中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫及答案（得分題）

中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理題庫及答案（得分題）

單選題（共50題）1、協(xié)議中出現(xiàn)錯(cuò)誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)操作。A.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤B.文件／合同缺陷C.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告D.結(jié)算／支付錯(cuò)誤【答案】B2、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。A.資本類指標(biāo)B.收益類指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)D.零容忍度類指標(biāo)【答案】A3、下列對債券凸性描述正確的是（）A.在債券收益率交個(gè)下降時(shí)，凸性引起的修正為負(fù)B.凸性對債券價(jià)格對債券收益率的二階導(dǎo)致C.凸性越大，債券曲線彎曲程度越小D.修正交期一般情況下，債券的凸性越小【答案】B4、單一的資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和單一的負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動(dòng)性和效益性的均衡。在此情況下，()應(yīng)運(yùn)而生。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式【答案】C5、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】C6、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管方法，下列表述不正確的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的方法一般分為非現(xiàn)場監(jiān)管與現(xiàn)場檢查兩類B.非現(xiàn)場監(jiān)管是非現(xiàn)場監(jiān)管人員按照風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管理念，全面持續(xù)地收集、檢測和分析被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)信息C.非現(xiàn)場監(jiān)管是指認(rèn)可機(jī)構(gòu)必須定期向銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)送資料，這些資料主要包括：統(tǒng)計(jì)資料申報(bào)表、內(nèi)部管理賬目、其他管理資料和已公布的財(cái)務(wù)資料D.非現(xiàn)場監(jiān)管工作對現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)跟蹤監(jiān)測，督促被監(jiān)管機(jī)構(gòu)的整改進(jìn)度和情況【答案】C7、銀行貸款客戶優(yōu)良且貸款需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘牵ǎ?。A.拆入資金B(yǎng).向人民銀行再貼現(xiàn)C.發(fā)行銀行債券D.用自有債券進(jìn)行回購【答案】C8、下列關(guān)于有效的風(fēng)險(xiǎn)偏好聲明原則的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.能夠通過情景分析和壓力測試，確保銀行理解什么事件可能會(huì)使銀行超出風(fēng)險(xiǎn)偏好B.定性陳述要清晰闡明接受或規(guī)避某類風(fēng)險(xiǎn)的誘因.確定某種形式的界限或指標(biāo)以便監(jiān)測這類風(fēng)險(xiǎn)C.應(yīng)為每類實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)和總體風(fēng)險(xiǎn)確定能夠接受的平均風(fēng)險(xiǎn)水平D.與銀行長短期戰(zhàn)略規(guī)劃、資本規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、薪酬機(jī)制相關(guān)聯(lián)【答案】C9、與單一法人客戶相比，()不是集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有的特征。A.財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性較好B.連環(huán)擔(dān)保普遍C.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】A10、壓力測試是一種以______為主的風(fēng)險(xiǎn)分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A11、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D12、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)的是（）。A.公開市場業(yè)務(wù)B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務(wù)D.公司金融【答案】A13、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）。A.對企業(yè)采用評級(jí)方法，對個(gè)人客戶采用評分方法B.對企業(yè)采用評分方法，對個(gè)人客戶采用評級(jí)方法C.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評級(jí)方法D.對企業(yè)客戶和個(gè)人客戶都采用評分方法【答案】A14、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產(chǎn)和負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)比較平衡【答案】D15、假設(shè)某人向商業(yè)銀行申請了一筆60萬的住房按揭貸款,在已經(jīng)還款40萬后,又以本房產(chǎn)再評估的凈值為抵押,追加了一筆30萬的個(gè)人貸款。若前者的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是50%,追加部分的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是150%。則按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）萬元.A.65B.75C.50D.55【答案】D16、商業(yè)銀行在銀行操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時(shí)，針對經(jīng)營管理過程中的操作風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施了旨在改變風(fēng)險(xiǎn)可能性和影響強(qiáng)度的管理控制活動(dòng)后，仍然保留的那部分風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.固有風(fēng)險(xiǎn)C.剩余風(fēng)險(xiǎn)D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】C17、下列對于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)加總的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.可以采用多種風(fēng)險(xiǎn)加總方法，但不應(yīng)采取簡單加總法B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染C.應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)D.若考慮風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)，成基于長期實(shí)證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個(gè)完整的經(jīng)濟(jì)周期【答案】A18、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報(bào)告。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額識(shí)別【答案】B19、某商業(yè)銀行的個(gè)人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計(jì)算其風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)是（）。A.55億B.75億C.50億D.82.5億【答案】C20、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C21、若銀行資產(chǎn)負(fù)債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負(fù)債500，銀行賣出的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為400，買入的美元遠(yuǎn)期合約頭寸為300，持有的期權(quán)敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C22、關(guān)于影響期權(quán)價(jià)值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格上升，賣方期權(quán)的價(jià)值增大C.如果買方看漲期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權(quán)費(fèi)）為標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零【答案】C23、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A24、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.高級(jí)管理層D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】A25、債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.市場風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A26、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】C27、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B28、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失D.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】A29、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】B30、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A31、董事會(huì)和高級(jí)管理層對戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有（）。A.最終責(zé)任B.連帶責(zé)任C.擔(dān)保責(zé)任D.間接責(zé)任【答案】A32、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺(tái)交易B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理C.后臺(tái)清算D.柜臺(tái)審核【答案】D33、高級(jí)計(jì)量法是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，商業(yè)銀行監(jiān)管資本要求可以通過（）計(jì)算監(jiān)管資本要求。A.外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)B.外部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別系統(tǒng)【答案】A34、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以從()進(jìn)行識(shí)別。A.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀執(zhí)行層面、微觀管理層面B.宏觀執(zhí)行層面、中觀戰(zhàn)略層面、微觀管理層面C.宏觀執(zhí)行層面、中觀管理層面、微觀戰(zhàn)略層面D.宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面、微觀執(zhí)行層面【答案】D35、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D36、商業(yè)銀行通常將特定時(shí)段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A37、銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行信息披露的要求不包括（）。A.及時(shí)B.完整C.真實(shí)D.全面【答案】B38、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)通常表現(xiàn)為區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域環(huán)境的惡化以及區(qū)域內(nèi)部經(jīng)營管理水平下降、區(qū)域信貸資產(chǎn)質(zhì)量惡化等。下列各項(xiàng)不屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化中的相關(guān)警示信號(hào)的是（）。A.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價(jià)，提供優(yōu)惠條件B.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退C.區(qū)域內(nèi)某產(chǎn)業(yè)集中度高，而該產(chǎn)業(yè)受到國家宏觀調(diào)控D.區(qū)域法律法規(guī)明顯調(diào)整【答案】B39、商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中，必須有（）兩類的嚴(yán)格程序。A.市場風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立控制B.信用風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立預(yù)測C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立操作D.操作風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)和模型獨(dú)立驗(yàn)證【答案】D40、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法下，下列表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低的是（）。A.符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)B.對我國公共部門實(shí)體的債權(quán)C.個(gè)人住房抵押貸款D.對于一般企業(yè)的債權(quán)【答案】B41、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設(shè)對應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A42、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)是指由于交易對手在交易最終結(jié)算前違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.交易所交易的衍生產(chǎn)品存在交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進(jìn)行的金融衍生品交易D.計(jì)量交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)前，需要先獲得交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)【答案】B43、情景分析的原則不包括（）。A.滿足全面性B.滿足及時(shí)性C.體現(xiàn)客觀性D.具有動(dòng)態(tài)性【答案】B44、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對商業(yè)銀行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)不包括（）。A.市場競爭狀況B.業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性C.資本充足性D.風(fēng)險(xiǎn)狀況【答案】A45、外部經(jīng)濟(jì)周期或者階段性政策變化，導(dǎo)致商業(yè)銀行出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的（）。A.品牌風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)D.競爭對手風(fēng)險(xiǎn)【答案】B46、內(nèi)部控制體系和（）是操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.公司治理B.外部控制C.合規(guī)文化D.信息系統(tǒng)【答案】C47、普遍認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化D.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序【答案】C48、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動(dòng)機(jī)D.以上都是【答案】D49、期貨市場所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利D.對沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】D50、()切實(shí)承擔(dān)起政策制定、政策實(shí)施以及監(jiān)督合規(guī)操作的職能，是商業(yè)銀行實(shí)施有效風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵。A.董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)B.董事會(huì)和高級(jí)管理層C.董事會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.高級(jí)管理層和監(jiān)事會(huì)【答案】B多選題（共20題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置說法正確的是（）。A.要將銀行承擔(dān)的各類主要風(fēng)險(xiǎn)全部納入統(tǒng)一的管理框架B.在風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置上，在關(guān)注各種類型風(fēng)險(xiǎn)的管理基礎(chǔ)上，還要從銀行整體層面對不同類型風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行加總、資本充足程度進(jìn)行評估，理清不同風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門的職責(zé)及其相互協(xié)作關(guān)系，避免職責(zé)重疊或空白C.風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門要獨(dú)立于業(yè)務(wù)經(jīng)營等風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門D.風(fēng)險(xiǎn)管理要貫穿在業(yè)務(wù)經(jīng)營流程之中，進(jìn)行積極、主動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)管理，既為業(yè)務(wù)經(jīng)營提供專業(yè)支持，也要控制業(yè)務(wù)經(jīng)營承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平E.風(fēng)險(xiǎn)管理部門要具有獨(dú)立性【答案】ABCD2、代理業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的控制措施包括（）。A.強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)B.堅(jiān)持委托一代理業(yè)務(wù)合同書面化C.提高電子化水平D.設(shè)立專戶核算代理資金E.加強(qiáng)業(yè)務(wù)宣傳及營銷管理，堅(jiān)守審慎經(jīng)營原則【答案】ABCD3、下列對市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法資本計(jì)量公式K＝Max（VaRt－1，mc×VaRavg）＋Max（sVaRt－1，ms×sVaRavg）的表述正確的有（）。A.sVaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的上一交易日的壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.VaRt－1為根據(jù)內(nèi)部模型計(jì)量的季末風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定為3D.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值之和E.最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求為最近60個(gè)交易日風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的均值乘以mc，mc最小為3【答案】AD4、根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險(xiǎn)，并由此分為的表現(xiàn)形式包括（）。A.就業(yè)制度B.工作場所安全事件C.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件E.交割及流程管理事件【答案】ABCD5、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告B.各類風(fēng)險(xiǎn)管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項(xiàng)E.存款人的獲利情況【答案】ABCD6、一般而言，以下因素會(huì)造成借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的有（）。A.利率水平提高B.擴(kuò)張的貨幣政策C.借款人財(cái)務(wù)杠桿提高D.經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)人蕭條E.借款人收益波動(dòng)性變大【答案】ACD7、下列投資組合中，能夠產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)分散效果的有（）A.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-1的資產(chǎn)B.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0.5的資產(chǎn)C.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為-0.5的資產(chǎn)D.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為1的資產(chǎn)E.投資于2種收益率相關(guān)系數(shù)為0的資產(chǎn)【答案】ABC8、2021年2月8日發(fā)布的《銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》首次明確了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的四項(xiàng)基本原則，下列表述恰當(dāng)?shù)挠校ǎ〢.前瞻性原則重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理理念，要求加強(qiáng)研究、防控源頭，定期對聲譽(yù)管理風(fēng)險(xiǎn)及潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視，提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)見性B.四項(xiàng)原則從工作實(shí)際出發(fā)，統(tǒng)領(lǐng)行業(yè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作任務(wù)，體現(xiàn)了務(wù)實(shí)為本、解決問題、面向未來的監(jiān)管理念C.有效性原則明確了以公司治理為著力點(diǎn)，將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理納入全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括業(yè)務(wù)條線，所有分支機(jī)構(gòu)及子公司D.匹配性原則要求機(jī)構(gòu)進(jìn)行多層次、差異化的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理，與自身規(guī)模、經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)狀況及系統(tǒng)重要性相匹配，并結(jié)合外部環(huán)境和內(nèi)部管理變化適時(shí)調(diào)整E.全覆蓋原則指出聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理以防控風(fēng)險(xiǎn)，有效處置、恢復(fù)形象為聲譽(yù)管理最終目標(biāo)，建立科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)防范及應(yīng)對處置機(jī)制【答案】ABD9、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的說法中，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和實(shí)效，需要良好的IT構(gòu)架和技術(shù)支持B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要收集的風(fēng)險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)通常分為內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)中，有些數(shù)據(jù)是靜態(tài)的，有些則是動(dòng)態(tài)的，系統(tǒng)不能制約數(shù)據(jù)的特性D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的缺點(diǎn)是相關(guān)人員需要很長一段時(shí)間才能獲得所有相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行【答案】ABC10、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行核心負(fù)債包括（）A.債券質(zhì)押回購B.票據(jù)回購C.50%比例的活期存款D.到期日在三個(gè)月以上的定期存款和發(fā)行的債券E.長期限同業(yè)負(fù)債【答案】CD11、金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失包括()。A.系統(tǒng)損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失E.經(jīng)營損失【答案】BCD12、下列選項(xiàng)中，董事會(huì)對其承擔(dān)最終責(zé)任的有（）。A.銀行的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略B.銀行的關(guān)鍵人員決定C.銀行的治理結(jié)構(gòu)與實(shí)踐D.銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)義務(wù)E.銀行的財(cái)務(wù)穩(wěn)健性【答案】ABCD13、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（?）。A.相對于市場風(fēng)險(xiǎn)而言，信用風(fēng)險(xiǎn)的可觀察數(shù)據(jù)較少，且不易獲取B.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征C.信用風(fēng)險(xiǎn)對基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同D.交易結(jié)算不存在信用風(fēng)險(xiǎn)E.信用風(fēng)險(xiǎn)就是違約風(fēng)險(xiǎn)?【答案】AB14、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)