難以判斷【答案】A5、1985年12月20日，歐洲委員會通過了（），標志著歐洲投資基金市場開始朝著一體化方向發(fā)展。A.UCITS一號指令B.AIFMD指令C.《證券監(jiān)管目標和原則》D.《集合投資計劃治理白皮書》【答案】A6、關(guān)于信息比率中的跟蹤誤差的說法,不正確的是（）。A.反映了積極管理的風險B.是基金收益率與基準組合收益率之間的差異收益率的標準差C.信息比率越小的基金其表現(xiàn)要好于信息比率越高的基金D.信息比率越大，說明基金經(jīng)理單位跟蹤誤差所獲得的超額收益越高【答案】C7、（）指的是資金的遠期價格，它是指隱含在給定的即期利率中從未來的某一時點到另一時點的利率水平。A.即期利率B.遠期利率C.貼現(xiàn)因子D.到期利率【答案】B8、以下關(guān)于中位數(shù)的說法，錯誤的是（）A.中位數(shù)容易受到極端值的沖擊，在反應(yīng)投資策略的真實水平方面不如平均數(shù)B.中位數(shù)是用來衡量數(shù)據(jù)取值的中等水平或一般水平的數(shù)值C.對于隨機變量X來說，它的中位數(shù)就是上50%分位數(shù)D.對于一組數(shù)據(jù)來說，中位數(shù)就是大小處于正中間的那個數(shù)值【答案】A9、下列不屬于基金公司投資決策委員會職責的是（）。A.確定不同管理級別的操作權(quán)限B.對基金公司重大投資活動進行管理C.審訂公司投資管理制度和業(yè)務(wù)流程D.制定投資組合具體方案【答案】D10、下列關(guān)于零息債券的描述中，正確的是（）。A.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券B.低于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息C.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按債券面值償還的債券D.高于面值的貼現(xiàn)方式發(fā)行，按票面利率支付利息【答案】A11、關(guān)于單利和復利，以下說法錯誤的是（）。A.均考慮了利息的時間價值B.均為計算利息的一種方法C.多個計息周期下，復利計算的利息大于單利計算的利息D.均考慮了本金的時間價值【答案】A12、以下關(guān)于房產(chǎn)投資信托基金，說法正確的是（）。A.信息不對稱程度對于其他房地產(chǎn)投資工具低的多B.收益波動幅度大，抗通脹能力差C.風險大，收益局D.不能在二級市場進行交易，變現(xiàn)能力差【答案】A13、某公司發(fā)行的累積優(yōu)先股票面價值為100元，股息率為10%。如公司今年普通股每股分配股息2元，則該累積優(yōu)先股每股可分配股息（）元。A.8B.至少10C.10D.2【答案】B14、A基金的最大回撤為40%，投資期限為2015年一整年，B基金的最大回撤為20%，投資期限為2015年6月至12月，根據(jù)以上信息，從投資者的角度判斷A基金和B基金的優(yōu)劣，以下表述正確的是（）A.A基金優(yōu)于B基金B(yǎng).B基金優(yōu)于A基金C.根據(jù)題干信息無法作出判斷D.A基金與B基金下行風險相似【答案】A15、下列屬于商業(yè)票據(jù)特點的是（）。A.利率較低，通常比銀行優(yōu)惠利率低，比同期國債利率高B.利率較高C.只有二級市場，沒有明確的一級市場D.面額較小【答案】A16、下列不屬于QDII基金的投資范圍的是（）。A.房地產(chǎn)抵押按揭B.遠期合約C.住房按揭支持證券D.可轉(zhuǎn)換債券【答案】A17、關(guān)于QFII投資范圍的說法，下列說法錯誤的是（）。A.在銀行間債券市場交易的固定收益產(chǎn)品B.證券投資基金C.B股D.在證券交易所交易或轉(zhuǎn)讓的股票、債券和權(quán)證【答案】C18、以下措施中用于管理投資交易操作風險的是（）。A.密切關(guān)注基本面變化，構(gòu)造組合進行分散化投資B.分析投資組合持有人結(jié)構(gòu)和特征，關(guān)注投資者申贖意愿C.建立交易對手信用評級制度D.嚴格劃分交易權(quán)限，完善內(nèi)部審核機制【答案】D19、（）是債券價格與到期收益率之間的關(guān)系用彎曲程度的表達方式。A.久期B.凸性C.信用利差D.收益率曲線【答案】B20、下列關(guān)于投資決策說明書包含的內(nèi)容，說法錯誤的是（）。A.投資回報率目標B.業(yè)績比較基準C.投資范圍D.最低收益保障【答案】D21、一般而言，基金公司投資管理部門設(shè)置主要包括（）。A.Ⅰ、ⅡB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅲ【答案】B22、()表示的是貨幣時間價值的概念。A.幣值B.貼現(xiàn)C.終值D.現(xiàn)值【答案】C23、Brinson模型中，資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的（）。A.整體收益B.相對收益C.超額收益D.絕對收益【答案】C24、下列部門中不屬于基金管理公司投資管理部門的是（）。A.市場部B.交易部C.研究部D.投資部【答案】A25、基金利潤中利息收入不包括()。A.債券利息收入B.資產(chǎn)支持證券利息收入C.股利收益D.買入返售金融資產(chǎn)收入【答案】C26、關(guān)于基金的絕對收益歸因和相對收益歸因，以下表述錯誤的是（）。A.行業(yè)貢獻度的計算屬于絕對收益歸因分析方法B.相對收益歸因主要考察基金如何跑贏或跑輸同類基金平均收益率C.絕對收益歸因主要是對基金總收益進行分解，考察各因素對總收益的貢獻D.Brinson模型是對相對收益歸因分析的常用模型【答案】B27、不動產(chǎn)投資是指土地以及建筑物等土地定著物，相對動產(chǎn)而言，強調(diào)財產(chǎn)和權(quán)利載體在地理位置上的相對固定性。不動產(chǎn)投資的特點不包括()。A.低流動性B.不可分性C.異質(zhì)性D.不可返還性【答案】D28、（）是指公司的經(jīng)理層利用信貨等融資或股權(quán)交易收購本公司的一種行為，從而引起公司所有權(quán)、控制權(quán)、剩余索取權(quán)、資產(chǎn)等變化，使企業(yè)的經(jīng)營者變成了企業(yè)的所有者。A.管理層收購B.杠桿收購C.合并收購D.發(fā)起收購【答案】A29、基金進行利潤分配會導致基金份額凈值的（）A.上升B.下降C.不變D.無法判斷【答案】B30、β系數(shù)大于0時，該投資組合的價格變動方向與市場一致；β系數(shù)小于0時，該投資組合的價格變動方向與市場相反；β系數(shù)等于1時，該投資組合的價格變動幅度與市場一致；β系數(shù)大于1時，該投資組合的價格變動幅度比市場更大。這種說法（）。A.正確B.錯誤C.部分正確D.部分錯誤【答案】A31、以下指標中，既是計算投資者申購基金份額，贖回資金金額的基礎(chǔ)，又是評價基金投資業(yè)績基礎(chǔ)的為（）。A.基金資產(chǎn)凈值B.基金總負債C.基金份額凈值D.基金總資產(chǎn)【答案】C32、當市場價格高于行權(quán)價格時，認購權(quán)證持有者行權(quán)，公司發(fā)行在外的股份（）。A.增加B.減少C.不變D.都有可能【答案】A33、UCITS五號令中規(guī)定，歐盟監(jiān)管機構(gòu)將會把任何行政處罰公開在其官方網(wǎng)頁上，并維持至少（）年。A.3B.5C.7D.10【答案】B34、衡量整體經(jīng)濟活動的總量指標是（）。A.利率B.匯率C.國內(nèi)生產(chǎn)總值D.財政預算【答案】C35、下列選項不屬于常用的貨幣市場工具的是()。A.大額可轉(zhuǎn)讓定期存單B.政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)票據(jù)【答案】B36、證券的市場價格是由市場()所決定的。A.供求關(guān)系B.內(nèi)在價值C.市場價值D.預期價格【答案】A37、（）是指私募股權(quán)投資基金將其持有的項目在私募股權(quán)二級市場出售的行為。A.首次公開發(fā)行B.管理層回購C.二次出售D.借殼上市【答案】C38、下列不屬于QDⅡ基金禁止行為的是（）。A.借入臨時用途現(xiàn)金比例不超過基金資產(chǎn)凈值的5%B.購買貴金屬或代表貴金屬的憑證C.購買實物商品D.購買不動產(chǎn)和房地產(chǎn)抵押按揭【答案】A39、某機構(gòu)希望在F公司盈利較多時，獲得較高的股利收益，則一般情況下，該機構(gòu)應(yīng)該投資F公司發(fā)行的哪種金融工具（）。A.累積優(yōu)先股B.普通股C.非累積優(yōu)先股D.長期債券【答案】B40、關(guān)于即期利率與遠期利率的區(qū)別,以下表述符合題意的是（）。A.計息方式不同B.付息方式不同C.計息日起點不同D.即期利率永遠大于遠期利率【答案】C41、算法交易是通過數(shù)學建模將常用交易理念同化為自動化的交易模型，并借助計算機強大的存儲與計算功能實現(xiàn)交易自動化（或半自動化）的一種交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投資交易B.量化交易C.股票估值D.債券估值【答案】B42、私募股權(quán)投資基金在完成投資項目之后，退出的最佳渠道是（）。A.首次公開發(fā)行B.買殼上市或借殼上市C.管理層回購D.二次出售，破產(chǎn)清算【答案】A43、流動比率大于2，意味著企業(yè)可以運用流動資產(chǎn)的變現(xiàn)來足額償付其短期債務(wù)。對于短期債權(quán)人來說，流動比率越（）越好，因為越（）意味著他們收回債款的風險越低；但對于企業(yè)來說并不是這樣。A.高，高B.高，低C.低，高D.低，低【答案】A44、在國際金融市場上，（）是被廣泛采納的基準利率。A.上海銀行間同業(yè)拆借利率B.倫敦銀行間同業(yè)拆借利率C.新加坡銀行間同業(yè)拆借利率D.紐約銀行間同業(yè)拆放利率【答案】B45、關(guān)于證券交易的印花稅，以下表述錯誤的是（）。A.目前，我國A股印花稅為雙邊征收，稅率為0.1％B.相關(guān)部門可以通過調(diào)節(jié)印花稅稅率和征收方向來調(diào)節(jié)交易費用C.在我國，印花稅由證券交易所代稅務(wù)機關(guān)收取D.印花稅是在股票成交后對買賣雙方投資者分別收取的稅金【答案】A46、（）是評估證券或投資組合系統(tǒng)性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。A.下行風險標準差B.貝塔系數(shù)（β）C.風險敞口D.風險價值【答案】B47、對于一些重大事務(wù)的決定，如公司合并、分立、解散等需要（）投票表決通過。A.獨立董事B.股東C.執(zhí)行董事D.監(jiān)事【答案】B48、金融期貨中率先出現(xiàn)的是()。A.股票指數(shù)期貨B.利率期貨C.外匯期貨D.股票期貨【答案】C49、以下屬于影響基金流動性風險因素的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ【答案】B50、關(guān)于相關(guān)系數(shù)，以下說法錯誤的是（）。A.相關(guān)系數(shù)總處于－1和1之間（含－1和1）B.相關(guān)系數(shù)為－1的兩組數(shù)據(jù)完全負相關(guān)C.相關(guān)系數(shù)可以是正數(shù)也可以是負數(shù)D.相關(guān)系數(shù)取值在－1和1之間，但不能為0【答案】D51、對基金管理人從事基金管理活動取得的收入,依照稅法的規(guī)定征收（）。A.所得稅B.消費稅C.增值稅D.關(guān)稅【答案】A52、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，除中國證監(jiān)會另有規(guī)定外，QDII基金可投資下列金融產(chǎn)品或工具不包括（）。A.銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單B.政府債券、公司債券C.全球存托憑證和美國存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證D.購買不動產(chǎn)【答案】D53、下列關(guān)于凈資產(chǎn)收益率的說法中，錯誤的是（）。A.凈資產(chǎn)收益率低，說明企業(yè)利用其自有資本獲利的能力強，投資帶來的收益高B.由于現(xiàn)代企業(yè)最重要的經(jīng)營目標是最大化股東財富，因而凈資產(chǎn)收