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2022-2023年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)通關(guān)提分題庫(kù)及完整答案
單選題(共200題)1、下列不屬于反轉(zhuǎn)形態(tài)的是()。A.雙重底B.雙重頂C.頭肩形D.三角形【答案】D2、下面做法中符合金字塔式買(mǎi)入投機(jī)交易的是()。??A.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約【答案】C3、國(guó)內(nèi)某證券投資基金在某年6月3日時(shí),其收益率已達(dá)到26%,鑒于后市不太明朗,認(rèn)為下跌的可能性大,為了保持這一業(yè)績(jī)到9月,決定利用滬深300股指期貨實(shí)行保值,滬深300股指期貨合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元。其股票組合的現(xiàn)值為2.25億元,并且其股票組合與滬深300指數(shù)的β系數(shù)為0.8。假定6月3日的現(xiàn)貨指數(shù)為5600點(diǎn),而9月到期的期貨合約為5700點(diǎn)。該基金為了使2.25億元的股票組合得到有效保護(hù),需要()。A.賣(mài)出期貨合約131張B.買(mǎi)入期貨合約131張C.賣(mài)出期貨合約105張D.買(mǎi)入期貨合約105張【答案】C4、根據(jù)《5年期國(guó)債期貨合約交易細(xì)則》,2014年3月4日,市場(chǎng)上交易的國(guó)債期貨合約是()。A.TF1406,TF1409,TF1412B.TF1403,TF1406,TF1409C.TF1403。TF1404,TF1406D.TF1403,TF1406,TF1409,TF1412【答案】B5、目前,我國(guó)設(shè)計(jì)的期權(quán)都是()期權(quán)。A.歐式B.美式C.日式D.中式【答案】A6、實(shí)物交割時(shí),一般是以()實(shí)現(xiàn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移的。A.簽訂轉(zhuǎn)讓合同B.商品送抵指定倉(cāng)庫(kù)C.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的交收D.驗(yàn)貨合格【答案】C7、以下操作中屬于跨市套利的是()。A.買(mǎi)入1手LME3月份銅期貨合約,同時(shí)賣(mài)出1手3月份上海期貨交易所銅期貨合約B.買(mǎi)入5手CBOT3月份大豆期貨合約,同時(shí)賣(mài)出5手大連商品交易所5月份大豆期貨合約C.賣(mài)出1手LME3月份銅期貨合約,同時(shí)賣(mài)出1手CBOT5月份大豆期貨合約D.賣(mài)出3手3月份上海期貨交易所銅期貨合約,同時(shí)買(mǎi)入1手3月份大連商品交易所大豆期貨合約【答案】A8、()是期貨交易者所持有的未平倉(cāng)合約的雙邊累計(jì)數(shù)量。A.持倉(cāng)量B.成交量C.賣(mài)量D.買(mǎi)量【答案】A9、對(duì)賣(mài)出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.不完全套期保值,且有凈損失B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵,實(shí)現(xiàn)完全套期保值C.不完全套期保值,且有凈盈利D.套期保值效果不能確定,還要結(jié)合價(jià)格走勢(shì)來(lái)判斷【答案】A10、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單需經(jīng)過(guò)()注冊(cè)后方有效。A.倉(cāng)庫(kù)管理公司B.制定結(jié)算銀行C.制定交割倉(cāng)庫(kù)D.期貨交易所【答案】D11、關(guān)于期權(quán)交易的說(shuō)法,正確的是()。A.交易發(fā)生后,賣(mài)方可以行使權(quán)利,也可以放棄權(quán)利B.交易發(fā)生后,買(mǎi)方可以行使權(quán)利,也可以放棄權(quán)利C.買(mǎi)賣(mài)雙方均需繳納權(quán)利金D.買(mǎi)賣(mài)雙方均需繳納保證金【答案】B12、5月份,某進(jìn)口商以67000元/噸的價(jià)格從國(guó)外進(jìn)口一批銅,同時(shí)以67500元/噸的價(jià)格賣(mài)出9月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至6月中旬,該進(jìn)口商與某電纜廠協(xié)商以9月份銅期貨合約為基準(zhǔn)價(jià),以低于期貨價(jià)格300元/噸的價(jià)格交易,8月10日,電纜廠實(shí)施點(diǎn)價(jià),以65000元/噸的期貨合約作為基準(zhǔn)價(jià),進(jìn)行實(shí)物交收,同時(shí)該進(jìn)口商立刻按該期貨價(jià)格將合約對(duì)沖平倉(cāng)。此時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)銅價(jià)格為64700元/噸,則該進(jìn)口商的交易結(jié)果是()。A.與電纜廠實(shí)物交收的價(jià)格為64500元/噸B.基差走弱200元/噸,該進(jìn)口商現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利1000元/噸C.對(duì)該進(jìn)口商而言,結(jié)束套期保值時(shí)的基差為200元/噸D.通過(guò)套期保值操作,銅的售價(jià)相當(dāng)于67200元/噸【答案】D13、反向大豆提油套利的操作是()。A.買(mǎi)入大豆和豆油期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆粕期貨合約B.賣(mài)出豆油期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入大豆和豆粕期貨合約C.賣(mài)出大豆期貨合約的同時(shí)買(mǎi)入豆油和豆粕期貨合約D.買(mǎi)入大豆期貨合約的同時(shí)賣(mài)出豆油和豆粕期貨合約【答案】C14、首席風(fēng)險(xiǎn)官是負(fù)責(zé)對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查的期貨公司高級(jí)管理人員,向期貨公司()負(fù)責(zé)。A.總經(jīng)理B.部門(mén)經(jīng)理C.董事會(huì)D.監(jiān)事會(huì)【答案】C15、芝加哥期貨交易所交易的10年期國(guó)債期貨合約面值的1%為1個(gè)點(diǎn),即1個(gè)點(diǎn)代表()美元。A.100000B.10000C.1000D.100【答案】C16、某投資者在我國(guó)期貨市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出10手銅期貨合約,成交價(jià)格為67000元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為66950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為6%。該投資者的當(dāng)日盈虧為()元。(合約規(guī)模5噸/手,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】B17、根據(jù)以下材料,回答題A.101456B.124556C.99608D.100556【答案】D18、7月11日,某供鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約,約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn),以低于鋁期貨價(jià)格150元/噸的價(jià)格交收。同時(shí)該供鋁廠進(jìn)行套期保值,以16600元/噸的價(jià)格賣(mài)出9月份鋁期貨合約。此時(shí)鋁現(xiàn)貨價(jià)格為16350元/噸。8月中旬,該供鋁廠實(shí)施點(diǎn)價(jià),以14800元/噸的期貨價(jià)格作為基準(zhǔn)價(jià),進(jìn)行實(shí)物交收。同時(shí)按該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。此時(shí)A.基差走弱100元/噸,不完全套期保值,且有凈虧損B.與鋁貿(mào)易商實(shí)物交收的價(jià)格為14450元/噸C.對(duì)供鋁廠來(lái)說(shuō),結(jié)束套期保值交易時(shí)的基差為-200元/噸D.通過(guò)套期保值操作,鋁的實(shí)際售價(jià)為16450元/噸【答案】D19、根據(jù)套利者對(duì)相關(guān)合約中價(jià)格較高的一邊的買(mǎi)賣(mài)方向不同,期貨價(jià)差套利可分為()。A.正向套利和反向套利B.牛市套利和熊市套利C.買(mǎi)入套利和賣(mài)出套利D.價(jià)差套利和期限套利【答案】C20、美國(guó)堪薩斯期貨交易所的英文縮寫(xiě)為()。A.CBOTB.CMEC.KCBTD.LME【答案】C21、期貨市場(chǎng)上銅的買(mǎi)賣(mài)雙方達(dá)成期轉(zhuǎn)現(xiàn)協(xié)議,買(mǎi)方開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為57500元/噸,賣(mài)方開(kāi)倉(cāng)價(jià)格為58100元/噸,協(xié)議現(xiàn)貨平倉(cāng)價(jià)格為57850元/噸,協(xié)議現(xiàn)貨交收價(jià)格為57650元/噸,賣(mài)方節(jié)約交割成本400元/噸,則賣(mài)方通過(guò)期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易可以比不進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易節(jié)約()元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.250B.200C.450D.400【答案】B22、某交易者賣(mài)出4張歐元期貨合約,成交價(jià)為1.3210美元/歐元,后又在1.3250美元/歐元價(jià)位上全部平倉(cāng)(每張合約的金額為12.5萬(wàn)歐元),在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下,這筆交易()美元。A.盈利500B.虧損500C.虧損2000D.盈利2000【答案】C23、關(guān)于股票期貨的描述,不正確的是()。A.股票期貨比股指期貨產(chǎn)生晚B.股票期貨的標(biāo)的物是相關(guān)股票C.股票期貨可以采用現(xiàn)金交割D.市場(chǎng)上通常將股票期貨稱為個(gè)股期貨【答案】A24、下列選項(xiàng)中,其盈虧狀態(tài)與性線盈虧狀態(tài)有本質(zhì)區(qū)別的是()。A.證券交易B.期貨交易C.遠(yuǎn)期交易D.期權(quán)交易【答案】D25、關(guān)于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化,說(shuō)法不正確的是()。A.減少了價(jià)格波動(dòng)B.降低了交易成本C.簡(jiǎn)化了交易過(guò)程D.提高了市場(chǎng)流動(dòng)性【答案】A26、一般來(lái)說(shuō),標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)越頻繁.越劇烈,該商品期貨合約允許的每日價(jià)格最大波動(dòng)幅度就應(yīng)設(shè)置得()一些。A.大B.小C.不確定D.不變【答案】A27、股票期貨合約的凈持有成本為()。A.儲(chǔ)存成本B.資金占用成本C.資金占用成本減去持有期內(nèi)股票分紅紅利D.資金占用成本加上持有期內(nèi)股票分紅紅利【答案】C28、1月1日,上海期貨交易所3月份銅合約的價(jià)格是63200元/噸,5月份銅合約的價(jià)格是63000元/噸。某投資者采用熊市套利,則下列選項(xiàng)中可使該投資者獲利最大的是()。A.3月份銅合約的價(jià)格保持不變,5月份銅合約的價(jià)格下跌了50元/噸B.3月份銅合約的價(jià)格下跌了70元/噸,5月份銅合約的價(jià)格保持不變C.3月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸D.3月份銅合約的價(jià)格下跌了170元/噸,5月份銅合約的價(jià)格下跌了250元/噸【答案】C29、()是指在一定時(shí)間和地點(diǎn),在各種價(jià)格水平下賣(mài)方愿意并能夠提供的產(chǎn)品數(shù)量。A.價(jià)格B.消費(fèi)C.需求D.供給【答案】D30、在直接標(biāo)價(jià)法下,外國(guó)貨幣的數(shù)額(),本國(guó)貨幣的數(shù)額隨著外國(guó)貨幣或本國(guó)貨幣幣值的變化而改變。A.固定不變B.隨機(jī)變動(dòng)C.有條件地浮動(dòng)D.按某種規(guī)律變化【答案】A31、對(duì)于某債券組合,三只債券投資額分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元和500萬(wàn)元,其久期分別為3、4、5,則該債券組合的久期為()。A.3.6B.4.2C.3.5D.4.3【答案】D32、先買(mǎi)入目前掛牌的1年后交割的合約,在它到期之前進(jìn)行平倉(cāng),同時(shí)在更遠(yuǎn)期的合約上建倉(cāng),這種操作屬于()操作。A.展期B.跨期套利C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)D.交割【答案】A33、通常情況下,賣(mài)出看漲期權(quán)者的收益()。(不計(jì)交易費(fèi)用)A.隨著標(biāo)的物價(jià)格的大幅波動(dòng)而增加B.最大為權(quán)利金C.隨著標(biāo)的物價(jià)格的下跌而增加D.隨著標(biāo)的物價(jià)格的上漲而增加【答案】B34、芝加哥期貨交易所于()年推出了標(biāo)準(zhǔn)化合約,同時(shí)實(shí)行了保證金制度,向簽約雙方收取不超過(guò)合約價(jià)值10%的保證金,作為履約保證。A.1848B.1865C.1876D.1899【答案】B35、某投資者在上一交易日的可用資金余額為60萬(wàn)元,上一交易日的保證金占用額為22.5萬(wàn)元,當(dāng)日保證金占用額為16.5萬(wàn)元,當(dāng)日平倉(cāng)盈虧為5萬(wàn)元,當(dāng)日持倉(cāng)盈虧為-2萬(wàn)元,當(dāng)日出金為20萬(wàn)元。該投資者當(dāng)日可用資金余額為()萬(wàn)元。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.58B.52C.49D.74.5【答案】C36、某交易者擁有一個(gè)執(zhí)行價(jià)格為530美分/蒲式耳的大豆看漲期貨期權(quán),此時(shí)標(biāo)的大豆期貨合約價(jià)格為546美分/蒲式耳,該投資者擁有的看漲期權(quán)為()期權(quán)。A.實(shí)值B.平值C.虛值D.歐式【答案】A37、期貨交易流程中,客戶辦理開(kāi)戶登記的正確程序?yàn)椋ǎ?。A.簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示→繳納保證金B(yǎng).風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同→繳納保證金C.繳納保證金→風(fēng)險(xiǎn)揭示→簽署合同D.繳納保證金→簽署合同→風(fēng)險(xiǎn)揭示【答案】B38、期貨合約是由()統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨公司C.期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.證監(jiān)會(huì)【答案】A39、關(guān)于期貨交易,以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.期貨交易信用風(fēng)險(xiǎn)大B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者可以利用期貨交易鎖定生產(chǎn)成本C.期貨交易集中競(jìng)價(jià),進(jìn)場(chǎng)交易的必須是交易所的會(huì)員D.期貨交易具有公開(kāi)、公平、公正的特點(diǎn)【答案】A40、我國(guó)境內(nèi)期貨交易所均采用計(jì)算機(jī)撮合成交,分為連續(xù)競(jìng)價(jià)與集合競(jìng)價(jià)兩種方式。進(jìn)行連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí),計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買(mǎi)賣(mài)申報(bào)單以()的原則進(jìn)行排序。A.數(shù)量?jī)?yōu)先,時(shí)間優(yōu)先B.價(jià)格優(yōu)先,數(shù)量?jī)?yōu)先C.價(jià)格優(yōu)先,時(shí)間優(yōu)先D.時(shí)間優(yōu)先,數(shù)量?jī)?yōu)先【答案】C41、關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易的描述,以下正確的是()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)都較小B.期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的C.都具有較好的流動(dòng)性,所以形成的價(jià)格都具有權(quán)威性D.交易均是由雙方通過(guò)一對(duì)一談判達(dá)成【答案】B42、期貨的套期保值是指企業(yè)通過(guò)持有與現(xiàn)貨市場(chǎng)頭寸方向()的期貨合約,或?qū)⑵谪浐霞s作為其現(xiàn)貨市場(chǎng)未來(lái)要交易的替代物,以期對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。A.相同B.相反C.相關(guān)D.相似【答案】B43、在我國(guó),交割倉(cāng)庫(kù)是指由()指定的、為期貨合約履行實(shí)物交割的交割地點(diǎn)。A.期貨交易所B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.期貨交易的買(mǎi)方D.期貨交易的賣(mài)方【答案】A44、香港恒生指數(shù)期貨最小變動(dòng)價(jià)位漲跌每點(diǎn)為50港元,某交易者在5月10日以21670點(diǎn)買(mǎi)入3張期貨合約,每張傭金為25港元,如果6月10日該交易者以21840點(diǎn)將手中合約平倉(cāng),則該交易者的凈收益是()港元。A.24670B.23210C.25350D.28930【答案】C45、在外匯風(fēng)險(xiǎn)中,最常見(jiàn)而又最重要的是()。A.交易風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A46、若國(guó)債期貨到期交割結(jié)算價(jià)為100元,某可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子為0.9980,應(yīng)計(jì)利息為1元,其發(fā)票價(jià)格為()元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D47、滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)()確定的。A.最后交易日最后5分鐘期貨交易價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)B.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)C.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個(gè)小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)D.最后交易日的收盤(pán)價(jià)【答案】C48、在期貨交易中,被形象地稱為“杠桿交易”的是()。A.漲跌停板交易B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算交易C.保證金交易D.大戶報(bào)告交易【答案】C49、上海期貨交易所的銅、鋁、鋅等期貨報(bào)價(jià)已經(jīng)為國(guó)家所認(rèn)可,成為資源定價(jià)的依據(jù),這充分體現(xiàn)了期貨市場(chǎng)的()功能。A.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)C.套期保值D.資產(chǎn)配置【答案】B50、某新客戶存入保證金10萬(wàn)元,6月20日開(kāi)倉(cāng)買(mǎi)進(jìn)我國(guó)大豆期貨合約15手,成交價(jià)格2200元/噸,同一天該客戶平倉(cāng)賣(mài)出10手大豆合約,成交價(jià)格2210元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格2220元/噸,交易保證金比例為5%,該客戶當(dāng)日可用資金為()元。(不考慮手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)A.96450B.95450C.97450D.95950【答案】A51、目前我國(guó)期貨交易所采用的交易方式是()。A.做市商交易B.柜臺(tái)(OTC)交易C.公開(kāi)喊價(jià)交易D.計(jì)算機(jī)撮合成交【答案】D52、期貨合約與遠(yuǎn)期現(xiàn)貨合約的根本區(qū)別在于()。A.前者是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約,后者是非標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約B.前者是非標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約,后者是標(biāo)準(zhǔn)化的遠(yuǎn)期合約C.前者以保證金制度為基礎(chǔ),后者則沒(méi)有D.前者通過(guò)對(duì)沖或到期交割來(lái)了結(jié),后者最終的履約方式是實(shí)物交收【答案】A53、會(huì)員如對(duì)結(jié)算結(jié)果有異議,應(yīng)在下一交易日開(kāi)市前30分鐘內(nèi)以書(shū)面形式通知()。A.期貨交易所B.證監(jiān)會(huì)C.期貨經(jīng)紀(jì)公司D.中國(guó)期貨結(jié)算登記公司【答案】A54、糧儲(chǔ)公司購(gòu)入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣(mài)出套期保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣(mài)出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉(cāng)。該公司該筆交易的結(jié)果(其他費(fèi)用不計(jì))為()元。A.虧損50000B.盈利10000C.虧損3000D.盈利20000【答案】B55、滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn),市場(chǎng)年利率為5%,年指數(shù)股息率為1%,若交易成本總計(jì)35點(diǎn),則有效期為3個(gè)月的滬深300指數(shù)期貨價(jià)格()。A.在3065以下存在正向套利機(jī)會(huì)B.在2995以上存在正向套利機(jī)會(huì)C.在3065以上存在反向套利機(jī)會(huì)D.在2995以下存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】D56、對(duì)買(mǎi)入套期保值而言,基差走強(qiáng),套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)不能完全盈虧相抵,存在凈虧損B.期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)能完全盈虧相抵且有凈盈利C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利完全彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損,完全實(shí)現(xiàn)套期保值D.以上說(shuō)法都不對(duì)【答案】A57、某交易者以9710元/噸買(mǎi)入7月棕櫚油期貨合約100手,同時(shí)以9780元/噸賣(mài)出9月棕櫚油期貨合約100手,當(dāng)兩合約價(jià)格為()時(shí),將所持合約同時(shí)平倉(cāng),該交易者虧損。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.7月9810元/噸,9月9850元/噸B.7月9860元/噸,9月9840元/噸C.7月9720元/噸,9月9820元/噸D.7月9840元/噸,9月9860元/噸【答案】C58、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)入1手12月的黃金期貨,同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后,該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣(mài)出平倉(cāng),同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買(mǎi)入平倉(cāng)。該套利交易的盈虧狀況是()美元/盎司。A.虧損5B.獲利5C.虧損6D.虧損16【答案】A59、某日我國(guó)3月份豆粕期貨合約的結(jié)算價(jià)為2997元/噸,收盤(pán)價(jià)為2968元/噸,若豆粕期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為±4%,下一交易日該豆粕期貨合約的漲停板為()元/噸。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B60、1月份,銅現(xiàn)貨價(jià)格為59100元/噸,銅期貨合約的價(jià)格為59800元/噸,則其基差為()元/噸。A.700B.-700C.100D.800【答案】B61、某套利者在黃金期貨市場(chǎng)上以962美元/盎司的價(jià)格買(mǎi)入一份11月份的黃金期貨,同時(shí)以951美元/盎司的價(jià)格賣(mài)出7月份的黃金期貨合約。持有一段時(shí)間之后,該套利者以953美元/盎司的價(jià)格將11月份合約賣(mài)出平倉(cāng),同時(shí)以947美元/盎司的價(jià)格將7月份合約買(mǎi)入平倉(cāng),則該套利交易的盈虧結(jié)果為()。A.9美元/盎司B.-9美元/盎司C.5美元/盎司D.-5美元/盎司【答案】D62、在8月和12月黃金期貨價(jià)格分別為256元/克、273元/克時(shí),王某下達(dá)“賣(mài)出8月黃金期貨,同時(shí)買(mǎi)入12月黃金期貨,價(jià)差為11元/克”的限價(jià)指令,則不可能成交的價(jià)差為()元/克。A.11.00B.10.98C.11.10D.10.88【答案】C63、某交易者以8710元/噸買(mǎi)入7月棕櫚油期貨合約1手,同時(shí)以8780元/噸賣(mài)出9月棕櫚油期貨合約1手,當(dāng)兩合約價(jià)格為()時(shí),將所持合約同時(shí)平倉(cāng),該交易者盈利最大。A.7月8880元/噸,9月8840元/噸B.7月8840元/噸,9月8860元/噸C.7月8810元/噸,9月8850元/噸D.7月8720元/噸,9月8820元/噸【答案】A64、某客戶在中國(guó)金融期貨交易所0026號(hào)會(huì)員處開(kāi)戶,假設(shè)其獲得的交易編碼為002606809872,如果之后該客戶又在中國(guó)金融期貨交易所0118號(hào)會(huì)員處開(kāi)戶,則其新的交易編碼為()。A.011801005688B.102606809872C.011806809872D.102601235688【答案】C65、債券的修正久期與到期時(shí)間、票面利率、付息頻率、到期收益率之間的關(guān)系,正確的是()。A.票面利率相同,剩余期限相同,付息頻率相同,到期收益率不同的債券,到期收益率較低的債券.修正久期較小B.票面利率相同,剩余期限相同,付息頻率相同,到期收益率不同的債券,到期收益率較低的債券,修正久期較大C.票面利率相同,到期收益率相同,付息頻率相同,剩余期限不同的債券,剩余期限長(zhǎng)的債券。修正久期較小D.票面利率相同,到期收益率相同,剩余期限相同,付息頻率不同的債券,付息頻率較低的債券,修正久期較大【答案】B66、在我國(guó),證券公司為期貨公司提供中間業(yè)務(wù)實(shí)行()。A.審批制B.備案制C.核準(zhǔn)制D.注冊(cè)制【答案】B67、標(biāo)準(zhǔn)的美國(guó)短期國(guó)庫(kù)券期貨合約的面額為100萬(wàn)美元,期限為90天,最小價(jià)格波動(dòng)幅度為一個(gè)基點(diǎn)(即0.01%),則利率每波動(dòng)一點(diǎn)所帶來(lái)的一份合約價(jià)格的變動(dòng)為()美元。A.25B.32.5C.50D.100【答案】A68、蝶式套利中,居中月份合約的數(shù)量是較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量的()。A.乘積B.較大數(shù)C.較小數(shù)D.和【答案】D69、某加工商為了避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),在大連商品交易所做買(mǎi)入套期保值,買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng),基差為-20元/噸,賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()。A.盈利3000元B.虧損3000元C.盈利1500元D.虧損1500元【答案】A70、上證50ETF期權(quán)合約的合約單位為()份。A.10B.100C.1000D.10000【答案】D71、期貨公司設(shè)立首席風(fēng)險(xiǎn)官的目的是()。A.保證期貨公司的財(cái)務(wù)穩(wěn)健B.引導(dǎo)期貨公司合理經(jīng)營(yíng)C.對(duì)期貨公司經(jīng)營(yíng)管理行為的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查D.保證期貨公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)【答案】C72、某客戶開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出大豆期貨合約20手,成交價(jià)格為2020元/噸,當(dāng)天平倉(cāng)5手合約,成交價(jià)格為2030元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)格為2040元/噸,交易保證金比例為5%,則該客戶當(dāng)天需交納的保證金為()元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D73、若期權(quán)買(mǎi)方擁有買(mǎi)入標(biāo)的物的權(quán)利,該期權(quán)為()。A.現(xiàn)貨期權(quán)B.期貨期權(quán)C.看漲期權(quán)D.看跌期權(quán)【答案】C74、面值法確定國(guó)債期貨套期保值合約數(shù)量的公式是()。A.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值+國(guó)債期貨合約面值B.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值-國(guó)債期貨合約面值C.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值×國(guó)債期貨合約面值D.國(guó)債期貨合約數(shù)量=債券組合面值/國(guó)債期貨合約面值【答案】D75、5月份時(shí),某投資者以5元/噸的價(jià)格買(mǎi)入一份9月到期執(zhí)行價(jià)格為800元/噸的玉米期貨看漲期權(quán),至7月1日,該玉米期貨的價(jià)格為750元/噸,該看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()元/噸。A.-50B.-5C.-55D.0【答案】D76、某投資者是看漲期權(quán)的賣(mài)方,如果要對(duì)沖了結(jié)其期權(quán)頭寸,可以選擇()。A.賣(mài)出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)B.買(mǎi)入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)C.買(mǎi)入相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看跌期權(quán)D.賣(mài)出相同期限,相同合約月份和相同執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)【答案】B77、中國(guó)金融期貨交易所注冊(cè)資本為()億元人民幣。A.3B.4C.5D.6【答案】C78、期貨交易所應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布的上市品種合約信息不包括()。A.成交量、成交價(jià)B.持倉(cāng)量C.最高價(jià)與最低價(jià)D.預(yù)期次日開(kāi)盤(pán)價(jià)【答案】D79、7月30日,某套利者賣(mài)出10手堪薩斯交易所12月份小麥合約的同時(shí)買(mǎi)人10手芝加哥期貨交易所12月份小麥合約,成交價(jià)格分別為1250美分/蒲式耳和1260美分/蒲式耳。9月10日,同時(shí)將兩交易所的小麥期貨合約全部平倉(cāng),成交價(jià)格分別為1252美分/蒲式耳和1270美分/蒲式耳。該套利交易()美元。(每手5000蒲式耳,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.盈利9000B.虧損4000C.盈利4000D.虧損9000【答案】C80、假設(shè)英鎊兌美元的即期匯率為1.5823,30天遠(yuǎn)期匯率為1.5883,這表明英鎊兌美元的30天遠(yuǎn)期匯率()。A.升水0.006美元B.升水0.006英鎊C.貼水0.006美元D.貼水0.006英鎊【答案】A81、在滬深300指數(shù)期貨合約到期交割時(shí),根據(jù)()計(jì)算雙方的盈虧金額。A.當(dāng)日成交價(jià)B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)C.交割結(jié)算價(jià)D.當(dāng)日收量?jī)r(jià)【答案】C82、下面做法中符合金字塔式買(mǎi)入投機(jī)交易的是()。??A.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約【答案】C83、在外匯期貨期權(quán)交易中,外匯期貨期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)是()。A.外匯現(xiàn)貨本身B.外匯期貨合約C.外匯掉期合約D.貨幣互換組合【答案】B84、()的變動(dòng)表現(xiàn)為供給曲線上的點(diǎn)的移動(dòng)。A.需求量B.供給水平C.需求水平D.供給量【答案】D85、期貨交易所的職能不包括()。A.提供交易的場(chǎng)所、設(shè)施和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格C.制定并實(shí)施期貨市場(chǎng)制度與交易規(guī)則D.監(jiān)控市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B86、基差的大小主要與()有關(guān)。A.保險(xiǎn)費(fèi)B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)C.利息D.持倉(cāng)費(fèi)【答案】D87、下列面做法中符合金字塔買(mǎi)入投機(jī)交易特點(diǎn)的是()。A.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入3手銅期貨合約B.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)跌至7000美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約C.以7000美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手銅期貨合約;價(jià)格漲至7050美元/噸買(mǎi)入2手銅期貨合約;待價(jià)格繼續(xù)漲至7100美元/噸再買(mǎi)入1手銅期貨合約D.以7100美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1手銅期貨合約;價(jià)格跌至7050美元/噸買(mǎi)【答案】C88、某客戶存入保證金10萬(wàn)元,在5月1日買(mǎi)入小麥期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為2000元/噸,同一天賣(mài)出平倉(cāng)20手小麥合約,成交價(jià)為2050元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為2040元/噸,交易保證金比例為5%。5月2日該客戶再買(mǎi)入8手小麥合約,成交價(jià)為2040元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為2060元/噸,則5月2日其賬戶的當(dāng)日盈虧為()元,當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為()元。A.4800;92100B.5600;94760C.5650;97600D.6000;97900【答案】B89、下列關(guān)于買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)的說(shuō)法,正確的是()。A.為鎖定現(xiàn)貨成本,規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險(xiǎn),可考慮買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格橫盤(pán)整理,適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)D.為鎖定現(xiàn)貨持倉(cāng)收益,規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),適宜買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)【答案】D90、某看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為200美元,權(quán)利金為5美元,標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為230美元,該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()。A.5美元B.0C.-30美元D.-35美元【答案】B91、無(wú)本金交割外匯遠(yuǎn)期的簡(jiǎn)稱是()。A.CPDB.NEFC.NCRD.NDF【答案】D92、()年國(guó)務(wù)院和中國(guó)證監(jiān)會(huì)分別頒布了《期貨交易暫行條例》、《期貨交易所管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法》、《期貨經(jīng)紀(jì)公司高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》和《期貨從業(yè)人員資格管理辦法》。A.1996年B.1997年C.1998年D.1999年【答案】D93、某日,我國(guó)外匯交易中心的外匯牌價(jià)為100美元/630.21元人民幣,這種匯率標(biāo)價(jià)法是()。A.直接標(biāo)價(jià)法B.間接標(biāo)價(jià)法C.人民幣標(biāo)價(jià)法D.平均標(biāo)價(jià)法【答案】A94、在正向市場(chǎng)上,某交易者下達(dá)買(mǎi)入5月菜籽油期貨合約同時(shí)賣(mài)出7月菜籽油期貨合約的套利限價(jià)指令,價(jià)差為100元/噸。則該交易指令可以()元/噸的價(jià)差成交。A.99B.97C.101D.95【答案】C95、期貨交易所會(huì)員每天應(yīng)及時(shí)獲取期貨交易所提供的結(jié)算數(shù)據(jù),做好核對(duì)工作,并將之妥善保存,該數(shù)據(jù)應(yīng)至少保存(),但對(duì)有關(guān)期貨交易有爭(zhēng)議的,應(yīng)當(dāng)保存至該爭(zhēng)議消除時(shí)為止。A.1年B.2年C.10年D.20年【答案】B96、中國(guó)某公司計(jì)劃從英國(guó)進(jìn)口價(jià)值200萬(wàn)英鎊的醫(yī)療器械,此時(shí)英鎊兌人民幣即期匯率為9.2369,3個(gè)月期英鎊兌人民幣遠(yuǎn)期合約價(jià)格為9.1826.為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn),則該公司()。A.買(mǎi)入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣B.買(mǎi)入200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣C.賣(mài)出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來(lái)會(huì)付出1836.52萬(wàn)元人民幣D.賣(mài)出200萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約,未來(lái)會(huì)收到1836.52萬(wàn)元人民幣【答案】A97、某鋁型材廠計(jì)劃在三個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批鋁錠,決定利用鋁期貨進(jìn)行套期保值。3月5日該廠在7月份到期的鋁期貨合約上建倉(cāng),成交價(jià)格為20500元/噸。此時(shí)鋁錠的現(xiàn)貨價(jià)格為19700元/噸。至6月5日,期貨價(jià)格為20800元/噸,現(xiàn)貨價(jià)格為19900元/噸。則套期保值效果為()。A.買(mǎi)入套期保值,實(shí)現(xiàn)完全套期保值B.賣(mài)出套期保值,實(shí)現(xiàn)完全套期保值C.買(mǎi)入套期保值,實(shí)現(xiàn)不完全套期保值,有凈盈利D.賣(mài)出套期保值,實(shí)現(xiàn)不完全套期保值,有凈盈利【答案】C98、6月11日,菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元/Ⅱ屯。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng),成交價(jià)格為8950元/噸。至8月份,現(xiàn)貨價(jià)格至7950元/噸,該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油,同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),通過(guò)套期保值該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元/噸,則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是()元/噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A99、某交易者賣(mài)出4張歐元期貨合約,成交價(jià)為1.3210美元/歐元,后又在1.3250美元/歐元價(jià)位上全部平倉(cāng)(每張合約的金額為12.5萬(wàn)歐元),在不考慮手續(xù)費(fèi)情況下,這筆交易()美元。A.盈利500B.虧損500C.虧損2000D.盈利2000【答案】C100、美元兌日元的標(biāo)價(jià)為117.55,美元兌人民幣的標(biāo)價(jià)為6.1188,則1日元可以購(gòu)買(mǎi)()元人民幣。A.1.6680B.1.1755C.0.5250D.0.05205【答案】D101、當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣(mài)方接受買(mǎi)方行權(quán)要求時(shí),將()。A.以執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出期貨合約B.以執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)入期貨合約C.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格賣(mài)出期貨合約D.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)入期貨合約【答案】A102、依照法律、法規(guī)和國(guó)務(wù)院授權(quán),統(tǒng)一監(jiān)督管理全國(guó)證券期貨市場(chǎng)的是()。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)C.證券交易所D.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)【答案】A103、對(duì)期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)表述不正確的是()。A.具有保密性B.具有預(yù)期性C.具有連續(xù)性D.具有權(quán)威性【答案】A104、某交易者在4月份以4.97港元/股的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為80.00港元/股的某股票看漲期權(quán),同時(shí)他又以1.73港元/股的價(jià)格賣(mài)出一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為87.5港元/股的該股票看漲期權(quán)(合約單位為1000股,不考慮交易費(fèi)用),如果標(biāo)的股票價(jià)格為90港元,該交易者可能的收益為()。A.5800港元B.5000港元C.4260港元D.800港元【答案】C105、某日,某投資者認(rèn)為未來(lái)的市場(chǎng)利率將走低,于是以94.500價(jià)格買(mǎi)入50手12月份到期的中金所TF1412合約。一周之后,該期貨合約價(jià)格漲到95.600,投資者以此價(jià)格平倉(cāng)。若不計(jì)交易費(fèi)用,該投資者將獲利()萬(wàn)元。A.45B.50C.55D.60【答案】C106、我國(guó)菜籽油期貨合約的最低交易保證金為合約價(jià)值的()。A.8%B.6%C.10%D.5%【答案】D107、期貨投機(jī)具有()的特征。A.低風(fēng)險(xiǎn)、低收益B.低風(fēng)險(xiǎn)、高收益C.高風(fēng)險(xiǎn)、低收益D.高風(fēng)險(xiǎn)、高收益【答案】D108、預(yù)期()時(shí),投資者應(yīng)考慮賣(mài)出看漲期權(quán)。A.標(biāo)的物價(jià)格上漲且大幅波動(dòng)B.標(biāo)的物市場(chǎng)處于熊市且波幅收窄C.標(biāo)的物價(jià)格下跌且大幅波動(dòng)D.標(biāo)的物市場(chǎng)處于牛市且波幅收窄【答案】B109、目前我國(guó)上海期貨交易所規(guī)定的交易指令主要是()。A.套利指令B.止損指令C.停止限價(jià)指令D.限價(jià)指令【答案】D110、12月1日,某油脂企業(yè)與某飼料廠簽訂合約,約定出售一批豆粕,協(xié)商以下一年3月份豆粕期貨價(jià)格為基準(zhǔn),以高于期貨價(jià)格20元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格。同時(shí)該油脂企業(yè)進(jìn)行套期保值,以3215元/噸的價(jià)格賣(mài)出下一年3月份豆粕期貨合約。此時(shí)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格為3200元/日屯。2月12日,該油脂企業(yè)實(shí)施點(diǎn)價(jià),以2950元/噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià),進(jìn)行實(shí)物交收,同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。此時(shí)豆粕的實(shí)際售價(jià)相當(dāng)于()元/噸。A.3235B.3225C.3215D.2930【答案】A111、根據(jù)股價(jià)未來(lái)變化的方向,股價(jià)運(yùn)行的形態(tài)劃分為()。A.持續(xù)整理形態(tài)和反轉(zhuǎn)突破形態(tài)B.多重頂形和圓弧頂形C.三角形和矩形D.旗形和楔形【答案】A112、點(diǎn)價(jià)交易是指以某月份的()為計(jì)價(jià)基礎(chǔ),來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品價(jià)格的交易方式。A.零售價(jià)格B.期貨價(jià)格C.政府指導(dǎo)價(jià)格D.批發(fā)價(jià)格【答案】B113、期貨市場(chǎng)的套期保值功能是將風(fēng)險(xiǎn)主要轉(zhuǎn)移給了()。A.套期保值者B.生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者C.期貨交易所D.期貨投機(jī)者【答案】D114、股票期權(quán)每份期權(quán)合約中規(guī)定的交易數(shù)量一般是()股。A.1B.50C.100D.1000【答案】C115、期貨公司開(kāi)展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時(shí),()。A.可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的,在不同賬戶間進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)B.依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù),也可以為特定多個(gè)客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)C.應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾D.與客戶共享收益,共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B116、假設(shè)6月和9月的美元兌人民幣外匯期貨價(jià)格分別為6.1050和6.1000,交易者賣(mài)出200手6月合約,同時(shí)買(mǎi)入200手9月合約進(jìn)行套利。1個(gè)月后,6月合約和9月合約的價(jià)格分別變?yōu)?.1025和6.0990,交易者同時(shí)將上述合約平倉(cāng),則交易者()。(合約規(guī)模為10萬(wàn)美元/手)A.虧損50000美元B.虧損30000元人民幣C.盈利30000元人民幣D.盈利50000美元【答案】C117、根據(jù)下面資料,回答題A.反向市場(chǎng)牛市套利B.反向市場(chǎng)熊市套利C.正向市場(chǎng)熊市套利D.正向市場(chǎng)牛市套利【答案】D118、最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中,能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中,()的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購(gòu)利率最低D.隱含回購(gòu)利率最高【答案】D119、某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入5手,成交價(jià)格為2015元/噸,此后合約價(jià)格迅速上升到2025元/噸,為進(jìn)一步利用該價(jià)位的有利變動(dòng),該投機(jī)者再次買(mǎi)入4手5月份合約,當(dāng)價(jià)格上升到2030元/噸時(shí),又買(mǎi)入3手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2040元/噸時(shí),又買(mǎi)入2手合約,當(dāng)市價(jià)上升到2050元/噸時(shí),再買(mǎi)入1手合約。后市場(chǎng)價(jià)格開(kāi)始回落,跌到2035元/噸,該投機(jī)者立即賣(mài)出手中全部期貨合約。則此交易的盈虧是()元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】B120、在我國(guó),4月15日,某交易者賣(mài)出10手7月黃金期貨合約同時(shí)買(mǎi)入10手8月黃金期貨合約,價(jià)格分別為256.05元/克和255.00元/克。5月5日,該交易者對(duì)上述合約全部對(duì)沖平倉(cāng),7月和8月合約平倉(cāng)價(jià)格分別為256.70元/克和256.05元/克。則該交易者()。A.盈利1000元B.虧損1000元C.盈利4000元D.虧損4000元【答案】C121、目前全世界交易最活躍的期貨品種是()。A.股指期貨B.外匯期貨C.原油期貨D.期權(quán)【答案】A122、在考慮交易成本后,將期貨指數(shù)理論價(jià)格()所形成的區(qū)間,叫無(wú)套利區(qū)間。A.分別向上和向下移動(dòng)B.向下移動(dòng)C.向上或間下移動(dòng)D.向上移動(dòng)【答案】A123、下列關(guān)于股指期貨理論價(jià)格說(shuō)法正確的是()。A.與股票指數(shù)點(diǎn)位負(fù)相關(guān)B.與股指期貨有效期負(fù)相關(guān)C.與股票指數(shù)股息率正相關(guān)D.與市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率正相關(guān)【答案】D124、股票期權(quán)每份期權(quán)合約中規(guī)定的交易數(shù)量一般是()股。A.1B.50C.100D.1000【答案】C125、我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約標(biāo)的為票面利率為()名義中期國(guó)債。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】C126、間接標(biāo)價(jià)法是指以()。A.外幣表示本幣B.本幣表示外幣C.外幣除以本幣D.本幣除以外幣【答案】A127、某日,銅合約的收盤(pán)價(jià)是17210元/噸,結(jié)算價(jià)為17240元/噸,該合約的每日最大波動(dòng)幅度為3%,最小變動(dòng)價(jià)位為10元/噸,則該期貨合約下一個(gè)交易日漲停價(jià)格是____元/噸,跌停價(jià)格是____元/噸。()A.16757;16520B.17750;16730C.17822;17050D.18020;17560【答案】B128、期權(quán)按權(quán)利主要分為()。A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)和看漲期權(quán)B.認(rèn)沽期權(quán)和看跌期權(quán)C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)和認(rèn)沽期權(quán)D.認(rèn)購(gòu)期權(quán)和奇異期權(quán)【答案】C129、3月初,某紡織廠計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)棉花,決定利用棉花期貨進(jìn)行套期保值。3月5日該廠在7月份棉花期貨合約上建倉(cāng),成交價(jià)格為21300元/噸,此時(shí)棉花的現(xiàn)貨價(jià)格為20400元/噸。至6月5日,期貨價(jià)格為19700元/噸,現(xiàn)貨價(jià)格為19200元/噸,該廠按此價(jià)格購(gòu)進(jìn)棉花,同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng),該廠套期保值效果是()。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.不完全套期保值,有凈虧損400元/噸B.基差走弱400元/噸C.期貨市場(chǎng)虧損1700元/噸D.通過(guò)套期保值操作,棉花的實(shí)際采購(gòu)成本為19100元/噸【答案】A130、某投資者以65000元/噸賣(mài)出1手8月銅期貨合約,同時(shí)以63000元/噸買(mǎi)入1手10月銅合約,當(dāng)8月和10月合約價(jià)差為()元/噸時(shí),該投資者虧損。A.1000B.1500C.300D.2100【答案】D131、2017年3月,某機(jī)構(gòu)投資者預(yù)計(jì)在7月將購(gòu)買(mǎi)面值總和為800萬(wàn)元的某5年期A國(guó)債,假設(shè)該債券是最便宜可交割債券,相對(duì)于5年期國(guó)債期貨合約,該國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子為1.25,當(dāng)時(shí)該國(guó)債價(jià)格為每百元面值118.50元。為鎖住成本,防止到7月國(guó)債價(jià)格上漲,該投資者在國(guó)債期貨市場(chǎng)上進(jìn)行買(mǎi)入套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子,要對(duì)沖800萬(wàn)元面值的現(xiàn)券則須()A.買(mǎi)進(jìn)10手國(guó)債期貨B.賣(mài)出10手國(guó)債期貨C.買(mǎi)進(jìn)125手國(guó)債期貨D.賣(mài)出125手國(guó)債期貨【答案】A132、在交易中,投機(jī)者根據(jù)對(duì)未來(lái)價(jià)格波動(dòng)方向的預(yù)測(cè)確定交易頭寸的方向。若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格上漲買(mǎi)進(jìn)期貨合約,持有多頭頭寸,被稱為();若投機(jī)者預(yù)測(cè)價(jià)格下跌賣(mài)出期貨合約,持有空頭頭寸,則被稱為()。A.個(gè)人投資者,機(jī)構(gòu)投資者B.機(jī)構(gòu)投資者,個(gè)人投資者C.空頭投機(jī)者,多頭投機(jī)者D.多頭投機(jī)者,空頭投機(jī)者【答案】D133、我國(guó)期貨公司須建立以()為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系。A.凈資本B.負(fù)債率C.凈資產(chǎn)D.資產(chǎn)負(fù)債比【答案】A134、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是()。A.會(huì)員大會(huì)B.股東大會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】A135、()交易的集中化和組織化,為期貨交易的產(chǎn)生及其市場(chǎng)形成奠定了基礎(chǔ)。A.現(xiàn)貨市場(chǎng)B.證券市場(chǎng)C.遠(yuǎn)期現(xiàn)貨市場(chǎng)D.股票市場(chǎng)【答案】C136、我國(guó)期貨合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)是通過(guò)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的,如果集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)的,以()為開(kāi)盤(pán)價(jià)。A.該合約上一交易日開(kāi)盤(pán)價(jià)B.集合競(jìng)價(jià)后的第一筆成交價(jià)C.該合約上一交易日結(jié)算價(jià)D.該合約上一交易日收盤(pán)價(jià)【答案】B137、最早推出外匯期貨合約的交易所是()。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.倫敦國(guó)際金融期貨交易所D.堪薩斯市交易所【答案】B138、會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是()。A.會(huì)員大會(huì)B.股東大會(huì)C.理事會(huì)D.董事會(huì)【答案】A139、新加坡和香港人民幣NDF市場(chǎng)反映了國(guó)際社會(huì)對(duì)人民幣()。A.利率變化的預(yù)期B.匯率變化的預(yù)期C.國(guó)債變化的預(yù)期D.股市變化的預(yù)期【答案】B140、4月初,黃金現(xiàn)貨價(jià)格為300元/克。我國(guó)某金飾品生產(chǎn)企業(yè)需要在3個(gè)月后買(mǎi)入1噸黃金用于生產(chǎn)首飾,決定進(jìn)行套期保值。該企業(yè)在4月份黃金期貨合約上的建倉(cāng)價(jià)格為305元/克。7月初,黃金期貨價(jià)格至325元/克,現(xiàn)貨價(jià)格至318元/克。該企業(yè)在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)黃金,同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。該企業(yè)套期保值效果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)。A.不完全套期保值,且有凈虧損B.基差走強(qiáng)2元/克C.通過(guò)套期保值,黃金實(shí)際采購(gòu)價(jià)格為298元/克D.期貨市場(chǎng)盈利18元/克【答案】C141、某投機(jī)者2月10日買(mǎi)入3張某股票期貨合約,價(jià)格為47.85元/股,合約乘數(shù)為5000元。3月15日,該投機(jī)者以49.25元/股的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他費(fèi)用的情況下,其凈收益是()元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D142、期貨從業(yè)人員受到期貨公司處分,期貨公司應(yīng)當(dāng)在作出處分決定之日起()個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告。A.5B.10C.20D.30【答案】B143、下列情形中,適合糧食貿(mào)易商利用大豆期貨進(jìn)行賣(mài)出套期保值的情形是()。A.預(yù)計(jì)豆油價(jià)格將上漲B.大豆現(xiàn)貨價(jià)格遠(yuǎn)高于期貨價(jià)格C.3個(gè)月后將購(gòu)置一批大豆,擔(dān)心大豆價(jià)格上漲D.有大量大豆庫(kù)存,擔(dān)心大豆價(jià)格下跌【答案】D144、某大豆加工商為避免大豆現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),做買(mǎi)入套期保值,買(mǎi)入10手期貨合約建倉(cāng),當(dāng)時(shí)的基差為-30元/噸,賣(mài)出平倉(cāng)時(shí)的基差為-60元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是()元。A.盈利3000B.虧損3000C.盈利1500D.虧損1500【答案】A145、我國(guó)10年期國(guó)債期貨合約要求可交割國(guó)債為合約到期日首日剩余期限至少在()年以上,但不超過(guò)()年。A.5;10B.6;15C.6.5;10.25D.6.5;15【答案】C146、上海證券交易所個(gè)股期權(quán)合約的交割方式為()交割。A.實(shí)物B.現(xiàn)金C.期權(quán)D.遠(yuǎn)期【答案】A147、由于技術(shù)革新,使得銅行業(yè)的冶煉成本下降,在其他條件不變的情況下,理論上銅的價(jià)格()。A.將下跌B(niǎo).將上漲C.保持不變D.不受影響【答案】A148、某日結(jié)算后,四位客戶的逐筆對(duì)沖交易結(jié)算單中,“平倉(cāng)盈虧”“浮動(dòng)盈虧”“客戶權(quán)益”“保證金占用”數(shù)據(jù)分別如下,需要追加保證金的客戶是()。A.丁客戶:-17000、-580、319675、300515B.丙客戶:61700、8380、1519670、1519690C.乙客戶:-1700、7580、2319675、2300515D.甲客戶:161700、-7380、1519670、1450515【答案】B149、在外匯掉期交易中,如果發(fā)起方近端買(mǎi)入,遠(yuǎn)端賣(mài)出,則近端掉期全價(jià)等于(1。A.即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)B.即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)C.即期匯率的做市商買(mǎi)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商買(mǎi)價(jià)D.即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)【答案】D150、采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的是()。A.棕櫚油B.線型低密度聚乙烯C.豆粕D.聚氯乙烯【答案】C151、最早推出外匯期貨的交易所是()。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】B152、最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中,能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中,()的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購(gòu)利率最低D.隱含回購(gòu)利率最高【答案】D153、股票期貨合約的凈持有成本為()。A.儲(chǔ)存成本B.資金占用成本C.資金占用成本減去持有期內(nèi)股票分紅紅利D.資金占用成本加上持有期內(nèi)股票分紅紅利【答案】C154、在反向市場(chǎng)中,套利者采用牛市套利的方法是希望未來(lái)兩份合約的價(jià)差()。A.縮小B.擴(kuò)大C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】B155、以下屬于基差走強(qiáng)的情形是()。A.基差從-80元/噸變?yōu)?100元/噸B.基差從50元/噸變?yōu)?0元/噸C.基差從-50元/噸變?yōu)?0元/噸D.基差從20元/噸變?yōu)?30元/噸【答案】C156、從交易結(jié)構(gòu)上看,可以將互換交易視為一系列()的組合。A.期貨交易B.現(xiàn)貨交易C.遠(yuǎn)期交易D.期權(quán)交易【答案】C157、在期貨交易中,根據(jù)商品的供求關(guān)系及其影響因素預(yù)測(cè)期貨價(jià)格走勢(shì)的分析方法為()。A.江恩理論B.道氏理論C.技術(shù)分析法D.基本面分析法【答案】D158、我國(guó)期貨合約的開(kāi)盤(pán)價(jià)是在開(kāi)市前()分鐘內(nèi)經(jīng)集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的成交價(jià)格,集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的,以集合競(jìng)價(jià)后第一筆成交價(jià)為開(kāi)盤(pán)價(jià)。A.30B.10C.5D.1【答案】C159、某投機(jī)者預(yù)測(cè)3月份銅期貨合約價(jià)格會(huì)上漲,因此他以7800美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入3手(1手=5噸)3月銅合約。此后價(jià)格立即上漲到7850美元/噸,他又以此價(jià)格買(mǎi)入2手。隨后價(jià)格繼續(xù)上漲到7920美元/噸,該投機(jī)者再追加了1手。試問(wèn)當(dāng)價(jià)格變?yōu)椋ǎr(shí)該投資者將持有頭寸全部平倉(cāng)獲利最大。A.7850美元/噸B.7920美元/噸C.7830美元/噸D.7800美元/噸【答案】B160、我國(guó)期貨交易所會(huì)員資格審查機(jī)構(gòu)是()。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)【答案】B161、4月15日,某投資者預(yù)計(jì)將在6月份獲得一筆300萬(wàn)元的資金,擬買(mǎi)入A、B、C三只股票,每只股票各投資100萬(wàn)元,如果6月份到期的股指期貨價(jià)格為1500點(diǎn),合約乘數(shù)為100元。三只股票的β系數(shù)分別為3、2.6、1.6。為了回避股票價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn),他應(yīng)該買(mǎi)進(jìn)股指期貨合約()張。A.48B.96C.24D.192【答案】A162、根據(jù)以下材料,回答題A.42300B.18300C.-42300D.-18300【答案】C163、若股指期貨的理論價(jià)格為2960點(diǎn),無(wú)套利區(qū)間為40點(diǎn),當(dāng)股指期貨的市場(chǎng)價(jià)格處于()時(shí),存在套利機(jī)會(huì)。A.2940和2960點(diǎn)之間B.2980和3000點(diǎn)之間C.2950和2970點(diǎn)之間D.2960和2980點(diǎn)之間【答案】B164、看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為300美元,權(quán)利金為5美元,標(biāo)的物的市場(chǎng)價(jià)格為280美元,則該期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值為()美元。A.-25B.-20C.0D.5【答案】C165、如果投資者在3月份以600點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)人一張執(zhí)行價(jià)格為21500點(diǎn)的5月份恒指看漲期權(quán),同時(shí)又以400點(diǎn)的期權(quán)價(jià)格買(mǎi)入一張執(zhí)行價(jià)格為21500點(diǎn)的5月份恒指看跌期權(quán),其損益平衡點(diǎn)為()。(不計(jì)交易費(fèi)用)A.21300點(diǎn)和21700點(diǎn)B.21100點(diǎn)和21900點(diǎn)C.22100點(diǎn)和21100點(diǎn)D.20500點(diǎn)和22500點(diǎn)【答案】C166、某股票當(dāng)前價(jià)格為88.75元。該股票期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值最高的是()。A.執(zhí)行價(jià)格為87.50元,權(quán)利金為4.25元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價(jià)格為92.50元,權(quán)利金為1.97元的看漲期權(quán)C.執(zhí)行價(jià)格為87.50元,權(quán)利金為2.37元的看跌期權(quán)D.執(zhí)行價(jià)格為92.50元,權(quán)利金為4.89元的看跌期權(quán)【答案】D167、以下關(guān)于利率期貨的說(shuō)法,正確的是()。A.中長(zhǎng)期利率期貨一般采用實(shí)物交割B.中金所國(guó)債期貨屬于短期利率期貨品種C.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.歐洲美元期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種【答案】A168、我國(guó)會(huì)員制期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén),但一般不包括()。A.交易部門(mén)B.交割部門(mén)C.財(cái)務(wù)部門(mén)D.法律部門(mén)【答案】D169、當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣(mài)方接受買(mǎi)方行權(quán)要求時(shí),將()。A.以執(zhí)行價(jià)格賣(mài)出期貨合約B.以執(zhí)行價(jià)格買(mǎi)入期貨合約C.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格賣(mài)出期貨合約D.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格買(mǎi)入期貨合約【答案】A170、某投機(jī)者預(yù)測(cè)7月份大豆期貨合約價(jià)格將上升,故買(mǎi)入20手大豆期貨合約,成交價(jià)為2020元/噸??纱撕髢r(jià)格不升反降,為了補(bǔ)救,該投機(jī)者在1990元/噸再次買(mǎi)入10手合約,當(dāng)市價(jià)反彈到()元時(shí)才可以避免損失。(每手10噸,不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】B171、介紹經(jīng)紀(jì)商這一稱呼源于(),在國(guó)際上既可以是機(jī)構(gòu),也可以是個(gè)人,但一般都以機(jī)構(gòu)的形式存在。A.中國(guó)B.美國(guó)C.英國(guó)D.日本【答案】B172、某交易者在1月份以150點(diǎn)的權(quán)利金買(mǎi)入一張3月到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。與此同時(shí),該交易者又以100點(diǎn)的權(quán)利價(jià)格賣(mài)出一張執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)。合約到期時(shí),恒指期貨價(jià)格上漲到10300點(diǎn)。A.-50B.0C.100D.200【答案】B173、某投資者以55美分/蒲式耳的價(jià)格賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為1025美分/蒲式耳的小麥期貨看漲期權(quán),則其損益平衡點(diǎn)為()美分/蒲式耳。(不計(jì)交易費(fèi)用)A.1075B.1080C.970D.1025【答案】B174、某投資者在我國(guó)期貨市場(chǎng)開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出10手銅期貨合約,成交價(jià)格為67000元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為66950元/噸。期貨公司要求的交易保證金比例為6%。該投資者的當(dāng)日盈虧為()元。(合約規(guī)模5噸/手,不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】B175、一般而言,預(yù)期后市下跌,又不想承擔(dān)較大的風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)該首選()策略。A.買(mǎi)進(jìn)看跌期權(quán)B.賣(mài)出看漲期權(quán)C.賣(mài)出看跌期權(quán)D.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)【答案】A176、我國(guó)鋅期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是()元/噸。A.1B.5C.2D.10【答案】B177、國(guó)債基差的計(jì)算公式為()。A.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格轉(zhuǎn)換因子B.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格轉(zhuǎn)換因子C.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子D.國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格+國(guó)債期貨價(jià)格/轉(zhuǎn)換因子【答案】A178、下列關(guān)于期貨投資的說(shuō)法,正確的是()。A.對(duì)沖基金是公募基金B(yǎng).商品投資基金通過(guò)商品交易顧問(wèn)(CTA)進(jìn)行期貨和期權(quán)交易C.證券公司、商業(yè)銀行或投資銀行類(lèi)金融機(jī)構(gòu)只能是套期保值者D.商品投資基金專注于證券和貨幣【答案】B179、以下關(guān)于國(guó)債期貨買(mǎi)入基差策略的描述中,正確的是()。A.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨,買(mǎi)入國(guó)債期貨,待基差縮小后平倉(cāng)獲利B.買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨,賣(mài)出國(guó)債期貨,待基差縮小后平倉(cāng)獲利C.賣(mài)出國(guó)債現(xiàn)貨,買(mǎi)入國(guó)債期貨,待基差擴(kuò)大后平倉(cāng)獲利D.買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨,賣(mài)出國(guó)債期貨,待基差擴(kuò)大后平倉(cāng)獲利【答案】D180、假如面值為100000美元的1年期國(guó)債,按照8%的年貼現(xiàn)率發(fā)行,則該國(guó)債的發(fā)行價(jià)和實(shí)際收益率分別為()A.92000美元;8%B.100000美元;8%C.100000美元:8.7%D.92000美元;8.7%【答案】D181、期貨公司接受客戶書(shū)面委托,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同約定,運(yùn)用客戶委托資產(chǎn)進(jìn)行投資,并按照合同約定收取費(fèi)用或者報(bào)酬的業(yè)務(wù)活動(dòng)是()。A.期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)B.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)【答案】C182、一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成本時(shí),銀行(報(bào)價(jià)方)報(bào)價(jià)如下:美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343;(1M)近端掉期點(diǎn)為40.00/45.00(bp);(2M)遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為55.00/60.00(bp),作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu),如果交易方向是先買(mǎi)入、后賣(mài)出。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】A183、利率期貨誕生于()。A.20世紀(jì)70年代初期B.20世紀(jì)70年代中期C.20世紀(jì)80年代初期D.20世紀(jì)80年代中期【答案】B184、在()中,一般來(lái)說(shuō),對(duì)商品期貨而言,當(dāng)市場(chǎng)行情上漲時(shí),在遠(yuǎn)期月份合約價(jià)格上升時(shí),近期月份合約的價(jià)格也會(huì)上升,以保持與遠(yuǎn)期月份合約間的正常的持倉(cāng)費(fèi)用關(guān)系,且可能近期月份合約的價(jià)格上升更多。A.正向市場(chǎng)B.反向市場(chǎng)C.上升市場(chǎng)D.下降市場(chǎng)【答案】A185、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是()點(diǎn)。A.1B.0.2C.0.1D.0.01【答案】B186、對(duì)商品期貨而言,持倉(cāng)費(fèi)不包含()。A.保險(xiǎn)費(fèi)B.利息C.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)D.保證金【答案】D187、PTA期貨合約的最后交易日是()。A.合約交割月份的第12個(gè)交易日B.合約交割月份的15日(遇法定假日順延)C.合約交割月份的第10個(gè)交易日D.合約交割月份的倒數(shù)第7個(gè)交易日【答案】C188、4月18日,大連玉米現(xiàn)貨價(jià)格為1700元/噸,5月份玉米期貨價(jià)格為1640元/噸,該市場(chǎng)為()。(假設(shè)不考慮品質(zhì)價(jià)差和地區(qū)價(jià)差)A.反向市場(chǎng)B.牛市C.正向市場(chǎng)D.熊市【答案】A189、關(guān)于“基差”,下列說(shuō)法不正確的是()。A.基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差B.基差風(fēng)險(xiǎn)源于套期保值者C.當(dāng)基差減小時(shí),空頭套期保值者可以減小損失D.基差可能為正、負(fù)或零【答案】C190、下列適合進(jìn)行買(mǎi)入套期保值的情形是()。A.目前尚未持有某種商品或資產(chǎn),但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣(mài)出B.持有某種商品或者資產(chǎn)C.已經(jīng)按固定價(jià)格買(mǎi)入未來(lái)交收的商品或者資產(chǎn)D.預(yù)計(jì)在未來(lái)要銷(xiāo)售某種商品或資產(chǎn),但銷(xiāo)售價(jià)格尚未確定【答案】A191、關(guān)于股票期權(quán),下列說(shuō)法正確的是()A.股票期權(quán)多頭可以行權(quán),也可以放棄行權(quán)B.股票期權(quán)多頭負(fù)有到期行權(quán)的權(quán)利和義務(wù)C.股票期權(quán)在股票價(jià)格上升時(shí)對(duì)投資者有利D.股票期權(quán)在股票價(jià)格下跌時(shí)對(duì)投資者有利【答案】A192、5月10日,大連商品交易所的7月份豆油收盤(pán)價(jià)為11220元/噸,結(jié)算價(jià)格為11200元/噸,漲跌停板幅度為4%,則下一個(gè)交易日漲停價(jià)格為()。A.11648元/噸B.11668元/噸C.11780元/噸D.11760元/噸【答案】A193、市場(chǎng)供給力量與需求力量正好相等時(shí)所形成的價(jià)格是()。A.市場(chǎng)價(jià)格B.供給價(jià)格C.需求價(jià)格D.均衡價(jià)格【答案】D194、按照國(guó)際慣例,理事會(huì)由交易所()會(huì)員通過(guò)會(huì)員大會(huì)選舉產(chǎn)生。A.1/2B.1/3C.3/4D.全體【答案】D195、在基本面分析法中不被考慮的因素是()。A.總供給和總需求的變動(dòng)B.期貨價(jià)格的近期走勢(shì)C.國(guó)內(nèi)國(guó)際的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)D.自然因素和政策因素【答案】B196、套期保值本質(zhì)上是一種轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的方式,是由企業(yè)通過(guò)買(mǎi)賣(mài)衍生工具將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移到()的方式。A.國(guó)外市場(chǎng)B.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)C.政府機(jī)構(gòu)D.其他交易者【答案】D197、某投資者預(yù)計(jì)LME銅近月期貨價(jià)格漲幅要大于遠(yuǎn)月期貨價(jià)格漲幅,于是,他在該市場(chǎng)以6800美元/噸的價(jià)格買(mǎi)入5手6月銅合約,同時(shí)以6950美元/噸的價(jià)格賣(mài)出5手9月銅合約。則當(dāng)()時(shí),該投資者將頭寸同時(shí)平倉(cāng)能夠獲利。A.6月銅合約的價(jià)格保持不變,9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸B.6月銅合約的價(jià)格上漲到6950美元/噸,9月銅合約的價(jià)格上漲到6980美元/噸C.6月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價(jià)格保持不變D.9月銅合約的價(jià)格下跌到6750美元/噸,9月銅合約的價(jià)格下跌到6930美元/噸【答案】B198、以下關(guān)于利率期貨的說(shuō)法,正確的是()。A.中長(zhǎng)期利率期貨一般采用實(shí)物交割B.中金所國(guó)債期貨屬于短期利率期貨品種C.短期利率期貨一般采用實(shí)物交割D.歐洲美元期貨屬于中長(zhǎng)期利率期貨品種【答案】A199、期貨交易的結(jié)算和交割,由()統(tǒng)一組織進(jìn)行。A.期貨公司B.期貨業(yè)協(xié)會(huì)C.期貨交易所D.國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)【答案】C200、最便宜可交割國(guó)債是指在一攬子可交割國(guó)債中,能夠使投資者買(mǎi)入國(guó)債現(xiàn)貨、持有到期交割并獲得最高收益的國(guó)債。下列選項(xiàng)中,()的國(guó)債就是最便宜可交割國(guó)債。A.剩余期限最短B.息票利率最低C.隱含回購(gòu)利率最低D.隱含回購(gòu)利率最高【答案】D多選題(共100題)1、以下關(guān)于β系數(shù)的說(shuō)法,正確的是()。A.β系數(shù)絕對(duì)值越大,表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越小B.β系數(shù)大于1時(shí),股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)C.β系數(shù)絕對(duì)值越大,表明證券承擔(dān)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)越大D.β系數(shù)小于1時(shí),股票的波動(dòng)或風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)【答案】BC2、劉某以2100元/噸的價(jià)格賣(mài)出5月份大豆期貨合約一張,同時(shí)以2000元/噸的價(jià)格買(mǎi)入7月份大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月份合約價(jià)差為()時(shí),該投資人獲利。A.150元B.50元C.100元D.-80元【答案】BD3、期貨交易的參與者包括()。A.會(huì)員B.非會(huì)員C.投機(jī)者D.商品生產(chǎn)者【答案】ABCD4、下列關(guān)于“當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度”特點(diǎn)的描述中,正確的是()。A.對(duì)所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進(jìn)行結(jié)算B.在對(duì)交易盈虧進(jìn)行結(jié)算時(shí),僅對(duì)平倉(cāng)頭寸的盈虧進(jìn)行結(jié)算C.對(duì)交易頭寸所占用的保證金進(jìn)行逐月結(jié)算D.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度是通過(guò)期貨交易分級(jí)結(jié)算體系實(shí)施的【答案】AD5、股票的衍生產(chǎn)品有()。A.股票指數(shù)期貨B.股票期權(quán)C.股票期貨D.股票指數(shù)期權(quán)【答案】ABCD6、下列關(guān)于交割說(shuō)法正確的是()。A.是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶B.是促使期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格趨向一致的制度保證C.期貨市場(chǎng)的交割量占總成交量的很大比例D.期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用【答案】ABD7、國(guó)債期貨買(mǎi)入套期保值適用的情形有()。A.計(jì)劃買(mǎi)入債券,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致債券價(jià)格上升B.按固定利率計(jì)息的借款人,擔(dān)心利率下降,導(dǎo)致資金成本相對(duì)增加C.資金的貸方.擔(dān)心利率下降。導(dǎo)致貸款利率和收益下降D.利用債券融資的籌資人,擔(dān)心利率上升,導(dǎo)致融資成本上升【答案】ABC8、股指期貨投資者適當(dāng)性制度主要有()。A.自然人中請(qǐng)開(kāi)戶時(shí)保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬(wàn)元B.具備股指期貨基礎(chǔ)知識(shí),開(kāi)戶測(cè)試不低于80分C.具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄D.最近三年內(nèi)具有10筆以上的商品期貨交易成交記錄【答案】ABCD9、關(guān)于基點(diǎn)價(jià)值的說(shuō)法,正確的是()。A.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化0.1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額B.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化1%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額C.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化0.01%引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額D.基點(diǎn)價(jià)值是指利率變化一個(gè)基點(diǎn)引起的債券價(jià)格變動(dòng)的絕對(duì)額【答案】CD10、目前,期貨交易所的組成形式一般可分為()。A.會(huì)員制B.公司制C.股份有限公司D.有限責(zé)任公司【答案】AB11、外匯期貨套期保值是指交易者在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)匯市場(chǎng)上做()的交易,通過(guò)建立盈虧沖抵機(jī)制實(shí)現(xiàn)保值的交易方式。A.幣種相同B.數(shù)量相等C.方向相反D.金額相同【答案】ABC12、下列關(guān)于期貨保證金存管銀行的表述,正確的有()。A.期貨保證金存管銀行簡(jiǎn)稱存管銀行,屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)B.期貨保證金存管銀行由交易所指定,協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)C.證監(jiān)會(huì)對(duì)期貨保證金存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理D.期貨保證金存管銀行的設(shè)立是國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)保證金封閉運(yùn)行的必要環(huán)節(jié),也是保障投資者資金安全的重要組織機(jī)構(gòu)【答案】ABD13、公司制期貨交易所一般下設(shè)(),他們各負(fù)其責(zé),相互制約。A.股東大會(huì)B.董事會(huì)C.理事會(huì)D.高級(jí)管理人員【答案】ABD14、運(yùn)用國(guó)債期貨進(jìn)行多頭套期保值,主要是擔(dān)心()。A.市場(chǎng)利率上升B.市場(chǎng)利率下跌C.債券價(jià)格下跌D.債券價(jià)格上升【答案】BD15、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度對(duì)市場(chǎng)利率的影響的說(shuō)法中,正確的是()。A.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快,社會(huì)資金需求旺盛,則市場(chǎng)利率水平上升B.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快,社會(huì)資金需求旺盛,則市場(chǎng)利率水平下降C.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度緩慢,社會(huì)資金需求相對(duì)減少,則市場(chǎng)利率水平下降D.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度緩慢,社會(huì)資金需求相對(duì)減少,則市場(chǎng)利率水平上升【答案】AC16、下列說(shuō)法正確的有()。A.客戶的保證金風(fēng)險(xiǎn)往往成為期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源B.期貨公司通過(guò)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算來(lái)確??蛻袈募sC.出現(xiàn)保證金不足而客戶無(wú)法履約時(shí),期貨公司必須以自有資金彌補(bǔ)保證金的不足D.期貨公司應(yīng)在充分保障客戶利潤(rùn)最大化的前提下,爭(zhēng)取為公司股東創(chuàng)造最大價(jià)值【答案】ABCD17、下列關(guān)于期貨價(jià)格基本面分析特點(diǎn)的說(shuō)法中,正確的有()。A.側(cè)重分析價(jià)格變動(dòng)的中長(zhǎng)期趨勢(shì)B.以供求決定價(jià)格為基本理念C.以價(jià)格決定供求為基本理念D.側(cè)重分析價(jià)格變動(dòng)的短期趨勢(shì)【答案】AB18、影響期權(quán)價(jià)格的主要因素有()。A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格及執(zhí)行價(jià)格B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率C.距到期日剩余時(shí)間D.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率【答案】ABCD19、下列關(guān)于國(guó)內(nèi)期貨保證金存管銀行的表述,正確的有()A.是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理等業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)B.是我國(guó)期貨市場(chǎng)保證金封閉運(yùn)行的必要環(huán)節(jié)C.交易所有權(quán)對(duì)存管銀行的期貨結(jié)算業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督D.是由交易所指定,協(xié)助交易所辦理期貨結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行【答案】BCD20、2015年3月5日,某投資者以0.16元的價(jià)格買(mǎi)了100張3月到期,執(zhí)行價(jià)格為2.5元的50ETF買(mǎi)權(quán)(買(mǎi)入合約單位為10000份)。當(dāng)時(shí)50ETF的價(jià)格為2.6元,采用的是歐式期權(quán),期權(quán)到期日為2015年3月30日。則針對(duì)該期權(quán)的要素下列表述中正確的有()。A.期權(quán)價(jià)格為2.6元B.執(zhí)行價(jià)格為2.5元C.期權(quán)為看漲期權(quán)D.在2015年3月30日(包含當(dāng)天)之前投資者都可行權(quán)【答案】BC21、計(jì)算某國(guó)債期貨合約理論價(jià)格時(shí)所涉及的要素有()等。A.持有期利息收入B.市場(chǎng)利率C.轉(zhuǎn)換因子D.可交割國(guó)債價(jià)格【答案】ABD22、4月1日,股票指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,股息率為1%,期現(xiàn)套利交易成本總計(jì)為15點(diǎn),則3個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約()。A.理論價(jià)格為1515點(diǎn)B.價(jià)格在1530點(diǎn)以上存在正向套利機(jī)會(huì)C.價(jià)格在1530點(diǎn)以下存在正向套利機(jī)會(huì)D.價(jià)格在1500點(diǎn)以下存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】ABD23、下列關(guān)于止損指令的說(shuō)法中,正確的有()。A.止損指令是實(shí)現(xiàn)“限制損失、累積盈利”的有力工具B.止損單中的價(jià)格一般不能太接近于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格,以免價(jià)格稍有波動(dòng)就不得不平倉(cāng)C.止損單中的價(jià)格不能離市場(chǎng)價(jià)格太遠(yuǎn),否則易遭受不必要的損失D.止損指令可以在上漲行情中使用【答案】ABCD24、下列關(guān)于集合競(jìng)價(jià)的原則,正確的是()。A.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交B.集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交C.等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)根據(jù)買(mǎi)入申報(bào)量和賣(mài)出申報(bào)量的多少,按少的一方的申報(bào)量成交D.高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣(mài)出申報(bào)全部成交【答案】AC25、會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括()。A.獲得有關(guān)期貨交易的信息和服務(wù)B.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會(huì)員資格C.聯(lián)名提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)員大會(huì)D.參加會(huì)員大會(huì),行使表決權(quán)、申訴權(quán)【答案】ABCD26、在出現(xiàn)漲跌停板情形時(shí),交易所采取的控制風(fēng)險(xiǎn)的措施包括()。A.某期貨合約以漲跌停板價(jià)格成交時(shí),成交撮合實(shí)行平倉(cāng)優(yōu)先和時(shí)間優(yōu)先的原則,但平當(dāng)日新開(kāi)倉(cāng)位不適用平倉(cāng)優(yōu)先的原則B.暫停所有合約的交易C.在某合約連續(xù)出現(xiàn)漲(跌)停板單邊無(wú)連續(xù)報(bào)價(jià)時(shí),實(shí)行強(qiáng)制減倉(cāng)D.迅速提高保證金比例,減緩交易【答案】AC27、按照對(duì)多方行權(quán)時(shí)間規(guī)定的不同,期權(quán)可以分為()。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)【答案】CD28、陰線中,實(shí)體的上影線的長(zhǎng)度表示()和()之間的價(jià)差。A.最高價(jià)B.最低價(jià)C.開(kāi)盤(pán)價(jià)D.收盤(pán)價(jià)【答案】AC29、不同國(guó)家和地區(qū)股指期貨合約月份的設(shè)置不盡相同。在境外期貨市場(chǎng)上,股指期貨合約月份的設(shè)置主要有()方式。A.半年模式B.遠(yuǎn)期月份為主,再加上即期季月C.季月模式D.近期月份為主,再加上遠(yuǎn)期季月E【答案】CD30、交易對(duì)象為標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式有()。A.現(xiàn)貨交易B.商品期貨交易C.金融期貨交易D.遠(yuǎn)期交易【答案】BC31、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為()。A.政策風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD32、關(guān)于期貨公司的表述,正確的有()。A.提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)B.客戶保證金風(fēng)險(xiǎn)是期貨公司的重要風(fēng)險(xiǎn)源C.屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)D.具有公司股東與經(jīng)理層的委托代理以及客戶與公司的委托代理的雙重代理關(guān)系【答案】ABCD33、期貨交易和遠(yuǎn)期交易的區(qū)別在于()。A.交易對(duì)象不同B.功能作用不同C.履約方式不同D.信用風(fēng)險(xiǎn)不同【答案】ABCD34、下列關(guān)于期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值的說(shuō)法,正確的是()。A.實(shí)值看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值均大于0B.當(dāng)看漲期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值大于0時(shí),對(duì)應(yīng)的看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值必然小于0C.平值看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值均等于0D.平值看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值均等于0【答案】AD35、我國(guó)期貨公司的職能主
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