初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題A卷帶答案

單選題（共50題）1、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A2、度量單位時間內某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態(tài)分布D.二項分布【答案】A3、關于理解風險與收益的關系的好處，下面說法不正確的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于商業(yè)銀行在經營管理活動中不承擔風險C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.遵循風險與收益相匹配的原則，合理促進商業(yè)銀行優(yōu)勢業(yè)務發(fā)展【答案】B4、以下各指標中數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差的是()A.現(xiàn)金頭寸指標B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.貸款總額與總資產的比率【答案】D5、影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多，清償優(yōu)先性屬于（）。A.行業(yè)因素B.項目因素C.地區(qū)因素D.宏觀經濟因素【答案】B6、（2018年真題）我國商業(yè)銀行核心一級資本充足率不得低于（）。A.3％B.4％C.5％D.8％【答案】C7、在一些銀行戰(zhàn)略風險評估還可以采用打分卡的方法，圍繞外部環(huán)境、行業(yè)因素、銀行管理、決策者、其他相關因素進行打分，判斷戰(zhàn)略風險水平。其中“未來3年銀行戰(zhàn)略涉及行業(yè)和地區(qū)的景氣情況”屬于（）評估。A.外部環(huán)境評估B.行業(yè)因素評估C.決策者因素評估D.其他相關因素評估【答案】B8、銀行風險管理的流程不包括（）。A.風險識別B.風險控制C.風險評級D.風險計量【答案】C9、在計量信用風險的方法中，下列（）不是《巴塞爾新資本協(xié)議》中標準法的缺點。A.過分依賴于外部評級B.沒有考慮到不同資產間的相關性C.對于缺乏外部評級的公司類債權統(tǒng)一給予100%的風險權重，缺乏敏感性D.與1988年《巴塞爾資本協(xié)議》相比，提高了信貸資產的風險敏感性【答案】D10、（）針對特定時段，計算到期資產(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內的流動性是否充足。A.流動性比率或指標法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C11、下列關于商業(yè)銀行風險管理和經營模式的說法中，錯誤的是()。A.從以定性分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定量分析為主的風險管理模式轉變B.從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風險管理模式轉變C.從側重于對不同風險分散管理的模式，向集中進行全面風險管理的模式轉變D.從傳統(tǒng)上片面追求擴大規(guī)模、增加利潤的粗放經營模式，向風險與收益相匹配的精細化管理模式轉變【答案】B12、市場風險在()中的匯率和商品價格風險被納入了資本要求的范圍。A.基本賬戶B.銀行賬戶和交易賬戶C.交易賬戶D.銀行賬戶【答案】B13、（2020年真題）商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A14、假設某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A15、應設立首席信息官，直接向（）匯報，并參與決策。A.董事長B.總經理C.行長D.董事會【答案】C16、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和公司治理結構分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.財務指標和財務指標C.基本面指標和基本面指標D.財務指標和基本面指標【答案】D17、（2018年真題）下列可能會對銀行造成損失的風險中不屬于操作風險的是（）。A.恐怖襲擊B.監(jiān)管規(guī)定C.聲譽受損D.黑客攻擊【答案】C18、土地總登記是指在一定時間內，對轄區(qū)（）或者特定區(qū)域內土地進行的全面登記。A.特定面積土地B.全部土地C.每宗土地D.城市用地【答案】B19、CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是（）。A.保險學的精算理論B.Merton模型C.經濟計量學理論D.資產組合理論【答案】B20、風險水平類指標不包括（）。A.核心負債比率B.預期損失率C.關注類貸款遷徙率D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】C21、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A22、資產變現(xiàn)能力越(?)，銀行的流動性狀況越(?)，其流動性風險也相應越(?)。A.差；好；低B.強；好；低C.強；好；高D.差；差；高【答案】B23、受理城鎮(zhèn)國有土地使用權申報的部門是（）。A.鄉(xiāng)人民政府B.鄉(xiāng)土地所C.市、縣人民政府D.市、縣土地管理部門【答案】D24、最常用的風險事前控制手段是()。A.限額管理B.風險定價C.制定應急預案D.風險轉移【答案】A25、下列不屬于效率比率指標的是()。A.存貨周轉率B.應付賬款周轉率C.權益收益率D.凈資產收益率【答案】D26、核心負債比率中核心負債的定義為（）。A.活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期136個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A27、（2018年真題）下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經營困難，但導致商業(yè)銀行破產的直接原因通常是（）。A.流動性風險B.操作風險C.戰(zhàn)略風險D.信用風險【答案】A28、風險監(jiān)管的特點不包括（）。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B29、我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C30、在銀行監(jiān)管實踐中，()監(jiān)管貫穿于市場準入、持續(xù)經營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當局評價商業(yè)銀行風險狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.盈利能力B.資本收益率C.資本充足率D.資產收益率【答案】C31、（）是指由于匯率的不利變動而導致銀行業(yè)務發(fā)生損失的風險。。A.利率風險B.匯率風險C.股票風險D.商品風險【答案】B32、銀行的流動性風險與()沒有關系。A.資產負債幣種結構B.資產負債類別結構C.資產負債期限結構D.資產負債分布結構【答案】B33、在綜合自我評估結果和各類操作風險報告的基礎上，利用()能夠對風險損失、風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，形成相互關聯(lián)的多元分布。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D34、商業(yè)銀行實施有效風險管理的重要基礎是()A.風險管理信息系統(tǒng)B.財務管理系統(tǒng)C.為風險管理進行的管理活動D.風險報告【答案】A35、（2019年真題）下列選項中，最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風險的是（）。A.交易對手提前執(zhí)行互換合同B.某國遭受恐怖襲擊C.美聯(lián)儲出人意料地將利率降低了100點D.信用評級機構降低了一家銀行對外國債的信用等級【答案】B36、()是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B37、下列不屬于商業(yè)銀行市場風險控制措施的是（）A.利用金融衍生品對沖或轉移市場風險B.采用自我評估法評估交易風險和預期損失C.利用經濟成本配置限制高風險業(yè)務D.對總交易頭寸或經交易頭寸設定限額【答案】B38、（2018年真題）假設某商業(yè)銀行總資產為1000億元，資產加權平均久期為6年，總負債900億元，負債加權平均久期為5年，則該銀行的資產負債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A39、資本充足程度監(jiān)管指標包括()。A.核心一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率C.一級資本充足率、資本充足率和二級資本充足率D.一級資本充足率、資本充足率和風險加權資本率【答案】B40、在國際領域，銀行監(jiān)管的目標主要是指保護存款人利益和（）。A.維護金融體系的安全和穩(wěn)定B.保護債權人利益C.維護市場的正常秩序D.維護公眾對銀行業(yè)的信心【答案】A41、下列不屬于企業(yè)非財務因素分析的是()。A.管理層風險分析B.聲譽風險分析C.生產和經營風險分析D.行業(yè)風險分析【答案】B42、（2018年真題）對銀行體系流動性產生沖擊的常見因素不包括（）。A.貨幣政策因素B.金融市場因素C.季節(jié)性因素D.微觀經濟因素【答案】D43、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B44、下列選項中，由于形成的原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是()。A.市場風險B.信用風險C.流動性風險D.操作風險【答案】C45、新產品／業(yè)務因借款人或交易對手未按照約定履行義務從而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.違規(guī)風險B.信用風險C.聲譽風險D.操作風險【答案】B46、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。A.獨立性B.客觀性C.真實性D.及時性【答案】A47、下列對風險預警的程序排序正確的是（）。A.①②③④B.②①④③C.②③①④D.①②④③【答案】C48、（2019年真題）下列機構中，不屬于高級管理層風險管理相關委員會的是（）。A.資產負債管理委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.風險資產處置委員會【答案】D49、（2020年真題）某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經營目標的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積累、惡化的綜合作用結果。A.聲譽風險、市場風險和操作風險B.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險C.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險D.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險【答案】D50、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是（）。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領先地位B.最大限度地避免經濟損失，提高員工的業(yè)務熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度地避免經濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務熟練程度，消除銀行面臨的市場風險【答案】C多選題（共20題）1、下列（）事件應當歸屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別。A.產品設計缺陷B.員工越權C.第三方盜用財產D.違反系統(tǒng)安全規(guī)定E.洗錢【答案】C2、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是（）。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.跨境投資【答案】ABC3、國別風險管理應建立與風險暴露規(guī)模相適應的監(jiān)測機制，在（）層面上按國別監(jiān)測風險。A.并表B.單一C.客戶D.業(yè)務E.主體【答案】AB4、在商業(yè)銀行總體層面上，經風險調整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。A.資本配置B.目標設定C.計量損失D.績效考核E.業(yè)務決策【答案】ABD5、在操作風險管理中，由于知識／技能匱乏所造成的風險主要有(?)。A.在工作中自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作B.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議C.商業(yè)銀行內部員工因過失沒有按照雇傭合同、內部員工守則、相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險D.意識到自己缺乏必要的知識，但是由于顏面或者其他原因而不向管理層提出E.意識到本身缺乏必要的知識，并進而利用這種缺陷危害商業(yè)銀行的利益【答案】AD6、輕傷事故，在逐級報告的同時，項目部填寫“傷亡事故登記表”一式兩份，報企業(yè)安全管理部門一份，項目部自存一份，通報時間最遲不能晚于事故發(fā)生后（）小時。A.36B.24C.12D.48【答案】B7、下列關于銀行賬簿利率風險管理的描述正確的有（）A.對異常銀行的定義為利率沖擊下經濟價值變動超過一級資本20%的銀行B.利率預測包括對利率變動方向、利率變動水平、利率周期轉折點的預測C.對銀行賬簿利率風險的管理采用表內、表外兩種方法D.監(jiān)管要求通過經濟增加值（EVA）和凈利息收益法，計算銀行賬簿利率風險水平E.銀行賬簿利率風險包括定價風險、基差風險、收益率曲線風險和期權性風險【答案】BD8、接地體可用∮（）鋼管，長度為2.5m。A.50B.40C.45D.55【答案】A9、商業(yè)銀行在新產品／業(yè)務研發(fā)和投產過程中要全面防范和控制（）等各類潛在風險。A.聲譽風險B.市場風險C.流動性風險D.操作風險E.合規(guī)風險【答案】ABD10、利率風險按照來源不同，可以分為（）。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權性風險E.國家風險【答案】ABCD11、根據(jù)敞口定義，外匯敞口包括（）。A.單幣種敞口頭寸B.總敞口頭寸C.多幣種敞口頭寸D.交易性外匯敞口E.非交易性外匯敞口【答案】AB12、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要有（）。A.數(shù)據(jù)/信息質量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設計/開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性和適應性E.系統(tǒng)開發(fā)，維護成本過高【答案】ABCD13、下列關于風險管理策略的說法，正確的有()。A.風險分散不能完全消除非系統(tǒng)性風險B.商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場具有的風險D.根據(jù)多樣化投資分散風險管理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務應是全面的，不應集中于同一行業(yè)、同一性質甚至同一國家的借款人E.風險規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風險管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導風險管理策略【答案】BCD14、銀行監(jiān)管包括非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查兩種方式，這兩種方式相互補充、互為依據(jù)，在監(jiān)管活動中發(fā)揮著不同的作用，具體包括()。A.現(xiàn)場檢查結果將提高非現(xiàn)場監(jiān)管的質量B.通過現(xiàn)場檢查修正非現(xiàn)場監(jiān)管結果C.通過非