期貨從業(yè)資格之期貨基礎知識提分評估復習(附答案)打印版

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單選題（共50題）1、標準倉單需經(jīng)過（）注冊后方有效。A.倉庫管理公司B.制定結算銀行C.制定交割倉庫D.期貨交易所【答案】D2、某套利者以63200元／噸的價格買入1手銅期貨合約，同時以63000元／噸的價格賣出1手銅期貨合約。過了一段時間后，其將持有頭寸同時平倉，平倉價格分別為63150元／噸和62850元／噸。最終該筆投資的價差（）元／噸。A.擴大了100B.擴大了200C.縮小了100D.縮小了200【答案】A3、中國最早的金融期貨交易所成立的時間和地點是（）。A.1931年5月，上海B.1945年5月，北京C.2006年9月，上海D.2009年9月，北京【答案】C4、買入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預期對沖其現(xiàn)貨商品或資產空頭，或者未來將（）的商品或資產的價格上漲風險的操作。A.買入B.賣出C.轉贈D.互換【答案】A5、某交易者在CME買進1張歐元期貨合約，成交價為EUR/USD=1.3210，在EUR/USD=1.3250價位上全部平倉（每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費情況下，這筆交易（）。A.盈利500歐元B.虧損500美元C.虧損500歐元D.盈利500美元【答案】D6、我國5年期國債期貨合約的交易代碼是（）。A.TFB.TC.FD.Au【答案】A7、中國金融期貨交易所的結算會員按照業(yè)務范圍進行分類，不包括（）。A.交易結算會員B.全面結算會員C.個別結算會員D.特別結算會員【答案】C8、我國10年期國債期貨合約的最低交易保證金為合約價值的（）。A.1％B.2％C.3％D.4％【答案】B9、（）期貨是大連商品交易所的上市品種。A.石油瀝青B.動力煤C.玻璃D.棕櫚油【答案】D10、滬深300指數(shù)選取了滬、深兩家證券交易所中()作為樣本。A.150只A股和150只B股B.300只A股和300只B股C.300只A股D.300只B股【答案】C11、假設滬深300股指期貨價格是2300點，其理論價格是2150點，年利率為5%。若三個月后期貨交割價為2500點，那么利用股指期貨套利的交易者從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是（）元。A.45000B.50000C.82725D.150000【答案】A12、某新客戶存入保證金200000元，在5月1日開倉買入大豆期貨合約60手(每手10噸)，成交價為4000元／噸，同一天該客戶賣出平倉40手大豆合約，成交價為4030元／噸，當日結算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％。該客戶的當日結算準備金余額(不含手續(xù)費、稅金等費用)為（）元。A.173600B.179600C.200000D.161600【答案】B13、3個月歐洲美元期貨是一種（）。A.短期利率期貨B.中期利率期貨C.長期利率期貨D.中長期利率期貨【答案】A14、某交易者以6500元／噸買入10手5月白糖期貨合約后，符合金字塔式增倉原則的是（）。A.該合約價格跌至6460元／噸時，再賣出5手B.該合約價格漲至6540元／噸時，再買入12手C.該合約價格跌至6480元／噸時，再賣出10手D.該合約價格漲至6550元／噸時，再買入5手【答案】D15、一般來說，標的物價格波動越頻繁.越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應設置得（）一些。A.大B.小C.不確定D.不變【答案】A16、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元/噸，當天平倉5手合約，成交價格為2030元/噸，當日結算價格為2040元/噸，交易保證金比例為5％，則該客戶當天需交納的保證金為（）元。A.20400B.20200C.15150D.15300【答案】D17、按照交易標的期貨可以劃分為商品期貨和金融期貨，以下屬于金融期貨的是（）。A.農產品期貨B.有色金屬期貨C.能源期貨D.國債期貨【答案】D18、1972年，（）率先推出了外匯期貨合約。A.CBOTB.CMEC.COMEXD.NYMEX【答案】B19、下列屬于蝶式套利的有（）。A.在同一期貨交易所，同時買入100手5月份菜籽油期貨合約、賣出200手7月份菜籽油期貨合約、賣出100手9月菜籽油期貨合約B.在同一期貨交易所，同時買入300手5月份大豆期貨合約、賣出600手7月份大豆期貨合約、買入300手9月份大豆期貨合約C.在同一期貨交易所，同時買入300手5月份豆油期貨合約、買入600手7月份豆油期貨合約、賣出300手9月份豆油期貨合約D.在同一期貨交易所，同時買入200手5月份菜籽油期貨合約、賣出700手7月份菜籽油期貨合約、買入400手9月份鋁期貨合約【答案】B20、期貨交易是在交易所內或者通過交易所的交易系統(tǒng)進行的()的買賣交易。A.期貨期權交易B.期貨合約C.遠期交易D.近期交易【答案】B21、金融期貨最早生產于（）年。A.1968B.1970C.1972D.1982【答案】C22、如果投資者在3月份以600點的權利金買入一張執(zhí)行價格為21500點的5月份恒指看漲期權，同時又以400點的期權價格買入一張執(zhí)行價格為21500點的5月份恒指看跌期權，其損益平衡點為（）。（不計交易費用）A.21300點和21700點B.21100點和21900點C.22100點和21100點D.20500點和22500點【答案】C23、中國人民銀行決定，自2015年10月24日起，下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低社會融資成本。其中，金融機構一年期貸款基準利率下調0．25個百分點至4．35％；一年期存款基準利率下調0．25個百分點至1．5％。理論上，中國人民銀行下調基準利率，將導致期貨價格()。A.上漲B.下跌C.不變D.無法確定【答案】A24、在其他條件不變的情況下，一國經(jīng)濟增長率相對較高，其國民收入增加相對也會較快，這樣會使該國增加對外國商品的需求，該國貨幣匯率()。A.下跌B.上漲C.不變D.視情況而定【答案】A25、外匯掉期交易中，如果發(fā)起方為近端賣出.遠端買人，則遠端掉期全價等于（）。A.即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價B.即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價C.即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價D.即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價【答案】D26、下列構成跨市套利的是（）。A.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時賣出A期貨交易所9月豆油和豆粕期貨合約B.買入A期貨交易所9月大豆期貨合約，同時賣出B期貨交易所9月大豆期貨合約C.買入A期貨交易所5月小麥期貨合約，同時賣出B期貨交易所5月銅期貨合約D.買入A期貨交易所7月銅期貨合約，同時買入B期貨交易所7月鋁期貨合約【答案】B27、滬深300指數(shù)期貨的每日價格波動限制為上一交易日結算價的（）。A.±10%B.±20%C.±30%D.±40%【答案】A28、申請人提交境外大學或者高等教育機構學位證書或者高等教育文憑，或者非學歷教育文憑的，應當同時提交()對擬任人所獲教育文憑的學歷學位認證文件。A.外交部B.公證機構C.國務院教育行政部門D.國務院期貨監(jiān)督管理機構【答案】C29、期貨交易的信用風險比遠期交易的信用風險（）。A.相等B.無法比較C.大D.小【答案】D30、我國期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（）為依據(jù)。A.開盤價B.收盤價C.結算價D.成交價【答案】C31、下列不是期貨市場在宏觀經(jīng)濟中的作用的是（）。A.有助于市場經(jīng)濟體系的完善B.促進本國經(jīng)濟的國際化C.提供分散、轉移價格風險的工具、有助于穩(wěn)定國民經(jīng)濟D.預見生產成本，實現(xiàn)預期利潤【答案】D32、中國人民銀行決定，自2015年10月24日起，下調金融機構人民幣貸款和存款基準利率，以進一步降低社會融資成本。其中，金融機構一年期貸款基準利率下調0．25個百分點至4．35％；一年期存款基準利率下調0．25個百分點至1．5％。理論上，中國人民銀行下調基準利率，將導致期貨價格()。A.上漲B.下跌C.不變D.無法確定【答案】A33、當短期移動平均線從下向上穿過長期移動平均線時，可以作為__________信號；當短期移動平均線從上向下穿過長期移動平均線時，可以作為__________信號。（）A.買進；買進B.買進；賣出C.賣出；賣出D.賣出；買進【答案】B34、2008年10月1日，某投資者以80點的權利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看漲期權，同時又以130點的權利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看漲期權。那么該投資者的盈虧平衡點(不考慮其他費用)是（）點。A.10000B.10050C.10100D.10200【答案】B35、CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金是()。A.10000美元B.100000美元C.1000000美元D.10000000美元【答案】C36、5月20日，某交易者買入兩手10月份銅期貨合約，價格為16950元/噸，同時賣出兩手12月份銅期貨合約，價格為17020元/噸，兩個月后的7月20日，10月份銅合約價格變?yōu)?7010元/噸，而12月份銅合約價格變?yōu)?7030元/噸，則5月20日和7月20日相比，兩合約價差（）元/噸。A.擴大了30B.縮小了30C.擴大了50D.縮小了50【答案】D37、上證50ETF期權合約的開盤競價時間為（）。A.上午09：15～09：30B.上午09：15～09：25C.下午13：30～15：00D.下午13：00～15：00【答案】B38、某投資者在芝加哥商業(yè)交易所以1378.5的點位開倉賣出S&P500指數(shù)期貨（合約乘數(shù)為250美元）3月份合約4手，當天在l375.2的點位買進平倉3手，在1382.4的點位買進平倉1手，則該投資者（）美元。（不計手續(xù)費等費用）A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.虧損1500【答案】B39、1982年，美國（）上市交易價值線綜合指數(shù)期貨合約，標志著股指期貨的誕生。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】D40、某日，中國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6.83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，按當日牌價，大約可兌換（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B41、某投資者上一交易日結算準備金余額為157475元，上一交易日交易保證金為11605元，當日交易保證金為18390元，當日平倉盈虧為8500元，當日持倉盈虧為7500元，手續(xù)費等其他費用為600元，當日該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當日結算準備金余額為（）元。A.166090B.216690C.216090D.204485【答案】C42、期現(xiàn)套利，是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間（），通過在兩個市場上進行反向交易，待價差趨于合理而獲利的交易。A.合理價差B.不合理價差C.不同的盈利模式D.不同的盈利目的【答案】B43、4月28日，某交易者在某期貨品種上進行套利交易，其交易同時賣出10手7月合約，買入20手9月合約，賣出10手11月合約，成交價格分別為6240元/噸，6180元/噸和6150元/噸。5月13日時對沖平倉時成交價格分別為6230元/噸，6200元/噸和6155元/噸。該套利交易的凈收益是（）元。（期貨合約規(guī)模為每手5噸，不計手續(xù)費等費用）A.3000B.3150C.2250D.2750【答案】C44、某農場為防止小麥價格下降，做賣出套期保值，賣出5手（每手10噸）小麥期貨合約建倉時基差為50元／噸，買入平倉時基差為80元／噸，則該農場的套期保值效果為（）。A.凈盈利2500元B.凈虧損2500元C.凈盈利1500元D.凈虧損1500元【答案】C45、在基本面分析法中不被考慮的因素是（）。A.總供給和總需求的變動B.期貨價格的近期走勢C.國內國際的經(jīng)濟形勢D.自然因素和政策因素【答案】B46、下列關于影響期權價格的因素的說法，錯誤的是（）。A.對于看漲期權而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越大B.對于看跌期權而言，執(zhí)行價格越高，買方盈利的可能性越大C.即期匯率上升，看漲期權的內在價值上升D.即期匯率上升，看跌期權的內在價值下跌【答案】A47、某投資者以65000元/噸賣出1手8月銅期貨合約，同時以63000元/噸買入1手10月銅合約，當8月和10月合約價差為（）元/噸時，該投資者虧損。A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】D48、中國金融期貨交易所5年期國債期貨合約每日價格最大波動限制為（）。A.上一交易日結算價的±2%B.上一交易日結算價的±3%C.上一交易日結算價的±4%D.上一交易日結算價的±5%【答案】A49、會員制期貨交易所()以上會員聯(lián)名提議，應當召開臨時會員大會。A.1／4B.1／3C.1／5D.1／6【答案】B50、若期權買方擁有買入標的物的權利，該期權為（）。A.現(xiàn)貨期權B.期貨期權C.看漲期權D.看跌期權【答案】C多選題（共20題）1、期貨合約的主要條款包括（）等。A.最小變動價位B.每日價格最大波動限制C.合約交割月份D.交割地點【答案】ABCD2、下面對商品持倉費的描述，正確的有（）。A.持倉費的高低與持有商品的時間長短有關B.到達交割月時，持倉費將升至最高C.距離交割的期限越近，持倉費就越低D.持倉費等于基差E【答案】AC3、關于匯率遠期升水和遠期貼水，下列說法正確的是（）。A.歐元兌美元的遠期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率升水B.歐元兌美元的遠期匯率低于即期匯率。則歐元兌美元遠期匯率升水C.歐元兌美元的遠期匯率低于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率貼水D.歐元兌美元的遠期匯率高于即期匯率，則歐元兌美元遠期匯率貼水【答案】AC4、下列屬于期貨經(jīng)紀公司職能的是（）。A.對客戶賬戶進行管理，控制客戶交易風險B.為客戶提供期貨市場信息C.充當客戶的交易顧問D.制定交易規(guī)則【答案】ABC5、出口量主要受（）因素的影響。A.國際市場供求狀況B.內銷和外銷價格比C.關稅和非關稅壁壘D.匯率【答案】ABCD6、下列關于股指期貨期現(xiàn)套利交易的表述中，正確的有（）A.正向套利是指買進股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時賣出指數(shù)期貨合約B.反向套利是指賣出股票指數(shù)所對應的一攬子股票，同時買進指數(shù)期貨合約C.利用股指期貨的市場價格與理論價格差異，同時在期貨和現(xiàn)貨市場進行反向交易D.股指期貨價格高估時適合進行反向套利、股指期貨價格低估時適合進行正向套利【答案】ABC7、假設PVC兩個月的持倉成本為60-70元/噸，期貨交易手續(xù)費5元/噸，當2個月后到期的PVC期貨價格與現(xiàn)貨價格差為（）時，投資者適合賣出現(xiàn)貨，買入期貨進行期現(xiàn)套利。（假定現(xiàn)貨充足）A.45B.80C.40D.70【答案】AC8、關于蝶式套利描述正確的是（）。A.它是一種跨期套利B.涉及同一品種三個不同交割月份的合同C.它是無風險套利D.利用不同品種之間價差的不合理變動而獲利【答案】AB9、期貨交易涉及商品實物交割的，交易所應當發(fā)布該合約的（）等信息。A.可用庫容情況B.標準倉單數(shù)量C.現(xiàn)貨市場行情D.預期實物交割數(shù)量【答案】AB10、期轉現(xiàn)交易流程包括（）等環(huán)節(jié)。A.尋找交易對手B.交易雙方商定價格C.向交易所提出申請D.辦理手續(xù)【答案】ABCD11、期權合約的標的物可以分為()。A.金融現(xiàn)貨B.金融期貨C.商品現(xiàn)貨D.商品期貨【答案】ABCD12、下列關于期轉現(xiàn)交易，說法正確的有（）。A.用標準倉單以外的貨物期轉現(xiàn)，要考慮節(jié)省的交割費用、倉儲費和利息，以及貨物的品級差價B.用標準倉單期轉現(xiàn)，要考慮倉單提前交收所節(jié)省的利息和儲存等費用C.買賣雙方要確定交收貨物和期貨交割標準品級之間的價差D.商定平倉價和交貨價的差額一般要小于節(jié)省的所有費用總和【答案】ABCD13、衍生品市場包括（）等子市場。A.遠期B.互換C.期貨D.期權【答案】ABCD14、關于賣出套期保值的說法正確的是（）A.為了回避現(xiàn)貨價格下跌風險B.在期貨市場建倉買入合約C.為了回避現(xiàn)貨價格上漲風險D.在期貨市場建倉賣出合約【答案】AD1